運用経過基準価額等の推移 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7 4, /8/15 ( 期首 ) 214/1 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8/14 ( 期末 ) 3,5 3, 2

Size: px

Start display at page:

Download "運用経過基準価額等の推移 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7 4, /8/15 ( 期首 ) 214/1 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8/14 ( 期末 ) 3,5 3, 2"

ひでよりくまじ
5 years ago
Views:

1 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさて SBI 日本株トリプルブルベアオープン (SBI 日本株トリプルベア ) は 215 年 8 月 14 日に約款の規定に基づく信託期間の満了に伴い償還をいたしました当ファンドはわが国の公社債に投資するとともに株価指数先物取引を積極的に活用し日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行いましたここに謹んで設定日以降の運用状況および償還の内容をご報告申し上げます今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます SBI 日本株トリプルブルベアオープン (SBI 日本株トリプルベア ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブルベア型 ) 償還交付運用報告書第 5 期 ( 償還日 215 年 8 月 14 日 ) 作成対象期間 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) 第 5 期末 (215 年 8 月 14 日 ) 償還価額 178 円 26 銭純資産総額 77 百万円第 5 期騰落率 67.3% 分配金 ( 税込み ) 合計 - 円 ( 注 1) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです ( 注 2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 3) 当報告書における比率は表示桁未満を四捨五入しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は右記ホームページにて閲覧ダウンロードいただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセス償還済ファンド一覧当該ファンドの運用報告書 ( 全体版 ) を選択ください SBI アセットマネジメント株式会社東京都港区六本木お問い合わせ先電話番号受付時間 : 営業日の 9:~17: ホームページからファンドの商品概要レポート等をご覧いただけます

2 運用経過基準価額等の推移 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7 4, /8/15 ( 期首 ) 214/1 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8/14 ( 期末 ) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 期首 : 545 円期末 ( 償還日 ): 178 円 26 銭騰落率 : 67.3% ( 注 1) 当ファンドは日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3 倍程度逆となることを目指して運用を行うため特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 2) 当ファンドは設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません基準価額の主な変動要因上昇要因国際通貨基金 (IMF) による世界経済への成長見通しを下方修正やウクライナ情勢の悪化中国景気の先行き減速懸念などにより日経平均先物が下落したことが上昇要因となりました下落要因米国株式市場の上昇欧州中央銀行 (ECB) による量的金融緩和などが追い風となったほか円安進行による企業業績の改善期待などにより日経平均先物が上昇したことが下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (2) (.695) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (1) (.275) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) () (.32) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料.143 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 先物オプション ) () (.143) (c) その他費用.59 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) () (.1) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷 ) () (.49) 開示資料等の作成印刷費用等合計期中の平均基準価額は 33 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 1 を乗じたものです 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (21 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, 3,5 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 21/8 211/8 212/8 213/8 214/8 215/8 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 1) 当ファンドについては設定日以降のデータが 5 年に満たないため実在するデータ (21 年 8 月 17 日から 215 年 8 月 14 日 ) のみの記載となっております ( 注 2) 当ファンドは設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません 21 年 8 月 17 日 211 年 8 月 15 日 212 年 8 月 15 日 213 年 8 月 15 日 214 年 8 月 15 日 215 年 8 月 14 日設定日決算日決算日決算日決算日償還日基準価額 ( 円 ) 1, 7,17 5, 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - - 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ,98 77 ( 注 1) 当ファンドは日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となることを目指して運用を行うため特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 2) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 3) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 211 年 8 月 15 日の騰落率は設定当初との比較です 3

5 設定来の基準価額等の推移 (21 年 8 月 17 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, 3,5 12, 3, 1, 2,5 8, 2, 6, 1,5 4, 1, 2, 5 21/8/17 ( 設定日 ) 21/12 211/6 211/12 212/6 212/12 213/6 213/12 214/6 214/12 215/8/14 ( 償還日 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 1) 当ファンドは日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3 倍程度逆となることを目指して運用を行うため特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません ( 注 2) 当ファンドは設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません基準価額の主な変動要因上昇要因組入れている日経平均先物の下落下落要因組入れている日経平均先物の上昇 4

6 設定来の投資環境 (21 年 8 月 17 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) 25, 2, 基準価額日経平均株価 SBI 日本株トリプルベア基準価額と市況の推移 15, 1, 5, 21/8/17 ( 設定日 ) 21/12 211/6 211/12 212/6 212/12 213/6 213/12 214/6 214/12 215/8/14 ( 償還日 ) 日経平均株価は設定日の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しております第 1 期 ( 設定時 ~211 年 8 月 ) 日経平均株価は 9, 円台で始まり日銀の円売り介入による円高一服円安進行による企業業績の改善期待米国景気の回復期待を材料に上昇し 21 年 11 月には 1, 円を回復しましたしかし 211 年 2 月下旬から 3 月中旬にかけてはリビア情勢の緊迫化東日本大震災などを背景に大幅下落となり一時は 9, 円台を割れこむこととなりましたその後は被災後の復旧の動きなどを材料に反発ししばらくはボックス圏での推移となりましたが 211 年 7 月から期末にかけては米経済指標の悪化米国債の格下げなどをきっかけに世界同時株安の流れを受けて大幅下落となりました第 2 期 (211 年 8 月 ~212 年 8 月 ) 期を通じてボックス圏での推移となりました欧米景気の先行き不透明感欧州債務問題タイの洪水被害などが投資家心理を悪化することとなり上値が重い展開が続きました年明け 212 年 1 月中旬欧州債務問題や米国景気の改善期待から上昇に転じましたが上昇基調は長くは継続せず 4 月にスペインやイタリアの財政不安が再燃したことをきっかけに下落基調となり期末を迎えました第 3 期 (212 年 8 月 ~213 年 8 月 ) 212 年 11 月上旬にかけ値動きの乏しい動きとなりました 11 月中旬以降は野田首相が衆議院解散を表明し自民党の安倍総裁が日銀に大胆な金融緩和を要請することをきっかけに円安が加速日本株は大幅に上昇しましたその後もアベノミクスへの評価が高まり上昇相場が続き日経平均株価は 15, 円台まで上昇しましたしかし 213 年 6 月に入ると米量的金融緩和の早期縮小や日本政府の成長戦略への失望などから反落となりその後もボックス圏での推移で期末を迎えました 5

7 第 4 期 (213 年 8 月 ~214 年 8 月 ) 米経済指標の結果によって米量的金融緩和縮小の時期が焦点となり一時下落する今局面がありつつも 22 年夏季オリンピックの開催決定外国人投資家による日本株の大幅買い越しなどを材料に日本株は上昇し円安進行とともに続伸しました 214 年 1 月には外国人投資家の大幅売り越しやアルゼンチンペソの暴落をきっかけに世界的な株安となり日本株についても大幅調整となりました 2 月から期末にかけては方向感がなくボックス圏での値動きとなりました第 5 期 (214 年 8 月 ~ 償還時 ) 米株式市場の上昇や国内主要企業の好決算などを下支えに上昇基調で始まりましたしかし 214 年 1 月上旬に国際通貨基金 (IMF) が世界経済への成長見通しを下方修正したことが材料視されたほか米量的金融緩和の終了や利上げ時期が焦点となり調整局面となりましたその後 1 月下旬に日銀による量的質的金融緩和の拡大が決定したことから再び上昇基調となり 215 年 4 月下旬には日経平均株価は 2, 円台を回復しましたその後も円安進行が追い風となり期末にかけて堅調に推移しました当ファンドのポートフォリオ (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) 株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が原則として信託財産の純資産総額の3 倍程度になるように調整することにより日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行いました当ファンドのベンチマークとの差異 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) 当ファンドは日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となることを目指して運用を行うためベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません 6

8 お知らせ運用報告書 ( 全体版 ) について電磁的方法により提供することを可能とするため信託約款に所要の変更を行いました信託契約の解約及び変更等に係る書面決議について要件の緩和に伴い信託約款に所要の変更を行いました書面決議に反対した受益者による受益権の買取請求について規定の適用除外に伴い信託約款に所要の変更を行いましたデリバティブ取引等に係る投資制限を規定するため信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :214 年 12 月 1 日 ) 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブルベア型 ) 信託期間平成 22 年 8 月 17 日から平成 27 年 8 月 14 日まで運用方針わが国の公社債に投資するとともに株価指数先物取引を積極的に活用し日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います主要投資対象わが国の株価指数先物取引およびわが国の公社債を主要投資対象とします株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が原則として信託財産の純資産総額の3 倍程度になるように運用方法調整することにより日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います分配方針分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は上記分配対象収益範囲のうち原則として利子配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず本運用の基本方針に基づいた運用を行います 7

9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 15 (21 年 8 月 ~215 年 7 月 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 1) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2)21 年 8 月から 215 年 7 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 3) 当ファンドについては設定日以降のデータが 5 年に満たないため 21 年 8 月 17 日 ( 設定日 ) から 215 年 8 月 14 日のデータを基に算出しておりますしたがって代表的な資産クラスとの比較対象期間が異なります ( 注 4) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P1 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 8

10 当ファンドのデータ組入資産の内容 (215 年 8 月 14 日現在 ) 償還日現在有価証券等の組入れはありません投資信託財産運用総括表信託期間投資信託契約締結日 21 年 8 月 17 日投資信託契約終了時の状況投資信託契約終了日 215 年 8 月 14 日資産総額 777,479,83 円区分投資信託契約投資信託契約差引増減または負債総額 6,76,627 円締結当初終了時追加信託純資産総額 77,719,23 円受益権口数 1,, 口 43,234,81,521 口 43,224,81,521 口受益権口数 43,234,81,521 口元本額 1,, 円 43,234,81,521 円 43,224,81,521 円 1 万口当たり償還金 178 円 26 銭毎計算期末の状況計算期元本額純資産総額基準価額 1 万口当たり分配金金額分配率第 1 期 389,582,592 円 279,32,276 円 7,17 円円 % 第 2 期 677,284, ,95,136 5,816 第 3 期 9,698,815,619 95,725, 第 4 期 35,,422,15 1,98,915, 償還金のお知らせ 1 万口当たり償還金 ( 税込み ) 178 円 26 銭償還金が個別元本を上回る場合上回る部分に 2.315%( 所得税 % 地方税 5 %) の源泉分離課税がかかります 9

11 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA - BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 1

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

運用経過 基準価額等の推移 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7 4, /8/15 ( 期首 ) 214/1 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8/14 ( 期末 ) 3,5 3, 2

運用経過基準価額等の推移 (214 年 8 月 16 日 ~215 年 8 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7 4, /8/15 ( 期首 ) 214/1 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8/14 ( 期末 ) 3,5 3, 2