当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類設定日信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して

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あつのつくとの
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類設定日信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し原則として各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用 ( ラダー型運用 ) を目指します米国債の実質組入比率は原則として高位を保ちます実質組入外貨建資産については守る為替ヘッジ戦略と攻める為替ヘッジ戦略の組合せにより最適な為替ヘッジ戦略を目指します主要運用対象米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 米国中期債運用戦略マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします米国中期債運用戦略マザーファンド米国債を主要投資対象とします投資制限米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 株式への実質投資は行いません外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません米国中期債運用戦略マザーファンド株式への投資は行いません外貨建資産への投資割合には制限を設けません分配方針毎年 3 月 9 月の11 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に収益分配金額は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益も含みます ) 等の中から基準価額水準市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期決算日 2018 年 9 月 11 日米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 受益者の皆様へ毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げますさて米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) は去る 2018 年 9 月 11 日に第 2 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますホームページアドレスお問い合わせ先受付窓口 :( 電話番号 ) 受付時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで ( 土日祝日除く ) お客様のお取引内容につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

2 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 設定以来の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込分配金期中騰落率公社債組入比率債券先物組入比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2017 年 11 月 7 日 10, ,245 第 1 期 (2018 年 3 月 12 日 ) 9, ,610 第 2 期 (2018 年 9 月 11 日 ) 9, ,131 * 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません * 設定日の基準価額は設定価額を純資産総額は当初設定元本を記載しています * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 * 当ファンドは親投資信託を組み入れますので各組入比率は実質組入比率を記載しています当期中の基準価額等の推移基準価額年月日公社債債券先物騰落率組入比率組入比率円 % % % ( 期首 )2018 年 3 月 12 日 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, ( 期末 )2018 年 9 月 11 日 9, * 騰落率は期首比です * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 * 当ファンドは親投資信託を組み入れますので各組入比率は実質組入比率を記載しています 1

3 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 運用経過基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 9,700 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 200 9, , , ,300 第 1 期末第 2 期末 * 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません * 分配金再投資基準価額は期首の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません第 2 期首 :9,603 円第 2 期末 :9,579 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 0.2%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因当ファンドは米国中期債運用戦略マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資を行いました債券からの利息収入と米ドル円相場が円安に振れたことは上昇要因となりましたが米国債の価格が下落したことや為替ヘッジを行ったことによるコストが下落要因となり基準価額は下落しました 2

4 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 投資環境米国の 5~7 年の中期ゾーンの国債利回りは上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 3 月は米中の貿易摩擦懸念が高まったことなどを受け利回りは低下しました 5 月中旬に米 7 年国債利回りは 7 年ぶりの水準まで上昇しました主な背景は 4 月以降に米中間で緊張緩和の動きが見られたことや商品市況が上昇したためインフレ懸念が高まったことですその後南欧の政情不安や米国の通商問題は利回り低下の材料となった一方米国の良好な経済情勢や政策金利の引き上げは利回りが上昇する材料となりました米ドル円相場は円安に振れました 4 月から 5 月中旬にかけて米中貿易摩擦懸念の後退や小売売上高など米国の良好な経済指標の発表を受け円安の動きとなりました 5 月下旬に南欧の政情不安定化などの影響で投資家のリスク回避姿勢が強まり一旦円高に振れましたが米国の利上げや米朝首脳会談が無難に通過したことなどを背景に 7 月中旬に 113 円台まで円安が進行しましたその後日本銀行が政策を修正するとの観測報道や米中の貿易摩擦激化への警戒感を受け期末は 111 円台半ばで取引を終えましたポートフォリオ米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 主要投資対象である米国中期債運用戦略マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ期末の実質的な公社債組入比率は 98.1% としました米国中期債運用戦略マザーファンド当期の騰落率は 0.0% となりました債券ポートフォリオは 5~7 年までの残存期間毎の米国債の組入比率がほぼ均等となるように構築し残存期間の分散を図りました為替ヘッジ取引の判断にあたっては大和証券株式会社からの助言を受けて以下の運用を行いました為替ヘッジ比率は 50% 台から 100% 程度の範囲で調整しました期初から 3 月末にかけて守る為替ヘッジ戦略のみ適用し債券価格と為替レートが逆方向に動く傾向を分析した結果 80% 台としました 4 月初旬から 7 月の月末付近は攻める為替ヘッジ戦略で円高局面と判定し守る為替ヘッジ戦略を基準にヘッジ比率を増やす調整を行い 80% 台から 100% 程度としましたその後 9 月中旬まで守る為替ヘッジ戦略のみ適用し 70% から 80% 台とし期末付近に攻める為替ヘッジ戦略で円安局面と判定し 50% 台に下げました 3

5 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) ベンチマークとの差異当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません分配金収益分配金につきましては分配可能額基準価額水準等を勘案し見送りとさせて頂きましたなお留保益につきましては運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当り税引前 ) 第 2 期項目 2018 年 3 月 13 日 ~2018 年 9 月 11 日当期分配金 ( 円 ) 0 ( 対基準価額比率 ) (%) 0.00 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 111 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 引き続き運用の基本方針に従いマザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います米国中期債運用戦略マザーファンド引き続き債券ポートフォリオは米国債 5~7 年のラダー型とします為替ヘッジ取引の判断にあたっては引き続き大和証券株式会社からの助言を受けて運用を行いますなお投資助言者の運用方針は以下の通りです為替ヘッジは攻守合わせた戦略を適用します守る為替ヘッジ戦略は常時適応し債券価格とドル円レートが逆方向に変動する動きを捉え安定した収益確保を図りますさらにドル円の市場データを分析した結果追加収益獲得の機会と捉えた際は攻める為替ヘッジ戦略を機動的に適用し守る為替ヘッジ戦略を基準にヘッジ比率を増減する調整を行います 4

6 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 1 万口当りの費用明細項目当期 2018 年 3 月 13 日 ~2018 年 9 月 11 日金額比率信託報酬 22 円 0.227% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (16) (0.162) ファンドの運用等の対価期中の平均基準価額は 9,580 円です項目の概要 ( 販売会社 ) ( 5) (0.054) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.011) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.007) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計 * 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています親投資信託受益証券の設定解約状況 (2018 年 3 月 13 日から 2018 年 9 月 11 日まで ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円米国中期債運用戦略マザーファンド 104,095 99,813 1,638,612 1,574,158 利害関係人との取引状況等 (2018 年 3 月 13 日から 2018 年 9 月 11 日まで ) < 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 )> 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません < 米国中期債運用戦略マザーファンド > 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません 5

7 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 組入資産の明細 2018 年 9 月 11 日現在親投資信託残高期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円米国中期債運用戦略マザーファンド 3,758,953 2,224,436 2,139,240 * 米国中期債運用戦略マザーファンド全体の受益権口数は 4,238,518 千口です投資信託財産の構成 2018 年 9 月 11 日現在項目当期末評価額比率千円 % 米国中期債運用戦略マザーファンド 2,139, 投資信託財産総額 2,139, * 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 アメリカドル = 円 * 米国中期債運用戦略マザーファンド当期末における外貨建資産 (4,047,992 千円 ) の投資信託財産総額 (4,085,205 千円 ) に対する比率 99.1% 6

8 米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 9 月 11 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 2,139,240,382 円米国中期債運用戦略マザーファンド ( 評価額 ) 2,139,240,382 (B) 負債 7,501,352 未払信託報酬 7,326,993 その他未払費用 174,359 (C) 純資産総額 (A-B) 2,131,739,030 元本 2,225,476,392 次期繰越損益金 93,737,362 (D) 受益権総口数 2,225,476,392 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 9,579 円 * 元本状況期首元本額 3,759,382,237 円期中追加設定元本額 104,441,878 円期中一部解約元本額 1,638,347,723 円 * 元本の欠損 93,737,362 円損益の状況自 2018 年 3 月 13 日至 2018 年 9 月 11 日項目当期 (A) 有価証券売買損益 2,326,381 円売買益 5,224,631 売買損 2,898,250 (B) 信託報酬等 7,501,352 (C) 当期損益金 (A+B) 5,174,971 (D) 前期繰越損益金 75,961,510 (E) 追加信託差損益金 12,600,881 ( 配当等相当額 ) ( 877,294) ( 売買損益相当額 ) ( 13,478,175) (F) 計 (C+D+E) 93,737,362 次期繰越損益金 (F) 93,737,362 追加信託差損益金 12,600,881 ( 配当等相当額 ) ( 1,053,612) ( 売買損益相当額 ) ( 13,654,493) 分配準備積立金 23,694,753 繰越損益金 104,831,234 * 有価証券売買損益には期末の評価換えによるものを含みます * 信託報酬等には消費税等相当額を含めて表示しております * 追加信託差損益金とは追加信託金と元本の差額をいい元本を下回る額は損失として上回る額は利益として処理されます < 分配金の計算過程 > 信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 15,799,829 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 0 (C) 収益調整金 1,053,612 (D) 分配準備積立金 7,894,924 分配可能額 (A+B+C+D) 24,748,365 (1 万口当り分配可能額 ) ( 111.2) 収益分配金 0 (1 万口当り収益分配金 ) ( 0) お知らせ該当事項はございません各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しております 7

9 米国中期債運用戦略マザーファンド運用報告書決算日 :2018 年 9 月 11 日 ( 第 2 期 :2018 年 3 月 13 日 ~2018 年 9 月 11 日 ) 当ファンドは上記の通り決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象投資制限親投資信託無期限残存期間が5~7 年程度の米国債を主要投資対象とし原則として各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を行い信託財産の成長を目指します主に米国債を主要投資対象とします株式への投資は行いません外貨建資産への投資割合には制限を設けません東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

10 米国中期債運用戦略マザーファンド設定以来の運用実績決算期基準価額公社債債券先物純資産期中組入比率組入比率総額騰落率 ( 設定日 ) 円 % % % 百万円 2017 年 11 月 7 日 10, ,245 第 1 期 (2018 年 3 月 12 日 ) 9, ,559 第 2 期 (2018 年 9 月 11 日 ) 9, ,075 * 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません * 設定日の基準価額は設定価額を純資産総額は当初設定元本を記載しています * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率当期中の基準価額等の推移基準価額年月日公社債債券先物騰落率組入比率組入比率円 % % % ( 期首 )2018 年 3 月 12 日 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, ( 期末 )2018 年 9 月 11 日 9, * 騰落率は期首比です * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 9

11 米国中期債運用戦略マザーファンド運用経過基準価額等の推移期首 :9,619 円期末 :9,617 円騰落率 : 0.0% 基準価額の主な変動要因債券からの利息収入と米ドル円相場が円安に振れたことは上昇要因となりましたが米国債の価格が下落したことや為替ヘッジを行ったことによるコストが下落要因となり基準価額は下落しました基準価額の推移 ( 円 ) 9,800 9,700 9,600 9,500 9, 投資環境米国の 5~7 年の中期ゾーンの国債利回りは上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 3 月は米中の貿易摩擦懸念が高まったことなどを受け利回りは低下しました 5 月中旬に米 7 年国債利回りは 7 年ぶりの水準まで上昇しました主な背景は 4 月以降に米中間で緊張緩和の動きが見られたことや商品市況が上昇したためインフレ懸念が高まったことですその後南欧の政情不安や米国の通商問題は利回り低下の材料となった一方米国の良好な経済情勢や政策金利の引き上げは利回りが上昇する材料となりました米ドル円相場は円安に振れました 4 月から 5 月中旬にかけて米中貿易摩擦懸念の後退や小売売上高など米国の良好な経済指標の発表を受け円安の動きとなりました 5 月下旬に南欧の政情不安定化などの影響で投資家のリスク回避姿勢が強まり一旦円高に振れましたが米国の利上げや米朝首脳会談が無難に通過したことなどを背景に 7 月中旬に 113 円台まで円安が進行しましたその後日本銀行が政策を修正するとの観測報道や米中の貿易摩擦激化への警戒感を受け期末は 111 円台半ばで取引を終えました 10

12 米国中期債運用戦略マザーファンドポートフォリオ当期の騰落率は 0.0% となりました債券ポートフォリオは 5~7 年までの残存期間毎の米国債の組入比率がほぼ均等となるように構築し残存期間の分散を図りました為替ヘッジ取引の判断にあたっては大和証券株式会社からの助言を受けて以下の運用を行いました為替ヘッジ比率は 50% 台から 100% 程度の範囲で調整しました期初から 3 月末にかけて守る為替ヘッジ戦略のみ適用し債券価格と為替レートが逆方向に動く傾向を分析した結果 80% 台としました 4 月初旬から 7 月の月末付近は攻める為替ヘッジ戦略で円高局面と判定し守る為替ヘッジ戦略を基準にヘッジ比率を増やす調整を行い 80% 台から 100% 程度としましたその後 9 月中旬まで守る為替ヘッジ戦略のみ適用し 70% から 80% 台とし期末付近に攻める為替ヘッジ戦略で円安局面と判定し 50% 台に下げました今後の運用方針引き続き債券ポートフォリオは米国債 5~7 年のラダー型とします為替ヘッジ取引の判断にあたっては引き続き大和証券株式会社からの助言を受けて運用を行いますなお投資助言者の運用方針は以下の通りです為替ヘッジは攻守合わせた戦略を適用します守る為替ヘッジ戦略は常時適応し債券価格とドル円レートが逆方向に変動する動きを捉え安定した収益確保を図りますさらにドル円の市場データを分析した結果追加収益獲得の機会と捉えた際は攻める為替ヘッジ戦略を機動的に適用し守る為替ヘッジ戦略を基準にヘッジ比率を増減する調整を行います 1 万口当りの費用明細当期項目 2018 年 3 月 13 日 ~2018 年 9 月 11 日項目の概要金額比率その他費用 1 円 0.007% その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (1) (0.007) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) (0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は9,607 円です * 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 円未満は四捨五入しています 11

13 米国中期債運用戦略マザーファンド売買及び取引の状況 (2018 年 3 月 13 日から2018 年 9 月 11 日まで ) 公社債買付額売付額千アメリカドル千アメリカドル外国アメリカ国債証券 10,918 25,835 * 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれていません ) 主要な売買銘柄 (2018 年 3 月 13 日から2018 年 9 月 11 日まで ) 公社債当期買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 US TREASURY N/B /31/25 1,013,404 US TREASURY N/B /31/23 1,416,486 US TREASURY N/B /28/25 124,181 US TREASURY N/B /29/24 526,253 US TREASURY N/B /29/24 72,203 US TREASURY N/B /28/25 517,643 US TREASURY N/B /31/24 400,418 * 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれていません ) 利害関係人との取引状況等 (2018 年 3 月 13 日から 2018 年 9 月 11 日まで ) 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません 12

14 米国中期債運用戦略マザーファンド組入資産の明細 2018 年 9 月 11 日現在公社債 A 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債当期末区分評価額額面金額組入うち残存期間別組入比率比率 BB 格以下外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満千アメリカドル千アメリカドル千円 % % % % % アメリカ 36,731 35,745 3,983, 合計 - - 3,983, * 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合 * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです B 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債当期末銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( アメリカドルアメリカ ) % 千アメリカドル千アメリカドル千円 US TREASURY N/B 国債証券 ,851 8, , /02/29 US TREASURY N/B 国債証券 ,590 9,075 1,011, /08/31 US TREASURY N/B 国債証券 ,140 9,072 1,011, /02/28 US TREASURY N/B 国債証券 ,150 9,069 1,010, /08/31 合計 ,731 35,745 3,983,818 - * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです投資信託財産の構成 2018 年 9 月 11 日現在項目当期末評価額比率千円 % 公社債 3,983, コールローン等その他 101, 投資信託財産総額 4,085, * 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1アメリカドル= 円 * 当期末における外貨建資産 (4,047,992 千円 ) の投資信託財産総額 (4,085,205 千円 ) に対する比率 99.1% 13

15 米国中期債運用戦略マザーファンド資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 9 月 11 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 9,887,430,116 円コールローン等 31,939,143 公社債 ( 評価額 ) 3,983,818,739 未収入金 5,868,702,071 未収利息 2,427,883 前払費用 542,280 (B) 負債 5,811,439,755 未払金 5,811,439,647 その他未払費用 108 (C) 純資産総額 (A-B) 4,075,990,361 元本 4,238,518,530 次期繰越損益金 162,528,169 (D) 受益権総口数 4,238,518,530 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 9,617 円 * 元本状況期首元本額 5,779,464,661 円期中追加設定元本額 104,095,507 円期中一部解約元本額 1,645,041,638 円 * 元本の内訳米国中期債運用戦略ファンド ( ダイワ投資一任専用 ) 2,224,436,293 円米国中期債運用戦略ファンド ( 適格機関投資家限定 ) 2,014,082,237 円 * 元本の欠損 162,528,169 円損益の状況自 2018 年 3 月 13 日至 2018 年 9 月 11 日項目当期 (A) 配当等収益 54,816,713 円受取利息 54,837,482 支払利息 20,769 (B) 有価証券売買損益 57,184,252 売買益 431,891,543 売買損 489,075,795 (C) その他費用 349,265 (D) 当期損益金 (A+B+C) 2,716,804 (E) 前期繰越損益金 220,227,662 (F) 解約差損益金 64,698,590 (G) 追加信託差損益金 4,282,293 (H) 計 (D+E+F+G) 162,528,169 次期繰越損益金 (H) 162,528,169 * 有価証券売買損益には期末の評価換えによるものを含みます * 解約差損益金とは一部解約時の解約金額と元本の差額をいい元本を下回る額は利益として上回る額は損失として処理されます * 追加信託差損益金とは追加信託金と元本の差額をいい元本を下回る額は損失として上回る額は利益として処理されますお知らせ該当事項はございません各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しております 14

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に 251468 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします