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のぶのすけつちた
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1 交付運用報告書三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券第 117 期 ( 決算日 :2017 年 7 月 10 日 ) 第 118 期 ( 決算日 :2017 年 8 月 10 日 ) 第 119 期 ( 決算日 :2017 年 9 月 11 日 ) 第 120 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 10 日 ) 第 121 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 第 122 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 11 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) 第 122 期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 基準価額 5,296 円純資産総額 1,733 百万円第 117 期 ~ 第 122 期騰落率 3.9% 分配金合計 150 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り厚く御礼申し上げます三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) はこのたび第 122 期の決算を行いました当ファンドは投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) への投資を通じて新興国通貨建て債券を高位に組み入れるとともにマネーマーケットマザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を継続しました当作成期はトルコリラや南アフリカランドが対円で下落したもののブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したことポーランドズロチが対円で上昇したことなどがプラスに寄与し基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しましたここに運用状況をご報告申し上げます引き続き新興国の現地通貨建て債券に投資し安定した配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし基準価額一覧もしくはファンド検索から当ファンドのファンド名称を選択することによりファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 照会先 > ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時土日休日 12 月 31 日 ~1 月 3 日を除く ) 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号

2 運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ 3.9%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 5,700 18,000 5,600 5,500 5,400 5,300 5,200 5, /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 参考指数 ( 左目盛 ) 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 第 117 期首 :5,242 円第 122 期末 :5,296 円 ( 既払分配金 150 円 ) 騰落率 : 3.9% ( 分配金再投資ベース ) 参考指数は JP モルガン G BI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください参考指数は当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください基準価額の主な変動要因上昇要因ブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したことポーランドズロチが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) 項目第 117 期 ~ 第 122 期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 25 円 0.475% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 作成期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) ( 7) (0.130) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (17) (0.324) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.022) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用合計作成期中の平均基準価額は 5,333 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入れ上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2012 年 12 月 10 日 ~2017 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 当作成期 ( 百万円 ) 10,000 60,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 4, / / / / / /12 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 参考指数 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください分配金再投資基準価額参考指数は 2012 年 12 月 10 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています海外の指数は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています最近 5 年間の年間騰落率 2012/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/11 期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 6,280 6,559 6,990 5,555 5,151 5,296 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 % 11.6% -16.6% -1.6% 8.8% 参考指数騰落率 % 10.6% -13.9% 1.8% 11.5% 純資産総額 ( 百万円 ) 11,389 6,247 4,337 2,353 1,898 1,733 ファンド年間騰落率は参考指数年間騰落率と比較するため収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください参考指数は JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください 3

5 投資環境について債券市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/9 2017/8/7 2017/10/4 2017/12/4 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( ドルベース ) ( 注 ) 現地日付ベースで記載しております三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 債券市況新興国通貨建て債券市況 ( 米ドルベース ) は当作成期首に比べ上昇しました新興国通貨が一部を除き対米ドルで下落したものの原油価格が堅調に推移し市場参加者のリスク選好度が改善したことや継続して新興国債券市場への資金流入が見られたことなどを背景に債券市況は上昇しました国別で見るとブラジルではインフレ率が中央銀行の目標値を下回る水準で推移する中中央銀行が積極的なペースで政策金利の引き下げを実施するとの見方が広がったことなどが影響し債券市況は上昇しました一方トルコでは当作成期を通じてインフレ率が継続して上昇したことやエルドアン大統領による中央銀行に対する政治的圧力を背景に金融政策に対する不透明感が高まったことなどが影響し債券市況は下落しました為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円インドネシアルピア ) 為替レート ( 円南アフリカランド ) 為替レート ( 円ブラジルレアル ) 為替市況当作成期を通じて見ると新興国通貨は対円でまちまちとなりました通貨別にみるとポーランドズロチはインフレ率の上昇を背景に中央銀行による将来の利上げに対する期待が高まったことなどが影響し対円で上昇しました一方トルコリラではイラクのクルド人自治区の独立問題などを背景に地政学的リスクが高まったことやエルドアン大統領による中央銀行に対する政治的圧力を背景に金融政策に対する不透明感が高まったことなどが影響し対円で下落しました 4

6 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円ペルーヌエボソル ) 為替レート ( 円チリペソ ) 為替レート ( 円コロンビアペソ ) 為替市況の推移 ( 当作成期首を 100 として指数化 ) /6/ /8/8 2017/10/5 2017/12/5 為替レート ( 円メキシコペソ ) 為替レート ( 円ポーランドズロチ ) 為替レート ( 円ハンガリーフォリント ) 為替レート ( 円トルコリラ ) 国内短期金融市場当作成期の短期金融市場を見ると日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いましたコールレート ( 無担保翌日物 ) はマイナス金利の適用以降であることからマイナス圏で推移しました 2017 年 12 月 11 日のコールレートは % となりました 5

7 当該投資信託のポートフォリオについて三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) < 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 )> 投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) への投資を通じて新興国通貨建て債券を高位に組み入れるとともにマネーマーケットマザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を継続しました < 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 )> 基準価額は当作成期首に比べ 4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました資産別組入比率の推移安定した配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として新興国現地通貨建債券マザーファンドを通じて実質的に新興国 10 ヵ国の国債など ( クレジットリンクノートを含む ) を高位に組み入れました国別配分戦略当作成期では構造改革の進展が期待されアジア地域内で相対的に利回りが高いインドネシアや利回りが相対的に高くインフレ率などの経済ファンダメンタルズが安定化していると考えられるブラジルなどを中心に組み入れました金利戦略金利変動による影響を抑制するため短期債を中心に投資を行う一方メキシコやペルーなどについてはリスクプレミアムの観点から魅力的であると考えられる長期ゾーンの債券に投資しました当作成期間を通じて見るとブラジルの金利が低下したことや債券の利子収入を獲得したことポーランドズロチが対円で上昇したことなどが基準価額にプラスに寄与しました 6

8 ( ご参考 ) 債券の格付分布作成期首 (2017 年 6 月 12 日 ) 格付比率銘柄数 AAA 格 0.0% 0 AA 格 6.7% 1 A 格 39.5% 5 BBB 格 39.8% 4 BB 格 11.4% 2 B 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( ご参考 ) 利回りデュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2017 年 6 月 12 日 ) 作成期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 最終利回り 6.5% 直接利回り 7.1% デュレーション 4.1 年作成期末 (2017 年 12 月 11 日 ) 格付比率銘柄数 AAA 格 0.0% 0 AA 格 6.7% 1 A 格 32.7% 5 BBB 格 44.7% 5 BB 格 12.7% 1 B 格以下 0.0% 0 無格付 0.0% 0 比率は純資産総額に対する割合です格付は以下の 3 社の採用格付会社のうち最も高い格付を採用しています S&P グローバルレーティング社 (S&P) ムーディーズインベスターズサービス社 (Moody's) フィッチレーティングス社 (FitchRatings) 格付を取得していない場合はモルガンスタンレーインベストメントマネジメントインクによる独自の格付を採用しています最終利回り 6.6% 直接利回り 7.1% デュレーション 3.7 年最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等の価格に対する年間のクーポン収入の割合を加重平均したものですデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します現地ベースで算出しています 7

9 < マネーマーケットマザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ横ばいとなりましたコールローン等短期金融商品を活用し利子等収益の確保を図りましたその結果利子等収益は積み上がったものの運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて基準価額は横ばいとなりました当該投資信託のベンチマークとの差異について ( 第 117 期 ~ 第 122 期 :2017/6/13~2017/12/11) 基準価額 ( 当ファンド ) と参考指数の対比 ( 騰落率 ) 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 第 117 期 2017/6/12~ 2017/7/10 第 118 期 2017/7/10~ 2017/8/10 第 119 期 2017/8/10~ 2017/9/11 第 120 期 2017/9/11~ 2017/10/10 第 121 期 2017/10/10~ 2017/11/10 第 122 期 2017/11/10~ 2017/12/11 ファンド参考指数ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です参考指数は JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) です 8

10 分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 117 期第 118 期第 119 期第 120 期第 121 期第 122 期項目 2017 年 6 月 13 日 ~ 2017 年 7 月 10 日 2017 年 7 月 11 日 ~ 2017 年 8 月 10 日 2017 年 8 月 11 日 ~ 2017 年 9 月 11 日 2017 年 9 月 12 日 ~ 2017 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 11 日 ~ 2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 11 日 ~ 2017 年 12 月 11 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.464% 0.471% 0.465% 0.467% 0.473% 0.470% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 9

11 今後の運用方針 < 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 )> 今後の運用方針投資信託証券への投資を通じて新興国通貨建て債券を高位に組み入れた運用を行うとともに一部マネーマーケットマザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し毎月の安定した分配をめざしていく方針です < 新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 )> 運用環境の見通し新興国では中間層の拡大を通じた消費市場の成長が見込まれることなどから内需主導の相対的に高い経済成長が期待されますまた一部の国においては構造改革や金融政策の効果などからファンダメンタルズの改善が見られており新興国全体としても経済環境が安定していることはポジティブな要因となると考えています債券市場については世界的に景気が安定しておりインフレリスクが抑制されていることから主要中央銀行が積極的な金融引き締めに転換する可能性は低く債券市場は全般的に安定的な推移が見込まれます主要先進国と比較して新興国の金利水準が高いことから中長期的には相対的に高水準の金利収入の獲得が期待できると見ています為替市場は総じて見ると資源輸出国通貨を中心にファンダメンタルズ対比で割安な水準にあると考えます今後の運用方針新興国の現地通貨建て債券に投資し安定した配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします < マネーマーケットマザーファンド > 運用環境の見通し物価は緩やかに上昇していくと予想していますが日銀の物価目標である 2% には届かないと思われますしたがって今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから短期金利は低位で推移すると予想しています今後の運用方針コールローンおよび CP 現先取引等への投資を通じて安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です 10

12 お知らせ 1 信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載変更ならびに信託約款の記載整備を行いました (2017 年 9 月 12 日 ) 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧ください当該投資信託の概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2022 年 6 月 10 日まで (2007 年 8 月 14 日設定 ) 主として証券投資信託である新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) およびマネーマーケットマザーファンドの投資信託証券への運用方針投資を通じて新興国の債券に実質的な投資を行います実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専当ファンド用 ) およびマネーマーケットマザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします主要投資対象運用方法分配方針新興国現地通貨建債券ファンド F ( 適格機関投資家専用 ) マネーマーケットマザーファンド新興国現地通貨建債券マザーファンド受益証券を通じて新興国の現地通貨建債券を主要投資対象としますただし直接債券等に投資する場合もありますわが国の公社債等を主要投資対象とします外貨建資産への投資は行いません新興国の現地通貨建ての国債および国際機関債等を実質的な主要投資対象とし厳選した10ヵ国に分散投資を行うことにより高い利子収入の獲得と中長期的な値上がり益の獲得をめざします経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定し原則として配当等収益等を中心に安定した分配をめざしますただし毎年 6 月 12 月の計算期末には安定分配相当額のほか分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合がありますなお分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 11

13 (%) ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2012 年 12 月末 ~2017 年 11 月末 ) 最大値平均値最小値ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債上記は 2012 年 12 月から 2017 年 11 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 :TOPIX( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 :NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 12

14 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2017 年 12 月 11 日現在 ) 組入ファンドファンド名 ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 第 122 期末 2017 年 12 月 11 日新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) 96.2% マネーマーケットマザーファンド 0.3% 比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です項目純資産等第 117 期末第 118 期末第 119 期末第 120 期末第 121 期末第 122 期末 2017 年 7 月 10 日 2017 年 8 月 10 日 2017 年 9 月 11 日 2017 年 10 月 10 日 2017 年 11 月 10 日 2017 年 12 月 11 日純資産総額 1,877,800,842 円 1,815,958,344 円 1,804,388,208 円 1,766,114,694 円 1,729,792,861 円 1,733,505,479 円受益権口数 3,501,598,810 口 3,436,874,009 口 3,371,119,369 口 3,317,547,876 口 3,290,122,327 口 3,273,023,616 口 1 万口当たり基準価額 5,363 円 5,284 円 5,352 円 5,324 円 5,258 円 5,296 円当作成期間中 ( 第 117 期 ~ 第 122 期 ) において追加設定元本は 70,090,694 円同解約元本は 277,079,417 円ですマザーファンド受益証券 0.3% 種別構成等資産別配分コールローン等 3.5% 国別配分その他 3.5% 通貨別配分投資信託証券 96.2% 日本 96.5% 円 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 13

15 組入上位ファンドの概要新興国現地通貨建債券ファンド F( 適格機関投資家専用 ) (2017 年 11 月 7 日現在 ) 基準価額の推移 ( 円 ) (2017 年 5 月 8 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 12,500 12,000 分配金再投資基準価額組入ファンドファンド名 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 122 期末 2017 年 11 月 7 日新興国現地通貨建債券マザーファンド 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です 11,500 11, /5/8 2017/7/3 2017/8/ /10/27 種別構成等資産別配分その他 0.0% 国別配分通貨別配分マザーファンド受益証券 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています 14

16 1 万口当たりの費用明細項目第 117 期 ~ 第 122 期 (2017 年 5 月 9 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 23 円 0.444% (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (22) (0.417) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 0) (0.005) 各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.022) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 5) (0.103) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 2) (0.035) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 1) (0.013) 信託財産事務の処理に要するその他の諸費用合計当作成期中の平均基準価額は 5,200 円です ( 注 1) 作成期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) その他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 4) 金額欄は項目毎に円未満を四捨五入してあります 15

17 13,000 12,000 11,000 組入上位ファンドの概要基準価額の推移 10, /11/7 2017/3/6 2017/6/ /10/26 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 新興国現地通貨建債券マザーファンド (2017 年 11 月 7 日現在 ) ( 円 ) (2016 年 11 月 7 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 14,000 基準価額種別構成等資産別配分その他 2.9% 海外債券 97.1% コロンビア 6.2% チリ 7.0% トルコ 9.3% 南アフリカ 9.7% メキシコ 10.4% 国別配分その他 2.9% ブラジル 12.8% 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :11 銘柄 ) 銘柄種別国比率 1 PERU 国債ペルー 14.5% 2 INDONESIA 国債インドネシア 13.8% 3 BRAZIL 国債ブラジル 12.8% 4 SOUTH AFRICA 国債南アフリカ 9.7% 5 TURKEY 国債トルコ 9.3% 6 MEXICO 国債メキシコ 8.8% 7 POLAND 国債ポーランド 7.2% 8 CHILE 国債チリ 7.0% 9 POLAND 国債ポーランド 6.3% 10 COLOMBIA 国債コロンビア 6.2% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけますペルー 14.5% インドネシア 13.8% ポーランド 13.4% コロンビアペソ 6.4% チリペソ 7.1% トルコリラ 9.6% 南アフリカランド 10.0% 通貨別配分その他 0.5% ペルーソル 14.7% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類していますインドネシアルピア 13.9% ポーランドメキシコペソズロチ 10.7% ブラジルレアル 13.3% 13.9% 16

18 1 万口当たりの費用明細項目当期 (2016 年 11 月 8 日 ~2017 年 11 月 7 日 ) 金額比率項目の概要その他費用 25 円 0.201% その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (25) (0.200) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理に要するその他の諸費用合計当期中の平均基準価額は 12,504 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 3) 金額欄は各項目毎に円未満は四捨五入しております 17

19 ( 円 ) 10,186 10,185 10,184 組入上位ファンドの概要基準価額の推移三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) マネーマーケットマザーファンド (2017 年 11 月 20 日現在 ) 基準価額 (2017 年 5 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 10, /5/ /7/ /9/ /11/13 1 T&D リース組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率その他有価証券日本コマーシャルペーパー 94.7% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなおその他有価証券以外の全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます種別構成等資産別配分コールローン等 5.3% 国別配分その他 5.3% 通貨別配分その他有価証券 94.7% 日本 94.7% 円 100.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 5 月 23 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 該当事項はございません

20 < ご参考 > 当ファンドに関わる費用について三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) ファンド名称 ( 当ファンド ) 三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド ( 毎月決算型 ) 対象期間 2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 12 月 11 日費用合計 ( 年率 ) 0.96% ファンド名称 ( 組入上位ファンド ) 新興国現地通貨建債券ファンド F ( 適格機関投資家専用 ) 対象期間 2017 年 5 月 9 日 ~2017 年 11 月 7 日費用合計 ( 年率 ) 1.19% ( 注 ) 当ファンドの費用合計 ( 年率 ) は当ファンドの 1 万口当たりの費用明細に記載された合計の比率を年率換算したものであり実際に年間で発生した費用ではありません ( 注 ) 組入上位ファンドの費用合計 ( 年率 ) は組入上位ファンドの概要の 1 万口当たりの費用明細に掲載されている各費用項目の合計の比率であり当ファンドの対象期間とは異なる場合がありますまた対象期間が 1 年超未満の場合には年率換算して表示しています ( 注 ) 組入上位ファンドの費用合計 ( 年率 ) には売買委託手数料が含まれていません 19

21 指数に関してファンドの参考指数である JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) について JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) とは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TO PIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止または TOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 20

交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円純資産総額 5,953 百万円騰落率 32.5% 分配金合計 0 円受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り