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きみかずみつだ
4 years ago
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1 交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金合計第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時までお客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は以下の方法により閲覧ダウンロードいただけますなお運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 閲覧方法 > 右記 URL にアクセスファンド情報等から運用報告書一覧当ファンドのファンド名称を選択追加型投信 / 海外 / 債券第 132 期 < 決算日 2016 年 1 月 12 日 > 第 133 期 < 決算日 2016 年 2 月 10 日 > 第 134 期 < 決算日 2016 年 3 月 10 日 > 第 135 期 < 決算日 2016 年 4 月 11 日 > 第 136 期 < 決算日 2016 年 5 月 10 日 > 第 137 期 < 決算日 2016 年 6 月 10 日 > 作成対象期間 :2015 年 12 月 11 日 ~2016 年 6 月 10 日受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさて DIAMグローバルボンドポート毎月決算コース3 は 2016 年 6 月 10 日に第 137 期の決算を行いました当ファンドは主としてマザーファンドへの投資を通じてわが国を除く世界主要国の公社債へ投資し信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都千代田区丸の内 (URL)

2 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 10,000 9,500 9,000 8,500 ( 円 ) 第 132 期首 : 9,225 円第 137 期末 : 8,406 円 ( 既払分配金 120 円 ) 騰落率 : 7.6% ( 分配金再投資ベース ) 8, ,500 第 131 期末第 132 期末 ( ) ( ) 第 133 期末 ( ) 第 134 期末 ( ) 第 135 期末第 136 期末 ( )( ) 0.0 第 137 期末 ( ) 純資産総額 ( 軸 ) 基準価額 ( 軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 軸 ) ベンチマーク ( 軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) です ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています ( 注 5) シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックス LLC に帰属します ( 以下同じ ) 基準価額の主な変動要因債券市場で 2016 年の年初からの中国金融市場の混乱原油価格の一段の下落等を背景にリスク回避姿勢が強まったことや日銀とECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和の実施 FRB( 米連邦準備理事会 ) の利上げ見送りなどから世界的に金融緩和ムードが高まり主要国の国債利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことはプラス要因となりましたが為替市場でリスク回避姿勢の強まりを受け円高が進行したことがマイナス要因となり基準価額は下落しました組入ファンドの当作成期間の騰落率組入ファンドグローバルボンドポートマザーファンド騰落率 7.1% 1

3 1 万口当たりの費用明細第 132 期 ~ 第 137 期項目 (2015 年 12 月 11 日 ~2016 年 6 月 10 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 40 円 0.458% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は8,766 円です ( 投信会社 ) (20) (0.229) 投信会社分は委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (18) (0.202) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 2) (0.027) 受託銀行分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.028) 保管費用は外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は信託事務の諸費用等 ( 余資運用に対してかかる費用を含む ) 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 14, ,000 10,000 8,000 6, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( 軸 ) 基準価額 ( 軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 軸 ) ベンチマーク ( 軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 6 月 10 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 6 月 10 日期首 2012 年 6 月 11 日決算日 2013 年 6 月 10 日決算日 2014 年 6 月 10 日決算日 2015 年 6 月 10 日決算日 2016 年 6 月 10 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 7,174 7,080 8,449 8,766 9,524 8,406 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 1,

5 投資環境債券市場では先進国の国債利回りは低下 ( 価格は上昇 ) しました 2015 年 12 月に FRB が FOMC ( 米連邦公開市場委員会 ) で約 9 年半ぶりの利上げを決定しましたが 2016 年に入ると中国金融市場の混乱や原油価格の一段の下落等を背景にリスク回避姿勢が強まり国債利回りは低下しましたその後は日銀や ECB が追加金融緩和を決定し FRB も 3 月の利上げを見送り今後の利上げに対しても慎重な姿勢を示したことで世界的に金融緩和ムードが高まり先進国の国債利回りは低下基調となりました為替市場では主要通貨に対して円高が進行しました 2016 年の年初には中国金融市場の混乱や原油価格の一段の下落等によりリスク回避姿勢が強まり円高が進行しました 1 月末には日銀がマイナス金利を含む追加金融緩和を決定したことで一時的に円安となりましたが政策効果の不透明感や投資家心理の悪化等からその後も円高が進行しました米国の利上げ観測の後退などを背景にドル安が進行する中他の主要通貨に対しても円高基調が続きましたポートフォリオについて当ファンド原則としてグローバルボンドポートマザーファンドの組入比率を高位に維持することを基本に運用しましたまた 2016 年 2 月末より当ファンドにおいて為替予約取引で機動的に為替リスクを調整する運用を開始し EU( 欧州連合 ) 離脱を問う国民投票を控えて不透明感の強い英ポンドについてアンダーウェイトを継続しました通貨別構成比通貨別組入状況修正デュレーション組入債券為替予約先物計ファンド世界国債インデックス差北米 USドル 27.6% 4.0% 31.6% カナダドル 2.1% -0.1% 2.0% 中南米メキシコペソ 3.7% -3.2% 0.4% 欧州イギリスポンド 10.5% -4.1% 6.4% スイスフラン 0.0% 3.0% 3.0% デンマーククローネ 0.0% 0.0% 0.0% ノルウェークローネ 0.0% 2.0% 2.0% ユーロ 39.5% 8.9% 48.4% スウェーデンクローネ 13.2% -13.4% -0.2% ポーランドズロチ 0.0% 0.0% 0.0% アジアオセアニアオーストラリアドル 0.0% 2.0% 2.0% シンガポールドル 0.0% 0.0% 0.0% マレーシアリンギット 0.0% 0.0% 0.0% アフリカ南アフリカランド 0.0% 0.0% 0.0% 現金等 3.5% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する実質的な割合です ( 注 2) 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度をあらわす一つの指標です ( 注 3) 世界国債インデックスとはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) です 4

6 グローバルボンドポートマザーファンド通貨配分については作成期初から 2016 年 2 月末にかけては EU 離脱を問う国民投票を控えて不透明感の強い英ポンドをアンダーウェイトとしました債券配分ではメキシコやアイルランド等をオーバーウェイトとしデュレーション戦略ではマイナス金利の債券の比率を低くして小幅長期化を軸に機動的に調整しました金利変動に対する債券価格の変動性ベンチマークとの差異についてベンチマークは前作成期比で8.2% 下落しました当ファンドはベンチマークを0.6% 上回りました通貨配分において英ポンドをアンダーウェイトとしたこと債券配分においてメキシコをオーバーウェイトとしたことデュレーション戦略において米国のデュレーション長期化を維持したことなどがプラスに寄与しました (%) 基準価額ベンチマーク第 132 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 第 133 期 ( ~ ) 第 134 期 ( ~ ) 第 135 期 ( ~ ) 第 136 期 ( ~ ) 第 137 期 ( ~ ) 5

7 分配金当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 第 132 期第 133 期第 134 期第 135 期第 136 期第 137 期項目 2015 年 12 月 11 日 2016 年 1 月 13 日 2016 年 2 月 11 日 2016 年 3 月 11 日 2016 年 4 月 12 日 2016 年 5 月 11 日 ~2016 年 1 月 12 日 ~2016 年 2 月 10 日 ~2016 年 3 月 10 日 ~2016 年 4 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ~2016 年 6 月 10 日当期分配金 ( 税引前 ) 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円対基準価額比率 0.23% 0.22% 0.23% 0.23% 0.23% 0.24% 当期の収益 16 円 20 円 12 円 14 円 12 円 10 円当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なりますまた小数点第 3 位を四捨五入しています今後の運用方針当ファンド引き続きグローバルボンドポートマザーファンドを高位に組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにて行いますまた為替予約取引を用いて機動的に為替リスクを調整します具体的にはユーロのロングポジション米ドルや英ポンドのショートポジションを軸に運用する方針ですグローバルボンドポートマザーファンド米国では製造業を中心に減速感が見られるものの個人消費や住宅市況は概ね堅調で今後も緩やかなペースで利上げが実施されるものと思われますしかし中国を中心に世界的な景気減速懸念は根強く英国の国民投票などの政治リスクも控えるほかユーロ圏や日本では金融緩和政策が継続されているため世界的な金利上昇圧力は限定的と見ています今後のデュレーション戦略についてはやや長めとする方針です 6

8 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2004 年 12 月 29 日から無期限です運用方針信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います主要投資対象グローバルボンドポートマザーファンドグローバルボンドポートマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします運用方法シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) を運用にあたってのベンチマークとしインデックスを上回る成果の実現をめざします実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行いません組入制限株式への投資は転換社債の転換新株予約権の行使等により取得するものに限ります外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針決算日 ( 原則として毎月 10 日 ) に経費控除後の利子等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等から原則として利子等収益の範囲内で安定的に分配を行いますまた毎年 6 月および 12 月の決算時には原則として利子等収益に売買益を加えた額から分配を行います分配金額については基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します但し分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります 7

9 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 2011 年 6 月 ~2016 年 5 月 ( 注 1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値をファンドおよび代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして計算しています * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 円ベース配当込み ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 円ベース配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しています東証株価指数(TOPIX) は株式会社東京証券取引所( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCIコクサイインデックス MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックスLLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 8

10 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :1 ファンド ) 第 137 期末 2016 年 6 月 10 日グローバルボンドポートマザーファンド 98.9% その他 1.1 ( 注 1) 比率は第 137 期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります資産別配分その他 1.1% 国別配分その他 1.1% 通貨別配分その他 1.1% 資受益証券日本日本円 98.9% 98.9% 98.9% ( 注 1) 比率は第 137 期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 3) 実質的な通貨別配分については為替予約取引を用いて通貨の比率を調整しています通貨別配分に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています純資産等項目第 132 期末第 133 期末第 134 期末第 135 期末第 136 期末第 137 期末 2016 年 1 月 12 日 2016 年 2 月 10 日 2016 年 3 月 10 日 2016 年 4 月 11 日 2016 年 5 月 10 日 2016 年 6 月 10 日純資産総額 383,538,589 円 380,113,744 円 362,234,807 円 354,066,029 円 352,914,985 円 304,388,737 円受益権総口数 433,299,172 口 423,281,469 口 416,307,079 口 415,566,458 口 415,183,811 口 362,101,978 口 1 万口当たり基準価額 8,852 円 8,980 円 8,701 円 8,520 円 8,500 円 8,406 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 132 期 ~ 第 137 期 ) 中における追加設定元本額は3,463,666 円同解約元本額は75,048,163 円です 9

11 組入ファンドの概要 [ グローバルボンドポートマザーファンド ]( 計算期間 2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) 基準価額の推移組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 US T N/B /15/29 アメリカドル 20.6% MEXICAN BONDS /10/21 メキシコペソ 14.3 US T N/B /15/22 アメリカドル 12.8 US T N/B /15/24 アメリカドル 8.7 UK TREASURY /07/24 イギリスポンド 7.9 FRANCE OAT /25/24 ユーロ 7.0 DEUTSCHLAND /15/26 ユーロ 6.6 IRISH /18/20 ユーロ 6.4 BELGIUM /22/25 ユーロ 3.0 FRANCE OAT /25/22 ユーロ 2.9 組入銘柄数 14 銘柄 1 万口当たりの費用明細項目当期金額比率 (a) その他費用 1 円 0.005% ( 保管費用 ) (1) (0.005) ( その他 ) (0) (0.000) 合計資産別配分その他 1.7% 国別配分ドイ 6.6 ルギー 3.0 カナ 2.0 その他 1.7 通貨別配分イギリスポンド 10.5 カナドル 2.0 その他 1.7 アイルンド 7.8 アメリカ 42.1 アメリカドル 42.1 国券 98.3% フンス 9.9 イギリス 10.5 メキシコ 16.4 ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (24,376 円 ) で除して 100 を乗じたものですなお費用項目の概要及び注記については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄資産別配分国別配分通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はその他として表示していますなおその他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 10 メキシコペソ 16.4 ユーロ 27.3

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています