特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金コールローン有価証券公社債株式外国証券公社債 - -

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ときこけい
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1 変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加ハイタッチ 2017 年度 ( 平成 29 年度 ) 特別勘定の現況 30/50/70 投資環境 (2017 年度 ) 日本株式市場当年度の日本株式市場は主要国の経済成長が持続していることや好調な企業業績を背景に上昇しました年度初日本株式市場は北朝鮮情勢などが意識されて一時的に下落しましたが企業業績への期待感などを背景に値を戻し 2017 年 9 月頃まではおおむね横ばいで推移しましたその後は衆議院総選挙での与党圧勝などを受けて株価は上昇基調で推移しました 2018 年明け以降は海外投資家が売り越しに転じたほか米国債利回りの急上昇などの悪材料も重なり日本株式市場は値動きの荒い展開となりました年度末にかけては米中貿易摩擦への懸念などから上値の重い展開が続きましたが日本株式市場は年度初から上昇した水準で当年度を終えました外国株式市場年度初外国株式市場は欧米企業の堅調な企業業績などを背景に上昇基調で推移しましたその後は北朝鮮情勢の緊迫化などの要因が株価の上値を抑える場面があったものの堅調な経済指標などから上昇基調が続きました 2017 年末には米国での税制改革法案の可決が好感されて外国株式市場は上昇基調を強めました年明け以降は米国のインフレ懸念が強まったことにより外国株式市場は下落に転じその後も米中貿易摩擦への懸念などから値動きの荒い展開が続きましたが年度を通して外国株式市場は上昇しました日本債券市場当年度日本の長期金利 (10 年国債利回り ) は若干低下しました年度初 10 年国債利回りは0% 程度まで低下しましたがフランス大統領選が順当な結果となったことから上昇に転じ 2017 年 7 月上旬まで上昇基調が続きましたその後北朝鮮情勢の緊迫化などを受けて10 年国債利回りは8 月末に0% を下回る水準まで低下しました 9 月以降は米国の税制改革の進展や世界的な株高などを背景に10 年国債利回りは上昇基調で推移しました年度末にかけては日銀の金融緩和政策解除の思惑から10 年国債利回りは上昇したものの日銀が長期金利上昇に対して牽制姿勢を明確に示したため低下に転じ 10 年国債利回りは年度初から低下した水準で当年度を終えました外国債券市場米国債利回りは上昇しました年度前半は欧米の主要中央銀行が金融引き締めに前向きな姿勢を示したことから米国債利回りは上昇する局面があったものの北朝鮮情勢などの地政学的リスクの高まりから低下基調で推移しました年度後半は米国の税制改革の進展により米国債利回りは上昇に転じ年度末にかけてもインフレ圧力が強まったことなどから上昇基調が続きましたドイツ国債利回りは上昇しました欧州の景況感の改善が利回りの上昇要因となった一方スペインのカタルーニャ州独立問題などの欧州の政治リスクが利回りの低下要因となりドイツ国債利回りは一進一退の展開が続きましたしかし年度末にかけてはECB( 欧州中央銀行 ) による金融引き締めが意識されてドイツ国債利回りは年度初の水準から上昇して当年度を終えました外国為替市場米ドル円為替レートは世界的な景気拡大に対する期待の高まりが米ドル高要因となる一方米国の財政拡張政策に対する懸念などが米ドル安要因となり比較的狭いレンジで推移していましたが年明け以降は世界的な株式市場の下落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり円高米ドル安が進行しました一方ユーロ円為替レートは ECBによる金融引き締め政策への転換が意識されて円安ユーロ高が進行しました運用実績の推移および運用方針 1 当期の運用実績の推移 2 当期の運用方針 3 今後の運用方針各特別勘定の運用状況をご参照ください当社は各特別勘定の運用方針に従い特別勘定の運用を実施しました当社は今後とも各特別勘定の運用方針に従い特別勘定の運用を行う方針です当社は 2017 年度決算 ( 決算日 : 2018 年 3 月 31 日 ) を行いました当資料は 2017 年度の運用状況をご報告するものです 3 ページ以降は特別勘定レポート (2018 年 4 月発行 (2018 年 3 月末現在 )) からの抜粋となります最新の運用状況は当社ホームページにてご確認いただけます 1 B

2 特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金コールローン有価証券公社債株式外国証券公社債株式等その他の証券貸付金その他貸倒引当金合計単位未満切捨て特別勘定の運用収支状況 (2017 年度 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 利息配当金等収入有価証券売却益有価証券償還益有価証券評価益 0-7 為替差益金融派生商品収益その他の収益有価証券売却損有価証券償還損有価証券評価損為替差損金融派生商品費用その他の費用及び損失収支差額単位未満切捨て有価証券の売買状況 (2017 年度 ) 特別勘定の名称 MH 世界バランス 30 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 単位未満切捨て銘柄 DIAM バランス 30VA ( 適格機関投資家限定 ) DIAM バランス 50VA ( 適格機関投資家限定 ) DIAM バランス 70VA ( 適格機関投資家限定 ) ( 単位 : 千口千円 ) 買付売付口数金額口数金額 177, , , , , , , , ,207 9,927 保有契約高 (2017 年度末 ) ( 単位 : 件百万円 ) 項目件数金額変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 ) 年金原資保証特約(Ⅳ 型 ) 付加ハイタッチ単位未満切捨て 2

3 特別勘定 ( ファンド ) の内容種類総合型特別勘定の名称 MH 世界バランス30 MH 世界バランス50 MH 世界バランス70 設定日 2009 年 5 月 7 日 2013 年 1 月 31 日 2013 年 5 月 31 日投資対象とする投資信託を通じ日本を含む世界の株式および公社債などに分散投資を図り中長期的な財産の成長を目指した運用を行います *1 特別勘定の運用方針管理運営方針基本資産配分は国内株式 5% 外国株式 ( 為替ヘッジあり )25% 国内債券 ( 短期金融資産を含む )40% 外国債券 ( 為替ヘッジあり )15% 外国債券 ( 為替ヘッジなし )15% です基本資産配分は国内株式 10% 外国株式 ( 為替ヘッジあり )20% 外国株式 ( 為替ヘッジなし )20% 国内債券 ( 短期金融資産を含む )25% 外国債券 ( 為替ヘッジなし )25% です基本資産配分は国内株式 15% 外国株式 ( 為替ヘッジあり )25% 外国株式 ( 為替ヘッジなし )30% 国内債券 ( 短期金融資産を含む )15% 外国債券 ( 為替ヘッジなし )15% です当社は当該特別勘定の資産運用を主として投資対象となる投資信託に投資することにより行います当社は保険契約の異動 ( 解約積立金移転等 ) 等に備えて当該特別勘定資産の中で若干の現預金を保有します DIAM バランス 30VA ( 適格機関投資家限定 ) DIAM バランス 50VA ( 適格機関投資家限定 ) DIAM バランス 70VA ( 適格機関投資家限定 ) 主な投資対象となる投資信託外国債券 ( 為替ヘッジなし ) 15% 外国債券 ( 為替ヘッジあり ) 15% 国内株式 5% 国内債券 40% 外国株式 ( 為替ヘッジあり ) 25% 外国債券 ( 為替ヘッジなし ) 25% 国内債券 25% 国内株式 10% 外国株式 ( 為替ヘッジあり ) 20% 外国株式 ( 為替ヘッジなし ) 20% 外国債券 ( 為替ヘッジなし ) 15% 国内債券 15% 外国株式 ( 為替ヘッジなし ) 30% 国内株式 15% 外国株式 ( 為替ヘッジあり ) 25% 資産運用関係費用運用会社年率 0.216% 程度 ( 税抜 0.20% 程度 ) *2 アセットマネジメント One 株式会社 *1 特別勘定の資金動向市況動向等に急激な変化が生じた場合ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります *2 資産運用関係費用は主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています信託報酬の他監査報酬信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれますしたがってご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになりますなお資産運用関係費用は運用手法の変更等により将来変更される可能性があります後記の投資対象ファンドのインデックス名称のうちシティ世界国債インデックスは FTSE 世界国債インデックスに変更となりましたなお指数の算出方法等は一切変更ありませんハイタッチ ( 変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加 >) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組入ファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 3

4 ユニットプライスの推移ユニットプライスの期間収益率ユニットプライス前月比 2017 年 4 月 30 日 % 年 5 月 31 日 % 2017 年 6 月 30 日 % 2017 年 7 月 31 日 % 年 8 月 31 日 % 2017 年 9 月 30 日 % 2017 年 10 月 31 日 % 年 11 月 30 日 % 2017 年 12 月 31 日 % 2018 年 1 月 31 日 % /5/7 2012/5/7 2015/5/ 年 2 月 28 日 % 2018 年 3 月 31 日 % 特別勘定純資産総額の内訳 2 金額 ( 百万円 ) 構成比 1 か月 3 か月 6 か月 1 年設定来投資信託 % -0.83% -2.11% -0.74% 0.64% 18.95% 現預金その他 % 純資産総額 % ユニットプライスの推移 /1/ /1/ /1/31 特別勘定純資産総額の内訳 2 特別勘定の運用状況 MH 世界バランス 30 MH 世界バランス 50 金額 ( 百万円 ) 構成比 1 か月投資信託 % -1.83% 現預金その他 % 純資産総額 % 2018 年 3 月末現在ユニットプライスの期間収益率 1 ユニットプライス前月比 2017 年 4 月 30 日 % 2017 年 5 月 31 日 % 2017 年 6 月 30 日 % 2017 年 7 月 31 日 % 2017 年 8 月 31 日 % 2017 年 9 月 30 日 % 2017 年 10 月 31 日 % 2017 年 11 月 30 日 % 2017 年 12 月 31 日 % 2018 年 1 月 31 日 % 2018 年 2 月 28 日 % 2018 年 3 月 31 日 % 3 か月 6 か月 1 年設定来 -4.23% -1.68% 1.88% 19.85% ユニットプライスの推移 MH 世界バランスユニットプライスの期間収益率 70 ユニットプライスの推移ユニットプライスの期間収益率ユニットプライス前月比 2017 年 4 月 30 日 % 年 5 月 31 日 % 2017 年 6 月 30 日 % 2017 年 7 月 31 日 % 年 8 月 31 日 % 2017 年 9 月 30 日 % 2017 年 10 月 31 日 % 年 11 月 30 日 % 2017 年 12 月 31 日 % 2018 年 1 月 31 日 % /5/ /5/ /5/ 年 2 月 28 日 % 2018 年 3 月 31 日 % 特別勘定純資産総額の内訳 2 金額 ( 百万円 ) 構成比 1 か月 3 か月 6 か月 1 年設定来投資信託 % -2.41% -4.63% -1.01% 3.89% 15.72% 現預金その他 3 4.7% 純資産総額 % 1 ユニットプライスは小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しています前月比および期間収益率は小数点第 3 位を四捨五入していますユニットプライス ( 単位価格 ) とは各特別勘定資産の積立金の1ユニット ( 単位 ) に対する価格のことをいい特別勘定資産の評価を反映しています 2 金額は単位未満を切り捨てて構成比は小数点第 2 位を四捨五入して表示していますハイタッチ ( 変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加 >) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組入ファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 4

5 組入投信の運用状況 DIAM バランス 30VA( 適格機関投資家限定 ) 基準価額の推移 ( 税引前分配金再投資 ) 当月末基準価額純資産総額基準価額参考指標基準価額 15,478 円純資産総額基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります基準価額および参考指標は設定日 (2009 年 5 月 7 日 ) の前日をとして計算しています基準価額は信託報酬控除後です 261 百万円設定日 2009 年 5 月 7 日決算日原則毎年 10 月 22 日信託期間無期限騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -0.63% -1.51% 0.67% 3.64% 6.98% 23.68% 54.78% 参考指標 -0.55% -1.33% 0.83% 3.93% 8.21% 28.34% 63.80% 差 -0.08% -0.17% -0.16% -0.29% -1.23% -4.66% -9.02% 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります参考指標は東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) を5% NOMURA-BPI 総合を40% MSCIコクサイインデックス ( 円ベース配当込み為替ヘッジあり ) を25% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース為替ヘッジなし ) * を15% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジあり ) を15% の比率で合成したものです * シティ世界国債インデックス( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) となりましたなお名称のみの変更であり指数の算出方法等は一切変更ありません資産組入状況資産クラス主な投資対象基本配分組入比率差異比率国内株式国内株式ハッシフファント ( 最適化法 ) マサーファント 5.0% 4.9% -0.1% 国内債券国内債券ハッシフファントマサーファント 40.0% 39.8% -0.2% 外国株式 ( ヘッジあり )* 外国株式ハッシフファントマサーファント 25.0% 24.1% -0.9% 外国債券 ( ヘッジなし ) 外国債券ハッシフファントマサーファント 15.0% 15.2% 0.2% 外国債券 ( ヘッジあり ) 為替フルヘッシ外国債券ハッシフファントマサーファント 15.0% 15.1% 0.1% 現金等 % 0.9% 合計 % 100.0% 0.0% 比率は純資産総額に対する割合です計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどからファンドの組入比率と基本配分比率が一時的に大幅に乖離したり現金等の比率がマイナスになる場合があります * 原則として外国株式 ( ヘッジあり ) の配分比率に相当する部分の為替リスクについては当ベビーファンドで為替ヘッジを行います 5

6 組入投信の運用状況 DIAM バランス 50VA( 適格機関投資家限定 ) 基準価額の推移 ( 税引前分配金再投資 ) 当月末基準価額純資産総額基準価額参考指標基準価額 18,880 円純資産総額基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります基準価額および参考指標は設定日 (2009 年 5 月 7 日 ) の前日をとして計算しています基準価額は信託報酬控除後です 7 百万円設定日 2009 年 5 月 7 日決算日原則毎年 10 月 22 日信託期間無期限騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -1.48% -3.52% -0.09% 5.65% 7.32% 41.56% 88.80% 参考指標 -1.50% -3.41% 0.10% 5.83% 9.39% 45.45% 99.08% 差 0.02% -0.11% -0.19% -0.18% -2.07% -3.88% % 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります参考指標は東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) を10% NOMURA-BPI 総合を25% MSCIコクサイインデックス ( 円ベース配当込み為替ヘッジあり ) を20% MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース配当込み為替ヘッジなし ) を20% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース為替ヘッジなし ) を25% の比率で合成したものです資産組入状況資産クラス主な投資対象基本配分組入比率差異比率国内株式国内株式ハッシフファント ( 最適化法 ) マサーファント 10.0% 9.9% -0.1% 国内債券国内債券ハッシフファントマサーファント 25.0% 24.6% -0.4% 外国株式 ( ヘッジあり )*1 20.0% 20.0% 0.0% 外国株式ハッシフファントマサーファント外国株式 ( ヘッジなし )*2 20.0% 19.3% -0.7% 外国債券 ( ヘッジなし ) 外国債券ハッシフファントマサーファント 25.0% 24.7% -0.3% 現金等 % 1.4% 合計 % 100.0% 0.0% 比率は純資産総額に対する割合です計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどからファンドの組入比率と基本配分比率が一時的に大幅に乖離したり現金等の比率がマイナスになる場合があります *1 原則として外国株式 ( ヘッジあり ) の配分比率に相当する部分の為替リスクについては当ベビーファンドで為替ヘッジを行います組入比率については当ベビーファンドの純資産総額に対する為替ヘッジ比率を記載しています *2 組入比率については外国株式パッシブファンドマザーファンドの組入比率から当ベビーファンドにおける為替ヘッジ比率を差し引いた数値を記載しています 6

7 組入投信の運用状況 DIAM バランス 70VA( 適格機関投資家限定 ) 基準価額の推移 ( 税引前分配金再投資 ) 当月末基準価額純資産総額基準価額参考指標基準価額 21,642 円純資産総額 65 百万円設定日 2009 年 5 月 7 日決算日原則毎年 10 月 22 日信託期間無期限基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります基準価額および参考指標は設定日 (2009 年 5 月 7 日 ) の前日をとして計算しています基準価額は信託報酬控除後です騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -2.28% -4.23% 0.32% 7.06% 10.03% 52.37% % 参考指標 -2.27% -4.13% 0.48% 7.37% 12.61% 58.68% % 差 -0.01% -0.09% -0.17% -0.31% -2.58% -6.31% % 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります参考指標は東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) を15% NOMURA-BPI 総合を15% MSCIコクサイインデックス ( 円ベース配当込み為替ヘッジあり ) を25% MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース配当込み為替ヘッジなし ) を30% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース為替ヘッジなし ) を15% の比率で合成したものです資産組入状況資産クラス主な投資対象基本配分組入比率差異比率国内株式国内株式ハッシフファント ( 最適化法 ) マサーファント 15.0% 15.0% 0.0% 国内債券国内債券ハッシフファントマサーファント 15.0% 15.0% -0.0% 外国株式 ( ヘッジあり )*1 25.0% 24.6% -0.4% 外国株式ハッシフファントマサーファント外国株式 ( ヘッジなし )*2 30.0% 29.4% -0.6% 外国債券 ( ヘッジなし ) 外国債券ハッシフファントマサーファント 15.0% 15.2% 0.2% 現金等 % 0.8% 合計 % 100.0% 0.0% 比率は純資産総額に対する割合です計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどからファンドの組入比率と基本配分比率が一時的に大幅に乖離したり現金等の比率がマイナスになる場合があります *1 原則として外国株式 ( ヘッジあり ) の配分比率に相当する部分の為替リスクについては当ベビーファンドで為替ヘッジを行います組入比率については当ベビーファンドの純資産総額に対する為替ヘッジ比率を記載しています *2 組入比率については外国株式パッシブファンドマザーファンドの組入比率から当ベビーファンドにおける為替ヘッジ比率を差し引いた数値を記載しています 7

8 組入マザーファンドの運用状況国内株式パッシブファンド ( 最適化法 ) マザーファンド運用状況基準価額の推移 40,000 3 基準価額ベンチマーク基準価額及び純資産総額基準価額 26,174 円純資産総額 292,233 百万円基準価額およびベンチマークは 2009 年 5 月 1 日の値をとして計算していますベンチマークは東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) です騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -2.04% -4.66% 3.63% 15.88% 18.47% 83.41% % ベンチマーク -2.04% -4.67% 3.62% 15.87% 18.51% 83.63% % 差 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% -0.04% -0.23% -0.08% 設定来の騰落率は 2009 年 5 月 1 日を基準に算出しています組入状況比率は組入株式評価額に対する割合です組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄 :2054 銘柄 ) 組入上位 5 業種銘柄業種比率 (%) 1 トヨタ自動車輸送用機器三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業ソフトバンクグループ情報通信業日本電信電話情報通信業ソニー電気機器 1.40 株式には新株予約権証券を含む場合があります業種比率 (%) 1 電気機器輸送用機器情報通信業化学銀行業

9 組入マザーファンドの運用状況国内債券パッシブファンドマザーファンド運用状況基準価額の推移 40,000 3 基準価額ベンチマーク基準価額及び純資産総額基準価額 12,899 円純資産総額 344,589 百万円基準価額およびベンチマークは 2009 年 5 月 1 日の値をとして計算していますベンチマークは NOMURA-BPI 総合です騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド 0.16% 0.37% 0.70% 0.90% 5.11% 8.80% 20.20% ベンチマーク 0.16% 0.37% 0.70% 0.90% 5.13% 8.88% 20.74% 差 -0.01% 0.01% 0.01% -0.00% -0.02% -0.08% -0.54% 設定来の騰落率は 2009 年 5 月 1 日を基準に算出しています組入状況比率は組入債券評価額に対する割合です組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄 :408 銘柄 ) セクター別比率ポートフォリオの状況銘柄比率 (%) 回利付国庫債券 (5 年 ) 回利付国庫債券 (5 年 ) 回利付国庫債券 (5 年 ) 回利付国庫債券 (10 年 ) 回利付国庫債券 (10 年 ) 1.03 比率国債 84.22% 地方債 6.68% 金融債 0.32% 政保債 2.69% 社債 5.70% 円建外債 0.06% MBS 0.33% ABS 0.00% 合計 % ファンド最終利回り 0.13% 平均クーポン 1.13% 平均残存期間 ( 年 ) 修正デュレーション 9.06 ポートフォリオの状況は純資産総額を基に計算しています 9

10 組入マザーファンドの運用状況外国株式パッシブファンドマザーファンド運用状況基準価額の推移 40,000 3 基準価額ベンチマーク基準価額及び純資産総額基準価額およびベンチマークは2009 年 5 月 1 日の値をとして計算していますベンチマークは MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース配当込み為替ヘッジなし ) です騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -4.25% -7.54% -1.80% 7.13% 11.08% 82.93% % ベンチマーク -4.21% -7.43% -1.63% 7.35% 12.07% 85.38% % 差 -0.04% -0.11% -0.17% -0.21% -0.99% -2.45% -8.21% 設定来の騰落率は2009 年 5 月 1 日を基準に算出しています組入状況組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄 :1320 銘柄 ) 銘柄国業種比率 (%) 1 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア AMAZON.COM INC アメリカインターネット販売通信販売 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 FACEBOOK INC アメリカインターネットソフトウェアサービス 1.06 株式には投資証券投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります ( 以下同じ ) 組入上位 5カ国国比率 1 米国 62.45% 2 英国 6.76% 3 フランス 4.14% 4 ドイツ 3.97% 5 カナダ 3.75% 基準価額純資産総額比率は組入株式評価額に対する割合です組入上位 5 業種業種比率 1 ソフトウェアサービス 10.79% 2 銀行 9.61% 3 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 7.97% 4 資本財 7.59% 5 エネルギー 6.57% 32,479 円 295,761 百万円 10

11 組入マザーファンドの運用状況外国債券パッシブファンドマザーファンド運用状況基準価額の推移 40,000 3 基準価額およびベンチマークは 2009 年 5 月 1 日の値をとして計算していますベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース為替ヘッジなし ) です騰落率基準価額ベンチマーク基準価額及び純資産総額 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド 0.66% -4.34% -3.04% 3.41% -4.73% 23.74% 41.41% ベンチマーク 0.67% -4.24% -2.98% 3.19% -4.55% 23.96% 41.48% 差 -0.01% -0.09% -0.06% 0.21% -0.18% -0.22% -0.07% 設定来の騰落率は 2009 年 5 月 1 日を基準に算出しています基準価額純資産総額 17,907 円 212,734 百万円組入状況比率は組入債券評価額に対する割合です組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄 :550 銘柄 ) 銘柄通貨比率 (%) 1 US T N/B /15/22 米ドル US T N/B /15/20 米ドル US T N/B /15/20 米ドル US T N/B /31/21 米ドル US T N/B /31/19 米ドル 0.76 ポートフォリオの状況ファンド最終利回り 1.60% 平均クーポン 2.93% 平均残存期間 ( 年 ) 9.03 修正デュレーション 7.04 ポートフォリオの状況は純資産総額を基に計算しています通貨別比率通貨比率 USドル 42.31% カナダドル 2.07% メキシコペソ 0.85% イギリスポンド 7.14% デンマーククローネ 0.56% ノルウェークローネ 0.27% ユーロ 42.19% スウェーデンクローネ 0.38% ポーランドズロチ 0.65% オーストラリアドル 2.10% シンガポールドル 0.38% マレーシアリンギット 0.45% 南アフリカランド 0.65% 合計 % 11

12 組入マザーファンドの運用状況為替フルヘッジ外国債券パッシブファンドマザーファンド運用状況基準価額の推移 40,000 3 基準価額ベンチマーク基準価額およびベンチマークは2009 年 5 月 1 日の値をとして計算していますベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジあり ) です騰落率基準価額及び純資産総額 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド 1.35% -0.12% 0.23% 0.84% 0.01% 10.77% 28.61% ベンチマーク 1.39% -0.03% 0.31% 0.92% 0.41% 11.30% 29.65% 差 -0.04% -0.09% -0.07% -0.09% -0.40% -0.53% -1.04% 設定来の騰落率は 2009 年 5 月 1 日を基準に算出しています基準価額純資産総額 13,368 円 273,744 百万円組入状況比率は組入債券評価額に対する割合です組入上位 5 銘柄 ( 組入銘柄 :612 銘柄 ) 銘柄通貨比率 (%) 1 US T N/B /15/19 米ドル US T N/B /31/20 米ドル US T N/B /15/20 米ドル US T N/B /31/22 米ドル US T N/B /31/20 米ドル 0.68 ポートフォリオの状況ファンド最終利回り 1.61% 平均クーポン 2.60% 平均残存期間 ( 年 ) 9.08 修正デュレーション 7.12 ポートフォリオの状況は純資産総額を基に計算しています 12

13 組入投信の運用状況東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる事業活動サービスに関し一切責任を負いません MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します用語解説基準価額投資信託に組み入れている株式や公社債などをすべて計算日の時価で評価し債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出しますそこから投資信託の運用に必要な経費等を差し引いて純資産総額を出しさらに計算日の受益権口数で割ったものです参考指標当ファンドが投資する各マザーファンドのベンチマークを基本配分比率で合成したものを参考指標としますファミリーファンドファンドが特定のファンドに投資する形態の商品設計のものをさします受益者が購入するファンドをベビーファンドそのファンドが投資するファンドをマザーファンドといいます実質的な運用はマザーファンドで行うことにより運用の効率化を図っていますベンチマークベンチマークとは市場平均を表す指標のことで運用実績の良し悪しを判断するための基準値となるものですなおパッシブ運用においては定められたベンチマークの動きに連動する運用成果を目標としますデュレーションデュレーションとは金利変動に対する債券価格の変動性を意味するもので債券デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くなりますこのため債券投資におけるリスク尺度として使用されていますイールドカーブイールドカーブとは公社債の償還までの期間 ( 残存年数 ) を横軸利回りを縦軸にとりグラフを描き描かれた曲線をいいます利回り曲線とも言い金利の期間構造の分析に用いられますクーポンクーポンとは債券の額面に対して毎年受取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします為替ヘッジ外貨建て資産に投資する際の為替変動リスクを回避する手法のことをいいますなお為替変動リスクとは為替相場は日々変動するため海外の市場に投資する場合や外貨建ての金融商品に投資する場合為替変動によって差損益が生じる可能性があることをいいます 13

14 MEMO

15 ご負担いただく費用についてこの商品にかかる費用は運用期間中の下記保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) 資産運用関係費用 ( 資産運用管理費 ) および年金受取期間中の下記保険関係費用 ( 年金管理費 ) を合計した金額となりますまた運用成果を確保した場合は運用成果確保時費用が運用成果を確保する前に解約積立金の一部引出をした場合は解約控除が経過年数に応じて別途かかります項目内容費用備考 ( 適用時期等 ) 運用期間中保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) *1 資産運用関係費用 ( 資産運用管理費 ) 新契約成立および維持管理等に必要な費用 ( 基本保険金額を最低保証するための費用等を含みます ) 保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) 以外で特別勘定 ( ファンド ) の運用にかかる費用 ( 信託報酬率を記載しています ) 年率 2.78% 年率 0.216% ( 税抜 0.2%) 程度特別勘定 ( ファンド ) の純資産総額に対して左記の年率 /365 日を乗じた額を毎日控除します特別勘定 ( ファンド ) の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して左記の年率 / 365 日を乗じた額を毎日控除します運用成果確保時運用成果確保時費用ご契約日から 1 年以上 6 年未満に運用成果を確保した場合にかかる費用 5.0%~ % ご契約日からの経過年数に応じ基本保険金額に左記の率を乗じた額を積立金額から控除します解約積立金の一部引出時解約控除ご契約日から6 年未満に解約もしくは積立金の一部引出をした場合 *2 にかかる費用 6.0%~ % ご契約日からの経過年数に応じ基本保険金額 *3 に左記の率を乗じた額を積立金額 ( 積立金の一部引出の場合は一部引出額 ) から控除します年金受取期間中保険関係費用 ( 年金管理費 ) ご契約の維持管理等に必要な費用 % 以内年金支払開始日以降年金年額に左記の率を乗じた額を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します *1 資産運用関係費用は主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています信託報酬の他監査報酬信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれますしたがってご契約者さまはこれらの費用を間接 *2 *3 的に負担することになりますなお資産運用関係費用は運用手法の変更等により将来変更される可能性があります据置期間付確定年金へ移行した後の積立金の全額引出一部引出には解約控除はかかりません積立金の一部引出の場合は一部引出により減額される基本保険金額となります投資リスクについてこの商品は将来受け取る年金額解約払戻金額死亡保険金額等が特別勘定 ( ファンド ) の運用実績に基づいて増減するしくみの生命保険 ( 変額個人年金保険 ) です特別勘定 ( ファンド ) の資産運用には価格変動リスク金利変動リスク為替変動リスク信用リスク等の投資リスクがありこれらの投資リスクをすべてご契約者が負うことになりますしたがって株価や債券価格の下落為替の変動等により積立金額解約払戻金額等が一時払保険料相当額を下回ることがあり損失が生じるおそれがありますまた積立金の自動移転が生じた場合には特別勘定 ( ファンド ) の種類によっては投資リスクが異なることとなりますのでご注意くださいご注意いただきたい事項ハイタッチ( 変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加 >) は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です預金とは異なり元本保証はありませんまた預金保険制度の対象ではありませんハイタッチ( 変額個人年金保険 GF(Ⅳ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅳ 型 ) 付加 >) は運用期間満了時点で積立金額が基本保険金額( 一時払保険料相当額 ) を下回った場合には年金原資は基本保険金額 ( 一時払保険料相当額 ) の100% が最低保証されますただし年金原資が保証されるためには運用期間 ( 契約日から10 年間 ) 満了まで運用いただくことが必要です運用期間中に解約積立金の一部引出をした場合の解約払戻金額には最低保証はありません商品の内容に関してはご契約のしおり約款特別勘定のしおり等をご覧ください募集代理店株式会社みずほ銀行引受保険会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社ホームページご契約内容各種手続きに関するお問合せ受付時間月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝日および 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業とさせていただきます ) *200901*

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称

特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 公社債 - -

特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金コールローン有価証券公社債株式外国証券公社債 - -