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ひとおかわらい
5 years ago
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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分追加型投信 / 国内 / 株式 / イン類デックス型信託期間無期限運用方針ニッセイ日経 225 インデックスファンド主にニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する成果を目標として運用を行いますニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券

1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分追加型投信 / 国内 / 株式 / イン類デックス型信託期間無期限運用方針ニッセイ日経 225 インデックスファンド主にニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する成果を目標として運用を行いますニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券主要運用対象ニッセイ日経 225 国内の証券取引所上場株式のうちインデックス日経平均株価 (225 種東証 ) にマザーファンド採用されている銘柄組入制限ニッセイ日経 225 インデックスファンドニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド分配方針株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎決算時に原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともありますニッセイ日経 225 インデックスファンド運用報告書第 10 期 ( 決算日 2014 年 2 月 17 日 ) 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてニッセイ日経 225インデックスファンドはこのたび第 10 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも是非ご継続頂き一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます商品内容運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までですお客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください

2 ニッセイ日経 225 インデックスファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金ベンチマーク期中騰落率株式株式組入比率先物比率純資産総額円円 % 円 % % % 百万円 6 期 (2010 年 2 月 15 日 ) 9, ,783 9, ,526 7 期 (2011 年 2 月 15 日 ) 10, ,650 9, ,853 8 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9, ,336 8, ,454 9 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11, ,472 10, , 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 14, ,971 13, ,381 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 2) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 3) ベンチマークは日経平均株価としており設定時を 10,000 として指数化しています日経平均株価に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく一切の責任を負いません以下同じです ( 注 4) 先物比率は買建比率 - 売建比率です以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しています以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式ベンチマーク騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2013 年 2 月 15 日 11,472-10, 月末 11, , 月末 12, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 13, , 月末 15, , 月末 14, , 月末 16, , 月末 16, , 年 1 月末 15, , ( 期末 ) 2014 年 2 月 17 日 14, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は期首比です

3 ニッセイ日経 225 インデックスファンド投資環境 (2013 年 2 月 16 日から 2014 年 2 月 17 日まで ) 国内株式市況前期末 (2013 年 2 月 15 日 ) を 11,173 円 83 銭でスタートした日経平均株価は内外の追加金融緩和策の動向を背景に上昇し 14,393 円 11 銭 ( 前期末比騰落率 +28.8%) で当期末 (2014 年 2 月 17 日 ) を迎えました期初は安倍首相が環太平洋経済連携協定 (TPP) 交渉に参加することを表明したことや日銀の追加金融緩和への期待感から株価は上昇して始まりました 3 月下旬にはイタリアの政局不安や財政危機に直面したキプロスへの救済問題などを背景に株価は一時下落しましたが 4 月に入ると日銀による量的質的金融緩和の導入に伴い円安が進行したことや堅調な海外株式相場を受けて大幅に上昇しましたしかし5 月後半に米連邦準備制度理事会 (FRB) 議長が金融緩和策の早期縮小の可能性について発言したことをきっかけに米株式相場が下落するとこれまでの大幅な上昇の反動もあり株価は大きく下落しました 7 月に入ると参議院選挙後にねじれ国会が解消し政権が安定するとの期待や米景気指標改善による米株高を背景に株価は再び上昇基調となりましたが選挙後は好材料の出尽くし感が強まったことに加えて円高が進行したため再び下落に転じましたしかし9 月に入ると 2020 年夏季五輪の東京開催決定や米金融緩和策の縮小見送りが好感され株価は上昇に転じました 10 月初旬には米債務上限問題に対する懸念から株価は下落する局面もありましたがその後は協議の進展に伴い警戒感が和らいだことに加え 12 月にFRBが金融緩和策の縮小を決定すると円安に拍車がかかったことで株価は上昇しましたしかし年が明けると新興国通貨危機の勃発や中国景気指標の悪化が懸念されたことから株価は下落基調のまま当期末を迎えました - 2 -

4 ニッセイ日経 225 インデックスファンド運用経過 (2013 年 2 月 16 日から 2014 年 2 月 17 日まで ) 当ファンドはニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざすファンドですファンドの特色として運用効率向上のためファミリーファンド方式を活用します基準価額の推移当期もおおむね日経平均株価に連動することができました前期末を 11,472 円でスタートした基準価額は 2013 年 2 月 27 日に期中最安値の 11,558 円 ( 日経平均株価 11,253 円 97 銭 ) をつけましたがその後は市場に連動しながら上昇し 12 月 30 日に期中最高値の 16,947 円 ( 日経平均株価 16,291 円 31 銭 ) をつけました結局当期末は 14,971 円 ( 日経平均株価 14,393 円 11 銭 ) 前期末比 +3,499 円となりましたベンチマークとの比較当期の基準価額騰落率は +30.5% となりベンチマーク騰落率 (+28.8%) を上回りましたマザーファンドで株式の配当金を計上していることなどがプラスに働きましたがおおむね日経平均株価に連動しました収益分配当期の収益分配は基準価額水準市況動向等を勘案した結果見送らせていただきました分配原資につきましては後掲の分配原資の内訳をご参照くださいなお収益分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては元本部分と同一の運用を行います今後の運用方針当ファンドは日経平均株価に連動する投資成果をめざすファンドです従って今後も主にマザーファンド受益証券への投資を通じて市場動向や見通しによらず株式実質組入比率を原則高位に保ちます - 3 -

5 ニッセイ日経 225 インデックスファンド 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目当期 (a) 信託報酬 38 円 ( 投信会社 ) (17) ( 販売会社 ) (17) ( 受託銀行 ) (5) (b) 売買委託手数料 1 ( 株式 ) (0) ( 先物オプション ) (1) (c) 保管費用等 0 合計 40 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です当期の日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率年間の日数 (b) 売買委託手数料 = (c) 保管費用等 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数期中の保管費用等期中の平均受益権口数なお売買委託手数料および保管費用等はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 保管費用等には監査費用が含まれています ( 注 3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています親投資信託受益証券の設定解約状況 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) ニッセイ日経インデックスマザーファンド ( 注 ) 単位未満は切り捨てています設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 67,849, ,765,451 59,698,515 89,373,202 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合当期項目ニッセイ日経 225インデックスマザーファンド (a) 期中の株式売買金額 151,848,369 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 85,917,180 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.76 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています - 4 -

6 ニッセイ日経 225 インデックスファンド利害関係人との取引状況等 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 (2014 年 2 月 17 日現在 ) 種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ニッセイ日経 225インデックスマザーファンド 35,125,955 43,276,948 66,382,510 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド全体の口数は 83,287,205 千口です投資信託財産の構成 (2014 年 2 月 17 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % ニッセイ日経 225インデックスマザーファンド 66,382, コールローン等その他 471, 投資信託財産総額 66,853, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています - 5 -

7 ニッセイ日経 225 インデックスファンド資産負債元本および基準価額の状況 (2014 年 2 月 17 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 66,853,854,468 円コールローン等 79,901,218 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 66,382,510,788 未収入金 391,442,462 (B) 負債 472,729,039 未払解約金 389,497,019 未払信託報酬 82,332,668 その他未払費用 899,352 (C) 純資産総額 ( A - B ) 66,381,125,429 元本 44,340,807,030 次期繰越損益金 22,040,318,399 (D) 受益権総口数 44,340,807,030 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,971 円 ( 注 ) 期首元本額 35,894,277,603 円期中追加設定元本額 69,423,936,938 円期中一部解約元本額 60,977,407,511 円損益の状況当期 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 11,546 円受取利息 11,546 (B) 有価証券売買損益 2,130,500,972 売買益 8,125,507,242 売買損 5,995,006,270 (C) 信託報酬等 153,420,164 (D) 当期損益金 (A+B+C) 1,977,092,354 (E) 前期繰越損益金 1,144,633,026 ( 分配準備積立金 ) ( 1,144,633,026) (F) 追加信託差損益金 * 18,918,593,019 ( 配当等相当額 ) ( 32,609,878,560) ( 売買損益相当額 ) ( 13,691,285,541) (G) 合計 (D+E+F) 22,040,318,399 次期繰越損益金 ( G ) 22,040,318,399 追加信託差損益金 18,918,593,019 ( 配当等相当額 ) ( 32,668,510,900) ( 売買損益相当額 ) ( 13,749,917,881) 分配準備積立金 3,121,725,380 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(E) 前期繰越損益金とは分配準備積立金と繰越欠損金の合計で前期末の金額に期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています ( 注 4)(F) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します前期末の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています - 6 -

8 ニッセイ日経 225 インデックスファンド分配金のお知らせ当期の収益分配は見送らせていただきました当頁の - 表示は金額の発生がないことを示します ( 注 ) 分配金の計算過程は次の通りです計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (822,212,871 円 ) 信託報酬等控除後の有価証券売買等損益 (1,154,879,483 円 ) 追加信託差損益金 (32,668,510,900 円 ) および分配準備積立金 (1,144,633,026 円 ) より分配対象収益は 35,790,236,280 円 (1 万口当たり 8, 円 ) ですが当期の収益分配は見送らせていただきました当ファンドはマザーファンドの配当等収益および追加信託差損益金相当額を分配対象収益に充当する方式を適用しており上記の計算過程はこの方式による調整後の金額を記載しています分配原資の内訳 (1 万口当たり税引前 ) 第 10 期当期分配金 - 円当期の収益 - 円当期の収益以外 - 円翌期繰越分配対象額 8,071 円 ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります消費税に関するお知らせ消費税率が 8% となる 2014 年 4 月 1 日以降は購入時手数料運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査費用ならびにその他の費用手数料等にかかる消費税率も変更となります消費税率が 8% となった目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましてはその旨を販売会社までお申し出いただければ送付させていただきます - 7 -

9 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド運用報告書第 11 期 ( 計算期間 :2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) 受益者の皆様へ法令諸規則に基づき当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます運用方針主要運用対象組入制限国内の証券取引所上場株式に投資し日経平均株価 (225 種東証 ) の動きに連動する成果を目標として運用を行います株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物等を活用することがあります国内の証券取引所上場株式のうち日経平均株価 (225 種東証 ) に採用されている銘柄株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません - 8 -

10 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド最近 5 期の運用実績株式株式純資産決算期基準価額期中ベンチマーク期中組入比率先物比率総額騰落率騰落率円 % % % % 百万円 7 期 (2010 年 2 月 15 日 ) 9, , ,540 8 期 (2011 年 2 月 15 日 ) 10, , ,720 9 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9, , , 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11, , , 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 15, , ,750 ( 注 1) ベンチマークは日経平均株価としており設定時を 10,000 として指数化しています日経平均株価に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく一切の責任を負いません以下同じです ( 注 2) 先物比率は買建比率 - 売建比率です以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式ベンチマーク騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2013 年 2 月 15 日 11,723-10, 月末 12, , 月末 13, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 16, , 月末 17, , 年 1 月末 15, , ( 期末 ) 2014 年 2 月 17 日 15, , ( 注 ) 騰落率は期首比です - 9 -

11 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド投資環境 (2013 年 2 月 16 日から 2014 年 2 月 17 日まで ) 国内株式市況前期末 (2013 年 2 月 15 日 ) を 11,173 円 83 銭でスタートした日経平均株価は内外の追加金融緩和策の動向を背景に上昇し 14,393 円 11 銭 ( 前期末比騰落率 +28.8%) で当期末 (2014 年 2 月 17 日 ) を迎えました期初は安倍首相が環太平洋経済連携協定 (TPP) 交渉に参加することを表明したことや日銀の追加金融緩和への期待感から株価は上昇して始まりました 3 月下旬にはイタリアの政局不安や財政危機に直面したキプロスへの救済問題などを背景に株価は一時下落しましたが 4 月に入ると日銀による量的質的金融緩和の導入に伴い円安が進行したことや堅調な海外株式相場を受けて大幅に上昇しましたしかし5 月後半に米連邦準備制度理事会 (FRB) 議長が金融緩和策の早期縮小の可能性について発言したことをきっかけに米株式相場が下落するとこれまでの大幅な上昇の反動もあり株価は大きく下落しました 7 月に入ると参議院選挙後にねじれ国会が解消し政権が安定するとの期待や米景気指標改善による米株高を背景に株価は再び上昇基調となりましたが選挙後は好材料の出尽くし感が強まったことに加えて円高が進行したため再び下落に転じましたしかし9 月に入ると 2020 年夏季五輪の東京開催決定や米金融緩和策の縮小見送りが好感され株価は上昇に転じました 10 月初旬には米債務上限問題に対する懸念から株価は下落する局面もありましたがその後は協議の進展に伴い警戒感が和らいだことに加え 12 月にFRBが金融緩和策の縮小を決定すると円安に拍車がかかったことで株価は上昇しましたしかし年が明けると新興国通貨危機の勃発や中国景気指標の悪化が懸念されたことから株価は下落基調のまま当期末を迎えました

12 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド運用経過 (2013 年 2 月 16 日から 2014 年 2 月 17 日まで ) 当マザーファンドは日経平均株価の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うファンドです当期についても日経平均株価に採用されている 225 銘柄に投資を行いました銘柄選択については日経平均株価に連動するよう完全法にて行いましたまた資金の流出入などに対応するため株価指数先物も一部活用しました基準価額の推移当期もおおむね日経平均株価に連動することができました前期末を 11,723 円でスタートした基準価額は 2013 年 2 月 27 日に期中最安値の 11,812 円 ( 日経平均株価 11,253 円 97 銭 ) をつけましたがその後は市場に連動しながら上昇し 12 月 30 日に期中最高値の 17,358 円 ( 日経平均株価 16,291 円 31 銭 ) をつけました結局当期末は 15,339 円 ( 日経平均株価 14,393 円 11 銭 ) 前期末比 +3,616 円となりましたベンチマークとの比較当期の基準価額騰落率は +30.8% となりベンチマーク騰落率 (+28.8%) を上回りました当マザーファンドで株式の配当金を計上していることなどがプラスに働きましたがおおむね日経平均株価に連動しました今後の運用方針今後も当マザーファンドの運用方針に基づき日経平均株価への連動をめざし引き続ききめ細やかな対応を進めます

13 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド売買および取引の状況 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) (1) 株式国内買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円上場 58,308 (730) 103,799,119 27,484 48,049,249 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は株式分割合併などによる増減分で上段の数字には含まれていません ( 注 3) 単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の種類別取引状況種類別買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国百万円百万円百万円百万円内株式先物取引 56,298 53, ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています主要な売買銘柄 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) 株式買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ファーストリテイリング 280 9,655,042 34,482 ファーストリテイリング 130 4,633,826 35,644 ソフトバンク 840 5,689,416 6,773 ソフトバンク 390 2,582,784 6,622 ファナック 280 4,522,642 16,152 ファナック 130 2,065,472 15,888 KDDI 554 2,956,488 5,336 KDDI 260 1,347,756 5,183 日東電工 426 2,882,254 6,765 京セラ 204 1,330,088 6,520 京セラ 412 2,810,364 6,821 本田技研 260 1,036,964 3,988 本田技研 560 2,163,368 3,863 トヨタ自動車 ,778 6,244 トヨタ自動車 280 1,711,588 6,112 信越化学 ,178 6,078 信越化学 280 1,669,590 5,962 セコム ,878 5,714 セコム 280 1,642,888 5,867 アステラス製薬 ,330 5,471 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 単位未満は切り捨てていますただし株数が単位未満の場合は小数で記載しています

14 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド組入有価証券明細表 (2014 年 2 月 17 日現在 ) (1) 国内株式上場株式銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円水産農林業 (0.1%) 日本水産 ,440 マルハニチロホールディングス ,896 鉱業 (0.1%) 国際石油開発帝石 ,296 建設業 (3.2%) コムシスホールディングス ,504 大成建設 ,008 大林組 ,528 清水建設 ,168 鹿島建設 ,200 大和ハウス ,880 積水ハウス ,792 日揮 ,300,288 千代田化工建設 ,856 食料品 (4.2%) 日清製粉 G 本社 ,632 明治ホールディングス ,760 日本ハム ,992 サッポロホールディングス ,424 アサヒグループホールディングス ,680 キリンHD ,528 宝ホールディングス ,152 キッコーマン ,104 味の素 ,608 ニチレイ ,768 日本たばこ産業 ,158,432 繊維製品 (0.6%) 東洋紡 ,008 ユニチカ ,472 日清紡ホールディングス ,424 帝人 ,424 東レ ,400 パルプ紙 (0.3%) 王子ホールディングス ,256 日本製紙 , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円三菱製紙北越紀州製紙 ,544 日本製紙 G 本社化学 (6.9%) クラレ ,904 旭化成 ,200 昭和電工 ,280 住友化学 ,432 日産化学 ,456 日本曹達 ,080 東ソー ,264 トクヤマ ,352 電気化学 ,816 信越化学 ,940,576 三井化学 ,688 三菱ケミカルHLDGS ,728 宇部興産 ,472 日本化薬 ,976 花王 ,153,152 富士フイルムHLDGS ,320 資生堂 ,840 日東電工 ,543,168 医薬品 (6.3%) 協和発酵キリン ,432 武田薬品 ,668,832 アステラス製薬 ,156,704 大日本住友製薬 ,488 塩野義製薬 ,872 中外製薬 ,480 エーザイ ,331,616 第一三共 ,728 石油石炭製品 (0.4%) 昭和シェル石油 ,008 JXホールディングス ,000 ゴム製品 (1.3%) 横浜ゴム ,232

15 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円ブリヂストン ,295,008 ガラス土石製品 (1.8%) 日東紡績 ,840 旭硝子 ,600 日本板硝子 ,112 日本電気硝子 ,072 住友大阪セメント ,336 太平洋セメント ,704 東海カーボン ,416 TOTO ,016 日本碍子 ,736 鉄鋼 (0.3%) 新日鐵住金 ,600 神戸製鋼所 ,688 JFEホールディングス ,160 日新製鋼 HD ,763 大平洋金属 ,344 非鉄金属 (1.6%) 日本軽金属 HD ,280 三井金属 ,464 東邦亜鉛 ,752 三菱マテリアル ,640 住友鉱山 ,848 DOWAホールディングス ,240 古河機金 ,528 古河電工 ,744 住友電工 ,416 フジクラ ,328 金属製品 (0.5%) SUMCO ,520 東洋製罐グループHD ,120 機械 (5.1%) 日本製鋼所 ,704 オークマ ,600 アマダ ,472 小松製作所 ,496 住友重機械 ,384 日立建機 ,384 クボタ ,872 荏原製作所 , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円ダイキン工業 ,979,296 日本精工 ,000 N T N ,704 ジェイテクト ,488 日立造船 ,184 三菱重工業 ,832 IHI ,864 電気機器 (16.7%) コニカミノルタ ,560 ミネベア ,696 日立 ,672 東芝 ,416 三菱電機 ,920 富士電機 ,824 安川電機 ,584 明電舎 ,208 ジーエスユアサコーポレーション ,880 日本電気 ,768 富士通 ,480 沖電気 ,960 パナソニック ,280 シャープ ,824 ソニー ,736 T D K ,497,760 ミツミ電機 ,720 アルプス電気 ,976 パイオニア ,496 横河電機 ,696 アドバンテスト ,352 カシオ ,480 ファナック ,823,840 京セラ ,129,280 太陽誘電 ,680 大日本スクリ-ン ,112 キヤノン ,587,696 リコー ,976 東京エレクトロン ,038,080 輸送用機器 (7.7%) デンソー ,876,160 三井造船 ,344

16 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円川崎重工業 ,544 日産自動車 ,488 いすゞ自動車 ,760 トヨタ自動車 ,039,136 日野自動車 ,888 三菱自動車工業 ,001 マツダ ,256 本田技研 ,637,888 スズキ ,048 富士重工業 ,000 精密機器 (2.8%) テルモ ,518,880 ニコン ,800 オリンパス ,149,280 シチズンホールディングス ,328 その他製品 (0.8%) 凸版印刷 ,720 大日本印刷 ,240 ヤマハ ,440 電気ガス業 (0.3%) 東京電力 ,473 中部電力 ,155 関西電力 ,248 東京瓦斯 ,016 大阪瓦斯 ,448 陸運業 (2.3%) 東武鉄道 ,904 東京急行 ,000 小田急電鉄 ,280 京王電鉄 ,896 京成電鉄 ,280 東日本旅客鉄道 ,416 西日本旅客鉄道 ,587 東海旅客鉄道 ,720 日本通運 ,144 ヤマトホールディングス ,504 海運業 (0.3%) 日本郵船 ,696 商船三井 ,320 川崎汽船 , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円空運業 (0.1%) ANAホールディングス ,144 倉庫運輸関連業 (0.4%) 三菱倉庫 ,056 情報通信業 (12.0%) ヤフー ,859 トレンドマイクロ ,103,520 スカパー JSATHD ,670 日本電信電話 ,544 KDDI ,855,104 NTTドコモ ,988 東宝 ,456 NTTデータ ,335,840 コナミ ,744 ソフトバンク 606 1,056 7,934,784 卸売業 (2.5%) 双日 ,336 伊藤忠 ,152 丸紅 ,272 豊田通商 ,696 三井物産 ,784 住友商事 ,768 三菱商事 ,848 小売業 (12.0%) J. フロントリテイリング ,768 三越伊勢丹 HD ,528 セブン & アイ HLDGS ,346,752 高島屋 ,688 丸井グループ ,112 イオン ,168 ユニーグループ HD ,776 ファーストリテイリング ,232,000 銀行業 (1.3%) 新生銀行 ,808 あおぞら銀行 ,784 三菱 UFJフィナンシャルG ,792 りそなホールディングス ,832 三井住友トラストHD ,720 三井住友フィナンシャルG ,468 千葉銀行 ,720

17 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円横浜銀行 ,944 ふくおかフィナンシャルG ,096 静岡銀行 ,456 みずほフィナンシャルG ,272 証券商品先物取引業 (0.7%) 大和証券 G 本社 ,880 野村ホールディングス ,584 松井証券 ,256 保険業 (1.0%) NKSJホールディングス ,272 MS&AD ,558 SONY FH ,820 第一生命 ,926 東京海上 HD ,600 T&Dホールディングス ,296 その他金融業 (0.6%) クレディセゾン ,656 不動産業 (3.2%) 東急不動産 HD ,624 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円三井不動産 ,107,392 三菱地所 ,104 平和不動産 ,360 東京建物 ,536 東急不動産住友不動産 ,511,488 サービス業 (2.7%) 電通 ,351,680 東京ドーム ,864 セコム ,914,880 合計株数金額 41,363 72, ,091,195 銘柄数 < 比率 > <101.0%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てていますただし株数が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の銘柄別期末残高百万円国内日銘柄別 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています当期末買建額売建額経 ,660 - 投資信託財産の構成 (2014 年 2 月 17 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 129,091, コールローン等その他 10,922, 投資信託財産総額 140,013, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています

18 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド資産負債元本および基準価額の状況 (2014 年 2 月 17 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 140,009,882,789 円コールローン等 10,390,032,789 株式 ( 評価額 ) 129,091,195,200 未収配当金 132,044,800 差入委託証拠金 396,610,000 (B) 負債 12,258,979,490 未払金 11,866,610,540 未払解約金 392,368,950 (C) 純資産総額 (A-B) 127,750,903,299 元本 83,287,205,614 次期繰越損益金 44,463,697,685 (D) 受益権総口数 83,287,205,614 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,339 円 ( 注 1) 期首元本額 49,095,725,408 円期中追加設定元本額 120,542,771,267 円期中一部解約元本額 86,351,291,061 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次の通りですニッセイ日経 225インデックスファンド ( 適格機関投資家限定 ) 40,010,257,450 円ニッセイ日経 225インデックスファンド 43,276,948,164 円損益の状況当期 (2013 年 2 月 16 日 ~2014 年 2 月 17 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 1,397,153,167 円受取配当金 1,394,640,552 受取利息 2,214,798 その他収益金 297,817 (B) 有価証券売買損益 16,969,902,027 売買益 19,488,202,400 売買損 2,518,300,373 (C) 先物取引等損益 63,915,030 取引益 1,203,527,645 取引損 1,139,612,615 (D) 当期損益金 (A+B+C) 18,430,970,224 (E) 前期繰越損益金 8,457,672,286 (F) 追加信託差損益金 61,681,197,600 (G) 解約差損益金 44,106,142,425 (H) 合計 (D+E+F+G) 44,463,697,685 次期繰越損益金 (H) 44,463,697,685 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます

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<938C8FD85F93FA81588A4A8EA E786C7378> 各位平成 27 年 3 月 18 日管理会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先投信ティスクローシャークルーフ上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 3 月 17 日現在 ) 6,011,713