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みさきなつ
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針追加型投信 / 国内 / 株式信託期間は 2009 年 1 月 14 日から無期限です主として中小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じてわが国の中小型株式に投資することにより投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います中小型株式オープン (SMA 専用 ) 中小型株式マザーファンド中小型株式オープン (SMA 専用 ) 中小型株式マザーファンド下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の中小型株式を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません原則として毎年 8 月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益の分配を行います分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります中小型株式オープン (SMA 専用 ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげますさて当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたのでここに期中の運用状況をご報告申しあげます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげますお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PC サイトモバイルサイト三井住友トラストアセットマネジメント株式会社東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

2 本運用報告書の記載について基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 1

3 最近 5 期の運用実績決算期基準価額参考指数 1 参考指数 2 株式株式先物純資産 ( 分配落 ) 税込期中期中期中組入比率比率総額分配金騰落率騰落率騰落率円円 % % % % % 百万円第 4 期 (2012 年 8 月 17 日 ) 11, 第 5 期 (2013 年 8 月 19 日 ) 21, , ,070 第 6 期 (2014 年 8 月 18 日 ) 28, , ,275 第 7 期 (2015 年 8 月 17 日 ) 36, , 第 8 期 (2016 年 8 月 17 日 ) 33, , ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております当期中の基準価額と市況の推移基準価額参考指数 1 参考指数 2 年月日株式株式先物騰落率騰落率騰落率組入比率比率 ( 当期首 ) 円 % % % % % 2015 年 8 月 17 日 36,973 1, 月末 34, , 月末 32, , 月末 33, , 月末 36, , 月末 36, , 年 1 月末 34, , 月末 32, , 月末 36, , 月末 35, , 月末 38, , 月末 36, , 月末 36, , ( 当期末 ) 2016 年 8 月 17 日 33, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので株式組入比率株式先物比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております参考指数 1 は TOPIX( 東証株価指数 ) です TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません参考指数 2 は JASDAQ INDEX です JASDAQ INDEX とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出している JASDAQ 上場銘柄全体の動向を表すための指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2

4 当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額 ( 円 )( ) 基準価額 ( 円 )( ) 分配金投資基準価額 ( ) 数 1( ) 数 2( ) 円円 ( 分配金 0 円 ).4%( 分配金投資ベー ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は 2015 年 8 月 17 日の値を基準価額に合わせて指数化しています基準価額の主な変動要因中国景気減速や原油価格下落など世界経済の先行きに対する懸念や為替市場における円高進行を背景に株式市場は全般的に下落となりましたこうした中当ファンドで重点的に組み入れを行っている中小型成長企業は好調な業績や新たな分野での成長ポテンシャルが評価され総じて相対的に堅調な株価推移をたどったものの基準価額は期首に比して下落しました個別銘柄では液晶向け製造装置の販売が急増しているブイテクノロジーリチウムイオン電池用部材が好調なダブルスコープ化粧品の口コミサイト運営から小売事業に業務を拡大しているアイスタイルインターネットを使った電子商取引の普及により業績が伸びている GMO ペイメントゲートウェイスポーツ用具の販売が好調なヨネックスなどがプラスに寄与しましたしかしながら株式市場全体が下落する中で当ファンドの組入銘柄も全般的に軟調な株価推移を余儀なくされ基準価額は下落しました 3

5 投資環境当数当数 ( ( 証価数 ))( ) 数 ( )( ) 2015 年 8 月の中国人民元切り下げをきっかけに下落した国内株式市場は FRB( 米連邦準備理事会 ) が9 月の利上げを見送ったことなどから懸念が和らぎ 12 月にかけて持ち直しましたしかし 2016 年 1 月以降は原油価格下落による世界景気への影響や円高進行による企業業績悪化への懸念が高まり 2 月にかけて下落しましたその後は英国のEU( 欧州連合 ) 離脱決定を受けて金融市場は一時混乱しましたが各国の金融財政政策への期待からやや戻して期末を迎えました新興市場銘柄を始めとする中小型株については期初から 2016 年 2 月にかけては全体相場の影響を受けて軟調に推移しましたその後は堅調な業績や新たな分野での成長が評価され総じて堅調な株価推移をたどりました当ファンドのポートフォリオ株式への投資は中小型株式マザーファンドの組み入れにより行いました中小型株式マザーファンドの運用経過中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄に投資しました具体的にはグルメサイト食べログの安定成長に加えて電力自由化で価格比較サイトの利用増加も期待できるカカクコムスマートフォンや SNS( ソーシャルネットワーキングサービス ) 向けのインターネット広告が伸びているセプテーニホールディングス既存店が好調で出店も続くクスリのアオキ自動車排ガス測定装置で高いシェアを持つ堀場製作所防犯需要の増加が期待できる綜合警備保障あいホールディングスなどを買い付けましたまた新規公開株については選別的に投資を行いました一方で株価に割高感が出てきた GMO ペイメントゲートウェイ業績見通しを下方修正したアシックス利益成長の鈍化懸念が浮上したカシオ計算機や楽天ピジョンなどを売却しました 4

6 当ファンドの組入資産の内容組入ファンド当期末 2016 年 8 月 17 日中小型株式マザーファンド 99.9% その他 0.1% 組入ファンド数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産配分その他 0.1% 配分配分投資信託証券. % 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) と参考指数の騰落率の対比です (%) 0 当ファンドのベンチマークとの差異円 100.0% 基準価額数数 5

7 分配金基準価額水準市況動向等を考慮して収益分配は見送りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います (1 万口当たり税引前 ) 項目第 8 期 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) () 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 23,496 ( 注 1) 当期の収益及び当期の収益以外は円未満を切り捨てて表示していることから合計した額が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 印は該当がないことを示します今後の運用方針主として中小型株式マザーファンドの受益証券への投資を通じてわが国の取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) のうち中小型株式に投資します具体的には以下の方針に基づいて銘柄選択を行います市場動向業界動向技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行いマネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します 6

8 1 万口当たりの費用明細当期項目 (2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 400 円 1.134% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は35,277 円です信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています ( 投信会社 ) (267) (0.756) 委託した資金の運用基準価額の計算開示資料作成等の対価 ( 販売会社 ) (95) (0.270) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (38) (0.108) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (134) (0.380) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) (0) (0.000) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 ( 保管費用 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (2) (0.005) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保 ( その他 ) (0) (0.000) 管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用は当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100を乗じたものです 7

9 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定解約状況 > 当期設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円中小型株式マザーファンド 51, ,555 47, ,032 株式売買比率 < 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当期中小型株式マザーファンド (a) 当期中の株式売買金額 63,591,911 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 22,062,714 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.88 ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切り捨てております利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託コールローン ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です < 中小型株式マザーファンド> 当期区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 72,171 72, ,171 72, コールローン 223,181 24, ,720 23, < 平均保有割合 3.4%> ( 注 1) 平均保有割合とは親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 8

10 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 当期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円中小型株式マザーファンド 260, , ,638 ( 注 ) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は 8,547,679 千口です投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 中小型株式マザーファンド 730, コールローン等その他 5, 投資信託財産総額 736,

11 資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2016 年 8 月 17 日現在 (A) 資産 736,052,935 円コールローン等 5,368,011 中小型株式マザーファンド ( 評価額 ) 730,638,228 未収入金 46,696 (B) 負債 4,983,455 未払解約金 366,493 未払信託報酬 4,574,761 未払利息 9 その他未払費用 42,192 (C) 純資産総額 (AB) 731,069,480 元本 218,252,027 次期繰越損益金 512,817,453 (D) 受益権総口数 218,252,027 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 33,497 円損益の状況当期項目自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日 (A) 配当等収益 50 円受取利息 779 支払利息 829 (B) 有価証券売買損益 51,624,303 売買益 6,261,117 売買損 57,885,420 (C) 信託報酬等 8,928,574 (D) 当期損益金 (A+B+C) 60,552,927 (E) 前期繰越損益金 204,577,620 (F) 追加信託差損益金 368,792,760 ( 配当等相当額 ) (247,678,443) ( 売買損益相当額 ) (121,114,317) (G) 計 (D+E+F) 512,817,453 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 512,817,453 追加信託差損益金 368,792,760 ( 配当等相当額 ) (247,842,144) ( 売買損益相当額 ) (120,950,616) 分配準備積立金 204,577,620 繰越損益金 60,552,927 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は210,539,237 円期中追加設定元本額は46,453,172 円期中一部解約元本額は38,740,382 円です分配金の計算過程項目当期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後繰越欠損金補填後 ) 円 (C) 収益調整金額 308,239,833 円 (D) 分配準備積立金額 204,577,620 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 512,817,453 円 (F) 期末残存口数 218,252,027 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり )(E/F 10,000) 23,496 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 円 10

12 お知らせ中小型株式マザーファンドでは三井住友信託銀行のアナリストリサーチ情報の効果的な活用を通じた運用力の一層の向上を狙い 2016 年 4 月 27 日をもって投資助言会社である三井住友信託銀行からより詳細な投資情報の提供を受けるファンド運用体制に移行しています 11

13 中小型株式マザーファンド運用報告書当親投資信託の仕組みは次の通りです第 8 期 ( 決算日 2016 年 6 月 29 日 ) 信託期間信託期間は 2008 年 9 月 22 日から無期限です運用方針主要運用対象組入制限わが国の中小型株式を主要な投資対象とし投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行いますわが国の中小型株式を主要投資対象とします株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので期中の運用状況をご報告申しあげます三井住友トラストアセットマネジメント株式会社本運用報告書の記載について基準価額は 1 万口当たりで表記しています原則として数量額面金額の表記未満は切捨て比率は四捨五入で表記しています印は組入異動等の該当がないことを示します指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します

14 中小型株式マザーファンド第 8 期最近 5 期の運用実績決算期基準価額参考指数 1 参考指数 2 株式株式先物純資産期中期中期中組入比率比率総額騰落率騰落率騰落率円 % % % % % 百万円第 4 期 (2012 年 6 月 29 日 ) 9, ,695 第 5 期 (2013 年 7 月 1 日 ) 17, , ,510 第 6 期 (2014 年 6 月 30 日 ) 21, , ,190 第 7 期 (2015 年 6 月 29 日 ) 27, , ,339 第 8 期 (2016 年 6 月 29 日 ) 29, , ,781 ( 注 ) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております当期中の基準価額と市況の推移基準価額参考指数 1 参考指数 2 年月日株式株式先物騰落率騰落率騰落率組入比率比率 ( 当期首 ) 円 % % % % % 2015 年 6 月 29 日 27,455 1, 月末 27, , 月末 29, , 月末 28, , 月末 26, , 月末 27, , 月末 29, , 月末 30, , 年 1 月末 28, , 月末 26, , 月末 30, , 月末 29, , 月末 31, , ( 当期末 ) 2016 年 6 月 29 日 29, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 株式先物比率は買建比率売建比率で算出しております参考指数 1 は TOPIX( 東証株価指数 ) です TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません参考指数 2 は JASDAQ INDEX です JASDAQ INDEX とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出している JASDAQ 上場銘柄全体の動向を表すための指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 1

15 中小型株式マザーファンド第 8 期当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移資産額 ( 円 )( ) 基準価額 ( 円 )( ) 数 1( ) 数 ( ) ( 注 ) 参考指数は 2015 年 6 月 29 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 4 円 3 円. % 基準価額の主な変動要因中国景気減速や原油価格下落など世界経済の先行きに対する懸念や為替市場の円高基調が重しとなり株式市場は全般的には下落となりましたこうした中新興市場銘柄を始めとする時価総額が比較的小さい中小型株については好業績や新たな分野での成長可能性が評価され総じて相対的に堅調な株価推移をたどりました当ファンドでも高い利益成長性に注目して組み入れを行っている銘柄が基準価額の上昇に貢献しました個別銘柄ではリチウムイオン電池用部材が好調なダブルスコープインターネットを使った電子商取引の普及により業績が伸びている GMO ペイメントゲートウェイ液晶向け製造装置の販売が急増しているブイテクノロジー化粧品の口コミサイト運営から小売事業に業務を拡大しているアイスタイルスマートホンや SNS( ソーシャルメディア ) 向けのインターネット広告が伸びているセプテーニホールディングスなどの株価上昇がプラスに寄与しました 2

16 中小型株式マザーファンド第 8 期投資環境当数当数 ( ( 証価数 ))( ) 数 ( )( ) 2015 年 8 月の中国人民元切り下げをきっかけに下落した国内株式市場は FRB( 米連邦準備理事会 ) が9 月の利上げを見送ったことなどから懸念が和らぎ 12 月にかけて持ち直しましたしかし 2016 年 1 月以降は原油価格急落による世界景気への影響や円高進行による企業業績悪化への懸念が再燃し 2 月にかけて下落しましたその後は過度な懸念の後退や原油価格の底打ちなどから株式市場は一時反発しましたが為替市場における円高基調を背景に上値は重く期末にかけては英国のEU( 欧州連合 ) 離脱が確定的となり下落しました一方で新興市場銘柄を始めとする中小型株については堅調な業績や新たな分野での成長可能性が評価され相対的に底堅い推移となりました当ファンドのポートフォリオ中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄に投資しました具体的にはグルメサイト食べログの安定成長に加えて電力自由化で価格比較サイトの利用増加も期待できるカカクコム自動車排ガス測定装置で高いシェアを持つ堀場製作所防犯需要の増加が期待できる綜合警備保障やあいホールディングスなどを買い付けましたまた新規上場銘柄にも積極的に投資を行いました一方で株価に割高感が出てきた GMO ペイメントゲートウェイ利益成長の鈍化が懸念されるカシオ計算機や楽天業績見通しを下方修正したアシックスなどを売却しました 3

17 中小型株式マザーファンド第 8 期当ファンドの組入資産の内容上位 10 銘柄順位銘柄名国組入比率 1 セプテーニホールディングス日本 3.4% 2 ブイテクノロジー日本 2.7% 3 パーク 24 日本 2.5% 4 良品計画日本 2.4% 5 日本 M&Aセンター日本 2.4% 6 カカクコム日本 2.4% 順位銘柄名国組入比率 7 ピーシーデポコーポレーション日本 2.3% 8 堀場製作所日本 2.3% 9 エムスリー日本 2.3% 10 ベクトル日本 2.3% 組入銘柄数 69 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産その他.4% 内 4.6% 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) 基準価額数数 4

18 中小型株式マザーファンド第 8 期今後の運用方針主としてわが国の取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) のうち中小型株式に投資します具体的には以下の方針に基づいて銘柄選択を行います市場動向業界動向技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞込みを行いマネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します 1 万口当たりの費用明細項目当期 (2015 年 6 月 30 日 ~2016 年 6 月 29 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 売買委託手数料 116 円 0.403% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 ( 株式 ) (116) (0.403) 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払 ( オプション証券等 ) () () う手数料 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 投資信託証券 ) () () ( 商品 ) () () ( 先物オプション ) (0) (0.000) (b) 有価証券取引税 (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 ( 株式 ) () () 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) () () 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関す ( オプション証券等 ) () () る税金 ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () () ( 公社債 ) () () ( 投資信託証券 ) () () (c) その他費用 ( 保管費用 ) () () ( 監査費用 ) () () ( その他 ) (0) (0.000) (c) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (28,689 円 ) で除して 100を乗じたものです 5

19 中小型株式マザーファンド第 8 期売買および取引の状況 < 株式 > 当期買付売付株数金額株数金千株千円千株千円額国内上場 17,794 34,744,727 17,971 29,175,216 (1,059) () ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません < 先物取引の種類別取引状況 > 種類別当期買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 ( 注 ) 金額は受渡代金です株式売買比率 < 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 > 項目当期 (a) 当期中の株式売買金額 63,919,944 千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 20,842,304 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 3.06 ( 注 1)(b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2)(c) 売買高比率は小数第 3 位以下を切り捨てております利害関係人との取引状況等利害関係人との取引状況区分買付額等 A 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です当うち利害関係人との取引状況 B 6 B A 売付額等 C 期うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 71,233 71, ,214 71, コールローン 209,324 14, ,931 14, ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は三井住友信託銀行株式会社です D C

20 中小型株式マザーファンド第 8 期組入資産の明細 < 国内株式 ( 上場株式 )> 銘水産農林業 (1.2%) 柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) サカタのタネ ,360 食料品 (3.2%) 寿スピリッツ ,000 アリアケジャパン ,000 化学 (0.9%) 太陽ホールディングス ,715 クミアイ化学工業医薬品 (2.6%) あすか製薬 ,400 小野薬品工業 13.2 ペプチドリーム ,750 ガラス土石製品 (1.0%) ジオスター ,098 フジミインコーポレーテッド 65 97,045 非鉄金属 (%) 大阪チタニウムテクノロジーズ 24.2 機械 (4.0%) オーエスジー 69.7 中村超硬 ,760 TOWA ,622 ハーモニックドライブシステムズ ,278 電気機器 (9.8%) 明電舎 414 ダブルスコープ ,900 ミマキエンジニアリング 124 EIZO ,862 エレコム ,750 フォスター電機 65 日本光電工業 46.4 堀場製作所 ,195 シスメックス ,560 フェローテック ,415 イリソ電子工業 ,440 レーザーテック 80.8 日本セラミック 65.6 カシオ計算機スター精密 155 輸送用機器 (%) トピー工業 773 河西工業銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) 精密機器 (7.3%) ブイテクノロジー ,504 マニー 33.6 朝日インテック ,000 CYBERDYNE ,636 その他製品 (6.7%) スノーピーク ,575 サマンサタバサジャパンリミテッド 45 パイロットコーポレーション ,165 ピープル ,076 ヨネックス ,320 アシックス 100 ヤマハ ,320 ピジョン ,500 倉庫運輸関連業 (%) 近鉄エクスプレス 32 情報通信業 (9.3%) デジタルアーツ ,585 夢の街創造委員会ファインデックス ,720 ヒトコミュニケーションズ ,405 ネクソン 152 アイスタイル ,100 エニグモ ,000 コロプラ ,560 メディアドゥ ,850 FFRI 20.5 GMOペイメントゲートウェイ ,860 インターネットイニシアティブ ,089 JIGSAW 5 WOWOW 36.3 日本ユニシス光通信 32 アルファポリス ,286 ソフトバンクグループ ,320 卸売業 (4.5%) テンポスバスターズ ,086 あいホールディングス ,420 シークス ,878 伊藤忠エネクス 143 小売業 (14.6%) コメ兵 51

21 中小型株式マザーファンド第 8 期銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) MonotaRO ,240 スタートトゥデイ ,200 鳥貴族 ,460 あさひ ,040 トリドール ,240 クスリのアオキ ,188 良品計画 ,750 ピーシーデポコーポレーション ,228 サトレストランシステムズ日本瓦斯 82.4 ラオックス 690 ヤオコー 41 証券商品先物取引業 (%) マネーパートナーズグループ 180 保険業 (1.4%) アニコムホールディングス ,156 その他金融業 (%) アコム不動産業 (3.5%) いちごグループホールディングス ,410 ユニゾホールディングス 40.4 オープンハウス 95 パーク ,660 シノケングループサービス業 (30.0%) ネクスト ,247 日本 M&A センター ,486 UBIC 102 クックパッド 40 学情 85.8 綜合警備保障 ,200 カカクコム ,091 ディップ ,323 メッセージ 38.7 ベネフィットワン ,648 エムスリー ,850 アウトソーシング ,915 ディーエヌエー ,490 ファンコミュニケーションズ 151 ヒビノ 38.7 セプテーニホールディングス ,640 楽天 185 テーオーダブリュー 198 ジャパンマテリアル ,825 ベクトル ,650 8 合銘柄当期首 ( 前期末 ) 当期末株数 ( 千株 ) 株数 ( 千株 ) 評価額 ( 千円 ) N フィールド 74.7 フリークアウト ,760 東祥 ,280 エイチアイエス ,530 カナモト 22.2 乃村工藝社 ,448 藤田観光 ,600 計株数金額 7,959 8,842 22,504,962 銘柄数 < 比率 > <94.6%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率です

22 中小型株式マザーファンド第 8 期投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 株式 22,504, コールローン等その他 1,687, 投資信託財産総額 24,192, 資産負債元本および基準価額の状況ならびに損益の状況資産負債元本および基準価額の状況項目当期末 2016 年 6 月 29 日現在 (A) 資産 24,192,906,531 円コールローン等 1,627,762,124 株式 ( 評価額 ) 22,504,962,800 未収入金 35,299,727 未収配当金 24,881,880 (B) 負債 411,583,647 未払金 390,821,582 未払解約金 20,734,033 未払利息 4,085 その他未払費用 23,947 (C) 純資産総額 (AB) 23,781,322,884 元本 7,955,402,129 次期繰越損益金 15,825,920,755 (D) 受益権総口数 7,955,402,129 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 29,893 円損益の状況当期項目自 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日 (A) 配当等収益 204,382,604 円受取配当金 204,126,210 受取利息 398,762 その他収益金 22,656 支払利息 165,024 (B) 有価証券売買損益 2,312,126,963 売買益 6,133,908,479 売買損 3,821,781,516 (C) 先物取引等取引損益 7,870,200 取引益 6,237,200 取引損 14,107,400 (D) その他費用 70,643 (E) 当期損益金 (A+B+C+D) 2,508,568,724 (F) 前期繰越損益金 9,752,201,967 (G) 追加信託差損益金 9,363,993,368 (H) 解約差損益金 5,798,843,304 (I) 計 (E+F+G+H) 15,825,920,755 次期繰越損益金 (I) 15,825,920,755 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(G) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(H) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は5,587,205,519 円期中追加設定元本額は5,354,960,503 円期中一部解約元本額は2,986,763,893 円です当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです中小型株式オープン 5,023,770,006 円国内株式 SMTBセレクション (SMA 専用 ) 2,335,900,687 円サテライト投資戦略ファンド ( 株式型 ) 320,227,144 円中小型株式オープン (SMA 専用 ) 270,462,708 円 FOFs 用中小型株式ファンドS( 適格機関投資家専用 ) 5,041,584 円 9

23 中小型株式マザーファンド第 8 期お知らせ三井住友信託銀行のアナリストリサーチ情報の効果的な活用を通じた運用力の一層の向上を狙い 2016 年 4 月 27 日をもって投資助言会社である三井住友信託銀行からより詳細な投資情報の提供を受けるファンド運用体制に移行しています 10

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします