life_cycle_fund-DC_month.xlsm

Size: px

Start display at page:

Download "life_cycle_fund-DC_month.xlsm"

ゆたかかたづ
5 years ago
Views:

1 基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型ファンドの特色主な投資対象ベンチマーク目標とする運用成果国内株式国内債券外国株式外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合外国株式 :MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース為替ヘッジなし ) 外国債券:FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) 短期金融資産: コールローンのオーバーナイト物レートを下記基本アロケーションに基づいて合成したものですベンチマークを上回る運用成果をめざします基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ基準価額 13,849 円 ( 基準価額 : 円 ) 純資産総額 1,334 百万円 2, ファンド基本アロケーション国内株式 18.7% 19.% 国内債券 63.% 65.% 外国株式 5.4% 5.% 外国債券 7.5% 8.% 短期資産 5.4% 3.% 合計 1.% 1.% * 資産構成は実質組入比率 * 株式には投資証券および投資信託受益証券を含む場合があります ( 以下同じ ) 対円為替ヘッジ為替ヘッジ比率 -.% 16, 14, 12, 8, 21/1/1 27/4/27 212/11/3 218/6/29 * 基準価額およびベンチマークは 21 年 1 月 1 日をとして指数化して表示していますファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間設定来ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -.45% -1.19% 1.91%.92% 3.3% 2.17% 1.95% ベンチマーク収益率.% -.59% 2.68% 1.69% 4.3% 2.78% 2.72% 差異 -.46% -.61% -.77% -.77% -.73% -.61% -.76% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 3.29% 3.33% 5.9% 4.49% ベンチマークリスク % 3.49% 3.42% 4.78% 4.21% 各マザーファンド組入比率の推移 ( 対純資産総額 ) 各マザーファンド基準価額推移 ( 純資産総額 : 百万円 ) * ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは当ファンドの決算時に収益分配金があった場合にその分配金 ( 課税前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率です 25, 2, 15, 5, 1% ( 円 ) 35, 8% 6% 短期資産外国債券 25, DLジャパンアクティブオープンマザーファンド DLジャパンボンドオープンマザーファンド DLインターナショナルハイブリッドオープンマザーファンド DLインターナショナルボンドオープンマザーファンド外国株式 2, 4% 国内債券 15, 2% 国内株式 % 5, 21/1 27/5 212/11 218/7 21/1/1 27/5/12 212/12/2 218/7/31 * 基準価額は21 年 1 月 1 日をとして指数化して表示しています *22 年 2 月の資産配分比率の変動は月末に入金があったことによる一時的なものです当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出しその届出の効力は発生しております DL ジャパンアクティブオープンマザーファンド等のマザーファンドの受益証券の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている運用の方法に係る情報の提供に基づき加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません投資信託は実質的に株式債券など値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本および運用成果が保証されているものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたがその正確性完全性を保証するものではありませんまた上記の実績データ等は過去のものであり今後の成果を保証約束するものではありません

2 基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DL ジャパンアクティブオープンマザーファンド (DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >) 主な投資対象わが国の株式 ( 全上場銘柄 ) ベンチマーク東証株価指数 (TOPIX) 基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ基準価額 27,364 円純資産総額 22,67 百万円株式 98.84% 東証 1 部 98.84% 東証 2 部.% 地方市場.% ジャスダック.% その他.% 株式先物等.% 株式実質組入 98.84% 現金等 1.16% ファンド ( 分配金再投資 ) とベンチマークの収益率とリスク ( 標準偏差 ) 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間設定来ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -1.99% -4.21% 1.75% 4.81% 11.49% 5.47% 5.2% ベンチマーク収益率 -1.35% -4.54% 8.32% 1.85% 9.15% 3.1% 2.47% 差異 -.64%.33% 2.43% 2.96% 2.34% 2.46% 2.73% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 14.92% 14.11% 18.45% 18.51% ベンチマークリスク % 15.6% 14.47% 18.37% 17.38% 株式組入上位 1 業種株式組入上位 1 銘柄 ( 単位 :%) No. 業種ファントのウェイトヘンチマークのウェイト 1 電気機器情報通信業サービス業化学輸送用機器銀行業小売業食料品卸売業医薬品 , 22, 14, 6, 2, 1998/12/14 25/5/31 211/11/3 218/5/31 ( 単位 :%) ( 組入銘柄数 :71) No. 銘柄ファントのヘンチマークのウェイトウェイト 1 日本電産アルプス電気ソニー三菱 UFJフィナンシャルグループスズキウエルシアホールディングス TDK 日本電信電話トヨタ自動車日本たばこ産業 , 42, 35, 28, 21, 14, 7, * 基準価額およびベンチマークは 1998 年 12 月 14 日をとして指数化して表示しています * 設定月 (1998 年 12 月 ) の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DL ジャパンアクティブオープンマザーファンドは DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >2 安定成長型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >3 成長型の主要投資対象であり委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている運用の方法に係る情報の提供に基づき加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません投資信託は株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本および運用成果が保証されているものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたがその正確性完全性を保証するものではありませんまた上記の実績データ等は過去のものであり今後の成果を保証約束するものではありません東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません

3 基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DL ジャパンボンドオープンマザーファンド (DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 > ) 主な投資対象わが国の公社債ベンチマーク NOMURA-BPI 総合基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ基準価額 15,574 円純資産総額 29,233 百万円債券組入比率 96.78% 債券先物等組入比率.% 債券実質組入比率 96.78% 現金等比率 3.22% ポートフォリオプロフィールファンドインデックス最終利回り.27%.14% 平均残存期間 ( 年 ) 修正デュレーション ( 先物等ヘッジ込み ) 公社債種別構成比公社債組入上位 1 銘柄 ( 組入銘柄数 :157) 種別ファントのウェイト 1 事業債 51.38% 2 国債 43.1% 3 円建外債 2.39% 4 地方債.% 5 政保債.% 6 金融債.% 7 M B S.% 現金等 3.22% 公社債残存別構成比 25, 22, 19, 16, 13, 純資産総額基準価額ヘンチマーク 7, 1999/7/15 25/1/31 212/2/29 218/6/29 12, 1, 8, 6, 4, 2, * 基準価額およびベンチマークは 1999 年 7 月 15 日をとして指数化して表示しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間設定来ファンド収益率 ( 分配金再投資 ).16%.8% 1.22% 2.1% 2.55% 2.75% 2.37% ベンチマーク収益率.9%.56%.91% 1.66% 1.99% 2.14% 1.91% 差異.7%.24%.31%.44%.56%.61%.46% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) - -.9% 2.2% 1.77% 1.96% 1.99% ベンチマークリスク % 1.98% 1.75% 1.75% 1.91% * ファンド ( 分配金再投資 ) の収益率とは当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合にその分配金 ( 課税前 ) で当ファンドを購入 ( 再投資 ) した場合の収益率ですただし当マザーファンドでは収益の分配はありません * 収益率は年率換算但し 3ヶ月間 6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません * 設定月 (1999 年 7 月 ) の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません残存年数ファントのウェイト 1 年未満 ( 現金等含 ) 3.22% 1 年以上 3 年未満 7.57% 3 年以上 7 年未満 44.25% 7 年以上 1 年未満 13.77% 1 年以上 31.18% No. 銘柄ファントのウェイト残存年数回利付国庫債券 (2 年 ) 3.84% 回利付国庫債券 (3 年 ) 3.74% 回利付国庫債券 (2 年 ) 3.33% 回利付国庫債券 (2 年 ) 2.4% 回利付国庫債券 (1 年 ) 1.77% 回利付国庫債券 (2 年 ) 1.77% 回利付国庫債券 (1 年 ) 1.76% 回出光興産社債 1.73% 回利付国庫債券 (2 年 ) 1.59% 回利付国庫債券 (1 年 ) 1.53% 8.64 当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DL ジャパンボンドオープンマザーファンドは DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >2 安定成長型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >3 成長型の主要投資対象であり委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている運用の方法に係る情報の提供に基づき加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません投資信託は債券など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本および運用成果が保証されているものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたがその正確性完全性を保証するものではありませんまた上記の実績データ等は過去のものであり今後の成果を保証約束するものではありません NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる事業活動サービスに関し一切責任を負いません

4 基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DL インターナショナルハイブリッドオープンマザーファンド (DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >) 主な投資対象日本を除く世界主要先進国の株式ベンチマーク MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース為替ヘッジなし ) 目標とする運用成果ベンチマークを長期的に上回る運用成果をめざします基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ基準価額 28,458 円純資産総額 1,228 百万円株式組入比率 96.62% 株式先物等組入比率.% 株式実質組入比率 96.62% 現金等比率 3.38% * 株式には投資証券および投資信託受益証券を含む場合があります ( 以下同じ ) 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% 株式国別配分上位株式業種配分上位国ファントのウェイト 1 米国 67.41% 2 英国 7.4% 3 ドイツ 5.6% 4 フランス 4.71% 5 スペイン 1.84% 6 スウェーデン 1.78% 7 オランダ 1.74% 8 リベリア 1.72% 9 スイス 1.35% 1 フィンランド 1.31% 株式組入上位 1 銘柄 21, 純資産総額 26, 基準価額 22, 14, 6, ヘンチマーク 2, 1998/12/15 25/5/31 211/11/3 218/5/31 業種ファントのウェイト 1 ソフトウェアサービス 16.29% 2 銀行 13.88% 3 資本財 12.33% 4 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 7.63% 5 食品飲料タバコ 6.21% 6 エネルギー 5.21% 7 テクノロジーハードウェアおよび機器 4.11% 8 半導体半導体製造装置 3.69% 9 耐久消費財アパレル 3.58% 1 運輸 3.15% ( 組入銘柄数 :11) 銘柄発行国ファントのウェイト 1 APPLE INC アメリカ 4.11% 2 MICROSOFT CORP アメリカ 4.5% 3 ALPHABET INC-CL A アメリカ 3.21% 4 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 2.68% 5 VISA INC アメリカ 2.59% 6 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 2.41% 7 CSX CORP アメリカ 2.4% 8 SUNTRUST BANKS INC アメリカ 2.11% 9 HOME DEPOT INC アメリカ 2.2% 1 CHEVRON CORP アメリカ 1.87% 15, 12, 9, 6, 3, * 基準価額およびベンチマークは 1998 年 12 月 15 日をとして指数化して表示しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間設定来ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) 5.82% 1.31% 13.37% 3.41% 12.2% 7.15% 5.3% ベンチマーク収益率 4.6% -.66% 9.68% 3.5% 1.18% 5.8% 3.12% 差異 1.22% 1.97% 3.69%.36% 1.84% 2.8% 1.91% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 15.7% 14.76% 19.43% 18.2% ベンチマークリスク % 16.3% 15.3% 2.48% 18.49% * 設定月 (1998 年 12 月 ) の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DL インターナショナルハイブリッドオープンマザーファンドは D IAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >2 安定成長型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >3 成長型の主要投資対象であり委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている運用の方法に係る情報の提供に基づき加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません投資信託は株式など値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本および運用成果が保証されているものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたがその正確性完全性を保証するものではありませんまた上記の実績データ等は過去のものであり今後の成果を保証約束するものではありません MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています

5 基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DL インターナショナルボンドオープンマザーファンド (DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >) ファンドの特色主な投資対象日本を除く世界主要国の公社債ベンチマーク FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) 基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ基準価額 23,255 円純資産総額 1,811 百万円債券組入比率 98.74% 債券先物等組入比率.% 債券実質組入比率 98.74% 現金等比率 1.26% 為替ヘッジ為替ヘッジ比率.% ポートフォリオプロフィールファンドベンチマーク平均複利利回り 2.% 1.93% 平均残存期間 ( 年 ) 修正デュレーション公社債通貨別構成比公社債残存別構成比 26, 22, 14, 6, 2, 1999/7/16 25/1/31 212/2/29 218/6/29 外国公社債上位銘柄通貨通貨別組入状況組入債券為替予約先物計 USドル 43.36% -4.6% 39.3% カナダドル.% 2.5% 2.5% メキシコペソ.%.85%.85% イギリスポンド 3.56% 3.34% 6.9% スイスフラン.%.13%.13% デンマーククローネ.%.62%.62% ノルウェークローネ.%.23%.23% ユーロ 42.% 2.1% 44.1% スウェーデンクローネ 1.34% -.98%.36% ポーランドズロチ 4.5% -3.42%.63% オーストラリアドル 2.12%.% 2.12% シンガポールドル.41%.%.41% マレーシアリンギット.47%.%.47% 南アフリカランド 1.44% -.83%.6% * 上記比率は純資産総額に対する比率です当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません DL インターナショナルボンドオープンマザーファンドは DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >2 安定成長型 DIAM ライフサイクルファンド <DC 年金 >3 成長型の主要投資対象であり委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません当資料は確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている運用の方法に係る情報の提供に基づき加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません投資信託は債券など値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本および運用成果が保証されているものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたがその正確性完全性を保証するものではありませんまた上記の実績データ等は過去のものであり今後の成果を保証約束するものではありません FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 35, 25, 2, 15, 5, * 基準価額およびベンチマークは 1999 年 7 月 16 日をとして指数化して表示しています 3ヶ月間 6ヶ月間 1 年間 3 年間 5 年間 1 年間設定来ファンド収益率 ( 分配金再投資 ) -.68% -1.58% -.37% -2.32% 3.11% 2.16% 4.65% ベンチマーク収益率 -.42% -1.8% -.26% -1.93% 3.69% 2.29% 4.74% 差異 -.26% -.5% -.11% -.38% -.58% -.13% -.9% ファンドリスク ( 分配金再投資 ) % 7.2% 7.45% 9.95% 9.37% ベンチマークリスク % 6.6% 7.24% 1.15% 9.47% * 設定月 (1999 年 7 月 ) の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません残存年数ファントのウェイト 1 年未満 ( 現金等含 ) 8.51% 1 年以上 3 年未満 12.11% 3 年以上 7 年未満 36.69% 7 年以上 1 年未満 17.68% 1 年以上 25.% ( 組入銘柄数 :98) 銘柄通貨残存年数ファントのウェイト 1 US T N/B 2. 2/15/22 米ドル % 2 US T N/B /15/25 米ドル % 3 US T N/B 1. 11/3/18 米ドル % 4 US T N/B /31/21 米ドル % 5 POLAND /25/28 ポーランドズロチ % 6 SPAIN 4. 4/3/2 ユーロ % 7 BELGIUM 5.5 3/28/28 ユーロ % 8 ITALY BTPS 5.5 9/1/22 ユーロ % 9 SPAIN /3/33 ユーロ % 1 ITALY BTPS.95 3/1/23 ユーロ %

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定成長型 3 成長型一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランスファンド <DC

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定成長型 3 成長型一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランスファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランスファンド <DC 運営管理機関 : ろうきん DIAM バランスファンド 1 安定型 2 安定成長型 3 成長型一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランスファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランスファンド 2 安定成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス