ファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下マザーファンドという場合があります ) を通じて

Size: px

Start display at page:

Download "ファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下マザーファンドという場合があります ) を通じて"

かずまさかわらい
7 years ago
Views:

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : インデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型単位型追加型商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックス追加型国内株式インデックス型その他資産 ( 投資信託証券 ( 注 )) 年 1 回日本ファミリーファンド日経 225 注株式一般上記商品分類および属性区分の定義については下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧いただけます一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス委託会社アセットマネジメント One 株式会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者登録番号関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号設立年月日昭和 60 年 7 月 1 日資本金 20 億円 ( 平成 28 年 10 月 1 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 12 兆 9,175 億円 ( 平成 28 年 9 月末現在 ) 委託会社は平成 28 年 10 月 1 日に経営統合しています運用する投資信託財産の合計純資産総額は統合前のものであり DIAM アセットマネジメント株式会社みずほ投信投資顧問株式会社新光投信株式会社の 3 社の合計金額です受託会社三井住友信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] ファンドに関する金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のインターネットホームページに掲載していますまた請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付しますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載していますファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認しますまた投資信託の財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますこの目論見書により行うインデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) の募集について委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 9 月 15 日に関東財務局長に提出しており平成 28 年 10 月 1 日にその届出の効力が生じております < ファンドに関する照会先 > アセットマネジメント One 株式会社ホームページアドレスコールセンター受付時間は営業日の午前 9 時午後 5 時本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 ファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下マザーファンドという場合があります ) を通じてわが国の取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います詳しくは後述のファンドの仕組みをご覧ください 2. 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため次のポートフォリオ管理を行います当ファンドおよびマザーファンドにおける株式の運用については上記投資対象銘柄の中から 200 銘柄以上に原則として等株数投資を行います株式の実質組入比率は高位を保ちます当ファンドが連動を目指す日経平均株価とは日経平均株価とはダウジョーンズ社が開発した修正算式を用いて算出した東京証券取引所第一部上場 225 銘柄の平均株価で増資権利落ちなど市況とは無関係な株価変動要因を修正し連続性を持たせたものです当平均株価は昭和 24 年 5 月の取引所再開以来昭和 45 年 6 月まで東京証券取引所が東証 225 種ダウ式修正平均株価として発表しておりましたがその後は日本短波放送に引き継がれさらに昭和 50 年 5 月から日本経済新聞社により算出され昭和 60 年 5 月からは名称も日経平均株価となりましたこのように日経平均株価は昭和 24 年から現在にいたるまで投資家の間で広く親しまれておりますが海外でもシンガポール取引所の先物取引において日本の株価指標として採用されるなど国際性も備えておりますまた市場動向をより反映させるために採用銘柄の見直しも定期的に行われておりこうしたことから日経平均株価はわが国の株式市場における代表的株価指標のひとつであるといえます 1. 日経平均株価計算式指数採用銘柄株価合計日経平均株価 = 除数なお株価の合計額は 50 円額面以外は50 円額面に換算します ( 額面制度廃止後は過去の額面などを基に定めたみなし額面を使用 ) 2. 除数の修正採用銘柄中の権利落ちおよび銘柄入替の場合原則として除数を修正しますなお大幅な株式分割や株式併合の場合みなし額面を修正する場合があります 3. 銘柄の入れ替え日本経済新聞社が定める日経平均株価の銘柄選定基準に基づいて原則として年 1 回採用銘柄の見直しが行われます ( 注 ) 1 日経平均株価は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経平均株価自体および日経平均株価を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています 2 日経および日経平均株価を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています 3 当ファンドは投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用および当ファンドの受益権の取引に関して一切責任を負いません 4 株式会社日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延または中断に関して責任を負いません 5 株式会社日本経済新聞社は日経平均株価の構成銘柄計算方法その他日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 2

3 インデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) ファンドの仕組み当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行いますファミリーファンド方式とは投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド ( 当ファンド ) としてとりまとめその資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みですマザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます金金金金ベーファンド投資損益マザーファンド投資損益ベビーファンド ( 当ファンド ) で日経平均株価採用銘柄などを直接組み入れる場合があります主な投資制限株式への投資割合外貨建資産への投資割合株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません分配方針原則として年 1 回 ( 毎年 3 月 18 日休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益の分配を行います月月月月月月月月月 10 月 11 月 12 月分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします分配金額は運用実績を考慮し原則として利子配当等収益を中心に決定します留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います運用状況により分配金額は変動しますまた分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります上記はイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 3

4 投資リスク < 基準価額の変動要因 > 当ファンドは値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますなお投資信託は預貯金とは異なります主な変動要因株価変動リスク信用リスク流動性リスク金利変動リスク株式の価格は国内外の政治経済社会情勢の変化金利動向発行企業の業績経営状況の変化市場の需給関係などの影響を受け変動します一般に株価が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります有価証券などの発行体が業績悪化経営不振あるいは倒産に陥った場合当該有価証券の価値が大きく減少することもしくは無くなることがありますまた有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ債務不履行が生じた場合には当該有価証券の価格は下落しますこれらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります有価証券などを売買する際当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買することができない可能性があります特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります公社債の価格は金利水準の変化にともない変動します一般に金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し当ファンドの基準価額が下落する可能性があります基準価額の変動要因 ( 投資リスク ) は上記に限定されるものではありません < その他の留意点 > 当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資した資産の流動性が低下し当該資産の売却換金が困難になる場合などがありますその結果投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行いますそのため当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド ( ベビーファンド ) において設定換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります当ファンドは日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行いますが取引コストや銘柄構成の違いが生じることなどによって当ファンドの基準価額の値動きと日経平均株価の動向がかい離することがあります投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますなお分配金の有無や金額は確定したものではありません分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部ないし全部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です < リスク管理体制 > 委託会社では運用担当部署から独立したコンプライアンスリスク管理担当部署が運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより適切な管理を行いますまた運用担当部署から独立したリスク管理担当部署がファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い結果の評価を行いますリスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況運用パフォーマンス評価等の報告を受け総合的な見地から運用状況全般の管理評価を行いますリスク管理体制は今後変更になることがあります 4

5 インデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) < 参考情報 > ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 2011 年 10 月末 ~2016 年 9 月末グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2011 年 10 月末 ~2016 年 9 月末当ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) (%) (%) 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 10 月 2012 年 9 月 2013 年 9 月 2014 年 9 月 2015 年 9 月 2016 年 9 月当ファント日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 * 分配金再投資基準価額は 2011 年 10 月末の基準価額を10,000として指数化しております * 年間騰落率は 2011 年 10 月から2016 年 9 月の5 年間の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2011 年 10 月から2016 年 9 月の5 年間の各月末における1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです分配金再投資基準価額は税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり実際の基準価額とは異なります * 決算日に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各資産クラスの騰落率について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIXに関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLCに帰属します JPモルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLCが算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JPモルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morganはその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 5

6 運用実績 < 基準価額純資産の推移 > (2006 年 10 月 2 日 ~2016 年 9 月 30 日 ) 2016 年 9 月 30 日現在 < 分配の推移 > 2016 年 3 月 0 円 2015 年 3 月 10 円 2014 年 3 月 10 円 2013 年 3 月 10 円 2012 年 3 月 0 円設定来累計 60 円基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額です換金時の費用税金などは考慮していません分配金再投資基準価額は税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり実際の基準価額とは異なりますベンチマークは日経平均株価です当ファンドの設定時を 10,000 として指数化しています設定時から 10 年以上経過した場合は直近 10 年分を記載しています分配は 1 万口当たり税引前の金額です分配の推移は将来の分配の水準を示唆保証するものではありません分配が行われない場合もあります < 主要な資産の状況 > 資産配分業種別配分 ( インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ) 資産純資産比率株式現物 97.13% その他資産 2.87% 合計 % 株式先物 2.12% マザーファンドの保有口数に基づき計算した実質組入比率を記載しています東証 33 業種分類にしたがって記載しています純資産比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です組入上位 10 銘柄 ( インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ) 業種純資産比率電気機器 16.16% 情報通信業 11.88% 小売業 11.13% 化学 7.94% 医薬品 7.64% その他 42.46% 合計 97.24% 銘柄名業種純資産比率ファーストリテイリング小売業 7.32% ソフトバンクグループ情報通信業 4.43% KDDI 情報通信業 4.23% ファナック電気機器 3.85% 京セラ電気機器 2.18% ダイキン工業機械 2.12% 東京エレクトロン電気機器 2.01% アステラス製薬医薬品 1.78% テルモ精密機器 1.75% セコム純資産比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率ですサービス業 1.70% 組入銘柄数 :225 銘柄 < 年間収益率の推移 > 暦年ベース当ファンドの収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算していますベンチマークは日経平均株価です 2016 年については年初から 9 月末までの収益率を記載しています当ページの図表は過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません表中の純資産比率は小数第 3 位を切り捨てて求めたものであり各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります最新の運用実績は表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認いただけます 6

7 手続手数料等インデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) < お申込みメモ > 購入単位 1 円以上 1 円単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の基準価額 ( 当ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示 ) 購入代金購入の取扱い換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める期日までにお支払いください確定拠出年金制度を利用する場合の購入のお申し込みに限り取り扱います販売会社が定める単位換金申込受付日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までとし当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 6 月 21 日まで申込期間は終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります金融商品取引所における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入換金のお申し込みを取り消す場合があります信託期間無期限 ( 平成 14 年 1 月 16 日設定 ) 繰上償還当ファンドを償還することが受益者のため有利であると認める場合日経平均株価が改廃された場合やむを得ない事情が発生した場合などには繰上償還することがあります決算日毎年 3 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係年 1 回の決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います分配金は自動的に無手数料で全額再投資されます 2,000 億円原則として電子公告により行いホームページ ( に掲載します毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に対し販売会社を通じて交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます 7

8 手続手数料等 <ファンドの費用税金 > ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません - 信託財産留保額ありません - 投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に年率 0.54% ( 税抜 0.5%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率委託会社年率 0.15%( 税抜 ) 販売会社年率 0.25%( 税抜 ) 受託会社年率 0.10%( 税抜 ) 委託した資金の運用基準価額の算出などの対価購入後の情報提供運用報告書など各種書類の送付分配金償還金換金代金支払などの事務手続きなどの対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行などの対価その他の費用手数料監査法人に支払うファンドの監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用先物取引オプション取引などに要する費用などをその都度 ( 監査報酬は日々 ) 投資信託財産が負担しますその他の費用手数料については定率でないもの定時に見直されるもの売買条件などに応じて異なるものなどがあるため当該費用および合計額などを表示することができません手数料などの合計額については購入金額や保有期間などに応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法などにより異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は平成 28 年 9 月末現在のものです税法が改正された場合などには税率などが変更されることがあります確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて購入のお申し込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会などの場合所得税および地方税がかかりませんなお確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます法人の場合は上記とは異なります税金の取り扱いの詳細については税務専門家などにご確認されることをお勧めします 8

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000