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きみつぐさかわ
4 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限です安定した収益の確保と信託財産の成長を目運用方針指して運用を行います環太平洋先進諸国の国債州債政府保証主要運用対象債政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします組入制限外貨建資産への投資については制限を設けません月 1 回 ( 毎月 15 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定いたしま分配方針すただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります運用報告書第 113 期 ( 決算日 2013 年 3 月 15 日 ) 第 114 期 ( 決算日 2013 年 4 月 15 日 ) 第 115 期 ( 決算日 2013 年 5 月 15 日 ) 第 116 期 ( 決算日 2013 年 6 月 17 日 ) 第 117 期 ( 決算日 2013 年 7 月 16 日 ) 第 118 期 ( 決算日 2013 年 8 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ平素はにご投資いただき厚くお礼申し上げますさて当ファンドは第 113 期から第 118 期までの決算を行いましたので当期間の運用状況につきましてご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都港区虎ノ門三丁目 4 番 7 号 2013 年 2 月 12 日より本社を上記に移転しております < 運用報告書のお問い合わせ先 > サポートデスク ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )

2 騰落率第16 作成最近 5 作成期の運用実績作成期決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中債券組入比率純資産総額期( 第 92 期 ) 2011 年 6 月 15 日 8, ,304 円円 % % 百万円 ( 第 89 期 ) 2011 年 3 月 15 日 7, ,319 ( 第 90 期 ) 2011 年 4 月 15 日 8, ,886 ( 第 91 期 ) 2011 年 5 月 16 日 7, ,072 ( 第 93 期 ) 2011 年 7 月 15 日 7, ,088 期( 第 98 期 ) 2011 年 12 月 15 日 7, ,019 ( 第 95 期 ) 2011 年 9 月 15 日 7, ,296 ( 第 96 期 ) 2011 年 10 月 17 日 7, ,774 ( 第 97 期 ) 2011 年 11 月 15 日 7, ,646 ( 第 99 期 ) 2012 年 1 月 16 日 7, ,105 ( 第 94 期 ) 2011 年 8 月 15 日 7, ,884 第17 作成期( 第 104 期 ) 2012 年 6 月 15 日 7, ,942 ( 第 101 期 ) 2012 年 3 月 15 日 8, ,231 ( 第 102 期 ) 2012 年 4 月 16 日 7, ,528 ( 第 103 期 ) 2012 年 5 月 15 日 7, ,410 ( 第 105 期 ) 2012 年 7 月 17 日 7, ,958 ( 第 100 期 ) 2012 年 2 月 15 日 7, ,801 第18 作成( 第 106 期 ) 2012 年 8 月 15 日 7, ,085 第19 作成期( 第 110 期 ) 2012 年 12 月 17 日 8, ,470 ( 第 107 期 ) 2012 年 9 月 18 日 7, ,761 ( 第 108 期 ) 2012 年 10 月 15 日 7, ,184 ( 第 109 期 ) 2012 年 11 月 15 日 7, ,558 ( 第 111 期 ) 2013 年 1 月 15 日 8, ,498 期( 第 116 期 ) 2013 年 6 月 17 日 8, ,719 ( 第 113 期 ) 2013 年 3 月 15 日 8, ,577 ( 第 114 期 ) 2013 年 4 月 15 日 9, ,456 ( 第 115 期 ) 2013 年 5 月 15 日 9, ,870 ( 第 117 期 ) 2013 年 7 月 16 日 8, ,949 ( 第 112 期 ) 2013 年 2 月 15 日 8, ,411 第20 作成( 第 118 期 ) 2013 年 8 月 15 日 8, ,050 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは環太平洋先進諸国の国債州債政府保証債政府機関債および国際機関債を主要投資対象とし安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います同様のユニバースから構成される適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数は設定しておりません 1

3 当作成期中の基準価額と市況等の推移決算期年月日基準価額債券組入比率騰落率円 % % ( 期首 )2013 年 2 月 15 日 8, 第 113 期 2 月末 8, ( 期末 )2013 年 3 月 15 日 8, ( 期首 )2013 年 3 月 15 日 8, 第 114 期 3 月末 8, ( 期末 )2013 年 4 月 15 日 9, ( 期首 )2013 年 4 月 15 日 9, 第 115 期 4 月末 9, ( 期末 )2013 年 5 月 15 日 9, ( 期首 )2013 年 5 月 15 日 9, 第 116 期 5 月末 8, ( 期末 )2013 年 6 月 17 日 8, ( 期首 )2013 年 6 月 17 日 8, 第 117 期 6 月末 8, ( 期末 )2013 年 7 月 16 日 8, ( 期首 )2013 年 7 月 16 日 8, 第 118 期 7 月末 8, ( 期末 )2013 年 8 月 15 日 8, ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは環太平洋先進諸国の国債州債政府保証債政府機関債および国際機関債を主要投資対象とし安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います同様のユニバースから構成される適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数は設定しておりません 2

4 当作成期中の運用経過と今後の運用方針 (2013 年 2 月 16 日 ~2013 年 8 月 15 日 ) 1 基準価額と収益分配金 (1) 基準価額の推移と主な変動要因 ( 円 ) 10,000 9,500 9,000 8,500 当作成期の基準価額の推移 1 8,000 基準価額分配金再投資基準価額 7, / ( 年 / 月 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額 =( 当日の基準価額 + 当日の税引前分配金 ) 前日の基準価額前日の分配金再投資基準価額基準価額は作成期首 8,642 円で始まり作成期末 8,126 円で終わりました騰落率 ( 分配金再投資ベース ) は 1.4% でした基準価額の主な変動要因は以下の通りです 1 の局面 ( 作成期首 ~5 月上旬 ): 上昇 4 月上旬に日銀が大規模な金融緩和策を発表したことを受け組入通貨が対円で大幅に上昇したことキプロス支援問題等を巡って投資家のリスク回避指向が強まり投資対象国の長期金利が低下したこと 2 の局面 (5 月上旬 ~ 作成期末 ): 下落 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 議長の議会証言と FOMC( 連邦公開市場委員会 ) 議事録によって米国の量的金融緩和政策の早期縮小開始観測が浮上し組入各国の長期金利が大幅に上昇したこと米国の QE( 量的金融緩和政策 ) 早期縮小開始との思惑や主要輸出先である中国経済の減速懸念を受けオーストラリアドルやニュージーランドドルが下落したこと 2 (2) 収益分配金収益分配については分配対象額の水準基準価額水準等を勘案し第 113 期は 1 万口当たり 60 円 ( 税込み ) 第 114 期 ~ 第 118 期は 1 万口当たり各 70 円 ( 税込み ) の分配を実施しました収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については特に制限を設けず委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 113 期第 114 期第 115 期第 116 期第 117 期第 118 期当期分配金当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 1,277 1,720 1,734 1,692 1,652 1,610 ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 2 運用経過運用概況作成期首の運用方針に基づき 4 通貨への分散投資を継続するとともに各国の景気と財政金融政策動向に応じてカントリーアロケーションデュレーションを調整しました 3

5 国別債券組入状況作成期首 (2013 年 2 月 15 日 ) 組入比率デュレーション ( 年 ) 残存年数 ( 年 ) 複利利回りカナダ 30.79% % オーストラリア 32.14% % ニュージーランド 11.36% % アメリカ 23.00% % 現金その他 2.71% 合計 % % 純資産総額比作成期末 (2013 年 8 月 15 日 ) 組入比率デュレーション残存年数 ( 年 ) ( 年 ) 複利利回りカナダ 33.38% % オーストラリア 27.46% % ニュージーランド 12.33% % アメリカ 24.13% % 現金その他 2.70% 合計 % % 純資産総額比各国金利動向各国 10 年国債利回り (%) 2013 年 8 月 15 日 2013 年 2 月 15 日変化幅アメリカカナダオーストラリアニュージーランド * 日本日本の金利動向はご参考までに掲示 ( 日本円債に投資するものではありません ) データ出所 :Bloomberg 為替動向対円為替レート (TTM) ( 円 ) 2013 年 8 月 15 日 2012 年 2 月 15 日変化幅米ドルカナダドルオーストラリアドルニュージーランドドル為替レートは基準日当日の TTM( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を使用 4 当作成期中カントリーアロケーションについてカナダオーストラリアで高めのウェイトを維持しつつ組入比率の調整を行いました特にオーストラリアで鉱業資源セクターが減速する中建設非鉱業部門の設備投資の行方家計消費や住宅投資の持ち直しの度合い中国景気の減速など景気見通しに不透明感がありインフレの鈍化から中央銀行の金融緩和策が継続されることが見込まれたためウェイトを引き下げました一方ニュージーランドでは中央銀行から経済ファンダメンタルズに対し自国通貨は過大評価されているとの見解が出されていたものの企業個人の信頼感は回復住宅投資も改善傾向で次回政策変更は利上げになるとの見方からウェイトを引き上げましたまた 4 月には米国とカナダの金利差や動きも踏まえて米国からカナダへの入れ替えも実施しました作成期首との比較ではオーストラリアのウェイトが引き下がった一方その他の通貨のウェイトが引き上がりましたデュレーションについては当初は作成期首と同水準を維持しましたが米国にて企業部門や雇用指標小売消費者信頼感等景気モメンタムが鈍化しインフレ期待の低下から金利低下が進んだ 4 月に更なる金利低下余地は限定的と見込み短期化を実施しましたまた 7 月には米国の景気回復の安定感が増し量的緩和策の縮小停止を織り込みにいく一方労働参加率や正規雇用の増加等を考慮した雇用回復の脆弱性低水準のインフレから当面利上げを織り込むような市場環境には至らないと判断し金利上昇余地が限定的な短い年限へ入れ替えを実施しデュレーションを更に短期化しましたまたオーストラリアとニュージーランドの景況感格差金融政策の方向性などの違いに着目しオーストラリアのデュレーションを長期化する一方ニュージーランドにて短期化

6 を実施しました作成期首との比較ではオーストラリアが長期化した一方米国カナダニュージーランドでは短期化しました特に米国の短期化の幅が大きくポートフォリオ全体でも短期化となりましたその他 4 月にはカナダニュージーランドにおいて金利低下により国債との利回り格差が広がった州債や国際機関債への入れ替えを実施し作成期首と比較し非国債のウェイトを引き上げました 3 今後の運用方針米国では安定した景気回復傾向が続いております住宅市場は堅調な伸びを続け雇用も増加傾向を辿っており消費等個人部門も底堅い状況です金融政策においてこのところ量的緩和策の縮小の思惑が高まり長期金利の上昇圧力となりましたが一方で雇用回復の中身を見ると脆弱さを残しており企業部門の経済指標も強弱入り混じっております更に財政要因による下押し圧力も考慮すると景気が更に加速していく状況でもないと思われます最近はFRB 議長の後任人事を巡る不透明感も金融市場の変動性を高める要因となっており引き続き注意をしていきますが低水準のインフレからも当面利上げを織り込むような環境には無く長期金利の上昇圧力は徐々に薄らいでくると考えておりますこのところ欧州景気に明るさが見られてきた一方で新興国では減速感が目立つ国が増えております米国の量的緩和策の縮小の思惑が新興国の金融市場に影響を与えておりオーストラリア等資源国通貨の動向も不安定な状況が続きそうですオーストラリアは景気拡大を牽引してきた資源鉱業セクターから消費等内需や製造業の競争力引き上げを図ろうとしており中央銀行は為替の動向にも留意し追加利下げの余地を残しております一方ニュージーランドでは金融市場の変動性には脆弱で通貨高にも一定の警戒感を示しておりますが景気回復のモメンタムは高まっており利上げ時期が取り沙汰される局面が出てきそうですカナダにおいては景気は弱いものが見られインフレの安定からも現行の政策金利を当面据え置くものと見られますが米景気回復の恩恵も受けやすく金利も米国に連動した動きが続きそうです為替市場では景気回復傾向と金融政策の転換シェールガス革命による競争力向上等中期的にはドル高を支援する材料が目立ちます昨年秋から今年 5 月までの急ピッチなドル高局面は一旦収束しておりこのところは株式市場や新興国市場の下落が円高に繋がる局面も増えていますが米金融政策や FRB 議長の後任人事の不透明感が払拭され新興国市場にも落ち着きが見られ始めれば金融政策の方向性や米国の金利水準本邦投資家の対外投資等がドル高要因となってくるものと思われますポートフォリオの運用については欧州や新興国の景気動向各種政策等金融市場全般の材料やリスク要因に留意しつつ投資対象国のファンダメンタルズや財政金融政策の変化に応じてカントリーアロケーションデュレーションをコントロールしていきます 5

7 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細項目第 113 期 ~ 第 118 期 (a) 信託報酬 45 円 ( 投信会社 ) ( 20 ) ( 販売会社 ) ( 23 ) ( 受託銀行 ) ( 2 ) (b) 保管費用等 1 合計 46 主要な売買銘柄公社債 ( 注 1) 作成期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額作成期末の信託報酬率 (b) 保管費用等は作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2013 年 2 月 16 日 ~2013 年 8 月 15 日 ) 公社債第 113 期 ~ 第 118 期買付額売付千米ドル千米ドル額外国債証券 63,903 59,664 アメリカ特殊債券 6,447 千ニュージーランドドル千ニュージーランドドル国債証券 24,369 37,631 ニュージーランド特殊債券 19,597 3,180 千カナダドル千カナダドル国債証券 45,799 カナダ地方債証券 59,183 6,518 特殊債券 2,212 千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア特殊債券 40,210 69,367 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切り捨て第 113 期 ~ 第 118 期買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 US TREASURY N/B 11.25%( アメリカ ) 4,226,972 US TREASURY N/B 8.75%( アメリカ ) 4,327,896 QUEENSLAND TREAS 5.75%( オーストラリア ) 2,263,068 NEW ZEALAND GVT 6%( ニュージーランド ) 2,671,375 NEW ZEALAND GVT 6%( ニュージーランド ) 1,919,164 CANADAGOV'T 5%( カナダ ) 2,019,267 QUEBEC PROVINCE 3.5%( カナダ ) 1,243,759 EUROPEAN INVT BK 6.125%( オーストラリア ) 1,836,774 QUEBEC PROVINCE 5%( カナダ ) 1,187,879 CANADAGOV'T 4%( カナダ ) 1,557,287 US TREASURY N/B 4.75%( アメリカ ) 1,179,496 QUEENSLAND TREAS 6%( オーストラリア ) 1,348,218 ONTARIO PROVINCE 4.4%( カナダ ) 1,152,905 EUROPEAN INVT BK 6.5%( オーストラリア ) 1,107,706 ONTARIO PROVINCE 4.3%( カナダ ) 1,068,430 INTL FIN CORP 5.75%( オーストラリア ) 1,017,948 ONTARIO PROVINCE 4.4%( カナダ ) 1,036,159 US TREASURY N/B 4.75%( アメリカ ) 948,511 ASIAN DEV BANK 3.25%( ニュージーランド ) 911,417 CANADAGOV'T 9%( カナダ ) 819,239 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません 6

8 利害関係人との取引状況等 (2013 年 2 月 16 日 ~2013 年 8 月 15 日 ) 期中の利害関係人との取引はございません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産明細表外国 ( 外貨建 ) 公社債 ( 通貨別 ) 第 20 作成期末区分評価額額面金額組入比率うちBB 格残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満千米ドル千米ドル千円 % % % % % アメリカ 116, ,471 14,250, 千カナダドル千カナダドルカナダ 183, ,748 19,711, 千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア 163, ,742 16,216, 千ニュージーランドドル千ニュージーランドドルニュージーランド 86,000 92,034 7,278, 合計 57,455, ( 注 1) 邦貨換算金額は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 単位未満は切り捨て ( 注 4) 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者価格情報会社等よりデータを入手しています 7

9 外国 ( 外貨建 ) 公社債 ( 銘柄別 ) 第 20 作成期末銘柄名種類利率額面金額評価額外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル千円償還年月日 US TREASURY N/B 11.25% 国債証券 ,000 41,914 4,105, / 2/15 US TREASURY N/B 4.75% ,700 19,805 1,940, / 2/15 US TREASURY N/B 6.25% ,000 9, , / 8/15 US TREASURY N/B 6.25% ,000 17,853 1,748, / 5/15 US TREASURY N/B 8.75% ,800 41,483 4,063, / 8/15 EUROPEAN INVT BK 2.875% 特殊債券 ( 除く金融債 ) ,000 15,202 1,489, / 9/15 小計 14,250,429 ( カナダ ) 千カナダドル千カナダドル CANADAGOV'T 4% 国債証券 4.0 6,000 6, , / 6/ 1 CANADAGOV'T 4% 4.0 1,000 1, , / 6/ 1 CANADAGOV'T 4.25% ,000 3, , / 6/ 1 CANADAGOV'T 5% ,500 13,913 1,320, / 6/ 1 CANADAGOV'T 8% 8.0 4,500 6, , / 6/ 1 CANADAGOV'T 9% 9.0 9,500 15,506 1,471, / 6/ 1 BRIT COLUMBIA 3.7% 地方債証券 3.7 9,500 9, , /12/18 BRIT COLUMBIA 4.1% 4.1 5,000 5, , /12/18 BRIT COLUMBIA 4.65% ,000 14,437 1,369, /12/18 BRIT COLUMBIA 5.7% 5.7 2,000 2, , / 6/18 ONTARIO PROVINCE 3.5% 3.5 5,000 4, , / 6/ 2 ONTARIO PROVINCE 4.3% ,000 35,567 3,374, / 3/ 8 ONTARIO PROVINCE 4.4% ,000 21,376 2,028, / 3/ 8 ONTARIO PROVINCE 4.4% ,000 10,897 1,033, / 6/ 2 ONTARIO PROVINCE 5.6% 5.6 2,000 2, , / 6/ 2 ONTARIO PROVINCE 5.85% ,000 11,131 1,056, / 3/ 8 ONTARIO PROVINCE 7.5% ,000 18,683 1,772, / 2/ 7 QUEBEC PROVINCE 3.5% ,000 12,014 1,139, /12/ 1 QUEBEC PROVINCE 5% ,200 12,060 1,144, /12/ 1 小計 19,711,182 ( オーストラリア ) 千オーストラリアドル千オーストラリアドル EUROPEAN INVT BK 6.125% 特殊債券 ,000 9, , / 1/23 EUROPEAN INVT BK 6.5% ( 除く金融債 ) ,000 18,691 1,677, / 8/ 7 INT BK RECON&DEV 6% 6.0 1,000 1,084 97, /11/ 9 INTERAMER DEV BK 6% 6.0 1,000 1,076 96, / 5/25 INTERAMER DEV BK 6.5% ,500 12,986 1,165, / 8/20 INTL FIN CORP 5.75% ,000 1,089 97, / 7/28 NSWTCDOMESTIC 6% ,000 12,303 1,103, / 4/ 1 8

10 第 20 作成期末銘柄名種類利率額面金額評価額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( オーストラリア ) % 千オーストラリアドル千オーストラリアドル千円 NSWTCDOMESTIC 6% 特殊債券 6.0 7,000 7, , / 5/ 1 NSWTCDOMESTIC 6% ( 除く金融債 ) ,000 14,523 1,303, / 3/ 1 QUEENSLAND TREAS 5.75% ,000 22,524 2,020, / 7/22 QUEENSLAND TREAS 6.25% ,000 30,507 2,737, / 6/14 QUEENSLAND TREAS 6.25% ,500 30,762 2,760, / 2/21 TREAS CORP VICT 5.5% 5.5 5,000 5, , /11/15 TREAS CORP VICT 5.75% ,000 1,080 96, /11/15 TREAS CORP VICT 6% ,000 11,174 1,002, / 6/15 小計 16,216,191 ( ニュージーランド ) 千ニュージーランドドル千ニュージーランドドル NEW ZEALAND GVT 6% 国債証券 6.0 3,500 3, , / 4/15 NEW ZEALAND GVT 6% ,000 11, , /12/15 NEW ZEALAND GVT 6% ,500 47,124 3,726, / 5/15 ASIAN DEV BANK 3.25% 特殊債券 ,000 14,419 1,140, / 7/20 EUROPEAN INVT BK 6.5% ( 除く金融債 ) 6.5 1,000 1,033 81, / 9/10 INTERAMER DEV BK 7.5% ,000 13,835 1,094, / 4/15 小計 7,278,092 合計 57,455,895 ( 注 1) 邦貨換算金額は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) 額面評価額の単位未満は切り捨て 9

11 投資信託財産の構成 2013 年 8 月 15 日現在第 20 作成期末項目評価額比率千円 % 公社債 57,455, コールローン等その他 2,335, 投資信託財産総額 59,791, ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当作成期末における外貨建純資産 (58,419,834 千円 ) の投資信託財産総額 (59,791,178 千円 ) に対する比率は 97.7% です ( 注 3) 外貨建資産は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお当作成期末における邦貨換算レートは 1 米ドル =97.96 円 1 カナダドル =94.88 円 1 オーストラリアドル =89.72 円 1 ニュージーランドドル =79.08 円です資産負債元本及び基準価額の状況 2013 年 3 月 15 日現在 2013 年 4 月 15 日現在 2013 年 5 月 15 日現在 2013 年 6 月 17 日現在 2013 年 7 月 16 日現在 2013 年 8 月 15 日現在項目第 113 期末第 114 期末第 115 期末第 116 期末第 117 期末第 118 期末 (A) 資産 64,591,266,122 円 66,291,480,553 円 66,602,520,421 円 63,602,619,683 円 60,691,988,636 円 59,791,178,134 円コールローン等 800,420,589 1,279,782,473 1,596,422,939 1,545,276,223 1,323,962,926 1,360,980,701 公社債 ( 評価額 ) 62,355,611,074 64,211,958,209 63,989,085,795 57,845,966,779 58,439,792,115 57,455,895,695 未収入金 802,880,683 3,538,324,907 未収利息 574,647, ,439, ,999, ,761, ,351, ,840,750 前払費用 30,579,783 33,798, ,844,620 55,027, ,836, ,099,415 その他未収収益 27,126,001 29,501,872 32,167,219 5,263,079 8,046,147 10,361,573 (B) 負債 1,013,821, ,394, ,361,725 3,883,453, ,102, ,072,394 未払金 327,237,794 3,232,849,233 未払収益分配金 434,415, ,710, ,160, ,157, ,989, ,660,128 未払解約金 201,037, ,082, ,222,256 87,984, ,859, ,106,268 未払信託報酬 50,875,212 57,062,245 56,158,583 60,339,148 49,880,975 51,676,101 その他未払費用 254, , ,447 1,122,133 1,371,527 1,629,897 (C) 純資産総額 (AB) 63,577,445,027 65,456,085,864 65,870,158,696 59,719,166,454 59,949,886,419 59,050,105,740 元本 72,402,649,749 70,958,620,502 71,308,634,206 71,593,996,315 71,855,700,050 72,665,732,602 次期繰越損益金 8,825,204,722 5,502,534,638 5,438,475,510 11,874,829,861 11,905,813,631 13,615,626,862 (D) 受益権総口数 72,402,649,749 口 70,958,620,502 口 71,308,634,206 口 71,593,996,315 口 71,855,700,050 口 72,665,732,602 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 8,781 円 9,225 円 9,237 円 8,341 円 8,343 円 8,126 円 ( 注 1) 当ファンドの第 113 期首元本額は73,376,094,920 円第 113~118 期中追加設定元本額は11,576,448,485 円第 113~118 期中一部解約元本額は12,286,810,803 円です ( 注 2)1 口当たり純資産額は第 113 期円第 114 期円第 115 期円第 116 期円第 117 期円第 118 期円です ( 注 3) 純資産総額が元本額を下回っておりその額は第 113 期 8,825,204,722 円第 114 期 5,502,534,638 円第 115 期 5,438,475,510 円第 116 期 11,874,829,861 円第 117 期 11,905,813,631 円第 118 期 13,615,626,862 円です 10

12 損益の状況自 2013 年 2 月 16 日至 2013 年 3 月 15 日自 2013 年 3 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日自 2013 年 4 月 16 日至 2013 年 5 月 15 日自 2013 年 5 月 16 日至 2013 年 6 月 17 日自 2013 年 6 月 18 日至 2013 年 7 月 16 日自 2013 年 7 月 17 日至 2013 年 8 月 15 日項目第 113 期第 114 期第 115 期第 116 期第 117 期第 118 期 (A) 配当等収益 240,644,362 円 269,141,329 円 260,664,572 円 261,598,614 円 235,600,247 円 252,742,001 円受取利息 239,623, ,248, ,696, ,884, ,664, ,184,618 その他収益金 1,020, ,621 1,967, , , ,383 (B) 有価証券売買損益 1,249,088,259 3,421,374, ,547,458 6,038,445, ,991,841 1,253,739,704 売買益 1,585,302,765 3,451,177,878 1,455,869,877 25,428,041 1,614,863,154 86,454,370 売買損 336,214,506 29,803,756 1,063,322,419 6,063,873,312 1,283,871,313 1,340,194,074 (C) 信託報酬等 51,679,522 57,873,848 56,962,693 61,723,373 50,130,369 52,468,042 (D) 当期損益金 (A+B+C) 1,438,053,099 3,632,641, ,249,337 5,838,570, ,461,719 1,053,465,745 (E) 前期繰越損益金 5,115,047,743 5,897,401,287 8,775,494,753 8,587,015,639 2,203,780,722 2,172,439,925 (F) 追加信託差損益金 14,943,889,666 14,535,867,185 14,311,059,161 14,122,117,496 14,123,066,172 14,225,940,914 ( 配当等相当額 ) ( 3,133,730,882) ( 3,172,260,306) ( 3,493,961,864) ( 3,832,397,824) ( 4,039,435,616) ( 4,334,681,156) ( 売買損益相当額 ) ( 18,077,620,548) ( 17,708,127,491) ( 17,805,021,025) ( 17,954,515,320) ( 18,162,501,788) ( 18,560,622,070) (G) 計 (D+E+F) 8,390,788,824 5,005,824,295 4,939,315,071 11,373,671,887 11,402,823,731 13,106,966,734 (H) 収益分配金 434,415, ,710, ,160, ,157, ,989, ,660,128 次期繰越損益金 (G+H) 8,825,204,722 5,502,534,638 5,438,475,510 11,874,829,861 11,905,813,631 13,615,626,862 追加信託差損益金 14,943,889,666 14,535,867,185 14,311,059,161 14,122,117,496 14,123,066,172 14,225,940,914 ( 配当等相当額 ) ( 3,133,730,882) ( 3,172,260,306) ( 3,493,961,864) ( 3,832,397,824) ( 4,039,435,616) ( 4,334,681,156) ( 売買損益相当額 ) ( 18,077,620,548) ( 17,708,127,491) ( 17,805,021,025) ( 17,954,515,320) ( 18,162,501,788) ( 18,560,622,070) 分配準備積立金 6,118,684,944 9,033,332,547 8,872,583,651 8,285,732,906 7,837,089,387 7,370,308,787 繰越損益金 6,038,445,271 5,619,836,846 6,759,994,735 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 第 113 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (232,298,119 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(1,205,754,980 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (3,133,730,882 円 ) および分配準備積立金 (5,115,047,743 円 ) より分配対象収益は9,686,831,724 円 (10,000 口当たり1,337 円 ) でありうち434,415,898 円 (10,000 口当たり60 円 ) を分配金額としております第 114 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (264,922,325 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(3,367,719,278 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (3,172,260,306 円 ) および分配準備積立金 (5,897,401,287 円 ) より分配対象収益は12,702,303,196 円 (10,000 口当たり1,790 円 ) でありうち496,710,343 円 (10,000 口当たり70 円 ) を分配金額としております第 115 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (237,930,761 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(358,318,576 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (3,493,961,864 円 ) および分配準備積立金 (8,775,494,753 円 ) より分配対象収益は12,865,705,954 円 (10,000 口当たり1,804 円 ) でありうち499,160,439 円 (10,000 口当たり70 円 ) を分配金額としております第 116 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (199,875,241 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (3,832,397,824 円 ) および分配準備積立金 (8,587,015,639 円 ) より分配対象収益は12,619,288,704 円 (10,000 口当たり 1,762 円 ) でありうち501,157,974 円 (10,000 口当たり70 円 ) を分配金額としております第 117 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (214,756,040 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (4,039,435,616 円 ) および分配準備積立金 (8,125,323,247 円 ) より分配対象収益は12,379,514,903 円 (10,000 口当たり 1,722 円 ) でありうち502,989,900 円 (10,000 口当たり70 円 ) を分配金額としております第 118 期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (200,273,959 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (4,334,681,156 円 ) および分配準備積立金 (7,678,694,956 円 ) より分配対象収益は12,213,650,071 円 (10,000 口当たり 1,680 円 ) でありうち508,660,128 円 (10,000 口当たり70 円 ) を分配金額としております 11

13 収益分配金のお知らせ決算期第 113 期第 114 期第 115 期第 116 期第 117 期第 118 期 1 万口当たりの分配金 60 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円分配金をお支払いする場合分配金は各決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております分配金を再投資する場合お手取り分配金は各決算日現在の基準価額に基づいてみなさまの口座に繰入れて再投資いたしました課税上の取扱いについて分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) に分かれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となりますまた分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります課税上の取扱いの詳細については税務署等にお問い合わせください 12

野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛

野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますよう