小次郎講師のチャート分析講座 2 MACD 徹底研究 小次郎講師投資塾塾長世紀の教え魔 小次郎講師
MACD チャート 日経平均日足 MACD シグナル ヒストグラム 2
相場の本質を理解していますか? 本質を理解していますか? 1 二本の移動平均線のクロスが何故買い場 ( 売り場 ) なのか? 2 何故 指数平滑移動平均線 (EMA) がテクニカル分析ではよく使われるのか? 3MACD とはそもそも何を目的として開発されたのか? 移動平均線との関係は? 4MACD の買いシグナルはいくつかあるが そのうちどれで買えばいいのか? それは何故? 他のものは何のためにある? 相場の本質へのアプローチ 相場の本質を理解したものだけが 勝ち組 になれる 本日はその 相場の本質 を解き明かしてみせましょう! 3
小次郎講師流テクニカル指標学習の 5 箇条 1 計算式を覚える 2 計算式の意味を理解する 3 計算式を元にその指標がどこを見ているのかを知る 4 売買サインを学ぶ 5 それが何故買いサインなのか 何故売りサインなのかを知る 4
Q1 MACD をなんと読みますか? 1 エムエーシーディ 2 マックディ 3 マクド 5
Q2 MACD の正式名称は? MACD の正式名称は? Moving Average Convergence/Divergence Trading Method その日本語訳は? 移動平均線収束拡散法 移動平均線くっついたり離れたり分析 (by 小次郎講師 ) 6
MACD の計算式 1 EMA = EMA y + α( P-EMA y) *α= 2 /( n+1):p= 終値 :n= 日数 :EMAy= 昨日の EMA 2 MACD( 以後マックディ ) = EMA( 短期 )- EMA( 中長期 ) 3 シグナル (SIGNAL)= MACD の EMA 4 ヒストグラム (HISTOGRAM)= MACD - シグナル EMA( 短期 ) は 12 日 EMA( 中長期 ) は 26 日シグナルの EMA は 9 日を使うケースが多い 難しい? 7
MACD の計算式 SMA と EMA 天井 SMA= 単純移動平均線 EMA= 指数平滑移動平均線 天井 60 日 EMA 底 EMA は反応が早い EMA は滑らか! ここがポイント! 底 8
EMA アレルギーを無くせ! しすーへーかついどーへーきん 名前が難しいだけ 指数平滑移動平均線 (=EMA) の特徴 直近のデータに より重点を置いた平均値! 過去のデータは全て切り捨てない! 以後の説明は移動平均線と呼びます MACD で使うのは全て EMA です 9
実は難しくない EMA 例として 5 日移動平均を単純平均と指数平滑平均で比較 単純平均は過去の数値を足して合計数で割るだけ 指数平滑平均では昨日までの数値の代わりに昨日の平均値を使い 本日の価格を 2 倍し 本日の価格を 2 倍したので分母に 1 を足した数値で割る ( P: 終値 N: 日数 EMAy: 昨日の EMA) 指数平滑平均 (EMA)= 昨日の平均 4 + 本日の価格 2 6 5 日平均 N 日平均 10 EMA= EMAy 4 + P 2 6 EMAy (N-1) + P 2 N+1
( 付録 ) 小次郎講師流と一般的公式は同一 一般的公式 (N 日 EMA) EMA= EMAy+ 2 N+1 (P-EMAy) 小次郎講師流公式 (N 日 EMA) EMAy (N-1) + P 2 EMA= N+1 上記 2 つの公式が同じものであることの証明 P: 終値 N: 日数 EMAy: 昨日の EMA 11
指数平滑移動平均線 (EMA) の本質 未決済で市場に残っている注文の平均的買値 (= 平均的売値 ) に近い それがチャート研究家が追い求めている幻の数値! EMA は消えていく価格に影響されない 騙しが少ない EMA は SMA より天底の反応が早い トレンド転換の発見が早い EMA は SMA よりトレンドが滑らか 騙しが少ないだからプロはEMAを使う! 12
2 本の移動平均線のゴールデンクロス デッドクロス 12 日 EMA デッドクロス 26 日 EMA 26 日 EMA 12 日 EMA 上昇トレンドでは短期移動平均線 > 長期移動平均線下降トレンドでは長期移動平均線 > 短期移動平均線するとその 2 線がクロスするところがトレンド転換点! 13
Q3 MACD には MACD1 と MACD2 がある! 1 よく知っている 2 聞いたことがある 3 全然知らない 14
マックディの本質! マックディ =12 日移動平均線 -26 日移動平均線 無断配布 無断転載を禁止します 著作権は小次郎講師にあります
MACD1(=MACD オリジナル ) 超簡単! マックディ =12 日移動平均線 -26 日移動平均線 これが移動平均線くっついたり離れたり分析! 26 日移動平均線 デッドクロス 12 日移動平均線 ゴールデンクロス マックディ 16 注目ポイント
マックディは価格の動きに先行する! 価格と MACD の関係 2 天井 価格 12 日移動平均線 26 日移動平均線 デッドクロス 価格 底 ゴールデンクロス マックディ 天井 底 17
マックディの本質とは? 二本の移動平均線の間隔を見る ゴールデンクロス デッドクロスするなら二本の線はくっついていく! 間隔が広がっていくのはトレンドが勢いのあるとき 勢いがなくなると間隔は狭まり やがてくっついて反転する マックディの上昇下降は価格トレンドに先行する 移動平均線の売買シグナルの出が遅いということを改善 しかも滑らかな線を使って騙しを軽減! 18
シグナルの本質! シグナル = マックディの 9 日移動平均線 無断配布 無断転載を禁止します 著作権は小次郎講師にあります
シグナルはマックディの移動平均線 ただそれだけ シグナル =MACD の 9 日移動平均線 価格の天井 マックディの天井 デッドクロス 価格の底 シグナル マックディ マックディの底 20 ゴールデンクロス
シグナルの本質! シグナルは単にマックディの移動平均線 (EMA) ( 公式 ) シグナル = マックディの 9 日移動平均線 マックディは価格の動きに先行して天井 底を付ける それならマックディのトレンドを知れば価格のトレンドを先読み出来る マックディのトレンドをどうやったら知れるの? マックディに移動平均線を付ければ そのゴールデンクロス デッドクロスでトレンドの発生を知ることができる! 21
ヒストグラムの本質! ヒストグラム = マックディ - シグナル 無断配布 無断転載を禁止します 著作権は小次郎講師にあります
MACD2(= ヒストグラム ) ヒストグラム = マックディ - シグナル マックディ シグナル ヒストグラム 23
ヒストグラムの本質! マックディとその移動平均線 ( シグナル ) の間隔を見る マックディとシグナルが ゴールデンクロス デッドクロスするなら二本の線はくっついていく! 間隔が広がっていくのはトレンドが勢いのあるとき 勢いがなくなると間隔は狭まり やがてくっついて反転する ヒストグラムの上昇下降はマックディの動きに先行する マックディの売買シグナルをさらに早くした! しかし 残念ながら騙しも多くなった 24
MACD の総合分析 MACD は 5 つの線で総合分析する! 無断配布 無断転載を禁止します 著作権は小次郎講師にあります
小次郎講師流 MACD は 5 つの線で分析する! 分析するときには必ず 2 本の指数平滑移動平均線も付けよう! 12 日 EMA 26 日 EMA くりっく株日経 225 日足 マックディ シグナル ヒストグラム 26
MACD の売買シグナル! 12 日と 26 日の移動平均線のクロス ゴールデンクロス 買いサイン デッドクロス 売りサイン マックディとシグナルのクロス ゴールデンクロス 買いサイン デッドクロス 売りサイン ヒストグラム 減少していたヒストグラムが増加に転じる 買いサイン 増加していたヒストグラムが減少に転じる 売りサイン 通常の説明が不親切な点 27 買いサイン 売りサインが多くて どこで買えばいいのかわからない それぞれのサインの意味がわかないので それぞれの関係がわからない だから使えない!
MACD を理解するための秘伝図! この図を徹底的に頭にたたき込む! G クロス D クロス D クロス 12 日 EMA と 26 日 EMA G クロス サインの出現する順番に MACD の極意あり! D クロス G クロス D クロス ピークアウト G クロス ピークアウト マックディとシグナル ヒストグラム ボトムアウト 28 ボトムアウト G クロス = ゴールデンクロス D クロス = デッドクロス
免許皆伝 MACD 極意書! ヒストグラムの底打ち & 増加 マックディとシグナルのゴールデンクロス 2 本の移動平均線のゴールデンクロス この順番を頭に畳み込むことが MACD マスターになるためのキーポイント! 売りはこの逆 29
( 付録 )MACD の仕掛けと仕切り! 仕掛けタイミング ヒストグラムのピークアウト ボトムアウトは試合開始のゴング 仕掛けるとしたら試し玉 仕掛け マックディとシグナルのゴールデンクロス = 買い デッドクロス = 売り 仕切りタイミング ヒストグラムのピークアウト ボトムアウトで 一部 早め手仕舞いを検討 MACD のピークアウト MACD のボトムアウト 一部仕切り MACD とシグナルのゴールデンクロス = 売り全決済 デッドクロス = 買い全決済 30
( 付録 )MACD の仕掛けと仕切り!( ロスカットと騙し編 ) ロスカットの設定 直近の天井 直近の底 そこまで幅があれば 値幅で設定 騙しの発見 ( 仕掛け前 ) ゼロラインより上のゴールデンクロス ゼロラインより下のデッドクロスは相場の強弱をよく確認してから仕掛ける ゼロライン近くのゴールデンクロス デッドクロスも騙しあり ヒストグラム 小さな山 小さな谷は騙し多し 31 騙しの発見 ( 仕掛け後 ) ゴールデンクロスした後に MACD とシグナルが平行あるいは間隔を広げながら上昇するのが正しい動き そうでなければ騙しの可能性大 その後 2 線がゼロラインを下から上へクロスしてくるのが正しい動き デッドクロスした後に MACD とシグナルが平行あるいは間隔を広げながら下降するのが正しい動き そうでなければ騙しの可能性大 その後 2 線がゼロラインを上から下へクロスしてくるのが正しい動き
小次郎講師のチャート分析講座 2 MACD 徹底研究 小次郎講師投資塾塾長世紀の教え魔 小次郎講師