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つねたけそや
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型運用報告書 ( 全体版 ) 設定日信託期間運用方針主要運用対象投資制限分配方針 1996 年 3 月 22 日無期限わが国の株式市場の動きをとらえることと信託財産の長期的な成長を目標に日経平均株価 (225 種 ) に連動する投資成果を目指して運用を行います日経平均株価 (225 種 ) 採用銘柄株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎年 3 月 9 月の14 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に収益分配金額は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益も含みます ) 等の中から基準価額水準市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金自動再投資型の場合分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます第 38 期決算日 2016 年 9 月 14 日受益者の皆様へ毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げますさては去る 2016 年 9 月 14 日に第 38 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますホームページアドレスお問い合わせ先受付窓口 :( 電話番号 ) 受付時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで ( 土日祝日除く ) お客様のお取引内容につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額日経平均株価 (225 種 ) ( 分配落 ) 税込期中 ( ベンチマーク ) 期中分配金騰落率騰落率株式組入比率株式先物組入比率純資産総額円円 % 円 % % % 百万円第 34 期 (2014 年 9 月 16 日 ) 8, , ,771 第 35 期 (2015 年 3 月 16 日 ) 10, , ,354 第 36 期 (2015 年 9 月 14 日 ) 9, , ,746 第 37 期 (2016 年 3 月 14 日 ) 9, , ,272 第 38 期 (2016 年 9 月 14 日 ) 8, , ,091 * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額日経平均株価 (225 種 ) 株式騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率組入比率株式先物組入比率円 % 円 % % % ( 期首 )2016 年 3 月 14 日 9,097-17, 月末 8, , 月末 8, , 月末 9, , 月末 8, , 月末 8, , 月末 8, , ( 期末 )2016 年 9 月 14 日 8, , * 騰落率は期首比です * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 1 日経平均株価は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経平均株価自体および日経平均株価を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています 2 日経および日経平均株価を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています 3 当ファンドは投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用および当ファンドの受益権の取引に関して一切責任を負いません 4 株式会社日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延または中断に関して責任を負いません 5 株式会社日本経済新聞社は日経平均株価の構成銘柄計算方法その他日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 1

3 エスビー日本株オープン225 運用経過基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10,000 1,200 純資産総額 ( 右目盛 ) 9,500 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 1,000 ベンチマーク ( 左目盛 ) 9, , , , ,000 第 37 期末第 38 期末 * 当ファンドのベンチマークは日経平均株価 (225 種 ) です * 日経平均株価 (225 種 ) は期首の基準価額を基準に指数化しております * 分配金再投資基準価額は期首の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません第 38 期首 :9,097 円第 38 期末 :8,832 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 2.9%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因 ( 上昇要因 ) ソフトバンクグループ東京エレクトロンダイキン工業などの値上がりが上昇要因となりました ( 下落要因 ) オリンパスカシオ計算機武田薬品工業などの値下がりが下落要因となりました 2

4 投資環境期初の国内株式市場は円高の進行や熊本での大規模な日経平均株価 (225 種 ) の推移地震の影響などを受けて下落しました 2016 年 4 月には日 ( 円 ) 19,000 本銀行の金融政策決定会合への期待から相場は上昇したものの日本銀行が金融政策の現状維持を決定すると円高が 18,000 進行し下落しました 5 月には米国の利上げ期待によ 17,000 り円高が一服したことや日本での消費税再増税の先送り 16,000 を受けて相場は上昇しましたしかし 6 月に米国の雇用統計が軟調だったことが発表されると米連邦準備理事会 15,000 (FRB) による利上げ観測が大幅に後退しさらに英国 14,000 の欧州連合 (EU) 離脱が予想外に決定されると再び円高ドル安が進行して相場は下落しました 7 月には日本銀行が金融政策決定会合で上場投資信託 (ETF) の買入れ増額を発表し追加緩和の規模が予想を下回ったとの見方から円高が進行したもののマイナス金利拡大の見送りにより銀行株が上昇したことを受けて相場は高値圏を維持しました 8 月には日本銀行の金融政策に手詰まり感が出てきたとの見方から為替市場ではドル円が一時 99 円台まで円高が進行しましたしかし日本銀行のETF 買入れ期待に支えられて相場は下値を固める展開となりその後は期末までレンジでの推移となりましたポートフォリオ当ファンドは日経平均株価 (225 種 ) に連動した投資効果を目指し日経平均株価採用 225 銘柄のうち 223 銘柄を対象に運用を行いましたまた余剰現金部分は日経 225 先物を買い建てることにより実質的な株式組入比率 ( 株式現物と株価指数先物の買建の合計 ) をほぼ 100% に保ちました個別銘柄では東芝三菱自動車の保有を見合わせており日経平均株価 (225 種 ) 採用銘柄のうち非保有銘柄は 2 銘柄となっています組入上位業種 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 業種名比率 1 電気機器 14.8% 2 情報通信業 10.8% 3 小売業 10.6% 4 化学 7.3% 5 医薬品 6.8% 6 輸送用機器 6.1% 7 食料品 4.8% 8 機械 4.5% 9 サービス業 3.0% 10 精密機器 2.8% * 純資産総額に対する評価額の割合 3

5 ベンチマークとの差異基準価額 ( 分配金再投資ベース ) の騰落率は 2.9% となりベンチマークである日経平均株価 (225 種 ) の騰落率 3.6% を 0.7% 上回りました ( 主なプラス要因 ) 株式配当金の受け取りがプラスに寄与しました ( 主なマイナス要因 ) 売買手数料などの諸経費がマイナスに作用しました (%) 基準価額とベンチマークの騰落率対比基準価額日経平均株価 (225 種 ) -5.0 第 38 期 ( ~ ) 分配金当期は基準価額の水準及び株価指数との連動性等を勘案し収益分配金につきましては見送りとさせて頂きましたなお留保益につきましては運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当り税引前 ) 第 38 期項目 2016 年 3 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日当期分配金 ( 円 ) 0 ( 対基準価額比率 ) (%) 0.00 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 6,510 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針 FRBによる年内の利上げ期待の高まりから足元では円高が一服しており相場の下支えとなっていますまた 9 月に予定されている日本銀行の金融政策の総括的検証では追加緩和があるとの見方から実質的な出口戦略が示されるとの見方まで予想が二分されています今後も日米の金融政策に注目が集まる展開になると考えています 4

6 1 万口当りの費用明細項目当期 2016 年 3 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日金額比率信託報酬 29 円 0.327% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (13) (0.144) ファンドの運用等の対価期中の平均基準価額は 8,830 円です項目の概要 ( 販売会社 ) (13) (0.144) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.038) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 0) (0.000) 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 先物オプション ) ( 1) (0.007) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.003) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計 * 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています売買及び取引の状況 (2016 年 3 月 15 日から 2016 年 9 月 14 日まで ) 株式買付売付株数金額株数金額株千円株千円国内上場 179,800 ( 127,600) 585,534 ( -) 121,800 96,388 * 金額は受渡し代金 *( ) 内は増資割当株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれていません先物取引の種類別取引状況種類別買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額百万円百万円百万円百万円国内株式先物取引 7,946 8, * 金額は受渡し代金 5

7 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2016 年 3 月 15 日から2016 年 9 月 14 日まで ) 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 681,923 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 24,623,211 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.02 *(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均主要な売買銘柄 (2016 年 3 月 15 日から 2016 年 9 月 14 日まで ) 株式当期買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ユニーファミリーマートホールディングス ,144 7,743 ユニーグループホールディングス 58 62,886 1,084 ヤマハ発動機 ,964 1,758 横浜銀行 58 30, コンコルディアフィナンシャルグループ 58 31, 三菱自動車工業 5.8 2, 東京電力ホールディングス 5.8 3, * 金額は受渡し代金利害関係人との取引状況等 (2016 年 3 月 15 日から 2016 年 9 月 14 日まで ) 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません 6

8 組入資産の明細国内株式銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額水産農林業 (0.2%) 日本水産 ,404 マルハニチロ ,587 鉱業 (0.1%) 国際石油開発帝石 ,258 建設業 (2.9%) コムシスホールディングス ,358 大成建設 ,240 大林組 ,652 清水建設 ,360 長谷工コーポレーション ,286 鹿島建設 ,716 大和ハウス工業 ,413 積水ハウス ,963 日揮 ,816 千代田化工建設 ,806 食料品 (5.3%) 日清製粉グループ本社 ,102 明治ホールディングス ,852 日本ハム ,214 サッポロホールディングス ,760 アサヒグループホールディングス ,408 キリンホールディングス ,005 宝ホールディングス ,766 キッコーマン ,370 味の素 ,616 ニチレイ ,364 日本たばこ産業 ,260 繊維製品 (0.4%) 東洋紡 ,164 ユニチカ ,364 帝人 ,794 東レ ,074 パルプ紙 (0.3%) 王子ホールディングス ,490 日本製紙 ,706 北越紀州製紙 ,946 化学 (8.2%) クラレ ,360 旭化成 ,585 昭和電工 ,406 住友化学 ,622 日産化学工業 ,320 日本曹達 ,940 東ソー ,148 トクヤマ ,648 デンカ , 年 9 月 14 日現在銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額信越化学工業 ,942 三井化学 ,390 三菱ケミカルホールディングス ,423 宇部興産 ,078 日本化薬 ,770 花王 ,044 富士フイルムホールディングス ,402 資生堂 ,991 日東電工 ,046 医薬品 (7.7%) 協和発酵キリン ,684 武田薬品工業 ,120 アステラス製薬 ,260 大日本住友製薬 ,878 塩野義製薬 ,436 中外製薬 ,360 エーザイ ,574 第一三共 ,228 石油石炭製品 (0.3%) 昭和シェル石油 ,750 JXホールディングス ,863 ゴム製品 (1.0%) 横浜ゴム ,401 ブリヂストン ,060 ガラス土石製品 (1.5%) 旭硝子 ,816 日本板硝子 ,872 日本電気硝子 ,935 住友大阪セメント ,912 太平洋セメント ,168 東海カーボン ,588 TOTO ,085 日本碍子 ,164 鉄鋼 (0.2%) 新日鐵住金 ,742 神戸製鋼所 ,394 ジェイエフイーホールディングス ,566 日新製鋼 ,667 大平洋金属 ,936 非鉄金属 (1.3%) 日本軽金属ホールディングス ,644 三井金属鉱業 ,238 東邦亜鉛 ,618 三菱マテリアル ,588 住友金属鉱山 ,080 DOWAホールディングス ,716 古河機械金属 ,338 7

9 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額古河電気工業 ,558 住友電気工業 ,318 フジクラ ,668 金属製品 (0.4%) SUMCO ,576 東洋製罐グループホールディングス ,126 機械 (5.1%) 日本製鋼所 ,796 オークマ ,312 アマダホールディングス ,088 小松製作所 ,630 住友重機械工業 ,696 日立建機 ,448 クボタ ,956 荏原製作所 ,712 ダイキン工業 ,370 日本精工 ,784 NTN ,228 ジェイテクト ,362 日立造船 ,985 三菱重工業 ,630 IHI ,588 電気機器 (16.6%) 日清紡ホールディングス ,814 コニカミノルタ ,750 ミネベア ,578 日立製作所 ,434 三菱電機 ,022 富士電機 ,738 安川電機 ,116 明電舎 ,256 ジーエスユアサコーポレーション ,186 日本電気 ,790 富士通 ,299 沖電気工業 ,004 パナソニック ,218 ソニー ,502 TDK ,580 ミツミ電機 ,466 アルプス電気 ,818 パイオニア ,992 横河電機 ,126 アドバンテスト ,460 カシオ計算機 ,026 ファナック ,780 京セラ ,660 太陽誘電 ,696 SCREENホールディングス ,254 キヤノン ,561 リコー ,230 東京エレクトロン ,134 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額輸送用機器 (6.8%) デンソー ,876 三井造船 ,236 川崎重工業 ,212 日産自動車 ,421 いすゞ自動車 ,830 トヨタ自動車 ,900 日野自動車 ,800 三菱自動車工業マツダ ,937 本田技研工業 ,236 スズキ ,680 富士重工業 ,506 ヤマハ発動機 ,450 精密機器 (3.1%) テルモ ,780 ニコン ,406 オリンパス ,810 シチズンホールディングス ,798 その他製品 (1.2%) 凸版印刷 ,998 大日本印刷 ,218 ヤマハ ,310 電気ガス業 (0.3%) 東京電力ホールディングス ,343 中部電力 ,421 関西電力 ,312 東京瓦斯 ,152 大阪瓦斯 ,710 陸運業 (2.5%) 東武鉄道 ,464 東京急行電鉄 ,646 小田急電鉄 ,858 京王電鉄 ,518 京成電鉄 ,254 東日本旅客鉄道 ,234 西日本旅客鉄道 ,559 東海旅客鉄道 ,557 日本通運 ,174 ヤマトホールディングス ,824 海運業 (0.2%) 日本郵船 ,194 商船三井 ,630 川崎汽船 ,848 空運業 (0.1%) ANAホールディングス ,402 倉庫運輸関連業 (0.4%) 三菱倉庫 ,712 情報通信業 (12.1%) ヤフー ,512 トレンドマイクロ ,930 8

10 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額スカパー JSATホールディングス ,708 日本電信電話 ,733 KDDI ,061,400 NTTドコモ ,714 東宝 ,212 エヌティティデータ ,080 コナミホールディングス ,850 ソフトバンクグループ ,131,174 卸売業 (2.0%) 双日 ,455 伊藤忠商事 ,485 丸紅 ,667 豊田通商 ,750 三井物産 ,532 住友商事 ,380 三菱商事 ,713 小売業 (11.9%) J. フロントリテイリング ,845 三越伊勢丹ホールディングス ,306 セブン & アイホールディングス ,228 ユニーファミリーマートホールディングス ,760 高島屋 ,618 丸井グループ ,780 イオン ,970 ユニーグループホールディングスファーストリテイリング ,034,640 銀行業 (1.0%) コンコルディアフィナンシャルグループ ,724 新生銀行 ,048 あおぞら銀行 ,648 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,435 りそなホールディングス ,496 三井住友トラストホールディングス ,505 三井住友フィナンシャルグループ ,772 千葉銀行 ,176 横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ ,244 静岡銀行 ,386 みずほフィナンシャルグループ ,051 証券商品先物取引業 (0.5%) 大和証券グループ本社 ,930 投資信託財産の構成銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額野村ホールディングス ,347 松井証券 ,186 保険業 (1.0%) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス ,124 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,885 ソニーフィナンシャルホールディングス ,959 第一生命保険 ,560 東京海上ホールディングス ,376 T&Dホールディングス ,453 その他金融業 (0.4%) クレディセゾン ,630 不動産業 (1.9%) 東急不動産ホールディングス ,886 三井不動産 ,022 三菱地所 ,607 東京建物 ,033 住友不動産 ,067 サービス業 (3.4%) ディーエヌエー ,943 電通 ,940 東京ドーム ,014 セコム ,760 合計株数金額 12, , ,040,924 銘柄数 < 比率 > 222 銘柄 223 銘柄 <89.1%> * 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 * 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 * 各銘柄の業種分類は期首期末の各時点での分類に基づき表示しています先物取引の銘柄別期末残高銘柄別当期末買建額売建額百万円百万円国内日経平均 3, 年 9 月 14 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 25,040, コールローン等その他 3,242, 投資信託財産総額 28,283,

11 資産負債元本及び基準価額の状況 (2016 年 9 月 14 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 28,283,231,378 円コールローン等 3,039,434,238 株式 ( 評価額 ) 25,040,924,640 未収配当金 16,022,500 差入委託証拠金 186,850,000 (B) 負債 192,138,042 未払金 65,004,172 未払解約金 34,338,344 未払信託報酬 91,958,553 その他未払費用 836,973 (C) 純資産総額 (A-B) 28,091,093,336 元本 31,805,996,414 次期繰越損益金 3,714,903,078 (D) 受益権総口数 31,805,996,414 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 8,832 円 * 元本状況期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 * 元本の欠損 32,178,774,586 円 2,152,931,497 円 2,525,709,669 円 3,714,903,078 円損益の状況自 2016 年 3 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日項目当期 (A) 配当等収益 233,969,819 円受取配当金 235,057,605 受取利息 16,219 その他収益金 24,575 支払利息 1,128,580 (B) 有価証券売買損益 841,242,877 売買益 862,642,538 売買損 1,703,885,415 (C) 先物取引等損益 52,173,070 取引益 103,763,546 取引損 155,936,616 (D) 信託報酬等 92,797,163 (E) 当期損益金 (A+B+C+D) 752,243,291 (F) 前期繰越損益金 4,882,028,912 (G) 追加信託差損益金 7,844,688,699 ( 配当等相当額 ) ( 12,866,679,703) ( 売買損益相当額 ) ( 20,711,368,402) (H) 計 (E+F+G) 3,714,903,078 次期繰越損益金 (H) 3,714,903,078 追加信託差損益金 7,844,688,699 ( 配当等相当額 ) ( 12,866,679,703) ( 売買損益相当額 ) ( 20,711,368,402) 分配準備積立金 7,840,896,192 繰越損益金 3,711,110,571 * 有価証券売買損益及び先物取引等損益には期末の評価換えによるものを含みます * 信託報酬等には消費税等相当額を含めて表示しております * 追加信託差損益金とは追加信託金と元本の差額をいい元本を下回る額は損失として上回る額は利益として処理されます < 分配金の計算過程 > 信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 141,172,656 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 0 (C) 収益調整金 12,866,679,703 (D) 分配準備積立金 7,699,723,536 分配可能額 (A+B+C+D) 20,707,575,895 (1 万口当り分配可能額 ) ( 6,510.59) 収益分配金 0 (1 万口当り収益分配金 ) ( 0) お知らせ該当事項はございません各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しております 10

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<938C8FD85F93FA81588A4A8EA E786C7378> 各位平成 27 年 3 月 18 日管理会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先投信ティスクローシャークルーフ上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 3 月 17 日現在 ) 6,011,713