MHAM株式インデックスファンド225

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りさこたかにし
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1 ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間と信託期間は昭和 60 年 10 月 25 日から無期限でクローズド期間すなおクローズド期間はありません主として MHAM 株式インデックス225マザーファンドを通じてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) をベンチマークとして日経平均株価運用方針の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に原則として等株数投資を行います MHAM 株式 MHAM 株式インデックスインデックス 225マザーファンド受益証券ファンド225 を主要投資対象とします投資対象主な投資制限 M H A M 株式インデックス 225 マザーファンド MHAM 株式インデックスファンド 225 M H A M 株式インデックス 225 マザーファンドわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎期原則として利子配当収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象分配方針額の範囲とし分配金額は利子配当収益を中心に委託者が基準価額の水準市況動向等を勘案して決定します当ファンドはファミリーファンド方式で運用しています ( ファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです ) 運用報告書 MHAM 株式インデックスファンド 225 第 27 期 ( 決算日平成 24 年 10 月 24 日 ) 投資者の皆さまへ拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご投資頂いております MHAM 株式インデックスファンド 225 は平成 24 年 10 月 24 日に第 27 期決算を行いましたここに謹んで期中の運用状況をご報告申し上げますなお当ファンドが投資対象とするマザーファンドにつきまして法令諸規則に基づき直前の計算期間の運用報告書を作成添付致しました併せてご参照頂きたく存じます今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます敬具運用報告書に関するお問い合わせ先みずほ投信投資顧問株式会社営業企画部 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) お客様の口座内容などに関するご照会はお申込みされました販売会社にお尋ねください弊社では投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等にはその内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧ください東京都港区三田三丁目 5 番 27 号

2 MHAM 株式インデックスファンド 225 お知らせ収益分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 15 円収益分配金の支払いについて収益分配金は取扱い販売会社において決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたします分配金再投資コースを選択されている場合は各決算日の基準価額に基づきお客様の口座に繰り入れて再投資いたします収益分配金の課税上の取扱いについて分配金は課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金 ( 特別分配金 ) の区分があり分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本を下回る場合はその下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり残りの額が普通分配金となります元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります普通分配金ならびに換金時 ( 解約 ) および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対する税率について 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間所得税の額に対し 2.1% の金額が復興特別所得税として徴収されます個人の受益者 10%( 所得税 7% および地方税 3%) の税率は 2013 年 1 月 1 日以降 %( 所得税復興特別所得税および地方税 ) 2014 年 1 月 1 日以降 %( 所得税復興特別所得税および地方税 ) 2038 年 1 月 1 日以降 20%( 所得税および地方税 ) となります法人の受益者 7%( 所得税 ( 地方税は課せられません )) の税率は 2013 年 1 月 1 日以降 7.147%( 所得税および復興特別所得税 ) 2014 年 1 月 1 日以降 %( 所得税および復興特別所得税 ) 2038 年 1 月 1 日以降 15%( 所得税 ) となります上記は当ファンドの期末時点のものです今後税法が改正された場合等には上記内容が変更になる場合があります復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましてはお申し出頂ければ再度送付させて頂きますのでその旨を販売会社までお申し出ください 1

3 MHAM 株式インデックスファンド 225 最近 5 期の運用実績決算期基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金期中期中騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額円円 % 円 % % % 百万円 23 期 (2008 年 10 月 24 日 ) 1, , , 期 (2009 年 10 月 26 日 ) 1, , , 期 (2010 年 10 月 25 日 ) 1, , , 期 (2011 年 10 月 24 日 ) 1, , , 期 (2012 年 10 月 24 日 ) 1, , ,718 ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 3) 株式組入比率には新株予約権証券が含まれています ( 以下同じ ) ( 注 4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております ( 以下同じ ) ( 注 5) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 6) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 7) 日経平均株価に関する著作権並びに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は全て日本経済新聞社に帰属します当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況推移基準価額日経平均株価騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 2 株式組入比率株式先物比率円 % 円 % % % ( 期首 )2011 年 10 月 24 日 1,590-8, 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , 第 2012 年 1 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , 期 6 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , 月末 1, , ( 期末 )2012 年 10 月 24 日 1, , ( 注 1) 期末の基準価額は分配金込み ( 注 2) 騰落率は対期首比

4 MHAM 株式インデックスファンド 225 当期中の運用経過 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 基準価額の推移 ( 注 ) 当期末の基準価額は分配金込み ( 注 1) 基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は期首の値をそれぞれ 100 として指数化したものです ( 注 2) 当期末の基準価額は分配金込み ( 注 3) 基準価額 ( 太線 ) とベンチマーク ( 細線 ) とが殆ど重なっております当期の基準価額は期首 ( 前期末 )1,590 円から期末 1,636 円 ( 分配金込み ) となり 46 円 (2.9%) 上昇しました当ファンドの運用方針に則り日経平均株価に連動した投資成果を目指して運用を行った結果同指数の動きを反映して基準価額は上昇しました市況概況期首( 前期末 ) に8, 円で始まりました日経平均株価は 11 月に入り欧州債務問題の更なる深刻化が懸念されたことから下落し 11 月 25 日に期中安値となる8, 円を付けました 11 月下旬には日米欧の主要中央銀行がドル資金の供給拡充で合意したことが好感され日経平均株価は反発しましたまた 2 月には日銀による金融緩和策の拡大を受け円安が進行したことから上昇しました 3 月中旬にはFRB( 米連邦準備制度理事会 ) が景気判断を引き上げたことなどから日経平均株価は上昇基調を継続し 3 月 27 日に期中高値となる10, 円を付けました 4 月に入り米国で追加金融緩和に対する期待が後退したことを受け日経平均株価は下落しましたまた5 月以降もギリシャの政局不安などによる欧州債務問題の再燃から続落しました 6 月に入りギリシャの再選挙結果やEU( 欧州連合 ) 首脳会議で債務危機への対策が打ち出されたことが好感され日経平均株価は上昇しました 7 月以降は世界景気や欧州債務問題への不安が高まる局面と政策対応による不安後退の局面が繰り返され日経平均株価は8,500~9,100 円程度のレンジ内で上下しながら推移しました期末は8, 円 ( 期中騰落率プラス1.2%) で取引を終えました 3

5 MHAM 株式インデックスファンド 225 運用概況 [MHAM 株式インデックスファンド 225] 当期の運用につきましては前期の運用報告書に記載した運用方針に則り MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券を高位に組入れることにより実質的な株式組入比率が 100% に近づくように努めました基準価額とベンチマーク ( 日経平均株価 ) を比較しますとベンチマークの騰落率のプラス 1.2% に対して当ファンドの騰落率はプラス 2.9% となりベンチマークを 1.7% 上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金などのプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです月間連動率はからの範囲であり概ね連動した投資成果となっております 3 9 月にベンチマークを大きく超過するリターンとなっておりますがこれはマザーファンドで保有する株式の配当要因がプラスに寄与したことによるものです当期のトラッキングエラー ( 注 ) は 0.41%( 日次ベース年率換算 ) となりました ( 注 ) トラッキングエラーとはベンチマークと基準価額の乖離の度合いを示すものでこの数値が低いほどベンチマークとの連動性が高いといえます例えばトラッキングエラーが 1.00%( 年率換算 ) であれば統計学的にみて 1 年間におけるベンチマークと基準価額の乖離が 1.00% 以内となる確率が 68% 程度であることを示していますなおトラッキングエラーの算出にあたってはベンチマークに配当込み日経平均株価を用い日次の数値に基づいて計算した結果を 1 年当たりの数値に変換しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております基準価額月間騰落率 ( 注 ) 月間連動率 = 日経平均株価月間騰落率月間連動率の2011 年 10 月は対期首比 10 月は期末対 2012 年 9 月末比 [MHAM 株式インデックス225マザーファンド ] 当期の運用につきましては前期の運用報告書に記載した運用方針に則り日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行いましたまた追加設定解約に合わせて現物株式および株価指数先物の売買を行うことにより現物株式と先物を加えた実質株式組入比率を100% に近い水準に維持し日経平均株価との連動性維持に努めましたなお期中の銘柄入替につきましては財務リスクが高まったと判断した銘柄を除外した他日経平均株価採用銘柄の入れ替えに対応し適宜売買を行いました基準価額とベンチマーク( 日経平均株価 ) を比較しますとベンチマークの騰落率のプラス1.2% に対して当ファンドの騰落率はプラス3.5% となりベンチマークを2.3% 上回りましたこの差異は主に保有株式の配当金などのプラス要因によるものです 4

6 MHAM 株式インデックスファンド 225 収益分配金当期の分配金につきましては基準価額の水準等を勘案し配当等収益から 1 万口当たり 15 円とさせていただきましたまた収益分配に充てなかった利益につきましては運用の基本方針に基づき再投資いたします 1 万口当たりの分配原資の内訳 ( 単位 : 円税引前 ) 当期当期分配金 15 当期の収益 15 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 1,324 ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針 [MHAM 株式インデックスファンド 225] 今後の運用につきましても MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド受益証券を高位に組入れることで実質株式組入比率を 100% に近い水準に維持し日経平均株価との高い連動性を目指して運用を行います [MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド ] 今後の運用につきましても財務リスク等を考慮しつつファンドの主旨に則り日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行い実質組入比率を 100% に近い水準に維持することにより日経平均株価との高い連動性を目指して運用を行います 5

7 MHAM 株式インデックスファンド万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目当期 (a) 信託報酬 9 円 ( 投信会社 ) (4) ( 販売会社 ) (3) ( 受託銀行 ) (2) (b) 売買委託手数料 0 ( 株式 ) (0) ( 先物オプション ) (0) (c) 保管費用等 0 合計 9 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です経過日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 (365 又は366) (b) 売買委託手数料および (c) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3)(b) 売買委託手数料および (c) 保管費用等は当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4)(c) 保管費用等には監査費用を含みます期中の売買及び取引の状況 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 親投資信託受益証券の設定解約状況設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 MHAM 株式インデックス225マザーファンド 26,592,102 28,097,000 30,415,889 34,052,000 ( 注 ) 単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合当期項目 MHAM 株式インデックス225マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 56,525,235 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 164,043,597 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.34 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て利害関係人との取引状況等 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期中における利害関係人との取引状況はありません (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 8,889 千円うち利害関係人への支払額 (B) 8,876 千円 (B)/(A) 99.9% ( 注 ) 売買委託手数料総額はこのファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます 6

8 MHAM 株式インデックスファンド 225 MHAM 株式インデックス225マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 23,424 7, ,100 10, 株式先物取引 46,015 46, ,714 45, 平均保有割合 =85.3% 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合 B A D C (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 ) 期末保有額は評価ベース (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券種類百万円当期買付額株式 1 * 金額の単位未満は切捨て * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほインベスターズ証券みずほ証券みずほフィナンシャルグループです組入資産の明細 2012 年 10 月 24 日現在親投資信託残高種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 MHAM 株式インデックス225マザーファンド 135,476, ,652, ,672,895 ( 注 ) 単位未満は切捨て当期末における親投資信託の組入資産の明細は 14~16 頁をご参照ください 7

9 MHAM 株式インデックスファンド 225 投資信託財産の構成 2012 年 10 月 24 日現在項目当期末評価額比率千円 % M H A M 株式インデックスマザーファンド 143,672, コールローン等その他 2,394, 投資信託財産総額 146,067, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て資産負債元本及び基準価額の状況 2012 年 10 月 24 日現在項目当期末 (A) 資産 146,067,308,867 円コールローン等 764,411,471 MHAM 株式インデックス225 マザーファンド ( 評価額 ) 143,672,895,585 未収入金 1,630,000,000 未収利息 1,811 (B) 負債 2,349,264,326 未払収益分配金 1,330,036,026 未払解約金 610,017,915 未払信託報酬 405,523,866 その他未払費用 3,686,519 (C) 純資産総額 (A-B) 143,718,044,541 元本 443,345,342,788 次期繰越損益金 299,627,298,247 (D) 受益権総口数 886,690,684,102 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 1,621 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) その他未払費用監査費用等を計上しています ( 注 3) 当期末で純資産総額が元本を下回っておりその差額は 299,627,298,247 円です ( 注 4) 期首元本額 449,417,979,766 円期中追加設定元本額 159,679,235,126 円期中一部解約元本額 165,751,872,104 円損益の状況 (2011 年 10 月 25 日から2012 年 10 月 24 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 423,836 円受取利息 423,836 (B) 有価証券売買損益 4,335,463,680 売買益 6,992,409,299 売買損 2,656,945,619 (C) 信託報酬等 824,920,682 (D) 当期損益金 (A+B+C) 3,510,966,834 (E) 前期繰越損益金 17,690,314,856 (F) 追加信託差損益金 284,117,914,199 ( 配当等相当額 ) ( 112,222,901,075) ( 売買損益相当額 ) ( 396,340,815,274) (G) 計 (D+E+F) 298,297,262,221 (H) 収益分配金 1,330,036,026 次期繰越損益金 (G+H) 299,627,298,247 追加信託差損益金 284,117,914,199 ( 配当等相当額 ) ( 112,276,877,093) ( 売買損益相当額 ) ( 396,394,791,292) 分配準備積立金 5,203,102,111 繰越損益金 20,712,486,159 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 分配金の計算過程 ( 単位 : 円 ) 金額 (a) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 2,526,873,802 (b) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) - (c) 収益調整金 112,276,877,093 (d) 分配準備積立金 4,006,264,335 分配可能額 (a+b+c+d) 118,810,015,230 (1 万口当たり ) ( 1,339) 収益分配金額 1,330,036,026 (1 万口当たり ) ( 15) ( 注 1) (a) 配当等収益 ( 費用控除後 ) および (b) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) には当期中に親投資信託が計上した当該金額のうち当ファンドに相当する金額が含まれています ( 注 2) (b) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) の - 表示は当該項目が損失の場合となります有価証券売買等損益が利益であった場合でも費用控除繰越欠損金への補填によって損失となることがあります本運用報告書作成時点においては当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません 8

10 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド - 運用報告書 - MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド第 10 期 ( 決算日平成 24 年 10 月 24 日 ) ( 計算期間 : 平成 23 年 10 月 25 日 ~ 平成 24 年 10 月 24 日 ) MHAM 株式インデックス 225 マザーファンドは平成 24 年 10 月 24 日に第 10 期決算を行いましたここに当マザーファンドの第 10 期の運用状況をご報告申し上げますマザーファンドの仕組み信託期間平成 14 年 9 月 20 日から無期限です運用方針投資対象主な投資制限主としてわが国の株式で積極的な運用を行い日経平均株価 ( 日経 225) をベンチマークとして日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指します日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に原則として等株数投資を行いますわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち総合的な市場動向を反映する日経平均株価 (225 種東証 ) に採用された銘柄を主要投資対象とします株式への投資には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません 9

11 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額日経平均株価期中期中騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額円 % 円 % % % 百万円 6 期 (2008 年 10 月 24 日 ) 8, , ,138 7 期 (2009 年 10 月 26 日 ) 11, , ,278 8 期 (2010 年 10 月 25 日 ) 10, , ,184 9 期 (2011 年 10 月 24 日 ) 10, , , 期 (2012 年 10 月 24 日 ) 10, , ,510 ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) 株式組入比率には新株予約権証券が含まれています ( 以下同じ ) ( 注 3) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 4) 純資産総額の単位未満は切捨て ( 注 5) 日経平均株価に関する著作権並びに日経および日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は全て日本経済新聞社に帰属します当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況推移第 10 期基準価額日経平均株価騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率株式組入比率株式先物比率円 % 円 % % % ( 期首 )2011 年 10 月 24 日 10,543-8, 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 年 1 月末 10, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 11, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , ( 期末 )2012 年 10 月 24 日 10, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 10

12 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド当期中の運用経過 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 基準価額の推移 ( 注 1) 基準価額およびベンチマーク ( 日経平均株価 ) は期首の値をそれぞれ 100 として指数化したものです ( 注 2) 基準価額 ( 太線 ) とベンチマーク ( 細線 ) とが殆ど重なっております当期の基準価額は期首 ( 前期末 )10,543 円から期末 10,913 円となり 370 円 (3.5%) 上昇しました当ファンドの運用方針に則り日経平均株価に連動した投資成果を目指して運用を行った結果同指数の動きを反映して基準価額は上昇しました市況概況 3 頁をご参照ください運用概況 4 頁をご参照ください今後の運用方針 5 頁をご参照ください 11

13 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目当期売買委託手数料 1 円 ( 株式 ) (0) ( 先物オプション ) (1) 合計 1 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 円未満は四捨五入しています (1) 株式期中の売買及び取引の状況 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 国内買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円 23,172 23,424,382 ( 935) ( -) ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません (2) 先物取引の種類別取引状況国内 31,497 33,100,852 種類別買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額百万円百万円百万円百万円株式先物取引 46,015 45, ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 56,525,235 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 164,043,597 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.34 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て 12

14 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド主要な売買銘柄 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 株式当期買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ファーストリテイリング 106 1,707,800 16,111 ファーストリテイリング 140 2,372,928 16,949 ファナック 106 1,383,565 13,052 ファナック 140 1,954,559 13,961 ソフトバンク ,901 2,546 ソフトバンク 420 1,089,831 2,594 京セラ ,183 6,775 京セラ ,553 7,046 KDDI ,915 46,185 本田技研工業 ,398 2,872 本田技研工業 ,528 2,549 KDDI ,216 73,056 キヤノン ,845 3,168 キヤノン ,708 3,379 信越化学工業 ,615 4,137 信越化学工業 ,324 4,409 東京エレクトロン ,657 3,845 東京エレクトロン ,268 4,230 セコム ,236 3,634 セコム ,633 3,861 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨てただし株数が単位未満の場合は小数で記載利害関係人との取引状況等 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況当区分買付額等うち利害関係人 B 売付額等うち利害関係人 D A との取引状況 B A C との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 23,424 7, ,100 10, 株式先物取引 46,015 46, ,714 45, (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 ) 期末保有額は評価ベース (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券種類百万円当期買付額株式 1 期 13

15 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド (4) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 ( A ) 10,415 千円うち利害関係人への支払額 ( B ) 10,399 千円 (B)/(A) 99.9% * 金額の単位未満は切捨て * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほインベスターズ証券みずほ証券みずほフィナンシャルグループです組入資産の明細 2012 年 10 月 24 日現在 (1) 国内株式銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円水産農林業 (0.1%) 日本水産 ,160 マルハニチロホールディングス ,760 鉱業 (0.2%) 国際石油開発帝石 ,320 建設業 (3.6%) コムシスホールディングス ,080 大成建設 ,080 大林組 ,320 清水建設 ,360 鹿島建設 ,080 大和ハウス工業 ,720 積水ハウス ,520 日揮 ,015,280 千代田化工建設 ,840 食料品 (5.0%) 日清製粉グループ本社 ,040 明治ホールディングス ,320 日本ハム ,680 サッポロホールディングス ,440 アサヒグループホールディングス ,352,880 キリンホールディングス ,200 宝ホールディングス ,600 キッコーマン ,400 味の素 ,440 ニチレイ ,520 日本たばこ産業 ,668,960 繊維製品 (0.6%) 東洋紡 ,080 ユニチカ ,360 日清紡ホールディングス ,960 帝人 ,760 東レ ,280 パルプ紙 (0.3%) 王子ホールディングス ,600 三菱製紙 ,680 北越紀州製紙 ,560 日本製紙グループ本社 ,528 化学 (6.3%) クラレ ,440 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円旭化成 ,320 昭和電工 ,680 住友化学 ,120 日産化学工業 ,920 日本曹達 ,720 東ソー ,720 トクヤマ ,320 電気化学工業 ,120 信越化学工業 ,276,000 三井化学 ,640 三菱ケミカルホールディングス ,800 宇部興産 ,600 日本化薬 ,600 花王 ,614,240 富士フイルムホールディングス ,240 資生堂 ,440 医薬品 (7.6%) 協和発酵キリン ,560 武田薬品工業 ,617,200 アステラス製薬 ,804,400 大日本住友製薬 ,840 塩野義製薬 ,760 中外製薬 ,169,280 エーザイ ,527,200 第一三共 ,560 石油石炭製品 (0.4%) 昭和シェル石油 ,440 JXホールディングス ,360 ゴム製品 (1.1%) 横浜ゴム ,960 ブリヂストン ,349,280 ガラス土石製品 (1.6%) 日東紡績 ,720 旭硝子 ,760 日本板硝子日本電気硝子 1,131 1, ,520 住友大阪セメント ,760 太平洋セメント ,920 東海カーボン ,720 TOTO , 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円日本碍子 ,360 鉄鋼 (0.3%) 新日鐵住金 ,240 住友金属工業神戸製鋼所 ,240 日新製鋼ジェイエフイーホールディングス ,688 日新製鋼ホールディングス ,800 大平洋金属 ,400 非鉄金属 (1.6%) 日本軽金属日本軽金属ホールディングス ,160 三井金属鉱業 ,680 東邦亜鉛 ,560 三菱マテリアル ,480 住友金属鉱山 ,040 DOWAホールディングス ,480 古河機械金属 ,840 古河電気工業 ,360 住友電気工業 ,240 フジクラ ,680 金属製品 (0.4%) SUMCO ,816 東洋製罐 ,080 機械 (4.4%) 日本製鋼所 ,400 オークマ ,920 アマダ ,440 小松製作所 ,195,200 住友重機械工業 ,960 日立建機 ,360 クボタ ,280 荏原製作所 ,280 ダイキン工業 ,604,880 日本精工 ,920 NTN ,680 ジェイテクト ,920 日立造船 ,560 三菱重工業 ,600 IHI ,480

16 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円電気機器 (19.1%) コニカミノルタホールディングス ,440 ミネベア ,800 日立製作所 ,120 東芝 ,760 三菱電機 ,680 富士電機 ,240 安川電機 ,920 明電舎 ,440 ジーエスユアサコーポレーション ,640 日本電気 ,360 富士通 ,600 沖電気工業 ,040 パナソニック ,080 シャープ ,240 ソニー ,680 TDK ,160,000 ミツミ電機 ,920 アルプス電気 ,080 パイオニア ,520 横河電機 ,480 アドバンテスト 1,508 1,440 1,386,720 カシオ計算機 ,120 ファナック ,388,800 京セラ ,162,400 太陽誘電 ,120 大日本スクリーン製造 ,760 キヤノン 1,131 1,080 2,793,960 リコー ,240 東京エレクトロン ,530,800 輸送用機器 (6.9%) デンソー ,800,720 三井造船 ,960 川崎重工業 ,520 日産自動車 ,800 いすゞ自動車 ,920 トヨタ自動車 ,228,400 日野自動車 ,320 三菱自動車工業 ,680 マツダ ,280 本田技研工業 1,508 1,440 3,679,200 スズキ ,293,120 富士重工業 ,920 精密機器 (3.2%) テルモ ,473,200 ニコン ,470,960 オリンパス ,004,400 シチズンホールディングス ,680 その他製品 (0.8%) 凸版印刷 ,400 大日本印刷 ,760 ヤマハ ,240 電気ガス業 (0.4%) 中部電力 ,624 関西電力 ,904 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円東京瓦斯 ,760 大阪瓦斯 ,720 陸運業 (2.7%) 東武鉄道 ,520 東京急行電鉄 ,680 小田急電鉄 ,600 京王電鉄 ,440 京成電鉄 ,480 東日本旅客鉄道 ,800 西日本旅客鉄道 ,600 東海旅客鉄道 ,280 日本通運 ,120 ヤマトホールディングス ,720 海運業 (0.2%) 日本郵船 ,560 商船三井 ,520 川崎汽船 ,280 空運業 (0.1%) 全日本空輸 ,760 倉庫運輸関連業 (0.4%) 三菱倉庫 ,920 情報通信業 (9.5%) ヤフー ,326 トレンドマイクロ ,612,080 スカパー JSATホールディングス ,748 日本電信電話 ,720 KDDI ,348,800 エヌティティドコモ ,992 東宝 ,712 エヌティティデータ ,869,120 コナミ ,329,840 ソフトバンク 2,262 2,160 5,564,160 卸売業 (3.0%) 双日 ,128 伊藤忠商事 ,120 丸紅 ,520 豊田通商 ,263,600 三井物産 ,000 住友商事 ,000 三菱商事 ,001,520 小売業 (10.6%) J. フロントリテイリング ,920 三越伊勢丹ホールディングス ,000 セブン & アイホールディングス ,793,520 高島屋 ,400 丸井グループ ,600 イオン ,960 ユニー ,800 ファーストリテイリング ,528,000 銀行業 (1.5%) 新生銀行 ,480 あおぞら銀行 ,680 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,800 りそなホールディングス ,200 三井住友トラストホールディングス ,480 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円三井住友フィナンシャルグループ ,096 千葉銀行 ,800 横浜銀行 ,800 ふくおかフィナンシャルグループ ,640 静岡銀行 ,920 みずほフィナンシャルグループ ,720 証券商品先物取引業 (0.5%) 大和証券グループ本社 ,480 野村ホールディングス ,200 松井証券 ,120 保険業 (1.1%) NKSJホールディングス ,940 MS&AD インシュアランスグループホールディングス ,000 ソニーフィナンシャルホールディングス ,624 第一生命保険 ,672 東京海上ホールディングス ,040 T&Dホールディングス ,984 その他金融業 (0.8%) クレディセゾン ,275,840 不動産業 (2.9%) 三井不動産 ,180,080 三菱地所 ,136,880 平和不動産 ,232 東京建物 ,640 東急不動産 ,160 住友不動産 ,584,720 サービス業 (2.8%) 電通 ,351,440 東京ドーム ,400 セコム ,959,200 株数金額 154, , ,962,134 合計銘柄数 < 比率 > 224 銘柄 223 銘柄 <97.8%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て株数の単位未満は小数で記載 ( 注 4) - 印は組入れなし 15

17 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド (2) 先物取引の銘柄別期末残高国内銘柄別当期末評価額買建額売建額百万円百万円株式先物取引日経 ,462 - ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2)- 印は組入れなし投資信託財産の構成 2012 年 10 月 24 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 160,962, コールローン等その他 5,211, 投資信託財産総額 166,173, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 16

18 MHAM 株式インデックス 225 マザーファンド資産負債元本及び基準価額の状況 2012 年 10 月 24 日現在項目当期末 (A) 資産 166,173,576,379 円コールローン等 2,740,393,400 株式 ( 評価額 ) 160,962,134,400 未収入金 976,643,566 未収配当金 1,460,410,400 未収利息 6,495 差入委託証拠金 33,988,118 (B) 負債 1,663,070,000 未払解約金 1,663,070,000 (C) 純資産総額 (A-B) 164,510,506,379 元本 150,745,128,644 次期繰越損益金 13,765,377,735 (D) 受益権総口数 150,745,128,644 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,913 円 ( 注 1) 当期末における1 口当たり純資産額円 ( 注 2) 期首元本額 161,080,486,368 円期中追加設定元本額 26,685,727,581 円期中一部解約元本額 37,021,085,305 円 ( 注 3) 元本の内訳 MHAM 株式インデックスファンド ,652,978,636 円 MHAM 株式インデックス225VA[ 適格機関投資家専用 ] 5,886,255,877 円 MHAM 株式インデックス225VA2[ 適格機関投資家専用 ] 201,969,278 円ターゲットファンド日経 ,104,191 円 MHAMインデックス参照ファンド ,219,370,468 円 MHAMインデックス参照ファンド ,191,969,866 円 MHAMインデックス参照ファンド ,076,914,189 円 MHAMインデックス参照ファンド ,417,305,052 円 MHAMインデックス参照ファンド ,382,195,132 円 MHAMインデックス参照ファンド ,193,889,536 円 MHAMインデックス参照ファンド ,942,657 円 MHAMインデックス参照ファンド ,677,343 円 DKA 償還条項付株価参照ファンド ,053,998 円 DKA 償還条項付株価参照ファンド ,502,421 円損益の状況 (2011 年 10 月 25 日から 2012 年 10 月 24 日まで ) 項目当期 (A) 配当等収益 3,651,845,547 円受取配当金 3,648,280,556 受取利息 1,904,653 その他収益金 1,660,338 (B) 有価証券売買損益 4,177,761,116 売買益 15,635,150,889 売買損 11,457,389,773 (C) 先物取引等取引損益 126,268,228 取引益 791,833,692 取引損 918,101,920 (D) 当期損益金 (A+B+C) 7,703,338,435 (E) 前期繰越損益金 8,745,145,417 (F) 追加信託差損益金 1,518,132,419 (G) 解約差損益金 4,201,238,536 (H) 計 (D+E+F+G) 13,765,377,735 次期繰越損益金 (H) 13,765,377,735 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(G) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 17

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<938C8FD85F93FA81588A4A8EA E786C7378> 各位平成 27 年 3 月 18 日管理会社名 DIAMアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長西惠正 ( コード番号 1369) 問合せ先投信ティスクローシャークルーフ上野圭子 TEL 03-3287-3110 DIAM ETF 日経 225 に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成 27 年 3 月 17 日現在 ) 6,011,713