- PDF Free Download

Size: px

Start display at page:

Download "　"

つづるえいさか
5 years ago
Views:

1 第 1 期末 (2015 年 9 月 14 日 ) 基準価額 10,792 円純資産総額 76 百万円騰落率 7.9% 分配金 0 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 追加型投信 / 国内 / 株式運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日第 1 期 ( 決算日 2015 年 9 月 14 日 ) 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてニッセイ日本好配当利回り株式ファンド <ラップ> はこのたび第 1 期の決算を行いました当ファンドは主にニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド受益証券への投資を通じて国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも是非ご継続頂きいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます商品内容運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までですお客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内 166

2 運用経過 (2014 年 11 月 20 日から 2015 年 9 月 14 日まで ) 基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 税引前分配金再投資基準価額 ( ) ( 万 ) 設定時第 1 期末既払分配金騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 10,000 円 10,792 円 0 円 7.9% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり設定時の基準価額にあわせて指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません基準価額の主な変動要因設定時以降原油安やロシアルーブルの急落等外部環境の不透明感を受けて基準価額は低調に推移していましたが 2 月以降は円安の進行や国内景気の回復さらに企業業績の改善期待などを背景に上昇基調となりました 6 月に入るとギリシャの債務問題や中国における株価乱高下の影響を受け変動性が高まる場面がありましたが米国における年内利上げ観測の高まりなどにより円安米ドル高が一段と進行し底堅い展開が続きましたその後は 8 月後半に上海株が急落したことから世界同時株安となり中国経済減速の警戒感から大きく乱高下する展開が続きましたが当期の基準価額は期を通じて見ると上昇して当期末を迎えました 1

3 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 1 万口当たりの費用明細項目第 1 期 2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日金額比率項目の概要信託報酬 83 円 0.739% 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率年間の日数期中の平均基準価額は11,206 円です ( 投信会社 ) (59) (0.531) ファンドの運用法定書類等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (20) (0.177) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託銀行 ) ( 3) (0.031) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 4) (0.037) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買取引の際に仲介人に支払う手数料その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 3) (0.027) 公募投資信託は外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため当該監査にかかる監査法人等に支払う費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 税引前分配金再投資基準価額 ( ) ( 万 ) 決算日 2014 年 11 月 20 日 2015 年 9 月 14 日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,000 10,792 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 0 税引前分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 7.9 参考指数騰落率 (%) 5.9 純資産総額 ( 百万円 ) 1 76 ( 注 1) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) です以下同じです ( 注 2) 当ファンドの設定日は 2014 年 11 月 20 日です ( 注 3) 設定日の基準価額は当初設定額を純資産総額は当初設定元本を記載しています 3

5 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 国内株式市況 ( ポイント ) 株価指数の推移 ( ) TOPIX( ) 日経平均株価 ( ) ( 注 ) 各指数はブルームバーグのデータを使用しています当期の国内株式市場は設定時以降原油安やロシアルーブルの急落等外部環境の不透明感から低調に推移していましたが 2 月以降は円安の進行や国内景気の回復さらに企業業績の改善期待などを背景に上昇基調となりましたその後も円安の進行と国債利回りの上昇を背景にその恩恵を受ける外需主力株や金融関連株が一段高となり 5 月中旬には東証 1 部の政府保有株を除く時価総額が終値ベースでバブル期の水準を上回り約 25 年ぶりに過去最高を更新しました 6 月に入るとギリシャの債務問題や中国における株価乱高下の影響を受け国内株も変動性が高まる場面がありましたが米国での年内利上げ観測の高まりなどにより円安米ドル高が一段と進行し海外投資家を中心に再び買い圧力が強まる展開となりましたしかし 8 月後半に中国経済減速の不安から上海株が急落すると周辺国に波及するとの警戒感が広がり世界同時株安となりましたその後は中国が政策金利と預金準備率を引き下げる異例の措置を発表し上海株が上昇したことや好調な米経済指標原油価格の急伸を背景に反発する場面もありましたが中国経済減速の警戒感から大きく乱高下する展開が続く中当期末を迎えました 4

6 ポートフォリオ当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いましたマザーファンド国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いました主な売買銘柄は以下の通りです銘柄判断理由等売買付付ブラザー工業東陽テクニカ住友倉庫横浜ゴム OBARA GROUP ジェイエフイーホールディングスなど TDK 科研製薬三和ホールディングスマブチモーターふくおかフィナンシャルグループピジョンなどアマノブリヂストン KDDI キリンホールディングス中国電力旭化成など VT ホールディングス王将フードサービス大塚ホールディングスアートネイチャー日立化成東京瓦斯など最適化に基づく売付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 当面の業績の好調さが株価にほぼ織り込まれ配当利回り面から見た株価の割安感は縮小したと判断最適化に基づく買付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 短期的な業績悪化等により本来の企業価値よりディスカウント ( 割安に評価 ) され配当利回り面から見た株価の割安感は強いと判断 5

7 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 参考指数との差異 ( ) 当ファンド参考指数当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は +7.9% となり参考指数騰落率 (+5.9%) を上回りましたこれはマザーファンドにおける個別銘柄要因において科研製薬青山商事第一興商のオーバーウェイト等がプラスに働いたことなどによるものです 6

8 分配金当期の分配金は基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案した結果見送らせていただきましたなお分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期項目 2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 791 円 ( 注 1) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針当ファンド引き続きマザーファンド受益証券への投資を通じて国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いますマザーファンド今後も企業業績や消費環境は引き続き底堅く推移する展開が想定される中企業統治指針 ( コーポレートガバナンスコード ) や機関投資家の行動指針 ( スチュワードシップコード ) の導入も追い風に企業価値の向上に向けた取り組み強化が期待され資本効率の改善に向けた姿勢を示す企業が注目される相場展開が続くと考えます上記見通しの下銘柄選択においては引き続き企業の財務体質や創出するキャッシュフローのクオリティを精査した上で安定的に高配当が期待できる銘柄に加えて今後の資本政策や財務体質の改善に伴う持続的な配当成長が期待できる銘柄へ投資する基本方針を堅持します 7

9 ファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド純資産等ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド第 1 期末 2015 年 9 月 14 日 ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入全ファンドを記載しています 100.0% 項目第 1 期末 2015 年 9 月 14 日純資産総額 76,966,889 円受益権総口数 71,321,159 口 1 万口当たり基準価額 10,792 円 ( 注 ) 当期間中における追加設定元本額は70,321,159 円同解約元本額は0 円です資産別配分国別配分通貨別配分 ( 注 ) 資産別国別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です 8

10 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンドの概要基準価額の推移 ( ) 上位銘柄万口当たりの費用明細銘柄名通貨比率トヨタ自動車円 6.2% 三菱 UFJフィナンシャルグループ円 2.8 キヤノン円 2.6 三井住友フィナンシャルグループ円 2.5 本田技研工業円 2.2 三井物産円 2.2 日本たばこ産業円 2.2 武田薬品工業円 2.1 日本航空円 2.1 日本電信電話円 2.1 組入銘柄数 76 ( ~ ) 項目金額売買委託手数料 14 円 ( 株式 ) (14) 合計 14 資産別配分国別配分通貨別配分 9 ( 注 1) 基準価額の推移および 1 万口当たりの費用明細はマザーファンドの直近の決算期のものです費用項目については 2 ページの注記をご参照ください ( 注 2) 上位銘柄資産別国別通貨別配分はマザーファンド決算日 (2014 年 12 月 24 日現在 ) のものであり比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) の組入有価証券明細表をご参照ください

11 参考情報代表的な資産クラスとの騰落率の比較年 9 月 2015 年月最大値 0 0 平均値 0 0 当ファンド日株国株国株日国国国最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドの騰落率 ( 税引前分配金再投資基準価額騰落率 ) と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり各資産クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません ( 注 2)2010 年 9 月 ~2015 年 8 月の 5 年間における 1 年リターンの平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものであり決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 当ファンドについては設定日以降のデータが 1 年分に満たないため比較すべきデータが存在しません < 代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数 > 日本株 TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURABPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JPモルガンGBIEMグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません海外の指数は為替ヘッジなし( 対円 ) の指数を採用しています TOPIX( 東証株価指数 ) は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURABPI 国債とは野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC が開発した債券指数で著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン GBIEM グローバルディバーシファイドは JP モルガン社が算出する債券インデックスでありその著作権および知的所有権は同社に帰属します 10

12 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 設定以来の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金参考指数期中騰落率株式組入比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % 円 % % 百万円 2014 年 11 月 20 日 10,000 10,000 10, 期 (2015 年 9 月 14 日 ) 10, ,792 10, ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています以下同じです ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 3) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 4) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) としており設定時を 10,000 として指数化しています以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため株式組入比率は実質比率を記載しています以下同じです ( 注 6) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率株式組入比率 ( 設定日 ) 円 % % % 2014 年 11 月 20 日 10,000 10, 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 11, , ( 期末 ) 2015 年 9 月 14 日 10, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は設定日比です 11

13 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 親投資信託受益証券の設定解約状況 (2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日 ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 36,447 81, ( 注 ) 単位未満は切り捨てています株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目 12 当ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 3,404,039 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 4,481,446 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.75 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 (2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 (2015 年 9 月 14 日現在 ) 種類当期末口数評価額千口千円ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 36,421 76,972 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド全体の口数は 2,609,728 千口です投資信託財産の構成 (2015 年 9 月 14 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 76, コールローン等その他投資信託財産総額 77, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています期

14 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 資産負債元本および基準価額の状況 (2015 年 9 月 14 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 77,025,609 円コールローン等 47,553 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド ( 評価額 ) 76,972,538 未収入金 5,518 (B) 負債 58,720 未払信託報酬 56,720 その他未払費用 2,000 (C) 純資産総額 (AB) 76,966,889 元本 71,321,159 次期繰越損益金 5,645,730 (D) 受益権総口数 71,321,159 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,792 円 ( 注 ) 設定元本額 1,000,000 円期中追加設定元本額 70,321,159 円期中一部解約元本額円損益の状況当期 (2014 年 11 月 20 日 ~2015 年 9 月 14 日 ) 項目当期 (A) 有価証券売買損益 4,951,741 円売買益 740 売買損 4,952,481 (B) 信託報酬等 63,456 (C) 当期損益金 (A+B) 5,015,197 (D) 追加信託差損益金 * 10,660,927 ( 配当等相当額 ) ( 11,961) ( 売買損益相当額 ) ( 10,648,966) (E) 合計 (C+D) 5,645,730 次期繰越損益金 (E) 5,645,730 追加信託差損益金 10,660,927 ( 配当等相当額 ) ( 32,062) ( 売買損益相当額 ) ( 10,628,865) 繰越欠損金 5,015,197 ( 注 1)(A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(B) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(D) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します設定時の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています分配金の計算過程計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (0 円 ) 信託報酬等控除後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 追加信託差損益金 (5,645,730 円 ) および分配準備積立金 (0 円 ) より分配対象収益は 5,645,730 円 (1 万口当たり円 ) ですが当期の収益分配は見送らせていただきました当ファンドはマザーファンドの配当等収益および追加信託差損益金相当額を分配対象収益に充当する方式を適用しており上記の計算過程はこの方式による調整後の金額を記載しています 13

15 14

16 15

17 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド運用報告書第 3 期 ( 計算期間 :2013 年 12 月 25 日 ~2014 年 12 月 24 日 ) 受益者の皆様へ法令諸規則に基づき当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます運用方針主要運用対象運用方法 1 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行います 2 委託者のユニバース銘柄において割安と判断される銘柄の中から配当利回りファクターの最大化およびトラッキングエラーの最小化プロセスによりリスクリターン効率の高いポートフォリオの構築を行います 3 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式以下の様な投資制限のもと運用を行います株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません東京都千代田区丸の内

18 TOPIX( 左軸 ) 日経平均株価 ( 右軸 ) 17

19 18

20 19

21 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド設定以来の運用実績決算期基準価額期中参考指数騰落率期中騰落率株式組入比率純資産総額 ( 設定日 ) 円 % % % 百万円 2012 年 1 月 16 日 10,000 10, 期 (2012 年 12 月 25 日 ) 11, , 期 (2013 年 12 月 24 日 ) 16, , ,480 3 期 (2014 年 12 月 24 日 ) 19, , ,027 ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 参考指数は TOPIX( 配当込み ) で設定時を 10,000 として当社で独自に指数化したものです以下同じです ( 注 3) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率株式組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2013 年 12 月 24 日 16,940 17, 月末 17, , 年 1 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 17, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 19, , ( 期末 ) 2014 年 12 月 24 日 19, , ( 注 ) 騰落率は期首比です 20

22 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド売買および取引の状況 (2013 年 12 月 25 日 ~2014 年 12 月 24 日 ) 株式買付売付上場株数金額株数金額国内千株千円千株千円 1,697 ( 14) 1,979, ,023,015 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は株式分割合併などによる増減分で上段の数字には含まれていません ( 注 3) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています主要な売買銘柄 (2013 年 12 月 25 日 ~2014 年 12 月 24 日 ) 株式買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円トヨタ自動車 15 90,931 5,866 ソニー 32 64,703 1,972 デンソー 10 52,893 5,085 大和証券グループ本社 72 61, 新日鐵住金 , エーザイ 10 45,250 4,309 野村ホールディングス 70 46, 西日本旅客鉄道 10 43,680 4,282 クボタ 33 45,819 1,388 ダイハツ工業 22 40,152 1,768 三菱 UFJフィナンシャルグループ 72 45, カネカ 54 34, 日本たばこ産業 12 43,579 3,431 ダイフク 23 31,648 1,376 日本電信電話 7 42,440 6,062 カシオ計算機 18 30,065 1,670 富士重工業 13 40,784 3,021 あおぞら銀行 79 29, 武田薬品工業 8 40,780 4,797 サンマルクホールディングス 5 28,666 5,733 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています 21

23 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド組入有価証券明細表 (2014 年 12 月 24 日現在 ) 国内株式上場株式銘建設業 (3.2%) 柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円大東建託 ,791 積水ハウス ,091 食料品 (2.2%) 日本たばこ産業 ,040 繊維製品 (0.7%) ワコールホールディングス 15 TSI ホールディングス ,604 化学 (3.8%) 住友化学 ,592 カネカ 42 JSR 17 36,446 三菱ケミカルホールディングス ,501 アイカ工業 ,878 花王 4 DIC 65 エフピコ 2 医薬品 (4.1%) 武田薬品工業 ,088 科研製薬 ,018 エーザイ 7 参天製薬 3 20,928 石油石炭製品 (2.5%) 東燃ゼネラル石油 ,730 JX ホールディングス ,280 ゴム製品 (1.9%) 横浜ゴム ,500 住友ゴム工業 ,891 鉄鋼 (2.3%) 新日鐵住金 ,907 ジェイエフイーホールディングス ,690 非鉄金属 (0.9%) 住友金属鉱山 ,570 金属製品 (0.8%) 三和ホールディングス 34 29, 銘機械 (5.9%) 柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円アマダ 15 16,758 小松製作所 ,972 日立建機 9 26,027 クボタ 33 59,796 ダイフク 18 SANKYO 5 アマノ 17 21,658 リケン ,441 電気機器 (12.5%) ブラザー工業 19 42,028 マブチモーター ,256 ソニー 19 TDK 3 28,899 アズビル ,613 OBARA GROUP 6 33,294 カシオ計算機 ,786 スター精密 ,760 キヤノン電子 7 キヤノン ,519 リコー ,176 輸送用機器 (14.2%) デンソー ,342 日産自動車 ,216 トヨタ自動車 ,383 ダイハツ工業 17 本田技研工業 ,194 富士重工業 13 59,575 その他製品 (1.9%) ダンロップスポーツ 16 大日本印刷 ,100 ピジョン 3 27,963 電気ガス業 (2.2%) 中国電力 ,752 東京瓦斯 32

24 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円大阪瓦斯 ,903 陸運業 () 西日本旅客鉄道 8 日本通運 38 空運業 (2.2%) 日本航空 ,072 倉庫運輸関連業 (1.1%) 住友倉庫 ,286 情報通信業 (6.6%) 朝日ネット ,039 伊藤忠テクノソリューションズ 5 21,500 大塚商会 3 15,307 コネクシオ ,550 日本電信電話 ,071 NTT ドコモ ,306 卸売業 (5.8%) 第一興商 11 36,288 三井物産 ,092 三菱商事 ,373 サンゲツ 5 東陽テクニカ ,239 小売業 (3.3%) ローソン ,970 アダストリアホールディングス 4 サンマルクホールディングス 3 VT ホールディングス 4 1,824 青山商事 ,739 王将フードサービス 5 24,880 銀行業 (10.7%) あおぞら銀行 ,307 三菱 UFJ フィナンシャルグループ ,702 三井住友トラストホールディングス ,070 三井住友フィナンシャルグループ ,988 ふくおかフィナンシャルグループ ,210 みずほフィナンシャルグループ ,951 証券商品先物取引業 (3.5%) 大和証券グループ本社 43 野村ホールディングス 70 50,040 松井証券 ,797 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円極東証券 13 26,482 保険業 (2.8%) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,316 東京海上ホールディングス ,135 その他金融業 (0.7%) イオンフィナンシャルサービス 6 ジャックス 43 26,961 不動産業 (0.9%) 住友不動産販売 ,836 サービス業 (3.5%) アコーディアゴルフ 14 UT ホールディングス 42 21,793 ベネフィットワン 13 ラウンドワン 19 13,572 ユーエスエス ,317 メイテック ,478 合計株数金額 2,131 3,001 3,876,098 銘柄数 < 比率 > <96.3%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てていますただし株数および評価額が単位未満の場合は小数で記載しています 23

25 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド投資信託財産の構成 (2014 年 12 月 24 日現在 ) 当期末項目評価額比率千円 % 株式 3,876, コールローン等その他 158, 投資信託財産総額 4,034, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています資産負債元本および基準価額の状況 (2014 年 12 月 24 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 4,034,557,647 円コールローン等 158,459,297 株式 ( 評価額 ) 3,876,098,350 (B) 負債 7,553,666 未払金 7,553,546 未払解約金 120 (C) 純資産総額 (AB) 4,027,003,981 元本 2,024,574,910 次期繰越損益金 2,002,429,071 (D) 受益権総口数 2,024,574,910 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 19,891 円 ( 注 1) 期首元本額 1,464,162,459 円期中追加設定元本額 690,480,428 円期中一部解約元本額 130,067,977 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次のとおりですニッセイリスク抑制型バランスファンドIII( 適格機関投資家限定 ) 274,410,815 円ニッセイリスク抑制型バランスDB( 適格機関投資家限定 ) 1,323,604,982 円ニッセイリスク抑制型バランスファンド ( 一般投資家私募 ) 188,713,041 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドI( 適格機関投資家限定 ) 98,804,872 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドII( 適格機関投資家限定 ) 138,527,230 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ> 513,970 円損益の状況当期 (2013 年 12 月 25 日 ~2014 年 12 月 24 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 93,922,281 円受取配当金 93,792,825 受取利息 33,715 その他収益金 95,741 (B) 有価証券売買損益 473,801,415 売買益 594,230,546 売買損 120,429,131 (C) 当期損益金 (A+B) 567,723,696 (D) 前期繰越損益金 1,016,118,607 (E) 追加信託差損益金 519,519,572 (F) 解約差損益金 100,932,804 (G) 合計 (C+D+E+F) 2,002,429,071 次期繰越損益金 (G) 2,002,429,071 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(E) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(F) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます 24

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800 第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円純資産総額 359 百万円騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型交付運用報告書作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日第 1 期 ( 決算日 2017 年