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とよみわくや
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( その他型 ( テクニカル運用モデル型 )) 信託期間は 2011 年 11 月 28 日から無期限です主として ART テクニカル運用日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じてわが国の株式に投資し投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います ART テクニカル運用日本株式ファンド ART テクニカル運用日本株式マザーファンド ART テクニカル運用日本株式ファンド ART テクニカル運用日本株式マザーファンド下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の株式を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません原則として毎年 11 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行います分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります ART テクニカル運用日本株式ファンド運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 ( 決算日 2017 年 11 月 27 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげますさて当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたのでここに期中の運用状況をご報告申しあげます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげますお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PC サイトモバイルサイト三井住友トラストアセットマネジメント株式会社東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

2 本運用報告書の記載について基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 1

3 最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込期中分配金騰落率株式組入比率債券組入比率純資産総額円円 % % % 百万円第 2 期 (2013 年 11 月 25 日 ) 13, ,108 第 3 期 (2014 年 11 月 25 日 ) 12, ,315 第 4 期 (2015 年 11 月 25 日 ) 12, ,017 第 5 期 (2016 年 11 月 25 日 ) 11, ,476 第 6 期 (2017 年 11 月 27 日 ) 12, ,212 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率債券組入比率は実質比率を記載しております当期中の基準価額の推移基準価額年月日株式債券騰落率組入比率組入比率 ( 当期首 ) 円 % % % 2016 年 11 月 25 日 11, 月末 11, 月末 12, 年 1 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, ( 当期末 ) 2017 年 11 月 27 日 12, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率債券組入比率は実質比率を記載しております当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないためベンチマーク及び参考指数を特定しておりません 2

4 当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額 ( 円 )( ) 基準価額 ( 円 )( ) 分配金投資基準価額 ( ) 円円 ( 分配金 140 円 ) 率 6.3%( 分配金投資ベー ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 2016 年 11 月 25 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 3

5 基準価額の主な変動要因当期末の基準価額は期首に比して上昇しました株価の短期的な下押し局面をとらえて投資するロボット 6や直近の最高値を更新した銘柄を狙って投資するロボット 1 などがプラスに寄与しました < 各ロボットの特徴とロボット別基準価額騰落寄与 > 種類特徴当期末組入比率ロボット 1 直近の最高値を更新した銘柄を狙って投資 19.3% ロボット 3 株価が大幅に下落した後の反発局面で投資 0.5% ロボット 4 株価の底入れ後の相場上昇局面をとらえることを目的として投資 22.7% ロボット 5 短期的な株価の反発局面を狙い逆張り投資ロボット 6 株価の短期的な下押し局面をとらえて投資 8.9% 運用状況基準価額騰落寄与 : プラス (+3.14%) 主な投資銘柄 : 三井住友フィナンシャルグループ東京エレクトロン基準価額騰落寄与 : プラス (+0.73%) 主な投資銘柄 : JXTG ホールディングスカシオ計算機基準価額騰落寄与 : プラス (+1.85%) 主な投資銘柄 : 国際石油開発帝石京成電鉄基準価額騰落寄与 : マイナス ( 0.01%) 主な投資銘柄 : ディーエヌエー三越伊勢丹ホールディングス基準価額騰落寄与 : プラス (+3.22%) 主な投資銘柄 : 信越化学工業旭硝子 ( 注 1) 比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 基準価額騰落寄与に記載した値は概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありませんあくまで傾向を知るための目安としてご覧下さい 4

6 投資環境当期の国内株式市場は米国の大型減税やインフラ投資などの財政政策に対する期待が下値を支える一方で欧州の政治情勢や北朝鮮の地政学リスクなどが懸念され期初から 2017 年 4 月にかけてはもみ合いでの推移が続きましたその後は堅調な企業業績を受けて好業績銘柄を個別に物色する動きが強まったことから上昇しました期末にかけては日米の金融政策の方向性の違いから円安米ドル高傾向で推移したことや衆議院議員選挙での与党の勝利を受けて経済政策への期待が高まったことなどから株式市場は一段高となりました当ファンドのポートフォリオ株式への投資は ART テクニカル運用日本株式マザーファンドの組み入れを通じて行いました ART テクニカル運用日本株式マザーファンドの運用経過株式の銘柄選択は日経平均株価採用銘柄を対象にあらかじめプログラムされた複数のロボットの判断に基づいて選定し機動的に運用しました < 株式組入比率の推移 > (%) 当当 ( 注 ) 比率はマザーファンドの純資産総額に対する株式評価総額の比率です 5

7 当ファンドの組入資産の内容組入ファンド当期末 2017 年 11 月 27 日 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド 100.2% その他 0.2% 組入ファンド数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産配分その他 0.2% 配分配分投資信託証券 100.2% 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないためベンチマーク及び参考指数を特定しておりません 6

8 分配金分配金額は経費控除後の利子配当等収益基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います項目 (1 万口当たり税引前 ) 第 6 期 2016 年 11 月 26 日 ~2017 年 11 月 27 日当期分配金 ( 円 ) 140 ( 対基準価額比率 ) (%) (1.110) 当期の収益 ( 円 ) 53 当期の収益以外 ( 円 ) 86 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 2,475 ( 注 1) 当期の収益及び当期の収益以外は円未満を切り捨てて表示していることから合計した額が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 印は該当がないことを示します今後の運用方針主として ART テクニカル運用日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて日経平均株価に採用されている株式に投資し投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います株式の売買の判断は複数の投資判断モデルを組み合わせて機動的に行いますその結果株式の実質組入比率は投資信託財産の純資産総額に対して大きく変動しゼロとなる場合もあります 7

9 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2016 年 11 月 26 日 ~2017 年 11 月 27 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 184 円 1.520% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は12,132 円です信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています ( 投信会社 ) (92) (0.760) 委託した資金の運用基準価額の計算開示資料作成等の対価 ( 販売会社 ) (86) (0.706) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (7) (0.054) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (191) (1.572) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) () () (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) () () 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (1) (0.005) 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用は当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100を乗じたものです 8

10 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定解約状況 > ART テクニカル運用日本株式マザーファンド株式売買比率当期設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 38,019 52, , ,249 < 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当期 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド (a) 当期中の株式売買金額 103,443,951 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 2,759,867 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切り捨てております利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託コールローン 1, , ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です <ART テクニカル運用日本株式マザーファンド> 当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 4,662 4, ,662 4, コールローン 874, , , , < 平均保有割合 22.2%> ( 注 1) 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 9

11 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 当期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド 1,097, ,463 1,215,745 ( 注 ) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は 4,272,030 千口です投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % ART テクニカル運用日本株式マザーファンド 1,215, コールローン等その他 32, 投資信託財産総額 1,248,

12 資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2017 年 11 月 27 日現在 (A) 資産 1,248,483,411 円コールローン等 11,973,034 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,215,745,479 未収入金 20,764,898 (B) 負債 35,745,801 未払収益分配金 13,609,477 未払解約金 11,982,468 未払信託報酬 10,079,165 未払利息 22 その他未払費用 74,669 (C) 純資産総額 (AB) 1,212,737,610 元本 972,105,500 次期繰越損益金 240,632,110 (D) 受益権総口数 972,105,500 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 12,475 円損益の状況当期項目自 2016 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日 (A) 配当等収益 3,890 円受取利息 4 支払利息 3,894 (B) 有価証券売買損益 91,499,331 売買益 104,038,905 売買損 12,539,574 (C) 信託報酬等 21,017,600 (D) 当期損益金 (A+B+C) 70,477,841 (E) 前期繰越損益金 48,249,968 (F) 追加信託差損益金 232,013,714 ( 配当等相当額 ) (54,276,885) ( 売買損益相当額 ) (177,736,829) (G) 計 (D+E+F) 254,241,587 (H) 収益分配金 13,609,477 次期繰越損益金 (G+H) 240,632,110 追加信託差損益金 232,013,714 ( 配当等相当額 ) (54,327,472) ( 売買損益相当額 ) (177,686,242) 分配準備積立金 43,899,950 繰越損益金 35,281,554 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は1,244,987,353 円期中追加設定元本額は84,237,539 円期中一部解約元本額は357,119,392 円です分配金の計算過程項目当期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 5,232,882 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 円 (C) 収益調整金額 196,732,160 円 (D) 分配準備積立金額 52,276,545 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 254,241,587 円 (F) 期末残存口数 972,105,500 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり )(E/F 10,000) 2,615 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 140 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 13,609,477 円 11

13 分配金のお知らせ当期 1 万口当たり分配金 140 円 ( 注 ) 分配金は決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております分配金の課税上の取扱いについて収益分配金には課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります受益者が収益分配金を受け取る際 A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には当該収益分配金の全額が普通分配金となり B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合にはその下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり当該収益分配金から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となりますなお受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります課税上の詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします税法が改正された場合などは上記の内容が変更になる場合がありますお知らせ該当事項はありません 12

14 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド運用報告書当親投資信託の仕組みは次の通りです第 6 期 ( 決算日 2017 年 11 月 27 日 ) 信託期間信託期間は 2011 年 11 月 28 日から無期限です運用方針主としてわが国の株式に投資し投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います主要運用対象組入制限わが国の株式を主要投資対象とします株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます ) への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので期中の運用状況をご報告申しあげます三井住友トラストアセットマネジメント株式会社本運用報告書の記載について基準価額は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します

15 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期最近 5 期の運用実績決算期基準価額期中騰落率株式組入比率債券組入比率純資産総額円 % % % 百万円第 2 期 (2013 年 11 月 25 日 ) 14, ,760 第 3 期 (2014 年 11 月 25 日 ) 13, ,803 第 4 期 (2015 年 11 月 25 日 ) 14, ,958 第 5 期 (2016 年 11 月 25 日 ) 13, ,140 第 6 期 (2017 年 11 月 27 日 ) 14, ,201 当期中の基準価額の推移基準価額年月日株式債券騰落率組入比率組入比率 ( 当期首 ) 円 % % % 2016 年 11 月 25 日 13, 月末 13, 月末 13, 年 1 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 14, 月末 14, ( 当期末 ) 2017 年 11 月 27 日 14, ( 注 ) 騰落率は期首比です当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないためベンチマーク及び参考指数を特定しておりません 1

16 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額円基準価額円円円率.0% 2

17 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期基準価額の主な変動要因当期末の基準価額は期首に比して上昇しました株価の短期的な下押し局面をとらえて投資するロボット 6や直近の最高値を更新した銘柄を狙って投資するロボット 1 などがプラスに寄与しました < 各ロボットの特徴とロボット別基準価額騰落寄与 > 種類特徴当期末組入比率ロボット 1 直近の最高値を更新した銘柄を狙って投資 19.3% ロボット 3 株価が大幅に下落した後の反発局面で投資 0.5% ロボット 4 株価の底入れ後の相場上昇局面をとらえることを目的として投資 22.7% ロボット 5 短期的な株価の反発局面を狙い逆張り投資ロボット 6 株価の短期的な下押し局面をとらえて投資 8.9% 運用状況基準価額騰落寄与 : プラス (+3.14%) 主な投資銘柄 : 三井住友フィナンシャルグループ東京エレクトロン基準価額騰落寄与 : プラス (+0.73%) 主な投資銘柄 : JXTG ホールディングスカシオ計算機基準価額騰落寄与 : プラス (+1.85%) 主な投資銘柄 : 国際石油開発帝石京成電鉄基準価額騰落寄与 : マイナス ( 0.01%) 主な投資銘柄 : ディーエヌエー三越伊勢丹ホールディングス基準価額騰落寄与 : プラス (+3.22%) 主な投資銘柄 : 信越化学工業旭硝子 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 基準価額騰落寄与に記載した値は概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありませんあくまで傾向を知るための目安としてご覧下さい 3

18 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期投資環境当期の国内株式市場は米国の大型減税やインフラ投資などの財政政策に対する期待が下値を支える一方で欧州の政治情勢や北朝鮮の地政学リスクなどが懸念され期初から 2017 年 4 月にかけてはもみ合いでの推移が続きましたその後は堅調な企業業績を受けて好業績銘柄を個別に物色する動きが強まったことから上昇しました期末にかけては日米の金融政策の方向性の違いから円安米ドル高傾向で推移したことや衆議院議員選挙での与党の勝利を受けて経済政策への期待が高まったことなどから株式市場は一段高となりました当ファンドのポートフォリオ株式の銘柄選択は日経平均株価採用銘柄を対象にあらかじめプログラムされた複数のロボットの判断に基づいて選定し機動的に運用しました < 株式組入比率の推移 > (%) 当当 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する株式評価総額の比率です 4

19 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期当ファンドの組入資産の内容上位 10 銘柄順位銘柄名国組入比率 1 大日本住友製薬日本 2.7% 2 信越化学工業日本 2.4% 3 NTN 日本 2.0% 4 古河機械金属日本 1.4% 5 ジェイテクト日本 1.4% 6 東邦亜鉛日本 1.4% 順位銘柄名国組入比率 7 ファナック日本 1.2% 8 日本郵船日本 1.2% 9 コムシスホールディングス日本 1.2% 10 日清製粉グループ本社日本 1.2% 組入銘柄数 85 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産その他 4. % 内株式 52.2% 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないためベンチマーク及び参考指数を特定しておりません今後の運用方針主として日経平均株価に採用されている株式に投資し投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います株式の売買の判断は複数の投資判断モデルを組み合わせて機動的に行いますその結果株式の組入比率は投資信託財産の純資産総額に対して大きく変動しゼロとなる場合もあります 5

20 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期 1 万口当たりの費用明細項目当期 (2016 年 11 月 26 日 ~2017 年 11 月 27 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 売買委託手数料 224 円 1.615% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (224) (1.615) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) () () (b) 有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) () () 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) () () 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (13,848 円 ) で除して 100を乗じたものです 6

21 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期売買および取引の状況 < 株式 > 当買付売付期株数金額株数金千株千円千株千円額国内上場 45,886 52,157,622 45,749 51,286,329 ( 570) () ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません株式売買比率 < 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当期 (a) 当期中の株式売買金額 103,443,951 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 2,759,867 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切捨てております利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 4,662 4, ,662 4, コールローン 874, , , , ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です D C 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 7

22 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期組入資産の明細 < 国内株式 ( 上場株式 )> 銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 鉱業 (0.6%) 国際石油開発帝石 ,655 建設業 (8.4%) コムシスホールディングス ,888 大林組 ,783 清水建設 ,777 長谷工コーポレーション ,881 鹿島建設 66 大和ハウス工業 16.9 積水ハウス 34 70,414 日揮 10 18,800 千代田化工建設 ,838 食料品 (4.9%) 日清製粉グループ本社 ,779 明治ホールディングス ,160 日本ハム 7 サッポロホールディングス ,617 アサヒグループホールディングス ,563 キッコーマン ,074 ニチレイ 8 パルプ紙 (2.1%) 王子ホールディングス ,980 日本製紙 ,301 化学 (9.2%) クラレ ,748 住友化学 25 19,800 日産化学工業 ,539 トクヤマ ,837 信越化学工業 ,160 富士フイルムホールディングス ,269 日東電工 ,692 医薬品 (8.1%) アステラス製薬 ,046 大日本住友製薬 ,221 中外製薬 ,448 第一三共 ,943 石油石炭製品 (1.6%) 昭和シェル石油 ,122 JXTGホールディングス 69.7 ゴム製品 (0.5%) ブリヂストン ,734 ガラス土石製品 (4.6%) 日本電気硝子 ,448 8 銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 東海カーボン ,763 TOTO ,985 鉄鋼 (%) 新日鐵住金 22.8 神戸製鋼所 22 ジェイエフイーホールディングス 43.6 非鉄金属 (6.0%) 東邦亜鉛 ,870 三菱マテリアル 19.3 DOWAホールディングス ,404 古河機械金属 ,873 古河電気工業 5.7 金属製品 (0.7%) SUMCO ,312 機械 (13.1%) 日本製鋼所 ,289 オークマ ,926 アマダホールディングス ,502 小松製作所 ,403 住友重機械工業 30 日立建機 5 18,450 荏原製作所 ,816 ダイキン工業 ,245 NTN ,818 ジェイテクト ,462 日立造船 ,347 電気機器 (14.2%) コニカミノルタ ,952 ミネベアミツミ ,497 日立製作所 83 69,861 三菱電機 ,063 富士電機 24 19,896 明電舎 136 日本電気 178 富士通 23 18,873 ソニー ,915 TDK ,064 アルプス電気 ,707 パイオニア 82.8 アドバンテスト ,761 カシオ計算機 31.7 ファナック ,558 京セラ ,300

23 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 太陽誘電 26 49,010 SCREENホールディングス ,862 キヤノン ,205 リコー 20 東京エレクトロン 1 22,930 輸送用機器 (5.6%) デンソー ,514 三井造船 ,382 いすゞ自動車 ,283 三菱自動車工業 ,374 ヤマハ発動機 ,773 精密機器 (2.2%) ニコン ,543 オリンパス 4.8 その他製品 (%) 大日本印刷 18 陸運業 (3.4%) 東武鉄道 ,001 東京急行電鉄 35 京王電鉄 ,147 京成電鉄 19 東海旅客鉄道 ,315 日本通運 91 海運業 (2.9%) 日本郵船 ,079 商船三井 ,089 空運業 (1.6%) ANAホールディングス ,128 情報通信業 (2.9%) ヤフー 69.3 トレンドマイクロ 12.9 スカパー JSATホールディングス 37.4 日本電信電話 ,939 エヌティティデータ ,176 ソフトバンクグループ ,578 銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 卸売業 (1.2%) 伊藤忠商事 35.7 豊田通商 5 20,625 住友商事 ,941 小売業 (1.2%) 三越伊勢丹ホールディングス ,046 高島屋 18 18,918 イオン 12.2 銀行業 (0.6%) 新生銀行 ,219 あおぞら銀行 49 三菱 UFJフィナンシャルグループ 28.3 りそなホールディングス 35 三井住友フィナンシャルグループ 13.7 証券商品先物取引業 (1.6%) 大和証券グループ本社 73 50,340 保険業 (1.6%) 第一生命ホールディングス ,176 その他金融業 (%) クレディセゾン 27.5 不動産業 (0.6%) 東急不動産ホールディングス ,618 三井不動産 12 東京建物 14.5 住友不動産 34 サービス業 (0.6%) 電通 ,721 東京ドーム 17.3 合計株数金額 2,119 1,685 3,235,384 銘柄数 < 比率 > <52.2%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率です投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 株式 3,235, コールローン等その他 3,338, 投資信託財産総額 6,573,

24 ART テクニカル運用日本株式マザーファンド第 6 期資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2017 年 11 月 27 日現在 (A) 資産 6,573,428,206 円コールローン等 2,049,623,418 株式 ( 評価額 ) 3,235,384,100 未収入金 1,277,009,998 未収配当金 11,410,690 (B) 負債 371,523,157 未払金 350,503,919 未払解約金 21,015,268 未払利息 3,904 その他未払費用 66 (C) 純資産総額 (AB) 6,201,905,049 元本 4,272,030,880 次期繰越損益金 1,929,874,169 (D) 受益権総口数 4,272,030,880 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,517 円損益の状況項目当期自 2016 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日 (A) 配当等収益 35,233,495 円受取配当金 37,654,680 受取利息 4,007 その他収益金 49,455 支払利息 2,474,647 (B) 有価証券売買損益 439,115,574 売買益 1,192,749,243 売買損 753,633,669 (C) その他費用 28,485 (D) 当期損益金 (A+B+C) 474,320,584 (E) 前期繰越損益金 1,572,679,470 (F) 追加信託差損益金 16,131,802 (G) 解約差損益金 133,257,687 (H) 計 (D+E+F+G) 1,929,874,169 次期繰越損益金 (H) 1,929,874,169 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(G) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は4,567,784,703 円期中追加設定元本額は42,201,568 円期中一部解約元本額は337,955,391 円です当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです ART テクニカル運用日本株式ファンド ( 適格機関投資家専用 ) 3,409,176,967 円 ART テクニカル運用日本株式ファンド 837,463,305 円 ART テクニカル運用日本株式ファンド (SMA 専用 ) 25,390,608 円お知らせ該当事項はありません 10

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします