当ファンドの仕組みは次の通りです運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて主としてMSCI Kokusai Index(M

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たけなりやすもと
4 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的運用方針とした運用を行いますマザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします対象インデックスとの連動を維持するため先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100% を超える場合があります実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象としベビーますなお日本を除く世界各国ファンドの株式に直接投資することがあり主要運用対象ます主な組入制限分配方針マザーファンドベビーファンドマザーファンド MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている株式を主要投資対象とします株式への実質投資割合に制限を設けません外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません株式への投資割合に制限を設けません外貨建資産への投資割合に制限を設けません経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります emaxis Slim 先進国株式インデックス第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてお手持ちの emaxis Slim 先進国株式インデックスは去る 4 月 25 日に第 1 期の決算を行いましたここに謹んで運用状況をご報告申し上げます今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます分配金額の決定にあたっては信託財産の成長を優先し原則として分配を抑制する方針とします ( 基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります ) 当ファンドは課税上株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象ですファンドは 2018 年 1 月以降つみたて NISA( 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度 ) の適用対象です詳しくは販売会社にお問い合わせください

2 emaxis Slim 先進国株式インデックス本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています設定以来の運用実績 MSCI Kokusai Index 基準価額 (MSCIコクサイインデックス ) 投資信託株式株式純資産決算期証券税込み期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中円換算ベース ) 騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % % % % 百万円 2017 年 2 月 27 日 10, , 期 (2018 年 4 月 25 日 ) 11, , ,013 ( 注 ) 設定日の基準価額は設定時の価額です ( 注 ) MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています MSCI Kokusai Index( 円換算ベース ) は MSCI Kokusai Index( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですまた MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します ( 注 ) 上記指数は配当相当分を含まないインデックスですこのためファンドとベンチマークの騰落率との差異にはベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる配当金要因が含まれている点にご留意ください ( 注 ) 外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております ( 注 ) 株式先物比率は買建比率- 売建比率 ( 注 ) 設定日の純資産総額は設定元本を表示しております 1

3 emaxis Slim 先進国株式インデックス当期中の基準価額と市況等の推移年月日 MSCI Kokusai Index 基準価額投資信託 (MSCIコクサイインデックス ) 株式株式証券組入比率先物比率騰落率 ( 円換算ベース ) 騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 % % % % % 2017 年 2 月 27 日 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , 年 1 月末 11, , 月末 11, , 月末 10, , ( 期末 ) 2018 年 4 月 25 日 11, , ( 注 ) 設定日の基準価額は設定時の価額です ( 注 ) 騰落率は設定日比 ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率投資信託証券組入比率は実質比率を記載しております ( 注 ) 株式先物比率は買建比率- 売建比率 2

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9 emaxis Slim 先進国株式インデックス 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) ( 9) (0.080) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) ( 9) (0.080) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.025) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 株式 ) ( 1) (0.010) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) ( 先物オプション ) ( 1) (0.006) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 4) (0.038) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.001) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 4) (0.034) 有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計期中の平均基準価額は 10,772 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 8

10 emaxis Slim 先進国株式インデックス売買及び取引の状況 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円外国株式インデックスマザーファンド 3,909,177 10,104,179 50, ,828 株式売買比率 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 項目当期外国株式インデックスマザーファンド (a) 期中の株式売買金額 433,642,527 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 341,218,463 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.27 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均利害関係人との取引状況等 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 利害関係人との取引状況 <emaxis Slim 先進国株式インデックス > 該当事項はございません < 外国株式インデックスマザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 為替直物取引 273,409 32, , , 平均保有割合 0.8% 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ 銀行三菱 UFJ 信託銀行です自社による当ファンドの設定解約状況 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 設定時残高 ( 元本 ) 当期設定元本当期解約元本期末残高 ( 元本 ) 取引の理由百万円百万円百万円百万円当初設定時における取得とその処分 9

11 emaxis Slim 先進国株式インデックス組入資産の明細 (2018 年 4 月 25 日現在 ) 親投資信託残高銘柄当期末口数評価額千口千円外国株式インデックスマザーファンド 3,858,366 10,012,845 投資信託財産の構成 (2018 年 4 月 25 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 外国株式インデックスマザーファンド 10,012, コールローン等その他 29, 投資信託財産総額 10,042, ( 注 ) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて期末における外貨建純資産 (317,307,132 千円 ) の投資信託財産総額 (318,671,148 千円 ) に対する比率は99.6% です ( 注 ) 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお期末における邦貨換算レートは以下の通りです 1アメリカドル= 円 1カナダドル=84.88 円 1ユーロ= 円 1イギリスポンド= 円 1スイスフラン= 円 1スウェーデンクローネ=12.80 円 1ノルウェークローネ=13.79 円 1デンマーククローネ=17.87 円 1オーストラリアドル=82.73 円 1ニュージーランドドル=77.45 円 1 香港ドル=13.88 円 1シンガポールドル=82.32 円 1イスラエルシェケル=30.55 円 10

12 emaxis Slim 先進国株式インデックス資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 4 月 25 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 10,042,478,180 コールローン等 29,632,309 外国株式インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 10,012,845,871 (B) 負債 28,755,467 未払解約金 24,642,755 未払信託報酬 4,023,690 未払利息 63 その他未払費用 88,959 (C) 純資産総額 (A-B) 10,013,722,713 元本 9,007,281,298 次期繰越損益金 1,006,441,415 (D) 受益権総口数 9,007,281,298 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,117 円 < 注記事項 > 1 設定元本額 1,000,000 円期中追加設定元本額 10,693,230,065 円期中一部解約元本額 1,686,948,767 円また 1 口当たり純資産額は期末円です損益の状況 (2017 年 2 月 27 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 7,028 受取利息 85 支払利息 7,113 (B) 有価証券売買損益 699,334 売買益 48,785,570 売買損 48,086,236 (C) 信託報酬等 4,724,627 (D) 当期損益金 (A+B+C) 4,032,321 (E) 追加信託差損益金 1,010,473,736 ( 配当等相当額 ) ( 25,814) ( 売買損益相当額 ) ( 1,010,499,550) (F) 計 (D+E) 1,006,441,415 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (F+G) 1,006,441,415 追加信託差損益金 1,010,473,736 ( 配当等相当額 ) ( 11,182,460) ( 売買損益相当額 ) ( 999,291,276) 分配準備積立金 63,333,784 繰越損益金 67,366,105 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 2 分配金の計算過程項目 2017 年 2 月 27 日 ~ 2018 年 4 月 25 日費用控除後の配当等収益額 63,333,784 円費用控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 - 円収益調整金額 943,107,631 円分配準備積立金額 - 円当ファンドの分配対象収益額 1,006,441,415 円 1 万口当たり収益分配対象額 1,117 円 1 万口当たり分配金額 - 円収益分配金金額 - 円 11

13 emaxis Slim 先進国株式インデックス * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧ください [ お知らせ ] 1 投資対象運用目的デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的ならびに有価証券の貸付の指図および範囲について該当する記載の整備を行い信託約款に所要の変更を行いました (2017 年 10 月 2 日 ) 2 信託報酬率の引き下げを行うため信託約款に所要の変更を行いました (2017 年 10 月 2 日 ) 3 信託報酬率の引き下げを行うため信託約款に所要の変更を行いました (2017 年 11 月 10 日 ) 4 当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し信託約款に所要の変更を行いました ( 変更前 ( 旧 ) 変更後 ( 新 ) (2018 年 1 月 1 日 ) 5 信託報酬率の引き下げを行うため信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 1 月 30 日 ) 6 委託者が募集を行うための条文の追加および記載を整備し信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 3 月 18 日 ) 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます 12

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AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします