投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2016.7.27 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20) 愛称 DC A ナビ 20 追加型投信 / 内外 / 資産複合 この目論見書により行なう 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20) の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 1 月 26 日に関東財務局長に提出しており 平成 28 年 1 月 27 日にその効力が発生しております 有価証券届出書提出日発行者名代表者の役職氏名本店の所在の場所有価証券届出書 ( 訂正届出書を含みます ) の写しを縦覧に供する場所 : 平成 28 年 1 月 26 日 : 日興アセットマネジメント株式会社 : 代表取締役社長柴田拓美 : 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 : 該当事項はありません 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入されたお客様は 投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います - 目次 - 頁第一部 証券情報 1 第二部 ファンド情報 3 第 1 ファンドの状況 3 第 2 管理及び運営 61 第 3 ファンドの経理状況 65 第 4 内国投資信託受益証券事務の概要 289 第三部 委託会社等の情報 290 約款 333
第一部 証券情報 (1) ファンドの名称 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20)( 以下 ファンド といいます ) 愛称として DC A ナビ 20 という名称を用いることがあります (2) 内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託受益権です ( 以下 受益権 といいます ) 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付 または信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません ファンドの受益権は 社債 株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け 受益権の帰属は 後述の ( 11) 振替機関に関する事項 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 2 条に規定する 口座管理機関 をいい 振替機関を含め 以下 振替機関等 といいます ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります ( 以下 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を 振替受益権 といいます ) 委託会社は やむを得ない事情などがある場合を除き 当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません また 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません (3) 発行 ( 売出 ) 価額の総額 5 兆円を上限とします (4) 発行 ( 売出 ) 価格 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします 基準価額につきましては 販売会社または (8) 申込取扱場所 の照会先にお問い合わせください (5) 申込手数料 販売会社が定めるものとします 申込手数料率につきましては 販売会社または (8) 申込取扱場所 の照会先にお問い合わせください 販売会社における申込手数料率は 1.08%( 税抜 1%) が上限となっております (6) 申込単位 販売会社または (8) 申込取扱場所 の照会先にお問い合わせください ただし 確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は 1 円以上 1 円単位とします (7) 申込期間 平成 28 年 1 月 27 日から平成 29 年 1 月 26 日までとします 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます (8) 申込取扱場所 販売会社につきましては 委託会社の照会先にお問い合わせください < 委託会社の照会先 > 日興アセットマネジメント株式会社ホームページアドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター電話番号 0120-25-1404 午前 9 時 ~ 午後 5 時土 日 祝 休日は除きます (9) 払込期日 -1-
取得申込者は 申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします 申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額 ( 設定総額 ) は 販売会社によって 追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して 受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます (10) 払込取扱場所 申込金額は 販売会社にお支払いいただきます (11) 振替機関に関する事項 振替機関は 株式会社証券保管振替機構とします (12) その他 該当事項はありません -2-
第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 1 ファンドの目的 4 つの異なる資産に投資を行ない 中長期的な信託財産の成長をめざします 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています 追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます 内外目論見書または投資信託約款において 国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます 資産複合目論見書または投資信託約款において 複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます -3-
2) 属性区分 ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合資産配分固定型 ( 株式 債券 ))) 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて 株式および債券に投資を行ないます よって 商品分類の 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) においては 資産複合 に分類されます 資産配分固定型 とは 目論見書または投資信託約款において 複数資産を投資対象とし 組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます 年 1 回目論見書または投資信託約款において 年 1 回決算する旨の記載があるものをいいます グローバル ( 含む日本 ) 目論見書または投資信託約款において 組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において 親投資信託 ( ファンド オブ ファンズにのみ投資されるものを除きます ) を投資対象として投資するものをいいます 為替ヘッジあり ( 部分ヘッジ ) 目論見書または投資信託約款において 一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては 一般社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.jp/) をご参照ください -4-
3 ファンドの特色 -5-
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4 信託金限度額 1 兆円を限度として信託金を追加することができます 委託会社は受託会社と合意のうえ 当該限度額を変更することができます (2) ファンドの沿革 平成 13 年 10 月 17 日 ファンドの信託契約締結 当初自己設定 運用開始 (3) ファンドの仕組み 1 ファンドの仕組み 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの 販売会社が行なう募集の取扱い 収益分配金 償還金の支払い 解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの 運用の基本方針 投資対象 投資制限 信託報酬 受益者の権利 募集方法の取決めの内容などが含まれています -7-
2 委託会社の概況 ( 平成 28 年 4 月末現在 ) 1) 資本金 17,363 百万円 2) 沿革昭和 34 年 : 日興證券投資信託委託株式会社として設立平成 11 年 : 日興国際投資顧問株式会社と合併し 日興アセットマネジメント株式会社 に社名変更 3) 大株主の状況 名称住所所有株数所有比率 三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 179,869,100 株 91.29% DBS Bank Ltd. 6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809 14,283,400 株 7.24% 2 投資方針 (1) 投資方針 主として 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない 信託財産の中長期的な成長をめざします 証券投資信託 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド 純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については 次の標準実質組入比率を目処として投資を行ないます 株式の標準実質組入比率 20% 公社債および短期金融資産の標準実質組入比率 80% 組入比率の調整にあたっては 原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないますが 市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります また 資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります ただし 市況動向に急激な変化が生じたとき ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には 上記のような運用ができない場合があります (2) 投資対象 < 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20)> 以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします 証券投資信託 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 20 条 第 21 条および第 22 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます 1) 証券投資信託 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド 受益証券 2) 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券 3) 証券投資信託 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド 受益証券 -8-
4) 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券 5) 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 受益証券 6) 証券投資信託 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド 受益証券 7) 株券または新株引受権証書 8) 国債証券 9) 地方債証券 10) 特別の法律により法人の発行する債券 11) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 分離型新株引受権付社債券 といいます ) の新株引受権証券を除きます ) 12) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 13) コマーシャル ペーパー 14) 新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます 以下同じ ) および新株予約権証券 15) 外国または外国の者の発行する証券または証書で 7)~14) の証券または証書の性質を有するもの 16) 投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい マザーファンドの受益証券を除きます ) 17) 投資証券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) で 18) に定めるもの以外のもの 18) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 19) 外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます ) 20) オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい 有価証券に係るものに限ります ) 21) 預託証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます ) 22) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 23) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 24) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 25) 外国の者に対する権利で 24) の有価証券の性質を有するもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6) 外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの 4 次の取引ができます 1) 信用取引 2) 先物取引等 3) スワップ取引 4) 金利先渡取引 5) 為替先渡取引 6) 有価証券の貸付 7) 公社債の空売 8) 公社債の借入 9) 外国為替予約取引 10) 資金の借入 < 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド > わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 15 条 第 16 条および第 17 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 -9-
2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 株券または新株引受権証書 2) 国債証券 3) 地方債証券 4) 特別の法律により法人の発行する債券 5) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 分離型新株引受権付社債券 といいます ) の新株引受権証券を除きます ) 6) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 7) コマーシャル ペーパー 8) 新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます 以下同じ ) および新株予約権証券 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で 2)~8) の証券の性質を有するもの 10) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます ) で投資法人債券に類する証券 11) オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい 有価証券に係るものに限ります ) 12) 預託証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます ) 13) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 4 次の取引ができます 1) 信用取引 2) 先物取引等 3) スワップ取引 4) 金利先渡取引 5) 有価証券の貸付 6) 公社債の空売 7) 公社債の借入 < 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド > 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 14 条 第 15 条および第 16 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書 2) 国債証券 3) 地方債証券 4) 特別の法律により法人の発行する債券 -10-
5) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 分離型新株引受権付社債券 といいます ) の新株引受権証券を除きます ) 6) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 7) コマーシャル ペーパー 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます 以下同じ ) および新株予約権証券 9) 外国または外国の者の発行する証券で 2)~7) の証券の性質を有するもの 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます ) 11) 投資証券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) で 12) に定めるもの以外のもの 12) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 13) 外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます ) 14) オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい 有価証券に係るものに限ります ) 15) 預託証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます ) 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 17) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 19) 外国の者に対する権利で 18) の有価証券の性質を有するもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6) 外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの 4 次の取引ができます 1) 信用取引 2) 先物取引等 3) スワップ取引 4) 金利先渡取引 5) 為替先渡取引 6) 有価証券の貸付 7) 公社債の空売 8) 公社債の借入 9) 外国為替予約取引 < 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド > 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 14 条 第 15 条および第 16 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書 2) 国債証券 3) 地方債証券 -11-
4) 特別の法律により法人の発行する債券 5) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 分離型新株引受権付社債券 といいます ) の新株引受権証券を除きます ) 6) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 7) コマーシャル ペーパー 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます 以下同じ ) および新株予約権証券 9) 外国または外国の者の発行する証券で 2)~7) の証券の性質を有するもの 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます ) 11) 投資証券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) で 12) に定めるもの以外のもの 12) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 13) 外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます ) 14) オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい 有価証券に係るものに限ります ) 15) 預託証書 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます ) 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 17) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 19) 外国の者に対する権利で 18) の有価証券の性質を有するもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6) 外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの 4 次の取引ができます 1) 信用取引 2) 先物取引等 3) スワップ取引 4) 金利先渡取引 5) 為替先渡取引 6) 有価証券の貸付 7) 公社債の空売 8) 公社債の借入 9) 外国為替予約取引 < 日本債券インデックスマザーファンド > わが国の公社債を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 ( 株券 出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます ) 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 12 条 第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 国債証券 2) 地方債証券 -12-
3) 特別の法律により法人の発行する債券 4) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます 新株予約権付社債については 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの ( 会社法施行前の旧商法第 341 条の 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます ) に限ります ) 5) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 6) コマーシャル ペーパー 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で 1)~6) の証券の性質を有するもの 8) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます ) で投資法人債券に類する証券 9) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 10) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 4 次の取引ができます 1) 先物取引等 2) スワップ取引 3) 金利先渡取引 4) 有価証券の貸付 5) 公社債の空売 6) 公社債の借入 < 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド > 内外の公社債を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 ( 株券 出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます ) 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 12 条 第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 国債証券 2) 地方債証券 3) 特別の法律により法人の発行する債券 4) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます 新株予約権付社債については 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの ( 会社法施行前の旧商法第 341 条の 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます ) に限ります ) 5) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 6) コマーシャル ペーパー 7) 外国または外国の者の発行する証券で 1)~6) の証券の性質を有するもの 8) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます ) で投資法人債券に類する証券 9) 外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます ) 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 -13-
11) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 13) 外国の者に対する権利で 12) の有価証券の性質を有するもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます 1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6) 外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの 4 次の取引ができます 1) 先物取引等 2) スワップ取引 3) 金利先渡取引 4) 為替先渡取引 5) 有価証券の貸付 6) 公社債の空売 7) 公社債の借入 8) 外国為替予約取引 < 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド > 内外の公社債を主要投資対象とします 1 投資の対象とする資産の種類は 次に掲げるものとします 1) 有価証券 ( 株券 出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます ) 2) デリバティブ取引に係る権利 ( 金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい 約款第 12 条 第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります ) 3) 金銭債権 4) 約束手形 5) 為替手形 2 主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます ) に投資することができます ただし 私募により発行された有価証券 ( 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) を除きます ) には投資しません 1) 国債証券 2) 地方債証券 3) 特別の法律により法人の発行する債券 4) 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます 新株予約権付社債については 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの ( 会社法施行前の旧商法第 341 条の 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます ) に限ります ) 5) 特定社債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます ) 6) コマーシャル ペーパー 7) 外国または外国の者の発行する証券で 1)~6) の証券の性質を有するもの 8) 投資法人債券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます 以下同じ ) または外国投資証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます ) で投資法人債券に類する証券 9) 外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます ) 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 11) 指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります ) 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 13) 外国の者に対する権利で 12) の有価証券の性質を有するもの 3 次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます ) により運用することができます -14-
1) 預金 2) 指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます ) 3) コール ローン 4) 手形割引市場において売買される手形 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6) 外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの 4 次の取引ができます 1) 先物取引等 2) スワップ取引 3) 金利先渡取引 4) 為替先渡取引 5) 有価証券の貸付 6) 公社債の空売 7) 公社債の借入 8) 外国為替予約取引 -15-
投資対象とするマザーファンドの概要 < 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド > 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に TOPIX( 東証株価指数 ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 主としてわが国の株式に投資し TOPIX( 東証株価指数 ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 株価指数先物取引などを活用することがあります このため 株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります 株式以外の資産への投資割合は 原則として 信託財産の総額の 50% 以下とします ただし 市況動向に急激な変化が生じたとき ならびに残存信託期間 残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には 上記のような運用ができない場合があります 株式( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への投資は行ないません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.3%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 信託期間 無期限 ( 平成 11 年 10 月 29 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) *TOPIX( 東証株価指数 ) は 東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄 ( 算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます ) の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので 市場全体の動向を反映するものです TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は 株式会社東京証券取引所の知的財産であり この指数の算出 指数値の公表 利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します -16-
< 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド > 運用の基本方針基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 主として日本を除く世界各国の株式(DR( 預託証券 ) およびカントリーファンドなどを含みます ) に投資し MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります このため 株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります 外貨建資産への投資にあたっては 原則として為替ヘッジを行ないません ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 株式( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 投資信託証券への投資は 信託財産の純資産総額の5% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.3%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 信託期間 無期限 ( 平成 12 年 5 月 17 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) *MSCI-KOKUSAI インデックスは MSCI Inc. が発表している 日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です ( 円ヘッジなし 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は 同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています -17-
< 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド > 運用の基本方針基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジあり 円ベース ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします 主として日本を除く世界各国の株式(DR( 預託証券 ) およびカントリーファンドなどを含みます ) に投資し MSCI-KOKUSAI インデックス ( 円ヘッジあり 円ベース ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります このため 株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります 外貨建資産への投資にあたっては 原則として為替ヘッジを行ないます ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 株式( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 投資信託証券への投資は 信託財産の純資産総額の5% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.3%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 受託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 信託期間無期限 ( 平成 12 年 5 月 17 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) *MSCI-KOKUSAI インデックスは MSCI Inc. が発表している 日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です ( 円ヘッジあり 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし 円換算したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は 同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています -18-
< 日本債券インデックスマザーファンド > 運用の基本方針基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に 日興債券パフォーマンスインデックス ( 総合 ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます わが国の公社債を主要投資対象とします 主としてわが国の公社債に投資し 日興債券パフォーマンスインデックス( 総合 ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 債券先物取引などを活用することがあります このため 債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 株式への投資は行ないません 外貨建資産への投資は行ないません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.1%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 信託期間 無期限 ( 平成 10 年 10 月 30 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) * 日興債券パフォーマンスインデックス ( 総合 ) は 日興リサーチセンター株式会社が発表している 日本の債券市場の動きを表す指数です 国債 地方債 政府保証債 財投機関債 金融債 事業債などの円建て公募利付債で構成されています 対象となる債券は残存年数 1 年以上 残存額面 10 億円以上で 格付会社からBBB 格相当以上の格付を取得している発行体に限られます 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利はSMBC 日興証券株式会社に帰属します また S MBC 日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています * 現在のベンチマーク指数の公表停止に伴ない 平成 29 年 1 月 1 日付で NOMURA BPI 総合 に変更する予定です < 平成 29 年 1 月 1 日以降 > *NOMURA BPI 総合は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません -19-
< 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド > 運用の基本方針基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 内外の公社債を主要投資対象とします 主として世界各国の債券に投資し シティ世界国債インデックス( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります このため 債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります 外貨建資産への投資にあたっては 原則として為替ヘッジを行ないません ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 株式への投資は行ないません 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.2%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 信託期間 無期限 ( 平成 10 年 10 月 30 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) * シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です ( ヘッジなし 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利はシティグループ グローバル マーケッツ インクに帰属します また シティグループ グローバル マーケッツ インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています -20-
< 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド > 運用の基本方針基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 ファンドに係る費用信託報酬 申込手数料 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジあり 円ベース ) * の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 内外の公社債を主要投資対象とします 主として世界各国の債券に投資し シティ世界国債インデックス( 除く日本 ヘッジあり 円ベース ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります このため 債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります 外貨建資産への投資にあたっては 原則として為替ヘッジを行ないます ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります 株式への投資は行ないません 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 収益分配は行ないません ありません ありません 信託財産留保額解約時の基準価額に対し 0.2%(1 口当たり ) その他の費用など その他委託会社 受託会社 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 信託期間無期限 ( 平成 10 年 10 月 30 日設定 ) 決算日毎年 10 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) * シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です ( ヘッジあり 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし 円換算したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利はシティグループ グローバル マーケッツ インクに帰属します また シティグループ グローバル マーケッツ インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています -21-
(3) 運用体制 上記体制は平成 28 年 4 月末現在のものであり 今後変更となる場合があります -22-
(4) 分配方針 1 収益分配方針毎決算時に 原則として次の通り収益分配を行なう方針です 1) 分配対象額の範囲経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします 2) 分配対象額についての分配方針分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向などを勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 3) 留保益の運用方針収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については 約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます 2 収益分配金の支払い原則として 収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます (5) 投資制限 1 約款に定める投資制限 < 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20)> 1) 株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への実質投資割合は 信託財産の総額の 30% 以下とします 2) 投資することを指図する株式 新株引受権証券および新株予約権証券は 金融商品取引所が開設する市場に上場 ( 金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます ) されている株式等の発行会社の発行するものとします ただし 株主割当または社債権者割当により取得する株式 新株引受権証券および新株予約権証券については この限りではありません 3) 投資信託証券 ( マザーファンドの受益証券を除きます ) への実質投資割合は 信託財産の総額の 5% 以下とします 4) 外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の総額の 50% 以下とします 5) 信託財産の効率的な運用に資するため 信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます 信用取引の指図は 当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます ) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった通貨 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則として 当ファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます イ ) 株式の貸付は 貸付時点において 貸付株式の時価合計額が 信託財産で保有する株式の時価合計額の 50% を超えないものとします ロ ) 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 12) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財 -23-
産の純資産総額の範囲内とします 13) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 14) 信託財産の効率的な運用に資するため 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます 外国為替の売買の予約取引の指図は 信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が 信託財産の純資産総額を超えないものとします ただし 信託財産に属する外貨建資産 ( マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます ) の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については この限りではありません 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため 解約に伴なう支払資金の手当て ( 解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます ) を目的として および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として 資金借入れ ( コール市場を通じる場合を含みます ) の指図をすることができます なお 当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします 資金借入額および借入期間は 次に掲げる要件を満たす範囲内とします イ ) 解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては 解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内ロ ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては 収益分配金の再投資額の範囲内ハ ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10% 以内ニ ) 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は 受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とします ホ ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は 信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします 16) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド > 1) 株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 2) 投資することを指図する株式 新株引受権証券および新株予約権証券は 金融商品取引所が開設する市場に上場 ( 金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます ) されている株式等の発行会社の発行するものとします ただし 株主割当または社債権者割当により取得する株式 新株引受権証券および新株予約権証券については この限りではありません 3) 外貨建資産への投資は行ないません 4) 信託財産の効率的な運用に資するため 信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます 信用取引の指図は 当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 5) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます 以下同じ ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます 以下同じ ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます 以下同じ ) ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引 有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 6) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 9) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます イ ) 株式の貸付は 貸付時点において 貸付株式の時価合計額が 信託財産で保有する株式の時価合計額の 50% を超えないものとします ロ ) 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 10) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付け -24-
ることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 12) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド > 1) 株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 2) 投資することを指図する株式 新株引受権証券および新株予約権証券は 金融商品取引所が開設する市場に上場 ( 金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます ) されている株式等の発行会社の発行するものとします ただし 株主割当または社債権者割当により取得する株式 新株引受権証券および新株予約権証券については この限りではありません 3) 投資信託証券への投資は 信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 4) 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 5) 信託財産の効率的な運用に資するため 信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます 信用取引の指図は 当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます ) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった通貨 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます イ ) 株式の貸付は 貸付時点において 貸付株式の時価合計額が 信託財産で保有する株式の時価合計額の 50% を超えないものとします ロ ) 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 12) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 13) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 14) 信託財産の効率的な運用に資するため 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます 外国為替の売買の予約取引の指図は 信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が 信託財産の純資産総額を超えないものとします ただし 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については この限りではありません 15) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド > 1) 株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には 制限を設けません 2) 投資することを指図する株式 新株引受権証券および新株予約権証券は 金融商品取引所が開設する市場に上場 ( 金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます ) されている株式等の発行会社の発行するものとします ただし 株主割当または社債権者割当により取得する株式 新株引受権証券および新株予約権証券については この限りではありません 3) 投資信託証券への投資は 信託財産の純資産総額の 5% 以下とします -25-
4) 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 5) 信託財産の効率的な運用に資するため 信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます 信用取引の指図は 当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます ) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった通貨 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます イ ) 株式の貸付は 貸付時点において 貸付株式の時価合計額が 信託財産で保有する株式の時価合計額の 50% を超えないものとします ロ ) 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 12) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 13) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 14) 信託財産の効率的な運用に資するため 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます 外国為替の売買の予約取引の指図は 信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が 信託財産の純資産総額を超えないものとします ただし 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については この限りではありません 15) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 日本債券インデックスマザーファンド > 1) 株式への投資は行ないません 2) 外貨建資産への投資は行ないません 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます 以下同じ ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます 以下同じ ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます 以下同じ ) ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引 有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 4) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 5) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません -26-
7) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 8) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 9) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 10) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド > 1) 株式への投資は行ないません 2) 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます ) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 4) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます 5) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった通貨 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 8) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 9) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 10) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます 外国為替の売買の予約取引の指図は 信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が 信託財産の純資産総額を超えないものとします ただし 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については この限りではありません 12) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします < 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド > 1) 株式への投資は行ないません 2) 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます ) 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます ) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます ) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます なお 選択権取引は オプション取引に含めるものとします 4) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます 5) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 異なった通貨 異なった受取金利または異なった受取 -27-
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 ( 以下 スワップ取引 といいます ) を行なうことの指図をすることができます スワップ取引の指図にあたっては 当該取引の契約期限が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては 当該取引の決済日が 原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします ただし 当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません 8) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます 公社債の貸付は 貸付時点において 貸付公社債の額面金額の合計額が 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50% を超えないものとします 9) 信託財産の効率的な運用に資するため 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます 当該売付けの指図は 当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 10) 信託財産の効率的な運用に資するため 公社債の借入れの指図をすることができます 公社債の借入れの指図は 当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします 11) 信託財産の効率的な運用に資するため 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます 外国為替の売買の予約取引の指図は 信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が 信託財産の純資産総額を超えないものとします ただし 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については この限りではありません 12) デリバティブ取引等について 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い 合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします 2 法令による投資制限同一法人の発行する株式 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 ) 同一法人の発行する株式について 委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で 当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません 3 投資リスク (1) ファンドのリスク当ファンドの投資にあたっては 主に以下のリスクを伴ないます お申込みの際は 当ファンドのリスクを充分に認識 検討し 慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元金を割り込むことがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属します なお 当ファンドは預貯金とは異なります 当ファンドは 主に株式および債券を実質的な投資対象としますので 株式および債券の価格の下落や 株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により 基準価額が下落し 損失を被ることがあります また 外貨建資産に投資する場合には 為替の変動により損失を被ることがあります 当ファンドの主なリスクは以下の通りです 1 価格変動リスク 一般に株式の価格は 会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します また 国内および海外の経済 政治情勢などの影響を受けて変動します ファンドにおいては 株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合 重大な損失が生じるリスクがあります 一般に公社債は 金利変動により価格が変動するリスクがあります 一般に金利が上昇した場合には価格は下落し ファンドの基準価額が値下がりする要因となります ただし その価格変動幅は 残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります 2 流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては 有価証券の取得 売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け 市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク 評価価格どおりに売却できないリスク あるいは 価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり その結果 不測の損失を被るリスクがあります 3 信用リスク 一般に投資した企業の経営などに直接 間接を問わず重大な危機が生じた場合には ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります デフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から 発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) し ファンドの基準価額が値下がりする要因となります また 金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合 上場が廃止される可能性があり -28-
廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります 一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト ( 債務不履行 ) が生じた場合またはそれが予想される場合には 公社債および短期金融資産の価格が下落 ( 価格がゼロになることもあります ) し ファンドの基準価額が値下がりする要因となります また 実際にデフォルトが生じた場合 投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します 格付を有する債券については 当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります ファンドの資金をコール ローン 譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが 買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります この場合 基準価額が下落する要因となります 4 為替変動リスク 外貨建資産については 一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には ファンドの基準価額が値下がりする要因となります 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド および 海外債券インデックス ( ヘッジあり ) マザーファンド は原則として為替ヘッジを行ないますが 為替ヘッジを行なうにあたっては 円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合 この金利差に相当するヘッジコストが発生します 為替および金利の動向によっては 為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります < その他の留意事項 > システムリスク 市場リスクなどに関する事項証券市場および外国為替市場は 世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変 政変 経済事情の変化 政策の変更もしくはコンピューター ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります これにより ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります 上記の状況が発生した場合や その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには 委託会社の判断により一時的に取得 換金の取り扱いを停止することもあります 投資対象とする投資信託証券に関する事項ファンドが投資対象とする投資信託証券 ( マザーファンドを含みます ) と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて 解約 償還 設定などに伴なう資金流出入などがあり その結果 当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります 解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項一度に大量の解約があった場合に 解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります 基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得 換金の停止に関する事項ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど 基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は 委託会社の判断により 一時的に取得 換金の取扱いを停止する場合があります 運用制限や規制上の制限に関する事項関係する法令規制上 または社内方針などにより取引が制限されることがあります 例えば 委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には 当該銘柄の売買が制限されることがあります また 委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して 取引が制限されることもあります したがって これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります 法令 税制 会計方針などの変更に関する事項ファンドに適用される法令 税制 会計方針などは 今後変更される場合があります -29-
(2) リスク管理体制 全社的リスク管理当社では運用部門 営業部門と独立した組織であるリスク管理 / コンプライアンス業務担当部門を設置し 全社的なリスク管理活動のモニタリング 指導の一元化を図っております 当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会 リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され 更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております 両委員会およびそれに関連する部門別委員会においては 法令遵守状況や各種リスク ( 運用リスク 事務リスク システムリスクなど ) に関するモニタリングとその報告に加えて 重要事故への対応と各種リスク対応 事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております 運用状況の評価 分析および運用リスク管理ファンド財産について運用状況の評価 分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします 運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し 運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され 問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます 加えて外部委託運用部門は 外部委託ファンドの運用管理を行ない 投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています 法令など遵守状況のモニタリング運用における法令 諸規則 信託約款などの遵守状況については コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます 問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され 必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど 適切に管理 監督を行ないます 上記体制は平成 28 年 4 月末現在のものであり 今後変更となる場合があります -30-
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 当指数は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込 円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債当指数は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 当指数は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお 当指数に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 当指数は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します -32-
4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料 販売会社が定めるものとします 申込手数料率につきましては 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください 販売会社における申込手数料率は 1.08%( 税抜 1%) が上限となっております 申込手数料の額 (1 口当たり ) は 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします 収益分配金の再投資により取得する口数については 申込手数料はかかりません 申込手数料は 商品および関連する投資環境の説明や情報提供など ならびに購入に関する事務コストの対価です (2) 換金 ( 解約 ) 手数料 1 換金手数料ありません 2 信託財産留保額解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15% の率を乗じて得た額 (1 口当たり ) が差し引かれます 信託財産留保額 とは 投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて 信託財産に繰り入れる金額のことです (3) 信託報酬等 1 信託報酬信託報酬の総額は 計算期間を通じて毎日 信託財産の純資産総額に対し年 0.5778%( 税抜 0.535%) の率を乗じて得た額とします 2 信託報酬の配分信託報酬の配分 ( 年率 ) は 以下の通りとします 信託報酬 = 運用期間中の基準価額 信託報酬率 合計委託会社販売会社受託会社 0.535% 0.150% 0.350% 0.035% 委託会社 販売会社 受託会社 委託した資金の運用の対価 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供などの対価 運用財産の管理 委託会社からの指図の実行の対価 表中の率は税抜です 別途消費税がかかります 3 支払時期信託報酬 ( 信託報酬に係る消費税等相当額を含みます ) は 毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします ) および毎計算期末または信託終了のときに 信託財産から支払います (4) その他の手数料等 信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は 受益者の負担とし 信託財産から支払います 1 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物 オプション取引などに要する費用 2 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 ( 日々 計上されます ) 3 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 外貨建資産の保管などに要する費用 解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息 < 投資対象とするマザーファンドに係る費用 > -33-
組入有価証券の売買時の売買委託手数料 信託事務の処理に要する諸費用 信託財産に関する租税など 監査費用は 監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です * 監査費用 売買委託手数料などは 保有期間や運用の状況などに応じて異なり あらかじめ見積もることができないため 表示することができません 投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については 保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので 表示することができません (5) 課税上の取扱い 課税上は 株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度の適用対象です 確定拠出年金の場合 確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合 所得税および地方税はかかりません なお 確定拠出年金制度の加入者については 確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます 確定拠出年金でない場合 1 個人受益者の場合 1) 収益分配金に対する課税収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として 20.315%( 所得税 15.315% および地方税 5%) の税率による源泉徴収 ( 原則として 確定申告は不要です ) が行なわれます なお 確定申告を行ない 申告分離課税または総合課税 ( 配当控除の適用はありません ) のいずれかを選択することもできます 2) 解約金および償還金に対する課税解約時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) * については譲渡所得として 20.315%( 所得税 15.315% および地方税 5%) の税率による申告分離課税の対象となり 確定申告が必要となります なお 源泉徴収ありの特定口座 ( 源泉徴収選択口座 ) を選択している場合は 20.315%( 所得税 15.315% および地方税 5%) の税率による源泉徴収 ( 原則として 確定申告は不要です ) が行なわれます * 解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます ) を控除した利益 確定申告等により 解約時および償還時の差損 ( 譲渡損失 ) については 上場株式等の譲渡益 上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得 ( 申告分離課税を選択したものに限ります ) と損益通算が可能です また 解約時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) 普通分配金および特定公社債等の利子所得 ( 申告分離課税を選択したものに限ります ) については 上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です 少額投資非課税制度 愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合 毎年 年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります ご利用になれるのは 満 20 歳以上の方で 販売会社で非課税口座を開設するなど 一定の条件に該当する方が対象となります また 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 ( ジュニア NISA) をご利用の場合 20 歳未満の居住者などを対象に 年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります なお 確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は NISA をご利用になれません 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 2 法人受益者の場合 1) 収益分配金 解約金 償還金に対する課税収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として 15.315%( 所得税のみ ) の税率による源泉徴収が行なわれます 源泉徴収された税金は 所有期間に応じて法人税から控除される場合があります 2) 益金不算入制度の適用益金不算入制度は適用されません 買取請求による換金の際の課税については 販売会社にお問い合わせください 3 個別元本 1) 各受益者の買付時の基準価額 ( 申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません ) が個別元本になります 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合 1 口当たりの個別元本は 申込口数で加重平均した値となります ただし 個別元本は 複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので 販売会社にお問い合わせください -34-
4 普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) 1) 収益分配金には課税扱いとなる 普通分配金 と非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります 2) 受益者が収益分配金を受け取る際イ ) 収益分配金落ち後の基準価額が 受益者の 1 口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には 当該収益分配金の全額が普通分配金となります ロ ) 収益分配金落ち後の基準価額が 受益者の 1 口当たりの個別元本を下回っている場合には 収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり 収益分配金から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した金額が普通分配金となります ハ ) 収益分配金発生時に その個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の受益者の個別元本となります 上記は平成 28 年 7 月 26 日現在のものですので 税法または確定拠出年金法が改正された場合などには 税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります 税金の取扱いの詳細については 税務専門家などにご確認されることをお勧めします -35-
5 運用状況 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20) 以下の運用状況は 2016 年 4 月 28 日現在です 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます (1) 投資状況 資産の種類 国 地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 日本 2,252,734,410 95.01 コール ローン等 その他資産 ( 負債控除後 ) 118,198,087 4.99 合計 ( 純資産総額 ) 2,370,932,497 100.00 (2) 投資資産 1 投資有価証券の主要銘柄 イ. 評価額上位銘柄明細 国 地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価 ( 円 ) 簿価金額 ( 円 ) 評価単価 ( 円 ) 評価金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 日本日本日本日本日本日本 親投資信託受日本債券インデックスマザーファン益証券ド 親投資信託受日本株式インデックスTOPIXマ益証券ザーファンド 親投資信託受海外債券インデックス ( ヘッジあ益証券り ) マザーファンド 親投資信託受海外債券インデックス ( ヘッジな益証券し ) マザーファンド 親投資信託受海外株式インデックスMSCI-K 益証券 OKUSAI( ヘッジあり ) マザーファンド 親投資信託受海外株式インデックスMSCI-K 益証券 OKUSAI( ヘッジなし ) マザーファンド 1,093,302,939 1.3385 1,463,463,294 1.4094 1,540,901,162 64.99 309,266,597 1.2829 396,758,118 1.1477 354,945,273 14.97 78,863,156 1.4770 116,484,049 1.4975 118,097,576 4.98 53,974,019 2.3328 125,913,767 2.1824 117,792,899 4.97 48,254,576 1.2559 60,602,922 1.2645 61,017,911 2.57 32,544,541 1.9854 64,614,182 1.8430 59,979,589 2.53 ロ. 種類別の投資比率 種類投資比率 (%) 親投資信託受益証券 95.01 合計 95.01 2 投資不動産物件 該当事項はありません 3 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません -36-
(3) 運用実績 1 純資産の推移 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 5 計算期間末 (2006 年 10 月 26 日 ) 943 944 1.1386 1.1396 第 6 計算期間末 (2007 年 10 月 26 日 ) 1,232 1,233 1.1548 1.1558 第 7 計算期間末 (2008 年 10 月 27 日 ) 1,186 1,187 1.0082 1.0092 第 8 計算期間末 (2009 年 10 月 26 日 ) 1,364 1,365 1.0840 1.0850 第 9 計算期間末 (2010 年 10 月 26 日 ) 1,518 1,520 1.0943 1.0953 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,622 1,623 1.0843 1.0853 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,691 1,693 1.1141 1.1151 第 12 計算期間末 (2013 年 10 月 28 日 ) 2,008 2,009 1.2512 1.2522 第 13 計算期間末 (2014 年 10 月 27 日 ) 2,160 2,162 1.2946 1.2956 第 14 計算期間末 (2015 年 10 月 26 日 ) 2,323 2,325 1.3723 1.3733 2015 年 4 月末日 2,290 1.3734 5 月末日 2,293 1.3818 6 月末日 2,287 1.3707 7 月末日 2,302 1.3801 8 月末日 2,268 1.3614 9 月末日 2,280 1.3434 10 月末日 2,337 1.3727 11 月末日 2,326 1.3754 12 月末日 2,323 1.3735 2016 年 1 月末日 2,311 1.3645 2 月末日 2,293 1.3574 3 月末日 2,341 1.3785 4 月末日 2,370 1.3825 2 分配の推移 期 期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 5 期 2005 年 10 月 27 日 ~2006 年 10 月 26 日 0.0010 第 6 期 2006 年 10 月 27 日 ~2007 年 10 月 26 日 0.0010 第 7 期 2007 年 10 月 27 日 ~2008 年 10 月 27 日 0.0010 第 8 期 2008 年 10 月 28 日 ~2009 年 10 月 26 日 0.0010 第 9 期 2009 年 10 月 27 日 ~2010 年 10 月 26 日 0.0010 第 10 期 2010 年 10 月 27 日 ~2011 年 10 月 26 日 0.0010-37-
第 11 期 2011 年 10 月 27 日 ~2012 年 10 月 26 日 0.0010 第 12 期 2012 年 10 月 27 日 ~2013 年 10 月 28 日 0.0010 第 13 期 2013 年 10 月 29 日 ~2014 年 10 月 27 日 0.0010 第 14 期 2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 0.0010 当中間期 2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 4 月 26 日 3 収益率の推移 期期間収益率 (%) 第 5 期 2005 年 10 月 27 日 ~2006 年 10 月 26 日 3.84 第 6 期 2006 年 10 月 27 日 ~2007 年 10 月 26 日 1.51 第 7 期 2007 年 10 月 27 日 ~2008 年 10 月 27 日 12.61 第 8 期 2008 年 10 月 28 日 ~2009 年 10 月 26 日 7.62 第 9 期 2009 年 10 月 27 日 ~2010 年 10 月 26 日 1.04 第 10 期 2010 年 10 月 27 日 ~2011 年 10 月 26 日 0.82 第 11 期 2011 年 10 月 27 日 ~2012 年 10 月 26 日 2.84 第 12 期 2012 年 10 月 27 日 ~2013 年 10 月 28 日 12.40 第 13 期 2013 年 10 月 29 日 ~2014 年 10 月 27 日 3.55 第 14 期 2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 6.08 当中間期 2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 4 月 26 日 1.43 ( 注 ) 各計算期間の収益率は 計算期間末の基準価額 ( 分配落ち ) に当該計算期間の分配金を加算し 当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額 ( 分配落ち 以下 前期末基準価額 といいます ) を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です (4) 設定及び解約の実績 期 期間 設定口数 ( 口 ) 解約口数 ( 口 ) 第 5 期 2005 年 10 月 27 日 ~2006 年 10 月 26 日 309,671,372 110,123,559 第 6 期 2006 年 10 月 27 日 ~2007 年 10 月 26 日 378,593,991 139,738,607 第 7 期 2007 年 10 月 27 日 ~2008 年 10 月 27 日 248,517,312 139,283,463 第 8 期 2008 年 10 月 28 日 ~2009 年 10 月 26 日 197,072,016 115,211,172 第 9 期 2009 年 10 月 27 日 ~2010 年 10 月 26 日 244,582,570 114,951,085 第 10 期 2010 年 10 月 27 日 ~2011 年 10 月 26 日 198,251,017 89,951,708 第 11 期 2011 年 10 月 27 日 ~2012 年 10 月 26 日 195,743,473 173,787,314 第 12 期 2012 年 10 月 27 日 ~2013 年 10 月 28 日 332,534,635 245,934,486 第 13 期 2013 年 10 月 29 日 ~2014 年 10 月 27 日 212,989,533 148,787,933 第 14 期 2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 10 月 26 日 249,489,847 225,223,159 当中間期 2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 4 月 26 日 107,662,790 88,991,651-38-
( 参考 ) 日本株式インデックス TOPIX マザーファンド 以下の運用状況は 2016 年 4 月 28 日現在です 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます 投資状況 資産の種類 国 地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 日本 25,266,602,640 98.77 コール ローン等 その他資産 ( 負債控除後 ) 315,162,030 1.23 合計 ( 純資産総額 ) 25,581,764,670 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類 建別 国 地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 買建 日本 291,830,000 1.14 ( 注 ) 先物取引は 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています 投資資産 投資有価証券の主要銘柄 イ. 評価額上位銘柄明細 国 地域 種類銘柄名業種 数量又は額面総額 簿価単価 ( 円 ) 簿価金額 ( 円 ) 評価単価 ( 円 ) 評価金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 日本株式トヨタ自動車輸送用機器 158,300 7,436.55 1,177,205,865 5,654.00 895,028,200 3.50 日本 株式三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 1,008,200 765.28 771,555,296 520.10 524,364,820 2.05 日本株式日本電信電話情報 通信業 日本株式ソフトバンクグループ情報 通信業 日本株式 KDDI 情報 通信業 97,100 4,591.21 445,806,491 4,864.00 472,294,400 1.85 71,200 6,496.78 462,570,736 5,988.00 426,345,600 1.67 127,700 2,921.99 373,138,123 3,169.00 404,681,300 1.58 日本株式日本たばこ産業食料品 84,300 4,230.41 356,623,563 4,530.00 381,879,000 1.49 日本 株式三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 100,600 4,752.16 478,067,296 3,413.00 343,347,800 1.34 日本株式本田技研工業輸送用機器 114,600 3,988.19 457,046,574 2,992.50 342,940,500 1.34 日本 株式みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1,777,700 241.72 429,720,632 167.80 298,298,060 1.17 日本株式武田薬品工業医薬品 53,100 5,751.39 305,398,809 5,262.00 279,412,200 1.09 日本株式ソニー電気機器 89,800 3,405.73 305,834,554 2,778.00 249,464,400 0.98 日本株式 NTT ドコモ情報 通信業 93,700 2,354.98 220,661,626 2,597.00 243,338,900 0.95 日本 株式セブン & アイ ホールディングス 小売業 52,600 5,313.55 279,492,730 4,543.00 238,961,800 0.93 日本 株式東日本旅客鉄道 陸運業 23,300 11,302.11 263,339,163 9,824.00 228,899,200 0.89 日本 株式アステラス製薬 医薬品 149,300 1,673.02 249,781,886 1,497.00 223,502,100 0.87 日本 株式東海旅客鉄道 陸運業 11,400 21,460.50 244,649,700 19,435.00 221,559,000 0.87-39-
日本 株式花王 化学 35,800 5,887.24 210,763,192 6,116.00 218,952,800 0.86 日本 株式ファナック 電気機器 13,000 20,046.36 260,602,680 16,505.00 214,565,000 0.84 日本 株式キヤノン 電気機器 68,500 3,752.57 257,051,045 3,112.00 213,172,000 0.83 日本 株式三菱地所 不動産業 94,000 2,548.77 239,584,380 2,121.00 199,374,000 0.78 日本 株式村田製作所 電気機器 13,400 16,794.70 225,048,980 14,795.00 198,253,000 0.77 日本 株式キーエンス 電気機器 2,900 59,381.47 172,206,263 67,160.00 194,764,000 0.76 日本 株式東京海上ホールディングス保険業 50,900 4,695.25 238,988,225 3,689.00 187,770,100 0.73 日本 株式ブリヂストン ゴム製品 45,000 4,368.56 196,585,200 4,116.00 185,220,000 0.72 日本 株式三井不動産 不動産業 67,000 3,256.50 218,185,500 2,725.00 182,575,000 0.71 日本株式日産自動車輸送用機器 177,400 1,222.67 216,901,658 1,000.00 177,400,000 0.69 日本 株式三菱商事 卸売業 94,300 2,218.63 209,216,809 1,863.00 175,680,900 0.69 日本 株式日立製作所 電気機器 325,000 708.28 230,191,000 515.60 167,570,000 0.66 日本 株式ダイキン工業 機械 18,500 7,992.54 147,861,990 8,884.00 164,354,000 0.64 日本 株式三菱電機 電気機器 136,000 1,278.24 173,840,640 1,198.00 162,928,000 0.64 ロ. 種類別及び業種別の投資比率 種類 国内 / 国外 業種 投資比率 (%) 株式 国内 水産 農林業 0.11 鉱業 0.31 建設業 3.09 食料品 4.94 繊維製品 0.73 パルプ 紙 0.27 化学 6.12 医薬品 5.75 石油 石炭製品 0.54 ゴム製品 0.97 ガラス 土石製品 0.92 鉄鋼 1.25 非鉄金属 0.86 金属製品 0.65 機械 4.68 電気機器 11.57 輸送用機器 9.23 精密機器 1.60 その他製品 1.54 電気 ガス業 2.01 陸運業 4.56 海運業 0.23 空運業 0.66 倉庫 運輸関連業 0.21 情報 通信業 8.29 卸売業 4.19-40-