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しまなしもとり
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1 交付運用報告書第 36 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) グローバルボンドポート (C コース ) 第 36 期基準価額純資産総額 10,774 円 5,545 百万円騰落率 1.5% 分配金合計 50 円グローバルボンドポート (D コース ) 第 36 期基準価額純資産総額騰落率分配金合計 11,022 円 9,185 百万円 8.2% 100 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時までお客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は以下の方法により閲覧ダウンロードいただけますなお運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 閲覧方法 > 右記 URL にアクセスファンド情報等から運用報告書一覧当ファンドのファンド名称を選択グローバルボンドポート (C コース )/(D コース ) 追加型投信 / 海外 / 債券第 36 期 < 決算日 2016 年 9 月 20 日 > 作成対象期間 :2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさてグローバルボンドポート (C コース )/(Dコース) は 2016 年 9 月 20 日に第 36 期の決算を行いました各ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主としてわが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます DIAM アセットマネジメント株式会社は 2016 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社新光投信株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更する予定です ( 関係当局の認可等を前提とします ) 東京都千代田区丸の内 (URL)

2 グローバルボンドポート (C コース ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) ( 円 ) 11, , , 第 36 期首 : 10,666 円第 36 期末 : 10,774 円 ( 既払分配金 50 円 ) 騰落率 : 1.5% ( 分配金再投資ベース ) 10, ,500 第 35 期末 ( ) 純資産総額 ( ) 40 第 36 期末 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ベンチマーク ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジあり ) です ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています ( 注 5) シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックス LLC に帰属します ( 以下同じ ) 基準価額の主な変動要因債券市場では世界経済の鈍化懸念や英国のEU( 欧州連合 ) 離脱を巡る混乱などを受けて世界的に債券需要が高まり当ファンドが保有している国債利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことに加え円高が進行した中為替リスクの低減を目的とした為替取引などがプラス要因となり基準価額は上昇しました一方為替ヘッジコストが発生したことなどがマイナス要因となりました組入ファンドの当作成期間の騰落率組入ファンドグローバルボンドポートマザーファンド騰落率 9.0% 1

3 1 万口当たりの費用明細第 36 期項目 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 50 円 0.458% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は10,835 円です ( 投信会社 ) (25) (0.229) 投信会社分は委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (22) (0.202) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 3) (0.027) 受託銀行分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.005) 保管費用は外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は信託事務の諸費用等 ( 余資運用に対してかかる費用を含む ) 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 グローバルボンドポート (C コース ) 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 16, ,000 12,000 10,000 8, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ベンチマーク ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 9 月 20 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 9 月 20 日期首 2012 年 9 月 20 日決算日 2013 年 9 月 20 日決算日 2014 年 9 月 22 日決算日 2015 年 9 月 24 日決算日 2016 年 9 月 20 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,512 10,592 10,255 10,502 10,550 10,774 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 3,741 3,678 3,890 3,984 4,642 5,545 3

5 投資環境債券市場では先進国の国債利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました期初から 7 月上旬にかけては米国の年内の利上げ期待が高まる一方で世界景気に対する懸念が強まり 6 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) で利上げが見送られたことや英国の EU 離脱を巡る混乱などから債券需要が高まり利回りは大きく低下しましたその後米国の年内の利上げ期待が再び高まったことなどから利回りは上昇しましたが世界的な金融緩和基調もあり先進国の国債利回りは期末にかけて低位で推移しましたポートフォリオについてグローバルボンドポート (Cコース) はグローバルボンドポートマザーファンドの組入比率を高位に維持することを基本に運用しましたまた対円で為替ヘッジを行い為替リスクを低減しました通貨別構成比通貨別組入状況組入債券為替予約先物計北米 USドル 18.3% -18.2% 0.1% カナダドル 7.6% -7.5% 0.0% 中南米メキシコペソ 0.8% -0.8% 0.0% 欧州イギリスポンド 7.2% -7.2% -0.0% スイスフラン 0.0% 0.0% 0.0% デンマーククローネ 0.0% 0.0% 0.0% ノルウェークローネ 0.0% 0.0% 0.0% ユーロ 41.2% -41.2% 0.0% スウェーデンクローネ 13.0% -12.9% 0.1% ポーランドズロチ 5.3% -5.4% -0.1% アジアオセアニアオーストラリアドル 0.0% 0.0% 0.0% シンガポールドル 3.5% -3.5% -0.0% マレーシアリンギット 0.0% 0.0% 0.0% アフリカ南アフリカランド 0.0% 0.0% 0.0% 現金等 3.1% - - ( 注 ) 比率は純資産総額に対する実質的な割合ですグローバルボンドポートマザーファンド通貨配分については経常黒字通貨のユーロを多めとし英ポンドやオーストラリアドルを少なめとしました債券配分についてはデュレーション戦略はベンチマーク比で長期化とし米国では年内に利上げがあっても堅調な金利推移が見込まれる超長期ゾーンを中心に保有しましたまた原油価格の上昇などを背景に 2016 年 3 月 4 月と金利が低下したメキシコを売却し為替ヘッジ後の利回りが相対的に高いスウェーデンを組入れました金利変動に対する債券価格の変動性 4

6 グローバルボンドポート (C コース ) ベンチマークとの差異についてベンチマークは前期末比で 2.3% 上昇しましたグローバルボンドポート (C コース ) はベンチマークを 0.8% 下回りました米国のデュレーションを長めとしていたことなどがプラスに寄与した一方で ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和期待を背景に格付制限により非保有としていたスペインの国債利回りが低下したこと非保有としていた英国超長期債が英国の金融緩和策の発表により大きく上昇したことなどがマイナスに寄与しました (%) 5.0 基準価額とベンチマークの対比基準価額ベンチマーク第 36 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです分配金当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 項目当期分配金 ( 税引前 ) 当期 2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 50 円対基準価額比率 0.46% 当期の収益当期の収益以外 50 円 - 翌期繰越分配対象額 3,715 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なりますまた小数点第 3 位を四捨五入しています 5

7 今後の運用方針引き続きグローバルボンドポートマザーファンドを高位に組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにて行いますまた対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますグローバルボンドポートマザーファンド世界経済は米国によるけん引が期待されますが物価の上昇が緩やかであることや中国を始めとした世界全体の景気減速懸念も根強いことなどから米国債利回りの上昇圧力は限定的と見ていますまた日英欧では景気の下支えのため緩和的な金融政策が続く見通しであり金融政策面からも世界的に金利は上昇しにくい環境と考えています今後についても米国の景気動向や主要国の金融政策の方向性英国の EU 離脱の影響等に留意して運用を行います 6

8 グローバルボンドポート (C コース ) 当ファンドの概要グローバルボンドポート (C コース ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 1998 年 12 月 10 日から無期限です運用方針信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います主要投資対象グローバルボンドポート (C コース ) グローバルボンドポートマザーファンドグローバルボンドポートマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします運用方法シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジあり ) を運用にあたってのベンチマークとしインデックスを上回る成果の実現をめざします実質外貨建資産については為替変動リスクの低減をはかるため原則として全て対円での為替ヘッジを行います組入制限株式への投資は転換社債の転換新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針決算日 ( 原則として 3 月 20 日および 9 月 20 日 ) に原則として利子配当等収益の中から分配する方針です売買益 ( 評価益を含みます ) 等は基準価額水準市況動向等を勘案して分配する方針です分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります 7

9 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 2011 年 9 月 ~2016 年 8 月 ( 注 1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値をファンドおよび代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして計算しています * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 円ベース配当込み ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 円ベース配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しています東証株価指数(TOPIX) は株式会社東京証券取引所( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCIコクサイインデックス MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックスLLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 8

10 グローバルボンドポート (C コース ) 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容グローバルボンドポート (C コース ) 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :1 ファンド ) 当期末 2016 年 9 月 20 日グローバルボンドポートマザーファンド 100.0% その他 0.0 ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります資産その他 0.0% その他 0.0% 貨その他 0.0% 資受益証券 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 3) 実質的な組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行っています純資産等当期末項目 2016 年 9 月 20 日純資産総額 5,545,228,738 円受益権総口数 5,146,939,701 口 1 万口当たり基準価額 10,774 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は535,540,208 円同解約元本額は152,909,593 円です組入ファンドの概要については 19ページをご覧下さい 9

11 グローバルボンドポート (D コース ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) ( 円 ) 14, , , 第 36 期首 : 12,117 円第 36 期末 : 11,022 円 ( 既払分配金 100 円 ) 騰落率 : 8.2% ( 分配金再投資ベース ) 11, ,000 第 35 期末 ( ) 純資産総額 ( ) 80 第 36 期末 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ベンチマーク ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) です ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています基準価額の主な変動要因債券市場では世界的なリスク回避姿勢の高まりや英国のEU 離脱を巡る混乱などを背景に多くの国の国債利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことがプラス要因となりました一方為替市場において世界経済成長に対する鈍化懸念が高まったことや英国のEU 離脱を巡る混乱などを背景にしたリスク回避の動きから円高が進行したことがマイナス要因となり基準価額は下落しました組入ファンドの当作成期間の騰落率組入ファンドグローバルボンドポートマザーファンド騰落率 9.0% 10

12 グローバルボンドポート (D コース ) 1 万口当たりの費用明細第 36 期項目 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 53 円 0.458% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は11,613 円です ( 投信会社 ) (27) (0.229) 投信会社分は委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (23) (0.202) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 3) (0.027) 受託銀行分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.007) 保管費用は外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は信託事務の諸費用等 ( 余資運用に対してかかる費用を含む ) 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 11

13 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 18, ,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ベンチマーク ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 9 月 20 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 9 月 20 日期首 2012 年 9 月 20 日決算日 2013 年 9 月 20 日決算日 2014 年 9 月 22 日決算日 2015 年 9 月 24 日決算日 2016 年 9 月 20 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 9,139 9,327 11,456 12,486 12,839 11,022 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 8,872 8,993 9,933 9,988 9,994 9,185 12

14 グローバルボンドポート (D コース ) 投資環境債券市場では先進国の国債利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました期初から 7 月上旬にかけては米国の年内の利上げ期待が高まる一方で世界景気に対する懸念が強まり 6 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) で利上げが見送られたことや英国の EU 離脱を巡る混乱などから債券需要が高まり利回りは大きく低下しましたその後米国の年内の利上げ期待が再び高まったことなどから利回りは上昇しましたが世界的な金融緩和基調もあり先進国の国債利回りは期末にかけて低位で推移しました為替相場では主要通貨に対して円高が進行しました期前半は世界経済の減速や英国の EU 離脱を巡る懸念を背景としたリスク回避の動きから対ドルおよび対ユーロで円高が進行しましたその後米国の年内の利上げ期待が高まったことで円安ドル高に振れる場面もありましたが日銀の金融政策に対する不透明感などを背景とした円の買い戻しが進み期末には再び円高が進行しましたポートフォリオについてグローバルボンドポート (Dコース) はグローバルボンドポートマザーファンドの組入比率を高位に維持することを基本に運用しましたまた為替予約取引を用いて機動的に通貨の比率を調整する運用を行いました通貨別構成比通貨別組入状況組入債券為替予約先物計北米 USドル 18.2% 18.1% 36.3% カナダドル 7.5% -5.5% 2.0% 中南米メキシコペソ 0.8% 0.5% 1.3% 欧州イギリスポンド 7.1% -3.2% 3.9% スイスフラン 0.0% 0.0% 0.0% デンマーククローネ 0.0% 0.0% 0.0% ノルウェークローネ 0.0% 0.0% 0.0% ユーロ 40.9% 12.0% 52.9% スウェーデンクローネ 12.9% -13.2% -0.3% ポーランドズロチ 5.2% -5.5% -0.3% アジアオセアニアオーストラリアドル 0.0% 0.9% 0.9% シンガポールドル 3.5% -3.6% -0.1% マレーシアリンギット 0.0% 0.0% 0.0% アフリカ南アフリカランド 0.0% 0.0% 0.0% 現金等 3.9% - - ( 注 ) 比率は純資産総額に対する実質的な割合です 13

15 グローバルボンドポートマザーファンド通貨配分については経常黒字通貨のユーロを多めとし英ポンドやオーストラリアドルを少なめとしました債券配分についてはデュレーション戦略はベンチマーク比で長期化とし米国では年内に利上げがあっても堅調な金利推移が見込まれる超長期ゾーンを中心に保有しましたまた原油価格の上昇などを背景に 2016 年 3 月 4 月と金利が低下したメキシコを売却し為替ヘッジ後の利回りが相対的に高いスウェーデンを組入れました金利変動に対する債券価格の変動性ベンチマークとの差異についてベンチマークは前期末比で7.4% 下落しましたグローバルボンドポート (Dコース) はベンチマークを0.8% 下回りました米国のデュレーションを長めとしていたことなどがプラスに寄与した一方で ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和期待を背景に格付制限により非保有としていたスペインの国債利回りが低下したこと非保有としていた英国超長期債が英国の金融緩和策の発表により大きく上昇したことなどがマイナスに寄与しました (%) 0.0 基準価額とベンチマークの対比基準価額ベンチマーク第 36 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 14

16 グローバルボンドポート (D コース ) 分配金当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期項目 2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日当期分配金 ( 税引前 ) 100 円対基準価額比率 0.90% 当期の収益 89 円当期の収益以外 10 翌期繰越分配対象額 4,965 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なりますまた小数点第 3 位を四捨五入しています今後の運用方針引き続きグローバルボンドポートマザーファンドを高位に組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにて行いますまた為替予約取引を用いて機動的に通貨の比率を調整しますマザーファンドの今後の運用方針については 6 ページをご覧下さい 15

17 当ファンドの概要グローバルボンドポート (D コース ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 1998 年 12 月 10 日から無期限です運用方針信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います主要投資対象グローバルボンドポート (D コース ) グローバルボンドポートマザーファンドグローバルボンドポートマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします運用方法シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) を運用にあたってのベンチマークとしインデックスを上回る成果の実現をめざします実質外貨建資産については対円での為替ヘッジは行いません組入制限株式への投資は転換社債の転換新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針決算日 ( 原則として 3 月 20 日および 9 月 20 日 ) に原則として利子配当等収益の中から分配する方針です売買益 ( 評価益を含みます ) 等は基準価額水準市況動向等を勘案して分配する方針です分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります 16

18 グローバルボンドポート (D コース ) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 2011 年 9 月 ~2016 年 8 月 ( 注 1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値をファンドおよび代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして計算しています * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 円ベース配当込み ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 円ベース配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しています東証株価指数(TOPIX) は株式会社東京証券取引所( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCIコクサイインデックス MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックスLLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 17

19 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容グローバルボンドポート (D コース ) 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :1 ファンド ) 当期末 2016 年 9 月 20 日グローバルボンドポートマザーファンド 99.1% その他 0.9 ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります資産別配分その他 0.9% 別配分その他 0.9% 通貨別配分その他 0.9% 資受益証券 99.1% 日本 99.1% 日本円 99.1% ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 3) 実質的な通貨別配分については為替予約取引を用いて通貨の比率を調整しています通貨別配分に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています純資産等項目当期末 2016 年 9 月 20 日純資産総額 9,185,172,528 円受益権総口数 8,333,573,183 口 1 万口当たり基準価額 11,022 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は696,115,483 円同解約元本額は295,464,254 円です 18

20 グローバルボンドポート C コース D コース組入ファンドの概要 [ グローバルボンドポートマザーファンド ]( 計算期間 2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 基準価額の推移組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 US T BILL 11/25/16 アメリカドル 7.3% US T N/B /15/41 アメリカドル 7.2 FRANCE OAT /25/24 ユーロ 7.0 DEUTSCHLAND /15/26 ユーロ 6.5 IRISH /18/20 ユーロ 6.1 IRISH /18/24 ユーロ 5.6 CANADA /01/17 カナダドル 5.5 POLAND /25/23 ポーランドズロチ 5.3 SWEDEN /01/20 スウェーデンクローナ 4.7 AUSTRIA /18/19 ユーロ 4.5 組入銘柄数 26 銘柄 1 万口当たりの費用明細項目当期金額比率 (a) その他費用 1 円 0.005% ( 保管費用 ) (1) (0.005) ( その他 ) (0) (0.000) 合計資産別配分国券 96.9 その他 3.1 国別配分ルー 3.6 ースリア 4.5 ポーランド 5.3 ドイ 6.5 イリス 7.2 カナダ 7.6 フランス 9.9 その他 7.4 アメリカ 18.4 アイルランド 16.7 スウェーデン 13.0 通貨別配分メペンポールドル 0.8% ポーランドズロチ 3.5% 5.3% その他 3.1% イリスポンド 7.2% カナダドル 7.6% スウェーデンクローナ 13.0% アメリカドル 18.4% ユーロ 41.3% ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (22,600 円 ) で除して 100 を乗じたものですなお費用項目の概要及び注記については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄資産別配分国別配分通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 国別配分は発行国 ( 地域 ) を表示していますまた上位 11 位以下をその他に含めて集計しています ( 注 7) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 19

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000