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ともなりまきい
5 years ago
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4 特別勘定の名称 : バランス 25 ステートストリートバランスファンド VA25A 作成基準日 : 2012 年 7 月 31 日ステートストリートバランスファンド VA25A< 適格機関投資家限定 > 月次報告書設定運用 : ステートストリートグローバルアドバイザーズ基準価額等ファンドの特色 1 ステートストリート日本株式インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート日本債券インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート外国株式インデックスオープンマザーファンド受益証券およびステートストリート外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し内外の株式公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 2 基本配分比率は国内株式 15% 国内債券 40% 外国株式 10% 外国債券 35% とします 3 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動幅を設けますまた市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります 4 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いませんただし運用効率の向上を図るため為替予約取引等を活用する場合があります 5 運用の効率化を図るため株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがありますこのため株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがありますファンドの状況信託財産の構成基準日現在目標資産配分差異日本株式マザー 14.7% 15.0% -0.3% 日本債券マザー 40.3% 40.0% 0.3% 外国株式マザー 10.0% 10.0% 0.0% 外国債券マザー 34.9% 35.0% -0.1% コール他 0.2% 0.0% 0.2% 合計 100.0% 100.0% 0.0% ( 注 ) 対投資信託財産総額比前月末比基準価額 10,104 円 -36 円純資産総額 48,299 百万円 -391 百万円 1) 基準価額は信託報酬控除後です 2) 純資産総額は百万円未満四捨五入ファンド設定日 :2005/3/31 1 ヶ月 2 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -0.36% 1.07% -3.06% 1.89% 0.27% -2.36% 1.04% 参考指数 -0.29% 1.20% -2.94% 2.12% 0.67% -1.06% 4.19% 差 -0.07% -0.13% -0.12% -0.24% -0.41% -1.29% -3.15% 12,500 11,500 11,000 10,500 ( 注 ) 参考指数は当ファンドが組入れている各資産 ( マザーファンド ) のベンチマーク収益率に各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです基準価額の推移 ( 当ファンド ) 9,500 基準価額の騰落率ファンド参考指数 9,000 '05/3/31 '06/9/17 '08/3/5 '09/8/22 '11/2/8 '12/7/27 ご参考マザーファンドの推移 18,000 16,000 8,000 6,000 日本株式マザー外国株式マザー日本債券マザー外国債券マザー 4,000 '05/3/31 '06/9/17 '08/3/5 '09/8/22 '11/2/8 '12/7/27 注 :2005/3/31をとして指数化しています 7 月の市場動向国内株式 7 月の国内株式市場は欧州債務不安や米景気の先行き不透明感円高の進行などが売り圧力となり下落しましたただ月末にかけては決算発表が本格化する中好業績銘柄を選好する動きも見られました国内債券 7 月の国内債券市場は国内経済指標が強弱交錯する中で欧州債務危機の深刻化を背景に逃避需要が高まったことを受けて日本国債が買われました日本 10 年国債利回りは前月末から0.05% 低下の0.79% となりました外国株式 7 月の海外株式市場は好悪材料が入り混じり短期間で上下動を繰り返しながら結果的にプラス圏で終了しました当月は各国中央銀行の追加的緩和策や中国の景気刺激策への期待欧州政策担当者の積極的ユーロ防衛姿勢予想以上だった欧米企業の決算を評価して上昇する一方スペインを中心に深刻化していく欧州債務問題英国中国の低成長米国の雇用や住宅販売の低迷などを嫌気して下落する場面もありました外国債券 7 月の海外債券市場は経済指標が強弱交錯する中米連邦公開市場委員会 (FOMC) 議事録では量的緩和第 3 弾実施の可能性が低下しているとの見方を背景にリスク回避的な動きが高まったことから債券は買われました米国 10 年債利回りは前月末から0.17% 低下の1.47% となりましたこの報告書は受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので投資の勧誘を目的とするものではありません当ファンドは主に国内外の株式や債券を投資対象としています組入れた株式や債券の値動き為替相場の変動等により基準価額が上下しますのでこれにより投資元本を割り込むことがありますまた組入れた株式や債券の発行者の経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがありますこれに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります投資信託は預金ではないため預金保険制度の対象にはなりませんまた証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません元本の保証はありません資料中のグラフ表その他データにつきましては過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり将来を予測するものではありません 1

5 特別勘定の名称 : バランス 37.5 ステートストリートバランスファンド VA37.5A 作成基準日 : 2012 年 7 月 31 日ステートストリートバランスファンド VA37.5A< 適格機関投資家限定 > 月次報告書設定運用 : ステートストリートグローバルアドバイザーズ基準価額等ファンドの特色 1 ステートストリート日本株式インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート日本債券インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート外国株式インデックスオープンマザーファンド受益証券およびステートストリート外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し内外の株式公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 2 基本配分比率は国内株式 20% 国内債券 30% 外国株式 17.5% 外国債券 32.5% とします 3 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動幅を設けますまた市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります 4 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いませんただし運用効率の向上を図るため為替予約取引等を活用する場合があります 5 運用の効率化を図るため株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがありますこのため株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがありますファンドの状況信託財産の構成基準日現在目標資産配分差異日本株式マザー 19.6% 20.0% -0.4% 日本債券マザー 30.1% 30.0% 0.1% 外国株式マザー 17.7% 17.5% 0.2% 外国債券マザー 32.4% 32.5% -0.1% コール他 0.2% 0.0% 0.2% 合計 100.0% 100.0% 0.0% ( 注 ) 対投資信託財産総額比前月末比基準価額 9,872 円 -31 円純資産総額 13,609 百万円 -126 百万円 1) 基準価額は信託報酬控除後です 2) 純資産総額は百万円未満四捨五入ファンド設定日 :2005/3/31 1 ヶ月 2 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -0.31% 1.62% -3.85% 2.06% -0.55% -2.91% -1.28% 参考指数 -0.25% 1.75% -3.70% 2.31% -0.09% -1.58% 1.55% 差 -0.06% -0.14% -0.15% -0.26% -0.47% -1.33% -2.83% 13,000 11,000 ( 注 ) 参考指数は当ファンドが組入れている各資産 ( マザーファンド ) のベンチマーク収益率に各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです基準価額の推移 ( 当ファンド ) 9,000 基準価額の騰落率ファンド参考指数 8,000 '05/3/31 '06/9/17 '08/3/5 '09/8/22 '11/2/8 '12/7/27 ご参考マザーファンドの推移 18,000 16,000 8,000 6,000 日本株式マザー外国株式マザー日本債券マザー外国債券マザー 4,000 '05/3/31 '06/9/17 '08/3/5 '09/8/22 '11/2/8 '12/7/27 注 :2005/3/31をとして指数化しています 7 月の市場動向国内株式 7 月の国内株式市場は欧州債務不安や米景気の先行き不透明感円高の進行などが売り圧力となり下落しましたただ月末にかけては決算発表が本格化する中好業績銘柄を選好する動きも見られました国内債券 7 月の国内債券市場は国内経済指標が強弱交錯する中で欧州債務危機の深刻化を背景に逃避需要が高まったことを受けて日本国債が買われました日本 10 年国債利回りは前月末から0.05% 低下の0.79% となりました外国株式 7 月の海外株式市場は好悪材料が入り混じり短期間で上下動を繰り返しながら結果的にプラス圏で終了しました当月は各国中央銀行の追加的緩和策や中国の景気刺激策への期待欧州政策担当者の積極的ユーロ防衛姿勢予想以上だった欧米企業の決算を評価して上昇する一方スペインを中心に深刻化していく欧州債務問題英国中国の低成長米国の雇用や住宅販売の低迷などを嫌気して下落する場面もありました外国債券 7 月の海外債券市場は経済指標が強弱交錯する中米連邦公開市場委員会 (FOMC) 議事録では量的緩和第 3 弾実施の可能性が低下しているとの見方を背景にリスク回避的な動きが高まったことから債券は買われました米国 10 年債利回りは前月末から0.17% 低下の1.47% となりましたこの報告書は受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので投資の勧誘を目的とするものではありません当ファンドは主に国内外の株式や債券を投資対象としています組入れた株式や債券の値動き為替相場の変動等により基準価額が上下しますのでこれにより投資元本を割り込むことがありますまた組入れた株式や債券の発行者の経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがありますこれに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります投資信託は預金ではないため預金保険制度の対象にはなりませんまた証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません元本の保証はありません資料中のグラフ表その他データにつきましては過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり将来を予測するものではありません 2

6 特別勘定の名称 : バランス 50 ステートストリートバランスファンド VA50B 作成基準日 : 2012 年 7 月 31 日ステートストリートバランスファンド VA50B< 適格機関投資家限定 > 月次報告書設定運用 : ステートストリートグローバルアドバイザーズ基準価額等ファンドの特色 1 ステートストリート日本株式インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート日本債券インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート外国株式インデックスオープンマザーファンド受益証券およびステートストリート外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し内外の株式公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 2 基本配分比率は国内株式 25% 国内債券 25% 外国株式 25% 外国債券 25% とします 3 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動幅を設けますまた市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります 4 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いませんただし運用効率の向上を図るため為替予約取引等を活用する場合があります 5 運用の効率化を図るため株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがありますこのため株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがありますファンドの状況信託財産の構成基準日現在目標資産配分差異日本株式マザー 24.5% 25.0% -0.5% 日本債券マザー 24.9% 25.0% -0.1% 外国株式マザー 25.4% 25.0% 0.4% 外国債券マザー 24.9% 25.0% -0.1% コール他 0.2% 0.0% 0.2% 合計 100.0% 100.0% 0.0% ( 注 ) 対投資信託財産総額比前月末比基準価額 10,870 円 -26 円純資産総額 103,972 百万円 -1,098 百万円 1) 基準価額は信託報酬控除後です 2) 純資産総額は百万円未満四捨五入ファンド設定日 :2003/8/1 1 ヶ月 2 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -0.24% 2.17% -4.35% 2.19% -1.31% -2.69% 8.70% 参考指数 -0.17% 2.32% -4.20% 2.46% -0.83% -1.33% 13.04% 差 -0.07% -0.14% -0.15% -0.27% -0.48% -1.36% -4.34% 16,000 15,000 13,000 11,000 基準価額の騰落率 ( 注 ) 参考指数は当ファンドが組入れている各資産 ( マザーファンド ) のベンチマーク収益率に各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです基準価額の推移 ( 当ファンド ) ファンド参考指数 9,000 '03/7/31 '05/5/18 '07/3/6 '08/12/22 '10/10/10 '12/7/28 ご参考マザーファンドの推移 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 8,000 日本株式マザー外国株式マザー日本債券マザー外国債券マザー 6,000 '03/7/31 '05/5/18 '07/3/6 '08/12/22 '10/10/10 '12/7/28 注 :2003/7/31をとして指数化しています 7 月の市場動向国内株式 7 月の国内株式市場は欧州債務不安や米景気の先行き不透明感円高の進行などが売り圧力となり下落しましたただ月末にかけては決算発表が本格化する中好業績銘柄を選好する動きも見られました国内債券 7 月の国内債券市場は国内経済指標が強弱交錯する中で欧州債務危機の深刻化を背景に逃避需要が高まったことを受けて日本国債が買われました日本 10 年国債利回りは前月末から0.05% 低下の0.79% となりました外国株式 7 月の海外株式市場は好悪材料が入り混じり短期間で上下動を繰り返しながら結果的にプラス圏で終了しました当月は各国中央銀行の追加的緩和策や中国の景気刺激策への期待欧州政策担当者の積極的ユーロ防衛姿勢予想以上だった欧米企業の決算を評価して上昇する一方スペインを中心に深刻化していく欧州債務問題英国中国の低成長米国の雇用や住宅販売の低迷などを嫌気して下落する場面もありました外国債券 7 月の海外債券市場は経済指標が強弱交錯する中米連邦公開市場委員会 (FOMC) 議事録では量的緩和第 3 弾実施の可能性が低下しているとの見方を背景にリスク回避的な動きが高まったことから債券は買われました米国 10 年債利回りは前月末から0.17% 低下の1.47% となりましたこの報告書は受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので投資の勧誘を目的とするものではありません当ファンドは主に国内外の株式や債券を投資対象としています組入れた株式や債券の値動き為替相場の変動等により基準価額が上下しますのでこれにより投資元本を割り込むことがありますまた組入れた株式や債券の発行者の経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがありますこれに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります投資信託は預金ではないため預金保険制度の対象にはなりませんまた証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません元本の保証はありません資料中のグラフ表その他データにつきましては過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり将来を予測するものではありません 3

7 特別勘定の名称 : バランス 25,37.5,50 ステートストリートバランスファンド VA25A,37.5A,50B のマザーファンドステートストリート日本株式インテックスマサーファント組入上位 10 銘柄銘柄名業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.89% 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業 2.83% 3 本田技研工業輸送用機器 2.14% 4 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.85% 5 日本電信電話情報通信業 1.64% 6 キヤノン電気機器 1.64% 7 みずほフィナンシャルグループ銀行業 1.63% 8 武田薬品工業医薬品 1.40% 9 ソフトバンク情報通信業 1.34% 10 ファナック電気機器 1.26% 業種別内訳項目業種 2012/7/31 国内株式 [ 全体 ] % 水産農林業 0.09% 鉱業 0.67% 建設業 2.59% 食料品 4.20% 繊維製品 0.89% パルプ紙 0.30% 化学 5.74% 医薬品 5.45% 石油石炭製品 0.74% ゴム製品 0.81% ガラス土石製品 0.97% 鉄鋼 1.49% 非鉄金属 1.09% 金属製品 0.71% 機械 4.92% 電気機器 12.18% 輸送用機器 10.37% 精密機器 1.49% その他製品 1.48% 電気ガス業 2.35% 陸運業 4.36% 海運業 0.33% 空運業 0.33% 倉庫運輸関連業 0.23% 情報通信業 7.01% 卸売業 5.70% 小売業 4.56% 銀行業 9.97% 証券商品先物取引業 1.09% 保険業 2.17% その他金融業 0.90% 不動産業 2.80% サービス業 2.03% ステートストリート日本債券インテックスマサーファント組入上位 10 銘柄 2012/7/31 投資比率銘柄名利率償還日 % 第 102 回利付国債 (5 年 ) 0.30% 2016/12/ % 第 264 回利付国債 (10 年 ) 1.50% 2014/9/ % 第 320 回利付国債 (10 年 ) 1.00% 2021/12/ % 第 99 回利付国債 (5 年 ) 0.40% 2016/9/ % 第 319 回利付国債 (10 年 ) 1.10% 2021/12/ % 第 267 回利付国債 (10 年 ) 1.30% 2014/12/ % 第 302 回利付国債 (10 年 ) 1.40% 2019/6/ % 第 100 回利付国債 (5 年 ) 0.30% 2016/9/ % 第 310 回利付国債 (10 年 ) 1.00% 2020/9/ % 第 311 回利付国債 (10 年 ) 0.80% 2020/9/20 * なお比率につきましては全てマザーファンドにおける現物資産の時価総額に対する比率を表示しております 4

8 特別勘定の名称 : バランス 25,37.5,50 ステートストリートバランスファンド VA25A,37.5A,50B のマザーファンドステートストリート外国株式インテックスオーフンマサーファント組入上位 10 銘柄銘柄名投資国名業種名称比率 1 APPLE INC アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 2.54% 2 EXXON MOBIL CORP アメリカエネルギー 1.88% 3 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェアサービス 1.02% 4 AT & T INC アメリカ電気通信サービス 1.02% 5 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ資本財 1.01% 6 CHEVRON CORPORATION アメリカエネルギー 0.99% 7 IBM CORP アメリカソフトウェアサービス 0.99% 8 NESTLE SA-REG スイス食品飲料タバコ 0.92% 9 JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 0.87% 10 PFIZER アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 0.82% 国別内訳項目国名 2012/7/31 外国株式 [ 全体 ] % < 北米 > 64.79% アメリカ 59.41% カナダ 5.38% < アジア太平洋 > 6.38% オーストラリア 4.09% 香港 1.35% シンガポール 0.88% ニュージーランド 0.06% < ヨーロッパ > 28.57% イギリス 10.46% フランス 4.05% ドイツ 3.59% スイス 3.80% オランダ 1.13% イタリア 0.90% スペイン 1.09% スウェーデン 1.46% フィンランド 0.32% ベルギー 0.51% アイルランド 0.12% デンマーク 0.53% ノルウェー 0.42% ギリシャ 0.02% ポルトガル 0.07% オーストリア 0.12% < アフリカ中東 > 0.26% イスラエル 0.26% ステートストリート外国債券インテックスマサーファント国別構成比項目国名国別構成比率 (%) 修正デュレーション ( 年 ) ファントヘンチマーク差ファントヘンチマーク差外国債券 [ 全体 ] % % 0.00% < 北米 > 46.05% 46.08% -0.02% アメリカ 43.08% 43.11% -0.04% カナダ 2.98% 2.96% 0.01% < 南米 > 0.94% 0.95% -0.01% メキシコ 0.94% 0.95% -0.01% < アジア太平洋 > 2.50% 2.53% -0.03% オーストラリア 1.57% 1.57% 0.00% シンガポール 0.41% 0.42% -0.01% マレーシア 0.52% 0.54% -0.02% < ヨーロッパ > 50.51% 50.45% 0.07% イタリア 8.37% 8.35% 0.02% ドイツ 8.91% 8.91% 0.00% フランス 9.83% 9.79% 0.05% イギリス 8.32% 8.33% -0.01% スペイン 3.88% 3.87% 0.01% ベルギー 2.59% 2.59% 0.00% オランダ 2.65% 2.65% 0.00% オーストリア 1.76% 1.75% 0.01% デンマーク 0.88% 0.89% -0.01% スウェーデン 0.62% 0.63% 0.00% スイス 0.41% 0.40% 0.01% フィンランド 0.63% 0.63% 0.00% アイルランド 0.67% 0.68% -0.01% ポーランド 0.75% 0.76% -0.01% ノルウェー 0.24% 0.24% 0.00%

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称