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こおがかやぬま
5 years ago
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1 大同の MMF ( マネーマネージメントファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) (2015 年 5 月 29 日 ~2015 年 11 月 29 日 ) お客様へ毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げますさて大同のMMF( マネーマネージメントファンド ) の2015 年 5 月 29 日から2015 年 11 月 29 日までの決算分につき運用状況と分配金等をまとめてご報告申し上げます今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象分配方針追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間は原則無期限です内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保をめざして運用を行います内外の公社債を主要投資対象とします毎日決算を行い運用収益 ( 純資産総額の元本超過額 ) の全額を収益分配金に充当いたします東京都港区芝 5367 お問い合わせ先投信営業部 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )

2 運用経過基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 10,010 30,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 10,005 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 10,000 20,000 作成期首 :10,000 円作成期末 :10,000 円 ( 既払分配金 2 円 6 銭 ) 騰落率 :0.02%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は作成期首 (2015 年 5 月 28 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 9,995 15,000 9,990 10, /5/ /11/29 基準価額の主な変動要因国内の公社債や短期金融商品等への投資により安定的な利子等収益を確保し日々決算を行いました原則信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当した結果基準価額は横ばいでした投資環境国内短期金融市場日銀が量的質的緩和を継続したため無担保コールレート翌日物は 0.1% を下回った水準で推移しました国庫短期証券 3 ヵ月物利回りは低下しました日銀による国庫短期証券の買入オペにより良好な需給環境が継続したことから国庫短期証券 3 ヵ月物利回りは概ね 0.0% を小幅に下回る水準で推移しましたが 11 月に入ると海外投資家による需要の高まりを受けて一時 0.112% まで低下しましたその後日銀による短期国債買入額が減額されたことなどから利回りは小幅に上昇し作成期末は 0.05% 程度となりました当該投資信託のポートフォリオ当作成期間の純資産総額は 167 億円程度から 158 億円程度まで減少しました短期国債市場国債以外の公社債 CP 市場等から流動性を重視しながら有利な運用資産を選択し運用を行いました国債地方債や財投機関債社債等を中心に組入れました前作成期末比で国債への投資比率は上昇しました 1

3 当該投資信託のベンチマークとの差異当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため本項目は記載しておりません分配金当作成期間の分配金の合計は 2 円 6 銭 ( 年率 0.041%) となりましたまた当作成期間の 1 週間平均分配利回り ( 年率 ) は 0.020~0.062% で推移し作成期末時点では 0.031% となりました今後の運用方針国内景気は 2015 年 46 月期の GDP( 国内総生産 ) がマイナス成長となりましたが今後は雇用所得環境の改善から持ち直しの動きとなると予想します世界的な物価上昇圧力の低さを考慮するとインフレ期待が急速に盛り上がる可能性は低いと考えられ日銀による金融緩和政策が継続することから国内短期金利は極めて低い水準で推移することが見込まれますこうした環境下金利動向に留意するとともに資産の流動性や信用リスクも考慮した上で公社債への投資を行います今後も引続き元本の安全性保有資産の流動性に配慮しつつ安定した収益の確保を目指して運用を行います 2

4 期間 1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日 ~2015 年 11 月 29 日 ) のお知らせ 1 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 ( 税込み ) 所得税地方税源泉税合計お手取り額非課税制度ご利用の方お手取り額 2015 年 6 月 0 円 40 銭 0 円 06 銭 1 厘 0 円 02 銭 0 厘 0 円 08 銭 1 厘 0 円 31 銭 9 厘 0 円 40 銭 7 月 0 円 36 銭 0 円 05 銭 5 厘 0 円 01 銭 8 厘 0 円 07 銭 3 厘 0 円 28 銭 7 厘 0 円 36 銭 8 月 0 円 46 銭 0 円 07 銭 0 厘 0 円 02 銭 3 厘 0 円 09 銭 3 厘 0 円 36 銭 7 厘 0 円 46 銭 9 月 0 円 29 銭 0 円 04 銭 4 厘 0 円 01 銭 4 厘 0 円 05 銭 8 厘 0 円 23 銭 2 厘 0 円 29 銭 10 月 0 円 32 銭 0 円 04 銭 9 厘 0 円 01 銭 6 厘 0 円 06 銭 5 厘 0 円 25 銭 5 厘 0 円 32 銭 11 月 0 円 23 銭 0 円 03 銭 5 厘 0 円 01 銭 1 厘 0 円 04 銭 6 厘 0 円 18 銭 4 厘 0 円 23 銭 ( 注 ) 上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計 ( 注 ) 上記期間のお手取り分配金は各月の最終営業日に皆様の口座に繰り入れて再投資いたしました ( 注 ) 上記期間内の途中でお買付の場合はお買付日から各期間の末日までの分配金合計から源泉税額を差引いた額が再投資額となります資産負債元本および基準価額の状況 ( 作成期末 :2015 年 11 月 29 日現在 ) 資産負債元本および基準価額の状況資産純資産総額公社債その他有価証券コールローン等その他資産負債外貨建合計純資産比率元本 1 万口当たり基準価額金額比率金額比率金額比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 13, , , ,819 15,819 10,000 ( 注 )2015 年 11 月 29 日現在における次期繰越金は14 千円です ( 注 ) 比率は投資信託財産総額 (15,819 百万円 ) に対する比率です ( 注 ) 公社債には現先取引により取得したものを含みます ( 注 ) 作成期末 1 口当たり純資産額は1 円です ( 注 ) 当ファンドの作成期首元本額 16,747 百万円作成期中追加設定元本額 2,322 百万円作成期中一部解約元本額 3,250 百万円 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 3

5 売買および損益の状況 ( 作成期間 :2015 年 5 月 29 日 ~2015 年 11 月 29 日 ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買付売付買建売建運用信託収益公社債その他損益報酬分配金有価証券公社債その他新規有価証券買付額決済額新規売付額決済額百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円千円千円千円 735, ,808 4,457 1,023 3,418 (12,700) <> <> <> <> <> <> <> <> ( 注 ) 公社債の買付売付は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません ( 注 ) 組入有価証券の売買状況には現先取引が含まれております ( 注 ) 組入有価証券の売買状況および先物取引状況における < > 内は利害関係人との取引金額利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です ( 注 ) 単位未満は切捨て < 当作成期間中の分配金の計算過程 > 当ファンドは日々決算を行い原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しておりますなお当作成期間に係る分配対象収益の合計額は 3,433,595 円分配金額の合計額は 3,418,801 円です組入資産の明細 (1) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債 < 種類別 > ( 作成期末 :2015 年 11 月 29 日現在 ) 区分額面金額評価額組入比率うち BB 格以下組入比率残存期間別組入比率 1 年以上 1 年未満百万円百万円 % % % % 国債証券 10,108 10, 地方債証券特殊債券 ( 除く金融債 ) 1,700 1, 金融債券普通社債券合計 13,008 13, ( 注 ) 現先取引により取得したものを含みます ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 ) 残存期間が 1 年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています ( 注 ) 額面評価額の単位未満は切捨て 4

6 (2) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債 < 銘柄別 > 種類銘柄 2015 年 11 月 29 日現在利率額面金額評価額償還年月日 % 千円千円国債証券第 567 回国庫短期証券 5,000,000 4,999, /2/8 第 570 回国庫短期証券 5,000,000 5,001,150 第 93 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 3 銘柄金額 10,108,000 10,109,173 地方債証券大阪市平成 17 年度第 10 回公募公債 , , /1/26 1 銘柄金額 100, ,218 特殊債券 ( 除く金融債 ) 政府保証第 8 回日本政策金融公庫債券 , , /1/19 2 年第 1 回地方公共団体金融機構債券 , , /2/26 第 48 回都市再生債券 , , /3/18 第 10 回国際協力機構債券 , , /12/18 西日本高速道路株式会社第 17 回社債 ( 一般担保付独立行政法人日本高速道路保有債務返済機構重畳的債務引受条項付 ) , , /12/18 第 36 回鉄道建設運輸施設整備支援機構債券 , , /3/18 6 銘柄金額 1,700,000 1,701,093 金融債券第 158 号商工債 (3 年 ) , , /3/25 1 銘柄金額 300, ,064 普通社債券株式会社みずほコーポレート銀行第 24 回無担保社債 ( 特定社債間限定同順位特約付 ) , , /1/20 株式会社三菱東京 UFJ 銀行第 123 回無担保社債 ( 特定社債間限定同順位特約付 ) , , /4/18 2 銘柄金額 800, ,067 合計 13 銘柄金額 13,008,000 13,011,617 ( 注 ) 印は現先で保有している債券です ( 注 ) 額面評価額の単位未満は切捨て (3) 満期保有目的債券組入れはございません 5

7 格付別組入資産の純資産総額に対する比率 (2015 年 11 月 29 日現在 ) 公社債短期金融資産信用格付組入比率信用格付組入比率 AAA 1.3% A1 17.7% AA 14.6% A2 A A3 BBB NR BBB その他資産 0.0% BB 以下 A 相当以上 A2 相当以上 ( 満期保有目的債券 ) BBB 相当以上国債政府保証債地方債 66.4% 合計 82.3% 合計 17.7% ( 注 ) 組入比率は純資産総額 (15,819 百万円 ) に対する評価額の比率 ( 注 ) 組入資産の信用格付は信用格付業者等 ( 金融商品取引法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 第 116 条の 3 第 2 項に規定する特定関係法人をいいます以下同じ ) であるムーディーズインベスターズサービス (Moody's) スタンダード & プアーズ (S&P) 格付投資情報センター (R&I) 日本格付研究所 (JCR) フィッチレーティングス (Fitch) による複数の信用格付のうち最上位のものを採用しております ( 注 ) 公社債の A 相当以上 BBB 相当以上および短期金融資産の A2 相当以上は投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです BBB 相当以上および A2 相当以上の上段の数値は 1 社の信用格付業者等による信用格付があるもので下段の数値は信用格付業者等の信用格付がないものです ( 注 ) 信用格付業者等により格付記号の表記方法が異なるときは同等と認められるものを適用します ( 注 ) その他資産は指定金銭信託未収金未払金等 ( 未払金が多い場合はマイナスとなることがあります ) ( 注 ) 現先取引により取得したものを含みます 6

8 費用の明細 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) 作成期間項目 2015/5/29~2015/11/29 項目の概要金額比率平均基準価額 10,000 円作成期間の平均基準価額です (a) 信託報酬 0.62 円 0.006% (a) 信託報酬 = 作成期間に発生した信託報酬額 / 作成期間の平均受益権口数 ( 投信会社 ) ( 0.14) (0.001) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 0.43) (0.004) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 0.04) (0.000) 運用財産の保管および管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 / 作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.000) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計 ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 平均基準価額は円未満は切捨て信託報酬は小数第 2 位未満その他費用は円未満を四捨五入してあります ( 注 ) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 7

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則無期限です内外の公社債を中心に投資し安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします主要な外貨建資産への投資には制限を設けません組入制限毎日決算を行い原則として信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします新光 M M F