- PDF Free Download

Size: px

Start display at page:

Download "　"

としみたけくま
5 years ago
Views:

1 第 5 期末 (2018 年 5 月 14 日 ) 基準価額 15,223 円純資産総額 90 億円騰落率 2.7% 分配金 0 円 < 購入換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日第 5 期 ( 決算日 2018 年 5 月 14 日 ) 受益者の皆様へ商品内容運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までですお客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさて < 購入換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンドはこのたび第 5 期の決算を行いました当ファンドはニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に国内の金融商品取引所に上場しているJリート ( 不動産投資信託 ) に投資することにより東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する成果を目標に運用を行いましたここに運用状況をご報告申し上げます今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

2 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド運用経過 2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日基準価額等の推移金額額 40 額第 4 期末第期末第 5 期首 14,821 円既払分配金 0 円第 5 期末 15,223 円騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 2.7% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり前期末の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で前期末の基準価額にあわせて再指数化しています東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有していますまた株式会社東京証券取引所は東証 REIT 指数の指数値の正確性完全性を保証するものではなくその算出公表の誤謬遅延等に関して責任を負いません株式会社東京証券取引所は当商品に関する義務を持たず当商品の運用成績に関して一切責任を有しません以下同じです基準価額の主な変動要因当期の基準価額は J リート市場が上昇したことを受けて上昇しました期初の J リート市場は 2018 年のオフィス大量供給に伴う不動産市況の悪化懸念や公募投資信託からの資金流出長期金利の上昇を背景に 7 月中旬にかけて下落しましたその後は 4% を上回る高い配当利回りから J リート市場の割安感が意識され一時的に上昇したものの北朝鮮情勢の緊迫化を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり軟調な展開となりました 9 月以降は公募増資による需給環境の悪化懸念や公募投資信託経由の資金流出を受けて下落基調が続き東証 REIT 指数は 11 月に年初来最安値をつけましたしかしその後は J リートの割安感に注目が集まったことや年明けに公表された世界的に良好な経済統計を受けて景気拡大が持続するとの観測が広がったことから上昇基調に転じ引き続き堅調な不動産市況を背景とした J リート各社の着実な分配金成長や J リートによる自己投資口の取得資産入れ替えなどの投資主価値の向上に資する取り組みが評価されたことで期末にかけて上値を切り上げ基準価額も同様の推移となりました -1-

3 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 1 万口当たりの費用明細金額第 5 期比率の概要信託報酬 39 円 0.271% 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率年間の日数期中の平均基準価額は14,491 円です ( 投信会社 ) (20) (0.141) ファンドの運用法定書類等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (16) (0.109) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.022) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等の対価その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 公募投資信託は外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の諸費用: 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用借入金の利息: 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるための概要の簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものでごとに小数第 3 位未満は四捨五入しています -2-

4 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド J リート市況 ( 注 ) 各指数はブルームバーグのデータを使用しています当期の J リート市場は期初より 2018 年のオフィス大量供給に伴う不動産市況の悪化懸念や公募投資信託からの資金流出長期金利の上昇を背景に 7 月中旬にかけて下落しましたその後は 4% を上回る高い配当利回りから J リート市場の割安感が意識され一時的に上昇したものの北朝鮮情勢の緊迫化を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり軟調な展開となりました 9 月以降は公募増資による需給環境の悪化懸念や公募投資信託経由の資金流出を受けて下落基調が続き東証 REIT 指数は 11 月に年初来最安値をつけましたしかしその後は J リートの割安感に注目が集まったことや年明けに公表された世界的に良好な経済統計を受けて景気拡大が持続するとの観測が広がったことから上昇基調に転じ引き続き堅調な不動産市況を背景とした J リート各社の着実な分配金成長や J リートによる自己投資口の取得資産入れ替えなどの投資主価値の向上に資する取り組みが評価されたことで期末にかけても上昇基調で推移しました -3-

5 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンドポートフォリオ当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率をおおむね高位に保った運用を行いました ( ただし当ファンドから信託報酬等の費用を控除する関係などから当ファンドの収益率はマザーファンドとは必ずしも一致しません ) マザーファンド国内の金融商品取引所に上場しているJリートを主要投資対象としベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いましたポートフォリオの構築運用は東証 REIT 指数採用全銘柄を投資対象とし市場での時価総額比率をベースに完全法を用いて行いました * ベンチマークの詳細につきましては後掲のマザーファンドの概要をご参照くださいベンチマークとの差異 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は +2.7% となりベンチマーク騰落率 (+3.0%) を下回りましたこれは当ファンドにおいて信託報酬等の費用を控除した影響などによるものです -4-

6 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド分配金当期の分配金は基準価額水準市況動向等を勘案した結果見送らせていただきましたなお分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期 2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ,222 円 ( 注 1) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針当ファンド引き続きマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に国内の金融商品取引所に上場しているJ リートに投資することによりベンチマークの動きに連動する成果を目標に運用を行いますマザーファンド東証 REIT 指数採用全銘柄について完全法にて投資を行いベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行います -5-

7 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンドファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド第 5 期末 2018 年 5 月 14 日純資産等第 5 期末 2018 年 5 月 14 日ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入全ファンドを記載しています 100.0% 純資産総額受益権総口数 9,096,655,954 円 5,975,717,425 口 1 万口当たり基準価額 15,223 円 ( 注 ) 当期間中における追加設定元本額は 4,805,494,382 円同解約元本額は 3,936,574,879 円です資産別配分国別配分通貨別配分 ( 注 ) 資産別国別通貨別配分は 2018 年 5 月 14 日現在のものであり比率は純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです -6-

8 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンドニッセイ J-REIT インデックスマザーファンドの概要基準価額の推移 ( 注 ) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で前期末の基準価額にあわせて再指数化しています東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有していますまた株式会社東京証券取引所は東証 REIT 指数の指数値の正確性完全性を保証するものではなくその算出公表の誤謬遅延等に関して責任を負いません株式会社東京証券取引所は当商品に関する義務を持たず当商品の運用成績に関して一切責任を有しません上位銘柄銘柄名通貨比率日本ビルファンド投資法人円 7.3% ジャパンリアルエステイト投資法人円 6.8 野村不動産マスターファンド投資法人円 5.5 日本リテールファンド投資法人円 4.6 ユナイテッドアーバン投資法人円 4.6 オリックス不動産投資法人円 4.1 日本プロロジスリート投資法人円 3.7 大和ハウスリート投資法人円 3.7 アドバンスレジデンス投資法人円 3.2 日本プライムリアルティ投資法人円 3.1 組入銘柄数 59 1 万口当たりの費用明細 ~ 金額その他費用 0 円 ( その他 ) (0) 合計 0 資産別配分国別配分通貨別配分 ( 注 1) 基準価額の推移および1 万口当たりの費用明細はマザーファンドの直近の決算期のものであり費用の金額欄は各ごとに円未満は四捨五入していますの詳細につきましては前掲の費用の概要をご参照ください ( 注 2) 上位銘柄資産別国別通貨別配分はマザーファンド決算日 (2018 年 5 月 14 日現在 ) のものであり比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです ( 注 3) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) の組入有価証券明細表をご参照ください -7-

9 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド設定以来の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金ベンチマーク期中騰落率投資信託証券組入比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % 円 % % 百万円 2013 年 6 月 28 日 10, ,000 10, 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 11, ,592 11, ,125 2 期 (2015 年 5 月 12 日 ) 14, ,643 14, ,184 3 期 (2016 年 5 月 12 日 ) 15, ,569 15, ,253 4 期 (2017 年 5 月 12 日 ) 14, ,821 15, ,568 5 期 (2018 年 5 月 14 日 ) 15, ,223 15, ,096 ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 3) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 4) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で設定時を10,000として指数化しています東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有していますまた株式会社東京証券取引所は東証 REIT 指数の指数値の正確性完全性を保証するものではなくその算出公表の誤謬遅延等に関して責任を負いません株式会社東京証券取引所は当商品に関する義務を持たず当商品の運用成績に関して一切責任を有しません以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため投資信託証券組入比率は実質比率を記載しています以下同じです ( 注 6) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率ベンチマーク騰落率投資信託証券組入比率円 % % % ( 期首 )2017 年 5 月 12 日 14,821-15, 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 13, , 月末 14, , 月末 14, , 年 1 月末 15, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 15, , ( 期末 )2018 年 5 月 14 日 15, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は期首比です -8-

10 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド親投資信託受益証券の設定解約状況 2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 5,102,199 6,931,880 4,195,916 5,719,076 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 2018 年 5 月 14 日現在種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 5,429,016 6,335,299 9,096,857 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイJ-REITインデックスマザーファンド全体の口数は11,429,877 千口です投資信託財産の構成 2018 年 5 月 14 日現在当期末評価額比率千円 % ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド 9,096, コールローン等その他 47, 投資信託財産総額 9,144, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています -9-

11 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド資産負債元本および基準価額の状況 (2018 年 5 月 14 日現在 ) 当期末 (A) 資産 9,144,252,107 円コールローン等 11,284,961 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 9,096,857,247 未収入金 36,109,899 (B) 負債 47,596,153 未払解約金 35,906,050 未払信託報酬 11,471,536 その他未払費用 218,567 (C) 純資産総額 (A-B) 9,096,655,954 元本 5,975,717,425 次期繰越損益金 3,120,938,529 (D) 受益権総口数 5,975,717,425 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,223 円 ( 注 ) 期首元本額 5,106,797,922 円期中追加設定元本額 4,805,494,382 円期中一部解約元本額 3,936,574,879 円損益の状況当期 (2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日 ) 当期 (A) 配当等収益 2,882 円受取利息 821 支払利息 3,703 (B) 有価証券売買損益 386,108,454 売買益 502,457,105 売買損 116,348,651 (C) 信託報酬等 22,720,297 (D) 当期損益金 (A+B+C) 363,385,275 (E) 前期繰越損益金 69,350,381 ( 分配準備積立金 ) ( 310,322,805) ( 繰越欠損金 ) ( 240,972,424) (F) 追加信託差損益金 * 2,688,202,873 ( 配当等相当額 ) ( 1,306,040,384) ( 売買損益相当額 ) ( 1,382,162,489) (G) 合計 (D+E+F) 3,120,938,529 次期繰越損益金 (G) 3,120,938,529 追加信託差損益金 2,688,202,873 ( 配当等相当額 ) ( 1,325,101,464) ( 売買損益相当額 ) ( 1,363,101,409) 分配準備積立金 624,189,768 繰越欠損金 191,454,112 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(E) 前期繰越損益金とは分配準備積立金と繰越欠損金の合計で前期末の金額に期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています ( 注 4)(F) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します前期末の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています分配金の計算過程 (a) 経費控除後の配当等収益 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 信託約款に定める収益調整金 (d) 信託約款に定める分配準備積立金 (e) 分配対象額 (a+b+c+d) (f) 分配対象額 (1 万口当たり ) (g) 分配金 (h) 分配金 (1 万口当たり ) 当期 313,866,963 円 0 円 2,496,748,761 円 310,322,805 円 3,120,938,529 円 5, 円 0 円 0 円 -10-

12 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンドお知らせ運用体制の変更について代表取締役社長に西啓介が就任いたしました (2018 年 3 月 25 日 ) 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型信託期間無期限運用方針ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に国内の金融商品取引所に上場しているJリート ( 不動産投資信託 ) に投資することにより東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する成果を目標に運用を行います < 購入換金手数料なし> ニッセイ J リートニッセイJ-REITインデックスマザーファンド受益証券主要運用対象インデックスファンドニッセイJ-REIT インデックスマザーファンド国内の金融商品取引所に上場しているJリート運用方法 < 購入換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンドニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド分配方針以下の様な投資制限のもと運用を行います投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の投資信託証券( マザーファンドは除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30% 以下とします外貨建資産への投資は行いません以下の様な投資制限のもと運用を行います投資信託証券への投資割合には制限を設けません同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の 30% 以下とします外貨建資産への投資は行いません毎決算時に原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります -11-

13 受益者の皆様へ法令諸規則に基づき当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げますニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド運用報告書第 22 期 ( 計算期間 :2017 年 11 月 14 日 ~2018 年 5 月 14 日 ) 運用方針主要運用対象 1 国内の金融商品取引所に上場している Jリート ( 不動産投資信託 ) を主要投資対象とし東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目標とします 2Jリートへの投資にあたっては東証 REIT 指数採用銘柄 ( 採用予定を含みます ) に投資を行うものとしますなお東証 REIT 指数の採用銘柄の追加変更があった場合は適宜追加見直しを行います国内の金融商品取引所に上場している Jリート運用方法以下の様な投資制限のもと運用を行います投資信託証券への投資割合には制限を設けません同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の30% 以下としますただし東証 REIT 指数 ( 配当込み ) における時価の構成割合が30% を超える投資信託証券がある場合には当該投資信託証券を東証 REIT 指数 ( 配当込み ) における構成割合の範囲で投資することができるものとします外貨建資産への投資は行いません東京都千代田区丸の内

14 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド運用経過 2017 年 11 月 14 日 ~2018 年 5 月 14 日 J リート市況 ( 注 ) 各指数はブルームバーグのデータを使用しています当期の J リート市場は上昇しました期初の J リート市場は前期末にかけて下落が続き年初来最安値となった東証 REIT 指数の割安感に注目が集まったことや年明けに公表された世界的に良好な経済統計を背景に景気拡大が持続するとの観測が広がったことから上昇しましたその後相次ぐ公募増資による需給環境の悪化懸念を受けて一時的に調整する場面もありましたが引き続き堅調な不動産市況を背景とした J リート各社の着実な分配金成長や J リートによる自己投資口の取得資産入れ替えなどの投資主価値の向上に資する取り組みが評価されたことで上昇基調が続き前期末と比較すると上昇して当期末を迎えました -13-

15 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド基準価額等の推移基準価額の主な変動要因当期の基準価額は J リート市場が上昇したことを受けて上昇しました期初の J リート市場は前期末にかけて下落が続き年初来最安値となった東証 REIT 指数の割安感に注目が集まったことや年明けに公表された世界的に良好な経済統計を背景に景気拡大が持続するとの観測が広がったことから上昇しましたその後相次ぐ公募増資による需給環境の悪化懸念を受けて一時的に調整する場面もありましたが引き続き堅調な不動産市況を背景とした J リート各社の着実な分配金成長や J リートによる自己投資口の取得資産入れ替えなどの投資主価値の向上に資する取り組みが評価されたことで上昇基調が続き基準価額も同様に推移しました ( 注 ) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で前期末の基準価額にあわせて再指数化しています東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有していますまた株式会社東京証券取引所は東証 RE IT 指数の指数値の正確性完全性を保証するものではなくその算出公表の誤謬遅延等に関して責任を負いません株式会社東京証券取引所は当商品に関する義務を持たず当商品の運用成績に関して一切責任を有しません以下同じですポートフォリオ国内の金融商品取引所に上場している J リートを主要投資対象としベンチマークの動きに連動する投資成果を目標に運用を行いましたポートフォリオの構築運用は東証 REIT 指数採用全銘柄を投資対象とし市場での時価総額比率をベースに完全法を用いて行いましたベンチマークとの差異当期の基準価額騰落率は +10.5% となりベンチマーク騰落率 (+10.6%) におおむね連動しました今後の運用方針東証 REIT 指数採用全銘柄について完全法にて投資を行いベンチマークの動きに連動する成果を目標に運用を行います -14-

16 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 期中騰落率ベンチマーク期中騰落率投資信託証券組入比率純資産総額円 % % % 百万円 18 期 (2016 年 5 月 12 日 ) 14, , , 期 (2016 年 11 月 14 日 ) 13, , , 期 (2017 年 5 月 12 日 ) 13, , , 期 (2017 年 11 月 13 日 ) 12, , , 期 (2018 年 5 月 14 日 ) 14, , ,412 ( 注 ) ベンチマークは東証 REIT 指数 ( 配当込み ) で設定時を10,000として指数化しています東証 REIT 指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有していますまた株式会社東京証券取引所は東証 REIT 指数の指数値の正確性完全性を保証するものではなくその算出公表の誤謬遅延等に関して責任を負いません株式会社東京証券取引所は当商品に関する義務を持たず当商品の運用成績に関して一切責任を有しません以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率ベンチマーク騰落率投資信託証券組入比率円 % % % ( 期首 )2017 年 11 月 13 日 12,990-12, 月末 13, , 月末 13, , 年 1 月末 14, , 月末 13, , 月末 13, , 月末 14, , ( 期末 )2018 年 5 月 14 日 14, , ( 注 ) 騰落率は期首比です -15-

17 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド 1 万口当たりの費用明細 2017 年 11 月 14 日 ~2018 年 5 月 14 日金額当期比率の概要その他費用 0 円 0.000% その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の諸費用 : 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する合計諸費用借入金の利息 : 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるための概要の簡便法により算出した結果です ( 注 2) 金額欄は各ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (13,826 円 ) で除して100を乗じたものでごとに小数第 3 位未満は四捨五入しています -16-

18 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド売買および取引の状況 2017 年 11 月 14 日 ~2018 年 5 月 14 日投資信託証券千口内銘柄買付売付口数金額口数金額ヒューリックリート投資法人千円国 , ,888 日本リート投資法人 , ,100 日本アコモデーションファンド投資法人 , ,306 MCUBS MidCity 投資法人 , ,627 ( 1) 森ヒルズリート投資法人 , ,726 産業ファンド投資法人 , ,692 ( 1) アドバンスレジデンス投資法人 , ,035 ケネディクスレジデンシャルネクスト投資法人 , ,457 ( 0.554) アクティビアプロパティーズ投資法人 , ,805 GLP 投資法人 , ,537 コンフォリアレジデンシャル投資法人 , ,547 日本プロロジスリート投資法人 , ,215 星野リゾートリート投資法人 , ,404 Oneリート投資法人 , ,461 イオンリート投資法人 , ,796 千口インベスコオフィスジェイリート投資法人 3 50, ,123 ( 7) 日本ヘルスケア投資法人 , ,187 積水ハウスリート投資法人 , ,215 ( 3) トーセイリート投資法人 , ,423 ケネディクス商業リート投資法人 , ,254 ヘルスケア & メディカル投資法人 , ,687 サムティレジデンシャル投資法人 , ,936 ジャパンシニアリビング投資法人 ( 0.108) 野村不動産マスターファンド投資法人 , ,326 いちごホテルリート投資法人 , ,347 ラサールロジポート投資法人 , ,304 スターアジア不動産投資法人 , ,103 マリモ地方創生リート投資法人 , 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 , ,561 大江戸温泉リート投資法人 , ,

19 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド内銘柄買付売付口数金額口数金額森トラスト総合リート投資法人 , ,332 さくら総合リート投資法人千円国 , ,065 投資法人みらい , ,303 森トラストホテルリート投資法人 , ,174 三菱地所物流リート投資法人 , ,781 CREロジスティクスファンド投資法人 , ザイマックスリート投資法人 , 日本ビルファンド投資法人 , ,924 ジャパンリアルエステイト投資法人 , ,461 日本リテールファンド投資法人 , ,244 オリックス不動産投資法人 , ,107 日本プライムリアルティ投資法人 , ,482 プレミア投資法人 , ,300 東急リアルエステート投資法人 , ,699 グローバルワン不動産投資法人 , ,292 ( 0.942) 千口千口ユナイテッドアーバン投資法人 , ,000 インヴィンシブル投資法人 , ,025 フロンティア不動産投資法人 , ,085 平和不動産リート投資法人 , ,301 日本ロジスティクスファンド投資法人 , ,584 福岡リート投資法人 , ,322 ケネディクスオフィス投資法人 , ,834 積水ハウスレジデンシャル投資法人 , ,392 ( 1) いちごオフィスリート投資法人 , ,250 大和証券オフィス投資法人 , ,568 阪急リート投資法人 , ,167 スターツプロシード投資法人 , ,622 大和ハウスリート投資法人 , ,264 ジャパンホテルリート投資法人 , ,936 日本賃貸住宅投資法人 , ,324 ジャパンエクセレント投資法人 , ,305 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は分割合併などによる増減分で上段の数字には含まれていません ( 注 3) 口数および金額の単位未満は切り捨てていますただし口数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています -18-

20 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド組入有価証券明細表 2018 年 5 月 14 日現在国内投資信託証券銘柄 -19- 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円日本アコモデーションファンド投資法人 ,840 MCUBS MidCity 投資法人 ,176 森ヒルズリート投資法人 ,485 産業ファンド投資法人 ,651 アドバンスレジデンス投資法人 ,938 ケネディクスレジデンシャルネクスト投資法人 ,356 アクティビアプロパティーズ投資法人 ,416 GLP 投資法人 ,737 コンフォリアレジデンシャル投資法人 ,750 日本プロロジスリート投資法人 ,958 星野リゾートリート投資法人 ,333 One リート投資法人 ,490 イオンリート投資法人 ,076 ヒューリックリート投資法人 ,916 日本リート投資法人 ,230 インベスコオフィスジェイリート投資法人 ,734 日本ヘルスケア投資法人 ,867 積水ハウスリート投資法人 ,458 トーセイリート投資法人 ,855 ケネディクス商業リート投資法人 ,478 ヘルスケア & メディカル投資法人 ,059 サムティレジデンシャル投資法人 ,264 ジャパンシニアリビング投資法人野村不動産マスターファンド投資法人 ,092 いちごホテルリート投資法人 ,323 ラサールロジポート投資法人 ,197 スターアジア不動産投資法人 ,383 マリモ地方創生リート投資法人 ,650 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 ,500 大江戸温泉リート投資法人 ,269 さくら総合リート投資法人 ,363 投資法人みらい ,191

21 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円森トラストホテルリート投資法人 ,733 三菱地所物流リート投資法人 ,066 CRE ロジスティクスファンド投資法人 ,869 ザイマックスリート投資法人 ,136 日本ビルファンド投資法人 1 1 1,193,618 ジャパンリアルエステイト投資法人 1 1 1,118,124 日本リテールファンド投資法人 ,626 オリックス不動産投資法人 ,063 日本プライムリアルティ投資法人 ,655 プレミア投資法人 ,215 東急リアルエステート投資法人 ,216 グローバルワン不動産投資法人 ,480 ユナイテッドアーバン投資法人 ,388 森トラスト総合リート投資法人 ,542 インヴィンシブル投資法人 ,243 フロンティア不動産投資法人 ,648 平和不動産リート投資法人 ,012 日本ロジスティクスファンド投資法人 ,076 福岡リート投資法人 ,042 ケネディクスオフィス投資法人 ,352 積水ハウスレジデンシャル投資法人いちごオフィスリート投資法人 ,469 大和証券オフィス投資法人 ,010 阪急リート投資法人 ,619 スターツプロシード投資法人 ,731 大和ハウスリート投資法人 ,790 ジャパンホテルリート投資法人 ,810 日本賃貸住宅投資法人 ,808 ジャパンエクセレント投資法人 ,859 合計口数金額 ,145,251 銘柄数 < 比率 > <98.4%> ( 注 1) 合計欄の< > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 口数および評価額の単位未満は切り捨てていますただし口数および評価額が単位未満の場合は小数で記載しています -20-

22 ニッセイ J-REIT インデックスマザーファンド投資信託財産の構成 2018 年 5 月 14 日現在当期末評価額比率千円 % 投資信託証券 16,145, コールローン等その他 355, 投資信託財産総額 16,500, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています資産負債元本および基準価額の状況 (2018 年 5 月 14 日現在 ) 当期末 (A) 資産 16,500,321,027 円コールローン等 209,298,693 投資信託証券 ( 評価額 ) 16,145,251,650 未収配当金 145,770,684 (B) 負債 87,991,819 未払解約金 87,986,959 その他未払費用 4,860 (C) 純資産総額 (A-B) 16,412,329,208 元本 11,429,877,864 次期繰越損益金 4,982,451,344 (D) 受益権総口数 11,429,877,864 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,359 円 ( 注 1) 期首元本額 11,061,573,886 円期中追加設定元本額 2,831,056,186 円期中一部解約元本額 2,462,752,208 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次の通りですニッセイJ-REITインデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 1,727,293,515 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンド 899,849,577 円 < 購入換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 6,335,299,984 円ニッセイJ-REITインデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 1,945,903,245 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンドA 344,100,969 円 DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 158,597,298 円 < 購入換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスファンド (6 資産均等型 ) 11,298,755 円ニッセイインデックスパッケージ ( 内外株式 / リート ) 1,128,811 円ニッセイインデックスパッケージ ( 内外株式 / リート / 債券 ) 552,694 円ニッセイインデックスパッケージ ( 国内株式 / リート / 債券 ) 494,900 円 < 購入換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスファンド (8 資産均等型 ) 5,358,116 円損益の状況当期 (2017 年 11 月 14 日 ~2018 年 5 月 14 日 ) 当期 (A) 配当等収益 326,572,644 円受取配当金 326,649,002 受取利息 772 その他収益金 14 支払利息 77,144 (B) 有価証券売買損益 1,224,401,219 売買益 1,235,650,321 売買損 11,249,102 (C) 信託報酬等 8,818 (D) 当期損益金 (A+B+C) 1,550,965,045 (E) 前期繰越損益金 3,307,621,828 (F) 追加信託差損益金 1,065,841,607 (G) 解約差損益金 941,977,136 (H) 合計 (D+E+F+G) 4,982,451,344 次期繰越損益金 (H) 4,982,451,344 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます -21-

ニッセイ日経 225 インデックスファンド運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,

ニッセイ日経 225 インデックスファンド運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1, 第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円純資産総額 1,282 億円騰落率 12.2% 分配金 0 円ニッセイ日経 225 インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月