日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立外国債券インデックスファンド日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド 次の日立外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします 国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 10% 以内とします 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません 株式への投資割合は 取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 以内とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 期中には分配を行わず 投資信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用します 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 受益者のみなさまへ ( 決算日 2017 年 5 月 15 日 ) 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて 日立外国債券インデックスファンドは このたび 第 16 期の決算を行いました ここに 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 日立投資顧問株式会社 東京都千代田区神田練塀町 3 番地 < 運用報告書 ( 全体版 ) に関するお問い合わせ先 > 企画総務グループ TEL:(03) ( 受付時間 :9:00~17:00 土 日 祝日除く ) ホームページアドレス

2 日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17, , , 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18, , , 期 (2015 年 5 月 15 日 ) 20, , , 期 (2016 年 5 月 16 日 ) 19, , , 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 19, , ,948 ( 注 1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 2) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 3) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001 年 12 月 4 日を10,000としています シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLCが開発した債券指数です 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 シティ世界国債インデックス基準価額債券組入債券先物 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 比率比率騰落率騰落率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2016 年 5 月 16 日 19,281-20, 月末 19, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 19, , 年 1 月末 19, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 19, , ( 期 末 ) 2017 年 5 月 15 日 19, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 4) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001 年 12 月 4 日を10,000としています シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLCが開発した債券指数です - 1 -

3 当期中の運用経過 期中の基準価額等の推移 基準価額とベンチマークの推移 * 期首を 100 として指数化 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました < 下落要因 > 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました 前期末高値安値今期末日付 2016 年 5 月 16 日 2016 年 12 月 15 日 2016 年 6 月 24 日 2017 年 5 月 15 日基準価額 19,281 円 19,648 円 17,716 円 19,473 円 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドの基準価額は前期末の 19,281 円からシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) とほぼリンクして動き 19,473 円で今期末を迎えました 通期の基準価額騰落率は +1.0% となり ベンチマーク騰落率 +1.3% にほぼ追随したパフォーマンスとなりました 当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました 投資環境 当期 米国長期金利はトランプ候補の勝利を受けて大きく上昇した一方 欧州では長期金利は小幅の上昇となりました 為替市場では小幅に円安が進行しましたが ユーロ円では上下したもののほぼ期初と同水準で終了しました 米国金利米国 10 年国債利回りは 期初は 1% 台後半で始まりましたが 6 月の英国国民投票で市場の予想に反し EU 離脱派が勝利したことから 先行き不透明感が高まり 一時 1.3% 台まで低下しました しかし英国新首相が迅速に選出されたこと等から 不安感も徐々に後退し 株価の反転とともに長期金利も上昇に転じました 11 月 米国大統領選でトランプ候補 が勝利した後は 株価の急上昇に加え 大型財政政策への懸念から 2% 台半ばまで上昇しましたが その後は 2% 台前半で推移し年度末を迎えました 金融当局は 12 月 3 月と 2 度の利上げを行いましたが 慎重な姿勢を維持したため 市場への影響は限定的でした その後は フランス大統領選への警戒感やシリア 北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどから 一時的に利回りは低下しましたが これらの懸念が和らぐと再度金利上昇基調となり期末を迎えました ユーロ金利ユーロ圏の国債利回りは米国同様 英国国民投票後に低下しました ドイツでは 10 年国債利回りも一時マイナス圏に突入しました その後 低い水準で推移した後 米国大統領選挙後に上昇に転じました 期後半は イタリア国民投票やフランス大統領選挙などの政治リスクに加え ECB のテーパリングへの思惑から上下に振れる展開となりました < 外国為替市況 > ドル円は 英国国民投票後に一時 100 円を割り込む水準まで円高が進行しましたが その後 100 円台前半での展開が続きました 米国大統領選挙後は急激に円安が進み 12 月に 118 円台を記録しましたが 1 月以降は米国の保護主義化に対する懸念等からやや円高に振れ 前期末比では小幅の円安ドル高に止まりました ユーロ円は 前半は政治不安等を背景に軟調に推移しましたが 後半は米大統領選後の円安ドル高につれて反転上昇し 期末にはフランス大統領選結果を受けて政治リスクが後退したこともあり ほぼ期初と同水準で終了しました 当ファンドのポートフォリオ < 当ファンド > 日立外国債券インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました < 日立外国債券インデックスマザーファンド > 海外の国債を主要投資対象とします 具体的には シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) をベンチマークとし ベンチマークに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました 今後の運用方針 パッシブ運用につき 投資するマザーファンドにおいては ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施してまいります - 2 -

4 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 ( ~ ) 金額 比率 (a) 信託報酬 35 円 0.183% 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 期中の平均基準価額は 18,863 円です ( 投信会社 ) (14) (0.075) 委託した資金の運用の対価 項目の概要 ( 販売会社 ) (12) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 8) (0.043) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 3) (0.017) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要す ( その他 1) ( 0) (0.000) る費用 ( その 他 ) ( 0) (0.000) 合 計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 比率 欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2016 年 5 月 17 日から 2017 年 5 月 15 日まで ) ファンド名称 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ( 注 ) 単位未満は切り捨て 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 436, , ,738 1,137,100 主要な売買銘柄 (2016 年 5 月 17 日から2017 年 5 月 15 日まで ) 公社債 ( 日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄 ) 買 付 売 付 銘 柄 金額 銘 柄 金額 千円 千円 1.625% US TREASURY N/B( アメリカ ) 113, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 132, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 98, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 120, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 98, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 97, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 94, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 93, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 87, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 84, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 76, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 80, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 73, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 80, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 73, % FRANCE GOV'T( ユーロ フランス ) 78, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 72, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 76, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 71, % US TREASURY N/B( アメリカ ) 75,258 ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 現先取引によるものは含まれておりません 利害関係人との取引状況等 (2016 年 5 月 17 日から 2017 年 5 月 15 日まで ) 期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 親投資信託残高 項 目 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 日立外国債券インデックスマザーファンド 6,656,118 6,544,272 13,932,755 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切り捨て - 3 -

5 投資信託財産の構成 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 日立外国債券インデックスマザーファンド 13,932, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 47, 投 資 信 託 財 産 総 額 13,979, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当期末における外貨建純資産 (30,833,216 千円 ) の投資信託財産総額 (30,858,427 千円 ) に対する比率は99.9% です ( 注 3) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 2017 年 5 月 15 日における邦貨換算レートは1 米ドル= 円 1カナダドル=82.73 円 1メキシコペソ=6.04 円 1ユーロ= 円 1 英ポンド= 円 1スイスフラン= 円 1スウェーデンクローナ =12.80 円 1ノルウェークローネ=13.22 円 1デンマーククローネ=16.65 円 1ポーランドズロチ=29.42 円 1オーストラリアドル=83.89 円 1シンガポー ルドル=80.79 円 1マレーシアリンギット=26.17 円 1 南アフリカランド=8.47 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 2017 年 5 月 15 日現在 項 目 当期末 (A) 資産 13,979,850,146 円 コール ローン等 30,594,916 日立外国債券インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 13,932,755,230 未収入金 16,500,000 (B) 負債 31,328,225 未払解約金 18,951,198 未払信託報酬 12,376,944 未払利息 83 (C) 純資産総額 (A-B) 13,948,521,921 元本 7,163,159,509 次期繰越損益金 6,785,362,412 (D) 受益権総口数 7,163,159,509 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 19,473 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 7,272,809,144 円 期中追加設定元本額は 890,805,321 円 期中一部解約元本額は 1,000,454,956 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 当期 ( 自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 17,448 円 支 払 利 息 17,448 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 198,428,044 売 買 益 238,550,990 売 買 損 40,122,946 (C) 信 託 報 酬 等 24,670,326 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 173,740,270 (E) 前期繰越損益金 1,981,314,447 (F) 追加信託差損益金 4,630,307,695 ( 配当等相当額 ) (4,334,503,740) ( 売買損益相当額 ) (295,803,955) (G) 計 (D+E+F) 6,785,362,412 次期繰越損益金 ( G ) 6,785,362,412 追加信託差損益金 4,630,307,695 ( 配当等相当額 ) (4,334,503,740) ( 売買損益相当額 ) (295,803,955) 分配準備積立金 2,836,122,635 繰越損益金 681,067,918 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(4,334,503,740 円 ) および分配準備積立金 (2,836,122,635 円 ) より分配対象収益は 7,170,626,375 円 (10,000 口当たり10,010 円 ) ですが 当期に分配した金額はありません <お知らせ> 2016 年 5 月 17 日付で信託報酬率を年率 0.216%( 税抜 0.20%) から年率 %( 税抜 0.17%) に引き下げる約款変更を行いました - 4 -

6 < 補足情報 > 日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 下記は 日立外国債券インデックスマザーファンド全体 (14,486,326 千口 ) の内容です 公社債 (A) 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 2017 年 5 月 15 日現在 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % アメリカ 117, ,387 13,542, 千カナダドル 千カナダドル カナダ 6,900 7, , 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 44,490 45, , ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 14,710 17,430 2,160, イタリア 20,930 23,575 2,921, フランス 20,720 24,221 3,001, オランダ 4,530 5, , スペイン 11,790 13,733 1,701, ベルギー 5,050 6, , オーストリア 3,020 3, , フィンランド 1,340 1, , アイルランド 1,710 1, , 千英ポンド 千英ポンド イギリス 11,930 15,367 2,246, 千スイスフラン 千スイスフラン スイス , 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 8,900 10, , 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 6,020 6,374 84, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 8,800 11, , 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 6,580 6, , 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 7,110 7, , 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 1,360 1, , 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 4,930 4, , 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 21,390 18, , 合計 ,507, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 額面 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています - 5 -

7 (B) 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/29-6 -

8 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,240 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,100 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,130 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/30-7 -

9 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /10/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,080 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,350 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,210 1, , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 9/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,170 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 3/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 4/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 7/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 1/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,200 1, , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,270 1, , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 6/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /12/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,230 1, , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 2.5 1,110 1, , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,150 1, , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,060 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/15-8 -

10 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( アメリカ ) % 千米ドル 千米ドル 千円 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 ,000 1, , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 5/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , /11/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 8/ % US TREASURY N/B 国債証券 , / 2/15 小 計 ,542,179 - ( カナダ ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円 0.250% CANADA GOV'T 国債証券 , / 5/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 8/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /11/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 3/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 3/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA COV'T 国債証券 , / 9/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 3/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ 1-9 -

11 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( カナダ ) % 千カナダドル 千カナダドル 千円 2.750% CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /12/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /12/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , /12/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ % CANADA GOV'T 国債証券 , / 6/ 1 小 計 ,515 - ( メキシコ ) % 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円 4.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,320 5,201 31, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,466 20, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,450 2,217 13, / 3/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 1,060 1,036 6, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 , / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,149 19, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,320 2,377 14, / 5/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 , /11/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 ,180 4,271 25, /11/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,570 4,679 28, / 6/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,326 26, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 5,360 5,481 33, /12/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,261 19, / 5/ % MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,570 3,917 23, /11/18 小 計 ,916 - ( ユーロ ドイツ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /12/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 4/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 4/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , /10/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 5/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 5/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 2/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 9/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/

12 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( ユーロ ドイツ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 8/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 1/ % DEUTSCHLAND REP 国債証券 , / 7/ 4 ( ユーロ イタリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 , /10/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 4/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 4/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 6/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /12/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/

13 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( ユーロ イタリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 3/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 8/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 9/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 2/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , / 5/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ % BUONI POLIENNALI 国債証券 , /11/ 1 ( ユーロ フランス ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 , / 2/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /11/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 5/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/

14 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( ユーロ フランス ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , /10/ % FRANCE GOV'T 国債証券 , / 4/25 ( ユーロ オランダ ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 7/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/ % NETHERLANDS GOV'T 国債証券 , / 1/15 ( ユーロ スペイン ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/

15 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( ユーロ スペイン ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , /10/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % SPANISH GOV'T 国債証券 , / 1/31 ( ユーロ ベルギー ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.200% BELGIUM KINGDOM 国債証券 , /10/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 6/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 9/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/ % BELGIUM KINGDOM 国債証券 , / 3/28 ( ユーロ オーストリア ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 2/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /10/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 5/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 6/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , /11/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 9/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 4/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 1/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 7/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 3/ % REP OF AUSTRIA 国債証券 , / 7/15 ( ユーロ フィンランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.375% FINNISH GOV'T 国債証券 , / 9/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 9/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/

16 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( ユーロ フィンランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 1.625% FINNISH GOV'T 国債証券 , / 9/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ % FINNISH GOV'T 国債証券 , / 7/ 4 ( ユーロ アイルランド ) % 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.800% IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 5/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 2/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 5/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 6/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 4/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/ % IRISH GOV'T 国債証券 , / 3/ % IRISH GOV'T 国債証券 , /10/18 小 計 ,106,114 - ( イギリス ) % 千英ポンド 千英ポンド 千円 1.250% UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , / 7/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 1/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 6/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , / 9/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/

17 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( イギリス ) % 千英ポンド 千英ポンド 千円 5.000% UK TREASURY 国債証券 , / 3/ % UK TREASURY 国債証券 , /12/ % UK TREASURY 国債証券 , / 6/ 7 小 計 ,246,772 - ( スイス ) % 千スイスフラン 千スイスフラン 千円 2.000% SWITZERLAND 国債証券 , / 4/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 5/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 2/ % SWITZERLAND 国債証券 , / 4/ 8 小 計 ,950 - ( スウェーデン ) % 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円 1.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 , /11/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 , /11/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 , / 5/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,194 28, / 6/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,864 23, / 3/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 ,960 2,136 27, / 3/ % SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,379 30, /12/ 1 小 計 ,881 - ( ノルウェー ) % 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円 1.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 , / 2/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,420 18, / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 ,400 1,553 20, / 5/ % NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.5 1,330 1,432 18, / 5/22 小 計 ,272 - ( デンマーク ) % 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 0.250% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 , /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,306 21, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 ,089 18, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 2,060 2,358 39, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,820 2,023 33, /11/ % KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,390 3,956 65, /11/15 小 計 ,626 - ( ポーランド ) % 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円 1.500% POLAND GOV'T 国債証券 , / 4/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 4/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 7/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , /10/ % POLAND GOV'T 国債証券 , / 9/23 小 計 ,103 - ( オーストラリア ) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 1.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , /11/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , /10/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , /11/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 6/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/

18 銘柄名 種類 利率 額面金額 ( オーストラリア ) % 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 , / 7/15 小 計 ,391 - ( シンガポール ) % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 1.625% SINGAPORE GOV'T 国債証券 , /10/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 7/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 6/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 6/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 7/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 4/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 3/ % SINGAPORE GOV'T 国債証券 , / 9/ 1 小 計 ,806 - ( マレーシア ) % 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円 3.480% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 3/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 5/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 / 9/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , /11/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 7/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , /11/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 4/ % MALAYSIAN GOV'T 国債証券 , / 9/30 小 計 ,726 - ( 南アフリカ ) % 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円 10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,670 2,970 25, /12/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,960 1,404 11, / 3/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 3,120 2,208 18, / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,980 1,914 16, / 3/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 3,270 2,705 22, / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 1/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,005 8, /12/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 1/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 3/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,880 1,698 14, / 1/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 ,590 2,348 19, / 2/ % REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 , / 2/28 小 計 ,848 - 合 計 ,507,105 - ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 額面 評価額の単位未満は切り捨て

19 日立外国債券インデックスマザーファンド 日立外国債券インデックスマザーファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額債券組入債券先物純資産期中比率比率総額騰落率 13 期 (2013 年 4 月 1 日 ) 円 17,395 % 16.6 % 98.7 % - 百万円 25, 期 (2014 年 3 月 31 日 ) 19, , 期 (2015 年 3 月 31 日 ) 22, , 期 (2016 年 3 月 31 日 ) 21, , 期 (2017 年 3 月 31 日 ) 20, ,623 ( 注 ) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 シティ世界国債インデックス基準価額債券組入債券先物 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 比率比率騰落率騰落率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2016 年 3 月 31 日 21,780-22, 月末 21, , 月末 21, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 20, , 月末 21, , 年 1 月末 20, , 月末 20, , ( 期 末 ) 2017 年 3 月 31 日 20, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 ( 注 3) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) は シティ世界国債インデックスを基に 日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001 年 3 月 28 日を10,000としています シティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLCが開発した債券指数です 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 当 期 項 目 ( ~ ) 金 額 (a) そ の 他 費 用 4 円 ( 保 管 費 用 ) ( 4) ( そ の 他 1 ) ( 0) ( そ の 他 ) ( 0) 合 計 4 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です (a) その他費用は 期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります