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ひでたつかせ
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針追加型投信 / 国内 / 株式信託期間は 2006 年 6 月 12 日から無期限です主として SRI マザーファンド (S) の受益証券への投資を通じて中長期的にベンチマークである TOPIX( 東証株価指数 ) を上回る投資成果を目指します日本株式 SRI ファンド SRI マザーファンド (S) 日本株式 SRI ファンド SRI マザーファンド (S) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の株式を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません原則として毎年 6 月 9 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行います分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります日本株式 SRI ファンド運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげますさて当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたのでここに期中の運用状況をご報告申しあげます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげますお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PC サイトスマートフォンサイト三井住友トラストアセットマネジメント株式会社東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

2 本運用報告書の記載について基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 1

3 最近 5 期の運用実績決算期基準価額ベンチマーク株式株式先物純資産 ( 分配落 ) 税込期中期中組入比率比率総額分配金騰落率騰落率円円 % % % % 百万円第 8 期 (2014 年 6 月 9 日 ) 6, , ,409 第 9 期 (2015 年 6 月 9 日 ) 8, , ,031 第 10 期 (2016 年 6 月 9 日 ) 7, , ,912 第 11 期 (2017 年 6 月 9 日 ) 8, , ,987 第 12 期 (2018 年 6 月 11 日 ) 10, , ,636 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております当期中の基準価額と市況の推移基準価額ベンチマーク年月日株式株式先物騰落率騰落率組入比率比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2017 年 6 月 9 日 8,869 1, 月末 8, , 月末 8, , 月末 8, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , ( 当期末 ) 2018 年 6 月 11 日 10, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しておりますベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 ) です TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2

4 当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額 ( 円 )( ) 基準価額 ( 円 )( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは 2017 年 6 月 9 日の値を基準価額に合わせて指数化しています基準価額の主な変動要因分配金投資基準価額 ( ) ベンチマーク ( ) 円円 ( 分配金 150 円 ) 16.5%( 分配金投資ベー ) 当期末の基準価額は期首比で上昇しました当期の国内株式市場は北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや米保護主義の台頭による貿易摩擦懸念を背景に軟調に推移する局面もあったものの世界的な景気回復と好調な企業業績を背景に上昇しましたこのような環境下 CSR( 企業の社会的責任 ) への取り組みを好業績に繋げている銘柄が基準価額に対してプラスに寄与しました個別銘柄では女性の活躍を推進しているポーラオルビスホールディングス安定雇用の創出と環境に配慮した製品の開発に注力している日本電産安心安全に楽しめるゲームソフトや新しい形のハードの開発に注力している任天堂安心安全な商品として無添加にこだわった化粧品や機能性を高めた健康食品の開発販売に取り組んでいるファンケルなどがプラスに寄与しました一方それまでの株価上昇に対する利益確定の動きが強まったアイスタイル市場の期待ほどに業績が伸びなかった森永製菓楽天の携帯電話事業参入報道により競争激化が懸念されたソフトバンクグループなどがマイナスに影響しました 3

5 投資環境ベンチマーク当当ファンドのポートフォリオ当当期の国内株式市場は期初は堅調な企業業績の一方で北朝鮮の地政学リスクなどが懸念されもみ合いでの推移が続きました 2017 年 10 月に入ると衆議院議員選挙での与党の勝利を受けて経済政策への期待が高まったことなどから 2018 年 1 月にかけて株式市場は大幅に上昇しましたその後は米トランプ大統領の保護主義的な通商政策による貿易摩擦への懸念やFRB( 米連邦準備理事会 ) による利上げ観測から米国金利が急上昇したことなどを受けて先行きの不透明感の高まりから世界的に株式市場は下落しました期末にかけては貿易摩擦に対する過度な懸念や北朝鮮の地政学リスクが後退したことなどから株式市場は反発しました株式への投資は SRI マザーファンド (S) の組み入れを通じて行いました SRI マザーファンド (S) の運用経過 SRI ユニバース約 400 社の中から CSR への取り組みが持続的な業績成長に寄与することが見込まれる銘柄や株価動向から投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選してファンドへの組み入れを行いました当期につきましては創エネ省エネ製品の普及に注力している富士電機自動車の安全性向上に貢献している豊田自動織機やイリソ電子工業 TDK などを新規に組み入れました一方自動車の完成検査において不適切な実態があった SUBARU や株価上昇に対する利益確定のため任天堂ソニー DMG 森精機などを売却としました 4

6 当ファンドの組入資産の内容組入ファンド当期末 2018 年 6 月 11 日 SRI マザーファンド (S) 100.1% その他 0.1% 組入ファンド数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産配分その他 0.1% 配分配分投資信託証券 100.1% 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの騰落率の対比です (%) 基準価額ベンチマーク 12 当ファンドの基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を上回りました業種別では化学の組入比率を高めにしていたことや電気ガス業の組入比率を低めにしていたことなどがプラスに寄与した一方石油石炭製品の組入比率を低めにしていたことや情報通信業の組入比率を高めにしていたことなどがマイナスに影響しました個別銘柄ではポーラオルビスホールディングスファンケル日本電産などがプラスに寄与しました 5

7 分配金分配金額は経費控除後の利子配当等収益基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います項目 (1 万口当たり税引前 ) 第 12 期 2017 年 6 月 10 日 ~2018 年 6 月 11 日当期分配金 ( 円 ) 150 ( 対基準価額比率 ) (%) (1.452) 当期の収益 ( 円 ) 146 当期の収益以外 ( 円 ) 3 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 2,942 ( 注 1) 当期の収益及び当期の収益以外は円未満を切り捨てて表示していることから合計した額が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 印は該当がないことを示します今後の運用方針 SRI マザーファンド (S) の受益証券への投資を通じてわが国の取引所上場企業および店頭登録企業のうち企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式に投資します企業の社会的責任への取組みは法的責任社会的責任環境的責任経済的責任の 4 つの評価軸から評価しこの 4 つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます組入候補銘柄群の中から中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資しポートフォリオを構築します 6

8 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2017 年 6 月 10 日 ~2018 年 6 月 11 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 171 円 1.737% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は9,822 円です信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています ( 投信会社 ) (80) (0.814) 委託した資金の運用基準価額の計算開示資料作成等の対価 ( 販売会社 ) (80) (0.814) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (11) (0.109) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (21) (0.215) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) (0) (0.001) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) () () 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (1) (0.005) 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用は当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100を乗じたものです 7

9 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定解約状況 > 当設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 SRI マザーファンド (S) 4,723 10, , ,640 期株式売買比率 < 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当 SRI マザーファンド (S) (a) 当期中の株式売買金額 50,235,840 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 23,112,403 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.17 ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切り捨てております期 8

10 利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託コールローン 3, , ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です D C <SRI マザーファンド (S)> 区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 2,619 2, ,737 2, コールローン 164,910 38, ,833 38, < 平均保有割合 11.7%> ( 注 1) 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です D C 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 当期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 S R I マザーファンド ( S ) 1,447,855 1,077,659 2,638,002 ( 注 ) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は 9,871,271 千口です利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 9

11 投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % S R I マザーファンド ( S ) 2,638, コールローン等その他 64, 投資信託財産総額 2,702, 資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2018 年 6 月 11 日現在 (A) 資産 2,702,669,995 円コールローン等 24,802,691 SRI マザーファンド (S)( 評価額 ) 2,638,002,861 未収入金 39,864,443 (B) 負債 66,181,017 未払収益分配金 38,833,821 未払解約金 3,416,119 未払信託報酬 23,778,024 未払利息 64 その他未払費用 152,989 (C) 純資産総額 (AB) 2,636,488,978 元本 2,588,921,406 次期繰越損益金 47,567,572 (D) 受益権総口数 2,588,921,406 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,184 円損益の状況項目当期自 2017 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 11 日 (A) 配当等収益 9,078 円受取利息 13 支払利息 9,091 (B) 有価証券売買損益 418,239,492 売買益 490,209,921 売買損 71,970,429 (C) 信託報酬等 49,056,655 (D) 当期損益金 (A+B+C) 369,173,759 (E) 前期繰越損益金 344,104,090 (F) 追加信託差損益金 626,876,456 ( 配当等相当額 ) (87,257,043) ( 売買損益相当額 ) ( 714,133,499) (G) 計 (D+E+F) 86,401,393 (H) 収益分配金 38,833,821 次期繰越損益金 (G+H) 47,567,572 追加信託差損益金 626,876,456 ( 配当等相当額 ) (87,378,347) ( 売買損益相当額 ) ( 714,254,803) 分配準備積立金 674,444,028 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 10

12 < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は3,368,692,334 円期中追加設定元本額は95,369,578 円期中一部解約元本額は875,140,506 円です分配金の計算過程項目当期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 37,862,225 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 325,142,022 円 (C) 収益調整金額 87,378,347 円 (D) 分配準備積立金額 350,273,602 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 800,656,196 円 (F) 期末残存口数 2,588,921,406 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり )(E/F 10,000) 3,092 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 150 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 38,833,821 円分配金のお知らせ当期 1 万口当たり分配金 150 円 ( 注 ) 分配金は決算日から起算して5 営業日までにお支払いを開始しております分配金の課税上の取扱いについて収益分配金には課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります受益者が収益分配金を受け取る際 A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には当該収益分配金の全額が普通分配金となり B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合にはその下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり当該収益分配金から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となりますなお受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります課税上の詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします税法が改正された場合などは上記の内容が変更になる場合がありますお知らせ該当事項はありません 11

13 SRI マザーファンド (S) 運用報告書当親投資信託の仕組みは次の通りです第 14 期 ( 決算日 2017 年 12 月 25 日 ) 信託期間信託期間は 2003 年 12 月 26 日から無期限です運用方針主要運用対象組入制限わが国の株式を主要投資対象とし中長期的にベンチマークである TOPIX( 東証株価指数 ) を上回る投資成果をめざしますわが国の株式を主要投資対象とします株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので期中の運用状況をご報告申しあげます三井住友トラストアセットマネジメント株式会社本運用報告書の記載について基準価額は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します

14 SRI マザーファンド (S) 第 14 期最近 5 期の運用実績決算期基準価額ベンチマーク期中期中騰落率騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額円 % % % % 百万円第 10 期 (2013 年 12 月 24 日 ) 15, , ,593 第 11 期 (2014 年 12 月 24 日 ) 17, , ,359 第 12 期 (2015 年 12 月 24 日 ) 18, , ,702 第 13 期 (2016 年 12 月 26 日 ) 18, , ,008 第 14 期 (2017 年 12 月 25 日 ) 24, , ,748 ( 注 ) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております当期中の基準価額と市況の推移基準価額ベンチマーク年月日株式株式先物騰落率騰落率組入比率比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2016 年 12 月 26 日 18,982 1, 月末 18, , 年 1 月末 19, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 21, , 月末 23, , 月末 23, , ( 当期末 ) 2017 年 12 月 25 日 24, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しておりますベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 ) です TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 1

15 SRI マザーファンド (S) 第 14 期当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額円基準価額円 ( 注 ) ベンチマークは 2016 年 12 月 26 日の値を基準価額に合わせて指数化しています基準価額の主な変動要因ベンチマーク円円 30.0% 当期末の基準価額は期首比で大幅に上昇しました当期の国内株式市場は米国の財政政策に対する期待が下値を支える一方で北朝鮮の地政学リスクなどが懸念され 2017 年 4 月には一時下落する場面もありましたがその後は堅調な企業業績や衆議院議員選挙での与党の勝利を受けて経済政策への期待が高まったことなどから上昇しましたこのような環境下 CSR( 企業の社会的責任 ) への取り組みを好業績に繋げている銘柄が基準価額に対してプラスに寄与しました個別銘柄では安心安全に楽しめるゲームソフトや新しい形のハードウェアの開発に注力している任天堂創造力や多様性のある人材の採用育成に取り組んでいる島精機製作所女性の活躍を推進しているポーラオルビスホールディングス安定雇用の創出と環境に配慮した製品の開発に注力している日本電産環境負荷低減に対する取り組みに一段と注力している三菱ケミカルホールディングスなどがプラスに寄与しました 2

16 SRI マザーファンド (S) 第 14 期投資環境ベンチマーク当当ファンドのポートフォリオ当当期の国内株式市場は期初は米国の大型減税やインフラ投資などの財政政策に対する期待が下値を支える一方で欧州の政治情勢や北朝鮮の地政学リスクなどが懸念され 2017 年 4 月には一時下落する場面もありましたその後は堅調な企業業績を受けて好業績銘柄を個別に物色する動きが強まったことなどから株式市場は上昇しました期末にかけては衆議院議員選挙での与党の勝利を受けて経済政策への期待が高まったことなどから株式市場は一段高となりました SRI ユニバースの中から CSR への取り組みが持続的な業績成長に寄与することが見込まれる銘柄や株価動向から投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選してファンドへの組み入れを行いました当期につきましては創エネ省エネ製品の普及に注力している富士電機環境エネルギー分野での技術革新で環境負荷の少ない社会の実現に注力している豊田自動織機グリーン IT 事業の育成を進めている伊藤忠テクノソリューションズなどを新規組み入れとしました一方完成車の不正検査問題が発覚した SUBARU 株価上昇により割安感の薄れたダイキン工業やソニーなどを売却しました 3

17 SRI マザーファンド (S) 第 14 期当ファンドの組入資産の内容上位 10 銘柄順位銘柄名国組入比率 1 ポーラオルビスホールディングス日本 4.8% 2 三菱 UFJ フィナンシャルグループ日本 4.3% 3 島精機製作所日本 4.3% 4 日本電産日本 3.9% 5 ファーストリテイリング日本 3.6% 6 富士電機日本 3.3% 順位銘柄名国組入比率 7 ローム日本 3.1% 8 第一生命ホールディングス日本 2.8% 9 三菱電機日本 2.7% 10 三井住友フィナンシャルグループ日本 2.7% 組入銘柄数 64 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産その他 3.0% 内.0% 100.0% 円 ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です (%) 基準価額ベンチマーク当ファンドの基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を上回りました個別銘柄では島精機製作所任天堂ポーラオルビスホールディングス日本電産ロームなどがプラスに寄与しました

18 SRI マザーファンド (S) 第 14 期今後の運用方針わが国の取引所上場企業および店頭登録企業のうち企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式に投資します企業の社会的責任への取組みは法的責任社会的責任環境的責任経済的責任の4 つの評価軸から評価しこの4 つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます組入候補銘柄群の中から中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資しポートフォリオを構築します 1 万口当たりの費用明細項目当期 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 12 月 25 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 売買委託手数料 52 円 0.253% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (52) (0.251) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) (0) (0.001) (b) 有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) () () 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) () () 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (20,576 円 ) で除して 100を乗じたものです 5

19 SRI マザーファンド (S) 第 14 期売買および取引の状況 < 株式 > 当期買付売付株数金額株数金千株千円千株千円額国内上場 12,976 26,740,362 14,620 30,754,603 (176) () ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません < 先物取引の種類別取引状況 > 種類別当期買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 5,365 5,470 ( 注 ) 金額は受渡代金です株式売買比率 < 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当期 (a) 当期中の株式売買金額 57,494,966 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 22,435,669 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.56 ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切り捨てております利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B 6 B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託コールローン 142,353 34, ,076 34, ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です D C

20 SRI マザーファンド (S) 第 14 期組入資産の明細 < 国内株式 ( 上場株式 )> 銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 鉱業 (1.5%) 国際石油開発帝石 ,342 建設業 (3.4%) ショーボンドホールディングス ,987 前田建設工業 ,136 東鉄工業 29.4 五洋建設 ,369 関電工 239 日揮食料品 (2.2%) 森永製菓 ,512 伊藤園 ,056 カゴメ ,844 日本たばこ産業 70.4 繊維製品 (%) 東レ 76 化学 (10.5%) 旭化成 ,658 テイカ ,884 信越化学工業 ,125 大陽日酸三菱ケミカルホールディングス ,308 ファンケル ,585 ポーラオルビスホールディングス ,182,636 エフピコ ,926 医薬品 (2.6%) 日本新薬 ,234 大塚ホールディングス ,558 ガラス土石製品 (1.1%) オハラ ,995 TOTO 13.9 鉄鋼 (%) 新日鐵住金 53.6 日立金属非鉄金属 (1.9%) 住友金属鉱山 ,405 UACJ 310 住友電気工業 ,398 金属製品 (%) リンナイ 21.5 機械 (9.5%) ディスコ ,737 7 銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 島精機製作所 ,054,787 小松製作所 ,919 荏原製作所 59.1 ダイキン工業 49.4 THK ,336 マキタ ,395 電気機器 (18.1%) 三菱電機 ,644 富士電機 ,728 日本電産 ,925 オムロン ,920 能美防災 114 ソニー TDK ,175 メガチップスイリソ電子工業 ,680 ローム ,620 村田製作所 ,725 東京エレクトロン 35.7 輸送用機器 (6.8%) 豊田自動織機 ,728 デンソー ,184 トヨタ自動車 ,275 本田技研工業 90.4 SUBARU ヤマハ発動機 ,231 精密機器 (1.3%) 島津製作所 ,137 その他製品 (2.5%) バンダイナムコホールディングス 84.3 ピジョン ,973 任天堂 ,016 電気ガス業 (0.1%) 九州電力 ,466 陸運業 (0.8%) 西日本旅客鉄道 ,774 西日本鉄道 328 日立物流 63.8 空運業 (%) パスコ 173 情報通信業 (6.9%) 伊藤忠テクノソリューションズ ,284

21 SRI マザーファンド (S) 第 14 期銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 日本電信電話 18.4 SCSK ,884 コナミホールディングス ,160 ソフトバンクグループ ,859 卸売業 (5.9%) 伊藤忠商事 ,496 豊田通商 ,385 三井物産阪和興業 ,912 小売業 (5.2%) アスクル 58.3 ジンズ 27.1 良品計画 ,370 丸井グループ ,800 ファーストリテイリング ,930 銀行業 (8.5%) 三菱 UFJフィナンシャルグループ 1, , ,076,287 三井住友フィナンシャルグループ ,087 静岡銀行 ,216 みずほフィナンシャルグループ 1, , ,104 証券商品先物取引業 (1.2%) 大和証券グループ本社 ,020 野村ホールディングス保険業 (4.7%) 第一生命ホールディングス ,308 東京海上ホールディングス ,891 その他金融業 (0.1%) オリックス ,872 不動産業 (0.8%) 三井不動産 110 イオンモール ,872 サービス業 (4.4%) パーソルホールディングス 85.9 ツクイディーエヌエー ,131 オリエンタルランド ,635 リクルートホールディングス ,117 共立メンテナンス ,246 丹青社合計株数金額 10,680 9,212 24,010,209 銘柄数 < 比率 > <97.0%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率です < 先物取引の銘柄別期末残高 > 銘柄別当期末買建額 ( 百万円 ) 売建額 ( 百万円 ) 国内 T O P I X 567 8

22 SRI マザーファンド (S) 第 14 期投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 株式 24,010, コールローン等その他 1,802, 投資信託財産総額 25,812, 資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2017 年 12 月 25 日現在 (A) 資産 25,812,380,359 円コールローン等 639,846,129 株式 ( 評価額 ) 24,010,209,520 未収入金 1,158,853,710 差入委託証拠金 3,471,000 (B) 負債 1,063,612,017 未払金 643,070,143 未払解約金 420,540,821 未払利息 1,053 (C) 純資産総額 (AB) 24,748,768,342 元本 10,031,835,810 次期繰越損益金 14,716,932,532 (D) 受益権総口数 10,031,835,810 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 24,670 円損益の状況当期項目自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 25 日 (A) 配当等収益 408,834,038 円受取配当金 409,225,375 受取利息 766 その他収益金 6,186 支払利息 398,289 (B) 有価証券売買損益 5,702,117,706 売買益 6,848,751,069 売買損 1,146,633,363 (C) 先物取引等取引損益 104,950,760 取引益 120,157,320 取引損 15,206,560 (D) その他費用 3,731 (E) 当期損益金 (A+B+C+D) 6,215,898,773 (F) 前期繰越損益金 10,886,801,839 (G) 追加信託差損益金 447,547,216 (H) 解約差損益金 2,833,315,296 (I) 計 (E+F+G+H) 14,716,932,532 次期繰越損益金 (I) 14,716,932,532 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(G) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(H) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は12,121,268,666 円期中追加設定元本額は404,092,165 円期中一部解約元本額は2,493,525,021 円です当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです DCグッドカンパニー ( 社会的責任投資 ) 4,918,421,630 円 SRI ジャパンオープン 3,944,944,695 円日本株式 SRIファンド 1,168,469,485 円 9

23 SRI マザーファンド (S) 第 14 期お知らせ該当事項はありません 10

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします