みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > お知らせみずほ投信投資顧問株式会社は 2016 年 10 月 1 日に DIAM アセットマネジメント株式会社新光投信株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該

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すずりかむら
5 years ago
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1 ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間とクローズド期間 2015 年 6 月 5 日から無期限ですなおクローズド期間はありません主として MHAM 株式インデックス225マザーファンドを通じてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経運用方針 225) をベンチマークとして日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行いますみずほ日経平均 MHAM 株式インデックス225 ファンドマザーファンド受益証券を主 <DC 年金 > 要投資対象とします投資対象主な投資制限 M H A M 株式インデックス 225 マザーファンドみずほ日経平均ファンド <DC 年金 > M H A M 株式インデックス 225 マザーファンドわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含分配方針みます ) 等の全額を分配対象額の範囲とし分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します当ファンドはファミリーファンド方式で運用しています ( ファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです ) 運用報告書 ( 全体版 ) みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 第 2 期 ( 決算日 2016 年 10 月 24 日 ) 受益者 ( 投資者 ) の皆さまへ拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご投資頂いておりますみずほ日経平均ファンド <DC 年金 > は 2016 年 10 月 24 日に第 2 期決算を行いましたここに謹んで期中の運用状況をご報告申し上げますなお当ファンドが投資対象とするマザーファンドにつきまして法令諸規則に基づき直前の計算期間の運用報告書 ( 全体版 ) を作成添付致しました併せてご参照頂きたく存じます今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます敬具運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください

2 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > お知らせみずほ投信投資顧問株式会社は 2016 年 10 月 1 日に DIAM アセットマネジメント株式会社新光投信株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該統合に伴いファンドの運用方針運用プロセス等に変更はありません委託会社の統合により約款に所要の変更を行いました設定以来の運用実績決算期基準価額日経平均株価株式株式純資産組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 ( 設定日 ) 円円 % 円 % % % 百万円 2015 年 6 月 5 日 10, , 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 9, , 期 (2016 年 10 月 24 日 ) 8, , ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) ( 注 3) 設定日の基準価額および純資産総額には当初元本を用いております ( 以下同じ ) ( 注 4) 設定日のベンチマークは前営業日の値を用いております ( 以下同じ ) ( 注 5) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております ( 以下同じ ) ( 注 6) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 7) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 8) 日経平均株価に関する著作権並びに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は全て日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況推移基準価額日経平均株価騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率株式組入比率株式先物比率円 % 円 % % % ( 期首 )2015 年 10 月 26 日 9,311-18, 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , 年 1 月末 8, , 月末 7, , 第 3 月末 8, , 期 4 月末 8, , 月末 8, , 月末 7, , 月末 8, , 月末 8, , 月末 8, , ( 期末 )2016 年 10 月 24 日 8, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 1

3 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 当期中の運用経過 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) 基準価額等の推移期首期末 9,311 円 8,605 円 ( 既払分配金 ) (0 円 ) 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 7.6% ( 注 1) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は期首の値を基準価額に合わせて指数化しています ( 注 2) 期中無分配または分配が実施された以前の期間は基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています ( 注 3) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです基準価額の主な変動要因 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果市況が下落したことなどから基準価額は下落しました 2

4 投資環境国内株式市況みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 国内株式市場は下落しました期初は日米欧の金融政策に対する思惑からもみ合う展開となりました 1 月以降は日銀によるマイナス金利導入を受けて上昇する場面があったものの中国経済の先行き不透明感や原油価格の続落を受けて下落幅が拡大しました 2 月中旬以降は原油価格の反発や消費増税の先送り観測などが好感される一方で円高進行による輸出関連企業の業績不透明感の高まりが悪材料となり一進一退での推移となりました 6 月には英国の国民投票で欧州連合 (EU) 離脱派が勝利したことを受けて急速 ( 注 ) 期首を100として指数化していますな円高を伴って下落しましたがその後は参院選で与党が勝利したことで経済対策への期待が高まったことから上昇しました期末にかけては米国の追加利上げ期待を巡って一進一退での推移となりましたポートフォリオ [ みずほ日経平均ファンド <DC 年金 >] 当期の運用につきましては当ファンドの運用方針に従い MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました月間連動率 = 1+ 基準価額月間騰落率 1+ ベンチマーク月間騰落率 ( 注 ) 月間連動率の 2015 年 10 月は対期首比 2016 年 10 月は期末対 2016 年 9 月末比 3

5 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > [MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド ] 当期の運用につきましては当マザーファンドの運用方針に従い日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行いましたまた現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高位に維持することにより日経平均株価との連動性維持に努めましたなお財務リスクが高まったと判断した銘柄を除外したほか日経平均株価採用銘柄の入替等にも適宜対応しました月間連動率 = 1+ 基準価額月間騰落率 1+ ベンチマーク月間騰落率 ( 注 ) 月間連動率の 2015 年 10 月は対期首比 2016 年 10 月は期末対 2016 年 9 月末比ベンチマークとの差異 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式への投資を行った結果当ファンドの基準価額はベンチマークを 1.4% 程度上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金のプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです 4

6 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 分配金当期の収益分配金は基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった収益については運用の基本方針に基づいて運用を行います [1 万口当たりの分配原資の内訳 ] ( 税込み ) 第 2 期項目 2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 24 日当期分配金 ( 円 ) - ( 対基準価額比率 ) (%) - 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 383 ( 注 1) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です ( 注 2) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金に合致しない場合があります ( 注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります今後の運用方針 [ みずほ日経平均ファンド <DC 年金 >] 今後の運用につきましても MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持します [MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド ] 今後の運用につきましても財務リスク等を考慮しつつ日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行い組入比率を高位に維持することにより日経平均株価に連動する投資成果を目指します 5

7 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 24 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 23 円 0.269% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額 ( 月末値の平均値 ) は8,549 円です ( 投信会社 ) (10) (0.118) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (10) (0.118) 販売会社分は各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.032) 受託会社分は信託財産の管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = ( 株式 ) ( 0) (0.003) 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 先物オプション ) ( 0) (0.002) (c) 有価証券取引税 - - 期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用期中のその他費用 (d) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (-) ( -) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.004) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他はファンドの運営管理に係る費用等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお (b) 売買委託手数料 (c) 有価証券取引税および (d) その他費用は当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです期中の売買及び取引の状況 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) 親投資信託受益証券の設定解約状況設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 MHAM 株式インデックス225マザーファンド 75, ,721 23,012 49,667 ( 注 ) 単位未満は切捨て 6

8 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合当期項目 MHAM 株式インデックス225マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 62,066,378 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 164,094,689 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.37 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期区分買付額等うち利害関係人 B 売付額等うち利害関係人 D A との取引状況 B A C との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 3 千円うち利害関係人への支払額 (B) 1 千円 (B)/(A) 34.9% ( 注 ) 売買委託手数料総額は当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます MHAM 株式インデックス225マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期区分買付額等うち利害関係人 B 売付額等うち利害関係人 D A との取引状況 B A C との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 40,239 11, ,826 4, 株式先物取引 43,201 30, ,668 30, 金銭信託 112, , , , 平均保有割合 =0.0% 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合 7

9 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 ) 期末保有額は評価ベース (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券種類百万円当期買付額株式 * 金額の単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載 * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券みずほフィナンシャルグループ資産管理サービス信託銀行です自社による当ファンドの設定解約状況 2016 年 10 月 24 日現在期首残高期末残高当期設定元本当期解約元本 ( 元本 ) ( 元本 ) 取引の理由百万円百万円百万円百万円当初設定時における取得およびその処分 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て組入資産の明細 2016 年 10 月 24 日現在親投資信託残高種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 MHAM 株式インデックス225マザーファンド , ,465 ( 注 ) 単位未満は切捨て当期末における親投資信託の組入資産の明細は 16~17 頁をご参照ください 8

10 みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 投資信託財産の構成 2016 年 10 月 24 日現在項目当期末評価額比率千円 % MHAM 株式インデックス225マザーファンド 120, コールローン等その他 1, 投資信託財産総額 121, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て資産負債元本及び基準価額の状況 2016 年 10 月 24 日現在項目当期末 (A) 資産 121,917,480 円コールローン等 1,071,716 MHAM 株式インデックス225 マザーファンド ( 評価額 ) 120,465,764 未収入金 380,000 (B) 負債 1,430,090 未払解約金 1,292,216 未払信託報酬 135,750 未払利息 1 その他未払費用 2,123 (C) 純資産総額 (A-B) 120,487,390 元本 140,027,780 次期繰越損益金 19,540,390 (D) 受益権総口数 140,027,780 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 8,605 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) 当期末で純資産総額が元本を下回っておりその差額は 19,540,390 円です ( 注 3) 期首元本額 1,990,537 円期中追加設定元本額 224,567,502 円期中一部解約元本額 86,530,259 円損益の状況 (2015 年 10 月 27 日から2016 年 10 月 24 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 57 円受取利息 1 支払利息 58 (B) 有価証券売買損益 4,970,403 売買益 6,335,122 売買損 1,364,719 (C) 信託報酬等 195,745 (D) 当期損益金 (A+B+C) 4,774,601 (E) 前期繰越損益金 13,278 (F) 追加信託差損益金 24,301,713 ( 配当等相当額 ) ( 413,375) ( 売買損益相当額 ) ( 24,715,088) (G) 計 (D+E+F) 19,540,390 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 19,540,390 追加信託差損益金 24,301,713 ( 配当等相当額 ) ( 613,019) ( 売買損益相当額 ) ( 24,914,732) 分配準備積立金 4,761,323 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます本運用報告書作成時点においては当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません 9

11 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド - 運用報告書 ( 全体版 ) - MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド第 14 期 ( 決算日 2016 年 10 月 24 日 ) ( 計算期間 :2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 24 日 ) MHAM 株式インデックス 225 マザーファンドは 2016 年 10 月 24 日に第 14 期決算を行いましたここに当マザーファンドの第 14 期の運用状況をご報告申し上げますマザーファンドの仕組み信託期間 2002 年 9 月 20 日から無期限です運用方針投資対象主な投資制限主としてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) をベンチマークとして日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に原則として等株数投資を行いますわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします株式への投資には制限を設けません外貨建資産への投資は行いませんみずほ投信投資顧問株式会社は 2016 年 10 月 1 日に DIAM アセットマネジメント株式会社新光投信株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該統合に伴いファンドの運用方針運用プロセス等に変更はありません委託会社の統合により約款に所要の変更を行いました 10

12 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額日経平均株価期中騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額円 % 円 % % % 百万円 10 期 (2012 年 10 月 24 日 ) 10, , , 期 (2013 年 10 月 24 日 ) 17, , , 期 (2014 年 10 月 24 日 ) 19, , , 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 24, , , 期 (2016 年 10 月 24 日 ) 22, , ,032 ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) ( 注 3) 株式組入比率には新株予約権証券が含まれています ( 以下同じ ) ( 注 4) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 5) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 6) 日経平均株価に関する著作権並びに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は全て日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません ( 以下同じ ) 第 14 期当期中の基準価額と市況推移基準価額日経平均株価騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率株式組入比率株式先物比率円 % 円 % % % ( 期首 )2015 年 10 月 26 日 24,304-18, 月末 24, , 月末 25, , 月末 24, , 年 1 月末 22, , 月末 20, , 月末 21, , 月末 21, , 月末 22, , 月末 20, , 月末 21, , 月末 21, , 月末 21, , ( 期末 )2016 年 10 月 24 日 22, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 11

13 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド当期中の運用経過 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) 基準価額等の推移 ( 注 ) ベンチマーク ( 日経平均株価 ) は期首の値を基準価額に合わせて指数化しています基準価額の主な変動要因当ファンドでは主として国内株式への投資を行った結果市況が下落したことなどから基準価額は下落しました投資環境 3 頁をご参照くださいポートフォリオ 4 頁をご参照くださいベンチマークとの差異当ファンドの基準価額はベンチマークを 1.7% 程度上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金などのプラス要因によるものです今後の運用方針 5 頁をご参照ください 12

14 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド 1 万口当たりの費用明細項目当期 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 24 日 ) 金額 ( 円 ) 比率 (%) 平均基準価額 22,342 - (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (1) (0.004) ( 先物オプション ) (0) (0.001) (b) 有価証券取引税 - - (c) その他費用項目の概要期中の売買委託手数料 (a) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料期中の有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金期中のその他費用 (c) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.000) その他はファンドの運営管理に係る費用等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 13

15 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド (1) 株式期中の売買及び取引の状況 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) 国内買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円 19,120 40,239,631 ( 4,737) ( -) 11,417 21,826,747 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません (2) 先物取引の種類別取引状況種類別買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国百万円百万円百万円百万円内株式先物取引 43,201 42, ( 注 ) 単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 62,066,378 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 164,094,689 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.37 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て 14

16 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド主要な売買銘柄 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) 株式当期買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ユニーファミリーマートホールディングス 386 3,084,407 7,990 ファーストリテイリング 46 1,795,832 39,039 ファーストリテイリング 82 2,930,245 35,734 ソフトバンクグループ ,385 6,459 ファナック 82 1,479,168 18,038 ファナック ,154 19,264 KDDI 492 1,471,738 2,991 KDDI ,531 3,114 ソフトバンクグループ 246 1,368,614 5,563 京セラ ,972 5,304 京セラ ,988 5,103 ユニーグループホールディングス ,127 1,045 ヤマハ発動機 ,863 1,762 ダイキン工業 ,838 9,105 ダイキン工業 ,012 8,134 東京エレクトロン ,725 8,515 アステラス製薬 ,353 1,605 テルモ ,025 4,152 セコム ,959 7,938 アステラス製薬 ,504 1,645 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等 (2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 40,239 11, ,826 4, 株式先物取引 43,201 30, ,668 30, 金銭信託 112, , , , (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 ) 期末保有額は評価ベース (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券種類百万円当期買付額株式

17 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド (4) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 ( A ) 9,025 千円うち利害関係人への支払額 ( B ) 2,727 千円 (B)/(A) 30.2% * 金額の単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載 * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券みずほフィナンシャルグループ資産管理サービス信託銀行です組入資産の明細 2016 年 10 月 24 日現在 (1) 国内株式銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円水産農林業 (0.2%) 日本水産 ,125 マルハニチロ ,325 鉱業 (0.1%) 国際石油開発帝石 ,350 建設業 (2.8%) コムシスホールディングス ,000 大成建設 ,250 大林組 ,875 清水建設 ,250 長谷工コーポレーション ,675 鹿島建設 ,125 大和ハウス工業 ,049,250 積水ハウス ,500 日揮 ,125 千代田化工建設 ,750 食料品 (5.3%) 日清製粉グループ本社 ,125 明治ホールディングス ,250 日本ハム ,125 サッポロホールディングス ,775 アサヒグループホールディングス ,371,000 キリンホールディングス ,875 宝ホールディングス ,125 キッコーマン ,239,375 味の素 ,812 ニチレイ ,500 日本たばこ産業 ,453,125 繊維製品 (0.3%) 東洋紡 ,125 ユニチカ帝人 ,800 東レ ,837 パルプ紙 (0.3%) 王子ホールディングス ,625 日本製紙 ,412 北越紀州製紙 ,625 化学 (8.4%) クラレ ,250 旭化成 ,025 昭和電工 ,912 住友化学 ,000 日産化学工業 ,286,250 日本曹達東ソー ,875 トクヤマ ,000 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円デンカ ,125 信越化学工業 ,848,125 三井化学 ,125 三菱ケミカルホールディングス ,668 宇部興産 ,125 日本化薬 ,625 花王 ,118,750 富士フイルムホールディングス ,530,375 資生堂 ,004,437 日東電工 ,768,625 医薬品 (7.6%) 協和発酵キリン ,875 武田薬品工業 ,788,000 アステラス製薬 1,695 1,875 2,960,625 大日本住友製薬 ,250 塩野義製薬 ,906,125 中外製薬 ,338,750 エーザイ ,551,875 第一三共 ,062 石油石炭製品 (0.3%) 昭和シェル石油 ,250 JXホールディングス ,612 ゴム製品 (1.1%) 横浜ゴム ,375 ブリヂストン ,478,250 ガラス土石製品 (1.5%) 旭硝子 ,750 日本板硝子 ,600 日本電気硝子 ,464 住友大阪セメント ,625 太平洋セメント ,500 東海カーボン ,625 TOTO ,500 日本碍子 ,250 鉄鋼 (0.2%) 新日鐵住金 ,306 神戸製鋼所 ,362 ジェイエフイーホールディングス ,162 日新製鋼 ,200 大平洋金属 ,625 非鉄金属 (1.3%) 日本軽金属ホールディングス ,125 三井金属鉱業 ,125 東邦亜鉛 ,250 三菱マテリアル ,225 住友金属鉱山 , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円 DOWAホールディングス ,500 古河機械金属 ,500 古河電気工業 ,937 住友電気工業 ,875 フジクラ ,000 金属製品 (0.4%) SUMCO ,975 東洋製罐グループホールディングス ,500 機械 (5.3%) 日本製鋼所 ,575 オークマ ,125 アマダホールディングス ,000 小松製作所 ,437 住友重機械工業 ,625 日立建機 ,125 クボタ ,687 荏原製作所 ,250 ダイキン工業 ,688,500 日本精工 ,500 NTN ,375 ジェイテクト ,500 日立造船 ,625 三菱重工業 ,625 IHI ,250 電気機器 (16.9%) 日清紡ホールディングス ,625 コニカミノルタ ,375 ミネベア ,000 日立製作所 ,787 東芝 ,712 三菱電機 ,437 富士電機 ,500 安川電機 ,250 明電舎 ,625 ジーエスユアサコーポレーション ,000 日本電気 ,375 富士通 ,387 沖電気工業 ,075 パナソニック ,625 シャープソニー ,244,250 TDK ,625,000 ミツミ電機 ,000 アルプス電気 ,875 パイオニア ,000 横河電機 ,000

18 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円アドバンテスト ,029,750 カシオ計算機 ,500 ファナック ,282,500 京セラ ,814,500 太陽誘電 ,625 SCREENホールディングス ,250 キヤノン ,719,000 リコー ,250 東京エレクトロン ,304,875 輸送用機器 (6.7%) デンソー ,638,000 三井造船 ,375 川崎重工業 ,875 日産自動車 ,750 いすゞ自動車 ,218 トヨタ自動車 ,233,500 日野自動車 ,250 三菱自動車工業 ,075 マツダ ,287 本田技研工業 ,310,750 スズキ ,362,750 富士重工業 ,480,125 ヤマハ発動機 ,750 精密機器 (3.1%) テルモ ,052,500 ニコン ,750 オリンパス ,400,625 シチズン時計 ,000 その他製品 (1.2%) 凸版印刷 ,875 大日本印刷 ,875 ヤマハ ,355,625 電気ガス業 (0.3%) 東京電力ホールディングス ,112 中部電力 ,987 関西電力 ,493 東京瓦斯 ,425 大阪瓦斯 ,000 陸運業 (2.4%) 東武鉄道 ,125 東京急行電鉄 ,750 小田急電鉄 ,500 京王電鉄 ,625 京成電鉄 ,562 東日本旅客鉄道 ,437 西日本旅客鉄道 ,787 東海旅客鉄道 ,500 日本通運 ,625 ヤマトホールディングス ,375 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円海運業 (0.2%) 日本郵船 ,500 商船三井 ,750 川崎汽船 ,000 空運業 (0.1%) ANAホールディングス ,262 倉庫運輸関連業 (0.3%) 三菱倉庫 ,500 情報通信業 (11.8%) ヤフー ,050 トレンドマイクロ ,370,625 スカパー JSATホールディングス ,462 日本電信電話 ,300 KDDI 2,034 2,250 6,923,250 NTTドコモ ,406 東宝 ,000 エヌティティデータ ,017,500 コナミホールディングス ,561,875 ソフトバンクグループ 1,017 1,125 7,339,500 卸売業 (2.1%) 双日 ,312 伊藤忠商事 ,687 丸紅 ,112 豊田通商 ,875 三井物産 ,500 住友商事 ,812 三菱商事 ,312 小売業 (11.8%) J. フロントリテイリング ,375 三越伊勢丹ホールディングス ,500 セブン & アイホールディングス ,695,750 ユニーファミリーマートホールディングス ,437,500 高島屋 ,125 丸井グループ ,000 イオン ,062 ユニーグループホールディングスファーストリテイリング ,612,500 銀行業 (0.9%) コンコルディアフィナンシャルグループ ,900 新生銀行 ,000 あおぞら銀行 ,875 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,112 りそなホールディングス ,413 三井住友トラストホールディングス ,600 三井住友フィナンシャルグループ ,537 千葉銀行 ,750 横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ ,125 静岡銀行 ,000 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円みずほフィナンシャルグループ ,712 証券商品先物取引業 (0.4%) 大和証券グループ本社 ,987 野村ホールディングス ,475 松井証券 ,250 保険業 (1.0%) SOMPOホールディングス ,084 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,337 ソニーフィナンシャルホールディングス ,475 第一生命ホールディングス ,256 東京海上ホールディングス ,687 T&Dホールディングス ,500 その他金融業 (0.4%) クレディセゾン ,250 不動産業 (1.9%) 東急不動産ホールディングス ,125 三井不動産 ,437 三菱地所 ,812 東京建物 ,937 住友不動産 ,034,625 サービス業 (3.4%) ディーエヌエー ,250 電通 ,927,500 楽天 ,562 東京ドーム ,625 セコム ,866,125 株数金額 71,003 73, ,409,599 合計銘柄数 < 比率 > 223 銘柄 224 銘柄 <97.9%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て株数の単位未満は小数で記載 ( 注 4) - 印は組入れなし (2) 先物取引の銘柄別期末残高銘柄別当期末評価額買建額売建額国百万円百万円内株式先物取引日経 ,519 - ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2)- 印は組入れなし 17

19 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド投資信託財産の構成 2016 年 10 月 24 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 168,409, コールローン等その他 6,129, 投資信託財産総額 174,539, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て資産負債元本及び基準価額の状況 2016 年 10 月 24 日現在項目当期末 (A) 資産 174,539,542,045 円コールローン等 1,544,633,243 株式 ( 評価額 ) 168,409,599,250 未収入金 3,254,177,824 未収配当金 1,259,957,610 差入委託証拠金 71,174,118 (B) 負債 2,507,382,783 未払解約金 2,507,380,000 未払利息 2,783 (C) 純資産総額 (A-B) 172,032,159,262 元本 76,393,678,064 次期繰越損益金 95,638,481,198 (D) 受益権総口数 76,393,678,064 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 22,519 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) 期首元本額 68,617,530,348 円期中追加設定元本額 18,721,285,427 円期中一部解約元本額 10,945,137,711 円 ( 注 3) 元本の内訳 MHAM 株式インデックスファンド225 75,420,059,801 円 MHAM 株式インデックス225VA[ 適格機関投資家専用 ] 893,543,577 円 MHAM 株式インデックス225VA2[ 適格機関投資家専用 ] 26,579,520 円みずほ日経平均ファンド<DC 年金 > 53,495,166 円損益の状況 (2015 年 10 月 27 日から2016 年 10 月 24 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 3,175,107,912 円受取配当金 3,174,885,126 受取利息 500,744 その他収益金 578,317 支払利息 856,275 (B) 有価証券売買損益 13,672,024,952 売買益 6,975,220,276 売買損 20,647,245,228 (C) 先物取引等取引損益 6,576,200 取引益 783,057,300 取引損 789,633,500 (D) 信託報酬等 2,688 (E) 当期損益金 (A+B+C+D) 10,503,495,928 (F) 前期繰越損益金 98,153,030,342 (G) 追加信託差損益金 22,424,316,373 (H) 解約差損益金 14,435,369,589 (I) 計 (E+F+G+H) 95,638,481,198 次期繰越損益金 (I) 95,638,481,198 ( 注 1) (B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) (D) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) (G) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) (H) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 18

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<938C8FD85F93FA81588A4A8EA E786C7378> 各位平成 27 年 3 月 18 日管理会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先投信ティスクローシャークルーフ上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 3 月 17 日現在 ) 6,011,713