高次元データ スパース正則化学習法 最適化手法 proximal point algorithm 確率最適化手法 2

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1 正則化学習法における最適化手法 鈴木大慈東京大学情報理工学系研究科数理情報学専攻 九州大学伊都キャンパス文部科学省委託事業数学協働プログラム 最適化ワークショップ : 拡がっていく最適化 1

2 高次元データ スパース正則化学習法 最適化手法 proximal point algorithm 確率最適化手法 2

3 問題設定スパース正則化学習 3

4 高次元線形判別 物体認識 音声認識 自然言語処理 バイオインフォマティクス 4

5 特徴ベクトル DNA データ 判別 ベクトル化 癌になりやすい癌になりにくい 高次元 5

6 特徴ベクトル テキストデータ 判別 ベクトル化 何の話題か? 高次元 6

7 特徴ベクトル 画像データ 判別 ベクトル化 顔か? 顔でないか? 高次元 7

8 線形判別 8

9 サンプル数 次元 : サンプル 次元 > サンプル数 余分な情報を落としたい 9

10 サンプル数 次元 0 : サンプル 次元 > サンプル数 余分な情報を落としたい 10

11 スパース推定 :L1 正則化 間違いへのペナルティ : ロス関数 = 間違いの度合いが大きいほど大きな値 平面の 複雑さ L1 ノルム スパース 11

12 イメージ 最適解 12

13 L2 正則化の場合 最適解 : スパースでない 13

14 スパース正則化の例 例 1:Group Lasso グループ構造 重複あり 14

15 例 2: 低ランク行列推定 = 低ランク ユーザの趣向推定 顧客 DVD 15

16 例 3: グラフ型正則化

17 スパース正則化学習の最適化 proximal point algorithm[rockafellar, 1976] 双対 乗数法 [Hestenes, 1969; Powel 1969] 17

18 proximal point alg.: 乗数法 : 主問題 双対問題 prox. point alg. FOBOS FISTA 乗数法 DAL (Dual Augmented Lagrangian) [Duchi&Singer,2009] [Beck&Teboulle,2009] ( 近似解法 近接勾配法 ) [Tomioka&Sugiyama,2009; Tomioka,Suzuki&Sugiyama,2011] 乗数法 ADMM (Alternating Direction Multiplier Method) [Glowinski&Marrocco,75;Boyd et.al.,10] ( 近似解法 ) prox. point alg. SpicyMKL 18

19 FOBOS (Forward Backward Splitting) Nesterov (2007), Duchi&Singer (2009), FISTA:Beck&Teboulle (2009) prox. point alg. 線形近似 : ステップ幅パラメータ L1 正則化での更新式 ( ) Soft threshold 最適化の途中でもスパースな解 19

20 Proximal Operation FOBOS は以下の proximal operation で更新 ( 射影の一般化 ) FOBOS: 例 :L1 ノルムでの proximal operation ( ) Soft threshold 各変数ごとの最適化に分離. 変数間の絡みがない. 解析解の存在. 20

21 一般の凸ロス関数 収束レート 滑らかな凸ロス関数 が正則で強凸かつ滑らかなロス関数 21

22 proximal point alg.: 乗数法 : 主問題 双対問題 prox. point alg. FOBOS FISTA 乗数法 DAL (Dual Augmented Lagrangian) [Duchi&Singer,2009] [Beck&Teboulle,2009] ( 近似解法 近接勾配法 ) [Tomioka&Sugiyama,2009; Tomioka,Suzuki&Sugiyama,2011] 乗数法 ADMM (Alternating Direction Multiplier Method) [Glowinski&Marrocco,75;Boyd et.al.,10] ( 近似解法 ) prox. point alg. 22

23 Dual Augmented Lagrangian (DAL) [Tomioka&Sugiyama,2009; Tomioka,Suzuki&Sugiyama,2011] : Moreau s envelope L* が滑らかな場合, ρ に関する Newton 法 23

24 DAL の性質 の微分をスキップできる スパース性を利用した高速化 ( 超 ) 一次収束 なら 最適解が一意である必要はない 24

25 SpicyMKL [Suzuki&Tomioka, 2011] DAL の MKL への拡張 Multiple Kernel Learning (MKL) [Lanckriet et al. 2004] グループ正則化の各グループを無限次元の再生核ヒルベルト空間とした方法. 沢山のカーネル関数とそれに付随した再生核ヒルベルト空間 Sparse learning Lasso Group Lasso グループ化 カーネル化 Multiple Kernel Learning (MKL) 25

26 ソフトウェアの公開 Matlab コード

27 数値実験 CPU time v.s. # of kernels Splice SpicyMKL Ringnorm カーネルの数に対し良くスケールする IDA data set, L1 regularization. 27

28 IDA data set, L1 regularization. CPU time v.s. # of samples Splice SpicyMKL Ringnorm サンプル数に対しては既存手法とほぼ同じスケール 28

29 proximal point alg.: 乗数法 : 主問題 双対問題 prox. point alg. FOBOS FISTA 乗数法 DAL (Dual Augmented Lagrangian) [Duchi&Singer,2009] [Beck&Teboulle,2009] ( 近似解法 近接勾配法 ) [Tomioka&Sugiyama,2009; Tomioka,Suzuki&Sugiyama,2011] 乗数法 ADMM (Alternating Direction Multiplier Method) [Glowinski&Marrocco,75;Boyd et.al.,10] ( 近似解法 ) prox. point alg. 29

30 prox. op. が計算しにくい例 重複ありグループ正則化 変数間に絡み 重複あり 解決策 各正則化関数に応じた賢い方法で解く [Yuan et al. 2011] 変数を増やして問題を簡単にする ( 汎用的 ) idea: を満たしを利用する. が計算しやすい 30

31 分離凸 31

32 ADMM 乗数法 : w と y を同時最適化 (Alternating Direction Multiplier Method) Splitting Technique ADMM w と y の最適化を分離 32

33 ADMM の収束レート リプシッツ連続凸ロス関数 が正則で強凸かつ滑らかなロス関数 33

34 確率的最適化 ( オンライン学習 ) 34

35 近年のデータ Flickr 100 万枚 / 日 twitter 2 億ツイート / 日 (2011/6/30) トルストイ 戦争と平和 8163 冊分 次世代シーケンサ 60 億本 x100 塩基 ARISTA 20 億画像 多量 全データをメモリに保持できない 35

36 確率的最適化 prox. point alg. 全データを保持するのではなく, 一つサンプルを見たら w を更新してサンプルを捨てる方法 FOBOS (Forward Backward Splitting) [Duchi&Singer,2009] 一つのサンプル 線形近似 RDA (Regularized Dual Averaging) [Xiao,09; Nesterov,09] 双対変数 ( 勾配 ) の平均で過去の情報を保持 36

37 確率的 ADMM [Suzuki, ICML2013] ADMM + 確率的最適化 FOBOS 型 ADMM RDA 型 ADMM 実装が簡単! 37

38 データ : 一般の凸ロス関数 収束レート 強凸正則化関数 条件 データは i.i.d. 系列 ロスと正則化項は Lipschitz 連続 w のドメインは有界 38

39 数値実験 : 確率的 ADMM 人工データ 実データ (Adult, data sets) 最適値との差 テストデータでの判別誤差 1,024 次元 512 サンプル重複ありグループ正則化 提案手法 15,252 次元 32,561 サンプル重複ありグループ正則化 + L1 正則化 39

40 バッチデータに対する確率的最適化 40

41 Stochastic Dual Coordinate Ascent [Shalev-Shwartz&Zhang,2012] 1. をランダムに選択 2. 次元 i 方向に最適化 3. 上の 1,2 を繰り返す. が強凸でが滑らかな時, 双対ギャップの期待値 41

42 まとめ 正則化学習の最適化法 proximal point algorithm 乗数法 prox. point alg. FOBOS DAL 双対の関係 乗数法 ADMM ( 近似解法 近接勾配法 ) ( 近似解法 ) 乗数法 prox. point alg. 確率的最適化法 - FOBOS RDA - 確率的 ADMM 最近のトレンド 42

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