OpRisk VaR3.2 Presentation

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めぐのてっちがわら
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1 オペレーショナルリスク VaR 計量の実施例 2009 年 5 月 SAS Institute Japan 株式会社 RI ビジネス開発部羽柴利明

2 オペレーショナルリスク計量の枠組み SAS OpRisk VaR の例損失情報スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量内部損失データスケーリング頻度分布規模分布分布の補正相関調整外部データによる分布の補正損失シナリオ分布の統合モンテカルロシミュレーション外部損失データ ( 公開 ) スケーリングパラメータ推定検定コンソーシアムデータスケーリング平均 99.9% 点損失分布 1

3 国内外におけるオペレーショナルリスク計量の代表的フレームワーク海外の例内部損失データ収集システム損失データコンソーシアム ( 外部 ) 内部損失データコンソーシアムデータオペレーショナルリスク計量モデル内部損失データ損失分布 99.9% 点シナリオ分析テールシナリオデータコンソーシアムデータテールシナリオデータ外部損失データ ( 公開 ) BE&ICF 定量的調整 (QA) 国内の例内部損失データ収集システムシナリオ分析内部損失データボディシナリオデータテールシナリオデータオペレーショナルリスク計量モデル損失分布 99.9% 点内部損失データボディシナリオデータテールシナリオデータ BE&ICF 外部損失データ ( 公開 ) 2

4 1. 計量単位の設定計量単位 ( セル ) の設定例イベントタイプ内部不正外部不正システムプロセス管理リテールバンキングビジネスラインコマーシャルバンキング代理業務資産運用 3

5 1. 計量単位の設定データの内部管理コードから計量単位へのマッピング内部管理上のビジネスラインを計量単位のビジネスラインにマッピングしますイベントタイプもビジネスラインと同様にマッピングします内部ビジネスライン A1a A1 A1b A1c A A2a A2 A2b A3 A3a 計量単位ビジネスライン a b c 4

6 2. 計量単位の確認計量単位セル ( 計量単位 ) 登録された損失データが持つ内部管理コードを計量単位にマッピングした結果セル情報カウント ( 件数 ) 規模分布 ( 重要度分布 ) 平均標準偏差尖度頻度分布平均分散セル詳細情報セル内データ一覧ヒストグラム損失の内訳 5

7 3. 規模分布頻度分布の推定分布の仮定分布の一覧から仮定する分布を規模頻度それぞれについて選択します複数の分布を選択した際は別途指定する検定手法で最も当てはまりが良いと判断された分布が自動的に採用されます規模分布 (12 種類 ) Burr Weibull X- 対数正規 - 一般化パレートガンマパレートロバスト対数正規 - ガンマ対数正規対数正規 - ガンマ対数正規 - 一般化パレート対数正規 (GPD)HILL 指数逆ガウス頻度分布 (2 種類 ) ポアソン負の二項 6

8 3. 規模分布頻度分布の推定検定手法の選択 ( 規模分布 ) 検定手法の一覧から採用する手法を一つ選択します規模分布の適合度検定量 (6 種類 ) アンダーソン - ダーリング統計量 AD 赤池情報量基準 AIC クラメールフォンミーゼス統計量 CVM コルモゴロフスミルノフ統計量 KS 対数尤度 LogL シュワルツベイズ情報量基準 SBC 7

9 3. 規模分布頻度分布の推定検定手法の選択 ( 頻度分布 ) 検定手法の一覧から採用する手法を一つ選択します頻度分布の適合度検定量 (3 種類 ) 赤池情報量基準 AIC 対数尤度 LogL シュワルツベイズ情報量基準 SBC 8

10 3. 規模分布頻度分布の推定規模分布推定結果の確認自動採用された規模分布の確認パラメータ値等の確認 9

11 3. 規模分布頻度分布の推定規模分布推定結果の確認視覚的な方法による当てはまりの確認確率 (PP) プロット確率点 (QQ) プロット累積分布プロット CDF( 累積分布関数 ) 差分プロット密度ヒストグラム 10

12 3. 規模分布頻度分布の推定頻度分布推定結果の確認自動採用された頻度分布とパラメータ値等の確認 11

13 4. 分布推定結果の調整規模分布の調整自動採用された規模分布の変更セル毎に規模分布の選択変更が可能 12

14 4. 分布推定結果の調整規模分布の調整経験モーメント / パラメータの調整分布推定結果をコピーすることで経験モーメント若しくは分布パラメータのいずれかの調整が可能コピー 13

15 4. 分布推定結果の調整頻度分布の調整経験モーメント / パラメータの調整分布推定結果をコピーすることで経験モーメント若しくは分布パラメータのいずれかの調整が可能コピー 14

16 5. VaR 計量の実施モンテカルロシミュレーションの実施シミュレーション条件の設定 1 シミュレーションを実施する計量単位 2 計量に反映するテールシナリオの指定 3 シミュレーション間隔 ( 期間 ) 4 反復回数 5 乱数初期シード 6 結果表示のパーセント点 (3か所)

17 6. VaR 計量結果の確認 VaR 計量結果の確認結果表示の種類セル表示パーセント点 (3か所) 平均表示内容の切り替え結果種別 ( 経験 / CVaR / EVT) 確率点 / 非期待損失保険によるリスク削減効果反映の有無合計セルの計算方法 ( 合算 / 個別 ) 16

18 6. VaR 計量結果の確認 VaR 計量結果の確認損失分布セル毎に確率密度グラフを確認します 17

19 7. 結果レポート VaR 計量結果のレポートレポートの種類経験モーメントレポート統計値の概要詳細シナリオ統計値監査証跡レポートデータフィルタ分析マッピング規模当てはめ頻度当てはめ監査ログ等標準結果レポート最終マトリックス VaR 結果等アドバンスト結果レポートグラフレポート出力形式 HTML, PDF, RTF, WML, CSV, XML 18

20 8. 計量プロジェクトの管理監査証跡一連の計量過程をシステム上で管理し監査証跡とします読込みデータ v.1 計量プロジェクト A スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量計量プロジェクト B スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量計量プロジェクト C スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量読込みデータ v.2 計量プロジェクト a スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量計量プロジェクト b スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量計量プロジェクト c スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量計量プロジェクト d スケーリング計量単位の設定分布推定各種調整 VaR 計量 19

21 9. ご参考 ~ 各種調整外部データによる規模分布の補正 ( 海外事例 ) コンソーシアムデータ外部損失データ ( 公開 ) によりデータが不足するセルの規模分布を補正します 20

22 9. ご参考 ~ 各種調整外部データによる頻度分布の補正 ( 海外事例 ) コンソーシアムデータによりデータが不足するセルの頻度分布を補正します 21

23 9. ご参考 ~ VaR 計量の実施リスクファイナンス情報の追加 ( 海外事例 ) セル毎にリスク削減手段として適用する保険情報を追加します追加する際には監査証跡を入力します 22

24 9. ご参考 ~ VaR 計量の実施計量単位間の依存関係の取扱い依存関係の取扱方法を指定完全独立 (ID) ユーザー定義時系列に相関損失の共有 - 内部損失の共有 - コンソーシアム 23