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しょうこみしま
5 years ago
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1 ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間と信託期間は2001 年 11 月 5 日から無期限ですクローズド期間なおクローズド期間はありませんわが国の株式に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指します運用方針中長期的にベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) を上回る運用成果を目指します投資対象主な投資制限 MHAM 日本株式 < D C 年金 > MHAM 日本株式 < D C 年金 > 受益証券を主要投資対象としますわが国の株式を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた利子配当収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額の範分配方針囲とし分配金額は委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定します当ファンドはファミリーファンド方式で運用しています ( ファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです ) お知らせ約款変更について信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました (2015 年 6 月 10 日付 ) 運用報告書 ( 全体版 ) MHAM 日本株式 <DC 年金 > 第 15 期 ( 決算日 2016 年 3 月 9 日 ) 受益者 ( 投資者 ) の皆さまへ拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご投資頂いております MHAM 日本株式 <DC 年金 > は 2016 年 3 月 9 日に第 15 期決算を行いましたここに謹んで期中の運用状況をご報告申し上げますなお当ファンドが投資対象とするマザーファンドにつきまして法令諸規則に基づき直前の計算期間の運用報告書 ( 全体版 ) を作成添付致しました併せてご参照頂きたく存じます今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます敬具運用報告書に関するお問い合わせ先みずほ投信投資顧問株式会社営業管理部 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) お客様の口座内容などに関するご照会はお申込みされました販売会社にお尋ねください弊社では投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等にはその内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧ください東京都港区三田三丁目 5 番 27 号

2 最近 5 期の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率東証株価指数 (TOPIX) 株式 ( ベンチマーク ) 期中組入比率騰落率株式先物比率純資産総額円円 % % % % 百万円 11 期 (2012 年 3 月 9 日 ) 6, 期 (2013 年 3 月 11 日 ) 8, , , 期 (2014 年 3 月 10 日 ) 10, , , 期 (2015 年 3 月 9 日 ) 13, , , 期 (2016 年 3 月 9 日 ) 11, , ,068 ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) ( 注 3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております ( 以下同じ ) ( 注 4) 株式先物比率は買建比率売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 5) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 6) 東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウは東京証券取引所が有しています ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況推移基準価額東証株価指数 (TOPIX) 株式株式組入比率先物比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率円 % % % % ( 期首 )2015 第期10 月末 13, , 月末 13, , 月末 13, , 月末 14, , 年 3 月 9 日 13,262 1, 月末 14, , 月末 14, , 月末 13, , 月末 12, , 月末 13, , 月末 13, , 年 1 月末 12, , 月末 11, , ( 期末 )2016 年 3 月 9 日 11, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 1

3 当期中の運用経過 (2015 年 3 月 10 日から2016 年 3 月 9 日まで ) 基準価額等の推移 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 億円 ) 期首期末 13,262 円 11,358 円 ( 既払分配金 ) (0 円 ) 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 14.4% 9, /3/9 ( 期首 ) 6/9 9/9 12/ /3/9 ( 期末 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 東証株価指数 (TOPIX)) は期首の値を基準価額に合わせて指数化しています ( 注 2) 期中無分配または分配が実施された以前の期間は基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています ( 注 3) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです基準価額の主な変動要因 ( 以下マザーファンド ) 受益証券への投資を通じて国内株式に投資した結果国内株式市場が下落したことから基準価額が下落しました 2

4 投資環境国内株式市況 /3/9 ( 期首 ) ( 注 ) 期首の値を 100 として指数化しています東証株価指数 (TOPIX) の推移期首 1, ポイントで始まりました東証株価指数 (TOPIX) は新興国経済の不透明感国内企業業績の伸び悩み懸念により下落し 1, ポイントで終わりました期首から 8 月中旬までは国内企業業績の拡大期待株主還元拡充に向けた企業の変化などを好感する形で上昇基調で推移しましたしかし 8 月半ばに中国で人民元の基準値が切り下げられ 6/9 9/9 12/9 2016/3/9 ( 期末 ) ると中国経済の先行き不透明感や世界の金融商品市場に与える影響が強く懸念され国内株式市場は下落に転じましたその後堅調な国内企業決算などが好感され反発する場面はあったものの 1 月以降は原油や新興国通貨の下落中国の低調な経済指標に加え円高により国内企業業績の先行き不透明感が高まったことも嫌気され大幅に下落して終えましたポートフォリオ当ファンドはマザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました当期の運用は前期運用報告書の今後の運用方針に従い中長期的に株主価値が高まっていく方向にある企業群の中から企業価値面でも魅力の高いと判断される企業を選別して投資しました具体的には子会社群の業績好調に加え株主還元姿勢も積極的な日本電信電話画期的な新規抗がん剤の貢献で業績急拡大が期待される小野薬品工業出資した中国国有企業との協業効果などにより安定的な業績成長が見込める伊藤忠商事などを購入しました一方で HDD 材料の減速懸念から HOYA をエアバッグのリコール問題が業績成長の足かせとなった本田技研工業などについて売却を実施しました株式組入比率につきましては期を通じて高位の水準を維持しました上記のような運用を行った結果基準価額は下落しました 3

5 組入上位業種期首順位業種比率 1 電気機器 14.5% 2 輸送用機器 12.1% 3 化学 8.7% 4 小売業 8.3% 5 銀行業 6.8% 6 サービス業 5.5% 7 医薬品 5.0% 8 機械 4.8% 9 不動産業 4.4% 10 精密機器 3.7% ( 注 ) 比率はの純資産総額に対する比率期首 :2015 年 3 月 9 日期末 :2016 年 3 月 9 日期末順位業種比率 1 電気機器 12.1% 2 情報通信業 10.0% 3 輸送用機器 9.3% 4 小売業 6.3% 5 建設業 6.3% 6 銀行業 5.9% 7 化学 5.7% 8 医薬品 5.4% 9 食料品 4.8% 10 卸売業 4.4% 組入上位銘柄期首順位銘柄比率 1 トヨタ自動車 3.4% 2 三井住友フィナンシャルグループ 2.8% 3 HOYA 2.2% 4 アステラス製薬 2.2% 5 本田技研工業 2.2% 6 楽天 2.1% 7 ヤマハ発動機 1.9% 8 キーエンス 1.8% 9 クボタ 1.8% 10 明治ホールディングス 1.7% ( 注 ) 比率はの純資産総額に対する比率期末順位銘柄比率 1 日本電信電話 3.2% 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ 3.0% 3 日産自動車 2.9% 4 小野薬品工業 2.7% 5 キーエンス 2.7% 6 花王 2.5% 7 伊藤忠商事 2.4% 8 大和ハウス工業 2.1% 9 日本たばこ産業 2.0% 10 シスメックス 2.0% 4

6 ベンチマークとの差異マザーファンド受益証券への投資を通じて日本株式に投資した結果ベンチマークを1.4% 下回りました小野薬品工業小糸製作所などがプラスに寄与しましたが三菱 UFJフィナンシャルグループミネベアなどがマイナスに影響しました (%) 基準価額東証株価指数 (TOPIX) 基準価額とベンチマークの対比第 15 期分配金当期の収益分配金は基準価額の水準市況動向等を勘案した結果分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった収益については運用の基本方針に基づき運用を行います [1 万口当たりの分配原資の内訳 ] ( 税込み ) 項目第 15 期 2015 年 3 月 10 日 ~2016 年 3 月 9 日当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 9,048 ( 注 1) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です ( 注 2) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金に合致しない場合があります ( 注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります 5

7 今後の運用方針国内株式市場はプラス材料とマイナス材料が拮抗しボックス圏での推移を想定しますプラス材料として日本企業の自己資本利益率 (ROE) 意識の高まりや株主還元拡充への期待米国経済の底堅いトレンド日欧での緩和的な金融政策の効果などを想定していますマイナス材料として米国の利上げペースに対する警戒中国の景気減速への懸念商品市況下落などによる新興国経済の減速懸念などに留意が必要と考えています当ファンドの運用方針に従いマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持します今期についても中長期的に株主価値が高まっていく方向にある企業群の中から企業価値面でも魅力の高いと判断される企業を選別して投資していくことで TOPIX 対比での超過収益獲得に努める所存です 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2015 年 3 月 10 日 ~2016 年 3 月 9 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 211 円 1.598% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額 ( 月末値の平均値 ) は13,219 円です ( 投信会社 ) ( 83) (0.626) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (117) (0.886) 販売会社分は各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 11) (0.086) 受託会社分は信託財産の管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料期中の売買委託手数料 ( 株式 ) ( 32) (0.240) (b) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数 ( 先物オプション ) ( 0) (0.000) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用期中のその他費用 (d) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( ) ( ) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお (b) 売買委託手数料 (c) 有価証券取引税および (d) その他費用は当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 6

8 期中の売買及び取引の状況 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) 親投資信託受益証券の設定解約状況設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 389, , , ,090 ( 注 ) 単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 27,041,341 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 5,057,879 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 5.34 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 D C (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 5,451 千円うち利害関係人への支払額 (B) 926 千円 (B)/(A) 17.0% ( 注 ) 売買委託手数料総額は当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます 7

9 における利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 13,363 2, ,677 2, 株式先物取引金銭信託 2,081 2, ,977 1, 平均保有割合 =43.3% 平均保有割合とはマザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合 (2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券買付額百万円株式 58 D C * 金額の単位未満は切捨て * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券ミズホインターナショナル資産管理サービス信託銀行です組入資産の明細 2016 年 3 月 9 日現在親投資信託残高種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 1,289,416 1,420,669 2,050,026 ( 注 ) 単位未満は切捨て当期末における親投資信託の組入資産の明細は 16~17 頁をご参照ください 8

10 投資信託財産の構成 2016 年 3 月 9 日現在項目当期末評価額比率千円 % 日本株式マザーファンド 2,050, コールローン等その他 39, 投資信託財産総額 2,089, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て資産負債元本及び基準価額の状況 2016 年 3 月 9 日現在項目当期末 (A) 資産 2,089,834,352 円コールローン等 39,807,788 ( 評価額 ) 2,050,026,564 (B) 負債 20,891,066 未払解約金 3,206,797 未払信託報酬 17,624,786 その他未払費用 59,483 (C) 純資産総額 (AB) 2,068,943,286 元本 1,821,555,650 次期繰越損益金 247,387,636 (D) 受益権総口数 1,821,555,650 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,358 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) その他未払費用監査費用等を計上しています ( 注 3) 期首元本額 1,631,931,735 円期中追加設定元本額 938,288,695 円期中一部解約元本額 748,664,780 円損益の状況 (2015 年 3 月 10 日から2016 年 3 月 9 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 17,225 円受取利息 17,225 (B) 有価証券売買損益 299,919,001 売買益 35,261,698 売買損 335,180,699 (C) 信託報酬等 36,093,028 (D) 当期損益金 (A+B+C) 335,994,804 (E) 前期繰越損益金 314,251,708 (F) 追加信託差損益金 269,130,732 ( 配当等相当額 ) ( 1,332,423,320) ( 売買損益相当額 ) ( 1,063,292,588) (G) 計 (D+E+F) 247,387,636 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 247,387,636 追加信託差損益金 269,130,732 ( 配当等相当額 ) ( 1,334,030,875) ( 売買損益相当額 ) ( 1,064,900,143) 分配準備積立金 314,251,708 繰越損益金 335,994,804 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます本運用報告書作成時点においては当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません 9

11 運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期決算日 :2016 年 3 月 9 日 ( 計算期間 :2015 年 3 月 10 日 ~2016 年 3 月 9 日 ) は 2016 年 3 月 9 日に第 15 期決算を行いましたここに当マザーファンドの第 15 期の運用状況をご報告申し上げますマザーファンドの仕組み信託期間 2001 年 11 月 5 日から無期限ですわが国の株式に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指します運用方針中長期的にベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) を上回る運用成果を目指します投資対象主な投資制限わが国の株式を主要投資対象とします株式への投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への投資は行いませんお知らせ約款変更について信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました (2015 年 6 月 10 日付 ) 10

12 最近 5 期の運用実績決算期基準価額期中騰落率東証株価指数 (TOPIX) 株式 ( ベンチマーク ) 期中組入比率騰落率株式先物比率純資産総額円 % % % % 百万円 11 期 (2012 年 3 月 9 日 ) 8, , 期 (2013 年 3 月 11 日 ) 10, , , 期 (2014 年 3 月 10 日 ) 13, , , 期 (2015 年 3 月 9 日 ) 16, , , 期 (2016 年 3 月 9 日 ) 14, , ,464 ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) ( 注 3) 株式先物比率は買建比率売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 4) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 5) 東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウは東京証券取引所が有しています ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況推移基準価額東証株価指数 (TOPIX) 株式株式組入比率先物比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率円 % % % % ( 期首 )2015 年 3 月 9 日 16,621 1, 月末 16, , 月末 17, , 月末 17, , 第 15 期 6 月末 8 月末 10 月末 17,765 16,685 16, , , , 月末 9 月末 11 月末 18,206 15,437 16, , , , 月末 16, , 年 1 月末 15, , 月末 14, , ( 期末 )2016 年 3 月 9 日 14, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 11

13 当期中の運用経過 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) 21,000 19,500 18,000 16,500 15,000 13,500 基準価額の推移 20,500 19,000 17,500 16,000 14,500 13,000 基準価額とベンチマークの推移基準価額 ( 円 ) ベンチマーク 12, /3/9 ( 期首 ) 6/9 9/9 12/9 2016/3/9 ( 期末 ) 11, /3/9 ( 期首 ) 6/9 9/9 12/9 2016/3/9 ( 期末 ) ( 注 ) ベンチマーク ( 東証株価指数 (TOPIX)) は期首の値を基準価額に合わせて指数化しています基準価額の主な変動要因国内の株式に投資を行った結果市況が下落したことから基準価額が下落しました投資環境 3 頁をご参照くださいポートフォリオ 3~4 頁をご参照ください今後の運用方針 6 頁をご参照ください 12

14 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2015 年 3 月 10 日 ~2016 年 3 月 9 日 ) 項目の概要金額 ( 円 ) 比率 (%) 平均基準価額 16,690 (a) 売買委託手数料期中の売買委託手数料 (a) 売買委託手数料 = ( 株式 ) ( 41) (0.243) 期中の平均受益権口数 ( 先物オプション ) ( 0) (0.000) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (b) 有価証券取引税期中の有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (c) その他費用期中のその他費用 (c) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( ) ( ) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです (1) 株式期中の売買及び取引の状況 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) 国内買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円 7,542 ( 88) 13,363,502 ( ) 7,865 13,677,838 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません 13

15 (2) 先物取引の種類別取引状況買建売建種類別新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 27,041,341 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 5,057,879 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 5.34 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 単位未満は切捨て株式主要な売買銘柄 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) 当買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円日産自動車 ,368 1,256 トヨタ自動車 ,952 7,544 トヨタ自動車 ,739 7,639 本田技研工業 ,572 3,914 日本たばこ産業 ,059 4,424 ヤマハ発動機 ,431 2,739 三井不動産 ,260 3,454 明治ホールディングス ,263 13,311 ヤマハ発動機 ,134 2,448 マツダ ,805 2,558 新日鐵住金 , 三菱電機 ,818 1,345 三菱電機 ,965 1,360 三井不動産 ,181 3,371 マツダ ,869 2,443 塩野義製薬 ,507 4,973 日本電信電話 ,650 5,857 日産自動車 ,912 1,215 伊藤忠商事 ,426 1,508 アステラス製薬 ,005 1,771 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て株数が単位未満の場合は小数で記載期 14

16 利害関係人との取引状況等 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況区分買付額等 A 当うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 13,363 2, ,677 2, 株式先物取引金銭信託 2,081 2, ,977 1, D C (2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券買付額百万円株式 58 (3) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 12,702 千円うち利害関係人への支払額 (B) 2,157 千円 (B)/(A) 17.0% * 金額の単位未満は切捨て * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券ミズホインターナショナル資産管理サービス信託銀行です 15

17 組入資産の明細 2016 年 3 月 9 日現在国内株式銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円建設業 (6.4%) 大林組 72 鹿島建設 ,090 大東建託 ,792 大和ハウス工業 ,770 ライト工業 23.8 関電工 35 29,575 食料品 (4.9%) 江崎グリコ 6.2 カルビー ,844 明治ホールディングス 6.3 アサヒグループホールディングス 5.3 サントリー食品インターナショナル ,508 アリアケジャパン ,228 日本たばこ産業 ,875 繊維製品 (2.5%) 東洋紡 ,666 東レ 75 68,752 化学 (5.8%) 旭化成 29 日本触媒 26 東京応化工業 ,237 日立化成 24.8 花王 ,501 DIC 89 ポーラオルビスホールディングス ,274 日本農薬 27.9 日東電工 11.4 ニフコ ,567 ユニチャーム 19.1 医薬品 (5.6%) アステラス製薬 62.9 塩野義製薬 17 中外製薬 ,547 科研製薬 26 エーザイ ,842 小野薬品工業 ,302 石油石炭製品 (1.3%) JXホールディングス ,339 ゴム製品 () 東洋ゴム工業 16.4 ガラス土石製品 () ジオスター 22 TOTO 44 鉄鋼 (2.0%) 新日鐵住金 ,374 日新製鋼 16.6 東京製鐵銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円大同特殊鋼 78 32,136 機械 (2.5%) DMG 森精機 24.8 ディスコ 3.2 ナブテスコ ,899 クボタ 50 ダイキン工業 ,325 TPR 10.6 電気機器 (12.4%) 日本電産 ,396 ダブルスコープ ,800 富士通 101 ソニー 17 TDK 7.9 アルプス電気 ,407 フォスター電機 11.6 クラリオン ,847 横河電機 22.7 キーエンス ,170 シスメックス ,535 カシオ計算機 ,566 小糸製作所 ,750 SCREENホールディングス 36 輸送用機器 (9.5%) デンソー 7.1 日産自動車 ,778 トヨタ自動車 ,676 日野自動車 35.8 カルソニックカンセイ 35 26,950 アイシン精機 ,078 本田技研工業 30.2 スズキ ,788 ヤマハ発動機 ,175 エフシーシー ,602 シマノ 3.8 精密機器 (2.0%) テルモ 14.6 島津製作所 20 34,020 ニコン ,366 HOYA 24.8 セイコーホールディングス 52 その他製品 (0.9%) バンダイナムコホールディングス 19.7 ピジョン ,743 電気ガス業 (1.3%) 電源開発 ,602 イーレックス 18.2

18 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円陸運業 (2.5%) 相鉄ホールディングス ,289 東日本旅客鉄道 2.8 東海旅客鉄道 ,353 セイノーホールディングス 31.6 空運業 (1.1%) 日本航空 ,005 情報通信業 (10.3%) デジタルアーツ 10 19,940 ITホールディングス 21.1 GMOペイメントゲートウェイ ,590 デジタルガレージ 7.1 日本電信電話 ,236 KDDI ,870 NTTドコモ 7.6 エムティーアイ 12.7 カドカワ ,010 スクウェアエニックスホールディングス 9.7 SCSK ,328 コナミホールディングス 20 57,340 卸売業 (4.5%) ガリバーインターナショナル 69.3 伊藤忠商事 ,535 三井物産 28 40,012 三菱商事 20.4 ミスミグループ本社 ,017 小売業 (6.5%) アダストリア 16.1 スタートトゥデイ 7 28,035 ウエルシアホールディングス 5.9 セブン & アイホールディングス 11.2 トリドール 24.6 ドンキホーテホールディングス 7.1 しまむら ,847 エイチツーオーリテイリング 31.8 ヤマダ電機 ,097 ニトリホールディングス ,763 プレナス 12.1 ファーストリテイリング 1.2 サンドラッグ ,924 銀行業 (6.1%) 新生銀行 311 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,615 三井住友フィナンシャルグループ ,030 群馬銀行 92 スルガ銀行 ,882 証券商品先物取引業 () 野村ホールディングス 71.2 東海東京フィナンシャルホールディングス銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円保険業 (2.8%) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 20.7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,060 第一生命保険 ,526 東京海上ホールディングス 15.1 その他金融業 (2.8%) 全国保証 ,293 東京センチュリーリース ,228 イオンフィナンシャルサービス 13.4 ジャックス 69 32,154 オリックス 17.4 不動産業 (3.1%) いちごグループホールディングス ,622 東急不動産ホールディングス ,840 飯田グループホールディングス 42.4 三井不動産 ,059 レオパレスイオンモール 14.1 サービス業 (3.2%) テンプホールディングス 12.3 カカクコム ,446 エムスリー ,539 ファンコミュニケーションズ 14.5 オリエンタルランド 1.8 リゾートトラスト 14.2 楽天 57.9 エンジャパン ,817 ファーストロジック 0.1 共立メンテナンス 2.9 合計株数金額 2,823 2,588 4,355,008 銘柄数 < 比率 > 97 銘柄 73 銘柄 <97.6%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て株数が単位未満の場合は小数で記載 ( 注 4) 印は組入れなし

19 投資信託財産の構成 2016 年 3 月 9 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 4,355, コールローン等その他 165, 投資信託財産総額 4,520, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て資産負債元本及び基準価額の状況 2016 年 3 月 9 日現在項目当期末 (A) 資産 4,520,459,453 円コールローン等 103,732,902 株式 ( 評価額 ) 4,355,008,690 未収入金 57,644,761 未収配当金 4,073,100 (B) 負債 56,294,402 未払金 56,294,402 (C) 純資産総額 (AB) 4,464,165,051 元本 3,093,655,836 次期繰越損益金 1,370,509,215 (D) 受益権総口数 3,093,655,836 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,430 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) 期首元本額 3,342,628,898 円期中追加設定元本額 396,468,255 円期中一部解約元本額 645,441,317 円 ( 注 3) 元本の内訳 MHAM 日本株式 1,672,986,006 円 1,420,669,830 円損益の状況 (2015 年 3 月 10 日から 2016 年 3 月 9 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 77,327,474 円受取配当金 77,109,461 受取利息 69,810 その他収益金 148,203 (B) 有価証券売買損益 731,669,295 売買益 573,487,501 売買損 1,305,156,796 (C) 先物取引等取引損益 1,079,240 取引益 2,652,920 取引損 3,732,160 (D) 当期損益金 (A+B+C) 655,421,061 (E) 前期繰越損益金 2,213,124,214 (F) 追加信託差損益金 256,561,745 (G) 解約差損益金 443,755,683 (H) 計 (D+E+F+G) 1,370,509,215 次期繰越損益金 (H) 1,370,509,215 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(G) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 18

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします