みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金

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いおりにばし
5 years ago
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1 交付運用報告書みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさてみずほ日経平均ファンド <DC 年金 > は 2017 年 10 月 24 日に第 3 期の決算を行いました当ファンドはわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます作成対象期間 2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日第 3 期決算日 :2017 年 10 月 24 日第 3 期末基準価額 11,054 円 (2017 年 10 月 24 日 ) 純資産総額 248 百万円第 3 期騰落率 28.5% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記のホームページにアクセスし基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの詳細ページから閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内

2 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金再投資ベース ) 8, ,700 第 2 期末 ( ) 0 第 3 期末 ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は期首の基準価額に合わせて指数化していますなおベンチマークについては後掲の < 当ファンドのベンチマークについて > をご参照ください基準価額の主な変動要因 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果市況が上昇したことなどから基準価額は上昇しました 1

3 1 万口当たりの費用明細第 3 期項目 (2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 26 円 0.270% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は9,655 円です ( 投信会社 ) (11) (0.119) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (11) (0.119) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.032) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 先物オプション ) ( 1) ( 0) (0.007) (0.001) (c) 有価証券取引税 - - (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( -) ( -) 保管費用は外国での資産の保管等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) その他は信託事務の処理に要する諸費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2

4 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ( ~ ) ( 億円 ) 12, ,000 10,000 9,000 8,000 7, ,000 0 設定日 ( ) ( ) ( )( )( )( ) ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は設定日の基準価額に合わせて指数化していますただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示してあります 2015 年 6 月 5 日設定日 2015 年 10 月 26 日決算日 2016 年 10 月 24 日決算日 2017 年 10 月 24 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,000 9,311 8,605 11,054 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 設定日のベンチマークは前営業日の値を用いています 3

5 7月投資環境国内株式市況日経平均株価の推移期首 ( ) ( 注 ) 期首の値を 100 として指数化しています期末 ( ) 国内株式市場は上昇しました 11 月米大統領選でトランプ氏が勝利し財政支出拡大などの政策期待を背景とした米株高や金利上昇を受けて円安を伴って大幅に上昇しました年が明けて 3 月米議会でオバマケア見直し法案の採決が見送られるとトランプ政権の政策実現性に懸念が広がり下落しました 5 月にはフランス大統領選でマクロン氏が勝利し同国のユーロ圏離脱懸念が大きく後退したことが好感され上昇しました 6 月米連邦公開市場委員会 (FOMC) での利上げ決定により米金利が上昇し円安傾向となったことを受け堅調な推移となりました期末にかけては衆院選での与党自民党の優勢が報じられ選挙後の経済政策への期待などから大きく上昇一段高の展開となりましたポートフォリオについて当ファンド月11 月12 月1月3月4月2月5月2016 年6月2017 年89月月10 月月間連動率の推移当期の運用につきましては当ファンドの運用方針に従い MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました月間連動率 = 1+ 基準価額月間騰落率 1+ ベンチマーク月間騰落率 ( 注 ) 月間連動率の 2016 年 10 月は対期首比 2017 年 10 月は期末対 2017 年 9 月末比 4

6 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド当期の運用につきましては当マザーファンドの運用方針に従い日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行いましたまた現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高位に維持することにより日経平均株価との連動性維持に努めましたなお財務リスクが高まったと判断した銘柄を除外したほか日経平均株価採用銘柄の入替等にも適宜対応しましたベンチマークとの差異について MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果当ファンドの基準価額はベンチマークを 2.0% 程度上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金のプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです (%) 40.0 基準価額とベンチマークの対比基準価額ベンチマーク第 3 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 5

7 分配金当期の収益分配金は基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった収益については運用の基本方針に基づいて運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期項目 2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日当期分配金 ( 税引前 ) - 円対基準価額比率 -% 当期の収益 - 円当期の収益以外 - 円翌期繰越分配対象額 1,998 円 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針当ファンド今後の運用につきましても MHAM 株式インデックス225マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持します MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド今後の運用につきましても財務リスク等を考慮しつつ日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行い組入比率を高位に維持することにより日経平均株価に連動する投資成果を目指します 6

8 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 2015 年 6 月 5 日から無期限ですなおクローズド期間はありません主として MHAM 株式インデックス 225 マザーファンドを通じてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) をベンチマークとして日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します主要投資対象みずほ日経平均ファンド < D C 年金 > MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします運用方法分配方針日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に原則として等株数投資を行います株式の組入比率は高位を保ちます外貨建資産への投資は行いません毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額の範囲とし分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します当ファンドはファミリーファンド方式で運用しています ( ファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです ) 7

9 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 2012 年 10 月 ~2017 年 9 月 ( 注 1) 上記のグラフは 2012 年 10 月から 2017 年 9 月の 5 年間における 1 年騰落率 ( 毎月末時点における期間 1 年間の騰落率を 5 年 (60 ヵ月 ) 分取得したデータ ) の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです ( グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ) なお上記騰落率は直近の月末から 60 ヵ月さかのぼった算出結果であり決算日に対応した数値とは異なりますまた当ファンドの設定日が 2015 年 6 月 5 日であるため 2016 年 5 月以前の騰落率は当ファンドのベンチマークを用いております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額をもとに計算していますので基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各指数については後掲の < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > をご参照ください 8

10 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容 (2017 年 10 月 24 日現在 ) 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :1 ファンド ) 当期末 2017 年 10 月 24 日 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド 100.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.0% 親投資信託受益証券 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分についてはポートフォリオの合計 ( 除く現金 ) に対する割合です ( 注 2) その他は 100% と配分比率の合計との差になります純資産等項目当期末 2017 年 10 月 24 日純資産総額 248,506,949 円受益権総口数 224,819,350 口 1 万口当たり基準価額 11,054 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は211,589,573 円同解約元本額は126,798,003 円です 9

11 組入ファンドの概要 [MHAM 株式インデックス225マザーファンド ]( 計算期間 2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 第 14 期末 ( ) ( 計算期間 :2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日 ) 第 15 期末 ( ) 1 万口当たりの費用明細項目 (2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 24 日 ) 金額 ( 円 ) 比率 (%) 平均基準価額 25,304 - (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (2) (0.007) ( 先物オプション ) (0) (0.001) (b) その他費用 ( その他 ) (0) (0.001) 合計組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 :225 銘柄 ) 順位銘柄業種比率 % 1 ファーストリテイリング小売業ソフトバンクグループ情報通信業ファナック電気機器東京エレクトロン電気機器 KDDI 情報通信業京セラ電気機器ダイキン工業機械信越化学工業化学日東電工化学テルモ精密機器 1.6 先物取引 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 順位銘柄限月売買比率 % 1 日経 225 先物 2017 年 12 月買 2.4 資産別配分その他 0.1% 国別配分通貨別配分国内株式 99.9% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は当マザーファンドの直近の決算期のものです費用の項目の概要については 2 頁をご参照ください ( 注 3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分についてはポートフォリオの合計 ( 除く現金 ) に対する割合です ( 注 4) 資産別配分の国内株式は先物が含まれています ( 注 5) その他は 100% と配分比率の合計との差になります ( 注 6) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 10

12 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > < 当ファンドのベンチマークについて > 日経平均株価日経平均株価に関する著作権ならびに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利はすべて日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) はシティグループインデックス LLC が開発した債券指数で日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックス LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 11

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 ( 交付運用報告書みずほ日経平均ファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさてみずほ日経平均ファンドは 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました当ファンドはわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います