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つかさうえや
4 years ago
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1 交付運用報告書三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月 17 日 ) 第 150 期 ( 決算日 :2015 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 :2015 年 7 月 17 日 ) 作成対象期間 :2015 年 1 月 20 日 ~2015 年 7 月 17 日第 153 期末 (2015 年 7 月 17 日 ) 基準価額 9,044 円純資産総額 127,915 百万円第 148 期 ~ 第 153 期騰落率 0.4% 分配金合計 282 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り厚く御礼申し上げますはこのたび第 153 期の決算を行いました当ファンドはベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) と概ね連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました当作成期は基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しましたここに運用状況をご報告申し上げます引き続き当ファンドの運用方針を堅持しベンチマークの動きに概ね連動する投資成果をめざします今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし基準価額一覧もしくはファンド検索から当ファンドのファンド名称を選択することによりファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください三菱 UFJ 投信株式会社は 2015 年 7 月 1 日に国際投信投資顧問株式会社と合併し三菱 UFJ 国際投信株式会社となりました < 照会先 > ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時土日休日 12 月 31 日 ~1 月 3 日を除く ) 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号

2 当作成期中の基準価額等の推移について基準価額の動きベンチマークとの差異運用経過 ( 第 148 期 ~ 第 153 期 :2015/1/20~2015/7/17) 基準価額は当作成期首に比べ0.4%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりましたファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (0.9%) を0.5% 下回りました ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 9, ,000 9, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8, /1/ /3/ /5/ /7/13 第 148 期首 : 9,292 円第 153 期末 : 9,044 円 ( 既払分配金 282 円 ) 騰落率 : 0.4% ( 分配金再投資ベース ) ベンチマーク ( ファンドの運用を行うに当たって運用成果の目標基準とする指標 ) はシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照くださいベンチマークは当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) ベンチマーク ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください上昇要因下落要因基準価額の主な変動要因 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による利上げ観測の高まりなどからドルが対円で買われたことが基準価額の上昇要因になりましたユーロ圏の景況感の改善や米国でFRBが年内に利上げを開始するとの見方が強まったことなどを背景に金利は総じて上昇 ( 債券価格は下落 ) したことが基準価額の下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 1 月 20 日 ~2015 年 7 月 17 日 ) 項目第 148 期 ~ 第 153 期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 49 円 0.530% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (23) (0.247) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (24) (0.256) 分配金償還金換金代金支払等の事務手続き交付運用報告書等の送付購入後の説明情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (2) (0.027) 投資信託財産の保管管理運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (1) (0.012) 外国での資産の保管等に要する費用合計作成期中の平均基準価額は 9,197 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2010 年 7 月 20 日 ~2015 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) 当作成期 ( 百万円 ) 16,000 1,200,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 14,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) ベンチマーク ( 左目盛 ) 1,000,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4, /7 2011/7 2012/7 2013/7 2014/7 800, , , ,000 0 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください分配金再投資基準価額ベンチマークは 2010 年 7 月 20 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています海外の指数は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています最近 5 年間の年間騰落率 2010/7/20 期初 2011/7/19 決算日 2012/7/17 決算日 2013/7/17 決算日 2014/7/17 決算日 2015/7/17 決算日基準価額 ( 円 ) 8,358 7,488 7,032 8,430 8,587 9,044 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 % 1.5% 28.8% 8.8% 12.0% ベンチマーク騰落率 % 2.6% 30.6% 10.1% 13.1% 純資産総額 ( 百万円 ) 391, , , , , ,915 ファンド年間騰落率はベンチマーク年間騰落率と比較するため収益分配金( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なりまた課税条件によっても異なるため上記の騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意くださいベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください 3

5 投資環境について債券市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 Local) ( 第 148 期 ~ 第 153 期 :2015/1/20~2015/7/17) 債券市況ユーロ圏の景況感の改善や米国で FRB が年内に利上げを開始するとの見方が強まったことなどを背景に金利は総じて上昇しました /1/ /3/ /5/ /7/ 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) 為替レート ( 円ドル ) 為替レート ( 円ユーロ ) /1/ /3/ /5/ /7/13 為替市況円ドル相場は FRB による利上げ観測の高まりなどからドルが対円で買われました当作成期首との比較ではドルは対円で 5.8% 上昇しました円ユーロ相場は ECB による追加緩和策の発表実施やギリシャの情勢不安などを背景にユーロが対円で売られました当作成期首との比較ではユーロは対円で 0.4% 下落しました 4

6 当該投資信託のポートフォリオについて当ファンドはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) に採用されている国債を主要投資対象としベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました当作成期を通じてベンチマークの動きを概ね捉えるべく組入比率は高位に保ち地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました ( ご参考 ) 利回りデュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2015 年 1 月 19 日 ) 最終利回り 1.1% 作成期末 (2015 年 7 月 17 日 ) 最終利回り 1.4% 直接利回り 3.1% 直接利回り 3.2% デュレーション 6.7 年デュレーション 6.5 年数値は債券現物部分で計算しております ( 先物は考慮しておりません ) 最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等についての表面利率を加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します数値は債券現物部分で計算しております ( 先物は考慮しておりません ) 最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等についての表面利率を加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します 5

7 当該投資信託のベンチマークとの差異について ( 第 148 期 ~ 第 153 期 :2015/1/20~2015/7/17) 基準価額とベンチマークの対比 ( 騰落率 ) 1.5% 1.0% ファンドベンチマーク 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% 第 148 期 2015/1/19~ 2015/2/17 第 149 期 2015/2/17~ 2015/3/17 第 150 期 2015/3/17~ 2015/4/17 第 151 期 2015/4/17~ 2015/5/18 第 152 期 2015/5/18~ 2015/6/17 第 153 期 2015/6/17~ 2015/7/17 ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています基準価額の推移基準価額は当作成期首に比べ 0.4%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりましたベンチマークとの比較ベンチマークは 0.9% の上昇となったためカイ離は 0.5% 程度となりましたポートフォリオ要因管理コスト等要因評価時価差異に基づく要因ベンチマークとのカイ離 0.0% 程度 0.5% 程度 0.0% 程度 0.5% 程度 ( 注 ) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがありますポートフォリオ要因ポートフォリオ要因による影響は 0.0% 程度でした当作成期を通じてベンチマークの動きに概ね連動するべく組入比率は高位に保ち地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました管理コスト等要因管理コスト等による影響は 0.5% 程度でした信託報酬カストディーフィーおよび取引コスト等による要因です合計 6

8 評価時価差異に基づく要因評価時価差異による影響は 0.0% 程度でした為替の効果および債券の効果による要因です ( 注 ) 為替の効果 : 現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異債券の効果 : 保有する債券の評価時価がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 148 期第 149 期第 150 期第 151 期第 152 期第 153 期項目 2015 年 1 月 20 日 ~ 2015 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 18 日 ~ 2015 年 3 月 17 日 2015 年 3 月 18 日 ~ 2015 年 4 月 17 日 2015 年 4 月 18 日 ~ 2015 年 5 月 18 日 2015 年 5 月 19 日 ~ 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 18 日 ~ 2015 年 7 月 17 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.508% 0.512% 0.515% 0.512% 0.511% 0.517% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針今後の運用についても当ファンドの運用方針を堅持しますベンチマークの動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うことをめざして運用を行います 7

9 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧くださいお知らせ年 7 月 1 日に国際投信投資顧問株式会社と合併し商号を三菱 UFJ 国際投信株式会社へ変更し信託約款に所要の変更を行いました (2015 年 7 月 1 日 ) 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます当該投資信託の概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 8 月 29 日設定 ) 運用方針日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用を行いますなおシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) をベンチマークとします主要投資対象日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 ) を主要投資対象とします運用方法日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 ) を主要投資対象とし日本を除く世界主要国の国債の指標であるシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) の動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うことをめざします分配方針毎月 17 日 ( ただし 17 日が休業日の場合は翌営業日とします ) に決算を行い利子配当収益を中心に基準価額水準市況動向等を勘案して分配を行う方針ですただし分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります 8

10 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2010 年 7 月末 ~2015 年 6 月末 ) ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値上記は 2010 年 7 月から 2015 年 6 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 :TOPIX( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 :NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 9

11 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2015 年 7 月 17 日現在 ) 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :424 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 T-BOND 債券アメリカ国債 2.0% T-NOTE 債券アメリカ国債 1.7% T-BOND 債券アメリカ国債 1.4% 4 1 T-NOTE 債券アメリカ国債 1.3% T-NOTE 債券アメリカ国債 1.2% T-NOTE 債券アメリカ国債 1.0% T-NOTE 債券アメリカ国債 1.0% T-BOND 債券アメリカ国債 0.9% T-NOTE 債券アメリカ国債 0.9% T-BOND 債券アメリカ国債 0.8% 比率は純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書( 全体版 ) に記載されています純資産等項目第 148 期末 2015 年 2 月 17 日第 149 期末 2015 年 3 月 17 日第 150 期末 2015 年 4 月 17 日第 151 期末 2015 年 5 月 18 日第 152 期末 2015 年 6 月 17 日第 153 期末 2015 年 7 月 17 日純資産総額 139,954,645,941 円 136,532,136,893 円 133,764,405,838 円 133,275,284,282 円 131,115,289,435 円 127,915,977,476 円受益権口数 151,941,631,249 口 149,477,897,879 口 147,361,051,341 口 145,929,327,171 口 143,417,967,138 口 141,442,203,767 口 1 万口当たり基準価額 9,211 円 9,134 円 9,077 円 9,133 円 9,142 円 9,044 円当作成期間中( 第 148 期 ~ 第 153 期 ) において追加設定元本は1,520,688,903 円同解約元本は 13,886,675,581 円です種別構成等資産別配分コールローン等 1.9% 外国債券 98.1% 国別配分その他 18.0% スペイン 5.2% ドイツ 7.3% イギリス 8.5% フランス 9.4% イタリア 9.5% その他 8.7% イギリスポンド 8.6% アメリカ 42.1% ユーロ 40.0% 通貨別配分アメリカドル 42.6% 比率は純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 10

12 指数に関してファンドのベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) についてシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPI X( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止または TOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 11

交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円純資産総額 5,953 百万円騰落率 32.5% 分配金合計 0 円受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り