運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日期

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ありささんきち
5 years ago
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1 交付運用報告書みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額純資産総額 9,311 円 1 百万円第 1 期 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 騰落率分配金合計 6.9% 0 円 ( 注 1) 以下本書において基準価額および分配金は 1 万口当たりで表記しています ( 注 2) 騰落率は税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書に関するお問い合わせ先みずほ投信投資顧問株式会社営業管理部 ( 受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 当ファンドは信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記の委託会社のホームページのファンド基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの情報ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) で閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします受益者 ( 投資者 ) の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご投資頂いておりますみずほ日経平均ファンド <DC 年金 > は 2015 年 10 月 26 日に第 1 期決算を行いました当ファンドはわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とし当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに謹んで期中の運用状況をご報告申し上げますなお本交付運用報告書は投資信託及び投資法人に関する法律の改正により運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面として作成されたものです当ファンドの組入全銘柄等の詳細 ( 運用報告書 ( 全体版 )) は委託会社のホームページなどにてご確認いただけます詳しくは左記運用報告書に関するお問い合わせ先をご覧ください今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げますお客さまの口座内容などに関するご照会はお申込みされました販売会社にお尋ねください東京都港区三田三丁目 5 番 27 号

2 運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日期末 10,000 円 9,311 円 9,500 9, ( 既払分配金 ) (0 円 ) 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 6.9% 8, , /6/5 ( 設定日 ) 0 7/5 8/5 9/5 10/5 10/26 ( 期末 ) ( 注 1) 設定日 (2015 年 6 月 5 日 ) の基準価額および純資産総額は当初元本を用いております ( 以下同じ ) ( 注 2) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は設定日の値を基準価額に合わせて指数化していますなおベンチマークについては最終頁の指数に関してをご参照ください ( 注 3) 期中無分配または分配が実施された以前の期間は基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています ( 注 4) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 2 基準価額の主な変動要因 MHAM 株式インデックス225マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果市況が下落したことなどから基準価額は下落しました 1

3 3 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 10 円 0.106% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額 ( 月末値の平均値 ) は9,426 円です ( 投信会社 ) ( 4) (0.047) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 4) (0.047) 販売会社分は各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.013) 受託会社分は信託財産の管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = ( 株式 ) ( 0) (0.000) 期中の平均受益権口数 ( 先物オプション ) ( 0) (0.001) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用期中のその他費用 (d) その他費用 = 期中の平均受益権口数合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお (b) 売買委託手数料 (c) 有価証券取引税および (d) その他費用は当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2

4 4 最近 5 年間の基準価額等の推移 11,000 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) (2010 年 10 月 26 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) ( 百万円 ) 5 4 9, , , , 年 10 月 2011 年 10 月 2012 年 10 月 2013 年 10 月 2014 年 10 月 2015 年 10 月 ( 注 1) 設定日 (2015 年 6 月 5 日 ) の基準価額および純資産総額は当初元本を用いております ( 以下同じ ) ( 注 2) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は設定日の値を基準価額に合わせて指数化しています ( 注 3) 当該期間中無分配または最初の分配が実施された以前の期間は基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています ( 注 4) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです [ 最近 5 年間の年間騰落率等 ] 2015 年 6 月 5 日設定日 2015 年 10 月 26 日決算日基準価額 ( 分配落ち ) ( 円 ) 10,000 9,311 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 0 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 6.9 日経平均株価騰落率 (%) 7.5 純資産総額 ( 百万円 ) 1 1 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て指数については最終頁の指数に関してをご参照ください 3

5 8月みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 5 投資環境国内株式市況日経平均株価の推移 /6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 10/26 ( 設定日 ) ( 期末 ) ( 注 ) 設定日を 100として指数化しています国内株式市場は下落しました期初から 7 月にかけては米国の利上げ時期の前倒し観測ギリシャ債務問題の交渉難航中国株式市場の急落などを受けて下落圧力が強まる一方で下値では押し目買いが入る展開となりました 8 月には中国人民元の基準値切り下げや中国景気の減速懸念を背景とした世界景気の先行き不安から大幅下落となりその後も値動きの荒い展開となりました 6 ポートフォリオ当ファンド月2015 年67月9月10 月月間連動率の推移当期の運用につきましては当ファンドの運用方針に従い MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました月間連動率 = 1+ 基準価額月間騰落率 1+ ベンチマーク月間騰落率 ( 注 ) 月間連動率の 2015 年 6 月は対設定日比 2015 年 10 月は期末対 2015 年 9 月末比 4

6 MHAM 株式インデックス225マザーファンド当期の運用につきましては当マザーファンドの運用方針に従い日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行いましたまた現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高位に維持することにより日経平均株価との連動性維持に努めましたなお財務リスクが高まったと判断した銘柄を除外したほか日経平均株価採用銘柄の入替等にも適宜対応しました 7 ベンチマークとの差異 MHAM 株式インデックス225マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果当ファンドの基準価額はベンチマークを0.6% 程度上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金のプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです (%) 基準価額とベンチマークの対比基準価額日経平均株価第 1 期 5

7 8 分配金当期の収益分配金は基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった収益については運用の基本方針に基づいて運用を行います [1 万口当たりの分配原資の内訳 ] ( 税込み ) 第 1 期項目 2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 29 ( 注 1) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です ( 注 2) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金に合致しない場合があります ( 注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります今後の運用方針当ファンド今後の運用につきましても MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持します MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド今後の運用につきましても財務リスク等を考慮しつつ日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行い組入比率を高位に維持することにより日経平均株価に連動する投資成果を目指しますお知らせ当ファンドが投資対象とする MHAM 株式インデックス 225 マザーファンドについて信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました (2015 年 7 月 24 日付 ) 6

8 当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象当ファンド MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド当ファンドの運用方法分配方針追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 2015 年 6 月 5 日から無期限ですなおクローズド期間はありません主として MHAM 株式インデックス225マザーファンドを通じてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) をベンチマークとして日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します MHAM 株式インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行います株式の組入比率は高位を保ちます外貨建資産への投資は行いません毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額の範囲とし分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します当ファンドはファミリーファンド方式で運用しています ( ファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです ) 7

9 ( 参考情報 ) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2010 年 10 月 ~2015 年 9 月 ) 最大値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最小値 ( 注 1) 上記のグラフは 2010 年 10 月から 2015 年 9 月の 5 年間における 1 年騰落率 ( 毎月末時点における期間 1 年間の騰落率を 5 年 (60 ヵ月 ) 分取得したデータ ) の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです ( グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ) なお上記騰落率は直近の月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり決算日に対応した数値とは異なりますまた当ファンドは設定日が 2015 年 6 月 5 日であるため上記期間における騰落率は当ファンドのベンチマークを用いております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額を基に計算していますので基準価額を基に計算した年間騰落率とは異なる場合があります各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX) 配当込み先進国株 :MSCIコクサイインデックス( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURABPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンGBIEM グローバルディバーシファイド ( ヘッジなし円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各指数については最終頁の指数に関してをご参照ください 8

10 当該投資信託のデータ 1 当ファンドの組入資産の内容 (2015 年 10 月 26 日現在 ) 組入ファンド ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 比率 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド 100.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の比率を表示しています ( 注 2) 詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.0% 親投資信託受益証券 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する比率ですなお国別配分についてはポートフォリオの合計 ( 除く現金 ) に対する比率です ( 注 2) その他は 100% と配分比率の合計との差になります 2 純資産等項目第 1 期末 2015 年 10 月 26 日純資産総額 1,853,445 円受益権総口数 1,990,537 口 1 万口当たり基準価額 9,311 円 ( 注 ) 当期における追加設定元本額は990,537 円一部解約元本額は0 円です 9

11 3 組入上位ファンドの概要 MHAM 株式インデックス225マザーファンド (2015 年 10 月 26 日現在 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19, /10/24 ( 期首 ) ( 計算期間 :2014 年 10 月 25 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 2015/10/26 ( 期末 ) 1 万口当たりの費用明細項目 (2014 年 10 月 25 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 金額 ( 円 ) 比率 (%) 平均基準価額 23,720 (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (0) (0.000) ( 先物オプション ) (0) (0.001) (b) 有価証券取引税 (c) その他費用合計組入上位銘柄 ( 組入銘柄数 :223 銘柄 ) 先物取引 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 順位銘柄業種比率 % 1 ファーストリテイリング小売業ファナック電気機器ソフトバンクグループ情報通信業 KDDI 情報通信業京セラ電気機器アステラス製薬医薬品本田技研工業輸送用機器ダイキン工業機械日東電工化学セコムサービス業 1.6 資産別配分その他 0.1% 国別配分順位銘柄限月売買比率 % 1 日経 225 先物 2015 年 12 月買 1.8 通貨別配分国内株式 99.9% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は当マザーファンドの直近の決算期のものです費用の項目の概要については 2 頁をご参照ください ( 注 3) 比率は純資産総額に対する比率ですなお国別配分についてはポートフォリオの合計 ( 除く現金 ) に対する比率です ( 注 4) 資産別配分の国内株式は先物が含まれています ( 注 5) その他は 100% と配分比率の合計との差になります ( 注 6) 当マザーファンドが保有する全銘柄に関する情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 10

12 指数に関して当ファンドのベンチマークについて日経平均株価日経平均株価に関する著作権ならびに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利はすべて日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません ( 参考情報 ) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較について東証株価指数 (TOPIX) 東証株価指数(TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックス MSCIコクサイインデックスとは MSCIインク ( 以下 MSCI) が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属しますまたMSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックス MSCIエマージングマーケットインデックスとは MSCIが開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属しますまたMSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURABPI 国債 NOMURABPI 国債とは野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス( 除く日本 ) とは Citigroup Index LLCが開発した債券指数で日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数は Citigroup Index LLCの知的財産であり指数の算出数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLCが有しています JPモルガンGBIEMグローバルディバーシファイド JPモルガンGBIEMグローバルディバーシファイドとは JPモルガンセキュリティーズインクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利はJPモルガンセキュリティーズインクに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています株式の指数は配当を考慮したものですまた海外 ( 先進国新興国 ) の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 11

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 ( 交付運用報告書みずほ日経平均ファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさてみずほ日経平均ファンドは 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました当ファンドはわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います

運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期

運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日期