untitled

Similar documents
DAA09

(lm) lm AIC 2 / 1

201711grade2.pdf

R John Fox R R R Console library(rcmdr) Rcmdr R GUI Windows R R SDI *1 R Console R 1 2 Windows XP Windows * 2 R R Console R ˆ R

!!! 2!

1 15 R Part : website:

Microsoft Word - 計量研修テキスト_第5版).doc

k2 ( :35 ) ( k2) (GLM) web web 1 :

<4D F736F F F696E74202D BD95CF97CA89F090CD F6489F18B4195AA90CD816A>

卒業論文

最小2乗法

Use R

R Console >R ˆ 2 ˆ 2 ˆ Graphics Device 1 Rcmdr R Console R R Rcmdr Rcmdr Fox, 2007 Fox and Carvalho, 2012 R R 2

インターネットを活用した経済分析 - フリーソフト Rを使おう

J1順位と得点者数の関係分析

> usdata01 と打ち込んでエンター キーを押すと V1 V2 V : : : : のように表示され 読み込まれていることがわかる ここで V1, V2, V3 は R が列のデータに自 動的につけた変数名である ( variable

28

Stata11 whitepapers mwp-037 regress - regress regress. regress mpg weight foreign Source SS df MS Number of obs = 74 F(

BMIdata.txt DT DT <- read.table("bmidata.txt") DT head(dt) names(dt) str(dt)

講義のーと : データ解析のための統計モデリング. 第3回

第11回:線形回帰モデルのOLS推定

1 Stata SEM LightStone 4 SEM 4.. Alan C. Acock, Discovering Structural Equation Modeling Using Stata, Revised Edition, Stata Press 3.

こんにちは由美子です

1 2 Windows 7 *3 Windows * 4 R R Console R R Console ˆ R GUI R R R *5 R 2 R R R 6.1 ˆ 2 ˆ 2 ˆ Graphics Device 1 Rcmdr R Console R Rconsole R --sdi R M

4 OLS 4 OLS 4.1 nurseries dual c dual i = c + βnurseries i + ε i (1) 1. OLS Workfile Quick - Estimate Equation OK Equation specification dual c nurser

1 Stata SEM LightStone 3 2 SEM. 2., 2,. Alan C. Acock, Discovering Structural Equation Modeling Using Stata, Revised Edition, Stata Press.

Microsoft Word - 計量研修テキスト_第5版).doc

一般化線形 (混合) モデル (2) - ロジスティック回帰と GLMM

Microsoft Word - 計量研修テキスト_第5版).doc

kubostat2017c p (c) Poisson regression, a generalized linear model (GLM) : :

回帰分析 単回帰

Microsoft Word - 計量研修テキスト_第5版).doc

第9回 日経STOCKリーグレポート 審査委員特別賞<地域の元気がでるで賞>

% 10%, 35%( 1029 ) p (a) 1 p 95% (b) 1 Std. Err. (c) p 40% 5% (d) p 1: STATA (1). prtesti One-sample test of pr

1.2 R R Windows, Macintosh, Linux(Unix) Windows Mac R Linux redhat, debian, vinelinux ( ) RjpWiki ( RjpWiki Wiki

<4D F736F F D20939D8C7689F090CD985F93C18EEA8D758B E646F63>

untitled

統計研修R分散分析(追加).indd

kubostat2015e p.2 how to specify Poisson regression model, a GLM GLM how to specify model, a GLM GLM logistic probability distribution Poisson distrib

講義のーと : データ解析のための統計モデリング. 第5回

kubostat2017e p.1 I 2017 (e) GLM logistic regression : : :02 1 N y count data or

untitled

yamadaiR(cEFA).pdf

7. フィリップス曲線 経済統計分析 (2014 年度秋学期 ) フィリップス曲線の推定 ( 経済理論との関連 ) フィリップス曲線とは何か? 物価と失業の関係 トレード オフ 政策運営 ( 財政 金融政策 ) への含意 ( 計量分析の手法 ) 関数形の選択 ( 関係が直線的でない場合の推定 ) 推

R による共和分分析 1. 共和分分析を行う 1.1 パッケージ urca インスツールする 共和分分析をするために R のパッケージ urca をインスツールする パッケージとは通常の R には含まれていない 追加的な R のコマンドの集まりのようなものである R には追加的に 600 以上のパッ

¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·×¬¤È¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ Âè2²ó

1 kawaguchi p.1/81

Microsoft Word - 計量研修テキスト_第5版).doc

Dependent Variable: LOG(GDP00/(E*HOUR)) Date: 02/27/06 Time: 16:39 Sample (adjusted): 1994Q1 2005Q3 Included observations: 47 after adjustments C -1.5

σ t σ t σt nikkei HP nikkei4csv H R nikkei4<-readcsv("h:=y=ynikkei4csv",header=t) (1) nikkei header=t nikkei4csv 4 4 nikkei nikkei4<-dataframe(n


BR001

1 R Windows R 1.1 R The R project web R web Download [CRAN] CRAN Mirrors Japan Download and Install R [Windows 9

k3 ( :07 ) 2 (A) k = 1 (B) k = 7 y x x 1 (k2)?? x y (A) GLM (k

.3 ˆβ1 = S, S ˆβ0 = ȳ ˆβ1 S = (β0 + β1i i) β0 β1 S = (i β0 β1i) = 0 β0 S = (i β0 β1i)i = 0 β1 β0, β1 ȳ β0 β1 = 0, (i ȳ β1(i ))i = 0 {(i ȳ)(i ) β1(i ))

こんにちは由美子です

untitled

10

1 環境統計学ぷらす 第 5 回 一般 ( 化 ) 線形混合モデル 高木俊 2013/11/21

現代日本論演習/比較現代日本論研究演習I「統計分析の基礎」

第Ⅰ章

第13回:交差項を含む回帰・弾力性の推定

y i OLS [0, 1] OLS x i = (1, x 1,i,, x k,i ) β = (β 0, β 1,, β k ) G ( x i β) 1 G i 1 π i π i P {y i = 1 x i } = G (

untitled

2変量データの共分散・相関係数・回帰分析

kubostat2018d p.2 :? bod size x and fertilization f change seed number? : a statistical model for this example? i response variable seed number : { i

1 Stata SEM LightStone 1 5 SEM Stata Alan C. Acock, Discovering Structural Equation Modeling Using Stata, Revised Edition, Stata Press. Introduc

Microsoft PowerPoint - Econometrics

Stata 11 Stata ROC whitepaper mwp anova/oneway 3 mwp-042 kwallis Kruskal Wallis 28 mwp-045 ranksum/median / 31 mwp-047 roctab/roccomp ROC 34 mwp-050 s

情報管理学科で学ぶ

mosaic Daniel Kaplan * 1 Nicholas J. Horton * 2 Randall Pruim * 3 Macalester College Amherst College Calvin College St. Paul, MN Amherst, MA Grand Rap

第2回 回帰と分散分析

DAA01

目次 第 1 章序論 第 2 章データの概要 第 3 章 J リーグの現状 第 4 章分析 第 5 章まとめ 第 6 章今後の課題

²¾ÁÛ¾õ¶·É¾²ÁË¡¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸DCchoice ¡Ê»ÃÄêÈÇ¡Ë

と入力する すると最初の 25 行が表示される 1 行目は変数の名前であり 2 列目は企業番号 (1,,10),3 列目は西暦 (1935,,1954) を表している ( 他のパネルデータを分析する際もデ ータをこのように並べておかなくてはならない つまりまず i=1 を固定し i=1 の t に関

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e, ( ) L01 I(2017) 1 / 19

計量経済分析 2011 年度夏学期期末試験 担当 : 別所俊一郎 以下のすべてに答えなさい. 回答は日本語か英語でおこなうこと. 1. 次のそれぞれの記述が正しいかどうか判定し, 誤りである場合には理由, あるいはより適切な 記述はどのようなものかを述べなさい. (1) You have to wo


Rによる計量分析:データ解析と可視化 - 第3回 Rの基礎とデータ操作・管理

Vol. 42 No pp Headcount ratio p p A B pp.29

x = a 1 f (a r, a + r) f(a) r a f f(a) 2 2. (a, b) 2 f (a, b) r f(a, b) r (a, b) f f(a, b)

現代日本論演習/比較現代日本論研究演習I「統計分析の基礎」

¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·×¬¤È¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ Âè2²ó

橡00扉.PDF

Microsoft Word - StatsDirectMA Web ver. 2.0.doc

R R-console R R Rscript R-console GUI 1

RとExcelを用いた分布推定の実践例

p.1/22

3 M=8.4 M=3 M=.8 M=4.7 M=5.6 M=3 M=5. M=4.6 M=7 M=3 M= (interaction) 4 - A - B (main effect) - A B (interaction)


2 3

自由集会時系列part2web.key

Isogai, T., Building a dynamic correlation network for fat-tailed financial asset returns, Applied Network Science (7):-24, 206,


Microsoft PowerPoint - TA報告(7)

untitled

151021slide.dvi

untitled

untitled

Transcription:

2011/6/22 M2

1*1+2*2

79

2F

Y YY 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Y 0 50 100 150 200 250 YY A (Y = X + e A ) B (YY = X + e B ) X 0.00 0.05 0.10 0.15-5 0 5 10 X

A (Y = X + e A ) B (YY = X + e B ) Y 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 YY 0 50 100 150 200 250-5 0 5 10 X -5 0 5 10 X

0 ( 0) A 0SD1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8-1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 resid(calm)

B 0.000 0.005 0.010 0.015-50 0 50 100 150 200 resid(calm)

y(x) Sample Quantiles A -1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Normal Q-Q Plot -3-2 -1 0 1 2 3 Theoretical Quantiles

Normal Q-Q Plot B Sample Quantiles -50 0 50 100 150 200-3 -2-1 0 1 2 3 Theoretical Quantiles

xy x = 0 x = 0 resid(calm) A -1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 fitted(calm)

B resid(dalm) -50 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 100 fitted(dalm)

Blog(YY) = X + e B Sample Quantiles -3-2 -1 0 1 2 3 Normal Q-Q Plot -3-2 -1 0 1 2 3 Theoretical Quantiles

Y()A()B() Y = A + B + A*B AY B B

Y()A()B() Y = A + B + A*B AYB +1SD-1SD 1

Cook

19 goto.csv FAT WEIGHT kg SEX 1 =, 2 =

R > FATdata <- read.csv( /goto.csv ) > FATdata > attach(fatdata)

R > fat.lm <- lm(fat ~ WEIGHT) > # lm(y ~ X) XY > # fat.lm > summary(fat.lm) > # summary() > # anova()()

R Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -5.2715-2.7508 0.1906 1.9699 6.6871 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) 26.88558 4.67036 5.757 2.33e-05 *** WEIGHT 0.02069 0.06414 0.323 0.751 --- Residual standard error: 3.574 on 17 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.006081, Adjusted R-squared: - 0.05238 R 2 F-statistic: 0.104 on 1 and 17 DF, p-value: 0.751

R =.02, p =.75

> qqnorm(resid(fat.lm)) > qqline(resid(fat.lm)) > # resid()() > # qqnorm()qqline() Normal Q-Q Plot Sample Quantiles -4-2 0 2 4 6-2 -1 0 1 2 Theoretical Quantiles

> plot(fitted(fat.lm), resid(fat.lm)) > abline(h = 0) > # fitted()() > # plot(x, y) > # abline(h = 0) y = 0 2 resid(fat.lm) -4-2 0 2 4 6 28.2 28.4 28.6 28.8 fitted(fat.lm)

R > fatx.lm <- lm(fat ~ WEIGHT + SEX + WEIGHT*SEX) > # lm(y ~ X1 + X2 + ) > # X1*X2 > # (lm(fat ~ (WEIGHT + SEX)^2)) fatx.lm > summary(fatx.lm) > anova(fatx.lm)

R Response: FAT Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) WEIGHT 1 1.328 1.328 0.6611 0.42889 SEX 1 176.098 176.098 87.6467 1.181e-07 *** WEIGHT:SEX 1 10.857 10.857 5.4039 0.03454 * Residuals 15 30.138 2.009 --- (F (1, 15) = 5.40, p <.05)

> qqnorm(resid(fatx.lm)) > qqline(resid(fatx.lm)) Sample Quantiles -3-2 -1 0 1 2 Normal Q-Q Plot -2-1 0 1 2 Theoretical Quantiles

> plot(fitted(fatx.lm), resid(fatx.lm)) > abline(h = 0) resid(fatx.lm) -3-2 -1 0 1 2 24 26 28 30 32 34 fitted(fatx.lm)

R > female <- subset(fatdata, SEX == "1") > male <- subset(fatdata, SEX == "2 ) > # subset(df, )DF > # === > attach(female) # attach(male) > fatf.lm <- lm(fat ~ WEIGHT) > coef(fatf.lm) > # coef()

R > coef(fatf.lm) (Intercept) WEIGHT 5.2396694 0.4028926 > coef(fatm.lm) (Intercept) WEIGHT 11.5709579 0.1855043 = 0.40 * + 5.24 = 0.19 * + 11.57

R > layout(matrix(1:4, 2, 2, byrow=true)) > plot(fatx.lm) > # plot() Residuals -3-2 -1 0 1 2 Residuals vs Fitted 7 14 16 24 26 28 30 32 34 Standardized residuals -2-1 0 1 2 Normal Q-Q 13 7 16-2 -1 0 1 2 Cook Standardized residuals 0.0 0.5 1.0 1.5 Fitted values Scale-Location 16 7 13 24 26 28 30 32 34 Fitted values Standardized residuals -2-1 0 1 2 Theoretical Quantiles Residuals vs Leverage 13 0.5 19 0.5 Cook's distance 16 1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Leverage

SPSS ZRESID ZPRED > &

SPSS REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT FAT /METHOD=ENTER WEIGHT /SCATTERPLOT=(*ZRESID,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID).

SPSS compute INTERACTION = WEIGHT * SEX. variable labels INTERACTION ''. REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT FAT /METHOD=ENTER WEIGHT SEX INTERACTION

, A. &, R. (2007).., ().. [Grafen, A. & Hails, R. (2002). Modern Statistics For The Life Sciences. Oxford University Press.] : ( http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199252312/ ). (2009). R.. R-Tips (http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html )