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てるえみょうだに
5 years ago
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4 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 25 ステートストリートバランスファンド VA25B 作成基準日 : 2012 年 4 月 27 日ステートストリートバランスファンド VA25B< 適格機関投資家限定 > 月次報告書設定運用 : ステートストリートグローバルアドバイザーズ基準価額等ファンドの特色 1 ステートストリート日本株式インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート日本債券インデックスマザーファンド受益証券ステートストリート外国株式インデックスオープンマザーファンド受益証券およびステートストリート外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し内外の株式公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 2 基本配分比率は国内株式 17.5% 国内債券 57.5% 外国株式 7.5% 外国債券 17.5% とします 3 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動幅を設けますまた市況動向等の変化に応じて当該基本配分比率の見直しを行う場合があります 4 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いませんただし運用効率の向上を図るため為替予約取引等を活用する場合があります 5 運用の効率化を図るため株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがありますこのため株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがありますファンドの状況信託財産の構成基準日現在目標資産配分差異日本株式マザー 16.8% 17.5% -0.7% 日本債券マザー 57.9% 57.5% 0.4% 外国株式マザー 7.5% 7.5% 0.0% 外国債券マザー 17.7% 17.5% 0.2% コール他 0.1% 0.0% 0.1% 合計 100.0% 100.0% 0.0% ( 注 ) 対投資信託財産総額比前月末比基準価額 10,389 円 -114 円純資産総額 13,894 百万円 -208 百万円 1) 基準価額は信託報酬控除後です 2) 純資産総額は百万円未満四捨五入ファンド設定日 :2009/6/29 1 ヶ月 2 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -1.09% -0.15% 3.90% 3.65% 1.24% % 参考指数 -1.05% -0.11% 3.97% 3.79% 1.45% % 差 -0.03% -0.04% -0.07% -0.14% -0.21% % 10,700 10,600 10,500 10,400 10,300 10,200 10,100 10,000 ( 注 ) 参考指数は当ファンドが組入れている各資産 ( マザーファンド ) のベンチマーク収益率に各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです基準価額の推移 ( 当ファンド ) 9,900 9,800 基準価額の騰落率ファンド参考指数 9,700 '09/6/29 '10/1/21 '10/8/15 '11/3/9 '11/10/1 '12/4/24 ご参考マザーファンドの推移 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 日本株式マザー外国株式マザー日本債券マザー外国債券マザー 7,000 '09/6/29 '10/1/21 '10/8/15 '11/3/9 '11/10/1 '12/4/24 注 :2009/6/29を10,000として指数化しています 4 月の市場動向国内株式 4 月の国内株式市場は南欧各国の財政再建の遅れに対する警戒感からリスク回避の動きが強まり下落基調となりました前月までの円高修正が一服したことも重石となりました国内債券 4 月の国内債券市場は経済指標が強弱交錯する中中国の景気減速懸念や欧州債務懸念の再燃月末の日銀による追加金融緩和策を受けたことが日本国債の買い材料となりました日本 10 年国債利回りは前月末から0.09% 低下の0.90% となりました外国株式 4 月の海外株式市場は下げ先行の展開となり月間では多くの市場が下落しましたその結果米 S&P500 指数は5か月振り独 DAX 指数は4か月振りに月間の騰落率がマイナスとなった一方 3 月に下落した香港ハンセン指数は反発しました株式市場は月の前半に欧州債務懸念の再燃や景気減速を示唆するマクロ指標などにより下落しましたが米アップル社などが下旬に公表した好調な企業決算により下げ幅を縮小しました外国債券 4 月の海外債券市場は米連邦公開市場委員会 (FOMC) 議事録で米国景気の改善が示唆されたものの経済指標が軟調であることに加え欧州債務懸念が再燃したことを受けて米国債は買われる展開となりました米国 10 年債利回りは前月末から0.30% 低下の1.91% となりましたこの報告書は受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので投資の勧誘を目的とするものではありません当ファンドは主に国内外の株式や債券を投資対象としています組入れた株式や債券の値動き為替相場の変動等により基準価額が上下しますのでこれにより投資元本を割り込むことがありますまた組入れた株式や債券の発行者の経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがありますこれに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります投資信託は預金ではないため預金保険制度の対象にはなりませんまた証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません元本の保証はありません資料中のグラフ表その他データにつきましては過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり将来を予測するものではありませんこの保険のご留意いただきたい内容については巻頭に特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたっての記載がございますので必ずご確認ください 1

5 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 25 ステートストリートバランスファンド VA25B のマザーファンドステートストリート日本株式インテックスマサーファント組入上位 10 銘柄銘柄名業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.90% 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業 2.63% 3 本田技研工業輸送用機器 2.23% 4 キヤノン電気機器 2.08% 5 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.76% 6 日本電信電話情報通信業 1.50% 7 みずほフィナンシャルグループ銀行業 1.47% 8 ファナック電気機器 1.29% 9 武田薬品工業医薬品 1.25% 10 三菱商事卸売業 1.14% 業種別内訳項目業種 2012/4/27 国内株式 [ 全体 ] % 水産農林業 0.10% 鉱業 0.74% 建設業 2.36% 食料品 3.73% 繊維製品 0.94% パルプ紙 0.37% 化学 5.96% 医薬品 4.78% 石油石炭製品 0.80% ゴム製品 0.80% ガラス土石製品 1.09% 鉄鋼 1.78% 非鉄金属 1.19% 金属製品 0.69% 機械 5.18% 電気機器 13.57% 輸送用機器 10.71% 精密機器 1.46% その他製品 1.54% 電気ガス業 2.94% 陸運業 3.90% 海運業 0.41% 空運業 0.29% 倉庫運輸関連業 0.23% 情報通信業 6.27% 卸売業 5.59% 小売業 4.32% 銀行業 9.51% 証券商品先物取引業 1.15% 保険業 2.30% その他金融業 0.84% 不動産業 2.53% サービス業 1.94% ステートストリート日本債券インテックスマサーファント組入上位 10 銘柄 2012/4/27 投資比率銘柄名利率償還日 % 第 102 回利付国債 (5 年 ) 0.30% 2016/12/ % 第 273 回利付国債 (10 年 ) 1.50% 2015/9/ % 第 264 回利付国債 (10 年 ) 1.50% 2014/9/ % 第 320 回利付国債 (10 年 ) 1.00% 2021/12/ % 第 99 回利付国債 (5 年 ) 0.40% 2016/9/ % 第 305 回利付国債 (10 年 ) 1.30% 2019/12/ % 第 267 回利付国債 (10 年 ) 1.30% 2014/12/ % 第 319 回利付国債 (10 年 ) 1.10% 2021/12/ % 第 302 回利付国債 (10 年 ) 1.40% 2019/6/ % 第 311 回利付国債 (10 年 ) 0.80% 2020/9/20 * なお比率につきましては全てマザーファンドにおける現物資産の時価総額に対する比率を表示しておりますこの保険のご留意いただきたい内容については巻頭に特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたっての記載がございますので必ずご確認ください 2

6 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称 : バランス 25 ステートストリートバランスファンド VA25B のマザーファンドステートストリート外国株式インテックスオーフンマサーファント組入上位 10 銘柄銘柄名投資国名業種名称比率 1 APPLE INC アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 2.53% 2 EXXON MOBIL CORP アメリカエネルギー 1.85% 3 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェアサービス 1.09% 4 IBM CORP アメリカソフトウェアサービス 1.08% 5 CHEVRON CORPORATION アメリカエネルギー 0.95% 6 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ資本財 0.93% 7 NESTLE SA-REG スイス食品飲料タバコ 0.90% 8 AT & T INC アメリカ電気通信サービス 0.86% 9 PROCTER & GAMBLE CO アメリカ家庭用品パーソナル用品 0.82% 10 PFIZER アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 0.79% 国別内訳項目国名 2012/4/27 外国株式 [ 全体 ] % < 北米 > 64.17% アメリカ 58.69% カナダ 5.48% < アジア太平洋 > 6.26% オーストラリア 4.02% 香港 1.34% シンガポール 0.84% ニュージーランド 0.06% < ヨーロッパ > 29.27% イギリス 10.60% フランス 4.06% ドイツ 3.86% スイス 3.90% オランダ 1.10% イタリア 0.99% スペイン 1.17% スウェーデン 1.42% フィンランド 0.37% ベルギー 0.47% アイルランド 0.12% デンマーク 0.53% ノルウェー 0.44% ギリシャ 0.04% ポルトガル 0.09% オーストリア 0.12% < アフリカ中東 > 0.30% イスラエル 0.30% ステートストリート外国債券インテックスマサーファント国別構成比項目国名国別構成比率 (%) 修正デュレーション ( 年 ) ファントヘンチマーク差ファントヘンチマーク差外国債券 [ 全体 ] % % 0.00% < 北米 > 44.26% 44.21% 0.06% アメリカ 41.34% 41.26% 0.08% カナダ 2.93% 2.95% -0.02% < 南米 > 0.92% 0.93% -0.01% メキシコ 0.92% 0.93% -0.01% < アジア太平洋 > 2.49% 2.50% -0.01% オーストラリア 1.54% 1.54% 0.00% シンガポール 0.41% 0.42% -0.01% マレーシア 0.55% 0.54% 0.00% < ヨーロッパ > 52.33% 52.36% -0.03% イタリア 9.17% 9.16% 0.01% ドイツ 9.45% 9.42% 0.03% フランス 9.80% 9.80% 0.00% イギリス 8.12% 8.11% 0.01% スペイン 4.44% 4.44% 0.00% ベルギー 2.54% 2.56% -0.02% オランダ 2.69% 2.69% 0.01% オーストリア 1.77% 1.78% -0.01% デンマーク 0.88% 0.89% -0.02% スウェーデン 0.63% 0.62% 0.01% スイス 0.39% 0.39% 0.00% フィンランド 0.65% 0.65% 0.00% アイルランド 0.71% 0.73% -0.01% ポーランド 0.76% 0.79% -0.03% ノルウェー 0.34% 0.35% -0.01% この保険のご留意いただきたい内容については巻頭に特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたっての記載がございますので必ずご確認ください 3

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称