MT4インストールガイド

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1 03 FXTF MT4 バックテストの方法 hwang 株式会社 FXトレード フィナンシャル FXTrade Financial Co., Ltd. 株式会社 FX トレード フィナンシャル 0/09/0 FXTrade Financial Co., Ltd.

2 目次. バックテストとは.... 注意事項 事前準備 バックテストの実施 EA のパラメーターを変更する方法 レポートの見方 EA のパラメーターを自動的に最適化 (Optimization) する方法 最適化レポートの見方 その他.... バックテストとは バックテストとは 過去のチャートデータを使って自動売買を行った場合の EA のパフォーマンスと EA の動作を検証するための機 能です バックテストで得られる情報はすべて過去のチャートデータに基づいているため バックテストで得られた EA のパフォーマ ンスを将来にわたって保証することはできかねます. 注意事項 弊社のホームページ マニュアル FAQ 等をよくお読みいただいた上で バックテストをご利用下さい FXTF MT4 サービス概要 EA について FXTF MT4 についてよくあるご質問 FXTF MT4 を快適にご利用いただくために 投資顧問会社インディ パ株式会社に協力いただき FXTF MT4 解説サイト エキスパートラウンジ ( 会員様専用 ) をご用意しております EA の実行方法とバックテストの操作方法以外のご質問は エキスパートラウンジにて回答いたします エキスパートラウンジにログインいただき お問い合わせ フォームよりお問い合わせ下さいますようお願い致します 3. 事前準備. 利用する EA を FXTF MT4 へ導入して下さい EA の導入方法 バックテストに利用する期間のチャートデータを準備して下さい チャートデータの取得方法

3 4. バックテストの実施. Strategy Tester ボタンをクリックすると テスター画面が表示されます または 表示 Strategy Tester から表示できま す Strategy Tester ボタン テスター画面 Expert Advisor バックテストを行いたい EA(Expert Advisor) を選択 標準で MACD Sample と 移動平均線 (Moving Average)Sample が入っていま す 通貨ペア リストより通貨ペアを選択 リストに表示される通貨ペアは 上図青枠内の 気配値表示 に表示されている通貨ペアが表示されます 気配値表示 上で右クリックをし 通貨ペア一覧 より表示 / 非表示の設定を行えます 気配値表示の表示通貨ペアの変更を行った後に MT4 を再起動していただくことで 通貨ペアに反映されます 3 期間 4 モデル 時間足を選択 分足 ~ 日足 使用する為替レートの種類を選択 Every Tick はバックテストに一番時間がかかりま す EA の最適化で 多くの組み合わせのバックテストを行う際は何時間もかかることが ございますので 速くバックテストを行いたい場合は Open Prices Only で大枠のテス トをされることをお勧めします Every Tick レートの更新毎 ( 利用可能な全てのティックデータを使用 ) 遅 Control Point 始値 高値 安値 終値 (4 本値全てを使用 ) Open Prices Only 4 本値の始値のみ使用 速 5 Optimization この欄にチェックを入れると EA のパラメーターの最適化モードが有効化されます P.7 参照 6 日付と時間を使用 この欄にチェックを入れると テストの期間を設定できます 開始日 / 終了日の期間のデ

4 ータがテストに反映されます 当社の FXTF MT4 はサーバー時間が 05 年 6 月 9 日より日本時間から GMT+ ( 夏時間では GMT+3) のタイムゾーンに変更されております 05 年 6 月 9 日より前のデータでは チャートデータ 取引履歴 など全てのデータは日本時間となりますのでご注意下さい 7 Visual mode この欄にチェックを入れると バックテスト開始時にチャートが開き シミュレーショ ンの様子を動的に閲覧できます 横にあるバーを左右に動かすことで 速度の調整を行 っていただけます 8 Expert properties 9 通貨ペアのプロパティー 0 Open Chart Modify expert パラメーターの設定及び変更 P.4 参照選択した通貨ペアの取引環境の確認 エキスパートプログラムの動作結果をチャートで表示 メタエディターを開き エキスパートプログラムを修正. テスター画面の ~ の必要事項を設定し スタート ボタンをクリックすることでバックテストが開始されます スタート ボ タンの左のプログレスバーが右端まで進み ストップ ボタンが 再び スタート ボタンに変更されたら終了です 3. セッティング タブの Open chart をクリックし 正常に動作したかを確認して下さい : 買いポジションが立った位置 : 売りポジションが立った位置 : ポジションを決済した位置 4. テスター画面の下にある各タブ ( セッティング 結果 Graph レポート 操作履歴 ) より バックテストの結果を検証できま す P.5 参照 3

5 5. EA のパラメーターを変更する方法 テスター画面の セッティング タブ内の Expert properties をクリックしてください. Testing タブ ~3 を選択し OK ボタンをクリックすることで設定を変更できます 3 ダブルクリックで直接 入力いただけます Initial deposit 投資額の設定 : 初期投資金額を選択して下さい 通貨の設定 :USD/EUR/GBP/CHF の他 直接通貨を入力いただけます こちらで設定した通貨でテスト結果の損益が表示されます 円表示にしたい場合は をダブルク リックし 直接 JPY と入力して下さい 3 Positions 売買方向を設定 変更 Long Short Long&Short 買い注文のみ 売り注文のみ 買い注文と売り注文 4

6 . パラメーターの入力 タブ 任意のパラメーターの Value 欄をダブルクリックし 数値を変更後 OK ボタンをクリックするとパラメーターを変更できます ダブルクリックし 直接入力して下さい 注意 Lots:.0=0,000 通貨 最小取引単位は 万通貨になります.0 以下の単位を入力した場合 EA は正常に動作しませんのでご注意下さい 6. レポートの見方. 結果 タブ 売買された時間 価格 数値等が個別に表示されます # 時間 注文を行った順番 注文日時 当社の FXTF MT4 はサーバー時間が 05 年 6 月 9 日より日本時間から GMT+( 夏時間では GMT+3) のタイムゾーンに変更されております 05 年 6 月 9 日より前のデータでは チャートデータ 取引履歴 など全てのデータは日本時間となりますのでご注意下さい 3 取引種別 取引の種類 sell buy s/l t/p close close at stop 売り買い決済逆指値決済指値決済設定したテスト期間を迎えたため行われた決済 4 注文番号 5 数量 チケット番号 取引量 5

7 6 Price 7 S/L: 決済逆指値 8 T/P: 決済指値 9 損益 取引通貨レートストップ ( 決済逆指値 ) 注文の価格 空欄の場合 ストップが設定されていない状態です リミット ( 決済指値 ) 注文の価格 空欄の場合 リミットが設定されていない状態です 利益額または損失額 ポジションが決済された後にのみ表示されます Testing タブで設定した 通貨ペア単位での表記となります 0 Balance 残高額 ポジションが決済された後にのみ表示されます. Graph タブ( 資産曲線 ) 預り証拠金残高 ( 青色線 ) と預り証拠金に未決済ポジションの評価損益を加減した口座状況 ( 緑色線 ) がグラフで表示されます テスト全体のプロセスで 預り証拠金残高 ( 青色線 ) と 預り証拠金に未決済ポジションの評価損益を加減した口座状況( 緑色線 ) が一致している状態 ( 評価損益がない状態 ) の場合は グラフ内に残高 ( 青色線 ) だけが表示されます 縦軸が残高額 横軸が決済した取引の順番になります 3. レポート タブテスト結果の概要が表示されます Bars in Test Ticks modelled 3 Modelling quality テストで使用した過去チャートデータのバー ( ローソク足 ) の数 テストで使用したティックの数 テスト中にモデル化されたティック精度の % 表示 グレー ピンク データ範囲を設定していない場合 短期間のデータが集計できず モデル化でき なかった状態 緑 モデル化完了した状態 4 Mismatched charts errors バックテストに設定した期間と実際にバックテストに使用した時 間データのローソク足の相違本数 6

8 5 Initial deposit 6 Total net profit 7 Gross profit 8 Gross loss 9 Profit factor 0 Expected payoff Absolute drawdown Maximal drawdown 初回預り証拠金総純損益 : 総利益 - 総損失総利益 : 全ての利益取引の合計金額総損失 : 全ての損失取引の合計金額プロフィットファクター : 総利益 総損失期待損益 ( 取引ごとの損益の平均値 ): 総純損益 総トレード数絶対ドローダウン : 初回入金額からのドローダウン最大ドローダウンの金額 Testing タブで設定した通貨ペア単位 での表記となります ( 一番利益が増えた時から一番利益が減った 時の損失割合 ) 3 Relative drawdown 4 Total trades ドローダウンの相対比率の最大値 総トレード数 5 Short positions (won %) 売り取引数 ( 勝率 ) 6 Long positions (won %) 買い取引数 ( 勝率 ) 7 Profit trades(% of total) 利食いトレード数 ( 率 %) 8 Loss trades (% of total) 損切りトレード数 ( 率 %) 9 Largest profit trade 0 Largest loss trade Average profit trade Average loss trade トレードあたりの最大利益 トレードあたりの最大損失利食い取引の平均利益 : 合計利益 利益取引数損切り取引の平均損失 : 合計損失 損失取引数 3 Maximum consecutive wins (profit in money) 最大連続勝ち取引数 ( 連続勝ち取引の合計利益額 ) 4 Maximum consecutive losses (loss in money) 最大連続負け取引数 ( 連続負け取引の合計損失額 ) 5 Maximal consecutive profit (count of wins) 最大連続利益 ( 勝利回数 ) 6 Maximal consecutive loss (count of losses) 最大連続損失 ( 損失回数 ) 7 Average consecutive wins 8 Average consecutive losses 平均連続勝取引数 平均連続損失取引数 7. EA のパラメーターを自動的に最適化 (Optimization) する方法 5. EA のパラメーターを変更する方法 では パラメーターを変更する都度バックテストを行い確認する必要がありますが EA の 最適化機能を使用することで 複数のパラメーターを自動的に変更してバックテストを繰り返し 最適なパラメーターの組み合わせ を自動検出することができます. テスター画面の セッティング タブ内の Expert properties をクリックして下さい 7

9 . パラメーターの入力 タブ内の 任意のパラメーターにチェックを入れて下さい チェックを入れたパラメーターが最適化の対象 となります チェックを入れたパラメーターの ~5 を入力して下さい ダブルクリックし 直接入力して下さい Value 3 スタート 4 ステップ 5 ストップ デフォルトの値初期値変化幅最終値 スタートからストップの値まで ステップの値刻みでテストを繰り返し行い 最適な値を自動で検出します 上記の場合は Take Profit がスタート値の 500 から変化幅 00 刻みでストップ値 000 までバックテストが 5 回繰り返される設定となります さらに MACD Open Level がスタート値の 3 から変化幅 刻みでストップ値 6 までバックテストが 4 回繰り返される設定となります チェックを入れたパラメーターを組み合わせてバックテストが行われるので こちらの場合は 合計 0 回バックテストを繰り返し行い 最適なパラメーターの組み合わせを検出します 3. Testing タブ内の Optimization を任意で変更し OK をクリックして下さい Optimized parameter 最適化する際 優先する項目を選択できます Balance Profit Factor Expected Payoff 資産残高 プロフィットファクター : 総利益 総損失 期待損益 ( 取引ごとの損益の平均値 ): 総純損益 総トレード 数 8

10 Maximal Drawdown 最大ドローダウン : 資産曲線の最大値 最小値 Drawdown Percent 最大ドローダウンの割合 (%) Genetic algorithm アルゴリズムを用いてバックテストの回数を削減し 最適化にかかる時間を短縮できます 4. Optimization タブより 最適化の限界値を設定できます 元々 EA の限界値が自動で設定されておりますので EA とは別の ところで限界値を設定したい場合は 該当の項目にチェックを入れ () 値を入力し () OK をクリックして下さい ダブルクリックし 直接入力して下さい Balance minimum Profit maximum 最小預り証拠金残高 最大利益 Minimal margin level % 最小証拠金水準 % Maximal drawdown Consecutive loss Consecutive loss trades Consecutive win Consecutive win trades 最大ドローダウン %: 資産曲線の最大値 最小値連続損失 : 一連の取引での最大合計損失額連続損失 ( 取引数 ): 連続損失時の取引数連続利益 : 一連の取引での最大合計利益額連続利益 ( 取引数 ): 連続利益時の取引数 5. テスター画面の Optimization にチェックを入れ スタート ボタンをクリックしますと 最適化が開始され ストップ ボタン が表示されます 再度 スタート ボタンが表示されたら終了です 9

11 8. 最適化レポートの見方. Optimization Results タブをクリックして下さい 最適化の結果は 利益の出ている取引結果のみ表示されます 損失の出ている結果も表示させるには Optimization Results タブを選択し 右クリックを行い Skip Useless Results のチェックを外して下さい Pass 損益 3 Total trades 4 Profit factor 5 Expected Payoff パラメーター設定毎に付けられた番号同パラメーター設定 (Pass) の合計損益同パラメーター設定 (Pass) の取引回数プロフィットファクター : 総利益 総損失期待損益 ( 取引ごとの損益の平均値 ): 総純損益 総トレード数 6 Drawdown $ 最大損失金額 ($) 7 Drawdown % 最大損失の割合 (%) 8 パラメーターの入力 パラメーターの設定値. Optimization Graph タブをクリックして下さい 最適化の結果をグラフで見ることができます 複数のパラメーターを最適化した場合は グラフ上で右クリックを行い D surface を選択することでグラフの種類を変更できます デフォルト 一番利益を出したパラメーターの設定が 一番上に表示されます 0

12 D surface 一番利益を出したパラメーターの設定が 一番濃い色で表示されます デフォルト の点または D surface のマスをダブルクリックすると Optimization Results タブの画面に遷移します 赤枠内 の並び替えを行いたい項目をダブルクリックすることで並べ替えできます 適用したいパラメーター設定の取引をダブルクリックすることで パラメーター設定が反映されます 例 : 上記 の取引のパラメーター設定を反映するには の赤枠内でダブルクリックします セッティング画面に遷移し Expert properties に自動で選択した最適化結果のパラメーターが入力されます 初期設定に戻すには Reset ボタンをクリックして下さ い 9. その他 EA がうまく作動しない場合は テスター画面の操作履歴タブをご確認下さい 英語表記となります