野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201

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1 野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 ( 決算日 2016 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間 2010 年 11 月 26 日以降 無期限とします 運用方針 主な投資対象 主な投資制限 分配方針 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主要投資対象とし シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います 実質組入外貨建て資産については 原則として為替ヘッジを行いません 野村インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします なお 公社債等に直接投資する場合があります ファンド 外国債券 マザーファンド 野村インデックスファンド 外国債券 外国の公社債を主要投資対象とします 株式への直接投資は行いません 株式への投資は 転換社債を転換したもの等に限り 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5% 以内とします 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません マザーファンド外貨建て資産への投資割合には制限を設けません 毎決算時に 原則として経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等から 利子 配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します 留保益の運用については 特に制限を設けず 元本部分と同一の運用を行います

2 野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2012 年 9 月 6 日 ) 10, 期 (2013 年 9 月 6 日 ) 12, 期 (2014 年 9 月 8 日 ) 14, 期 (2015 年 9 月 7 日 ) 15, ,167 6 期 (2016 年 9 月 6 日 ) 14, ,303 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 * ベンチマーク (= シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) は 基準価額への反映を考慮して 日本の営業日前日の指数値をもとに 設定時を 100 として指数化しています ( 出所 )Citigroup Index LLC 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債 券 組 入 比 率 債 券 先 物 比 率 騰 落 率 騰 落 率 ( 期首 ) 円 % % % % 2015 年 9 月 7 日 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 年 1 月末 15, 月末 14, 月末 15, 月末 14, 月末 14, 月末 13, 月末 14, 月末 14, ( 期末 ) 2016 年 9 月 6 日 14, * 騰落率は期首比です * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 - 1 -

3 運用経過 野村インデックスファンド 外国債券 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 作成期首 (2015 年 9 月 7 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です ベンチマークは 作成期首 (2015 年 9 月 7 日 ) の値が基準価額と同一となるように計算しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因基準価額は 期首 15,483 円から期末 14,136 円へと下落し 値下がり額は 1,347 円となりました 外国債券利回りが長期債を中心に低下 ( 価格は上昇 ) したことはプラスに寄与しましたが ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に主要通貨が対円で下落 ( 円高 ) したことがマイナスに影響したため 基準価額は下落しました - 2 -

4 野村インデックスファンド 外国債券 投資環境 2015 年 12 月における米国の政策金利引上げに伴い 米国の短期債利回りが上昇 ( 価格は下落 ) する局面もありましたが 2016 年 1 月以降は ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和や 米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に 外国債券利回りは長期債を中心に低下 ( 価格は上昇 ) しました 為替市場は ECB による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に 主要通貨は対円で下落 ( 円高 ) しました 当ファンドのポートフォリオ [ 野村インデックスファンド 外国債券 ] シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きを概ね捉えるために 外国債券マザーファンドへ投資しました マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持しました [ 外国債券マザーファンド ] シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉えるため 通貨構成 満期構成 デュレーション ( 金利感応度 ) 流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました 毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し ファンドの特性値 ( 通貨構成や平均デュレーションなど ) を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス ( 投資比率の再調整 ) を行いました 債券組入比率は期を通じて高位に維持しました なお 為替ヘッジ ( 為替の売り予約 ) は行っておりません - 3 -

5 野村インデックスファンド 外国債券 当ファンドのベンチマークとの差異今期の基準価額の騰落率は -8.7% となり ベンチマークの -8.3% を 0.4 ポイント下回りました 主な差異要因は以下の通りです ( マイナス要因 ) コスト負担 ( 当ファンドの信託報酬や 債券に係る保管費用などのコスト ) が生じること ( その他の要因 ) ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること 分配金 (1) 収益分配金は 基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました (2) 留保益の運用については 特に制限を設けず 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 6 期 項 目 2015 年 9 月 8 日 ~ 2016 年 9 月 6 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 4,135 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 4 -

6 今後の運用方針 野村インデックスファンド 外国債券 [ 外国債券マザーファンド ] 引き続き 外国債券の組入比率を高位に保つとともに ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きを概ね捉える運用を行ってまいります [ 野村インデックスファンド 外国債券 ] 引き続き 主要投資対象である [ 外国債券マザーファンド ] を高位に組入れ シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きを概ね捉える運用を行ってまいります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申し上げます シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス ( 為替ヘッジを行なわない円ベースの指数 ) です シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC の知的財産であり 指数の算出 数値の公表 利用など指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLC が有しています - 5 -

7 野村インデックスファンド 外国債券 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) (42) (0.280) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準価額の算出等 ( 販 売 会 社 ) (42) (0.280) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 5) (0.032) ファンドの財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行等 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.010) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用 合計 期中の平均基準価額は 15,016 円です * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です * 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります * その他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます * 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 外国債券マザーファンド 179, ,823 70, ,282 * 単位未満は切り捨て - 6 -

8 野村インデックスファンド 外国債券 利害関係人との取引状況等 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 利害関係人との取引状況 < 野村インデックスファンド 外国債券 > 買付額等 A 売付額等 C 区 分 うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 預金 < 外国債券マザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区 分 うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 149,931 5, ,055 2, 預金 20,359 20, ,359 20, 平均保有割合 0.2% 平均保有割合とは マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です 組入資産の明細 (2016 年 9 月 6 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 外国債券マザーファンド 509, ,197 1,303,100 * 口数 評価額の単位未満は切り捨て - 7 -

9 野村インデックスファンド 外国債券 投資信託財産の構成 (2016 年 9 月 6 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 外国債券マザーファンド 1,303, コール ローン等 その他 4, 投資信託財産総額 1,307, * 金額の単位未満は切り捨て * 外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外貨建て純資産 (640,558,818 千円 ) の投資信託財産総額 (649,725,445 千円 ) に対する比率は 98.6% です * 外貨建て資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 米ドル = 円 1 カナダドル = 円 1 英ポンド = 円 1 スイスフラン = 円 1 スウェーデンクローナ =12.09 円 1 ノルウェークローネ =12.50 円 1 デンマーククローネ =15.51 円 1 ユーロ = 円 1 ズロチ =26.60 円 1 シンガポールドル =76.33 円 1 リンギ =25.42 円 1 豪ドル =78.78 円 1 メキシコペソ =5.58 円 1 ランド =7.20 円 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2016 年 9 月 6 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 1,307,490,930 コール ローン等 4,389,983 外国債券マザーファンド ( 評価額 ) 1,303,100,947 (B) 負債 4,258,949 未払解約金 568,394 未払信託報酬 3,677,246 未払利息 6 その他未払費用 13,303 (C) 純資産総額 (A-B) 1,303,231,981 元本 921,954,662 次期繰越損益金 381,277,319 (D) 受益権総口数 円 921,954,662 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,136 円 ( 注 ) 期首元本額は 754,375,095 円 期中追加設定元本額は 392,404,599 円 期中一部解約元本額は 224,825,032 円 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 400 受取利息 1,049 支払利息 649 (B) 有価証券売買損益 98,992,284 売買益 8,995,369 売買損 107,987,653 (C) 信託報酬等 7,329,190 (D) 当期損益金 (A+B+C) 106,321,074 (E) 前期繰越損益金 17,920,938 (F) 追加信託差損益金 469,677,455 ( 配当等相当額 ) ( 195,003,002) ( 売買損益相当額 ) ( 274,674,453) (G) 計 (D+E+F) 381,277,319 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 381,277,319 追加信託差損益金 469,677,455 ( 配当等相当額 ) ( 196,488,823) ( 売買損益相当額 ) ( 273,188,632) 分配準備積立金 61,932,429 繰越損益金 150,332,565 * 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる ものを含みます * 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等 相当額を含めて表示しています * 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設 定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい ます - 8 -

10 野村インデックスファンド 外国債券 ( 注 ) 分配金の計算過程 (2015 年 9 月 8 日 ~2016 年 9 月 6 日 ) は以下の通りです 当 期 項 目 2015 年 9 月 8 日 ~ 2016 年 9 月 6 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 29,332,997 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後 繰越欠損金補填後 ) 0 円 c. 信託約款に定める収益調整金 319,344,890 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 32,599,432 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 381,277,319 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 4,135 円 g. 分配金 0 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 0 円 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 0 円 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合分配金は全額普通分配金となります 分配前の基準価額が個別元本を上回り 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金 下回る部分が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となります 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合分配金は全額元本払戻金 ( 特別分配金 ) となります お知らせ 該当事項はございません - 9 -

11 野村インデックスファンド 外国債券 ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2016 年 9 月 6 日現在 ) < 外国債券マザーファンド > 下記は 外国債券マザーファンド全体 (304,342,390 千口 ) の内容です 外国公社債 (A) 外国 ( 外貨建 ) 公社債種類別開示 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % アメリカ 2,411,900 2,629, ,387, 千カナダドル 千カナダドル カナダ 140, ,108 13,228, 千英ポンド 千英ポンド イギリス 275, ,130 51,849, 千スイスフラン千スイスフラン スイス 10,700 13,533 1,429, 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 192, ,314 2,881, 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 113, ,128 1,601, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 212, ,959 4,419, ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 217, ,367 35,364, イタリア 474, ,017 69,260, フランス 379, ,786 58,844, オランダ 88, ,232 13,301, スペイン 320, ,106 45,376, ベルギー 100, ,737 16,129, オーストリア 58,300 77,154 8,906, フィンランド 24,700 29,234 3,374, アイルランド 43,700 52,227 6,028, 千ズロチ 千ズロチ ポーランド 130, ,692 3,769, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 29,380 31,952 2,438, 千リンギ 千リンギ マレーシア 119, ,548 3,115, 千豪ドル 千豪ドル オーストラリア 137, ,370 12,397, 千メキシコペソ千メキシコペソ メキシコ 909,700 1,012,630 5,650, 千ランド 千ランド 南アフリカ 454, ,909 3,023, 合 計 ,777, * 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 組入比率は このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合 * 金額の単位未満は切り捨て * 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています

12 (B) 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別開示 野村インデックスファンド 外国債券 アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY BOND ,500 12,552 1,300, /2/15 US TREASURY BOND ,300 23,342 2,418, /8/15 US TREASURY BOND ,700 16,469 1,706, /8/15 US TREASURY BOND ,100 28,278 2,929, /11/15 US TREASURY BOND ,400 25,617 2,653, /8/15 US TREASURY BOND ,200 33,167 3,436, /8/15 US TREASURY BOND ,200 60,068 6,223, /2/15 US TREASURY BOND ,800 20,182 2,090, /11/15 US TREASURY BOND ,700 34,503 3,574, /11/15 US TREASURY BOND ,000 16,931 1,754, /8/15 US TREASURY BOND ,000 6, , /11/15 US TREASURY BOND ,800 3, , /2/15 US TREASURY BOND , /2/15 US TREASURY BOND ,300 28,500 2,952, /5/15 US TREASURY BOND ,000 21,066 2,182, /11/15 US TREASURY N/B ,100 9, , /8/31 US TREASURY N/B ,200 4, , /8/31 US TREASURY N/B ,500 9, , /9/30 US TREASURY N/B ,000 7, , /9/30 US TREASURY N/B ,000 1, , /10/15 US TREASURY N/B ,600 20,875 2,162, /10/31 US TREASURY N/B ,600 51,669 5,352, /11/15 US TREASURY N/B ,600 18,947 1,962, /11/30 US TREASURY N/B ,400 20,935 2,168, /12/31 US TREASURY N/B ,200 15,202 1,574, /12/31 US TREASURY N/B ,900 17,340 1,796, /1/31 US TREASURY N/B ,000 4, , /1/31 US TREASURY N/B ,000 42,604 4,413, /2/15 US TREASURY N/B ,000 12,042 1,247, /2/15 US TREASURY N/B ,200 6, , /2/28 US TREASURY N/B 1.0 4,000 4, , /3/15 US TREASURY N/B ,000 1, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 33,989 3,521, /4/15 US TREASURY N/B ,000 8, , /4/30 US TREASURY N/B ,200 1, , /4/30 US TREASURY N/B ,200 16,002 1,657, /5/15 US TREASURY N/B ,000 5, , /5/31 US TREASURY N/B ,500 15,558 1,611, /5/31 US TREASURY N/B ,500 20,619 2,136, /6/15 US TREASURY N/B ,200 32,092 3,324, /6/30 US TREASURY N/B ,500 8, , /6/30 US TREASURY N/B ,800 9, , /7/31 US TREASURY N/B ,400 18,601 1,927, /7/31 US TREASURY N/B 4.0 4,800 5, , /8/15 US TREASURY N/B ,000 19,071 1,975, /8/15 US TREASURY N/B ,600 20,879 2,163, /8/31 US TREASURY N/B ,400 27,711 2,870, /9/30 US TREASURY N/B ,000 7, , /10/31 US TREASURY N/B ,400 37,652 3,900, /11/15

13 野村インデックスファンド 外国債券 アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B ,000 5, , /11/30 US TREASURY N/B ,500 6, , /12/31 US TREASURY N/B 1.5 5,500 5, , /12/31 US TREASURY N/B ,100 5, , /1/31 US TREASURY N/B 1.5 2,000 2, , /1/31 US TREASURY N/B ,500 28,767 2,980, /2/15 US TREASURY N/B ,500 4, , /2/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4, , /2/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4, , /3/31 US TREASURY N/B ,500 25,986 2,692, /3/31 US TREASURY N/B ,600 5, , /4/30 US TREASURY N/B ,600 29,244 3,029, /5/15 US TREASURY N/B ,600 10,774 1,116, /5/31 US TREASURY N/B 1.0 1,400 1, , /6/30 US TREASURY N/B ,900 8, , /6/30 US TREASURY N/B ,500 14,793 1,532, /7/31 US TREASURY N/B ,000 39,894 4,133, /8/15 US TREASURY N/B 1.0 3,000 3, , /8/31 US TREASURY N/B ,800 8, , /8/31 US TREASURY N/B 1.0 3,000 3, , /9/30 US TREASURY N/B ,700 18,131 1,878, /9/30 US TREASURY N/B ,300 53,016 5,492, /11/15 US TREASURY N/B 1.0 8,800 8, , /11/30 US TREASURY N/B 1.5 1,800 1, , /11/30 US TREASURY N/B ,000 12,053 1,248, /12/31 US TREASURY N/B ,800 3, , /12/31 US TREASURY N/B ,000 2, , /1/31 US TREASURY N/B ,800 56,352 5,838, /2/15 US TREASURY N/B ,700 2, , /2/29 US TREASURY N/B ,000 4, , /3/31 US TREASURY N/B ,300 21,556 2,233, /3/31 US TREASURY N/B ,200 3, , /4/30 US TREASURY N/B ,700 51,892 5,376, /5/15 US TREASURY N/B 1.5 6,500 6, , /5/31 US TREASURY N/B ,600 17,095 1,771, /6/30 US TREASURY N/B ,200 13,469 1,395, /6/30 US TREASURY N/B ,000 14,483 1,500, /7/31 US TREASURY N/B ,500 44,980 4,659, /8/15 US TREASURY N/B ,000 16,627 1,722, /8/31 US TREASURY N/B 2.0 6,000 6, , /9/30 US TREASURY N/B ,600 1, , /10/31 US TREASURY N/B ,600 55,772 5,778, /11/15 US TREASURY N/B ,800 7, , /12/31 US TREASURY N/B ,300 5, , /1/31 US TREASURY N/B ,800 50,644 5,246, /2/15 US TREASURY N/B 2.0 5,000 5, , /2/28 US TREASURY N/B ,800 1, , /3/31 US TREASURY N/B ,900 3, , /4/30 US TREASURY N/B ,400 41,760 4,326, /5/15 US TREASURY N/B ,500 23,326 2,416, /5/31

14 野村インデックスファンド 外国債券 アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B ,000 35,460 3,673, /6/30 US TREASURY N/B ,700 10,176 1,054, /7/31 US TREASURY N/B ,800 27,945 2,895, /8/15 US TREASURY N/B 2.0 7,300 7, , /8/31 US TREASURY N/B ,000 16,690 1,729, /9/30 US TREASURY N/B ,000 26,966 2,793, /11/15 US TREASURY N/B ,000 8, , /11/30 US TREASURY N/B ,400 12,939 1,340, /12/31 US TREASURY N/B 1.5 5,000 5, , /1/31 US TREASURY N/B ,700 34,958 3,621, /2/15 US TREASURY N/B ,300 7, , /2/28 US TREASURY N/B ,900 6, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /4/30 US TREASURY N/B ,900 12,173 1,261, /5/15 US TREASURY N/B ,700 9,987 1,034, /5/31 US TREASURY N/B ,000 28,170 2,918, /6/30 US TREASURY N/B ,500 18,789 1,946, /8/15 US TREASURY N/B ,800 12,975 1,344, /11/15 US TREASURY N/B ,000 13,559 1,404, /12/31 US TREASURY N/B ,000 22,448 2,325, /1/31 US TREASURY N/B ,000 17,616 1,825, /2/15 US TREASURY N/B ,000 25,115 2,601, /2/28 US TREASURY N/B ,000 11,043 1,144, /3/31 US TREASURY N/B ,200 43,037 4,458, /5/15 US TREASURY N/B ,000 15,168 1,571, /5/31 US TREASURY N/B ,400 15,402 1,595, /8/15 US TREASURY N/B ,800 18,280 1,893, /11/15 US TREASURY N/B ,300 29,742 3,081, /2/15 US TREASURY N/B ,400 32,596 3,377, /5/15 US TREASURY N/B ,100 26,453 2,740, /11/15 US TREASURY N/B 2.0 9,700 10,032 1,039, /2/15 US TREASURY N/B ,500 10,967 1,136, /5/15 US TREASURY N/B 2.0 1,000 1, , /8/15 US TREASURY N/B ,600 20,676 2,142, /11/15 US TREASURY N/B ,100 1, , /5/15 US TREASURY N/B , /2/15 US TREASURY N/B 4.5 1,300 1, , /2/15 US TREASURY N/B 5.0 1,000 1, , /5/15 US TREASURY N/B , /5/15 US TREASURY N/B 3.5 1,500 1, , /2/15 US TREASURY N/B ,500 6, , /5/15 US TREASURY N/B 4.5 5,200 7, , /8/15 US TREASURY N/B ,700 10,856 1,124, /11/15 US TREASURY N/B ,000 11,668 1,208, /2/15 US TREASURY N/B ,000 11,296 1,170, /5/15 US TREASURY N/B ,000 10,553 1,093, /8/15 US TREASURY N/B ,800 10,852 1,124, /11/15 US TREASURY N/B ,000 10,439 1,081, /2/15 US TREASURY N/B ,000 9,938 1,029, /5/15 US TREASURY N/B ,500 7, , /11/15

15 野村インデックスファンド 外国債券 アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B ,200 3, , /2/15 US TREASURY N/B 3.0 4,500 5, , /5/15 US TREASURY N/B ,300 10,251 1,062, /8/15 US TREASURY N/B ,600 10,570 1,095, /11/15 US TREASURY N/B ,200 21,453 2,222, /2/15 US TREASURY N/B ,700 20,218 2,094, /8/15 US TREASURY N/B ,200 29,880 3,095, /2/15 US TREASURY N/B ,900 19,625 2,033, /5/15 US TREASURY N/B ,600 36,124 3,742, /8/15 US TREASURY N/B ,900 42,573 4,410, /11/15 US TREASURY N/B ,500 26,681 2,764, /2/15 US TREASURY N/B ,700 16,960 1,757, /5/15 US TREASURY N/B 3.0 6,500 7, , /11/15 US TREASURY NOTE ,600 34,698 3,594, /3/31 小 計 272,387,472 カナダ 千カナダドル 千カナダドル 国債証券 CANADA GOVERNMENT ,600 5, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 9,800 9, , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 10, , /2/1 CANADIAN GOVERNMENT ,200 3, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT ,300 6, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,500 9, , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT ,800 3, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 7, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,300 4, , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 3,600 3, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 7,800 8, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,800 2, , /9/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 3, , /3/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 12, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 4,400 4, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 2.5 5,700 6, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,900 7, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 8.0 3,700 6, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,680 8, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT ,000 4, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 5.0 7,000 11, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 6,400 9, , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT 3.5 8,500 12, , /12/1 CANADIAN GOVERNMENT ,800 2, , /12/1 CANADIAN GOVERNMENT , /12/1 小 計 13,228,491 イギリス 千英ポンド 千英ポンド 国債証券 UK TREASURY 5.0 1,400 1, , /3/7 UK TREASURY ,050 19,451 2,681, /7/22 UK TREASURY 4.5 2,900 3, , /3/7 UK TREASURY ,100 18,947 2,611, /7/22 UK TREASURY ,000 3, , /9/7 UK TREASURY ,700 6, , /3/7 UK TREASURY ,090 17,208 2,372, /7/22

16 野村インデックスファンド 外国債券 イギリス % 千英ポンド 千英ポンド 千円 国債証券 UK TREASURY ,200 8,234 1,135, /9/7 UK TREASURY 1.5 1,200 1, , /1/22 UK TREASURY 8.0 9,340 12,774 1,760, /6/7 UK TREASURY ,900 10,453 1,440, /9/7 UK TREASURY 4.0 4,650 5, , /3/7 UK TREASURY ,300 9,003 1,241, /9/7 UK TREASURY ,600 7,436 1,025, /9/7 UK TREASURY ,500 13,521 1,863, /9/7 UK TREASURY ,450 18,380 2,533, /3/7 UK TREASURY ,530 13,056 1,799, /12/7 UK TREASURY 6.0 5,350 8,543 1,177, /12/7 UK TREASURY ,700 10,091 1,391, /12/7 UK TREASURY ,250 10,615 1,463, /6/7 UK TREASURY 4.5 6,600 10,202 1,406, /9/7 UK TREASURY ,900 13,624 1,878, /3/7 UK TREASURY ,900 8,225 1,133, /12/7 UK TREASURY ,200 6, , /9/7 UK TREASURY ,700 9,210 1,269, /12/7 UK TREASURY 4.5 6,100 10,448 1,440, /12/7 UK TREASURY ,000 30,348 4,183, /1/22 UK TREASURY ,950 10,322 1,422, /12/7 UK TREASURY ,350 7,879 1,086, /12/7 UK TREASURY ,750 15,162 2,090, /7/22 UK TREASURY 3.5 5,800 11,080 1,527, /7/22 UK TSY 3 1/4% ,550 31,113 4,289, /1/22 UNITED KINGDOM(GOVERNMEN ,400 12,569 1,732, /12/7 小 計 51,849,575 スイス 千スイスフラン 千スイスフラン 国債証券 SWITZERLAND GOVERNMENT 2.0 7,100 8, , /4/28 SWITZERLAND GOVERNMENT 4.0 3,600 5, , /4/8 小 計 1,429,939 スウェーデン 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT ,400 2,698 32, /3/12 SWEDISH GOVERNMENT ,400 61, , /12/1 SWEDISH GOVERNMENT ,600 69, , /6/1 SWEDISH GOVERNMENT ,400 25, , /11/13 SWEDISH GOVERNMENT ,700 50, , /5/12 SWEDISH GOVERNMENT 1.0 4,100 4,458 53, /11/12 SWEDISH GOVERNMENT ,300 24, , /3/30 小 計 2,881,225 ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT ,300 25, , /5/22 NORWEGIAN GOVERNMENT ,600 31, , /5/25 NORWEGIAN GOVERNMENT ,300 15, , /5/24 NORWEGIAN GOVERNMENT ,600 55, , /3/14 小 計 1,601,606 デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国債証券 KINGDOM OF DENMARK ,900 33, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK ,100 61, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK ,000 47, , /11/15

17 野村インデックスファンド 外国債券 デンマーク % 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 国債証券 KINGDOM OF DENMARK ,500 23, , /11/10 KINGDOM OF DENMARK ,500 30, , /11/15 KINGDOM OF DENMARK ,300 89,660 1,390, /11/15 小 計 4,419,724 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION ,200 2, , /10/11 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 3,700 4, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,700 4, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 3,100 3, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,100 3, , /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 7,300 8, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,000 8, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,800 8,905 1,027, /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,800 25,901 2,989, /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,600 10,876 1,255, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,000 5, , /9/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5, , /2/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5, , /5/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,000 16,391 1,892, /8/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,100 21,112 2,437, /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,700 6, , /2/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,500 1, , /5/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 4,300 4, , /8/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,900 46,222 5,335, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,000 9,891 1,141, /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,400 5, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,500 6, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 5,300 9,363 1,080, /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,900 10,571 1,220, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 8,400 14,489 1,672, /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,400 13,653 1,576, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,200 12,315 1,421, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,500 9,233 1,065, /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 4,700 7, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 9,000 13,919 1,606, /8/15 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES ,500 10,627 1,226, /1/15 BUONI POLIENNALI DEL TES ,900 36,097 4,166, /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 12,856 1,483, /6/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,600 32,162 3,712, /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 8,000 8, , /12/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,000 18,747 2,164, /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,800 3, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 4,100 4, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,900 29,165 3,366, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 11,854 1,368, /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,200 33,451 3,861, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 18,598 2,146, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,400 13,214 1,525, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,000 8, , /5/1

18 野村インデックスファンド 外国債券 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES ,800 9,125 1,053, /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,800 18,070 2,085, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,800 20,976 2,421, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 9,600 12,438 1,435, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,700 26,924 3,107, /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 3,700 4, , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,200 7, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,700 18,449 2,129, /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,900 20,170 2,328, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 2, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,900 19,802 2,285, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 8,500 11,106 1,282, /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,600 13,606 1,570, /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,200 28,097 3,243, /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 10,068 1,162, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 17,659 2,038, /11/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 29,107 3,359, /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,400 10,221 1,179, /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,400 12,645 1,459, /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 8,700 11,896 1,373, /2/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,000 12,451 1,437, /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,600 24,356 2,811, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,000 10,843 1,251, /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,100 5, , /9/1 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1.0 8,000 8, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) 0.5 8,500 8,786 1,014, /11/25 FRANCE (GOVT OF) 2.5 5,500 7, , /5/25 FRANCE (GOVT OF) ,000 1, , /5/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,000 5, , /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 6,000 6, , /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 4,500 4, , /5/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 11,918 1,375, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 6,600 6, , /11/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,500 12,968 1,496, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 4,000 5, , /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 12,269 1,416, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 16,980 1,960, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,300 19,446 2,244, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 14,108 1,628, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,100 17,947 2,071, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 17,625 2,034, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,600 23,861 2,754, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 8,200 13,028 1,503, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,000 42,297 4,882, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,000 9,183 1,059, /11/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,800 30,602 3,532, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,100 43,811 5,057, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,200 9,159 1,057, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,100 37,884 4,373, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,600 35,403 4,086, /10/25

19 野村インデックスファンド 外国債券 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 フランス 国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,500 14,538 1,678, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 9,800 16,078 1,855, /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,400 20,475 2,363, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,200 20,525 2,369, /5/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 4,700 8,801 1,015, /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 3,800 7, , /4/25 オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT ,300 1, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 6,500 7, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,500 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 7,100 8, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,000 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 5,800 6, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,900 6, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,500 1, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,900 7, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5 4,300 6, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,400 1, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,500 15,869 1,831, /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 4,000 4, , /7/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 7,300 11,795 1,361, /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 4,700 6, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 5,000 8, , /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,200 9,237 1,066, /1/15 NETHERLANDS GOVERNMENT ,500 7, , /1/15 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,900 28,117 3,245, /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,700 32,703 3,774, /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,000 3, , /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,800 19,237 2,220, /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,100 18,535 2,139, /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,300 14,286 1,649, /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 6,700 7, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,800 27,033 3,120, /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,500 34,922 4,031, /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,600 13,917 1,606, /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 7,500 9,380 1,082, /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,200 11,977 1,382, /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,000 22,340 2,578, /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 6,000 7, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 7,100 9,247 1,067, /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 7,900 9,679 1,117, /4/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,000 18,496 2,135, /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,400 26,809 3,094, /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,800 6, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 5,400 8, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 4,400 6, , /7/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,800 12,935 1,493, /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,000 1, , /7/30 SPANISH GOVERNMENT ,500 20,847 2,406, /1/31 SPANISH GOVERNMENT ,500 13,668 1,577, /7/30 SPANISH GOVERNMENT 4.2 5,200 7, , /1/31

20 野村インデックスファンド 外国債券 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM ,000 4, , /6/22 BELGIUM KINGDOM 3.0 3,100 3, , /9/28 BELGIUM KINGDOM ,000 8, , /9/28 BELGIUM KINGDOM ,200 8,931 1,031, /9/28 BELGIUM KINGDOM 4.0 5,000 6, , /3/28 BELGIUM KINGDOM ,400 8, , /9/28 BELGIUM KINGDOM ,000 5, , /6/22 BELGIUM KINGDOM ,400 12,625 1,457, /6/22 BELGIUM KINGDOM 4.5 6,400 9,120 1,052, /3/28 BELGIUM KINGDOM 4.0 3,500 5, , /3/28 BELGIUM KINGDOM ,800 11,874 1,370, /3/28 BELGIUM KINGDOM ,800 9,811 1,132, /6/22 BELGIUM KINGDOM , /6/22 BELGIUM KINGDOM GOVT , /9/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 2,500 2, , /3/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 5,200 5, , /3/28 BELGIUM KINGDOM GOVT ,600 16,943 1,955, /3/28 BELGIUM KINGDOM GOVT ,000 19,351 2,233, /3/28 オーストリア国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA ,000 3, , /1/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,300 2, , /10/19 REPUBLIC OF AUSTRIA ,500 2, , /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,700 1, , /6/18 REPUBLIC OF AUSTRIA ,400 2, , /10/18 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 4,600 5, , /7/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 4,400 5, , /9/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,300 4, , /4/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 5,000 6, , /11/22 REPUBLIC OF AUSTRIA ,900 4, , /10/20 REPUBLIC OF AUSTRIA ,000 3, , /10/21 REPUBLIC OF AUSTRIA ,400 7, , /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,100 8, , /7/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,900 9,959 1,149, /3/15 REPUBLIC OF AUSTRIA ,800 9,235 1,066, /6/20 フィンランド国債証券 FINNISH GOVERNMENT , /9/15 FINNISH GOVERNMENT ,500 1, , /9/15 FINNISH GOVERNMENT ,300 1, , /7/4 FINNISH GOVERNMENT ,000 2, , /4/15 FINNISH GOVERNMENT 3.5 2,000 2, , /4/15 FINNISH GOVERNMENT ,200 3, , /9/15 FINNISH GOVERNMENT 1.5 4,200 4, , /4/15 FINNISH GOVERNMENT 4.0 2,400 3, , /7/4 FINNISH GOVERNMENT 0.5 2,000 2, , /4/15 FINNISH GOVERNMENT ,500 4, , /7/4 FINNISH GOVERNMENT , /4/15 FINNISH GOVERNMENT ,400 2, , /7/4 アイルランド国債証券 IRELAND(REPUBLIC OF) ,600 4, , /6/18 IRISH GOVERNMENT 5.5 7,500 7, , /10/18 IRISH GOVERNMENT 4.5 5,600 6, , /10/18 IRISH GOVERNMENT 5.9 3,400 4, , /10/18 IRISH GOVERNMENT 4.5 5,300 6, , /4/18

21 野村インデックスファンド 外国債券 ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円 アイルランド国債証券 IRISH GOVERNMENT 5.0 3,500 4, , /10/18 IRISH GOVERNMENT 5.4 6,000 8, , /3/13 IRISH TSY 2% ,500 1, , /2/18 IRISH TSY 2.4% ,600 3, , /5/15 IRISH TSY 3.4% ,300 1, , /3/18 REPUBLIC OF IRELAND 3.9 3,400 4, , /3/20 小 計 256,585,259 ポーランド 千ズロチ 千ズロチ 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND ,900 5, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,100 8, , /4/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,900 11, , /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,800 6, , /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,100 12, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 6,300 6, , /4/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,700 34, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,700 7, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,400 11, , /9/23 POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 9,600 10, , /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,000 23, , /7/25 POLAND GOVERNMENT BOND ,700 4, , /4/25 小 計 3,769,032 シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 4.0 1,600 1, , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 5,600 5, , /6/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,000 4, , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,380 3, , /6/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,200 1, , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,000 3, , /7/1 SINGAPORE GOVERNMENT 3.0 1,500 1, , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 3,300 3, , /3/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,400 2, , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT , /9/1 SINGAPORE GOVERNMENT ,900 3, , /4/1 小 計 2,438,932 マレーシア 千リンギ 千リンギ 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT ,000 4, , /9/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,200 8, , /2/7 MALAYSIAN GOVERNMENT ,700 3,741 95, /3/1 MALAYSIAN GOVERNMENT ,300 4, , /9/28 MALAYSIAN GOVERNMENT ,400 3,466 88, /10/31 MALAYSIAN GOVERNMENT ,900 12, , /11/29 MALAYSIAN GOVERNMENT ,000 10, , /3/31 MALAYSIAN GOVERNMENT ,400 2,467 62, /7/31 MALAYSIAN GOVERNMENT ,000 6, , /7/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,700 9, , /9/30 MALAYSIAN GOVERNMENT ,600 4, , /8/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,400 10, , /3/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,800 6, , /7/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,800 9, , /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,000 5, , /5/31

22 野村インデックスファンド 外国債券 マレーシア % 千リンギ 千リンギ 千円 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT ,800 1,780 45, /6/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,700 3,035 77, /9/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,500 2,651 67, /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,400 4, , /6/30 MALAYSIAN GOVERNMENT ,700 4, , /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT , /4/15 MALAYSIAN GOVERNMENT ,600 4, , /9/30 小 計 3,115,178 オーストラリア 千豪ドル 千豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 5,700 6, , /1/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,200 6, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,600 12, , /3/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,900 3, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,100 14,495 1,141, /4/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,900 4, , /11/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,200 12, , /5/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,100 9, , /7/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 7,500 9, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,900 8, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,300 18,106 1,426, /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,000 14,473 1,140, /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,650 12, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,100 11, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 3,600 4, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,800 1, , /6/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,400 6, , /4/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT , /6/21 小 計 12,397,645 メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT , , , /6/14 MEX BONOS DESARR FIX RT , , , /12/13 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 32, , /12/11 MEX BONOS DESARR FIX RT ,700 65, , /6/11 MEX BONOS DESARR FIX RT ,300 94, , /6/10 MEX BONOS DESARR FIX RT ,400 50, , /6/9 MEX BONOS DESARR FIX RT ,700 39, , /12/5 MEX BONOS DESARR FIX RT ,100 93, , /6/3 MEX BONOS DESARR FIX RT ,100 57, , /5/31 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 47, , /5/29 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 11,622 64, /11/23 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 65, , /11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT ,500 38, , /11/18 MEX BONOS DESARR FIX RT ,200 63, , /11/13 MEXICAN FIXED RATE BONDS ,000 94, , /12/7 小 計 5,650,477 南アフリカ 千ランド 千ランド 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,300 10,359 74, /9/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,600 32, , /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,300 24, , /1/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,100 24, , /3/31

23 野村インデックスファンド 外国債券 南アフリカ % 千ランド 千ランド 千円 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,200 24, , /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 77, , /12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 24, , /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 24, , /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,000 37, , /3/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,100 34, , /3/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,500 24, , /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,600 17, , /2/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,100 20, , /1/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ,100 42, , /2/28 小 計 3,023,349 合 計 634,777,910 * 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 額面 評価額の単位未満は切り捨て

24 外国債券マザーファンド 運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 5 月 10 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 12 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用方針シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います 外貨建て資産については 原則として為替ヘッジを行いません 主な投資対象外国の公社債を主要投資対象とします 主な投資制限外貨建て資産への投資割合には制限を設けません

25 外国債券マザーファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産期中期中組入比率先物比率総額騰落率騰落率 円 % % % % 百万円 11 期 (2012 年 5 月 10 日 ) 14, , 期 (2013 年 5 月 10 日 ) 19, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 20, , 期 (2015 年 5 月 11 日 ) 23, , 期 (2016 年 5 月 10 日 ) 21, ,898 * 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 * ベンチマーク (= シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース )) は 基準価額への反映を考慮して 日本の営業日前日の指数値をもとにしています * シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス ( 為替ヘッジを行なわない円ベースの指数 ) です シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は Citigroup Index LLC の知的財産であり 指数の算出 数値の公表 利用など指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLC が有しています ( 出所 )Citigroup Index LLC 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額ベンチマーク債券債券騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2015 年 5 月 11 日 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 23, 月末 22, 年 1 月末 23, 月末 22, 月末 22, 月末 21, ( 期末 ) 2016 年 5 月 10 日 21, * 騰落率は期首比です * 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率

26 運用経過 外国債券マザーファンド 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です 作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております 基準価額の主な変動要因基準価額は 期首 23,251 円から期末 21,725 円へと下落し 値下がり額は 1,526 円となりました 外国債券利回りが長期債を中心に低下 ( 価格は上昇 ) したことはプラスに寄与しましたが ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に主要通貨が対円で下落 ( 円高 ) したことがマイナスに影響したため 基準価額は下落しました 投資環境当運用期間では 米国の政策金利引上げに伴い米国の短期債券利回りは上昇 ( 価格は下落 ) しましたが 商品価格下落に伴う低インフレの長期化観測や ECB( 欧州中央銀行 ) による追加金融緩和 米国の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測などを背景に 外国債券利回りは長期債を中心に低下 ( 価格は上昇 ) しました 為替市場は ECB による追加金融緩和や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に 主要通貨は対円で下落 ( 円高 ) しました

27 外国債券マザーファンド 当ファンドのポートフォリオシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉えるため 通貨構成 満期構成 デュレーション ( 金利感応度 ) 流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました 毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し ファンドの特性値 ( 通貨構成や平均デュレーションなど ) を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス ( 投資比率の再調整 ) を行いました 債券組入比率は期を通じて高位に維持しました なお 為替ヘッジ ( 為替の売り予約 ) は行っておりません 当ファンドのベンチマークとの差異今期の基準価額の騰落率は -6.6% となり ベンチマークの -6.8% を 0.2 ポイント上回りました 主な差異要因は以下の通りです ( マイナス要因 ) コスト負担 ( 債券に係る保管費用などのコスト ) が生じること ( その他の要因 ) ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること 今後の運用方針 引き続き 外国債券の組入比率を高位に保つとともに ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きを概ね捉える運用を行ってまいります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申し上げます

28 外国債券マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 5 月 12 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) その他費用 (a) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) (2) (0.011) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用 合計 期中の平均基準価額は 23,065 円です * 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります * 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2015 年 5 月 12 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) 公社債 外 国 買 付 額 売 付 額 千米ドル 千米ドル アメリカ 国債証券 1,164, ,584 千カナダドル 千カナダドル カナダ 国債証券 72,837 42,081 千英ポンド 千英ポンド イギリス 国債証券 110,916 39,649 千スイスフラン 千スイスフラン スイス 国債証券 4,001 - 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 国債証券 81,361 23,206 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 国債証券 49, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 国債証券 79,204 26,206 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 国債証券 102,024 14,451 イタリア 国債証券 266, ,788 フランス 国債証券 135,861 36,

29 外国債券マザーファンド 買 付 額 売 付 額 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ オランダ 国債証券 24,619 7,810 スペイン 国債証券 169,524 74,703 ベルギー 国債証券 35,540 3,974 オーストリア 国債証券 18,442 5,988 外 フィンランド国債証券 2,391 - アイルランド国債証券 7,426 - 千ズロチ 千ズロチ ポーランド 国債証券 60,022 20,105 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 国債証券 11,142 5,113 千リンギ 千リンギ 国マレーシア国債証券 42,868 16,152 千豪ドル千豪ドル オーストラリア 国債証券 61,091 18,091 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 国債証券 395, ,842 千ランド 千ランド 南アフリカ 国債証券 128,597 7,431 * 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) * 単位未満は切り捨て 利害関係人との取引状況等 (2015 年 5 月 12 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) 利害関係人との取引状況 買付額等 A 売付額等 C 区 分 うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 283,335 7, ,284 1, 為替直物取引 195,271 19, ,170 2, 預金 20,359 20, ,359 20, 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社 野村信託銀行です

30 外国債券マザーファンド 組入資産の明細 (2016 年 5 月 10 日現在 ) 外国公社債 (A) 外国 ( 外貨建 ) 公社債種類別開示 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % アメリカ 2,264,900 2,457, ,588, 千カナダドル 千カナダドル カナダ 135, ,553 13,002, 千英ポンド 千英ポンド イギリス 260, ,585 49,782, 千スイスフラン千スイスフラン スイス 12,700 15,811 1,766, 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 197, ,699 3,143, 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 132, ,577 1,933, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 194, ,674 4,293, ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 209, ,409 35,862, イタリア 468, ,919 71,243, フランス 356, ,118 57,684, オランダ 89, ,391 14,002, スペイン 298, ,246 44,116, ベルギー 96, ,719 15,895, オーストリア 56,400 72,337 8,932, フィンランド 22,200 26,026 3,214, アイルランド 42,600 50,566 6,244, 千ズロチ 千ズロチ ポーランド 120, ,685 3,668, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 26,480 28,258 2,234, 千リンギ 千リンギ マレーシア 107, ,117 2,895, 千豪ドル 千豪ドル オーストラリア 127, ,035 11,249, 千メキシコペソ千メキシコペソ メキシコ 887, ,729 5,904, 千ランド 千ランド 南アフリカ 420, ,269 2,701, 合 計 ,360, * 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 * 金額の単位未満は切り捨て * 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています

31 (B) 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別開示 外国債券マザーファンド アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY BOND ,500 12,829 1,391, /2/15 US TREASURY BOND ,300 23,778 2,578, /8/15 US TREASURY BOND ,700 16,743 1,815, /8/15 US TREASURY BOND ,500 25,119 2,724, /11/15 US TREASURY BOND ,400 25,744 2,792, /8/15 US TREASURY BOND ,200 32,955 3,574, /8/15 US TREASURY BOND ,000 58,189 6,311, /2/15 US TREASURY BOND ,800 20,045 2,174, /11/15 US TREASURY BOND ,700 25,532 2,769, /11/15 US TREASURY BOND ,000 16,697 1,811, /8/15 US TREASURY BOND ,000 6, , /11/15 US TREASURY BOND ,800 3, , /2/15 US TREASURY BOND ,200 2, , /2/15 US TREASURY BOND ,300 23,599 2,559, /5/15 US TREASURY BOND ,600 20,674 2,242, /11/15 US TREASURY N/B ,200 7, , /5/15 US TREASURY N/B ,600 25,160 2,728, /5/31 US TREASURY N/B ,500 8, , /5/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /6/15 US TREASURY N/B 2.5 9,000 9, , /6/30 US TREASURY N/B ,000 8, , /6/30 US TREASURY N/B ,900 16,954 1,838, /7/15 US TREASURY N/B ,200 28,801 3,123, /7/31 US TREASURY N/B 0.5 3,400 3, , /7/31 US TREASURY N/B ,800 31,354 3,400, /8/15 US TREASURY N/B ,900 22,251 2,413, /8/31 US TREASURY N/B ,000 9,997 1,084, /8/31 US TREASURY N/B ,500 35,080 3,804, /9/30 US TREASURY N/B ,000 7, , /9/30 US TREASURY N/B ,000 1, , /10/15 US TREASURY N/B ,500 18,827 2,042, /10/31 US TREASURY N/B ,600 52,291 5,671, /11/15 US TREASURY N/B ,600 19,052 2,066, /11/30 US TREASURY N/B ,000 17,574 1,906, /12/31 US TREASURY N/B ,000 6, , /12/31 US TREASURY N/B ,900 17,463 1,894, /1/31 US TREASURY N/B ,000 4, , /1/31 US TREASURY N/B ,000 43,006 4,664, /2/15 US TREASURY N/B ,100 7, , /2/28 US TREASURY N/B ,000 2, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 34,022 3,690, /4/15 US TREASURY N/B ,000 8, , /4/30 US TREASURY N/B ,200 1, , /4/30 US TREASURY N/B ,300 12,026 1,304, /5/15 US TREASURY N/B ,000 5, , /5/

32 外国債券マザーファンド アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円 国債証券 US TREASURY N/B ,500 13,574 1,472, /5/31 US TREASURY N/B ,300 30,323 3,288, /6/30 US TREASURY N/B ,500 8, , /6/30 US TREASURY N/B ,600 8, , /7/31 US TREASURY N/B ,400 3, , /7/31 US TREASURY N/B 4.0 4,800 5, , /8/15 US TREASURY N/B ,600 20,954 2,272, /8/31 US TREASURY N/B ,500 25,862 2,805, /9/30 US TREASURY N/B ,000 7, , /10/31 US TREASURY N/B ,600 32,879 3,566, /11/15 US TREASURY N/B ,000 5, , /11/30 US TREASURY N/B ,500 6, , /12/31 US TREASURY N/B 1.5 5,500 5, , /12/31 US TREASURY N/B ,100 5, , /1/31 US TREASURY N/B 1.5 2,000 2, , /1/31 US TREASURY N/B ,500 28,964 3,141, /2/15 US TREASURY N/B ,500 4, , /2/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4, , /2/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 4, , /3/31 US TREASURY N/B ,500 26,065 2,827, /3/31 US TREASURY N/B ,600 5, , /4/30 US TREASURY N/B ,400 28,177 3,056, /5/15 US TREASURY N/B ,600 10,799 1,171, /5/31 US TREASURY N/B 1.0 2,000 2, , /6/30 US TREASURY N/B ,900 8, , /6/30 US TREASURY N/B ,500 14,830 1,608, /7/31 US TREASURY N/B ,000 40,237 4,364, /8/15 US TREASURY N/B 1.0 3,000 3, , /8/31 US TREASURY N/B ,800 9, , /8/31 US TREASURY N/B 1.0 3,000 3, , /9/30 US TREASURY N/B ,700 8, , /9/30 US TREASURY N/B ,300 53,382 5,789, /11/15 US TREASURY N/B 1.0 8,800 8, , /11/30 US TREASURY N/B 1.5 1,800 1, , /11/30 US TREASURY N/B ,000 12,055 1,307, /12/31 US TREASURY N/B ,800 3, , /12/31 US TREASURY N/B ,000 2, , /1/31 US TREASURY N/B ,800 56,810 6,161, /2/15 US TREASURY N/B ,700 2, , /2/29 US TREASURY N/B ,000 4, , /3/31 US TREASURY N/B ,500 20,757 2,251, /3/31 US TREASURY N/B ,600 51,023 5,533, /5/15 US TREASURY N/B ,500 14,959 1,622, /6/30 US TREASURY N/B ,000 10,212 1,107, /6/30 US TREASURY N/B ,000 11,402 1,236, /7/31 US TREASURY N/B ,500 45,162 4,898, /8/15 US TREASURY N/B ,000 7, , /8/