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あかりこしの
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じてメキシコペソ建てのメキシコの国債政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います主要運用対象メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) メキシコ債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象としますメキシコ債券マザーファンドメキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします投資制限メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 株式への実質投資は行いません外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませんメキシコ債券マザーファンド株式への投資は行いません外貨建資産への投資割合には制限を設けません分配方針毎年 5 月 11 月の22 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に収益分配金額は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益も含みます ) 等の中から基準価額水準市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります * 分配金自動再投資型の場合分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されますホームページアドレスお問い合わせ先受付窓口 :( 電話番号 ) 受付時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで ( 土日祝日除く ) お客様のお取引内容につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせくださいメキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) ( 愛称 ) アミーゴ受益者の皆様へ運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期決算日 2018 年 11 月 22 日毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げますさてメキシコ債券オープン ( 資産成長型 )( 愛称 : アミーゴ ) は去る 2018 年 11 月 22 日に第 11 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます大和住銀投信投資顧問株式会社は関係当局の認可等を得ることを前提に 2019 年 4 月 1 日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し三井住友 DS アセットマネジメント株式会社となる予定です東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

2 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ最近 5 期の運用実績決算期基準価額 FTSEメキシコ国債インデックス ( 円換算 ) 公社債組入比率 ( 参考指数 ) 期中騰落率債券先物組入比率純資産総額 ( 分配落 ) 税込分配金期中騰落率円円 % % % % 百万円第 7 期 (2016 年 11 月 22 日 ) 7, , ,828 第 8 期 (2017 年 5 月 22 日 ) 9, , ,025 第 9 期 (2017 年 11 月 22 日 ) 9, , ,095 第 10 期 (2018 年 5 月 22 日 ) 8, , ,299 第 11 期 (2018 年 11 月 22 日 ) 8, , ,801 FTSE メキシコ国債インデックス ( 円換算 ) とは FTSE メキシコ国債インデックス ( メキシコペソベース ) を委託者が円換算し設定日を 10,000 として指数化したものです FTSE メキシコ国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 * 当ファンドは親投資信託を組み入れますので各組入比率は実質組入比率を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額 FTSE メキシコ国債インデックス ( 円換算 ) 騰落率 ( 参考指数 ) 騰落率公社債組入比率債券先物組入比率円 % % % % ( 期首 )2018 年 5 月 22 日 8,742-9, 月末 8, , 月末 8, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 8, , ( 期末 )2018 年 11 月 22 日 8, , * 騰落率は期首比です * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 * 当ファンドは親投資信託を組み入れますので各組入比率は実質組入比率を記載しています 1

3 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ運用経過基準価額等の推移 * 当ファンドにはベンチマークはありません * 分配金再投資基準価額は期首の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません第 11 期首 : 8,742 円第 11 期末 : 8,519 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 2.6%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因当ファンドはメキシコ債券マザーファンドへの投資を通じてメキシコペソ建てのメキシコの国債政府機関債および国際機関債を中心に投資を行いました ( 上昇要因 ) 債券のインカムゲインが要因となりました ( 下落要因 ) メキシコペソの対円での下落や債券のキャピタルロスが要因となりました 2

4 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ投資環境当期メキシコ債券市場は利回りが上昇 ( 価格は下落 ) しメキシコペソ円相場は下落しました期前半のメキシコ債券為替市場は 8 月のトルコリラショックを受けて新興国全体への波及が警戒されたものの 7 月に当選したロペスオブラドール次期大統領により現実主義的姿勢が示されていたことや NAFTA( 北米自由貿易協定 ) 交渉が妥結に向かうとの期待を支えに底堅い動きが継続しましたしかし 10 月下旬にロペスオブラドール次期大統領によってメキシコ新国際空港の建設中止が表明されたことを皮切りに次期政権への警戒感が急速に強まりメキシコ債券為替市場は大幅に下落 ( 債券利回りは上昇 ) する展開となりましたポートフォリオメキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 主要投資対象であるメキシコ債券マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ期末の実質的な公社債組入比率は 90.2% としましたメキシコ債券マザーファンド当期の騰落率は 1.8% となりましたデュレーション * は 8 月以降メキシコの次期政権による政策運営や政治的思想などを考慮し 5.0 年を下回る水準に引き下げるなど金利上昇を警戒する運用に努めましたまたイールドカーブ上で短期金利よりも利回りの低い銘柄の保有を少なめとするなどの利回り向上にも注力しました FTSE メキシコ国債インデックス ( メキシコペソベース ) の推移為替レート ( メキシコペソ / 円 ) の推移債券種別構成 (2018 年 11 月 22 日現在 ) 種別比率国債 89.2% キャッシュ等 10.8% * 純資産総額に対する評価額の割合 * デュレーションとは投資元本の平均的な回収期間を表す指標で単位は年で表示されますまた金利の変動に対する債券価格の変動性の指標としても利用され一般的にこの値が長い ( 大きい ) ほど金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります 3

5 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です分配金収益分配金につきましては分配可能額基準価額水準等を勘案し見送りとさせて頂きましたなお留保益につきましては運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当り税引前 ) 第 11 期項目 2018 年 5 月 23 日 ~2018 年 11 月 22 日当期分配金 ( 円 ) 0 ( 対基準価額比率 ) (%) 0.00 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 3,686 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります 4

6 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ今後の運用方針メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 引き続き運用の基本方針に従いマザーファンドへの投資を通じてメキシコペソ建てのメキシコの国債政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行いますメキシコ債券マザーファンド当コメント執筆時点では 12 月のメキシコ新大統領就任や 2019 年度予算案の提出などを控え次期政権への警戒感がくすぶる状況が継続していますロペスオブラドール次期大統領は草の根的な政治家として人気を博している一方これまで海外投資家から高く評価されてきたメキシコのエネルギー改革の見直しを示唆するような動きが見られるなど同氏の言動を巡り市場の警戒スタンスは継続されるものと考えられます引き続き流動性などに十分な注意を払いつつも金利動向に応じてデュレーションを機動的にコントロールしていく方針です 1 万口当りの費用明細当期項目 2018 年 5 月 23 日 ~2018 年 11 月 22 日項目の概要金額比率信託報酬 60 円 0.667% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は9,063 円です ( 投信会社 ) (29) (0.323) ファンドの運用等の対価 ( 販売会社 ) (29) (0.323) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.022) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.006) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計 * 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています 5

7 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ親投資信託受益証券の設定解約状況 (2018 年 5 月 23 日から 2018 年 11 月 22 日まで ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円メキシコ債券マザーファンド 138, ,622 1,859,068 2,695,848 主要な売買銘柄 (2018 年 5 月 23 日から2018 年 11 月 22 日まで ) メキシコ債券マザーファンドにおける公社債の主要な売買銘柄当期買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 MEX BONOS DESARR FIX RT 5 12/11/19 30,806,886 MEX BONOS DESARR FIX RT 5 12/11/19 32,127,317 MEX BONOS DESARR FIX RT /13/18 22,991,063 MEX BONOS DESARR FIX RT /13/18 24,153,643 MEX BONOS DE DESARROLLO /03/27 14,806,780 MEX BONOS DE DESARROLLO /03/27 12,813,476 MEX BONOS DESARR FIX RT 8 06/11/20 8,675,084 MEXICAN FIXED RATE BONDS 10 12/05/24 11,113,209 MEXICAN FIXED RATE BONDS 10 12/05/24 8,302,935 MEX BONOS DESARR FIX RT 8 06/11/20 10,700,548 MEXICAN FIXED RATE BONDS 8 12/07/23 6,526,621 MEX BONOS DESARR FIX RT /09/22 7,850,071 MEX BONOS DESARR FIX RT /31/29 6,417,271 MEX BONOS DESARR FIX RT /10/21 7,564,446 MEX BONOS DESARR FIX RT /09/22 5,615,536 MEX BONOS DESARR FIX RT /31/29 7,231,068 MEX BONOS DESARR FIX RT /10/21 4,711,373 MEXICAN FIXED RATE BONDS 8 12/07/23 5,771,435 MEX BONOS DESARR FIX RT /18/38 3,362,447 MEX BONOS DESARR FIX RT /18/38 4,220,758 * 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれていません ) 6

8 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ利害関係人との取引状況等 (2018 年 5 月 23 日から 2018 年 11 月 22 日まで ) <メキシコ債券オープン ( 資産成長型 )> 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません <メキシコ債券マザーファンド> 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません組入資産の明細 2018 年 11 月 22 日現在親投資信託残高期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円メキシコ債券マザーファンド 6,801,247 5,081,095 6,876,755 < 補足情報 > メキシコ債券マザーファンドにおける組入資産の明細下記はメキシコ債券マザーファンド全体 (35,488,147 千口 ) の内容です公社債 A 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 2018 年 11 月 22 日現在区分評価額うちBB 格残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満千メキシコペソ千メキシコペソ千円 % % % % % メキシコ 8,204,000 7,663,349 42,838, 合計 ,838, * 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合 * 邦貨換算金額は 2018 年 11 月 22 日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 7

9 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ B 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 2018 年 11 月 22 日現在銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( メキシコペソメキシコ ) % 千メキシコペソ千メキシコペソ千円 MEXICAN FIXED RATE BONDS 国債証券 , ,055 2,996, /12/07 MEXICAN FIXED RATE BONDS 国債証券 , ,693 3,547, /12/05 MEX BONOS DE DESARROLLO 国債証券 ,116,000 1,013,685 5,666, /06/03 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,685 1,770, /11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,132 1,258, /05/31 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,378 1,930, /11/18 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,382 3,384, /06/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,081 4,651, /06/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,643 2,289, /05/29 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,879 4,348, /06/09 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,143 2,840, /11/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,787 1,569, /11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,444 1,925, /12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,348 2,053, /03/05 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,325 1,209, /11/07 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,683 1,395, /12/09 合計 - - 8,204,000 7,663,349 42,838,125 - * 邦貨換算金額は 2018 年 11 月 22 日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです投資信託財産の構成 2018 年 11 月 22 日現在項目当期末評価額比率千円 % メキシコ債券マザーファンド 6,876, 投資信託財産総額 6,876, * 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 メキシコペソ =5.59 円 * メキシコ債券マザーファンド当期末における外貨建資産 (44,943,757 千円 ) の投資信託財産総額 (48,590,978 千円 ) に対する比率 92.5% 8

10 メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : アミーゴ資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 11 月 22 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 6,876,755,226 円メキシコ債券マザーファンド ( 評価額 ) 6,876,755,226 (B) 負債 74,980,542 未払解約金 18,100,498 未払信託報酬 56,425,090 その他未払費用 454,954 (C) 純資産総額 ( A-B ) 6,801,774,684 元本 7,983,808,433 次期繰越損益金 1,182,033,749 (D) 受益権総口数 7,983,808,433 口 1 万口当り基準価額 ( C/D ) 8,519 円 * 元本状況期首元本額 10,637,637,226 円期中追加設定元本額 219,749,000 円期中一部解約元本額 2,873,577,793 円 * 元本の欠損 1,182,033,749 円損益の状況自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日項目当期 (A) 有価証券売買損益 126,167,478 円売買益 147,912,164 売買損 274,079,642 (B) 信託報酬等 56,880,044 (C) 当期損益金 ( A+B ) 183,047,522 (D) 前期繰越損益金 258,279,180 (E) 追加信託差損益金 740,707,047 ( 配当等相当額 ) ( 2,200,997,526) ( 売買損益相当額 ) ( 2,941,704,573) (F) 計 ( C+D+E ) 1,182,033,749 次期繰越損益金 ( F ) 1,182,033,749 追加信託差損益金 740,707,047 ( 配当等相当額 ) ( 2,201,827,641) ( 売買損益相当額 ) ( 2,942,534,688) 分配準備積立金 741,209,189 繰越損益金 1,182,535,891 * 有価証券売買損益には期末の評価換えによるものを含みます * 信託報酬等には消費税等相当額を含めて表示しております * 追加信託差損益金とは追加信託金と元本の差額をいい元本を下回る額は損失として上回る額は利益として処理されます < 分配金の計算過程 > 信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 208,827,358 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 0 (C) 収益調整金 2,201,827,641 (D) 分配準備積立金 532,381,831 分配可能額 (A+B+C+D) 2,943,036,830 (1 万口当り分配可能額 ) ( 3,686.26) 収益分配金 0 (1 万口当り収益分配金 ) ( 0) お知らせ該当事項はございません各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しております 9

11 メキシコ債券マザーファンド運用報告書決算日 :2018 年 5 月 22 日 ( 第 6 期 :2017 年 5 月 23 日 ~2018 年 5 月 22 日 ) 当ファンドは上記の通り決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象投資制限親投資信託無期限主にメキシコの債券に投資することにより利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指しますメキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします株式への投資は行いません外貨建資産への投資割合には制限を設けません東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

12 メキシコ債券マザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額 FTSEメキシコ国債インデックス ( 円換算 ) 公社債組入比率 ( 参考指数 ) 期中騰落率債券先物組入比率純資産総額期中騰落率円 % % % % 百万円第 2 期 (2014 年 5 月 22 日 ) 16, , ,617 第 3 期 (2015 年 5 月 22 日 ) 17, , ,266 第 4 期 (2016 年 5 月 23 日 ) 14, , ,020 第 5 期 (2017 年 5 月 22 日 ) 14, , ,620 第 6 期 (2018 年 5 月 22 日 ) 13, , ,059 FTSE メキシコ国債インデックス ( 円換算 ) とは FTSE メキシコ国債インデックス ( メキシコペソベース ) を委託者が円換算し設定日を 10,000 として指数化したものです FTSE メキシコ国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額 FTSE メキシコ国債インデックス ( 円換算 ) 騰落率 ( 参考指数 ) 騰落率公社債組入比率債券先物組入比率円 % % % % ( 期首 )2017 年 5 月 22 日 14,034-14, 月末 13, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 14, , 月末 14, , 月末 13, , 年 1 月末 14, , 月末 13, , 月末 14, , 月末 14, , ( 期末 )2018 年 5 月 22 日 13, , * 騰落率は期首比です * 先物組入比率は買建比率 - 売建比率 11

13 メキシコ債券マザーファンド運用経過基準価額等の推移期首 :14,034 円期末 :13,780 円騰落率 : 1.8% 基準価額の主な変動要因 ( 上昇要因 ) 債券のインカムゲインが上昇要因となりました ( 下落要因 ) メキシコペソの対円での下落や債券のキャピタルロスが下落要因となりました投資環境当期メキシコ債券市場は利回りが上昇 ( 価格は下落 ) しメキシコペソ円相場も下落しました期を通じて米国の利上げ見通しを背景とした米国金利や米ドルの動向 NAFTA( 北米自由貿易協定 ) 再交渉を巡る憶測 2018 年 7 月のメキシコ大統領選挙に対する思惑が主要なマーケットドライバー ( 市場を動かす要因 ) となりメキシコ債券為替市場は大きく上下動しながらも利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しメキシコペソ円相場は下落する展開となりましたこの間メキシコ中央銀行は断続的な利上げを実施し政策金利は 7.50% まで引き上げられました基準価額の推移 FTSE メキシコ国債インデックス ( メキシコペソベース ) の推移為替レート ( メキシコペソ / 円 ) の推移 12

14 メキシコ債券マザーファンドポートフォリオ当期の騰落率は 1.8% となりましたデュレーション * については概ね 5.0 年前後で利回り動向に応じて機動的に調整しましたまた流動性が高い国債中心のポートフォリオを維持しました前期から引き続き当期にかけてメキシコの利下げを織り込んだブーメラン型のイールドカーブの形状に着目しイールドカーブ上で短期金利よりも利回りの低い銘柄の保有を少なめとするなど利回り向上に努めました債券種別構成 (2018 年 5 月 22 日現在 ) 種別比率国債 95.7% キャッシュ等 4.3% * 純資産総額に対する評価額の割合 * デュレーションとは投資元本の平均的な回収期間を表す指標で単位は年で表示されますまた金利の変動に対する債券価格の変動性の指標としても利用され一般的にこの値が長い ( 大きい ) ほど金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなりますベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません基準価額の騰落率は参考指数である FTSE メキシコ国債インデックス ( 円換算 ) の騰落率 1.5% を 0.3% 下回りました今後の運用方針メキシコ債券為替市場は NAFTA 再交渉の難航やメキシコ大統領選挙を巡る不透明感などから調整する場面も見られ米国の金利上昇ドル高基調も売りに拍車をかけたと考えられます引き続き今後の情勢は予断を許さないもののメキシコの債券利回りや為替は足元の調整で魅力的な水準となっており不安材料に反応しながらも相応の買い需要は根強く残るものと思われます引き続き流動性などに十分な注意を払いつつも金利動向に応じてデュレーションを機動的にコントロールしていく方針です 13

15 メキシコ債券マザーファンド 1 万口当りの費用明細当期項目 2017 年 5 月 23 日 ~2018 年 5 月 22 日項目の概要金額比率その他費用 2 円 0.012% その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.012) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は14,518 円です * 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 円未満は四捨五入しています売買及び取引の状況 (2017 年 5 月 23 日から 2018 年 5 月 22 日まで ) 公社債外国メキシコ国債証券 * 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれていません ) 買付額売付額千メキシコペソ千メキシコペソ 21,308,239 19,752,238 利害関係人との取引状況等 (2017 年 5 月 23 日から 2018 年 5 月 22 日まで ) 利害関係人との取引状況当期における利害関係人との取引はありません 14

16 メキシコ債券マザーファンド組入資産の明細 2018 年 5 月 22 日現在公社債 A 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債当期末区分評価額うちBB 格残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満千メキシコペソ千メキシコペソ千円 % % % % % メキシコ 10,239,500 10,262,558 57,470, 合計 ,470, * 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合 * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです B 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債当期末銘柄評価額種類利率額面金額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( メキシコペソメキシコ ) % 千メキシコペソ千メキシコペソ千円 MEXICAN FIXED RATE BONDS 国債証券 , ,722 2,288, /12/07 MEXICAN FIXED RATE BONDS 国債証券 ,033,000 1,153,768 6,461, /12/05 MEX BONOS DE DESARROLLO 国債証券 , ,081 4,469, /06/03 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,395 2,371, /11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,804 2,384, /05/31 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,760 1,124, /12/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,681 2,809, /11/18 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,624 5,149, /06/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 ,356,500 1,312,495 7,349, /06/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,135 2,778, /05/29 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 ,206,500 1,154,451 6,464, /06/09 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,812 4,019, /11/13 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,572 1,744, /11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,056 3,673, /12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,749 3,179, /03/05 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債証券 , ,446 1,200, /11/07 合計 ,239,500 10,262,558 57,470,329 - * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 15

17 メキシコ債券マザーファンド投資信託財産の構成 2018 年 5 月 22 日現在項目当期末評価額比率千円 % 公社債 57,470, コールローン等その他 3,752, 投資信託財産総額 61,222, * 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 メキシコペソ =5.60 円 * 当期末における外貨建資産 (60,024,778 千円 ) の投資信託財産総額 (61,222,766 千円 ) に対する比率 98.0% 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 5 月 22 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 61,938,247,186 円コールローン等 99,436,090 公社債 ( 評価額 ) 57,470,329,336 未収入金 2,506,852,723 未収利息 1,406,079,614 前払費用 455,549,423 (B) 負債 1,878,601,722 未払金 1,818,645,313 未払解約金 59,956,149 その他未払費用 260 (C) 純資産総額 ( A - B ) 60,059,645,464 元本 43,583,924,945 次期繰越損益金 16,475,720,519 (D) 受益権総口数 43,583,924,945 口 1 万口当り基準価額 (C/ D) 13,780 円 * 元本状況期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 * 元本の内訳メキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) メキシコ債券オープン ( 資産成長型 ) 40,345,314,875 円 24,595,984,890 円 21,357,374,820 円 36,782,677,896 円 6,801,247,049 円損益の状況自 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 5 月 22 日項目当期 (A) 配当等収益 4,494,542,878 円受取利息 4,495,719,607 支払利息 1,176,729 (B) 有価証券売買損益 6,174,165,383 売買益 1,980,394,788 売買損 8,154,560,171 (C) その他費用 7,703,563 (D) 当期損益金 ( A+B+C ) 1,687,326,068 (E) 前期繰越損益金 16,275,191,057 (F) 解約差損益金 9,817,510,825 (G) 追加信託差損益金 11,705,366,355 (H) 計 (D+E+F+G) 16,475,720,519 次期繰越損益金 ( H ) 16,475,720,519 * 有価証券売買損益には期末の評価換えによるものを含みます * 解約差損益金とは一部解約時の解約金額と元本の差額をいい元本を下回る額は利益として上回る額は損失として処理されます * 追加信託差損益金とは追加信託金と元本の差額をいい元本を下回る額は損失として上回る額は利益として処理されますお知らせ該当事項はございません各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しております 16

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類設定日信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類設定日信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類設定日信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて主として米国債に実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し原則として各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用