RとExcelを用いた分布推定の実践例

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1 R Excel /11/09 ( IMI) R Excel 2011/11/09 1 / 12

2 (1) R Excel (2) ( IMI) R Excel 2011/11/09 2 / 12

3 R Excel R R > library(fitdistrplus) > x <- c(0335,0417,0374,0290,0310,0346,0422,0289) > fitdist(x,"norm","mle") Fitting of the distribution norm by maximum likelihood Parameters: estimate Std Error mean sd ( IMI) R Excel 2011/11/09 3 / 12

4 R Excel R > fit <- fitdist(x,"norm","mle") > gofstat(fit) Kolmogorov-Smirnov statistic: Cramer-von Mises statistic: Anderson-Darling statistic: > plot(fit) ( IMI) R Excel 2011/11/09 4 / 12

5 R Excel Excel R Excel 種目 正規分布対数正規分布分布選択 ( モーメント法 ) ( モーメント法 ) パラメータ AD 検定 KS 検定パラメータ AD 検定 KS 検定各統計量による選択 p 値 p 値 mean sd 統計量検定統計量 meanlog sdlog 統計量検定統計量 p 値 AD 統計量 KS 統計量 種目 採択 採択 0153 正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0123 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0165 正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0154 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0246 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0185 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0148 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0243 正規分布 正規分布 正規分布 種目 採択 採択 0248 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 非計算 0218 採択 非計算 0173 採択 0138 判定不能 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0123 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0171 対数正規分布 対数正規分布 正規分布 種目 採択 採択 0210 正規分布 正規分布 正規分布 種目 採択 採択 0233 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0239 正規分布 正規分布 正規分布 種目 採択 採択 0135 対数正規分布 対数正規分布 対数正規分布 種目 採択 採択 0221 正規分布 正規分布 正規分布 ( IMI) R Excel 2011/11/09 5 / 12

6 R Excel ( IMI) R Excel 2011/11/09 6 / 12

7 R Excel Excel R Excel R R 種目 種目 4 確率分布 正規分布 推定方法 モーメント法 作業ディレクトリ D:\home 青地の部分は, 入力に応じて変化する library(fitdistrplus) setwd("d:/home") # set working directory source("redef_descdistr") pdf(" 種目 4norm_mmepdf", family="japan1",paper="a4r",width=11) data <- readcsv("datacsv");itemvec <- names(data) i <- 4 item <- itemvec[i] eval(parse(text=paste("x <- data$", item, "[!isna(data$", item, ")]",sep=""))) y <- sort(x) kn <- (order(y)-05)/length(y) obsp <- ecdf(y)(y) par(oma=c(0,05,4,05)) layout(matrix(c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,2,3,2,3,4,5,4,5,4,5), 2, 10, byrow = F)) #Cullen&Fray descdist(x,boot=100) #PDF yl <- max(density(x)$y) hist(x,breaks = "Sturges",col=cmcolors(10),prob=T,xlab="",main=" 確率密度 & Histgram",ylim=c(0,yl*2)) #CDF curve(pnorm(x, , ),add=true,col=1,lty=1) #P-P & Q-Q theop <- pnorm(y, , ) plot(theop, obsp, main = "PP-plot", xlab = "theoretical probabilities", ylab = "sample probabilities", xlim=c(0,1),ylim=c(0,1),cex = 1, col = 2,pch=4) plot(theoq, y, main = " QQ-plot", xlab = "theoretical quantiles", ylab = "sample quantiles", xlim=c(min(theoq,y),max(theoq,y)),ylim=c(min(theoq,y),max(theoq,y)),cex = 1, col = 4,pch=8) abline(0, 1,lty=2) mtext(" 種目 4 \n 正規分布 / モーメント法 ",outer=t,side=3,cex=15) devoff() ( IMI) R Excel 2011/11/09 7 / 12

8 ( IMI) R Excel 2011/11/09 8 / 12

9 VaR Bayes Bayes ( IMI) R Excel 2011/11/09 9 / 12

10 R R x ( IMI) R Excel 2011/11/09 10 / 12

11 335%, 417%, 374%, 290%, 310%, 346%, 422%, 289%, 230%, 272% (a) (b) (c) (d) (e) 328% 329% 328% 330% 329% 99%VaR 467% 495% 490% 531% 500% (a) (b) (c) (d) (e) ( IMI) R Excel 2011/11/09 11 / 12

12 R Excel R Excel GUI ( IMI) R Excel 2011/11/09 12 / 12

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