ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,

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1 第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第 12 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 15 日 ) 商 品 内 容 運 用 状 況 などについてのお 問 い 合 わせ 先 (コールセンター) 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 までです 受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて ニッセイ 日 経 225インデックスファンド は このたび 第 12 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 等 に 投 資 することに より 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 に 運 用 を 行 いました ここに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げ ます 今 後 とも 是 非 ご 継 続 頂 き いっそうのご 愛 顧 を 賜 り ますようお 願 い 申 し 上 げます お 客 様 の 口 座 内 容 に 関 するご 照 会 は お 申 し 込 みされた 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-6-6

2 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 1,200 ベンチマーク( 左 軸 ) 21, 第 12 期 首 18,987 円 第 12 期 末 17,132 円 既 払 分 配 金 0 円 騰 落 率 ( 分 配 金 再 投 資 ベース) 9.8% 19, , ,000 第 11 期 末 ( ) (2015.5) (2015.8) ( ) 0 第 12 期 末 ( ) ( 注 1) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 な パフォーマンスを 示 すものであり 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています ( 注 2) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なり ますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 3) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 す る 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 期 は 国 内 株 式 市 場 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 同 様 の 動 きとなりました 期 初 は 堅 調 に 推 移 しましたが 8 月 中 旬 に 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 として 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 したため 基 準 価 額 も 下 落 しました 10 月 に 入 ると 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)のドラギ 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 上 昇 基 調 に 転 じましたが 12 月 以 降 は 原 油 安 や 世 界 経 済 へ の 懸 念 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 株 価 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 下 落 基 調 で 当 期 末 を 迎 えました - 1 -

3 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 第 12 期 2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 金 額 比 率 信 託 報 酬 55 円 0.269% 項 目 の 概 要 期 中 の 日 数 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 年 間 の 日 数 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は20,380 円 です ( 投 信 会 社 ) (24) (0.118) ファンドの 運 用 法 定 書 類 等 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (24) (0.118) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンド の 管 理 および 事 務 手 続 き 等 の 対 価 ( 受 託 銀 行 ) ( 7) (0.032) ファンドの 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 売 買 委 託 手 数 料 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 先 物 オプション) ( 2) (0.009) 売 買 委 託 手 数 料 : 有 価 証 券 等 の 売 買 取 引 の 際 に 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 その 他 費 用 その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 公 募 投 資 信 託 は 外 部 の 監 査 法 人 等 によるファンドの 会 計 監 査 が 義 務 付 けられているため 当 該 監 査 にかかる 監 査 法 人 等 に 支 払 う 費 用 合 計 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 項 目 の 概 要 の 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です なお 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち このファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 2) 金 額 欄 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 しています ( 注 3) 比 率 欄 は 1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです - 2 -

4 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ~ ( 億 円 ) 25,000 1,200 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 22,000 ベンチマーク( 左 軸 ) 1,000 19, , , , ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 注 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 およびベンチマークは 2011 年 2 月 15 日 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 決 算 日 2011 年 2 月 15 日 2012 年 2 月 15 日 2013 年 2 月 15 日 2014 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 16 日 2016 年 2 月 15 日 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) ( 円 ) 10,650 9,336 11,472 14,971 18,987 17,132 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 (%) ベンチマーク 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,853 29,454 41,177 66,381 81,286 98,

5 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 国 内 株 式 市 況 ( 円 ) 22,000 日 経 平 均 株 価 の 推 移 20,000 18,000 16,000 14,000 第 11 期 末 第 12 期 末 ( ) (2015.5) (2015.8) ( ) ( ) ( 注 ) 指 数 はブルームバーグのデータを 使 用 しています 期 初 は 国 内 景 気 に 対 する 回 復 期 待 や 中 国 の 金 融 緩 和 などを 受 けて 投 資 家 の 買 い 安 心 感 が 広 がっ たことから 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 基 調 で 推 移 し その 後 も 国 内 企 業 の 好 調 な 決 算 や 米 利 上 げ 観 測 に よる 円 安 進 行 などを 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 8 月 中 旬 に 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )が 人 民 元 の 基 準 値 切 り 下 げを 発 表 したことで 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 が 高 まり 世 界 景 気 に 対 する 後 退 懸 念 へとつながったため 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 し その 後 も 米 利 上 げ 時 期 に 対 する 不 透 明 感 などを 背 景 に 乱 高 下 する 展 開 が 続 きました 10 月 に 入 ると ECB 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 投 資 家 のリ スク 回 避 姿 勢 が 後 退 したため 上 昇 基 調 に 転 じ その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 による 円 安 の 進 行 を 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 12 月 になると 原 油 安 等 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まったことを 背 景 に 株 価 は 軟 調 な 推 移 となり 年 明 け 以 降 も 中 国 経 済 への 懸 念 が 一 段 と 強 まったため 下 落 しました その 後 日 銀 によるマイナス 金 利 の 導 入 を 好 感 して 上 昇 する 場 面 もありましたが 原 油 安 や 円 高 進 行 などを 受 けて 下 落 基 調 のまま 当 期 末 を 迎 えました - 4 -

6 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ポートフォリオ 当 ファンド マザーファンド 受 益 証 券 の 組 入 比 率 を 高 位 に 保 った 運 用 を 行 いました マザーファンド 当 期 も 日 経 平 均 株 価 に 採 用 されている225 銘 柄 に 投 資 を 行 いました また 資 金 の 流 出 入 などに 対 応 するため 株 価 指 数 先 物 も 一 部 活 用 しました ベンチマークとの 差 異 (%) 当 ファンド ベンチマーク 第 12 期 ( ~ ) 当 期 の 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 は 9.8%となり ベンチマーク 騰 落 率 ( 11.0%)を 上 回 りました マザーファンドで 株 式 の 配 当 金 を 計 上 していることなどがプラスに 働 きましたが おおむね 日 経 平 均 株 価 に 連 動 しました - 5 -

7 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 分 配 金 当 期 の 分 配 金 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 した 結 果 見 送 らせていただきました なお 分 配 に 充 てずに 信 託 財 産 に 留 保 した 収 益 につきましては 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 (1 万 口 当 たり) 当 期 項 目 2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 ) 対 基 準 価 額 比 率 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 10,853 円 ( 注 1) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 り 捨 てで 算 出 して いるため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります ( 注 2) 当 期 分 配 金 の 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 で ファンドの 収 益 率 とは 異 なります 今 後 の 運 用 方 針 当 ファンド マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います マザーファンド 国 内 の 証 券 取 引 上 場 株 式 等 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います - 6 -

8 ファンドデータ ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 当 ファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 ファンド 純 資 産 等 ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド 第 12 期 末 2016 年 2 月 15 日 ( 注 1) 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 2) 組 入 全 ファンドを 記 載 しています 100.0% 項 目 第 12 期 末 2016 年 2 月 15 日 純 資 産 総 額 98,469,938,128 円 受 益 権 総 口 数 57,477,482,926 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 17,132 円 ( 注 ) 当 期 間 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は66,523,046,145 円 同 解 約 元 本 額 は51,857,316,815 円 です 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 親 投 資 信 託 受 益 証 券 100.0% 日 本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 の 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です - 7 -

9 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンドの 概 要 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 第 12 期 末 ( ) 上 位 銘 柄 基 準 価 額 ベンチマーク (2015.5) (2015.8) ( ) 第 13 期 末 ( ) ( 注 )ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 し ています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 お よび 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 銘 柄 名 通 貨 比 率 ファーストリテイリング 円 7.8% KDDI 円 4.2 ファナック 円 3.9 ソフトバンクグループ 円 3.1 京 セラ 円 2.3 セコム 円 1.9 アステラス 製 薬 円 1.9 テルモ 円 1.8 ダイキン 工 業 円 1.8 エーザイ 円 1.7 組 入 銘 柄 数 225 ( ~ ) 項 目 金 額 売 買 委 託 手 数 料 2 円 ( 先 物 オプション) (2) 合 計 2 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 (%) その 他 -0.1% 国 内 株 式 先 物 4.0% 国 内 株 式 96.1% 日 本 100.0% 円 100.0% ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 および1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は マザーファンドの 直 近 の 決 算 期 のものです 費 用 項 目 については2ページの 注 記 をご 参 照 ください ( 注 2) 上 位 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 は マザーファンド 決 算 日 (2016 年 2 月 15 日 現 在 )のものであり 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 3) 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 組 入 有 価 証 券 明 細 表 をご 参 照 ください - 8 -

10 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 参 考 情 報 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 年 2 月 ~2016 年 1 月 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ( 注 1) 上 記 は 当 ファンドの 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 )と 代 表 的 な 資 産 クラスの 騰 落 率 を 比 較 したものであり 各 資 産 クラスは 当 ファンドの 投 資 対 象 を 表 しているものではありません ( 注 2) 2011 年 2 月 ~ 2016 年 1 月 の5 年 間 における1 年 リターンの 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンドおよび 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスについ て 表 示 したものであり 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります < 代 表 的 な 資 産 クラスにおける 各 資 産 クラスの 指 数 > 日 本 株 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI EMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなし( 対 円 ) の 指 数 を 採 用 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべ ての 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています MSCIコクサイ インデックスは MSCI Inc.が 公 表 している 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています MSCIエマージング マーケット インデックスは MSCI Inc.が 公 表 している 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA BPI 国 債 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 当 ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCが 開 発 した 債 券 指 数 で 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガンGBI EMグローバル ディバーシファイドは JPモルガン 社 が 算 出 する 債 券 インデックスであり その 著 作 権 および 知 的 所 有 権 は 同 社 に 帰 属 します - 9 -

11 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) 税 引 前 分 配 金 期 中 騰 落 率 (ご 参 考 ) 基 準 価 額 + 累 計 分 配 金 ベンチ マーク 期 中 騰 落 率 株 式 株 式 純 資 産 組 入 比 率 先 物 比 率 総 額 円 円 % 円 % % % 百 万 円 8 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9, ,336 8, ,454 9 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11, ,472 10, , 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 14, ,971 13, , 期 (2015 年 2 月 16 日 ) 18, ,987 16, , 期 (2016 年 2 月 15 日 ) 17, ,132 14, ,469 ( 注 1) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 みです ( 注 2) 基 準 価 額 + 累 計 分 配 金 は 当 該 決 算 期 の 基 準 価 額 ( 分 配 落 )に 当 該 決 算 期 以 前 の 税 引 前 分 配 金 の 累 計 額 を 加 えたものです ( 注 3) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ( 注 4) 先 物 比 率 は 買 建 比 率 - 売 建 比 率 です 以 下 同 じです ( 注 5) 当 ファンドはマザーファンドを 組 み 入 れるため 株 式 組 入 比 率 株 式 先 物 比 率 は 実 質 比 率 を 記 載 しています 以 下 同 じです 当 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移 年 月 日 基 準 価 額 株 式 株 式 ベンチマーク 騰 落 率 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 16 日 18,987-16, 月 末 19, , 月 末 20, , 月 末 20, , 月 末 21, , 月 末 21, , 月 末 21, , 月 末 20, , 月 末 18, , 月 末 20, , 月 末 21, , 月 末 20, , 年 1 月 末 18, , ( 期 末 ) 2016 年 2 月 15 日 17, , ( 注 ) 期 末 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 み 騰 落 率 は 期 首 比 です

12 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 親 投 資 信 託 受 益 証 券 の 設 定 解 約 状 況 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) ニ ッ セ イ 日 経 インデックスマザーファンド ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 株 式 売 買 金 額 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 に 対 する 割 合 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千 口 千 円 千 口 千 円 64,664, ,880,386 50,541, ,701,189 項 目 当 期 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 176,738,237 千 円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 124,775,556 千 円 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 1.41 ( 注 1) (b)は 各 月 末 現 在 の 組 入 株 式 時 価 総 額 の 平 均 です ( 注 2) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 利 害 関 係 人 との 取 引 状 況 等 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 当 期 における 利 害 関 係 人 との 取 引 はありません 親 投 資 信 託 残 高 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 種 類 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千 口 千 口 千 円 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 41,671,447 55,794,602 98,471,893 ( 注 1) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ( 注 2) 当 期 末 におけるニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 全 体 の 口 数 は62,620,516 千 口 です 投 資 信 託 財 産 の 構 成 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千 円 % ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 98,471, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 1,509, 投 資 信 託 財 産 総 額 99,981, ( 注 ) 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています

13 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 資 産 負 債 元 本 および 基 準 価 額 の 状 況 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 (A) 資 産 99,981,702,257 円 コール ローン 等 133,652,504 ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド ( 評 価 額 ) 98,471,893,348 未 収 入 金 1,376,156,405 (B) 負 債 1,511,764,129 未 払 解 約 金 1,373,210,532 未 払 信 託 報 酬 137,320,509 そ の 他 未 払 費 用 1,233,088 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 98,469,938,128 元 本 57,477,482,926 次 期 繰 越 損 益 金 40,992,455,202 (D) 受 益 権 総 口 数 57,477,482,926 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) 17,132 円 ( 注 ) 期 首 元 本 額 42,811,753,596 円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 66,523,046,145 円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 51,857,316,815 円 損 益 の 状 況 当 期 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 25,020 円 受 取 利 息 25,020 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 15,150,914,673 売 買 益 5,386,321,132 売 買 損 20,537,235,805 (C) 信 託 報 酬 等 263,469,873 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 15,414,359,526 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 3,867,631,070 ( 分 配 準 備 積 立 金 ) ( 3,867,631,070) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 * 52,539,183,658 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 57,188,732,744) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 4,649,549,086) (G) 合 計 ( D + E + F ) 40,992,455,202 次 期 繰 越 損 益 金 (G) 40,992,455,202 追 加 信 託 差 損 益 金 52,539,183,658 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 57,282,811,130) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 4,743,627,472) 分 配 準 備 積 立 金 5,100,434,773 繰 越 欠 損 金 16,647,163,229 ( 注 1) (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 は 期 末 の 評 価 換 えによる 損 益 を 含 みます ( 注 2) (C) 信 託 報 酬 等 は 信 託 報 酬 に 対 する 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます ( 注 3) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 とは 分 配 準 備 積 立 金 と 繰 越 欠 損 金 の 合 計 で 前 期 末 の 金 額 に 期 中 一 部 解 約 により 変 動 した 金 額 を 調 整 して 算 出 しています ( 注 4) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 *とは 追 加 設 定 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 をいい 配 当 等 相 当 額 と 売 買 損 益 相 当 額 に 区 分 します 前 期 末 の 金 額 に 期 中 追 加 設 定 および 一 部 解 約 により 変 動 した 金 額 を 調 整 して 算 出 しています 分 配 金 の 計 算 過 程 計 算 期 間 末 における 信 託 報 酬 等 控 除 後 の 配 当 等 収 益 (1,232,803,703 円 ) 信 託 報 酬 等 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (0 円 ) 追 加 信 託 差 損 益 金 (57,282,811,130 円 ) および 分 配 準 備 積 立 金 (3,867,631,070 円 )より 分 配 対 象 収 益 は62,383,245,903 円 (1 万 口 当 たり10, 円 )です が 当 期 の 収 益 分 配 は 見 送 らせていただきました 当 ファンドは マザーファンドの 配 当 等 収 益 および 追 加 信 託 差 損 益 金 相 当 額 を 分 配 対 象 収 益 に 充 当 する 方 式 を 適 用 しており 上 記 の 計 算 過 程 は この 方 式 による 調 整 後 の 金 額 を 記 載 しています

14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド お 知 らせ 運 用 体 制 の 変 更 について 運 用 部 門 の 担 当 役 員 2 名 ( 取 締 役 執 行 役 員 CO CIO 執 行 役 員 CO CIO)のうち1 名 ( 取 締 役 執 行 役 員 CO CIO)が 担 当 をはずれました なお 残 る1 名 については 同 日 付 で 執 行 役 員 CO CIOから 取 締 役 執 行 役 員 CIOに 昇 任 して います (2015 年 3 月 25 日 )

15 当 ファンドの 概 要 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 信 託 期 間 無 期 限 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 運 用 方 法 ニッセイ 日 経 225 インデックスファンド ニッセイ 日 経 225 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ニッセイ 日 経 225 インデックスファンド ニッセイ 日 経 225 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 分 配 方 針 主 にニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じ て 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 受 益 証 券 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 等 のうち 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )に 採 用 さ れている 銘 柄 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 毎 決 算 時 に 原 則 として 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 等 の 全 額 を 対 象 として 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないこともあります

16 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 運 用 報 告 書 第 13 期 ( 計 算 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 受 益 者 の 皆 様 へ 法 令 諸 規 則 に 基 づき 当 マザーファンドの 当 期 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 運 用 方 法 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 株 式 の 実 質 組 入 比 率 の 維 持 のために 株 価 指 数 先 物 等 を 活 用 する ことがあります 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 のうち 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 ) に 採 用 されている 銘 柄 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません

17 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 国 内 株 式 市 況 ( 円 ) 22,000 日 経 平 均 株 価 の 推 移 20,000 18,000 16,000 14,000 第 12 期 末 第 13 期 末 ( ) (2015.5) (2015.8) ( ) ( ) ( 注 ) 指 数 はブルームバーグのデータを 使 用 しています 期 初 は 国 内 景 気 に 対 する 回 復 期 待 や 中 国 の 金 融 緩 和 などを 受 けて 投 資 家 の 買 い 安 心 感 が 広 がっ たことから 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 基 調 で 推 移 し その 後 も 国 内 企 業 の 好 調 な 決 算 や 米 利 上 げ 観 測 に よる 円 安 進 行 などを 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 8 月 中 旬 に 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )が 人 民 元 の 基 準 値 切 り 下 げを 発 表 したことで 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 が 高 まり 世 界 景 気 に 対 する 後 退 懸 念 へとつながったため 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 し その 後 も 米 利 上 げ 時 期 に 対 する 不 透 明 感 などを 背 景 に 乱 高 下 する 展 開 が 続 きました 10 月 に 入 ると ECB 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 投 資 家 のリ スク 回 避 姿 勢 が 後 退 したため 上 昇 基 調 に 転 じ その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 による 円 安 の 進 行 を 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 12 月 になると 原 油 安 等 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まったことを 背 景 に 株 価 は 軟 調 な 推 移 となり 年 明 け 以 降 も 中 国 経 済 への 懸 念 が 一 段 と 強 まったため 下 落 しました その 後 日 銀 によるマイナス 金 利 の 導 入 を 好 感 して 上 昇 する 場 面 もありましたが 原 油 安 や 円 高 進 行 などを 受 けて 下 落 基 調 のまま 当 期 末 を 迎 えました

18 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 基 準 価 額 ベンチマーク 15,000 第 12 期 末 ( ) (2015.5) (2015.8) ( ) 第 13 期 末 ( ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 期 は 国 内 株 式 市 場 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 同 様 の 動 きとなりました 期 初 は 堅 調 に 推 移 しましたが 8 月 中 旬 に 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 として 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 したため 基 準 価 額 も 下 落 しました 10 月 に 入 ると 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)のドラギ 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 上 昇 基 調 に 転 じましたが 12 月 以 降 は 原 油 安 や 世 界 経 済 へ の 懸 念 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 株 価 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 下 落 基 調 で 当 期 末 を 迎 えました ( 注 )ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ポートフォリオ 当 期 も 日 経 平 均 株 価 に 採 用 されている225 銘 柄 に 投 資 を 行 いました また 資 金 の 流 出 入 などに 対 応 するため 株 価 指 数 先 物 も 一 部 活 用 しました ベンチマークとの 差 異 当 期 の 基 準 価 額 騰 落 率 は 9.5%となり ベンチマーク 騰 落 率 ( 11.0%)を 上 回 りました 当 マザーファンドで 株 式 の 配 当 金 を 計 上 していることなどがプラスに 働 きましたが おおむね 日 経 平 均 株 価 に 連 動 しました

19 今 後 の 運 用 方 針 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 国 内 の 証 券 取 引 上 場 株 式 等 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います お 知 らせ 約 款 変 更 信 用 リスク 分 散 規 制 にかかる 投 資 制 限 条 項 を 追 加 するため 関 連 条 項 に 所 要 の 変 更 を 行 いまし た (2015 年 7 月 30 日 )

20 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 最 近 5 期 の 運 用 実 績 株 式 組 入 比 率 株 式 先 物 比 率 純 資 産 総 額 決 算 期 基 準 価 額 期 中 ベンチマーク 期 中 騰 落 率 騰 落 率 円 % % % % 百 万 円 9 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9, , , 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11, , , 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 15, , , 期 (2015 年 2 月 16 日 ) 19, , , 期 (2016 年 2 月 15 日 ) 17, , ,520 ( 注 1) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 して います 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ( 注 2) 先 物 比 率 は 買 建 比 率 - 売 建 比 率 です 以 下 同 じです 当 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移 年 月 日 基 準 価 額 株 式 株 式 ベンチマーク 騰 落 率 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 16 日 19,507-17, 月 末 20, , 月 末 20, , 月 末 21, , 月 末 22, , 月 末 22, , 月 末 22, , 月 末 20, , 月 末 19, , 月 末 20, , 月 末 21, , 月 末 20, , 年 1 月 末 19, , ( 期 末 ) 2016 年 2 月 15 日 17, , ( 注 ) 騰 落 率 は 期 首 比 です

21 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 売 買 および 取 引 の 状 況 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) (1) 株 式 買 付 売 付 国 内 株 数 金 額 株 数 金 額 千 株 千 円 千 株 千 円 上 場 39,607 ( 430) 87,567,071 38,914 89,171,166 ( 注 1) 金 額 は 受 渡 代 金 です 以 下 同 じです ( 注 2) ( ) 内 は 株 式 分 割 合 併 などによる 増 減 分 で 上 段 の 数 字 には 含 まれていません ( 注 3) 株 数 および 金 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 金 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています (2) 先 物 取 引 の 種 類 別 取 引 状 況 種 類 別 買 建 売 建 新 規 買 付 額 決 済 額 新 規 売 付 額 決 済 額 国 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 内 株 式 先 物 取 引 150, ,096 51,642 52,181 ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 主 要 な 売 買 銘 柄 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 株 式 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平 均 単 価 銘 柄 株 数 金 額 平 均 単 価 千 株 千 円 円 千 株 千 円 円 ファーストリテイリング 186 8,847,720 47,568 ファーストリテイリング 182 9,094,016 49,967 ファナック 186 3,947,092 21,220 ファナック 182 4,141,798 22,757 ソフトバンクグループ 558 3,493,783 6,261 ソフトバンクグループ 546 3,660,558 6,704 KDDI 1,116 3,080,448 2,760 KDDI 1,092 3,118,038 2,855 京 セラ 372 2,161,762 5,811 京 セラ 364 2,198,408 6,039 アステラス 製 薬 930 1,546,743 1,663 アステラス 製 薬 910 1,567,340 1,722 日 東 電 工 186 1,466,904 7,886 日 東 電 工 182 1,550,094 8,517 TDK 186 1,444,980 7,768 ダイキン 工 業 182 1,462,908 8,037 セコム 186 1,442,166 7,753 TDK 182 1,461,052 8,027 ダイキン 工 業 186 1,439,393 7,738 本 田 技 研 工 業 364 1,435,340 3,943 ( 注 1) 金 額 は 受 渡 代 金 です ( 注 2) 株 数 および 金 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 金 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています

22 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 組 入 有 価 証 券 明 細 表 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) (1) 国 内 株 式 上 場 株 式 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 水 産 農 林 業 (0.2%) 日 本 水 産 ,520 マルハニチロ ,096 鉱 業 (0.1%) 国 際 石 油 開 発 帝 石 ,352 建 設 業 (3.1%) コムシスホールディングス ,700 大 成 建 設 ,300 大 林 組 ,660 清 水 建 設 ,000 長 谷 工 コーポレーション ,080 鹿 島 建 設 ,260 大 和 ハウス 工 業 ,900 積 水 ハウス ,980 日 揮 ,320 千 代 田 化 工 建 設 ,080 食 料 品 (6.2%) 日 清 製 粉 グループ 本 社 ,820 明 治 ホールディングス ,280 日 本 ハム ,420 サッポロホールディングス ,320 アサヒグループホールディングス ,920 キリンホールディングス ,180 宝 ホールディングス ,900 キッコーマン ,020,500 味 の 素 ,920 ニチレイ ,200 日 本 たばこ 産 業 ,178,320 繊 維 製 品 (0.4%) 東 洋 紡 ,260 ユニチカ ,480 帝 人 ,420 東 レ ,984 パルプ 紙 (0.3%) 王 子 ホールディングス ,020 日 本 製 紙 ,216 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 北 越 紀 州 製 紙 ,280 化 学 (8.0%) クラレ ,940 旭 化 成 ,988 昭 和 電 工 ,900 住 友 化 学 ,800 日 産 化 学 工 業 ,240 日 本 曹 達 ,300 東 ソー ,020 トクヤマ ,700 デンカ ,480 信 越 化 学 工 業 ,475,500 三 井 化 学 ,180 三 菱 ケミカルホールディングス ,339 宇 部 興 産 ,700 日 本 化 薬 ,760 花 王 ,502,280 富 士 フイルムホールディングス ,117,740 資 生 堂 ,950 日 東 電 工 ,477,060 医 薬 品 (8.3%) 協 和 発 酵 キリン ,760 武 田 薬 品 工 業 ,429,480 アステラス 製 薬 1,280 1,300 2,087,800 大 日 本 住 友 製 薬 ,880 塩 野 義 製 薬 ,209,520 中 外 製 薬 ,000 エーザイ ,854,580 第 一 三 共 ,210 石 油 石 炭 製 品 (0.3%) 昭 和 シェル 石 油 ,040 JXホールディングス ,690 ゴム 製 品 (1.2%) 横 浜 ゴム ,630 ブリヂストン ,035,

23 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 ガラス 土 石 製 品 (1.5%) 日 東 紡 績 旭 硝 子 ,680 日 本 板 硝 子 ,680 日 本 電 気 硝 子 ,430 住 友 大 阪 セメント ,060 太 平 洋 セメント ,320 東 海 カーボン ,900 TOTO ,750 日 本 碍 子 ,320 鉄 鋼 (0.2%) 新 日 鐵 住 金 ,076 神 戸 製 鋼 所 ,100 ジェイ エフ イー ホールディングス ,827 日 新 製 鋼 ,318 大 平 洋 金 属 ,580 非 鉄 金 属 (1.2%) 日 本 軽 金 属 ホールディングス ,200 三 井 金 属 鉱 業 ,080 東 邦 亜 鉛 ,120 三 菱 マテリアル ,440 住 友 金 属 鉱 山 ,980 DOWAホールディングス ,780 古 河 機 械 金 属 ,080 古 河 電 気 工 業 ,960 住 友 電 気 工 業 ,770 フジクラ ,740 金 属 製 品 (0.5%) SUMCO ,108 東 洋 製 罐 グループホールディングス ,520 機 械 (4.7%) 日 本 製 鋼 所 ,580 オークマ ,640 アマダホールディングス ,240 小 松 製 作 所 ,630 住 友 重 機 械 工 業 ,420 日 立 建 機 ,940 クボタ ,800 荏 原 製 作 所 ,520 ダイキン 工 業 ,951,040 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 日 本 精 工 ,040 NTN ,260 ジェイテクト ,360 日 立 造 船 ,352 三 菱 重 工 業 ,282 IHI ,460 電 気 機 器 (16.0%) 日 清 紡 ホールディングス ,220 コニカミノルタ ,240 ミネベア ,480 日 立 製 作 所 ,030 東 芝 ,990 三 菱 電 機 ,820 富 士 電 機 ,680 安 川 電 機 ,900 明 電 舎 ,940 ジーエス ユアサ コーポレーション ,700 日 本 電 気 ,460 富 士 通 ,398 沖 電 気 工 業 ,100 パナソニック ,724 シャープ ,740 ソニー ,220 TDK ,476,800 ミツミ 電 機 ,420 アルプス 電 気 ,280 パイオニア ,800 横 河 電 機 ,280 アドバンテスト ,080 カシオ 計 算 機 ,420 ファナック ,301,700 京 セラ ,588,040 太 陽 誘 電 ,260 SCREENホールディングス ,200 キヤノン ,255,410 リコー ,140 東 京 エレクトロン ,699,880 輸 送 用 機 器 (6.5%) デンソー ,107,600 三 井 造 船 ,

24 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 川 崎 重 工 業 ,440 日 産 自 動 車 ,478 いすゞ 自 動 車 ,570 トヨタ 自 動 車 ,626,560 日 野 自 動 車 ,540 三 菱 自 動 車 工 業 ,788 マツダ ,772 本 田 技 研 工 業 ,536,860 スズキ ,150 富 士 重 工 業 ,420 精 密 機 器 (3.5%) テルモ ,017,600 ニコン ,180 オリンパス ,043,900 シチズンホールディングス ,740 その 他 製 品 (1.2%) 凸 版 印 刷 ,000 大 日 本 印 刷 ,600 ヤマハ ,000 電 気 ガス 業 (0.3%) 東 京 電 力 ,002 中 部 電 力 ,831 関 西 電 力 ,995 東 京 瓦 斯 ,872 大 阪 瓦 斯 ,818 陸 運 業 (3.0%) 東 武 鉄 道 ,920 東 京 急 行 電 鉄 ,080 小 田 急 電 鉄 ,600 京 王 電 鉄 ,180 京 成 電 鉄 ,880 東 日 本 旅 客 鉄 道 ,770 西 日 本 旅 客 鉄 道 ,910 東 海 旅 客 鉄 道 ,350 日 本 通 運 ,860 ヤマトホールディングス ,740 海 運 業 (0.1%) 日 本 郵 船 ,080 商 船 三 井 ,780 川 崎 汽 船 ,320 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 空 運 業 (0.1%) ANAホールディングス ,964 倉 庫 運 輸 関 連 業 (0.4%) 三 菱 倉 庫 ,500 情 報 通 信 業 (11.1%) ヤフー ,408 トレンドマイクロ ,085,500 スカパーJSATホールディングス ,056 日 本 電 信 電 話 ,320 KDDI 512 1,560 4,612,140 NTTドコモ ,978 東 宝 ,672 エヌ ティ ティ データ ,521,000 コナミホールディングス ,960 ソフトバンクグループ ,432,000 卸 売 業 (2.0%) 双 日 ,486 伊 藤 忠 商 事 ,290 丸 紅 ,272 豊 田 通 商 ,720 三 井 物 産 ,570 住 友 商 事 ,750 三 菱 商 事 ,930 小 売 業 (10.9%) J.フロント リテイリング ,050 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス ,440 セブン&アイ ホールディングス ,208,480 高 島 屋 ,640 丸 井 グループ ,000 イオン ,180 ユニーグループ ホールディングス ,440 ファーストリテイリング ,637,200 銀 行 業 (1.0%) 新 生 銀 行 ,620 あおぞら 銀 行 ,000 三 菱 UFJフィナンシャル グループ ,048 りそなホールディングス ,647 三 井 住 友 トラスト ホールディングス ,940 三 井 住 友 フィナンシャルグループ ,056 千 葉 銀 行 ,

25 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 横 浜 銀 行 ,050 ふくおかフィナンシャルグループ ,020 静 岡 銀 行 ,480 みずほフィナンシャルグループ ,758 証 券 商 品 先 物 取 引 業 (0.5%) 大 和 証 券 グループ 本 社 ,168 野 村 ホールディングス ,700 松 井 証 券 ,260 保 険 業 (1.0%) 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 ホールディングス ,335 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,002 ソニーフィナンシャルホールディングス ,780 第 一 生 命 保 険 ,853 東 京 海 上 ホールディングス ,990 T&Dホールディングス ,904 その 他 金 融 業 (0.5%) クレディセゾン ,160 不 動 産 業 (2.1%) 東 急 不 動 産 ホールディングス ,820 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 三 井 不 動 産 ,390 三 菱 地 所 ,850 平 和 不 動 産 東 京 建 物 ,510 住 友 不 動 産 ,080 サービス 業 (3.6%) ディー エヌ エー ,920 電 通 ,445,600 東 京 ドーム ,460 セコム ,131,220 合 計 株 数 金 額 53,619 54, ,196,383 銘 柄 数 < 比 率 > <96.1%> ( 注 1) 銘 柄 欄 の( ) 内 は 当 期 末 における 国 内 株 式 の 評 価 総 額 に 対 する 各 業 種 の 比 率 です ( 注 2) 合 計 欄 の < > 内 は 当 期 末 の 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 比 率 です ( 注 3) 株 数 および 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 評 価 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています (2) 先 物 取 引 の 銘 柄 別 期 末 残 高 国 内 銘 柄 別 当 期 末 買 建 額 売 建 額 百 万 円 百 万 円 日 経 ,383 - ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 投 資 信 託 財 産 の 構 成 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千 円 % 株 式 106,196, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 5,908, 投 資 信 託 財 産 総 額 112,104, ( 注 ) 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています

26 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 資 産 負 債 元 本 および 基 準 価 額 の 状 況 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 (A) 資 産 112,079,323,010 円 コール ローン 等 4,901,273,210 株 式 ( 評 価 額 ) 106,196,383,800 未 収 配 当 金 174,636,000 差 入 委 託 証 拠 金 807,030,000 (B) 負 債 1,558,412,710 未 払 金 180,178,500 未 払 解 約 金 1,378,234,210 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 110,520,910,300 元 本 62,620,516,503 次 期 繰 越 損 益 金 47,900,393,797 (D) 受 益 権 総 口 数 62,620,516,503 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) 17,649 円 ( 注 1) 期 首 元 本 額 61,234,167,799 円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 94,490,290,865 円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 93,103,942,161 円 ( 注 2) 当 マザーファンドの 当 期 末 元 本 額 におけるベビーファンド 別 内 訳 は 次 の 通 りです ニッセイ 日 経 225インデックスファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) 6,566,187,788 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 55,794,602,158 円 日 米 バランスファンド 259,726,557 円 損 益 の 状 況 当 期 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 2,155,082,607 円 受 取 配 当 金 2,152,053,744 受 取 利 息 2,764,479 そ の 他 収 益 金 264,384 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 9,610,216,742 売 買 益 9,740,568,969 売 買 損 19,350,785,711 (C) 先 物 取 引 等 損 益 2,331,618,880 取 引 益 1,381,303,480 取 引 損 3,712,922,360 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 9,786,753,015 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 58,213,558,158 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 101,984,265,622 (G) 解 約 差 損 益 金 102,510,676,968 (H) 合 計 (D+E+F+G) 47,900,393,797 次 期 繰 越 損 益 金 (H) 47,900,393,797 ( 注 1) (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 および(C) 先 物 取 引 等 損 益 は 期 末 の 評 価 換 えによる 損 益 を 含 みます ( 注 2) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 とは 追 加 設 定 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 をいい 元 本 を 上 回 る 場 合 は 利 益 として 下 回 る 場 合 は 損 失 として 処 理 されます ( 注 3) (G) 解 約 差 損 益 金 とは 一 部 解 約 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 を いい 元 本 を 下 回 る 場 合 は 利 益 として 上 回 る 場 合 は 損 失 とし て 処 理 されます