主な資産クラスと商品の概要

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ひでかあみおか
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1 主な資産クラスとの概要農産物株式金属通貨金利エネルギー

2 農産物 CME CBOT KCBOT の伝統の基に築かれている当グループの農産物市場には高い流動性そして先物やオプション任意の取引所での清算型 OTC スワップといった幅広い利用方法があります穀物油糧種子畜産物乳製品木材などさまざまなが上場しており多くは世界指標として認められています 7 倍当グループ小麦市場のは同じ取引単位で換算した場合その次に出来高が大きな市場の 7 倍にもなります農産物 () 取組高電子取引の占める割合取組高トウモロコシ ZC OZC 5,000 ブッシェルブッェル当たり $0.005 刻み 90,77 93% $6,953,88,68 68,875 5% $,640,93,97 大豆 ZS OZS 5,000 ブッシェルブッシル当たり $0.005 刻み 75,74 93% $,43 597,68 5,97 58% $3, ,335 小麦 ZW OZW 5,000 ブッシェルブッシル当たり $0.005 刻み 0,847 97% $3, ,999 5,00 54% $83 66,89 大豆油 ZL OZL 60,000 ポンドポンド当たり $0.000 刻み 90,63 95% $,0 30,67 7,40 7% $74 33,058 大豆ミール ZM OZM 00 トントン当たり $0.0 刻み 73,990 9% $3, ,77 8,376 47% $374 9,873 生牛 LE LE 40,000 ポンドポンド当たり $ 刻み 49,4 88% $, ,08 5,04 66% $868 98,669 豚赤身肉 HE HE 40,000 ポンドポンド当たり $ 刻み 4,8 9% $,964 38,479 3,49 76% $639 43,797 KCBT 硬質赤色冬小麦 3 KE OKE 5,000 ブッシェルブッシル当たり $0.005 刻み 5,700 95% $967 34,500,9 37% $8 8,55. これらのは CME に上場されており CME の規則および規制の対象となります. これらのは CBOT に上場されており CBOT の規則および規制の対象となります 3. これらのは KCBT に上場されており KCBT の規則および規制の対象となります * 銘柄記号は CME Globex のコードです出来高と取組高は 04 年第四半期現在のものですトウモロコシトウモロコシは家畜の飼料としてまたマーガリンやコーンスターチ甘味料など日常使われる加工食品の原料として欠くことのできない作物ですエタノールの原料としても利用が増えていますトウモロコシ先物 (ZC) は日の出来高が平均して約 9 万枚あり現物受渡があるです生産者自己勘定のトレーダー関連する商工業者にとって価格を発見し価格変動リスクを管理し運用益を追求する重要な市場となっています売買単位は枚当たり 5000 ブッシェル流動性が非常に高いのでかなり複雑な市場戦略も執行できます大豆大豆の価格は世界的な供給状況にも絶えず左右されますがその決定的な要因となるのは作物の生産周期天候そして常に変化する市場の需要です取引単位が 5000 ブッシェルである標準型の大豆先物 (ZS) は日の出来高が平均で 7 万 5000 枚を超えています生産者や消費者取引業者にとっては価格変動リスクを管理する場でありまた価格を発見する場ですまたトレーダーや投資家にとってはこの市場がもたらす絶好の機会を利用して資産を運用する場となっています小麦 877 年の小麦先物の新規上場が米国先物業界の実質的な幕開けであったとされています取引単位が 5000 ブッシェルである標準型の小麦先物 (ZW) は今もなお業界の世界基準ですこの指標銘柄のは万枚を上回り抜群の流動性を誇りますどのようなリスク管理戦略も実現できて巨大なポジションでも迅速かつ効率的効果的に執行できるような流動性があるのですトウモロコシ先物大豆先物小麦先物取引システム CME Globex CME Globex CME Globex 銘柄記号 ZC ZS ZW 原資産トウモロコシ大豆小麦取引単位 5,000ブッシェル (7トン) 5,000ブッシェル (36トン) 5,000ブッシェル (36トン) 概算枚当たり $38,000 枚当たり $75,000 枚当たり $38,000 呼値の単位ブッシェル当たり $0.005 刻みブッシェル当たり $0.005 刻みブッシェル当たり $0.005 刻みティックの損益額 $.50 $.50 $.50 オプション有り有り有り

3 エネルギー 008 年に NYMEX が CME グループに加わったことで当グループは軽質スイート原油 (WTI) や天然ガス ( ヘンリーハブ ) 石油製品電力など世界で最も範囲が広く流動性の高い国際エネルギー市場を持つことになりました 60 万枚エネルギーのの合計です ( 清算サービスを含む ) エネルギー () 取組高電子取引の占める割合取組高原油 (WTI) CL LO,000 米バレルバレル当たり $0.0 刻み 56,4 96% $53,43,75,640 8,75 5% $0,59 3,474,849 天然ガス NG ON, LN 0,000 mmbtu ( 百万英国熱量単位 ) mmbtu 当たり $0.00(0.) 刻み 47,6 96% $,30,033,38 73,769 8% $3,33 4,5,806 NY 港渡し HO OH 4,000 米ガロンガロン当たり $0.000 刻み 46,66 90% $8,096 3,9,58 % $97 3,978 RBOB ガソリン RB OB 4,000 米ガロンガロン当たり $0.000 刻み 0,58 9% $3,657 9,504 3,49 4% $434,403 原油 ( ブレント ) BZ BE,000 米バレルバレル当たり $0.0 刻み 64,034 99% $6,938 97,889 3,407 0% $366 49,63 これらのは NYMEX に上場されており NYMEX の規則および規制の対象となります出来高と取組高は 04 年第四半期現在のものです原油軽質スイート原油 (WTI) 先物 (CL) なら資源価格の変動から生じる機会を直にとらえられますは 5 万 6000 枚を上回り世界最大級の流動性を誇る石油市場の指標銘柄です運用益を求めそして世界中の参加者によって形成された高い流動性を活用する究極の機会がここにあるのです WTI 先物には取引単位が 000 バレルの標準取引だけでなく 500 バレルの E-mini 取引もありますこの自由度の高さは需給変動を生かした資金運用エネルギー市場での価格変動リスクの管理ポートフォリオの分散化に適切に役立つはずですしかも同市場には取引を安全確実なものとする集中清算の機能があります天然ガスヘンリーハブ天然ガス先物 (NG) なら価格変動の優位性を得てエネルギー市場での価格変動リスクを管理しポートフォリオの分散化に独特の要素を加えることができます取引単位が万 mmbtu( 百万英国熱量単位 ) となる標準取引のは 4 万 76 枚を超えておりまた取引単位が 4 分のの 500 mmbtu となる E-mini 取引では融通の利いた緻密な取引を実行できますヘンリーハブ天然ガス先物は米国の天然ガス指標として広く認知されておりその好機に運用できるだけの流動性が世界最大かつ最多品目を誇るデリバティブ市場のなかにあるのです軽質スイート原油先物天然ガス先物取引システム CME Globex/ オープンアウトクライ CME Globex/ オープンアウトクライ銘柄記号 CL NG 原資産軽質スイート原油 (WTI) ヘンリーハブ天然ガス取引単位,000バレル 0,000 mmbtu( 百万英国熱量単位 ) 概算枚当たり $00,000 枚当たり $4,000 呼値の単位バレル当たり $0.0 刻み mmbtu 当たり $0.00 刻みティックの損益額 $0.00 $0.00 オプション有り有り 3

4 株式当グループの株価指数先物オプションは S&P 500 NASDAQ-00 ダウジョーンズ工業株価平均日経 5 S&P CNX Nifty 指数など主要指標が上場する世界有数の市場です第位 E-mini S&P 500 先物は世界初の完全電子取引市場であり株価指数先物の中で最も取引量の多い市場です株価指数 () 取組高電子取引の占める割合 () E-mini ES ES $ 刻み = $.50 S&P 500 スプレッド0.05 刻み = $.50,54,970 00% $43,369,937,87 375,35 00% $35,464,509,84 E-mini NASDAQ 00 NQ NQ $0 0.5 刻み = $5.00 スプレッド0.05 = $.00 94,597 00% $, ,357 4,939 00% $,08 33,9 E-mini ダウ ($5) YM OYMC/ OYMP $5.00 = $ ,99 00% $,3 9, % $0 4,333 日経 5 ( 円建 ) NIY 刻み = ,368 99% $,679 88,59 E-mini S&P 中型株 400 種 EMD EMD $ 刻み = $0.00 スプレッド0.05 刻み = $5.00 9,370 00% $,664 89, % $0 6 日経 5 NKD KN/JN $ 刻み = $5.00 6,47 00% $,06 57,49 ( 建 ) S&P 500 SP CS/PS $ 刻み = $5.00 スプレッド0.05 刻み = $.50,48 7% $5,945 38,65 37,606 0% $7, ,6. これらのは CME に上場されており CME の規則および規制の対象となります. これらのは CBOT に上場されており CBOT の規則および規制の対象となります 3. この数字はアメリカンタイプのオプションだけのものです * 銘柄記号は CME Globex のコードです出来高と取組高は 04 年第四半期現在のものです E-mini S&P 500 E-mini S&P 500 先物 (ES) は米国株の価格変動リスクの管理そして値動きやボラティリティを活用した運用の手段として世界中のトレーダーから認められていますは 50 万枚近くあり現在世界で最も活発に取引されている株価指数先物ですこの有名な米国株指標と全く同じリスクを取ろうとする投資家にとっても便利で有効な手段となります E-mini NASDAQ-00 E-mini NASDAQ-00 指数先物 (NQ) はナスダックに上場する大型株 00 銘柄 ( 金融株を除く ) の価格変動リスクを管理したい投資家やこれらの銘柄を運用したい投資家に絶好の機会をもたらします流動性は高くは約 9 万 4000 枚です原資産である E-mini NAS- DAQ-00 指数の対象銘柄はコンピュータ関連のハードウェアおよびソフトウェア通信バイオテクノロジーをはじめ主要産業に広がっているため分散効果があります E-mini N ASDAQ-00 指数先物は原資産指数の利点を損なうことなくより緻密で融通の利いた取引を実現できるのです E-mini ダウ戦略や相場環境目的によっては米国株全体の変動リスクを効果的に得る手段に E-mini ダウ先物 (YM) が適しているでしょうが 3 万 6000 枚を超え高い流動性を誇るこのの原資産は 9 つの業種から厳選された米国を代表する 30 銘柄のブルーチップ ( 優良株 ) で構成されている米国株の主要指標です E-MINI S&P 500 先物 E-MINI NASDAQ-00 先物 E-MINI ダウ先物取引システム CME Globex CME Globex CME Globex 銘柄記号 ES NQ YM 原資産 S&P 500 指数 NASDAQ-00 指数ダウジョーンズ工業株価平均直物取引単位 $50 倍 $0 倍 $5 倍概算枚当たり $65,000 枚当たり $46,000 枚当たり $64,000 呼値の単位 0.5 指数ポイント刻み 0.5 指数ポイント刻み.00 指数ポイント刻みティックの損益額 $.50 $5.00 $5.00 オプション有り有り有り 4

5 通貨 CME の FX 市場には 56 銘柄の先物と 3 銘柄のオプションからなる革新的でグローバルながありますどのも公正かつ公平に取引されておりまた当グループの通貨市場は規制監督を受けている市場では世界最大です費用対効果に優れており取引の透明性が確保されています,00 億ドル超通貨市場の日の流動性は 00 億ドルを超えています通貨 * () 取組高電子取引の占める割合取組高ユーロ / 6E 6E 5,000 ユーロユーロ当たり $0.000 刻み ( 枚当たり $.50 の損益 ) 68,996 98% $8,94 95,5,55 87% $3,687 8,8 日本円 / 6J 6J,500,000 日本円円当たり $ 刻み ( 枚当たり $.50 の損益 ) 4,859 98% $4,069 60,90 8,88 88% $,088 0,74 英ポンド / 6B 6B 6,500 英ポンド英ポンド当たり $0.000 刻み ( 枚当たり $6.5 の損益 ) 88,8 95% $9,77 55,863 9,6 93% $976 4,4 豪ドル / 6A 6A 00,000 豪ドル豪ドル当たり $0.000 刻み ( 枚当たり $0.00 の損益 ) 66,77 97% $6, 05,746 4,56 9% $44 6,448 カナダドル / 6C 6C 00,000 カナダドルカナダドル当たり $0.000 刻み ( 枚当たり $0.00 の損益 ) 48,804 98% $4,475 0,865 4,649 9% $46 54,876 メキシコペソ / 6M 6M 500,000 メキシコペソメキシコペソ当たり $ 刻み ( 枚当たり $.50 の損益 ) 34,89 90% $,337 7, % $0 97 スイスフラン / 6S 6S 5,000 スイスフランスイスフラン当たり $0.000 刻み ( 枚当たり $.50 の損益 ) 30,77 97% $4,38 35,566,0 99% $44 4,489 これらのは CME に上場されており CME の規則および規制の対象となります出来高と取組高は 04 年第四半期現在のものですユーロ / ユーロ / 先物 (6E) は CME グループの通貨市場のなかで最も取引量の多いです積極的な個人トレーダーからヘッジファンドや多国籍企業までさまざまな市場参加者で形成されている出来高は日平均で 7 万枚を超えますそして多種多様なニーズから形成される高い流動性が気配値のスプレッドを薄く保っているのです自動取引システムと高い流動性が取引の執行をより迅速かつ容易にしています日本円 / 日平均約万 4000 枚の出来高がある日本円 / 先物 (6J) ではさまざまな層の市場参加者が激しく変動する為替レートのリスクを管理し運用益を狙う機会を得ていますこのの取引単位は個人および法人のトレーダーが利用しやすいように設定されておりそのことが高い流動性の一助となりましたまた CME Clearing がすべての取引の清算と決済を行っており取引相手の信用リスクを負っています英ポンド / 出来高が日平均 8 万 8000 枚を超える英ポンド / 先物 (6B) では取引の透明性と匿名性が確保されたうえで英ポンドに対するの価値が評価されていますさまざまな層の市場参加者によって大きな流動性が形成されているため英ポンド / の気配値のスプレッドは通常 ~ ポイントほどですそのため効率的な売買の執行とリスク管理が実現できますユーロ FX( ユーロ / ) 日本円 / 英ポンド / 取引システム CME Globex/ オープンアウトクライ CME Globex/ オープンアウトクライ CME Globex/ オープンアウトクライ銘柄記号 6E 6J 6B 原資産ユーロ日本円英ポンド取引単位 5,000ユーロ,500,000 円 6,500 英ポンド概算枚当たり $7,88 枚当たり $49,687 枚当たり $99,43 日の平均 360 億ドル 30 億ドル 00 億ドル呼値の単位ユーロ当たり $0.000 刻み円当たり $ 刻み英ポンド当たり $ 刻みティックの損益額 $.50 $.50 $6.5 オプション有り有り有り 5

金利当グループの金利には世界で最も広く認知されている米金利指標の先物オプションがあり金利の利回り曲線 ( イールドカーブ ) 全体が網羅されています CME グループは 30 日物から 30 年物まで流動性の高い金利を提供する唯一無二の市場です 85% 当グループのユーロドル金利先物と米国債先物によるポートフォリオ管理で清算型 OTC 金利スワップ (IRS) と比べて最高 85%

6 金利当グループの金利には世界で最も広く認知されている米金利指標の先物オプションがあり金利の利回り曲線 ( イールドカーブ ) 全体が網羅されています CME グループは 30 日物から 30 年物まで流動性の高い金利を提供する唯一無二の市場です 85% 当グループのユーロドル金利先物と米国債先物によるポートフォリオ管理で清算型 OTC 金利スワップ (IRS) と比べて最高 85% の資金効率を実現します金利 () 取組高電子取引の占める割合 () ユーロドル GE GE $,000,000 期近 :0.005 刻み=$6.5 その他 :0.005 刻み=$.50,466,333 98% $,466,333,60,49 779,85 % $777,44,65,00 米 0 年物国債 ZN OZN $00,000 /3 のさらに / 刻み =$5.65,33,69 96% $33,7,593,90 376,944 60% $37,694,087,4 米 5 年物国債 ZF OZF $00,000 /3 のさらに /4 刻み =$ ,557 9% $76,456,039,87 7,0 50% $,7 836,73 米長期国債 ZB OZB $00,000 /3 刻み =$ ,343 97% $36,434 74,64 6,797 7% $6,80 3,49 米年物国債 ZT OZT $00,000 /3 のさらに /4 刻み =$ ,058 9% $54,0,08,70 9,574 44% $,95 56,69 米超長期国債 UB OUB $00,000 /3 刻み =$3.5 96,078 9% $9,608 48, % $58 5, 日フェデラルファンド金利 ZQ OZQ $5,000,000 期近 :0.005 刻み=$0.475 その他 : 刻み=$0,835,539 00% $, ,853 3 % $60 6,95. これらのはCMEに上場されており CMEの規則および規制の対象となります. これらのはCBOTに上場されており CBOTの規則および規制の対象となります出来高と取組高は04 年第四半期現在のものです米長期国債米長期国債先物 (ZB) でポートフォリオ管理に有効なスプレッド取引ヘッジデュレーション調整が自由自在ですは 36 万 4000 枚超に達しており米国債先物市場の屋台骨のひとつでありまた米長期金利の変動リスクを管理する基盤となっています米 0 年物国債米 0 年物国債先物 (ZN) は米長期国債先物と同じく収益の確保やデュレーションの調整ポートフォリオのヘッジなどさまざまな用途に使える貴重なツールです世界で最も流動性が高いのひとつでありは 30 万枚を超えます長期金利の変動リスクの管理あるいは短期売買による収益機会の追求に役立つ極めて流動性の高い市場です米長期国際米 0 年物国債取引システム CME Globex CME Globex 銘柄記号 ZB ZN 原資産 CTDの米長期国債現物 CTDの米 0 年物中期国債現物取引単位償還時額面金額が $00,000の米長期国債償還時額面金額が $00,000の米中期国債概算枚当たり $4,000 枚当たり $30,000 呼値の単位 3 分のポイント刻み 64 分のポイント刻みティックの損益額 $3.5 $5.63 オプション有り有り 6

7 金属先行き不透明な世界情勢のなかで当グループの金属市場は金銀プラチナパラジウム銅鉄鋼石アルミニウム鉄鋼を中心に非常に安定した取引環境を実現しています 300 億ドル金の流動性は日平均で 300 億ドルを超えます金属 () 取組高電子取引の占める割合取組高金 GC OG 00 トロイオンストロイオンス当たり $0.0 刻み 40,9 94% $8,090 40,090 33,47 50% $4,97,588,70 銅 HG HX 5,000 ポンドポンド当たり $ 刻み 60,63 97% $4,636 44, % $5,406 銀 SI SO 5,000トロイオンストロイオンス当たり $0.00 刻み ( アウトライト取引 ) トロイオンス当たり $0.00 刻み ( スプレッド取引 / 決済 ) 59,4 96% $5,868 55,893 7,48 6% $707,6 プラチナ PL PO 50 トロイオンストロイオンス当たり $0.0 刻み,78 93% $95 66, % $65,870 パラジウム PA PAO 00 トロイオンストロイオンス当たり $0.05 刻み 6,494 89% $53 40, % $6 3,04. これらのはCOMEXに上場されており COMEXの規則および規制の対象となります. これらのはNYMEXに上場されており NYMEXの規則および規制の対象となります出来高と取組高は04 年第四半期現在のものです金金先物で運用機会を得てポートフォリオの分散化ができて激しく変動する通貨価値に対しての資産防衛を実現できます投資用地金やコイン鉱業株といった伝統的な金投資に代わる重要な手段となるのですは 4 万枚を超えており非常に融通が利いた取引とポートフォリオの管理ができます金先物はトロイオンスの価格が建てで表示されており取引単位は指標である標準型 (GC) が 00 トロイオンス miny が 50 トロイオンス E-micro が 0 トロイオンスです銀銀先物 (SI) には日平均 5 万 9000 枚を超える取引がありますポートフォリオの分散化に独特の機会をもたらすだけでなく金属価格の方向性スプレッドボラティリティの動きを予想して直に取引できる流動性の高い市場です銀先物はトロイオンスの価格が建てで表示されています取引単位は標準型が 5000 トロイオンス mininy が 500 トロイオンスです金先物銀先物取引システム CME Globex CME Globex 銘柄記号 GC SI 原資産金銀取引単位 00トロイオンス 5,000トロイオンス概算枚当たり $66,000 枚当たり $60,000 呼値の単位トロイオンス当たり $0.0 刻みトロイオンス当たり $0.005 刻みティックの損益額 $0.00 $5.00 オプション有り有り 7

8 CME GROUP 本社 CME GROUP グローバル拠点 0 South Wacker Drive Chicago, Illinois cmegroup.com シカゴシンガポールニューヨークカルガリーロンドン香港ヒューストンサンパウロソウル東京 (03) ワシントン D.C 先物取引やスワップ取引はあらゆる投資家に適しているわけではありません損失のリスクがあります先物やスワップはレバレッジ投資であり取引に求められる資金は総代金のごく一部にすぎませんそのため先物やスワップの建玉に差し入れた当初証拠金を超える損失を被る可能性がありますしたがって生活に支障をきたすことのない損失を許容できる資金で運用すべきですまた一度の取引に全額を投じるようなことは避けてくださいすべての取引が利益になるとは期待できません本資料に掲載された情報およびすべての資料を金融の売買を提案勧誘するためのもの金融に関する助言をするためのもの取引プラットフォームを構築するためのもの預託を容易に受けるためのものまたはあらゆる裁判管轄であらゆる種類の金融金融サービスを提供するためのものと受け取らないようにしてください本資料に掲載されている情報はあくまで情報提供を目的としたものです助言を意図したものではなくまた助言と解釈しないでください掲載された情報は特定個人の目的資産状況または要求を考慮したものではありません本資料に従って行動するまたはそれに全幅の信頼を置く前に専門家の適切な助言を受けるようにしてください本資料に掲載された情報は当時のものです明示のあるなしにかかわらずいかなる保証もありません CME Groupは CME Group, Inc. の商標です地球儀ロゴ E-mini E-micro Globex CME およびChicago Mercantile Exchangeは Chicago Mercantile Exchange Inc.(CME) の商標です CBOTおよびChicago Board of Trade は Board of Trade of the City of Chicago, Inc.(CBOT) の商標です ClearportおよびNYMEXは New York Mercantile Exchange, Inc.(NYMEX) の商標です CME CBOTおよびNYMEXはシンガポールでは認定市場運営者として香港特別行政区 (SAR) では自動取引サービスプロバイダーとしてそれぞれ登録されていますまたここに掲載された情報は日本の金融取引法 ( 法令番号 : 昭和二十三年法律二十五号およびその改正 ) に規定された外国金融市場にもしくは外国金融市場での取引に向けられた清算サービスに直接アクセスするためのものではないという認識で提供しています CME Europe Limitedは香港シンガポール日本を含むアジアのあらゆる裁判管轄であらゆる種類の金融サービスを提供するための登録または認可を受けておらずまたそのように主張してもいません Copyright 04 CME Group. 無断転用複製禁止 PM79GEN/00/ FUTCME4-P677

主な資産クラスと商品の概要 2014年第４四半期

主な資産クラスと商品の概要 2014年第４四半期主な資産クラスとの概要農産物株式金属通貨金利エネルギー農産物歴史ある CME と CBOT の伝統を受け継ぎ発展させてきた当グループの農産物には高い流動性がありどの取引所にも先物オプション清算型 OTC スワップといった広範な選択肢があります穀物油糧種子畜産物乳製品木材などさまざまなが上場されておりその多くが世界指標として認知されています 7 倍当グループ小麦市場の