作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド <0821> 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております 当期につきましてもそれに沿った運用を行ないました ここに 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 基準価額 3, 448 円第 42 期末純資産総額 15 百万円第 42 期騰落率 0. 1% 運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター受付時間 9:00 17:00( 営業日のみ ) 0120-106212 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 http://www.daiwa-am.co.jp/ お客様の口座内容に関するご照会は お申し込みされた販売会社にお問い合わせください 当ファンドは 信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており 以下の手順で閲覧 ダウンロードいただけます 運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社へお問い合わせください 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法上記の URL にアクセス ファンド検索欄にファンド名を入力 目論見書レポート を選択 運用報告書 ( 全体版 ) を選択
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, 455 40 3, 450 30 3, 445 20 3, 440 10 3, 435 期首 (2016. 11. 19) 0 期末 (2017. 11. 19) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 騰落率期首 :3, 451 円期末 :3, 448 円騰落率 : 0. 1% 基準価額の主な変動要因保有債券の利息収入がプラス寄与となった一方で 債券価格の下落等がマイナス要因となり 基準価額はおおむね横ばいとなりました 1
1 千口当りの費用の明細 項 目 当期 (2016. 11. 20~2017. 11. 19) 項 目 の 概 要 金額 比率 信託報酬 7 円 0. 200% ( 投信会社 ) (2) (0. 072) ( 販売会社 ) (3) (0. 098) 信託報酬 = 1 千口当り元本 信託報酬率期中の平均基準価額は3, 449 円です 投信会社分は ファンドの運用と調査 受託銀行への運用指図 基準価額の計算 目論見書 運用報告書の作成等の対価販売会社分は 運用報告書等各種書類の送付 口座内での各ファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) (1) (0. 030) 受託銀行分は 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 有価証券取引税 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権総口数売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 その他費用 0 0. 002 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (0) (0. 002) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合計 7 0. 202 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により算出した結果です ( 注 2 ) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 比率欄は 1 千口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2
最近 5 年間の基準価額等の推移について ( 円 ) (2012. 11. 19~2017. 11. 19) ( 百万円 ) 3, 480 60 3, 460 50 3, 440 40 3, 420 30 3, 400 20 3, 380 10 3, 360 (2012. 11. 19) (2013. 11. 19) (2014. 11. 19) (2015. 11. 19) (2016. 11. 19) 0 (2017. 11. 19) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 2012 年 11 月 19 日 2013 年 11 月 19 日 2014 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 19 日 2016 年 11 月 19 日 2017 年 11 月 19 日期初決算日決算日決算日決算日決算日 基準価額 ( 円 ) 3, 423 3, 426 3, 438 3, 444 3, 451 3, 448 基準価額の騰落率 (%) 0. 1 0. 4 0. 2 0. 2 0. 1 純資産総額 ( 百万円 ) 19 17 16 17 15 15 ( 注 ) 当ファンドは安定した収益の確保をはかることを目的として運用を行なっており ベンチマークおよび参考指数はありません 3
投資環境について (2016. 11. 20 ~ 2017. 11. 19) 国内債券市況 期首より 日銀の長短金利操作付き量的 質的金融緩和を背景に 金利はおおむね横ばいでの推 移となりました 前期における 今後の運用方針 運用の基本方針に基づき 価格変動リスクが相対的に小さい短中期債を中心に投資し 安定した利 息収入の確保をめざした運用をめざします ポートフォリオについて (2016. 11. 20 ~ 2017. 11. 19) 運用の基本方針に基づき 価格変動リスクが相対的に小さい短中期債を中心に投資し 安定した利 息収入の確保をめざした運用を行ないました ポートフォリオの構築にあたっては 日本国債や地方債を中心としたポートフォリオを構築し 安定的な利息収入の確保に努めました ベンチマークとの差異について 当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません 今後の運用方針 運用の基本方針に基づき 価格変動リスクが相対的に小さい短中期債を中心に投資し 安定した利息収入の確保をめざした運用を行ないます 上記の運用方針により マイナス利回りの公社債や短期金融資産にも投資する場合があります その結果 現状の低金利環境が継続した場合は ファンド全体の損益がマイナスとなり 基準価額が下落することが想定されます 投資家のみなさまにおかれましては ご留意くださいますようお願い申し上げます 4
当ファンドの概要 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 信託期間無期限 主要投資対象 公社債 運 用 方 針 信託財産のうち 公社債への投資割合には制限を設けませんが 給付金の支払いを考慮し 組入比率および組入公社債の償還年次別の分散投資等を通じ 常時 適正な流動性を保持するよう配慮します 分 配 方 針 運用による収益は 信託終了時まで信託財産中に留保し 分配は行ないません 5
代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2012 年 11 月 ~2017 年 10 月 ) 100. 0 75. 0 50. 0 25. 0 0. 0-25. 0-50. 0-75. 0-100. 0 最大値平均値最小値 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最 大 値 0. 9 65. 0 65. 7 47. 4 9. 3 34. 9 43. 7 平 均 値 0. 2 20. 0 21. 4 12. 3 2. 4 9. 4 6. 9 最 小 値 0. 6 22. 0 17. 5 27. 4 4. 0 12. 3 17. 4 上記の図表は ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので 過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています 各資産クラスは ファンドの投資対象を表しているものではありません ファンドの年間騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり 実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります 資産クラスについて日本株 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイ インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 指数について TOPIXは東証が算出 公表し 指数値 商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています MSCIコクサイ インデックスおよびMSCIエマージング マーケット インデックスは MSCI Inc. が開発した指数です 同指数に対する著作権 知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します またMSCI Inc. は 同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は 野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で 一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています また 同社は当該指数の正確性 完全性 有用性を保証するものではなく ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC が開発したインデックスです 同指数に対する著作権 知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します JPモルガンガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツグローバルダイバーシファイドは 信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J. P. Morgan はその完全性 正確性を保証するものではありません 本指数は許諾を受けて使用しています J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製 使用 頒布することは認められていません Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 6
ファンドデータ 当ファンドの組入資産の内容 上位 10 銘柄 銘 柄 名 比率 26-1 横浜市ハマ債 5 0. 22% 2019/6/25 12. 5% 25-1みおつくし債 0. 42% 2018/6/27 9. 8 23-17 愛知県公債 0. 996% 2022/1/31 8. 2 24-3 横浜市ハマ債 5 0. 23% 2017/12/21 7. 9 25-2 横浜市ハマ債 5 0. 33% 2018/9/25 7. 2 320 10 年国債 1% 2021/12/20 6. 8 316 10 年国債 1. 1% 2021/6/20 6. 8 23-4 京都府公債 1. 09% 2021/9/16 6. 8 23-1 岡山市公債 0. 991% 2022/1/31 6. 8 21-12 千葉県公債 1. 44% 2020/2/25 6. 8 組入銘柄数 12 銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 7. 1% その他 7. 1% 国内債券 92. 9% 日本 92. 9% 日本 円 100. 0% ( 注 1 ) 上記データは 2017 年 11 月 19 日現在のものです ( 注 2 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3 ) 国別配分において キャッシュ部分については その他 に含めています 純資産等 項 目 当期末 2017 年 11 月 19 日 純資産総額 15, 277, 307 円 受益権総口数 4, 431, 086 口 1 千口当り基準価額 3, 448 円 * 当期中における追加設定元本額は 1, 247, 555 円 同解約元本額は 1, 409, 001 円です * 組入全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 7