中央三井外国債券インデックスファンド

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 投資信主要運用対象託親投資信託子投資信託組入制限分配方針 親投資信託シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います ( 運用はファミリーファンド方式で行い 親投資信託を介して運用目標実現に努めます ) 子中央三井外国債券インデックスファンド 中央三井外国債券マザーファンド 中央三井外国債券インデックスファンド 中央三井外国債券マザーファンド 中央三井外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への実質投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ります 外貨建資産への投資には 制限を設けません 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ります 外貨建資産への投資には 制限を設けません 毎決算時に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 1 分配対象額の範囲は 経費控除後の利子等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 原則として利子等収益の範囲内で行うものとします ただし 基準価額の水準や分配対象収益が少額の場合には 分配を行わないことがあります 3 収益分配に充てなかった利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 中央三井外国債券インデックスファンド 運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2011 年 2 月 21 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます さて このたび 中央三井外国債券インデックスファンド は 2011 年 2 月 21 日に第 10 期の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 中央三井アセットマネジメント 東京都港区芝三丁目 23 番 1 号 本報告書に関するお問い合わせ窓口フリーダイヤル : または ( 通話料有料 ) ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります 機種により本サービスをご利用いただけない場合があります

2 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク 税込み分配金 期中騰落率 期中騰落率 債組比 券入率 債先比 券物率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 6 期 (2007 年 2 月 21 日 ) 16, ,267 7 期 (2008 年 2 月 21 日 ) 17, ,934 8 期 (2009 年 2 月 23 日 ) 14, ,409 9 期 (2010 年 2 月 22 日 ) 14, , 期 (2011 年 2 月 21 日 ) 13, ,386 ( 注 1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 2) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2010 年 2 月 22 日 14, 月末 14, 月末 15, 月末 15, 月末 14, 月末 13, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 年 1 月末 13, ( 期 末 ) 2011 年 2 月 21 日 13, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同インデックスに関する著作権 知的財産権その他一切の権利はシティグループ グローバル マーケッツ インクに帰属します なお 本報告書においては 基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日 ( 現地ベース ) の指数を掲載しています 本報告書の記載について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記することがあります - 印は 組み入れ 異動等の該当がないことを示します 1

3 第 10 期 (2010 年 2 月 23 日 ~2011 年 2 月 21 日 ) の運用状況と今後の運用方針 1. 基準価額の推移 ( 注 ) ベンチマークは 期首の基準価額に合わせて指数化しています 基準価額の期中高値 安値決算期期首 ( 前期末 ) 期中高値期中安値期末 2010 年 2 月 22 日 2010 年 4 月 5 日 2010 年 12 月 30 日 2011 年 2 月 21 日第 10 期 14,924 円 15,423 円 13,376 円 13,810 円 基準価額とベンチマークとの差異期首 ( 前期末 )1 期末 2 期間中の差額 4 騰落率分配金額 3 (2-1+3) (4/1) 100 基準価額 14,924 円 13,810 円 1,114 円 7.5% ベンチマーク % 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離 ( 1.0%) が生じた主な要因は 信託報酬及び為替評価要因等です 当ファンドの為替評価レートは ( 社 ) 投資信託協会所定のレートを使用しておりますが ベンチマークの為替評価レートは WM ロイター社公表のレートを使用していることによるものです 2

4 2. 基準価額の主な変動要因と市場動向 2010 年 2 月 ( 期首 )~4 月上旬基準価額上昇 <マイナス要因 > 長期金利は 景気回復期待が高まった米国では上昇 ( 債券価格は下落 ) しまし外国債券市場た 一方 米国市場の影響を受けながらも ギリシャの財政問題から景気への先行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは もみ合いで推移しました <プラス要因 > 米ドル円為替は 日銀の金融緩和姿勢と米国長期金利の上昇を受けて 米ドル高外国為替市場円安となりました ユーロ円為替は ギリシャの財政問題をめぐり乱高下推移となりましたが 3 月末に欧州連合 (EU) でギリシャ支援策が合意されるとユーロが買われ ユーロ高円安となりました 2010 年 4 月中旬 ~9 月中旬基準価額下落 <プラス要因 > 8 月にかけて 米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会 (FR 外国債券市場 B) の低金利政策継続の表明により 長期金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました ドイツやイギリスも ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景気への懸念から 低下基調で推移しました <マイナス要因 > 米ドル円為替は 株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け外国為替市場て米ドル安円高となりました ユーロ円為替でも ドイツ政府による株空売り禁止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど 円は主要通貨に対して全面高となりました 2010 年 9 月下旬 ~2011 年 2 月 ( 期末 ) 基準価額下落 <マイナス要因 > 長期金利は 当初もみ合いで推移しました 11 月以降 FRBの量的緩和策やドル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや 外国債券市場米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸念などを背景に 長期金利は上昇 ( 債券価格は下落 ) しました ドイツやイギリスも米国市場の影響を受け 長期金利は上昇しました < 中立要因 > 米ドル円為替は 日銀による6 年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国 地域 (G20) 首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け 円高基調は収ま外国為替市場りましたが 円は高値圏でのもみ合いが続きました ユーロ円為替は 株価の底堅い推移を受けて リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もありましたが アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃するなど リスク回避の動きも根強く もみ合いで推移しました 3

5 3. 運用経過 前期における今後の運用方針 今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い 主要投資対象である中央三井外国債券マザーファンドへの投資を通じて シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 当ファンドの運用につきましては 中央三井外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ) の受益証券へほぼ 100% 投資しました マザーファンドの運用経過 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行っています (1) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました なお ベンチマークの採用国債の変更に伴い 2010 年 7 月にギリシャ国債を売却し 10 月にメキシコ国債を組み入れました (2) 債券組入比率キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し 先物を含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました ( 注 ) 構成比は 債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です 4

6 4. 収益分配金当期は 基準価額水準 市況動向等を勘案し 収益分配を見送らせていただきました なお 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 5. 今後の運用方針今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い 主要投資対象であるマザーファンドへの投資を通じて シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 今後とも 一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます 5

7 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項目当期 (a) 信 託 報 酬 104 円 ( 投 信 会 社 ) (49) ( 販 売 会 社 ) (48) ( 受 託 銀 行 ) ( 7) (b) 売買委託手数料 0 ( 先物 オプション ) ( 0) (c) 保管費用等 4 合計 108 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料及び保管費用等は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです 売買及び取引の状況 (2010 年 2 月 23 日から 2011 年 2 月 21 日まで ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 中央三井外国債券マザーファンド 1,862,583 2,847,333 2,044,843 3,127,427 主要な売買銘柄 (2010 年 2 月 23 日から 2011 年 2 月 21 日まで ) 中央三井外国債券マザーファンド公社債 買付売付 銘柄金額銘柄金額 千円 千円 US TREASURY N/B 3.625% 20/2/15( アメリカ ) 2,526,113 US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30( アメリカ ) 2,683,201 US TREASURY N/B 1.75% 13/4/15( アメリカ ) 2,188,232 US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31( アメリカ ) 2,590,194 US TREASURY N/B 1.375% 15/11/30( アメリカ ) 1,966,582 US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28( アメリカ ) 2,550,009 US TREASURY N/B 2.25% 15/1/31( アメリカ ) 1,940,662 DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4( ユーロ ドイツ ) 2,367,508 US TREASURY N/B 1% 12/3/31( アメリカ ) 1,878,754 US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30( アメリカ ) 2,312,504 US TREASURY N/B 0.875% 12/2/29( アメリカ ) 1,875,814 US TREASURY N/B 1% 11/9/30( アメリカ ) 2,290,754 US TREASURY N/B 0.875% 12/1/31( アメリカ ) 1,863,852 US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15( アメリカ ) 2,187,272 US TREASURY N/B 1.25% 15/9/30( アメリカ ) 1,857,608 US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30( アメリカ ) 2,183,639 US TREASURY N/B 3.875% 40/8/15( アメリカ ) 1,730,892 FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25( ユーロ フランス ) 1,972,220 US TREASURY N/B 0.375% 12/9/30( アメリカ ) 1,567,973 US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30( アメリカ ) 1,925,299 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 6

8 利害関係人との取引状況等 (2010 年 2 月 23 日から 2011 年 2 月 21 日まで ) (1) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況当期中の利害関係人との取引はありません (2) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況 中央三井外国債券マザーファンド当 区分買付額等 A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 B B A うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替先物取引 178, , , , 為替直物取引 37,666 36, ,723 45, < 平均保有割合 2.5%> 平均保有割合とは マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 92 千円うち利害関係人への支払額 (B) - 千円 (B)/(A) -% ( 注 ) 売買委託手数料総額は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです 期 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における取引等に係る利害関係人とは 中央三井トラスト ホールディングス株式会社 中央三井信託銀行株式会社 中央三井アセット信託銀行株式会社です 組入資産の明細 (2011 年 2 月 21 日現在 ) 親投資信託残高 種 類 期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 中央三井外国債券マザーファンド 7,178,047 6,995,787 10,427,220 ( 注 ) 親投資信託の当期末の受益権総口数は 284,725,633 千口です 7

9 < 補足情報 > 中央三井外国債券マザーファンド下記は 当マザーファンド全体 (284,725,633 千口 ) の内容です (2011 年 2 月 21 日現在 ) (1) 公社債 (A) 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 当 期 末 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 1,913,040 1,973, ,996, 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 132, ,653 12,022, 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 518, ,703 3,790, ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 326, ,532 39,524, イタリア 374, ,052 42,995, フランス 328, ,915 39,568, オランダ 82,610 87,150 9,911, スペイン 161, ,053 17,747, ベルギー 96,000 98,518 11,204, オーストリア 62,860 66,315 7,542, フィンランド 21,300 22,162 2,520, アイルランド 34,730 28,171 3,203, ポルトガル 40,110 34,625 3,937, 千英ポンド 千英ポンド イ ギ リ ス 236, ,897 33,186, 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 22,310 24,815 2,181, 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 210, ,661 2,907, 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 69,830 74,616 1,092, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 209, ,942 3,508, 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 134, ,924 3,811, 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 55,630 55,835 4,701, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 23,950 25,101 1,637, 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 83,960 85,446 2,332, 合 計 ,326, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています ( 注 4) 株式及び新株予約権証券 ( 新株引受権証券を含む ) は組み入れていません 8

10 (B) 個別銘柄開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 当 期 末 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル 千円 US TREASURY N/B ,000 4, , /8/31 US TREASURY N/B ,600 18,541 1,540, /9/30 US TREASURY N/B ,000 9, , /10/31 US TREASURY N/B ,000 14,954 1,242, /11/30 US TREASURY N/B ,700 13,480 1,120, /10/15 US TREASURY N/B ,000 14,733 1,224, /11/15 US TREASURY N/B ,050 16,095 1,337, /6/30 US TREASURY N/B ,000 5, , /7/31 US TREASURY N/B ,000 9, , /5/31 US TREASURY N/B ,000 14,903 1,238, /8/15 US TREASURY N/B ,000 14,880 1,236, /9/15 US TREASURY N/B ,000 20,107 1,670, /1/31 US TREASURY N/B ,000 20,109 1,670, /2/29 US TREASURY N/B ,000 20,139 1,673, /3/31 US TREASURY N/B ,430 13,525 1,123, /4/30 US TREASURY N/B ,030 17,041 1,416, /7/15 US TREASURY N/B ,000 9, , /12/15 US TREASURY N/B ,410 11, , /6/15 US TREASURY N/B ,690 9, , /8/31 US TREASURY N/B ,980 21,145 1,756, /9/30 US TREASURY N/B ,000 9, , /10/31 US TREASURY N/B ,600 8, , /2/15 US TREASURY N/B ,000 20,214 1,679, /3/15 US TREASURY N/B ,100 16,282 1,352, /4/15 US TREASURY N/B ,700 12,858 1,068, /9/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /10/15 US TREASURY N/B ,000 4, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 1,011 84, /2/15 US TREASURY N/B ,880 9, , /3/15 US TREASURY N/B ,000 10, , /5/15 US TREASURY N/B ,000 24,066 1,999, /11/30 US TREASURY N/B ,000 13,191 1,096, /7/15 US TREASURY N/B ,120 40,427 3,359, /12/31 US TREASURY N/B ,000 40,734 3,384, /8/15 US TREASURY N/B ,000 24,466 2,032, /4/15 US TREASURY N/B ,900 19,167 1,592, /1/31 US TREASURY N/B ,000 13,154 1,092, /3/31 US TREASURY N/B ,000 1, , /7/31 US TREASURY N/B ,000 30,576 2,540, /6/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /2/28 US TREASURY N/B ,880 6, , /4/30 US TREASURY N/B ,900 17,817 1,480, /6/30 US TREASURY N/B ,000 1, , /8/31 US TREASURY N/B ,010 4, , /9/30 US TREASURY N/B ,900 4, , /10/31 US TREASURY N/B ,550 3, , /2/15 銘 9 柄 利 当期末評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千米ドル千米ドル千円 US TREASURY N/B 2.0 6,500 6, , /11/30 US TREASURY N/B ,400 11, , /11/30 US TREASURY N/B ,950 7, , /5/31 US TREASURY N/B ,000 10, , /12/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /5/31 US TREASURY N/B ,900 21,283 1,768, /1/31 US TREASURY N/B ,000 1, , /11/30 US TREASURY N/B ,000 26,702 2,218, /8/31 US TREASURY N/B ,150 12,467 1,035, /9/30 US TREASURY N/B ,950 16,351 1,358, /10/31 US TREASURY N/B ,000 14,306 1,188, /2/28 US TREASURY N/B ,900 7, , /3/31 US TREASURY N/B ,000 9, , /7/31 US TREASURY N/B ,000 10, , /3/31 US TREASURY N/B 2.5 8,930 9, , /4/30 US TREASURY N/B ,900 11, , /6/30 US TREASURY N/B ,000 13,493 1,121, /6/30 US TREASURY N/B ,650 33,859 2,813, /7/31 US TREASURY N/B ,980 25,823 2,145, /12/31 US TREASURY N/B ,900 28,327 2,353, /2/29 US TREASURY N/B ,000 10, , /8/15 US TREASURY N/B ,000 13,825 1,148, /11/15 US TREASURY N/B ,630 16,245 1,349, /2/28 US TREASURY N/B ,600 22,521 1,871, /10/31 US TREASURY N/B ,500 15,613 1,297, /11/30 US TREASURY N/B ,900 9, , /5/31 US TREASURY N/B ,000 10, , /12/31 US TREASURY N/B ,000 25,146 2,089, /2/15 US TREASURY N/B ,740 18,481 1,535, /1/31 US TREASURY N/B ,000 20,509 1,704, /8/31 US TREASURY N/B 3.0 4,000 4, , /9/30 US TREASURY N/B ,000 10, , /2/28 US TREASURY N/B ,700 13,336 1,108, /4/30 US TREASURY N/B ,210 3, , /8/31 US TREASURY N/B ,400 5, , /10/31 US TREASURY N/B ,000 5, , /1/31 US TREASURY N/B ,900 5, , /4/30 US TREASURY N/B ,920 46,443 3,858, /5/15 US TREASURY N/B ,560 3, , /7/31 US TREASURY N/B ,800 10, , /12/31 US TREASURY N/B ,300 15,763 1,309, /3/31 US TREASURY N/B ,810 18,857 1,566, /7/31 US TREASURY N/B ,570 31,599 2,625, /11/15 US TREASURY N/B 3.5 4,000 4, , /2/15 US TREASURY N/B ,550 14,586 1,211, /5/15 US TREASURY N/B ,420 14,134 1,174, /2/15

11 銘 柄 利 当期末 評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千米ドル千米ドル千円 US TREASURY N/B ,000 10, , /5/15 US TREASURY N/B ,400 18,842 1,565, /8/15 US TREASURY N/B ,430 27,880 2,316, /2/15 US TREASURY N/B ,840 17,553 1,458, /11/15 US TREASURY N/B ,200 19,209 1,596, /10/31 US TREASURY N/B ,200 11, , /2/15 US TREASURY N/B ,760 26,164 2,173, /5/15 US TREASURY N/B ,330 17,614 1,463, /8/15 US TREASURY N/B 4.0 4,000 4, , /2/15 US TREASURY N/B ,020 10, , /2/15 US TREASURY N/B 4.0 3,100 3, , /8/15 US TREASURY N/B ,000 17,980 1,493, /11/15 US TREASURY N/B ,200 7, , /8/31 US TREASURY N/B ,040 7, , /5/15 US TREASURY N/B ,140 9, , /9/30 US TREASURY N/B ,930 7, , /8/15 US TREASURY N/B ,250 12,209 1,014, /11/15 US TREASURY N/B ,550 13,716 1,139, /8/15 US TREASURY N/B ,230 10, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 6, , /8/15 US TREASURY N/B ,350 4, , /11/15 US TREASURY N/B ,710 8, , /5/15 US TREASURY N/B ,820 13,720 1,140, /11/15 US TREASURY N/B ,100 7, , /8/15 US TREASURY N/B ,100 5, , /2/15 US TREASURY N/B ,800 14,029 1,165, /11/15 US TREASURY N/B ,800 11, , /5/15 US TREASURY N/B 4.5 1,000 1,045 86, /3/31 US TREASURY N/B ,270 13,923 1,156, /4/30 US TREASURY N/B ,000 21,018 1,746, /11/15 US TREASURY N/B 4.5 7,700 8, , /2/15 US TREASURY N/B ,530 17,116 1,422, /5/15 US TREASURY N/B 4.5 7,840 7, , /2/15 US TREASURY N/B 4.5 9,500 9, , /5/15 US TREASURY N/B ,450 18,845 1,565, /8/15 US TREASURY N/B ,910 3, , /7/31 US TREASURY N/B ,450 8, , /11/15 US TREASURY N/B ,500 26,099 2,168, /2/15 US TREASURY N/B ,900 14,725 1,223, /2/15 US TREASURY N/B ,760 1, , /1/31 US TREASURY N/B ,120 8, , /5/31 US TREASURY N/B ,300 10, , /5/15 US TREASURY N/B ,150 6, , /2/15 US TREASURY N/B ,930 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,750 7, , /8/15 US TREASURY N/B 5.0 7,230 7, , /5/15 US TREASURY N/B ,000 25,007 2,077, /5/15 銘 10 柄 利 当期末 評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千米ドル千米ドル千円 US TREASURY N/B ,160 5, , /11/15 US TREASURY N/B ,000 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,780 7, , /2/15 US TREASURY N/B 5.5 9,660 10, , /8/15 US TREASURY N/B 6.0 1,940 2, , /2/15 US TREASURY N/B ,700 8, , /11/15 US TREASURY N/B ,200 2, , /8/15 US TREASURY N/B ,860 8, , /8/15 US TREASURY N/B ,520 4, , /5/15 US TREASURY N/B ,640 2, , /8/15 US TREASURY N/B 6.5 5,150 6, , /11/15 US TREASURY N/B ,500 3, , /2/15 US TREASURY N/B ,000 1, , /8/15 US TREASURY N/B ,850 5, , /8/15 US TREASURY N/B ,850 3, , /2/15 US TREASURY N/B ,670 2, , /5/15 US TREASURY N/B ,000 9, , /8/15 US TREASURY N/B 7.5 8,250 10, , /11/15 US TREASURY N/B 7.5 4,690 6, , /11/15 US TREASURY N/B ,200 1, , /2/15 US TREASURY N/B ,030 2, , /2/15 US TREASURY N/B 8.0 8,400 11, , /11/15 US TREASURY N/B ,600 13,108 1,089, /8/15 US TREASURY N/B ,000 1, , /5/15 US TREASURY N/B ,750 2, , /8/15 US TREASURY N/B ,200 7, , /5/15 US TREASURY N/B ,800 9, , /8/15 小 計 163,996,516 千カナダドル千カナダドル ( カナダ ) CANADA-GOV'T 1.5 3,700 3, , /3/1 CANADA-GOV'T 1.5 1,940 1, , /6/1 CANADA-GOV'T 1.5 6,300 6, , /12/1 CANADA-GOV'T ,850 3, , /3/1 CANADA-GOV'T 2.0 6,320 6, , /9/1 CANADA-GOV'T 2.0 1, , /3/1 CANADA-GOV'T 2.0 8,010 7, , /12/1 CANADA-GOV'T 2.5 3,810 3, , /9/1 CANADA-GOV'T 2.5 1,900 1, , /6/1 CANADA-GOV'T 3.0 8,100 8, , /6/1 CANADA-GOV'T 3.0 2,210 2, , /12/1 CANADA-GOV'T ,380 2, , /6/1 CANADA-GOV'T 3.5 2,590 2, , /6/1 CANADA-GOV'T 3.5 4,310 4, , /6/1 CANADA-GOV'T ,090 1,119 94, /6/1 CANADA-GOV'T ,440 9, , /6/1 CANADA-GOV'T 4.0 5,570 5, , /6/1 CANADA-GOV'T 4.0 4,950 5, , /6/1

12 銘 柄 利 当期末 評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千カナダドル千カナダドル千円 CANADA-GOV'T 4.0 6,180 6, , /6/1 CANADA-GOV'T ,200 3, , /6/1 CANADA-GOV'T 4.5 4,490 4, , /6/1 CANADA-GOV'T 5.0 3,740 4, , /6/1 CANADA-GOV'T 5.0 5,910 6, , /6/1 CANADA-GOV'T ,030 8, , /6/1 CANADA-GOV'T ,160 7, , /6/1 CANADA-GOV'T ,160 6, , /6/1 CANADA-GOV'T ,660 7, , /6/1 CANADA-GOV'T 8.0 2,200 3, , /6/1 CANADA-GOV'T 8.0 3,190 4, , /6/1 CANADA-GOV'T , /6/1 小 計 12,022,826 千メキシ千メキシ ( メキシコ ) コペソ コペソ MEXICAN BONOS ,460 39, , /12/5 MEXICAN BONOS ,350 31, , /11/20 MEXICAN BONOS ,390 18, , /6/18 MEXICAN BONOS ,970 17, , /6/19 MEXICAN BONOS ,890 23, , /12/15 MEXICAN BONOS ,230 43, , /6/21 MEXICAN BONOS ,480 35, , /6/3 MEXICAN BONOS ,250 29, , /12/14 MEXICAN BONOS ,010 35, , /12/19 MEXICAN BONOS ,840 18, , /12/17 MEXICAN BONOS ,660 38, , /6/11 MEXICAN BONOS ,140 10,343 71, /12/7 MEXICAN BONOS ,620 17, , /12/13 MEXICAN BONOS ,900 28, , /5/31 MEXICAN BONOS ,970 23, , /11/18 MEXICAN BONOS ,510 44, , /12/20 MEXICAN BONOS ,350 44, , /6/20 MEXICAN BONOS ,220 45, , /12/18 小 計 3,790,109 千ユーロ千ユーロ ( ドイツ ) BUNDESOBL ,210 8, , /4/13 BUNDESOBL ,530 6, , /10/12 BUNDESOBL ,050 8, , /4/12 BUNDESOBL ,750 11,416 1,298, /10/11 BUNDESOBL ,740 9,894 1,125, /4/11 BUNDESOBL ,000 4, , /10/10 BUNDESOBL ,270 9,434 1,072, /2/27 BUNDESOBL ,190 6, , /4/10 BUNDESOBL ,930 7, , /10/9 BUNDESOBL ,280 1, , /2/26 BUNDESSCHATZANW 0.5 8,230 8, , /6/15 BUNDESSCHATZANW ,020 2, , /9/14 11 当 期 末 % 千ユーロ千ユーロ 千円 BUNDESSCHATZANW 1.0 8,780 8, , /3/16 BUNDESSCHATZANW 1.0 1,950 1, , /12/14 DEUTSCHLAND REP ,650 7, , /9/4 DEUTSCHLAND REP 2.5 1,800 1, , /1/4 DEUTSCHLAND REP 3.0 6,720 6, , /7/4 DEUTSCHLAND REP ,660 5, , /7/4 DEUTSCHLAND REP ,010 11,096 1,262, /1/4 DEUTSCHLAND REP ,300 1, , /7/4 DEUTSCHLAND REP ,440 12,049 1,370, /1/4 DEUTSCHLAND REP ,390 12,746 1,449, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,450 10,991 1,250, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,360 14,213 1,616, /1/4 DEUTSCHLAND REP ,250 6, , /1/4 DEUTSCHLAND REP ,730 9,193 1,045, /1/4 DEUTSCHLAND REP 4.0 7,300 7, , /7/4 DEUTSCHLAND REP ,460 12,314 1,400, /1/4 DEUTSCHLAND REP 4.0 8,200 8, , /1/4 DEUTSCHLAND REP ,440 14,400 1,637, /1/4 DEUTSCHLAND REP ,250 7, , /7/4 DEUTSCHLAND REP ,010 10,917 1,241, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,170 8,906 1,012, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,320 6, , /7/4 DEUTSCHLAND REP 4.5 8,460 8,939 1,016, /1/4 DEUTSCHLAND REP ,940 8,942 1,017, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,520 9,832 1,118, /7/4 DEUTSCHLAND REP ,040 8, , /7/4 DEUTSCHLAND REP 5.0 9,700 10,193 1,159, /7/4 DEUTSCHLAND REP 5.5 6,530 8, , /1/4 DEUTSCHLAND REP ,870 3, , /1/4 DEUTSCHLAND REP 6.0 1,050 1, , /6/20 DEUTSCHLAND REP ,480 5, , /1/4 DEUTSCHLAND REP ,750 3, , /1/4 DEUTSCHLAND REP 6.5 5,360 7, , /7/4 ( イタリア ) BTPS 2.0 7,550 7, , /12/15 BTPS 2.0 4,460 4, , /6/1 BTPS , /11/1 BTPS 2.5 6,260 6, , /7/1 BTPS 3.0 8,900 8,999 1,023, /3/1 BTPS 3.0 7,750 7, , /4/15 BTPS 3.0 1,880 1, , /6/15 BTPS 3.0 1,800 1, , /11/1 BTPS ,020 12,100 1,376, /6/1 BTPS ,210 8, , /12/15 BTPS ,140 15,214 1,730, /8/1 BTPS ,750 7, , /8/1 BTPS ,780 5, , /3/1

13 銘 柄 利 当期末 評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千ユーロ千ユーロ千円 BTPS ,100 13,025 1,481, /8/1 BTPS ,350 12,621 1,435, /4/15 BTPS ,380 11,405 1,297, /2/1 BTPS 4.0 1,420 1, , /9/1 BTPS 4.0 9,960 8, , /2/1 BTPS ,900 10,200 1,160, /10/15 BTPS ,760 4, , /4/15 BTPS ,970 14,401 1,637, /8/1 BTPS ,170 4, , /8/1 BTPS ,730 15,123 1,719, /2/1 BTPS ,520 5, , /2/1 BTPS ,760 16,488 1,875, /9/1 BTPS ,310 6, , /3/1 BTPS 4.5 7,060 7, , /2/1 BTPS 4.5 6,760 6, , /8/1 BTPS ,620 11,686 1,329, /3/1 BTPS ,820 15,753 1,791, /2/1 BTPS 4.5 3,000 2, , /3/1 BTPS ,240 10,650 1,211, /2/1 BTPS ,830 3, , /8/1 BTPS 5.0 4,350 4, , /2/1 BTPS 5.0 9,370 9,277 1,055, /3/1 BTPS 5.0 8,250 7, , /8/1 BTPS 5.0 8,320 7, , /8/1 BTPS 5.0 6,140 5, , /9/1 BTPS ,570 14,443 1,642, /8/1 BTPS ,380 11,329 1,288, /11/1 BTPS ,980 7, , /2/1 BTPS ,330 13,193 1,500, /5/1 BTPS ,920 13,463 1,531, /11/1 BTPS ,000 4, , /11/1 BTPS 9.0 6,170 8, , /11/1 ( フランス ) BTAN-2YR ISSUE ,810 2, , /9/20 BTAN-5YR ISSUE 2.0 4,250 4, , /7/12 BTAN-5YR ISSUE ,320 1, , /2/25 BTAN-5YR ISSUE 2.5 5,990 6, , /1/12 BTAN-5YR ISSUE 2.5 8,600 8, , /1/15 BTAN-5YR ISSUE 3.0 8,180 8, , /7/12 BTAN-5YR ISSUE ,140 18,876 2,146, /1/12 BTAN-5YR ISSUE 4.5 9,120 9,517 1,082, /7/12 BTAN-5YR ISSUE 4.5 8,680 9,236 1,050, /7/12 FRANCE O.A.T ,500 5, , /10/25 FRANCE O.A.T ,300 13,543 1,540, /10/25 FRANCE O.A.T ,300 9,538 1,084, /4/25 FRANCE O.A.T ,430 11,929 1,356, /4/25 FRANCE O.A.T ,590 4, , /4/25 12 当 期 末 % 千ユーロ千ユーロ 千円 FRANCE O.A.T ,480 7, , /4/25 FRANCE O.A.T ,340 10,789 1,227, /4/25 FRANCE O.A.T ,150 15,524 1,765, /10/25 FRANCE O.A.T ,360 10,499 1,194, /4/25 FRANCE O.A.T ,720 12,294 1,398, /4/25 FRANCE O.A.T ,700 11,295 1,284, /10/25 FRANCE O.A.T ,560 14,383 1,635, /4/25 FRANCE O.A.T ,170 3, , /10/25 FRANCE O.A.T ,670 15,422 1,754, /4/25 FRANCE O.A.T ,190 10,040 1,141, /10/25 FRANCE O.A.T ,860 6, , /4/25 FRANCE O.A.T ,530 2, , /4/25 FRANCE O.A.T ,260 8,844 1,005, /10/25 FRANCE O.A.T ,470 3, , /10/25 FRANCE O.A.T ,300 12,042 1,369, /4/25 FRANCE O.A.T ,870 11,379 1,294, /10/25 FRANCE O.A.T ,190 5, , /4/25 FRANCE O.A.T ,750 8, , /10/25 FRANCE O.A.T ,330 8, , /4/25 FRANCE O.A.T ,290 1, , /4/25 FRANCE O.A.T ,860 12,082 1,374, /10/25 FRANCE O.A.T ,880 10,511 1,195, /4/25 FRANCE O.A.T ,320 10,273 1,168, /10/25 FRANCE O.A.T ,240 6, , /10/25 FRANCE O.A.T ,180 2, , /12/26 FRANCE O.A.T ,010 5, , /10/25 FRANCE O.A.T ,390 7, , /4/25 ( オランダ ) NETHERLANDS GOVT 1.0 2,440 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVT ,230 5, , /1/15 NETHERLANDS GOVT ,460 5, , /1/15 NETHERLANDS GOVT ,460 4, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 3.5 4,650 4, , /7/15 NETHERLANDS GOVT ,890 7, , /7/15 NETHERLANDS GOVT ,420 4, , /1/15 NETHERLANDS GOVT ,940 2, , /1/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 4,320 4, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 7,900 8, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 4,870 5, , /1/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 5,350 5, , /7/15 NETHERLANDS GOVT ,420 5, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 4.5 5,320 5, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 5.0 6,690 7, , /7/15 NETHERLANDS GOVT 5.5 4,590 5, , /1/15 NETHERLANDS GOVT 7.5 1,660 2, , /1/15

14 当 期 末 ( スペイン ) % 千ユーロ千ユーロ 千円 SPANISH GOV'T 2.3 6,610 6, , /4/30 SPANISH GOV'T 2.5 2,630 2, , /10/31 SPANISH GOV'T ,920 4, , /4/30 SPANISH GOV'T 3.0 4,240 4, , /4/30 SPANISH GOV'T ,420 6, , /1/31 SPANISH GOV'T ,200 2, , /4/30 SPANISH GOV'T 3.3 8,840 8, , /10/31 SPANISH GOV'T 3.8 3,620 3, , /1/31 SPANISH GOV'T 3.9 9,790 9,966 1,133, /10/31 SPANISH GOV'T 4.0 8,910 8, , /4/30 SPANISH GOV'T 4.1 5,580 5, , /7/30 SPANISH GOV'T 4.2 2,210 2, , /7/30 SPANISH GOV'T 4.2 6,210 4, , /1/31 SPANISH GOV'T ,840 4, , /1/31 SPANISH GOV'T 4.3 5,850 5, , /10/31 SPANISH GOV'T 4.4 6,640 6, , /1/31 SPANISH GOV'T 4.6 5,950 5, , /7/30 SPANISH GOV'T ,250 5, , /7/30 SPANISH GOV'T 4.7 3,840 3, , /7/30 SPANISH GOV'T ,260 4, , /7/30 SPANISH GOV'T 4.8 5,930 5, , /1/31 SPANISH GOV'T ,900 2, , /10/31 SPANISH GOV'T 4.9 4,980 4, , /7/30 SPANISH GOV'T 5.0 7,070 7, , /7/30 SPANISH GOV'T 5.5 7,840 8, , /7/30 SPANISH GOV'T 5.5 3,190 3, , /4/30 SPANISH GOV'T ,680 5, , /7/30 SPANISH GOV'T 6.0 7,160 7, , /1/31 SPANISH GOV'T ,550 6, , /1/31 ( ベルギー ) BELGIAN ,120 3, , /12/24 BELGIAN ,160 2, , /3/28 BELGIAN ,990 6, , /3/28 BELGIAN ,510 5, , /9/28 BELGIAN ,550 2, , /9/28 BELGIAN ,840 6, , /9/28 BELGIAN ,400 3, , /9/28 BELGIAN ,680 5, , /3/28 BELGIAN ,840 5, , /9/28 BELGIAN ,820 5, , /9/28 BELGIAN ,970 4, , /3/28 BELGIAN ,640 5, , /3/28 BELGIAN ,320 5, , /3/28 BELGIAN ,620 4, , /3/28 BELGIAN ,220 5, , /3/28 BELGIAN ,360 3, , /3/28 銘 13 柄 利 当期末評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千ユーロ千ユーロ千円 BELGIAN ,020 5, , /3/28 BELGIAN ,570 2, , /3/28 BELGIAN ,610 7, , /9/28 BELGIAN ,600 2, , /3/28 BELGIAN ,960 1, , /3/28 BELGIAN ,200 1, , /9/28 ( オーストリア ) REP OF AUSTRIA 3.2 2,550 2, , /2/20 REP OF AUSTRIA 3.4 4,110 4, , /10/20 REP OF AUSTRIA 3.5 5,490 5, , /9/15 REP OF AUSTRIA 3.5 4,890 5, , /7/15 REP OF AUSTRIA ,920 1, , /4/20 REP OF AUSTRIA 3.8 5,340 5, , /10/20 REP OF AUSTRIA 3.9 4,560 4, , /7/15 REP OF AUSTRIA 4.0 4,360 4, , /9/15 REP OF AUSTRIA ,660 3, , /3/15 REP OF AUSTRIA 4.3 2,310 2, , /9/15 REP OF AUSTRIA 4.3 4,180 4, , /7/15 REP OF AUSTRIA ,310 5, , /3/15 REP OF AUSTRIA ,580 4, , /1/15 REP OF AUSTRIA ,300 2, , /3/15 REP OF AUSTRIA 5.0 3,830 4, , /7/15 REP OF AUSTRIA ,470 4, , /7/15 ( フィンランド ) FINNISH GOV'T ,960 1, , /4/15 FINNISH GOV'T ,560 2, , /9/15 FINNISH GOV'T ,680 2, , /4/15 FINNISH GOV'T ,830 2, , /9/15 FINNISH GOV'T 4.0 2,160 2, , /7/4 FINNISH GOV'T ,290 2, , /9/15 FINNISH GOV'T ,180 2, , /7/4 FINNISH GOV'T ,030 2, , /7/4 FINNISH GOV'T ,610 2, , /7/4 ( アイルランド ) IRISH GOVT 3.9 2,010 1, , /3/5 IRISH GOVT 4.0 4,720 4, , /1/15 IRISH GOVT 4.4 3,540 2, , /6/18 IRISH GOVT 4.5 3,550 2, , /10/18 IRISH GOVT 4.5 4,530 3, , /4/18 IRISH GOVT 4.6 4,120 3, , /4/18 IRISH GOVT 5.0 2,890 2, , /4/18 IRISH GOVT 5.0 2,600 1, , /10/18 IRISH GOVT 5.4 3,330 2, , /3/13 IRISH GOVT 5.9 3,440 2, , /10/18

15 当 期 末 ( ポルトガル ) % 千ユーロ千ユーロ 千円 PORTUGUESE OT'S ,040 3, , /10/15 PORTUGUESE OT'S 3.6 2,520 2, , /10/15 PORTUGUESE OT'S ,970 2, , /4/15 PORTUGUESE OT'S 4.1 2,890 1, , /4/15 PORTUGUESE OT'S 4.2 2,660 2, , /10/15 PORTUGUESE OT'S ,490 2, , /10/16 PORTUGUESE OT'S ,080 2, , /6/16 PORTUGUESE OT'S ,740 2, , /6/15 PORTUGUESE OT'S ,830 3, , /6/14 PORTUGUESE OT'S 4.8 3,030 2, , /6/15 PORTUGUESE OT'S ,970 2, , /10/25 PORTUGUESE OT'S 5.0 3,650 3, , /6/15 PORTUGUESE OT'S ,240 3, , /9/23 小 計 178,157,862 千英ポンド千英ポンド ( イギリス ) TREASURY 2.0 2,770 2, , /1/22 TREASURY ,270 11,342 1,530, /3/7 TREASURY ,490 9,582 1,293, /1/22 TREASURY ,590 14,590 1,969, /9/7 TREASURY ,160 5, , /9/7 TREASURY 4.0 8,610 9,054 1,221, /9/7 TREASURY 4.0 5,930 5, , /3/7 TREASURY 4.0 1,870 1, , /1/22 TREASURY ,190 6, , /12/7 TREASURY ,630 9,350 1,261, /6/7 TREASURY ,210 6, , /3/7 TREASURY ,630 5, , /9/7 TREASURY ,050 2, , /12/7 TREASURY ,010 7,753 1,046, /12/7 TREASURY ,700 7,469 1,008, /12/7 TREASURY ,420 8,244 1,112, /12/7 TREASURY ,040 10,631 1,434, /3/7 TREASURY 4.5 5,210 5, , /3/7 TREASURY 4.5 2,970 2, , /9/7 TREASURY 4.5 5,980 6, , /12/7 TREASURY ,460 11,382 1,536, /9/7 TREASURY ,070 6, , /3/7 TREASURY ,850 7, , /12/7 TREASURY ,570 11,036 1,489, /12/7 TREASURY ,270 15,902 2,146, /3/7 TREASURY 5.0 8,620 9,486 1,280, /3/7 TREASURY 5.0 6,090 6, , /3/7 TREASURY 5.0 7,730 8,441 1,139, /9/7 TREASURY ,450 5, , /6/7 TREASURY 6.0 4,730 5, , /12/7 TREASURY 8.0 4,370 5, , /9/27 銘 14 柄 利 当期末評価額率額面金額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 % 千英ポンド千英ポンド千円 TREASURY 8.0 4,670 6, , /6/7 TREASURY 8.0 1,730 2, , /12/7 TREASURY ,870 5, , /8/25 小 計 33,186,290 千スイス千スイス ( スイス ) フラン フラン SWISS (GOVT) 2.5 2,650 2, , /3/12 SWISS (GOVT) ,270 3, , /6/10 SWISS (GOVT) 3.0 2,750 3, , /1/8 SWISS (GOVT) 3.0 2,250 2, , /5/12 SWISS (GOVT) 4.0 2,970 3, , /2/11 SWISS (GOVT) 4.0 1,810 2, , /2/11 SWISS (GOVT) 4.0 2,250 2, , /4/8 SWISS (GOVT) ,910 2, , /1/6 SWISS (GOVT) ,450 2, , /6/5 小 計 2,181,992 千スウェーデ千スウェーデ ( スウェーデン ) ンクローナ ンクローナ SWEDEN GOVT ,050 17, , /7/12 SWEDEN GOVT ,470 15, , /3/30 SWEDEN GOVT ,450 21, , /8/12 SWEDEN GOVT ,190 37, , /3/12 SWEDEN GOVT ,350 25, , /8/12 SWEDEN GOVT ,160 41, , /12/1 SWEDEN GOVT ,960 27, , /10/8 SWEDEN GOVT ,380 37, , /5/5 小 計 2,907,601 千ノルウェー千ノルウェー ( ノルウェー ) クローネ クローネ NORWEGIAN GOV'T ,240 15, , /5/19 NORWEGIAN GOV'T ,250 10, , /5/22 NORWEGIAN GOV'T ,040 21, , /5/15 NORWEGIAN GOV'T ,300 26, , /5/15 小 計 1,092,385 千デンマーク千デンマーク ( デンマーク ) クローネ クローネ DENMARK - BULLET ,020 33, , /11/15 DENMARK - BULLET ,560 36, , /11/15 DENMARK - BULLET ,930 23, , /11/15 DENMARK - BULLET ,340 37, , /11/15 DENMARK - BULLET ,410 46, , /11/15 DENMARK - BULLET ,500 37, , /11/15 DENMARK - BULLET ,030 15, , /11/10 小 計 3,508,916 千ポーランド千ポーランド ( ポーランド ) ズロチ ズロチ POLAND GOVT BOND - 10,310 9, , /7/25 POLAND GOVT BOND - 6,020 5, , /10/25 POLAND GOVT BOND - 5,610 5, , /1/25

16 当期末 % 千ポーランド千ポーランド 千円 ズロチ ズロチ POLAND GOVT BOND ,100 15, , /4/25 POLAND GOVT BOND ,430 11, , /10/24 POLAND GOVT BOND ,480 8, , /4/25 POLAND GOVT BOND ,230 10, , /10/25 POLAND GOVT BOND ,080 7, , /10/25 POLAND GOVT BOND 5.5 9,150 9, , /4/25 POLAND GOVT BOND ,190 9, , /10/25 POLAND GOVT BOND ,190 12, , /4/25 POLAND GOVT BOND ,830 10, , /9/23 POLAND GOVT BOND ,600 2,392 69, /4/25 POLAND GOVT BOND ,470 13, , /10/24 小 計 3,811,201 ( オーストラリア ) 千オースト千オーストラリアドルラリアドル AUSTRALIAN GOVT ,570 1, , /10/21 AUSTRALIAN GOVT ,610 4, , /4/15 AUSTRALIAN GOVT ,300 3, , /11/15 AUSTRALIAN GOVT ,090 2, , /6/15 AUSTRALIAN GOVT ,180 5, , /3/15 AUSTRALIAN GOVT ,330 2, , /12/15 AUSTRALIAN GOVT ,110 1,106 93, /1/21 AUSTRALIAN GOVT ,210 6, , /4/15 AUSTRALIAN GOVT ,240 4, , /5/15 AUSTRALIAN GOVT ,070 2, , /7/15 AUSTRALIAN GOVT ,850 6, , /2/15 AUSTRALIAN GOVT ,700 4, , /6/15 AUSTRALIAN GOVT ,710 5, , /4/15 AUSTRALIAN GOVT ,660 6, , /5/15 小 計 4,701,359 千シンガ 千シンガ ( シンガポール ) ポールドルポールドル SPR GOV'T , /10/1 SPR GOV'T ,510 2, , /4/1 SPR GOV'T , /7/1 SPR GOV'T , /4/1 SPR GOV'T 2.5 1,130 1,167 76, /10/1 SPR GOV'T 2.5 1,250 1,246 81, /6/1 SPR GOV'T , /4/1 SPR GOV'T ,720 1, , /7/1 SPR GOV'T , /9/1 SPR GOV'T , /9/1 SPR GOV'T ,270 1,293 84, /9/1 SPR GOV'T ,920 2, , /9/1 当 期 末 % 千シンガ 千シンガ 千円 ポールドルポールドル SPR GOV'T 3.5 2,540 2, , /7/1 SPR GOV'T 3.5 1,650 1, , /3/1 SPR GOV'T ,110 2, , /7/1 SPR GOV'T ,210 2, , /9/1 SPR GOV'T 4.0 1,560 1, , /9/1 小 計 1,637,132 千マレーシア千マレーシア ( マレーシア ) リンギット リンギット MALAYSIAN GOV'T ,330 5, , /8/27 MALAYSIAN GOV'T , /2/14 MALAYSIAN GOV'T ,290 2,286 62, /5/31 MALAYSIAN GOV'T ,820 4, , /7/31 MALAYSIAN GOV'T ,090 1,844 50, /5/31 MALAYSIAN GOV'T ,380 7, , /2/25 MALAYSIAN GOV'T ,960 6, , /6/15 MALAYSIAN GOV'T ,130 5, , /2/27 MALAYSIAN GOV'T ,010 3,022 82, /2/15 MALAYSIAN GOV'T ,200 5, , /8/12 MALAYSIAN GOV'T ,830 2,854 77, /7/15 MALAYSIAN GOV'T ,760 8, , /2/7 MALAYSIAN GOV'T ,560 9, , /9/15 MALAYSIAN GOV'T ,220 8, , /11/29 MALAYSIAN GOV'T ,280 11, , /4/30 MALAYSIAN GOV'T ,910 2,078 56, /9/15 小 計 2,332,700 合 計 413,326,896 ( 注 ) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場 の仲値により邦貨換算したものです (2) 先物取引の銘柄別期末残高当期末銘柄別買建額売建額百万円百万円 US 5YR NOTE 外 US 10YR NOTE US LONG BOND EURO-SCHATZ 国 EURO-BOBL FU EURO-BUND FU ( 注 ) 外貨建の評価額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 15

17 投資信託財産の構成 (2011 年 2 月 21 日現在 ) 項 目 当期末 評価額比率 千円 % 中央三井外国債券マザーファンド 10,427, コール ローン等 その他 8, 投資信託財産総額 10,435, ( 注 1) 中央三井外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外貨建純資産 (419,760,502 千円 ) の投資信託財産総額 (424,625,686 千円 ) に対する比率は 98.9% です ( 注 2) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 当期末は 1 米ドル =83.09 円 1 カナダドル =84.28 円 1 メキシコペソ =6.92 円 1 ユーロ = 円 1 英ポンド = 円 1 スイスフラン =87.93 円 1 スウェーデンクローナ =13.00 円 1 ノルウェークローネ =14.64 円 1 デンマーククローネ =15.26 円 1 ポーランドズロチ = 円 1 オーストラリアドル =84.20 円 1 シンガポールドル =65.22 円 1 マレーシアリンギット =27.30 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 損益の状況 項 目 当期末 (2011 年 2 月 21 日現在 ) (A) 資産 10,435,723,427 円 中央三井外国債券マザーファンド ( 評価額 ) 10,427,220,603 未収入金 8,502,824 (B) 負債 48,851,815 未払解約金 8,502,824 未払信託報酬 40,348,991 (C) 純資産総額 (A-B) 10,386,871,612 元本 7,521,426,980 次期繰越損益金 2,865,444,632 (D) 受益権総口数 7,521,426,980 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 13,810 円 当 期 項 目 自 2010 年 2 月 23 日至 2011 年 2 月 21 日 (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 635,356,280 円 売 買 益 122,132,376 売 買 損 757,488,656 (B) 信 託 報 酬 等 80,232,214 (C) 当 期 損 益 金 (A+B) 715,588,494 (D) 前 期 繰 越 損 益 金 545,501,164 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 4,126,534,290 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 4,656,578,968) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 530,044,678) (F) 計 (C+D+E) 2,865,444,632 (G) 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金 (F+G) 2,865,444,632 追 加 信 託 差 損 益 金 4,126,534,290 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 4,665,764,864) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 539,230,574) 分 配 準 備 積 立 金 1,059,246,811 繰 越 損 益 金 2,320,336,469 ( 注 1) 損益の状況の中で (A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 16

18 < 注記事項 >( 本報告書作成時点では監査未了です ) 当ファンドの期首元本額は7,662,940,121 円 期中追加設定元本額は2,003,488,345 円 期中一部解約元本額は2,145,001,486 円です 1 口当たり純資産額は 円です 分配金の計算過程 項 目 当 期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 300,917,113 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後 繰越欠損金補填後 ) 0 円 (C) 収益調整金額 4,665,764,864 円 (D) 分配準備積立金額 758,329,698 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 5,725,011,675 円 (F) 期末残存口数 7,521,426,980 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり ) (E/F 10,000) 7, 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 0 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 0 円 < 信託約款変更のお知らせ > 緊急事態発生時の取得申込受付中止に係る規定の新設及び当該新設に伴う記載文言の整備のため 受益権の申込単位 価額および手数料等 及び 投資する株式等の範囲 の記載内容に所要の変更を行いました 17

19 中央三井外国債券マザーファンド運用報告書第 10 期 ( 決算日 2011 年 2 月 7 日 ) 親投資信託 中央三井外国債券マザーファンド は 2011 年 2 月 7 日に第 10 期の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 無期限 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることとし 取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資には 制限を設けません 中央三井アセットマネジメント東京都港区芝三丁目 23 番 1 号 本報告書に関するお問い合わせ窓口フリーダイヤル : または ( 通話料有料 ) ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク 期中騰落率 期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 6 期 (2007 年 2 月 7 日 ) 17, ,868 7 期 (2008 年 2 月 7 日 ) 17, ,028 8 期 (2009 年 2 月 9 日 ) 14, ,110 9 期 (2010 年 2 月 8 日 ) 15, , 期 (2011 年 2 月 7 日 ) 14, ,677 ( 注 ) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 本報告書の記載について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記することがあります - 印は 組み入れ 異動等の該当がないことを示します 18

20 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2010 年 2 月 8 日 15, 月末 15, 月末 16, 月末 16, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 15, 月末 14, 月末 14, 年 1 月末 14, ( 期 末 ) 2011 年 2 月 7 日 14, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同インデックスに関する著作権 知的財産権その他一切の権利はシティグループ グローバル マーケッツ インクに帰属します なお 本報告書においては 基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日 ( 現地ベース ) の指数を掲載しています 当期 (2010 年 2 月 9 日 ~2011 年 2 月 7 日 ) の運用状況と今後の運用方針 1. 基準価額の推移 ( 注 ) ベンチマークは 期首の基準価額に合わせて指数化しています 19

21 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - 基準価額の期中高値 安値決算期期首 ( 前期末 ) 期中高値期中安値期末 2010 年 2 月 8 日 2010 年 4 月 5 日 2010 年 12 月 30 日 2011 年 2 月 7 日第 10 期 15,656 円 16,536 円 14,423 円 14,691 円 基準価額とベンチマークとの差異期首 ( 前期末 )1 期末 2 差額 3 騰落率 (2-1) (3/1) 100 基準価額 15,656 円 14,691 円 965 円 6.2% ベンチマーク % 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離 (0.5%) が生じた主な要因は 為替評価要因等です 当ファンドの為替評価レートは ( 社 ) 投資信託協会所定のレートを使用しておりますが ベンチマークの為替評価レートは WM ロイター社公表のレートを使用していることによるものです 2. 基準価額の主な変動要因と市場動向 2010 年 2 月 ( 期首 )~4 月上旬基準価額上昇 <マイナス要因 > 長期金利は 景気回復期待が高まった米国では上昇 ( 債券価格は下落 ) しまし外国債券市場た 一方 米国市場の影響を受けながらも ギリシャの財政問題から景気への先行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは もみ合いで推移しました <プラス要因 > 米ドル円為替は 日銀の金融緩和姿勢と米国長期金利の上昇を受けて 米ドル高外国為替市場円安となりました ユーロ円為替は ギリシャの財政問題をめぐり乱高下推移となりましたが 3 月末に欧州連合 (EU) でギリシャ支援策が合意されるとユーロが買われ ユーロ高円安となりました 2010 年 4 月中旬 ~9 月中旬基準価額下落 <プラス要因 > 8 月にかけて 米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会 (FR 外国債券市場 B) の低金利政策継続の表明により 長期金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました ドイツやイギリスも ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景気への懸念から 低下基調で推移しました <マイナス要因 > 米ドル円為替は 株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け外国為替市場て米ドル安円高となりました ユーロ円為替でも ドイツ政府による株空売り禁止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど 円は主要通貨に対して全面高となりました 20

22 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 年 9 月下旬 ~2011 年 2 月 ( 期末 ) 基準価額下落 <マイナス要因 > 長期金利は 当初もみ合いで推移しました 11 月以降 FRBの量的緩和策やドル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや 外国債券市場米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸念などを背景に 長期金利は上昇 ( 債券価格は下落 ) しました ドイツやイギリスも米国市場の影響を受け 長期金利は上昇しました < 中立要因 > 米ドル円為替は 日銀による6 年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国 地域 (G20) 首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け 円高基調は収ま外国為替市場りましたが 円は高値圏でのもみ合いが続きました ユーロ円為替は 株価の底堅い推移を受けて リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もありましたが アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃するなど リスク回避の動きも根強く もみ合いで推移しました 3. 運用経過 前期における今後の運用方針 今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 当ファンドは シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行っています (1) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました なお ベンチマークの採用国債の変更に伴い 2010 年 7 月にギリシャ国債を売却し 10 月にメキシコ国債を組み入れました (2) 債券組入比率キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し 先物を含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました 21

23 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - ( 注 ) 構成比は 債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です 4. 今後の運用方針今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 売 買 委 託 手 数 料 0 円 ( 先物 オプション ) ( 0) (b) 保 管 費 用 等 5 合 計 5 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 売買委託手数料 (b) 保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 22

24 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - 売買及び取引の状況 (2010 年 2 月 9 日から 2011 年 2 月 7 日まで ) (1) 公社債 買 付 額 売 付 額 千米ドル 千米ドル ア メ リ カ 国 債 証 券 767, ,035 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 国 債 証 券 32,164 33,380 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 国 債 証 券 636,721 52,513 ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 国 債 証 券 88, ,799 イ タ リ ア 国 債 証 券 78,149 97,833 フ ラ ン ス 国 債 証 券 80,870 85,442 オ ラ ン ダ 国 債 証 券 23,089 25,043 ス ペ イ ン 国 債 証 券 43,269 45,352 ベ ル ギ ー 国 債 証 券 20,549 27,725 外 オ ー ス ト リ ア 国 債 証 券 8,718 7,592 フ ィ ン ラ ン ド 国 債 証 券 6,395 5,749 ア イ ル ラ ン ド 国 債 証 券 4,482 5,515 ギ リ シ ャ 国 債 証 券 5,243 78,783 ポ ル ト ガ ル 国 債 証 券 8,373 9,105 千英ポンド 千英ポンド イ ギ リ ス 国 債 証 券 56,125 46,241 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 国 債 証 券 1,354 8,312 国 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 国 債 証 券 24,080 51,794 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 1,410 30,510 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 国 債 証 券 44,413 48,925 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 41,633 43,337 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 証 券 19,166 6,396 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 6,148 7,628 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マ レ ー シ ア 国 債 証 券 28,572 36,767 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) (2) 先物取引の種類別取引状況 種 類 別 買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額 外 百万円 百万円 百万円 百万円 国 債 券 先 物 取 引 56,170 55, ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 外国の取引金額は 各月末 ( 決算日の属する月については決算日 ) の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です 23

25 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - 主要な売買銘柄 (2010 年 2 月 9 日から 2011 年 2 月 7 日まで ) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 US TREASURY N/B 3.625% 20/2/15( アメリカ ) 2,526,113 US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30( アメリカ ) 2,683,201 US TREASURY N/B 1.75% 13/4/15( アメリカ ) 2,188,232 US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31( アメリカ ) 2,590,194 US TREASURY N/B 1.375% 15/11/30( アメリカ ) 1,966,582 US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28( アメリカ ) 2,550,009 US TREASURY N/B 2.25% 15/1/31( アメリカ ) 1,940,662 DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4( ユーロ ドイツ ) 2,367,508 US TREASURY N/B 1% 12/3/31( アメリカ ) 1,878,754 US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30( アメリカ ) 2,312,504 US TREASURY N/B 0.875% 12/2/29( アメリカ ) 1,875,814 US TREASURY N/B 1% 11/9/30( アメリカ ) 2,290,754 US TREASURY N/B 0.875% 12/1/31( アメリカ ) 1,863,852 US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15( アメリカ ) 2,187,272 US TREASURY N/B 1.25% 15/9/30( アメリカ ) 1,857,608 US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30( アメリカ ) 2,183,639 US TREASURY N/B 3.875% 40/8/15( アメリカ ) 1,730,892 FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25( ユーロ フランス ) 1,972,220 US TREASURY N/B 0.375% 12/9/30( アメリカ ) 1,567,973 US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30( アメリカ ) 1,925,299 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 利害関係人との取引状況等 (2010 年 2 月 9 日から 2011 年 2 月 7 日まで ) (1) 利害関係人との取引状況 区分買付額等 A 当 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 B B A うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替先物取引 173, , , , 為替直物取引 37,665 36, ,723 45, 期 (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 3,713 千円うち利害関係人への支払額 (B) - 千円 (B)/(A) -% 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における取引等に係る利害関係人とは 中央三井トラスト ホールディングス株式会社 中央三井信託銀行株式会社 中央三井アセット信託銀行株式会社です 24

26 中央三井外国債券マザーファンド - 第 10 期 - 組入資産の明細 (2011 年 2 月 7 日現在 ) (1) 公社債 (A) 債券種類別開示外国 ( 外貨建 ) 公社債 区 分 額面金額 当期末 評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル千米ドル千円 % % % % % アメリカ 1,913,040 1,970, ,171, 千カナダドル千カナダドル カナダ 132, ,914 11,907, 千メキシコペソ千メキシコペソ メキシコ 518, ,040 3,747, ユーロ千ユーロ千ユーロ ドイツ 326, ,086 38,773, イタリア 374, ,085 42,682, フランス 328, ,994 38,874, オランダ 82,610 87,117 9,731, スペイン 161, ,792 17,627, ベルギー 96,000 99,000 11,059, オーストリア 62,860 66,316 7,408, フィンランド 21,300 22,158 2,475, アイルランド 34,730 28,589 3,193, ポルトガル 40,110 35,383 3,952, 千英ポンド千英ポンド イギリス 236, ,332 32,511, 千スイスフラン千スイスフラン スイス 22,310 24,859 2,144, 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ スウェーデン 210, ,093 2,833, 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ ノルウェー 69,830 74,560 1,065, 千デンマーククローネ千デンマーククローネ デンマーク 209, ,387 3,453, 千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ ポーランド 134, ,143 3,759, 千オーストラリアドル千オーストラリアドル オーストラリア 55,630 55,730 4,642, 千シンガポールドル千シンガポールドル シンガポール 23,950 25,153 1,624, 千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット マレーシア 83,960 85,404 2,311, 合計 ,951, ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています ( 注 4) 株式及び新株予約権証券 ( 新株引受権証券を含む ) は組み入れていません 25