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ともひろみやくぼ
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 7 日明治安田アメリカ株式ファンド < 愛称 > グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式日本経済新聞掲載名 G イグル投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G イグル設定運用は明治安田アメリカ株式ファンド愛称グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 7 日ファンドの投資方針特色 S&P500 種株価指数採用銘柄を主要投資対象とする明治安田アメリカ株式マザーファンドを主要投資対象とし信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います S&P500 種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法により個別銘柄の価格変動に影響を与えるファクターの分解解析をベースにした最適ポートフォリオを算出します S&P500 種株価指数 ( 円換算ベース ) をベンチマークとしこれを中長期的に上回る運用成果を目指します S&P500 種株価指数 ( 以下 S&P500 ということがあります ) とは米国の上場店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500 銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり時価総額加重平均指数です S&P500 はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり当社に対して利用許諾が与えられていますスタンダード & プアーズは本商品を支持推奨販売販売促進するものではなくまた本商品への投資適合性についていかなる表明保証条件付け等するものではありません外貨建資産は原則として為替ヘッジを行いませんファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2000 年 4 月 25 日 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末信託期間無期限基準価額 ( 円 ) 18,413 18,770 決算日毎年 4 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 信託報酬率後記のファンドの費用税金参照基準価額の騰落率ファンドベンチマーク差信託財産の状況 1カ月前比 1.94% 2.24% 0.30% 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末 3カ月前比 3.70% 3.58% 0.12% 外国株式 93.60% 93.07% 6カ月前比 4.76% 4.92% 0.16% 外国投資信託 2.86% 3.60% 1 年前比 5.69% 5.57% 0.12% 外国投資証券 2.78% 1.87% 3 年前比 21.64% 21.01% 0.63% 株式先物 - - 設定来 % % 4.49% 金銭信託等その他 0.76% 1.46% 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出していま組入銘柄数す上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比で分配金の実績す外国投資信託は S&P500 種株価指数に連動するETFを含み第 14 期第 15 期第 16 期第 17 期第 18 期設定来ます '14 年 4 月 '15 年 4 月 '16 年 4 月 '17 年 4 月 '18 年 4 月累計 ,030 基準価額と純資産総額の推移 25,000 ベンチマーク (S&P500 種株価指数 ( 円換算ベース )) は設定時を 10,000 として指数化しています分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります 3,000 20,000 15,000 10,000 5,000 純資産総額 ( 百万円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛ベンチマーク左目盛 2,500 2,000 1,500 1, 年 4 月 24 日 2003 年 4 月 24 日 2006 年 4 月 24 日 2009 年 4 月 24 日 2012 年 4 月 24 日 2015 年 4 月 24 日 2018 年 4 月 24 日 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G イグル設定運用は作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 7 日明治安田アメリカ株式ファンド愛称グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式組入有価証券の状況組入上位 10 業種 (ETFを除く) 業種 1 ソフトウェアサービス 2 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 3 メディア娯楽 4 ヘルスケア機器サービス 5 小売 6 資本財 7 銀行 8 テクノロジーハードウェアおよび機器 9 エネルギー 10 各種金融マザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比組入上位 10 銘柄 (ETFを除く) 銘柄名 1 MICROSOFT CORP 2 APPLE INC 3 AMAZON.COM INC 4 JPMORGAN CHASE & CO 5 ALPHABET INC-CL C 6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 7 JOHNSON & JOHNSON 8 ALPHABET INC-CL A 9 PFIZER INC 10 FACEBOOK INC-A マザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比組入比率 10.37% 8.06% 7.34% 6.43% 6.28% 6.12% 5.49% 5.32% 5.06% 4.98% 業種ソフトウェアサービステクノロジーハードウェアおよび機器小売銀行メディア娯楽各種金融医薬品バイオテクノロジーライフサイエンスメディア娯楽医薬品バイオテクノロジーライフサイエンスメディア娯楽運用経過今後の投資方針等について < 市場動向 > 米国株式相場において S&P500 種株価指数は上昇しました上旬は中間選挙が事前の予想通りの結果となったことを受けて上昇しました中旬は米中貿易摩擦に対する懸念英国のEU( 欧州連合 ) 離脱協議やイタリアの2019 年予算を巡るEUとの対立に加えハイテク関連企業の業績に対する懸念から軟調に推移しました下旬は米中首脳会談を控え貿易摩擦緩和に対する期待に加え利上げサイクルの終了時期が接近しているとの見方もあり底堅い動きとなりました米ドルは対円で前月末比小幅に上昇 ( 円安ドル高 ) しました上旬は良好な米国雇用統計や事前予想通りの中間選挙結果を受けて円に対して強含みとなりましたがその後 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 高官発言等を受けた来年以降の利上げペースの鈍化観測が広がると上昇幅を縮小しました 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください組入比率 3.75% 3.39% 2.95% 1.51% 1.48% 1.47% 1.39% 1.39% 1.30% 1.24% < 運用経過 > セクターごとに最適な個別ファクターを適用したモデルが算出する最終合成ファクターに従い銘柄選択を行いましたファンドの超過収益はマイナスでしたセクター別にみると景気変動に敏感なシクリカルセクターや景気変動の影響を受けにくいディフェンシブセクターがマイナスに影響しました最終合成ファクターの説明力はマイナスでしたセクター別にみると資源セクター以外のセクターの説明力がマイナスとなりましたファクター別ではバリュー指標収益性安定性などの説明力がマイナスでした個別銘柄では CF INDUSTRIES HOLDINGS INC( 素材 ) や SKYWORKS SOLUTIONS INC( 半導体半導体製造装置 ) のオーバーウェイトなどがマイナスに影響しました説明力とは投資対象ユニバース銘柄についてモデルが示す前月末の個別銘柄の魅力度 ( アルファ ) の順位と翌月の実際のリターン順位との相関を表した数値ですこれがプラス ( マイナス ) であればモデルやファクターが有効 ( 不冴え ) だったことを示します < 今後の投資方針 > 引き続きクオンツ手法に基づく運用を行い信託財産の長期的な成長を目指します

7 明治安田アメリカ株式ファンド < 愛称 > グレートイーグル委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運の指図等をいます受託会社 ( 受託者 ) みずほ信託銀株式会社ファンドの財産の保管および管理等をいます販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考銀株式会社きらぼし銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 53 号 * 株式会社北海道銀登録融機関北海道財務局 ( 登 ) 第 1 号証券会社岩井コスモ証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 15 号髙木証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号松井証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 SMBC 日興証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号保険会社明治安田生命保険相互会社登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 123 号 * * 現在新規の販売を停止しております

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