外国債券インデックスファンド

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間信託期間は2001 年 2 月 22 日から無期限です シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同イン運用方針デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います 主要運用対象 組入制限 分配方針 外国債券インデックスファンド 外国債券マザーファンド 外国債券インデックスファンド 外国債券マザーファンド 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします 株式への実質投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ります 外貨建資産への投資には 制限を設けません 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ります 外貨建資産への投資には 制限を設けません 毎決算時に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 1 分配対象額の範囲は 経費控除後の利子等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 原則として利子等収益の範囲内で行うものとします ただし 基準価額の水準や分配対象収益が少額の場合には 分配を行わないことがあります 3 収益分配に充てなかった利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 外国債券インデックスファンド 運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2014 年 2 月 21 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます さて 当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので ここに期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申しあげます 本運用報告書に関するお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) 当社では HP でファンドの情報提供を行っております PC サイト モバイルサイト 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

2 米国シティグループが同社の企業ブランドを シティグループ から シティ に変更したことに伴い 同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました 本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 0

3 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク債券組入 ( 分配落 ) 税込期中期中比率分配金騰落率騰落率 1 債先比 券物率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 第 9 期 (2010 年 2 月 22 日 ) 14, ,436 第 10 期 (2011 年 2 月 21 日 ) 13, ,386 第 11 期 (2012 年 2 月 21 日 ) 14, ,973 第 12 期 (2013 年 2 月 21 日 ) 17, ,678 第 13 期 (2014 年 2 月 21 日 ) 19, ,969 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 債券組入比率 債券先物比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2013 年 2 月 21 日 17, 月末 16, 月末 17, 月末 18, 月末 18, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 18, 月末 18, 月末 19, 年 1 月末 19, ( 当期末 ) 2014 年 2 月 21 日 19, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です シティ世界国債インデックスとは Citigroup Index LLC が開発した 世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同指数は Citigroup Index LLC の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLC が有しています なお Citigroup Index LLC は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています

4 当期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額の推移と変動要因 ( 注 ) ベンチマークのグラフ線は 基準価額のグラフ線とほぼ重なっています 基準価額の動き 基準価額変動をもたらした主な要因 上昇主要国の長期金利は 2013 年 6 月にFRB( 米連邦準備理事会 ) のバーナンキ議長が量的金融緩和政策について年内にも縮小を開始し 2014 年半ばには終了する可能性を示唆したことから大幅に上昇 ( 債券価格は下落 ) しました その後は米国の財政問題への懸念や量的金融緩和縮小開始時期の先送り観測から低下する局面もありましたが 堅調な景気指標や株価上昇を背景に金利は上昇基調での推移となりました なおFRBは12 月に2014 年 1 月からの量的金融緩和縮小開始を発表しました 欧州では 債務問題が徐々に落ち着きを見せたことから イタリアとスペインの長期金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 外国為替市場では 2013 年 4 月に日銀による 量的 質的緩和 が予想を上回る規模であったことから大幅に円安となりました その後 5 月から6 月にかけて一旦調整局面となりましたが 11 月以降は米国の堅調な景気指標や量的金融緩和縮小開始によりリスク選好の強まりから 主要通貨に対して再び円安が進行しました 為替市場での期を通じた主要通貨に対する円安推移が 基準価額の上昇に影響しました 2

5 パフォーマンス当期の基準価額の騰落率は以下の通りです 1 当期首 ( 前期末 ) 基準価額 2 当期末基準価額 ( 当期分配金込み ) 3 差引 (2-1) 4 騰落率 (3/1) 5 ベンチマーク騰落率 ,117 円 19,212 円 +2,095 円 % % 0.44% 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離が生じた主 な要因は 信託報酬および為替評価差要因等です ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です 運用状況当ファンドの運用につきましては 引き続き運用の基本方針に従い 主要投資対象である 外国債券マザーファンド への投資を通じて シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いました 外国債券マザーファンド の運用経過 (1) 債券組入比率キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し 先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました (2) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました 3

6 通貨別組入比率 ( 当期末 ) ( 注 ) 比率は マザーファンドの債券評価総額に対する評価額の比率です ( 経過利子を含みます ) 収益分配分配金額は 経費控除後の利子 配当等収益 基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきました なお 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います ( 分配原資の内訳 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項 目 当期 当期分配金 20 当期の収益 20 当期の収益以外 - ( 注 ) 金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので 表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります 翌期繰越分配対象額 10,524 ( 注 ) 金額は円未満切捨てで表記しております 今後の運用方針今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い 主要投資対象である 外国債券マザーファンド への投資を通じて シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 4

7 1 万口当たりの費用明細 項目当期 (a) 信 託 報 酬 133 円 ( 投 信 会 社 ) (63) ( 販 売 会 社 ) (61) ( 受 託 銀 行 ) (9) (b) 売買委託手数料 0 ( 先物 オプション ) (0) (c) 保管費用等 4 合計 137 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料及び保管費用等は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定 解約状況 > 当 設定解約 口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 208, ,260 1,609,666 3,239,012 期 主要な売買銘柄 外国債券マザーファンド < 公社債 > 当 買付売付 銘柄金額銘柄金額 千円 千円 T 0.625% 04/30/18( アメリカ ) 1,933,941 T 2.625% 07/31/14( アメリカ ) 2,869,743 T 0.375% 02/15/16( アメリカ ) 1,633,301 T 3% 02/28/17( アメリカ ) 2,621,988 T 0.75% 02/28/18( アメリカ ) 1,532,999 T 2.375% 08/31/14( アメリカ ) 2,609,221 T 1.75% 05/15/23( アメリカ ) 1,423,818 T 1.25% 01/31/19( アメリカ ) 2,439,110 T 0.375% 03/15/16( アメリカ ) 1,411,822 T 1.25% 02/15/14( アメリカ ) 2,375,266 T 1.875% 06/30/20( アメリカ ) 1,367,207 T 1.75% 05/15/22( アメリカ ) 2,305,319 T 2% 02/15/23( アメリカ ) 1,188,645 T 2.125% 11/30/14( アメリカ ) 2,263,254 T 0.25% 07/31/15( アメリカ ) 982,596 T 2.375% 09/30/14( アメリカ ) 2,257,433 T 0.25% 01/31/15( アメリカ ) 940,876 T 0.5% 08/15/14( アメリカ ) 1,984,957 T 0.625% 10/15/16( アメリカ ) 923,347 T 1.75% 01/31/14( アメリカ ) 1,803,103 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 期 5

8 利害関係人 との取引状況等 利害関係人との取引状況 < 外国債券マザーファンド > 当 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替先物取引 195, , , , 為替直物取引 9,699 9, , , < 平均保有割合 2.2%> ( 注 1) 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 種 類 当期首 ( 前期末 ) 当期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 5,156,870 3,755,852 7,969,542 ( 注 ) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は 154,794,587 千口です 期 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 6

9 親投資信託の組入資産の明細下記は 外国債券マザーファンド全体 (154,794,587 千口 ) の内容です < 外国 ( 外貨建 ) 公社債 > (A) 債券種類別開示 区分評価額うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額組入比率外貨建金額邦貨換算金額組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % % ア メ リ カ 1,191,400 1,215, ,532, 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 74,740 81,247 7,486, 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 382, ,082 3,215, ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 180, ,619 28,492, イタリア 217, ,782 33,577, フランス 206, ,285 32,945, オランダ 56,530 62,497 8,788, スペイン 118, ,445 18,202, ベルギー 56,890 64,652 9,091, オーストリア 34,650 39,702 5,582, フィンランド 14,150 15,237 2,142, アイルランド 17,750 20,018 2,815, 千イギリスポンド 千イギリスポンド イ ギ リ ス 133, ,161 25,127, 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 9,200 10,588 1,220, 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 107, ,899 1,818, 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 60,800 64,303 1,081, 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 116, ,781 2,595, 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 79,640 82,373 2,779, 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 50,790 53,251 4,910, 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 13,510 14,101 1,143, 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 54,180 54,271 1,685, 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 167, ,559 1,459, 合 計 ,695, ( 注 1) 邦貨換算金額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は 当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています 7

10 (B) 個別銘柄開示 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル 千円 T 0.25% 01/31/ ,000 7, , /1/31 T 0.25% 02/15/ ,500 4, , /2/15 T 0.25% 02/28/ ,550 9, , /2/28 T 0.25% 04/15/ ,000 4, , /4/15 T 0.25% 05/15/ ,090 9, , /5/15 T 0.25% 05/15/ ,000 8, , /5/15 T 0.25% 07/15/ ,000 10,007 1,025, /7/15 T 0.25% 07/31/ ,000 10,006 1,025, /7/31 T 0.25% 08/15/ ,000 5, , /8/15 T 0.25% 09/15/ ,000 18,004 1,845, /9/15 T 0.25% 09/30/ ,000 3, , /9/30 T 0.25% 10/15/ ,000 4, , /10/15 T 0.25% 10/31/ ,000 6, , /10/31 T 0.25% 12/15/ ,000 18,985 1,945, /12/15 T 0.375% 02/15/ ,350 17,361 1,779, /2/15 T 0.375% 03/15/ ,500 6, , /3/15 T 0.375% 03/15/ ,000 15,003 1,537, /3/15 T 0.375% 04/15/ ,500 17,546 1,798, /4/15 T 0.375% 06/15/ ,000 6, , /6/15 T 0.375% 08/31/ ,800 3, , /8/31 T 0.375% 11/15/ ,000 6, , /11/15 T 0.5% 06/15/ ,050 1, , /6/15 T 0.5% 07/31/ ,010 6, , /7/31 T 0.625% 04/30/ ,000 19,477 1,996, /4/30 T 0.625% 05/31/ ,000 8, , /5/31 T 0.625% 07/15/ ,000 7, , /7/15 T 0.625% 08/15/ ,050 9, , /8/15 T 0.625% 08/31/ ,500 16,298 1,670, /8/31 T 0.625% 09/30/ ,000 11,835 1,212, /9/30 T 0.625% 10/15/ ,000 9, , /10/15 T 0.625% 11/15/ ,500 8, , /11/15 T 0.625% 11/30/ ,000 4, , /11/30 T 0.625% 12/15/ ,000 8, , /12/15 T 0.75% 02/28/ ,300 16,012 1,641, /2/28 T 0.75% 03/31/ ,000 4, , /3/31 T 0.75% 06/30/ ,000 3, , /6/30 T 0.75% 10/31/ ,600 1, , /10/31 T 0.75% 12/31/ ,000 4, , /12/31 T 0.875% 01/31/ ,000 2, , /1/31 T 0.875% 01/31/ ,000 1, , /1/31 T 0.875% 02/28/ ,000 6, , /2/28 T 0.875% 04/30/ ,000 7, , /4/30 T 0.875% 07/31/ ,000 4, , /7/31 T 0.875% 09/15/ ,000 5, , /9/15 T 0.875% 11/30/ ,000 2, , /11/30 T 0.875% 12/31/ ,000 5, , /12/31 T 1% 03/31/ ,000 5, , /3/31 % 千米ドル千米ドル 千円 T 1% 05/31/ , , /5/31 T 1% 06/30/ ,000 4, , /6/30 T 1% 08/31/ ,850 4, , /8/31 T 1% 08/31/ ,000 5, , /8/31 T 1% 09/30/ ,000 3, , /9/30 T 1% 09/30/ ,000 4, , /9/30 T 1% 10/31/ ,200 6, , /10/31 T 1% 11/30/ ,100 5, , /11/30 T 1.125% 03/31/ ,000 1, , /3/31 T 1.125% 05/31/ ,000 6, , /5/31 T 1.125% 12/31/ ,200 4, , /12/31 T 1.25% 01/31/ ,800 4, , /1/31 T 1.25% 04/30/ ,000 1, , /4/30 T 1.25% 08/31/ ,990 12,175 1,247, /8/31 T 1.25% 09/30/ ,430 15,678 1,606, /9/30 T 1.25% 10/31/ ,000 10,166 1,041, /10/31 T 1.375% 02/28/ ,500 5, , /2/28 T 1.375% 05/31/ ,000 4, , /5/31 T 1.375% 06/30/ ,500 3, , /6/30 T 1.375% 07/31/ ,000 6, , /7/31 T 1.375% 09/30/ ,520 8, , /9/30 T 1.375% 11/30/ ,550 4, , /11/30 T 1.375% 11/30/ ,000 2, , /11/30 T 1.375% 12/31/ ,700 3, , /12/31 T 1.5% 06/30/ ,450 7, , /6/30 T 1.5% 07/31/ ,500 8, , /7/31 T 1.5% 08/31/ ,500 6, , /8/31 T 1.5% 12/31/ ,500 2, , /12/31 T 1.625% 08/15/ ,400 7, , /8/15 T 1.625% 11/15/ ,500 10,636 1,090, /11/15 T 1.75% 05/15/ ,600 7, , /5/15 T 1.75% 05/15/ ,200 14,055 1,440, /5/15 T 1.75% 05/31/ ,600 4, , /5/31 T 1.75% 07/31/ ,550 14,873 1,524, /7/31 T 1.75% 10/31/ ,800 1, , /10/31 T 1.875% 06/30/ ,900 19,332 1,981, /6/30 T 1.875% 06/30/ ,200 10,113 1,036, /6/30 T 1.875% 08/31/ ,000 2, , /8/31 T 1.875% 09/30/ ,210 1, , /9/30 T 1.875% 10/31/ ,900 5, , /10/31 T 11.25% 02/15/ ,550 2, , /2/15 T 2% 01/31/ ,000 3, , /1/31 T 2% 02/15/ ,000 5, , /2/15 T 2% 02/15/ ,500 11,880 1,217, /2/15 T 2% 04/30/ ,090 6, , /4/30 T 2% 07/31/ ,000 3, , /7/31 T 2% 11/15/ ,300 7, , /11/15 T 2% 11/30/ ,000 5, , /11/30 8

11 % 千米ドル千米ドル 千円 T 2.125% 05/31/ ,950 7, , /5/31 T 2.125% 08/15/ ,900 11,758 1,205, /8/15 T 2.125% 08/31/ ,000 6, , /8/31 T 2.125% 12/31/ ,000 11,369 1,165, /12/31 T 2.25% 01/31/ ,900 2, , /1/31 T 2.25% 03/31/ ,150 9, , /3/31 T 2.25% 07/31/ ,500 4, , /7/31 T 2.25% 11/30/ ,000 2, , /11/30 T 2.375% 02/28/ ,500 5, , /2/28 T 2.375% 03/31/ ,900 8, , /3/31 T 2.375% 05/31/ ,800 3, , /5/31 T 2.375% 06/30/ ,500 2, , /6/30 T 2.375% 07/31/ ,000 2, , /7/31 T 2.375% 12/31/ ,200 7, , /12/31 T 2.5% 03/31/ ,820 13,153 1,348, /3/31 T 2.5% 04/30/ ,930 5, , /4/30 T 2.5% 06/30/ ,200 8, , /6/30 T 2.5% 08/15/ ,000 6, , /8/15 T 2.625% 01/31/ ,300 4, , /1/31 T 2.625% 02/29/ ,850 13,437 1,377, /2/29 T 2.625% 04/30/ ,100 5, , /4/30 T 2.625% 04/30/ ,600 3, , /4/30 T 2.625% 08/15/ ,000 13,464 1,380, /8/15 T 2.625% 11/15/ ,000 13,427 1,376, /11/15 T 2.75% 02/15/ ,000 2, , /2/15 T 2.75% 02/28/ , /2/28 T 2.75% 05/31/ ,900 5, , /5/31 T 2.75% 08/15/ ,150 10,063 1,031, /8/15 T 2.75% 11/15/ ,950 4, , /11/15 T 2.75% 11/15/ ,900 2, , /11/15 T 2.75% 11/30/ ,000 3, , /11/30 T 2.75% 12/31/ ,000 11,677 1,196, /12/31 T 2.875% 03/31/ ,800 5, , /3/31 T 2.875% 05/15/ ,300 3, , /5/15 T 3% 02/28/ ,600 4, , /2/28 T 3% 05/15/ ,580 11,885 1,218, /5/15 T 3% 08/31/ ,030 1, , /8/31 T 3% 09/30/ ,000 4, , /9/30 T 3.125% 01/31/ ,000 4, , /1/31 T 3.125% 02/15/ ,800 3, , /2/15 T 3.125% 02/15/ ,600 2, , /2/15 T 3.125% 04/30/ ,900 5, , /4/30 T 3.125% 05/15/ ,920 10,660 1,092, /5/15 T 3.125% 05/15/ ,190 9, , /5/15 T 3.125% 10/31/ ,400 1, , /10/31 T 3.125% 11/15/ ,400 11,168 1,144, /11/15 T 3.25% 03/31/ ,000 5, , /3/31 T 3.25% 05/31/ ,250 3, , /5/31 T 3.25% 06/30/ ,500 2, , /6/30 % 千米ドル千米ドル 千円 T 3.25% 07/31/ ,560 3, , /7/31 T 3.25% 12/31/ ,800 3, , /12/31 T 3.375% 11/15/ ,390 9, , /11/15 T 3.5% 02/15/ ,850 7, , /2/15 T 3.5% 02/15/ ,600 1, , /2/15 T 3.5% 05/15/ ,900 10,808 1,107, /5/15 T 3.625% 02/15/ ,850 16,341 1,674, /2/15 T 3.625% 02/15/ ,230 5, , /2/15 T 3.625% 08/15/ ,400 1, , /8/15 T 3.625% 08/15/ ,200 3, , /8/15 T 3.75% 08/15/ ,840 8, , /8/15 T 3.75% 11/15/ ,040 5, , /11/15 T 3.875% 05/15/ ,150 1, , /5/15 T 3.875% 08/15/ ,910 5, , /8/15 T 4.0% 02/15/ ,020 10,400 1,065, /2/15 T 4.0% 08/15/ ,000 4, , /8/15 T 4.125% 05/15/ ,040 4, , /5/15 T 4.25% 05/15/ ,750 1, , /5/15 T 4.25% 08/15/ ,500 11,127 1,140, /8/15 T 4.25% 11/15/ ,350 1, , /11/15 T 4.25% 11/15/ ,500 4, , /11/15 T 4.375% 02/15/ ,150 1, , /2/15 T 4.375% 05/15/ ,550 9, , /5/15 T 4.375% 05/15/ ,350 3, , /5/15 T 4.375% 11/15/ ,800 6, , /11/15 T 4.5% 02/15/ ,420 2, , /2/15 T 4.5% 02/15/ ,600 4, , /2/15 T 4.5% 05/15/ ,500 3, , /5/15 T 4.5% 05/15/ ,500 2, , /5/15 T 4.5% 08/15/ ,250 1, , /8/15 T 4.5% 11/15/ ,160 2, , /11/15 T 4.625% 02/15/ ,500 6, , /2/15 T 4.625% 02/15/ ,000 4, , /2/15 T 4.625% 11/15/ ,450 2, , /11/15 T 4.75% 02/15/ ,300 2, , /2/15 T 4.75% 08/15/ ,000 9, , /8/15 T 4.875% 08/15/ , /8/15 T 5.0% 05/15/ ,150 1, , /5/15 T 5.125% 05/15/ ,000 2, , /5/15 T 5.25% 02/15/ ,600 1, , /2/15 T 5.25% 11/15/ ,350 2, , /11/15 T 5.375% 02/15/ ,500 3, , /2/15 T 5.5% 08/15/ ,250 1, , /8/15 T 6.0% 02/15/ ,350 1, , /2/15 T 6.125% 11/15/ ,300 3, , /11/15 T 6.25% 05/15/ ,520 3, , /5/15 T 6.25% 08/15/ ,600 4, , /8/15 T 6.5% 11/15/ ,150 1, , /11/15 T 7.25% 05/15/ ,670 1, , /5/15 9

12 % 千米ドル千米ドル 千円 T 7.5% 11/15/ ,250 3, , /11/15 T 8.0% 11/15/ ,600 3, , /11/15 T 8.75% 05/15/ ,700 3, , /5/15 T 8.75% 08/15/ ,800 2, , /8/15 小 計 124,532,842 ( カナダ ) 千カナダドル千カナダドル CAN 1% 02/01/ ,850 3, , /2/1 CAN 1% 05/01/ ,000 1,000 92, /5/1 CAN 1% 08/01/ , /8/1 CAN 1% 11/01/ ,450 1, , /11/1 CAN 1.25% 02/01/ ,400 2, , /2/1 CAN 1.25% 03/01/ ,650 2, , /3/1 CAN 1.25% 09/01/ ,050 1,033 95, /9/1 CAN 1.5% 02/01/ , /2/1 CAN 1.5% 03/01/ ,800 1, , /3/1 CAN 1.5% 06/01/ ,750 2, , /6/1 CAN 1.5% 08/01/ ,400 1, , /8/1 CAN 1.5% 09/01/ ,000 3, , /9/1 CAN 1.75% 03/01/ , /3/1 CAN 2% 06/01/ ,900 1, , /6/1 CAN 2.5% 06/01/ ,080 4, , /6/1 CAN 2.5% 06/01/ ,500 1, , /6/1 CAN 2.75% 06/01/ ,850 2, , /6/1 CAN 2.75% 09/01/ ,860 2, , /9/1 CAN 3% 12/01/ ,310 2, , /12/1 CAN 3.25% 06/01/ ,250 2, , /6/1 CAN 3.5% 06/01/ ,900 3, , /6/1 CAN 3.5% 12/01/ ,100 3, , /12/1 CAN 3.75% 06/01/ ,050 4, , /6/1 CAN 4% 06/01/ ,200 4, , /6/1 CAN 4% 06/01/ ,400 2, , /6/1 CAN 4.0% 06/01/ ,450 4, , /6/1 CAN 4.25% 06/01/ ,500 2, , /6/1 CAN 4.5% 06/01/ ,200 2, , /6/1 CAN 5% 06/01/ ,850 3, , /6/1 CAN 5.75% 06/01/ ,400 3, , /6/1 CAN 5.75% 06/01/ ,800 3, , /6/1 CAN 8.0% 06/01/ ,090 1, , /6/1 小 計 7,486,983 ( メキシコ ) 千メキシ千メキシ コペソ コペソ MBONO 10% 11/20/ ,200 18, , /11/20 MBONO 10% 12/05/ ,700 27, , /12/5 MBONO 4.75% 06/14/ ,100 10,986 84, /6/14 MBONO 5% 06/15/ ,350 22, , /6/15 MBONO 6% 06/18/ ,750 14, , /6/18 MBONO 6.25% 06/16/ ,550 34, , /6/16 MBONO 6.5% 06/09/ ,300 22, , /6/9 % 千メキシ千メキシ 千円 コペソ コペソ MBONO 6.5% 06/10/ ,830 24, , /6/10 MBONO 7.25% 12/15/ ,500 24, , /12/15 MBONO 7.5% 06/03/ ,750 22, , /6/3 MBONO 7.75% 05/29/ ,000 23, , /5/29 MBONO 7.75% 11/13/ ,450 13, , /11/13 MBONO 7.75% 12/14/ ,700 26, , /12/14 MBONO 8% 06/11/ ,500 21, , /6/11 MBONO 8% 12/07/ ,150 14, , /12/7 MBONO 8% 12/17/ ,050 28, , /12/17 MBONO 8.5% 05/31/ ,500 27, , /5/31 MBONO 8.5% 11/18/ ,850 25, , /11/18 MBONO 8.5% 12/13/ ,450 13, , /12/13 小 計 3,215,704 ( ドイツ ) 千ユーロ千ユーロ BKO 0.25% 09/11/ ,500 1, , /9/11 DBR 1.5% 02/15/ ,400 3, , /2/15 DBR 1.5% 05/15/ ,050 4, , /5/15 DBR 1.5% 09/04/ ,000 4, , /9/4 DBR 1.75% 07/04/ ,800 5, , /7/4 DBR 2% 01/04/ ,900 5, , /1/4 DBR 2% 08/15/ ,800 1, , /8/15 DBR 2.25% 09/04/ ,200 4, , /9/4 DBR 2.25% 09/04/ ,820 4, , /9/4 DBR 2.5% 01/04/ ,950 4, , /1/4 DBR 2.5% 07/04/ ,050 3, , /7/4 DBR 3% 07/04/ ,470 6, , /7/4 DBR 3.25% 01/04/ ,100 3, , /1/4 DBR 3.25% 07/04/ ,300 9,696 1,363, /7/4 DBR 3.25% 07/04/ ,250 4, , /7/4 DBR 3.25% 07/04/ ,700 4, , /7/4 DBR 3.5% 01/04/ ,050 7,495 1,054, /1/4 DBR 3.5% 07/04/ ,810 5, , /7/4 DBR 3.75% 01/04/ ,350 4, , /1/4 DBR 3.75% 01/04/ ,300 6, , /1/4 DBR 4% 07/04/ ,600 6, , /7/4 DBR 4.0% 01/04/ ,820 6, , /1/4 DBR 4.0% 01/04/ ,750 5, , /1/4 DBR 4.25% 07/04/ ,060 5, , /7/4 DBR 4.25% 07/04/ ,300 6, , /7/4 DBR 4.25% 07/04/ ,650 3, , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ ,600 3, , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ ,300 5, , /7/4 DBR 4.75% 07/04/ ,450 4, , /7/4 DBR 5.5% 01/04/ ,640 5, , /1/4 DBR 5.625% 01/04/ ,650 5, , /1/4 DBR 6% 06/20/ , , /6/20 DBR 6.25% 01/04/ ,600 2, , /1/4 DBR 6.25% 01/04/ ,700 2, , /1/4 10

13 % 千ユーロ千ユーロ 千円 DBR 6.5% 07/04/ ,600 2, , /7/4 OBL 0.25% 04/13/ ,750 3, , /4/13 OBL 0.5% 02/23/ ,050 3, , /2/23 OBL 0.5% 04/07/ ,950 3, , /4/7 OBL 0.5% 10/13/ ,800 2, , /10/13 OBL 0.75% 02/24/ ,800 3, , /2/24 OBL 1% 10/12/ , /10/12 OBL 1.25% 10/14/ ,500 3, , /10/14 OBL 1.75% 10/09/ ,980 5, , /10/9 OBL 2% 02/26/ ,150 3, , /2/26 OBL 2.25% 04/10/ ,100 5, , /4/10 OBL 2.5% 02/27/ ,500 3, , /2/27 OBL 2.75% 04/08/ ,450 2, , /4/8 ( イタリア ) BTPS 1.5% 12/15/ , /12/15 BTPS 2.25% 05/15/ , /5/15 BTPS 2.5% 03/01/ ,500 1, , /3/1 BTPS 3% 04/15/ ,550 6, , /4/15 BTPS 3% 06/15/ ,650 6, , /6/15 BTPS 3% 11/01/ ,200 8,497 1,194, /11/1 BTPS 3.5% 11/01/ ,900 3, , /11/1 BTPS 3.75% 03/01/ ,240 5, , /3/1 BTPS 3.75% 04/15/ ,330 5, , /4/15 BTPS 3.75% 08/01/ ,130 9,517 1,338, /8/1 BTPS 3.75% 08/01/ ,350 4, , /8/1 BTPS 3.75% 08/01/ ,300 5, , /8/1 BTPS 4% 02/01/ ,200 6, , /2/1 BTPS 4% 02/01/ ,600 5, , /2/1 BTPS 4% 09/01/ ,250 6, , /9/1 BTPS 4.25% 02/01/ ,000 2, , /2/1 BTPS 4.25% 02/01/ ,950 6, , /2/1 BTPS 4.25% 03/01/ ,200 5, , /3/1 BTPS 4.25% 09/01/ ,500 6, , /9/1 BTPS 4.5% 02/01/ ,100 8,875 1,248, /2/1 BTPS 4.5% 02/01/ ,420 4, , /2/1 BTPS 4.5% 03/01/ ,650 5, , /3/1 BTPS 4.5% 03/01/ ,600 4, , /3/1 BTPS 4.5% 05/01/ ,050 2, , /5/1 BTPS 4.5% 07/15/ ,410 1, , /7/15 BTPS 4.5% 08/01/ ,650 8,430 1,185, /8/1 BTPS 4.75% 05/01/ ,160 2, , /5/1 BTPS 4.75% 06/01/ ,600 3, , /6/1 BTPS 4.75% 08/01/ ,700 6, , /8/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,700 6, , /9/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,600 1, , /9/1 BTPS 4.75% 09/01/ ,700 1, , /9/1 BTPS 4.75% 09/15/ ,400 4, , /9/15 BTPS 5% 03/01/ ,900 5, , /3/1 % 千ユーロ千ユーロ 千円 BTPS 5% 03/01/ ,100 7,893 1,110, /3/1 BTPS 5% 08/01/ ,400 4, , /8/1 BTPS 5% 09/01/ ,450 4, , /9/1 BTPS 5.0% 08/01/ ,450 4, , /8/1 BTPS 5.25% 08/01/ ,800 5, , /8/1 BTPS 5.25% 11/01/ ,750 6, , /11/1 BTPS 5.5% 09/01/ ,950 4, , /9/1 BTPS 5.5% 11/01/ ,350 5, , /11/1 BTPS 5.75% 02/01/ ,350 3, , /2/1 BTPS 6% 05/01/ ,450 7,869 1,106, /5/1 BTPS 6.5% 11/01/ ,100 8,977 1,262, /11/1 BTPS 7.25% 11/01/ ,600 3, , /11/1 BTPS 9% 11/01/ ,050 4, , /11/1 ( フランス ) BTNS 1% 07/25/ ,890 3, , /7/25 BTNS 1.75% 02/25/ ,900 1, , /2/25 BTNS 2% 07/12/ ,750 7,945 1,117, /7/12 BTNS 2.25% 02/25/ ,490 6, , /2/25 BTNS 2.5% 07/25/ ,600 5, , /7/25 FRTR 0.25% 11/25/ ,100 2, , /11/25 FRTR 1% 05/25/ ,000 2, , /5/25 FRTR 1% 05/25/ ,600 1, , /5/25 FRTR 1% 11/25/ ,100 4, , /11/25 FRTR 1.75% 05/25/ ,950 1, , /5/25 FRTR 2.25% 10/25/ ,800 4, , /10/25 FRTR 2.5% 10/25/ ,300 7,790 1,095, /10/25 FRTR 2.75% 10/25/ ,250 1, , /10/25 FRTR 3% 04/25/ ,900 7,516 1,056, /4/25 FRTR 3% 10/25/ ,700 9,105 1,280, /10/25 FRTR 3.25% 04/25/ ,600 8,090 1,137, /4/25 FRTR 3.25% 05/25/ ,100 1, , /5/25 FRTR 3.25% 10/25/ ,550 6, , /10/25 FRTR 3.5% 04/25/ ,500 3, , /4/25 FRTR 3.5% 04/25/ ,350 8,302 1,167, /4/25 FRTR 3.5% 04/25/ ,200 10,119 1,422, /4/25 FRTR 3.75% 04/25/ ,900 8,716 1,225, /4/25 FRTR 3.75% 04/25/ ,000 9,177 1,290, /4/25 FRTR 3.75% 10/25/ ,150 8,159 1,147, /10/25 FRTR 4% 04/25/ ,000 7,933 1,115, /4/25 FRTR 4% 04/25/ ,150 3, , /4/25 FRTR 4% 04/25/ ,050 2, , /4/25 FRTR 4% 10/25/ ,000 5, , /10/25 FRTR 4.25% 04/25/ ,750 6, , /4/25 FRTR 4.25% 10/25/ ,230 9,315 1,309, /10/25 FRTR 4.25% 10/25/ ,570 7,578 1,065, /10/25 FRTR 4.25% 10/25/ ,900 10,538 1,481, /10/25 FRTR 4.5% 04/25/ ,800 7,161 1,007, /4/25 FRTR 4.75% 04/25/ ,750 5, , /4/25 11

14 % 千ユーロ千ユーロ 千円 FRTR 5% 10/25/ ,410 6, , /10/25 FRTR 5.5% 04/25/ ,250 7, , /4/25 FRTR 5.75% 10/25/ ,400 7,569 1,064, /10/25 FRTR 6.0% 10/25/ ,600 6, , /10/25 FRTR 8.5% 04/25/ ,090 6, , /4/25 FRTR 8.5% 10/25/ ,350 1, , /10/25 ( オランダ ) NETHER 0% 04/15/16-2,050 2, , /4/15 NETHER 0.5% 04/15/ ,500 1, , /4/15 NETHER 0.75% 04/15/ ,920 2, , /4/15 NETHER 1.25% 01/15/ ,200 3, , /1/15 NETHER 1.25% 01/15/ , /1/15 NETHER 1.75% 07/15/ ,900 2, , /7/15 NETHER 2.25% 07/15/ ,750 2, , /7/15 NETHER 2.5% 01/15/ ,100 3, , /1/15 NETHER 2.5% 01/15/ ,150 2, , /1/15 NETHER 3.25% 07/15/ ,900 4, , /7/15 NETHER 3.25% 07/15/ ,660 4, , /7/15 NETHER 3.5% 07/15/ ,250 3, , /7/15 NETHER 3.75% 01/15/ ,750 3, , /1/15 NETHER 3.75% 01/15/ ,100 3, , /1/15 NETHER 4% 01/15/ ,700 3, , /1/15 NETHER 4% 07/15/ ,350 3, , /7/15 NETHER 4% 07/15/ ,700 3, , /7/15 NETHER 4.0% 07/15/ ,400 3, , /7/15 NETHER 4.5% 07/15/ ,850 3, , /7/15 NETHER 5.5% 01/15/ ,750 3, , /1/15 NETHER 7.5% 01/15/ , , /1/15 ( スペイン ) SPGB 2.1% 04/30/ ,900 1, , /4/30 SPGB 3% 04/30/ ,360 5, , /4/30 SPGB 3.15% 01/31/ ,800 4, , /1/31 SPGB 3.25% 04/30/ ,600 5, , /4/30 SPGB 3.3% 07/30/ ,300 2, , /7/30 SPGB 3.75% 10/31/ ,150 3, , /10/31 SPGB 3.75% 10/31/ ,750 1, , /10/31 SPGB 3.8% 01/31/ ,690 5, , /1/31 SPGB 3.8% 04/30/ ,100 3, , /4/30 SPGB 4% 04/30/ ,700 5, , /4/30 SPGB 4% 07/30/ ,250 5, , /7/30 SPGB 4.1% 07/30/ ,500 4, , /7/30 SPGB 4.2% 01/31/ ,350 3, , /1/31 SPGB 4.25% 10/31/ ,800 5, , /10/31 SPGB 4.3% 10/31/ ,900 3, , /10/31 SPGB 4.4% 01/31/ ,000 4, , /1/31 SPGB 4.4% 10/31/ ,000 3, , /10/31 SPGB 4.5% 01/31/ ,800 5, , /1/31 SPGB 4.6% 07/30/ ,500 5, , /7/30 % 千ユーロ千ユーロ 千円 SPGB 4.65% 07/30/ ,200 3, , /7/30 SPGB 4.7% 07/30/ ,450 2, , /7/30 SPGB 4.8% 01/31/ ,550 3, , /1/31 SPGB 4.85% 10/31/ ,500 5, , /10/31 SPGB 4.9% 07/30/ ,800 3, , /7/30 SPGB 5.15% 10/31/ , /10/31 SPGB 5.15% 10/31/ , /10/31 SPGB 5.4% 01/31/ ,400 5, , /1/31 SPGB 5.5% 04/30/ ,000 6, , /4/30 SPGB 5.5% 07/30/ ,850 4, , /7/30 SPGB 5.75% 07/30/ ,050 3, , /7/30 SPGB 5.85% 01/31/ ,960 3, , /1/31 SPGB 5.9% 07/30/ ,150 2, , /7/30 SPGB 6.0% 01/31/ ,970 4, , /1/31 ( ベルギー ) BGB 1.25% 06/22/ ,800 1, , /6/22 BGB 2.25% 06/22/ ,300 2, , /6/22 BGB 2.6% 06/22/ , /6/22 BGB 2.75% 03/28/ ,740 1, , /3/28 BGB 3% 09/28/ ,800 1, , /9/28 BGB 3.25% 09/28/ ,800 3, , /9/28 BGB 3.5% 03/28/ ,100 2, , /3/28 BGB 3.5% 06/28/ ,950 3, , /6/28 BGB 3.75% 06/22/ , /6/22 BGB 3.75% 09/28/ ,700 2, , /9/28 BGB 3.75% 09/28/ ,800 4, , /9/28 BGB 4% 03/28/ ,950 3, , /3/28 BGB 4% 03/28/ ,500 4, , /3/28 BGB 4% 03/28/ ,800 2, , /3/28 BGB 4.0% 03/28/ ,150 2, , /3/28 BGB 4.0% 03/28/ ,200 2, , /3/28 BGB 4.25% 03/28/ ,700 3, , /3/28 BGB 4.25% 09/28/ ,100 3, , /9/28 BGB 4.25% 09/28/ ,500 4, , /9/28 BGB 4.5% 03/28/ ,500 1, , /3/28 BGB 5% 03/28/ ,750 4, , /3/28 BGB 5.5% 03/28/ ,550 4, , /3/28 BGB 5.5% 09/28/ ,800 2, , /9/28 BGB 8.0% 03/28/ ,050 1, , /3/28 ( オーストリア ) RAGB 1.15% 10/19/ , /10/19 RAGB 1.75% 10/20/ , /10/20 RAGB 1.95% 06/18/ ,150 1, , /6/18 RAGB 2.4% 05/23/ , /5/23 RAGB 3.15% 06/20/ ,000 1, , /6/20 RAGB 3.2% 02/20/ ,000 2, , /2/20 RAGB 3.4% 11/22/ ,500 1, , /11/22 RAGB 3.5% 07/15/ ,450 2, , /7/15 12

15 % 千ユーロ千ユーロ 千円 RAGB 3.5% 09/15/ ,850 4, , /9/15 RAGB 3.65% 04/20/ ,200 2, , /4/20 RAGB 3.8% 01/26/ , /1/26 RAGB 3.9% 07/15/ ,650 3, , /7/15 RAGB 4% 09/15/ ,400 2, , /9/15 RAGB 4.15% 03/15/ ,750 3, , /3/15 RAGB 4.3% 09/15/ ,550 1, , /9/15 RAGB 4.35% 03/15/ ,450 2, , /3/15 RAGB 4.65% 01/15/ ,000 3, , /1/15 RAGB 4.85% 03/15/ ,650 2, , /3/15 RAGB 6.25% 07/15/ ,550 2, , /7/15 ( フィンランド ) RFGB 1.125% 09/15/ , /9/15 RFGB 1.5% 04/15/ , , /4/15 RFGB 1.625% 09/15/ ,050 1, , /9/15 RFGB 1.75% 04/15/ ,350 1, , /4/15 RFGB 1.875% 04/15/ ,300 1, , /4/15 RFGB 2.625% 07/04/ , /7/4 RFGB 2.75% 07/04/ , /7/4 RFGB 3.375% 04/15/ ,400 1, , /4/15 RFGB 3.5% 04/15/ ,300 1, , /4/15 RFGB 3.875% 09/15/ ,500 1, , /9/15 RFGB 4% 07/04/ ,300 1, , /7/4 RFGB 4.25% 07/04/ ,050 1, , /7/4 RFGB 4.375% 07/04/ , /7/4 ( アイルランド ) IRISH 3.4% 03/18/ , /3/18 IRISH 3.9% 03/20/ ,050 1, , /3/20 IRISH 4.4% 06/18/ ,600 1, , /6/18 IRISH 4.5% 02/18/ , /2/18 IRISH 4.5% 04/18/ ,600 2, , /4/18 IRISH 4.5% 10/18/ ,300 2, , /10/18 IRISH 4.6% 04/18/ ,150 2, , /4/18 IRISH 5% 10/18/ ,750 2, , /10/18 IRISH 5.4% 03/13/ ,450 2, , /3/13 IRISH 5.5% 10/18/ , , /10/18 IRISH 5.9% 10/18/ ,350 1, , /10/18 小 計 141,638,306 ( イギリス ) 千イギリ千イギリスポンドスポンド UKT 1% 09/07/ ,050 5,983 1,021, /9/7 UKT 1.25% 07/22/ ,100 3, , /7/22 UKT 1.75% 01/22/ ,650 4, , /1/22 UKT 1.75% 09/07/ ,050 4, , /9/7 UKT 2% 01/22/ ,100 3, , /1/22 UKT 2.25% 09/07/ ,750 3, , /9/7 UKT 3.25% 01/22/ ,750 2, , /1/22 UKT 3.5% 07/22/ ,700 1, , /7/22 13 % 千イギリ千イギリ 千円 スポンドスポンド UKT 3.75% 07/22/ ,120 3, , /7/22 UKT 3.75% 09/07/ ,050 4, , /9/7 UKT 3.75% 09/07/ ,800 5, , /9/7 UKT 3.75% 09/07/ ,450 5,943 1,014, /9/7 UKT 4% 01/22/ ,300 2, , /1/22 UKT 4% 03/07/ ,200 3, , /3/7 UKT 4% 09/07/ ,000 4, , /9/7 UKT 4.25% 03/07/ ,000 4, , /3/7 UKT 4.25% 06/07/ ,650 5, , /6/7 UKT 4.25% 09/07/ ,350 3, , /9/7 UKT 4.25% 12/07/ ,000 3, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,850 4, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,850 4, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,850 3, , /12/7 UKT 4.25% 12/07/ ,450 4, , /12/7 UKT 4.5% 03/07/ ,500 5, , /3/7 UKT 4.5% 09/07/ ,480 5, , /9/7 UKT 4.5% 12/07/ ,400 5, , /12/7 UKT 4.75% 03/07/ ,070 4, , /3/7 UKT 4.75% 09/07/ ,090 5, , /9/7 UKT 4.75% 12/07/ ,420 4, , /12/7 UKT 4.75% 12/07/ ,050 3, , /12/7 UKT 5% 03/07/ ,300 6,029 1,029, /3/7 UKT 5% 03/07/ ,700 4, , /3/7 UKT 6.0% 12/07/ ,400 3, , /12/7 UKT 8% 06/07/ ,700 3, , /6/7 UKT 8% 12/07/ ,100 2, , /12/7 UKT 8.75% 08/25/ ,920 2, , /8/25 小 計 25,127,845 ( スイス ) 千スイス千スイス フラン フラン SWISS 2.25% 07/06/ ,050 1, , /7/6 SWISS 2.5% 03/12/ ,500 1, , /3/12 SWISS 3% 01/08/ ,350 1, , /1/8 SWISS 3% 05/12/ ,250 1, , /5/12 SWISS 3.75% 06/10/ , /6/10 SWISS 4% 02/11/ , , /2/11 SWISS 4% 04/08/ ,150 1, , /4/8 SWISS 4.25% 06/05/ ,200 1, , /6/5 小 計 1,220,056 ( スウェーデン ) 千スウェーデ千スウェーデ ンクローナ ンクローナ SGB 1.5% 11/13/ ,650 19, , /11/13 SGB 3% 07/12/ ,550 10, , /7/12 SGB 3.5% 03/30/ ,750 9, , /3/30 SGB 3.5% 06/01/ ,650 15, , /6/1 SGB 3.75% 08/12/ ,150 14, , /8/12 SGB 4.25% 03/12/ ,800 19, , /3/12 SGB 4.5% 08/12/ ,850 16, , /8/12 SGB 5% 12/01/ ,550 11, , /12/1 小 計 1,818,461

16 ( ノルウェー ) % 千ノルウェー千ノルウェー 千円 クローネ クローネ NGB 2% 05/24/ ,000 7, , /5/24 NGB 3.75% 05/25/ ,000 14, , /5/25 NGB 4.25% 05/19/ ,250 14, , /5/19 NGB 4.5% 05/22/ ,400 12, , /5/22 NGB 5% 05/15/ ,150 15, , /5/15 小 計 1,081,590 ( デンマーク ) 千デンマーク千デンマーク クローネ クローネ DGB 1.5% 11/15/ ,400 10, , /11/15 DGB 2.5% 11/15/ ,550 8, , /11/15 DGB 3% 11/15/ ,900 24, , /11/15 DGB 4% 11/15/ ,700 18, , /11/15 DGB 4% 11/15/ ,000 12, , /11/15 DGB 4% 11/15/ ,900 21, , /11/15 DGB 4.5% 11/15/ ,900 34, , /11/15 DGB 7% 11/10/ ,350 8, , /11/10 小 計 2,595,796 ( ポーランド ) 千ポーランド千ポーランド ズロチ ズロチ POLGB 0% 01/25/16-3,400 3, , /1/25 POLGB 0% 07/25/15-1,800 1,728 58, /7/25 POLGB 2.5% 07/25/ ,800 3, , /7/25 POLGB 3.75% 04/25/ ,500 6, , /4/25 POLGB 4% 10/25/ ,050 4, , /10/25 POLGB 4.75% 04/25/ ,050 4, , /4/25 POLGB 4.75% 10/25/ ,540 5, , /10/25 POLGB 5% 04/25/ ,450 6, , /4/25 POLGB 5.25% 10/25/ ,250 7, , /10/25 POLGB 5.25% 10/25/ ,100 5, , /10/25 POLGB 5.5% 04/25/ ,650 5, , /4/25 POLGB 5.5% 10/25/ ,550 5, , /10/25 POLGB 5.75% 04/25/ ,200 2,389 80, /4/25 POLGB 5.75% 09/23/ ,150 6, , /9/23 POLGB 5.75% 10/25/ ,600 5, , /10/25 POLGB 6.25% 10/24/ ,550 6, , /10/24 小 計 2,779,292 ( オーストラリア ) 千オースト千オーストラリアドルラリアドル ACGB 2.75% 04/21/ ,600 2, , /4/21 ACGB 3.25% 04/21/ ,250 1, , /4/21 ACGB 3.25% 04/21/ ,350 1, , /4/21 ACGB 3.25% 10/21/ , /10/21 ACGB 4.25% 07/21/ ,350 3, , /7/21 ACGB 4.5% 04/15/ ,050 4, , /4/15 ACGB 4.5% 04/21/ ,300 1, , /4/21 ACGB 4.75% 04/21/ ,500 2, , /4/21 ACGB 4.75% 06/15/ ,000 5, , /6/15 ACGB 4.75% 10/21/ ,150 2, , /10/21 ACGB 5.25% 03/15/ ,600 3, , /3/15 14 % 千オースト千オースト 千円 ラリアドルラリアドル ACGB 5.5% 01/21/ ,340 4, , /1/21 ACGB 5.5% 04/21/ ,300 4, , /4/21 ACGB 5.75% 05/15/ ,550 3, , /5/15 ACGB 5.75% 07/15/ ,700 4, , /7/15 ACGB 6% 02/15/ ,900 4, , /2/15 ACGB 6.25% 04/15/ ,600 3, , /4/15 小 計 4,910,827 ( シンガポール ) 千シンガ 千シンガ ポールドルポールドル SIGB 0.25% 02/01/ , /2/1 SIGB 0.5% 04/01/ , /4/1 SIGB 1.125% 04/01/ , /4/1 SIGB 2.25% 06/01/ , /6/1 SIGB 2.375% 04/01/ , /4/1 SIGB 2.5% 06/01/ , /6/1 SIGB 2.75% 04/01/ , /4/1 SIGB 2.75% 07/01/ , /7/1 SIGB 2.875% 07/01/ ,550 1, , /7/1 SIGB 2.875% 09/01/ , /9/1 SIGB 3% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.125% 09/01/ ,150 1,224 99, /9/1 SIGB 3.25% 09/01/ ,100 1,197 97, /9/1 SIGB 3.375% 09/01/ , /9/1 SIGB 3.5% 03/01/ ,150 1,225 99, /3/1 SIGB 3.75% 09/01/ ,040 1,127 91, /9/1 SIGB 4% 09/01/ ,017 82, /9/1 小 計 1,143,363 ( マレーシア ) 千マレーシア千マレーシア リンギット リンギット MGS 3.172% 07/15/ , /7/15 MGS 3.197% 10/15/ ,960 2,965 92, /10/15 MGS 3.26% 03/01/ ,200 1,181 36, /3/1 MGS 3.418% 08/15/ ,950 1,849 57, /8/15 MGS 3.48% 03/15/ ,600 1,515 47, /3/15 MGS 3.492% 03/31/ ,000 2,923 90, /3/31 MGS 3.502% 05/31/ ,680 1,511 46, /5/31 MGS 3.58% 09/28/ ,500 2,483 77, /9/28 MGS 3.741% 02/27/ ,530 2,548 79, /2/27 MGS 3.814% 02/15/ ,550 2,577 80, /2/15 MGS 3.835% 08/12/ ,900 3, , /8/12 MGS 3.889% 07/31/ ,050 1,049 32, /7/31 MGS 3.892% 03/15/ ,090 1,030 32, /3/15 MGS 4.127% 04/15/ , /4/15 MGS 4.16% 07/15/ ,000 4, , /7/15 MGS 4.24% 02/07/ ,970 8, , /2/7 MGS 4.262% 09/15/ ,350 5, , /9/15 MGS 4.378% 11/29/ ,700 4, , /11/29 MGS 4.392% 04/15/ ,450 2,454 76, /4/15 MGS 5.248% 09/15/ ,900 2,047 63, /9/15 小 計 1,685,665

17 ( 南アフリカ ) % 千南アフリ千南アフリ 千円 カランド カランド SAGB 10.5% 12/21/ ,950 33, , /12/21 SAGB 6.25% 03/31/ ,750 12, , /3/31 SAGB 6.5% 02/28/ ,300 10,497 97, /2/28 SAGB 6.75% 03/31/ ,200 20, , /3/31 SAGB 7% 02/28/ ,250 13, , /2/28 SAGB 7.25% 01/15/ ,350 16, , /1/15 SAGB 7.75% 02/28/ ,150 5,815 54, /2/28 SAGB 8% 12/21/ ,400 17, , /12/21 SAGB 8.25% 09/15/ ,650 17, , /9/15 SAGB 8.5% 01/31/ ,950 1,829 17, /1/31 SAGB 8.75% 02/28/ ,450 8,009 74, /2/28 小 計 1,459,136 合 計 320,695,870 ( 注 ) 邦貨換算金額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の 仲値により邦貨換算したものです < 先物取引の銘柄別期末残高 > 当期末銘柄別買建額売建額百万円百万円 EURO-SCHATZ 外 US 5YR NOTE EURO-BOBL FU EURO-BUND 国 US 10YR NOTE US LONG BOND ( 注 ) 外貨建の評価額は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 投資信託財産の構成 項 目 当期末 評価額比率 千円 % 外国債券マザーファンド 7,969, コール ローン等 その他 54, 投資信託財産総額 8,023, ( 注 1) 外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外貨建純資産 (324,861,767 千円 ) の投資信託財産総額 (329,475,533 千円 ) に対する比率は 98.6% です ( 注 2) 外貨建資産は 当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 米ドル = 円 1 カナダドル = 円 1 メキシコペソ =7.71 円 1 ユーロ = 円 1 イギリスポンド = 円 1 スイスフラン = 円 1 スウェーデンクローナ =15.69 円 1 ノルウェークローネ =16.82 円 1 デンマーククローネ =18.84 円 1 ポーランドズロチ =33.74 円 1 オーストラリアドル = 円 1 シンガポールドル =81.08 円 1 マレーシアリンギット =31.06 円 1 南アフリカランド =9.32 円です 15

18 資産 負債 元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 資産 負債 元本および基準価額の状況 項 目 当期末 2014 年 2 月 21 日現在 (A) 資 産 8,023,789,388 円 コ ー ル ロ ー ン 等 37,072,315 外国債券マザーファンド ( 評価額 ) 7,969,542,935 未 収 入 金 17,174,090 未 収 利 息 48 (B) 負 債 54,136,799 未 払 収 益 分 配 金 8,305,150 未 払 解 約 金 14,309,020 未 払 信 託 報 酬 31,522,629 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 7,969,652,589 元 本 4,152,575,208 次 期 繰 越 損 益 金 3,817,077,381 (D) 受 益 権 総 口 数 4,152,575,208 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 19,192 円 損益の状況 当 期 項 目 自 2013 年 2 月 22 日至 2014 年 2 月 21 日 (A) 配 当 等 収 益 11,479 円 受 取 利 息 11,479 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 872,664,793 売 買 益 1,103,667,456 売 買 損 231,002,663 (C) 信 託 報 酬 等 66,036,673 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 806,639,599 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 708,074,077 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 2,310,668,855 ( 配 当 等 相 当 額 ) (2,863,062,777) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 552,393,922) (G) 計 (D+E+F) 3,825,382,531 (H) 収 益 分 配 金 8,305,150 次期繰越損益金 (G+H) 3,817,077,381 追 加 信 託 差 損 益 金 2,310,668,855 ( 配 当 等 相 当 額 ) (2,863,949,597) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 553,280,742) 分 配 準 備 積 立 金 1,506,408,526 ( 注 1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま す ( 注 2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め て表示しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は5,654,478,036 円 期中追加設定元本額は704,308,832 円 期中一部解約元本額は2,206,211,660 円です 1 口当たり純資産額は 円です 分配金の計算過程 項 目 当 期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 203,788,653 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後 繰越欠損金補填後 ) 602,850,946 円 (C) 収益調整金額 2,863,949,597 円 (D) 分配準備積立金額 708,074,077 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 4,378,663,273 円 (F) 期末残存口数 4,152,575,208 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり ) (E/F 10,000) 10, 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 20 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 8,305,150 円 16

19 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 20 円 ( 注 ) 分配金は決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております 分配金の課税上の取扱いについて 収益分配金には 課税扱いとなる 普通分配金 と 非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります 受益者が収益分配金を受け取る際 A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には 当該収益分配金の全額が普通分配金となり B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には その下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり 当該収益分配金から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となります なお 受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合 収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の当該受益者の個別元本となります 課税上の詳細につきましては 税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします 税法が改正された場合などは 上記の内容が変更になる場合があります 約款変更のお知らせ 収益分配金を直接受益者に払い出せるようにするため 投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2013 年 11 月 21 日 ) 17

20 外国債券マザーファンド 運用報告書 当親投資信託の仕組みは次の通りです 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 第 13 期 ( 決算日 2014 年 2 月 7 日 ) 信託期間は 2001 年 2 月 22 日から無期限です シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします 外貨建資産への投資には 制限を設けません 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることとし 取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 米国シティグループが同社の企業ブランドを シティグループ から シティ に変更したことに伴い 同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号 本運用報告書に関するお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) 本運用報告書の記載について 基準価額は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 18

21 外国債券マザーファンド - 第 13 期 - 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク 期中騰落率 期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 第 9 期 (2010 年 2 月 8 日 ) 15, ,748 第 10 期 (2011 年 2 月 7 日 ) 14, ,677 第 11 期 (2012 年 2 月 7 日 ) 14, ,567 第 12 期 (2013 年 2 月 7 日 ) 18, ,807 第 13 期 (2014 年 2 月 7 日 ) 20, ,212 ( 注 ) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額ベンチマーク 騰落率騰落率 19 債券組入比率 債券先物比率 ( 当期首 ) 円 % % % % 2013 年 2 月 7 日 18, 月末 18, 月末 18, 月末 20, 月末 20, 月末 19, 月末 19, 月末 19, 月末 19, 月末 20, 月末 20, 月末 21, 年 1 月末 21, ( 当期末 ) 2014 年 2 月 7 日 20, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です ベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) です シティ世界国債インデックスとは Citigroup Index LLC が開発した 世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同指数は Citigroup Index LLC の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLC が有しています なお Citigroup Index LLC は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています

22 外国債券マザーファンド - 第 13 期 - 当期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額の推移と変動要因 ( 注 ) ベンチマークのグラフ線は 基準価額のグラフ線とほぼ重なっています 基準価額の動き 基準価額変動をもたらした主な要因 上昇主要国の長期金利は 2013 年 6 月にFRB( 米連邦準備理事会 ) のバーナンキ議長が量的金融緩和政策について年内にも縮小を開始し 2014 年半ばには終了する可能性を示唆したことから大幅に上昇 ( 債券価格は下落 ) しました その後は米国の財政問題への懸念や量的金融緩和縮小開始時期の先送り観測から低下する局面もありましたが 堅調な景気指標や株価上昇を背景に金利は上昇基調での推移となりました なおFRBは12 月に2014 年 1 月からの量的金融緩和縮小開始を発表しました 欧州では 債務問題が徐々に落ち着きを見せたことから イタリアとスペインの金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 外国為替市場では 2013 年 4 月に日銀による 量的 質的緩和 が予想を上回る規模であったことから大幅に円安となりました その後 5 月から6 月にかけて一旦調整局面となりましたが 11 月以降は米国の堅調な景気指標や量的金融緩和縮小開始によりリスク選好の強まりから 主要通貨に対して再び円安が進行しました 為替市場での期を通じた円安推移が 基準価額の上昇に影響しました 20

23 外国債券マザーファンド - 第 13 期 - パフォーマンス当期の基準価額の騰落率は以下の通りです 1 当期首 ( 前期末 ) 基準価額 2 当期末基準価額 3 差引 (2-1) 4 騰落率 (3/1) 5 ベンチマーク騰落率 ,891 円 20,988 円 +2,097 円 % % +0.25% 当ファンドは 期を通じて概ねベンチマークに連動しました ベンチマークとの乖離が生じた主 な要因は 為替評価差要因等です ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です 運用状況当ファンドの運用につきましては 引き続き運用の基本方針に従い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いました (1) 債券組入比率キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し 先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました (2) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション 満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました 通貨別組入比率 ( 当期末 ) ( 注 ) 比率は 債券評価総額に対する評価額の比率です ( 経過利子を含みます ) 今後の運用方針今後の運用にあたりましては 引き続き運用の基本方針に従い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行います 21

24 外国債券マザーファンド - 第 13 期 - 1 万口当たりの費用明細 項 目 当 期 (a) 売 買 委 託 手 数 料 0 円 ( 先物 オプション ) (0) (b) 保 管 費 用 等 4 合 計 4 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です (a) 売買委託手数料 (b) 保管費用等は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 売買および取引の状況 < 公社債 > 当 期 買 付 額 売 付 額 千米ドル 千米ドル ア メ リ カ 国 債 証 券 316,799 1,018,228 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 国 債 証 券 14,862 64,606 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 国 債 証 券 61, ,984 ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 国 債 証 券 28, ,944 イ タ リ ア 国 債 証 券 24, ,303 フ ラ ン ス 国 債 証 券 29, ,476 オ ラ ン ダ 国 債 証 券 10,813 40,963 ス ペ イ ン 国 債 証 券 24,828 75,326 ベ ル ギ ー 国 債 証 券 8,862 40,696 外 オ ー ス ト リ ア 国 債 証 券 3,763 26,015 フ ィ ン ラ ン ド 国 債 証 券 3,247 9,539 ア イ ル ラ ン ド 国 債 証 券 2,631 10,900 千イギリスポンド 千イギリスポンド イ ギ リ ス 国 債 証 券 20,676 98,858 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 国 債 証 券 172 6,220 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 国 債 証 券 11,808 83,783 国 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 9,196 25,401 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 国 債 証 券 15,375 87,805 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 19,981 48,980 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 証 券 13,043 28,123 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 2,943 11,096 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マ レ ー シ ア 国 債 証 券 7,030 31,882 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南 ア フ リ カ 国 債 証 券 20, ,904 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれておりません ) 22